Python&量化交易工具&--数据&api。。。转载
国内的Python
量化交易工具
之前也在网上看到贴子有人通过、pspp这类专业的统计学计算工具对采票号码进行统计计算后，进行概率分析
，进而投注，一年赚了几万块。姑且不考虑这个故事的真实性。不过最近在知乎上又看到类似的励志故事，这里摘录了过来－－－。提了这两个引子，进入本篇幅的主题，通过量化工具计算增加金融买卖(如股票、对冲基金等)的胜算。
限于适合中国大陆金融市场使用的工具链，所以IbPy和Quotopian之类主要面向欧美市场的工具不算，zipline这种库可以算。目前网上找到的：
万得的Python API，可以用来获取实时数据、历史数据以及下单交易
优点：万得大而全
缺点：下单交易功能不是事件驱动（例如成交回报需要用户去查询，而不是主推）
同花顺iFinD的Python API，类似万得的API
优点：比万得便宜，同花顺的服务态度很好（用户提出新需求后很快就能给出确定的答复或者解决方案）
缺点：API连行情都不是主推的，更不要说下单交易了
掘金的量化平台
通联数据的量化平台
QuickFix的Python API（可以用来接国信、方正的FIX接口）
Numpy/Scipy/Matplotlib/Pandas（量化分析）
IPyhon/Spyder（适合做量化分析的IDE环境）
Zipline（策略开发回测）
9.&财经数据接口
可以直接抓取新浪财经、凤凰财经的网站数据，包括行情、基本面、经济数据等等。完全免费，简洁易用，API设计得非常友好，提取的数据格式是Pandas的DataFrame。同时可以获取非高频实时数据（取决于网站更新速度，同事经验大约是15秒），一个极好的非高频股票策略数据解决方案。
10. 恒生电子的量化赢家平台（可试用），提供Python接口。
已投稿到：
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集成了以前写的 easytrader 和 easyquotation
Github 地址 欢迎 star 和 fork
因为行情的获取用到了 async / await 所以暂时...
宋哥分享了哥题目。尽管我什么都不懂，还是分享出来吧。
投掷六面骰子，出现数字6，你输掉赌注的四倍，出现其他的任何数字
获得一倍赌注，玩100次，你该投入多少财产才能最大获利
其实在下面的网站里都有详细的介绍，
/index.html
这里只列一些比较重要或有意思的部分。
看电影票房：
KDJ指标选股有效吗少数的几个例子不能让人信服，KDJ指标低位金叉选股效果到底好不好，一定要用大样本说话。
本篇文章将找出历史上所有股票的全部低位金叉情况，并且统计这些股票在金叉...
分析股票数据的时候，往往会用不同的周期进行分析，以期得到更加全面的结果。比如日线、周线、月线，或者5分钟、15分钟、30分钟、60分钟。甚至有的时候会想，为什么的我的周期必须是自...
最近创业板表现太猛了，很多人说估值太高，那么估值到底有多高？是否达到了历史上的高点？本案例中程序的功能是计算创业板股票历史上每天的平均市盈率，希望通过这个案例一来解答上述问题，二...
本篇内容主要讲如何安装Python和pandas。Python比较好安装，而pandas比较难装，当时装了我一整天。pandas是Python下面的一个package，专门用于金...
根据之前的反馈，让我觉的很有必要写一篇如何快速上手使用Pyhton进行系列分析的帖子。本文主要以此为主题，介绍下我学习量化投资、Python的个人经验。
第一步：好...
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最近发起了一个开源项目，A股版的pyalgotrade，在原版的基础上，增加了A股的历史行情和实时行情，可以用来做回测和实盘模拟。这个项目会定期更新，正在测试CTP接口和交易监控等功能。希望借助开源的力量，能打破机构投资者在工具上的优势，让中小投资者也能…
已有帐号？
无法登录？
社交帐号登录
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260 条内容python做量化交易干货分享 - 小石 - 博客园
http://www.newsmth/nForum/#!article//128763
最近程序化交易很热，量化也是我很感兴趣的一块。&&
&&&&国内量化交易的平台有几家，我个人比较喜欢用的是JoinQuant，里面有篇干货贴分享给大家，希望对各位有帮助。&&&&&&&===========================&量化交易策略&===========================&&&价值投资&成长股内在价值投资：&三一投资管理公司价值选股法：&低估价值选股策略：&&&引起广泛讨论的小市值&小市值&低股价：&小市值股票轮动策略：&小市值改进-超跌：&持仓1只股票的小市值策略：&持仓10只股票的小市值策略：&低开买（跌停不买），高开卖（涨停不卖）：&小市值策略【收益40000%】：&小市值策略，剔除了停牌，st，*st，加了简单的止损【收益340000%】：&小市值策略的探索性研究（一）：&小市值策略的探索性研究（二）：&小市值策略的探索性研究（三）：&&&技术指标&乖离率（BIAS）：&STOCH（KD指标）：&上下影线：&简易波动指标（EMV）：&能量潮OBV：&相对OBV指标策略：&指数平滑均线：&Bollinger Bands：&人气指数（AR）：&CCI指标：&布林强盗策略(BollingerBandit)：&双线RSI择时轮动策略：&双因子加指标模型：&&&经典策略&羊驼1（每天持有收益率前n的股票）：&羊驼2（表现最优入池）：&羊驼3（随机入池）：&羊驼和均线策略的结合：&海龟交易系统：&Dual Thrust 交易策略：&Volume-weighted Moving Average 交易策略：&周规则交易策略（使用分级移动止盈、移动止盈方法）：&网格交易：&滚动复利策略的量化实现：&&&线性回归&线性回归的趋势跟踪系统：&&&均线策略&行业龙头股均线（收益率填坑优化版）：&多均线策略：&简单的多均线择时策略：&&&机器学习&深度学习简介：&支持向量回归SVR：&&&钟摆策略系列&钟摆理论的量化模型实现：&【钟摆理论2】价值中枢：&【钟摆系列3】单股票价值中枢动态调仓：&【钟摆系列4】多股票市值中枢动态平衡：&&&配对交易&配对交易-以价格比值为价值中枢：&在配对交易的基础上增加了协整判断：&银行配对交易：&&&Markowitz&Markowitz with regularization term：&Adaptive Asset Allocation：&带收益预测的Markowitz动态平衡策略：&Markowitz动态再平衡策略：&&&轮动&银行股低PB轮换策略：&银行pe、pb轮动策略：&指数轮动模型：&二八轮动：&动量度量-ETF轮动：&基于卡尔曼滤波器的银行搬砖：&&&热点分析&赶上牛市打新股策略好的不要不要的：&举牌概念：&熔断的历史数据统计：&春节红包行情：&如果明天大盘开始反弹，你选哪只股票？：&月底容易暴跌，特别是25日以后！