国联安德盛红利股票基金2012年年度报告
日 12:47 中国证券报
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二一三年三月二十七日
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013 年3 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2012 年1 月1 日起至12 月31 日止。
&2 基金简介
1 基金基本情况
2 基金产品说明
基金名称 国联安德盛红利股票证券投资基金
基金简称 国联安红利股票
基金主代码 257040
交易代码 041
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年10 月22 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 50,603,026.30 份
基金合同存续期 不定期
本基金主要通过投资于盈利稳定增长的、具有较高股息收投资目标
益率的、财务稳健的上市公司，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。(一)资产配置策略
本基金属于股票型基金，在运作期间，本基金将分别
从宏观经济情景、各类资产收益风险预期等方面进行深入
分析，在股票与债券资产之间进行策略性资产配置，以使
基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上，优化投资组
合，规避或控制市场风险，提高基金收益率；
(二)行业及股票投资策略
本基金将个股选择做为投资重点。行业配置是在股票
选择的基础之上形成。即我们在构建组合的过程中，会首
先优选出具有较高分红预期的公司。在此基础上，通过对
投资策略经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，同时考虑行业的成长性，得出各行业的相对投资价值与投资时机，结合这些行业评估值来确定上述公司的配置比例。我们主要对行业经济基本面因素、上市公司基本面因素以及证券市场交易信息这三类相关因素进行分析，最终形成本基金的行业配置。(三)个股选择
本基金采用定量和定性相结合的个股精选策略，精选
出兼具稳定的高分红能力、较强竞争优势和持续盈利增长
的上市公司股票作为主要投资对象，以增强本基金的股息
收益和资本增值能力。本基金投资于红利型股票的比例不低于本基金持有的股票资产的80%。1、确定备选股本基金综合考察上市公司分红记录和分红预期等指标来确定基金的股票备选库。具体选股标准包括满足以下一项或多项特征的股票：(1)过去三年内具有较高的分红率的公司, 其中分红包括现金股利和股票股利；(2)预期今后股息分配率提高的公司；(3)预期每股收益大幅提高的公司。2、在备选股的基础上，通过毛利率，费用指标、资产负债率等财务指标的分析构建核心股票库。3、在核心股票库的基础上通过公司研究员对公司的实地调研和安联的草根研究方法对上市公司的成长性等进行深入一系列衡量构建本公司的投资组合。(四)债券投资基于策略性资产配置的需要，本基金在预期股票市场阶段性回报率低于债券资产回报率时，本基金将会将一部分基金资产投资于国债、金融债、中央银行票据及企业债券等固定收益资产。本基金在固定收益证券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略，具体包括利率策略、信用策略、债券选择策略等。本基金在固定收益证券总体指导性投资策略基础上，结合本基金流动性要求的特点，形成具体投资策略。(五)权证投资权证投资的包括两个方面：一是基金经理提出投资要求；二是数量策略研究员提供投资建议。基金经理提出投资权证的要求，相关的数量策略研究员应该根据投资目的进行相关的投资价值分析，作为投资决策的依据。对于作为基础证券备选方案的权证，研究基础证券与权证在风险和收益方面的区别；对于在组合管理层面利用权证调整组合风险收益特征的投资，测算所选权证与投资组合的相关性及其稳定性，并研究此项投资的风险因素等。
业绩比较基准 沪深300 指数&80%+上证国债指数&20%
风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中较高预期收益和较高风险的品种，本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陆康芸 张燕
联系电话 021-5-
电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.co m yan_
客户服务电话 021-55
传真 021-5-
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴环路131 8号星展银行大厦9楼 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路131 8号星展银行大厦9楼 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
邮政编码 040
法定代表人 符学东 傅育宁
1 信息披露方式
2 其他相关资料
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www. 或www.
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路1266号恒隆广场4951楼
注册登记机构 国联安基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦9楼
&3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2012 年 2011 年 2010 年
本期已实现收益 -5,317,467.23 -10,710,601.01 -18,858,735.16
本期利润 3,746,804.59 -16,733,805.86 -21,920,528.70
加权平均基金份额本期利润 0.2 -0.2945
本期加权平均净值利润率 8.85% -27.67% -27.73%
本期基金份额净值增长率 8.93% -23.92% -11.23%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
期末可供分配利润 -12,396,180.30 -14,189,448.75 2,724,523.98
期末可供分配基金份额利润 -0.3 0.0245
期末基金资产净值 42,590,819.93 48,248,033.39 114,317,812.91
期末基金份额净值 0.842 0.773 1.027
3.1.3 累计期末指标 2012 年末 2011 年末 2010 年末
基金份额累计净值增长率 16.43% 6.89% 40.50%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
1 基金净值表现
2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 7.26% 1.10% 8.18% 1.02% -0.92% 0.08%
过去六个月 6.99% 1.04% 2.46% 0.99% 4.53% 0.05%
过去一年 8.93% 1.13% 7.04% 1.02% 1.89% 0.11%
过去三年 -26.43% 1.24% -21.86% 1.11% -4.57% 0.13%
过去五年 - - - - - -
自基金合同生效起至今 16.43% 1.27% 33.11% 1.35% -16.68% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国联安德盛红利股票证券投资基金
份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2008 年10 月22 日至2012 年12 月31 日)
注：1、本基金的业绩比较基准为沪深300 指数&80%+上证国债指数&20%；
2、本基金基金合同于2008 年10 月22 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
国联安德盛红利股票证券投资基金
自基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
注：* 基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率
3.3 过去三年基金的利润分配情况金额单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012年 - - - - -
2011 年 - - - - -
2010年 1.610 10,136,211.04 9,882,124.48 20,018,335.52 -
合计 1.610 10,136,211.04 9,882,124.48 20,018,335.52 -
注：本基金于2011 年3 月23 日实施的利润分配，收益分配基准日为2010 年12 月31 日，即实施的是2010 年度的利润分配。
&4 管理人报告
1 基金管理人及基金经理情况
2 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着十八只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持&稳舰专业、卓越、信赖&的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2 基金经理及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
施卫平 本基金基金经理、兼任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理、国联安德盛稳健证券投资基金基金经理
- 7 年(自2006 年起) 施卫平先生，南安普顿大学国际金融市场专业硕士，1994 年7 月至2000 年12 月在浙江金达期货经纪有限公司担任研究员。2001 年1 月至2004 年3 月在浙江中大集团投资部担任投资经理。2006 年4 月至2009 年9 月在东方证券股份有限公司担任研究员。2009 年9 月起加盟国联安基金管理有限公司，曾先后担任高级研究员和基金经理助理。2012 年3 月起，担任国联安德盛精选股票证券投资基金基金经理。2012 年5 月起，兼任本基金基金经理。2012 年12 月起，兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理。
傅明笑 本基金基金经理、兼任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理
9 年(自2004 年起) 傅明笑先生，硕士研究生，于2004 年7 月加入海通证券股份有限公司任研究员，2005 年12 月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理，2008 年8 月起担任国联安德盛稳健证券投资基金基金经理，2010 年5 月至2012 年5 月，兼任本基金基金经理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
1 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
2 公平交易制度和控制方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称&公平交易制度&)，用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市瞅交易对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，执行了95%置信区间、假设溢价率为0 的T 分布检验，同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
1 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
2 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
3 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年市场走势震荡，第一季度在流动性将改善及经济复苏的预期下，市场在周期股的带动下走出一波上涨行情，但随后这一预期在第二季度被证伪，经济在经历了短暂的复苏之后再度走弱，同时市场利率保持高位，并未出现预期中的放松。基于此，本基金在第二季度开始降低仓位，同时在配置上，更多地关注大众消费品、消费电子和医药类板块。
进入到第四季度，我们判断经济或将进入补库存阶段，经济下滑的势头或将得以减缓，甚至可能出现转折。同时，随着市场的下跌，大型蓝筹股的估值水平已跌至非常低的水平，A 股的溢价水平相对于H 股而言大幅缩小，甚至出现折价。因此，进入第四季度，本基金提升了仓位，并增持金融、地产、等蓝筹股，取得了较为理想的收益。
1 报告期内基金的业绩表现本报告期内，本基金的份额净值增长率为8.93%，同期业绩比较基准收益率为7.04%。
2 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013 年，本基金认为，经济弱复苏的势头在上半年仍或将延续。同时，2013 年也充满了不确定性，是中国经济能否转型的关键年，改革的进一步深化、新型城镇化等因素的明确也许将带来经济增长的明晰路径。但是另一方面，通货膨胀也是我们在未来密切关注的风险因素。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作监察报告报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
1 (1)随着相关法律法规的相继公布和实施，监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。公司对合规经营和风险防范十分重视，为此，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，紧跟监管机构的步伐，组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。除及时对新进员工进行合规培训外，还在新的法律法规出台时安排了相关法律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工的合规意识。
2 (2)报告期内，监管机构密集出台了一系列法规政策，进一步体现了&放松管制、加强监管&的原则。在不断推进市朝改革、为整个基金行业发展创造良好的外部环境的同时，给予基金公司更多的合规发展与创新空间。一方面，期待已久的新《证券投资基金法》正式出台，在拓宽基金公司业务范围、扩大基金投资标的、松绑投资运作限制、优化公司治理等方面取得突破性进展；同时，监管机构继续深化基金产品和创新业务的改革，如发起式基金的推出、短期理财基金的诞生、基金/专户审核程序的简化等。另一方面，继续强化监管，加大对投资者利益保护、出台内幕交易内幕信息有关司法解释、重申&内幕交易、利益输送、不公平对待不同基金财产&三条底线不能碰的原则，不断规范行业发展和加大打击违法违规力度等。
3 (3)通过各部门的定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售以及信息披露等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