：&&&研究型文章&线性回归：&线性相关分析：&斯皮尔曼秩相关系数：&过拟合：&参数估计的不稳定性：&模型设定：&回归模型假设的违背：&回归分析：&套利定价理论：&最大似然法（MLE）：&ARCH和GARCH：&多空策略：&动量交易策略：&度量动量：&配对交易：&凸优化(Convex Optimization)介绍：&时间序列波动率估计：&上证指数十年走势：&交易策略中的参数优化问题：&被动型投资：&不同市场对同一指数的追踪：&&&量化缠论系列&【量化缠论】之分型、笔、线段识别：&【量化缠论】应用之维克多1-2-3法则：&缠论中的线性回归：&笔的新定义-非参数型聚类分析：&&&=======================&量化投资学习资料&=======================&&&量化投资经典学习资料下载：&主要包括以下内容的下载地址&一、python for 量化&1 像计算机科学家一样思考Python&2 [Python标准库].Doug.Hellmann.扫描版&3《Python科学计算》.(张若愚)&4 用Python做科学计算&5 利用Python进行数据分析&6 Python数据分析基础教程：NumPy学习指南（第2版）&7 NumPy攻略&&7 Python科学计算与数据分析&8 A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading&9 Data Structures and Algorthms Using Python&10 Mastering Python for Finance&...&&&&&二、R for 量化&1 R语言入门&2 R语言编程艺术&3 R语言实战 中文版&4 使用R进行数据分析与作图&5 Introduction.to.R.for.Quantitative.Finance&6 Quantitative Trading with R Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant's Perspective&7 Mastering R for Quantitative Finance&8 Mastering Predictive Analytics with R&9 金融数据分析导论：基于R语言&...&&&三、Quant Interview Books&1 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews&2 [Mark Joshi]Quant Job Interview Questions And Answers&3 [Xinfeng Zhou]A practical Guide to quantitative finance interviews&4 Frequently-Asked-Questions-Quant-Interview&5 Heard on the Street Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews&6 The 200 Investment Banking Interview Questions ＆ Answers You Need to Know&...&&&四、投资阅读书籍&1 algorithmic trading winning strategies and their rationale&2 barra handbook US&3 Encyclopedia of Trading Strategies(交易策略百科全书)&4 Inside the Black Box －A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading（2nd.Edition）&5 NASSIM Taleb-Dynamic Hedging&6 Options Futures and Other Derivatives 8th - John Hull&7 Quantative Trading Strategies&8 Quantitative Equity Portfolio Management：Modern Techniques and Applications&9 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business&10 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business&...&&&五、计量经济学&1 金融计量学从初级 到 高级建模技术&2 哈佛教材 应用计量经济学 stata&3 高等计量经济学 李子奈等编着&4 Analysis of Financial Time Series- Financial Econometrics(2002)金融时序分析&5 Phoebus J. Dhrymes, Mathematics for Econometrics, 4e&6 Osborne,Rubinstein-A Course in Game Theory&7 Model Building in Mathematical Programming(5e)&8 Hayashi - Econometrics&9 Gujarati-Essentials of Econometrics计量精要&10 Akira Takayama - Mathematical Economics&...&&&六、研究报告&1 国信证券金融工程&2 大券商2016年年度投资策略报告&3 光大证券&4 海通证券申&5 万大师系列&6 他山之石系列&7 中信证券&8 广发证券&&&视频：&1 python&2 R语言基础、进阶、七武器（quantmod、ggplot2....）&3 金融工程 89集 郑振龙 厦门大学&4 金融时间序列分析&&&推荐一些Python入门学习资料（持续添加中...）：&&&&=========================&量化投资利器Python学习资料&=========================&&&【量化投资利器Python】基本语法-数据类型1之列表：&&&&&&【量化投资利器Python】基本语法-数据类型2之字典：&&【量化投资利器Python】基本语法-数据类型3之元组、集合：&&&&【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门1-数据结构：&&【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门2-数据处理：&&&&【量化投资利器Python】基本类库-Pandas进阶：&&&&&&【量化投资利器Python】条件与循环-if、while、for：&【量化投资利器Python】神奇的迭代器和解析：&【量化投资利器Python】基本语法-函数：&【量化投资利器Python】基本类库-时间：&&&Talib介绍&Ta-Lib用法介绍！：&&&&指标计算和形态识别的编程利器&&TA-Lib：&&&&&&Talib在量化投资中具体的使用例子&【TA-LIB】之MACD：&&&&【TA-LIB】之Bollinger Bands：&【TA-LIB】之STOCH（KD指标）：&&【TA-LIB】之ATR：&&&&【TA-LIB】之RSI：&