4 (4)加强与托管行相关监督部门的日常联系。监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门加强联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员1/2 以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、报告期内应分配的金额
根据法律法规的规定及《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》的约定，本基金报告期内无应分配金额。
2、报告期内已实施的利润分配情况
本基金报告期内无已实施的利润分配。
3、应分配但尚未实施的利润的相关金额或分配安排
本基金无应分配但尚未实施的利润。
&5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明：在本报告期内，基金托管人DD招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
&6 审计报告
毕马威华振审字第1300023 号
国联安德盛红利股票证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的国联安德盛红利股票证券投资基金财务报表，包括2012 年12 月31 日的资产负债表、2012 年度的利润表、所有者权益变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是国联安德盛红利基金管理人国联安基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会(以下简称&中国证监会&)允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获认理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价国联安基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
6.3 审计意见
我们认为，国联安德盛红利基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，公允反映了国联安德盛红利基金2012 年12 月31 日的财务状况以及2012 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
毕马威华振会计师事务所 注册会计师黄小熠王国蓓
上海市南京西路1266 号
恒隆广场49-51 楼
&7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国联安德盛红利股票证券投资基金报告截止日：2012 年12 月31 日单位：人民币元
资产 附注号 本期末日 上年度末2011 年12月31日
资产：
银行存款 7.4.7.1 2,370,720.86 5,610,079.03
结算备付金 259,509.05 29,204.08
存出保证金 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 40,305,350.72 44,435,851.24
其中：股票投资 40,305,350.72 44,435,851.24
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 201,830.28 -
应收利息 7.4.7.5 889.56 1,108.61
应收股利 - -
应收申购款 4,849.41 296.15
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 43,893,149.88 50,826,539.11
负债和所有者权益 附注号 本期末日 上年度末2011 年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,340,343.87
应付赎回款 31,656.06 11,469.91
应付管理人报酬 50,645.16 64,662.61
应付托管费 8,440.85 10,777.09
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 119,688.01 59,478.00
应交税费 1,758.40 1,758.40
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,090,141.47 1,090,015.84
负债合计 1,302,329.95 2,578,505.72
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 50,603,026.30 62,437,482.14
未分配利润 7.4.7.10 -8,012,206.37 -14,189,448.75
所有者权益合计 42,590,819.93 48,248,033.39
负债和所有者权益总计 43,893,149.88 50,826,539.11
注：报告截止日2012 年12 月31 日，基金份额净值0.842 元，基金份额总额50,603,026.30 份。
7.2 利润表
会计主体：国联安德盛红利股票证券投资基金本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日单位：人民币元
项目 附注号 本期日至2012 年12月31日 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31日
一、收入 5,844,793.63 -14,316,390.20
1.利息收入 79,612.23 71,294.04
其中：存款利息收入 7.4.7.11 74,004.45 71,216.47
债券利息收入 - 77.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 5,607.78 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以&-&填列) -3,317,211.55 -8,512,115.38
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,649,428.53 -8,957,481.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 - 3,844.25
资产支持证券投资 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 332,216.98 441,521.42
3.公允价值变动收益(损失以&-&号填列) 7.4.7.16 9,064,271.82 -6,023,204.85
4.汇兑收益(损失以&－&号填列) - -
5.其他收入(损失以&-&号填列) 7.4.7.17 18,121.13 147,635.99
减：二、费用 2,097,989.04 2,417,415.66
1．管理人报酬 638,608.96 915,504.92
2．托管费 106,434.93 152,584.18
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.18 993,095.76 988,772.49
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.19 359,849.39 360,554.07
三、利润总额(亏损总额以&-&号填列) 3,746,804.59 -16,733,805.86
7.3 所有者权益变动表
会计主体：国联安德盛红利股票证券投资基金本报告期：2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日单位：人民币元
项目 本期日至日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 62,437,482.14 -14,189,448.75 48,248,033.39
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,746,804.59 3,746,804.59
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以&-&号填列) -11,834,455.84 2,430,437.79 -9,404,018.05
其中：1.基金申购款 21,733,277.11 -5,301,610.93 16,431,666.18
2.基金赎回款 -33,567,732.95 7,732,048.72 -25,835,684.23
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以&-&号填列) - - -
五、期末所有者权益 50,603,026.30 -8,012,206.37 42,590,819.93
项目 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 111,268,246.81 3,049,566.10 114,317,812.91
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -16,733,805.86 -16,733,805.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以&-&号填列) -48,830,764.67 74,299.04 -48,756,465.63
其中：1.基金申购款 72,012,689.99 865,313.04 72,878,003.03
2.基金赎回款 -120,843,454.66 -791,014.00 -121,634,468.66
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以&-&号填列) - -579,508.03 -579,508.03
五、期末所有者权益 62,437,482.14 -14,189,448.75 48,248,033.39
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：邵杰军，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
1 报表附注
2 基金基本情况
国联安德盛红利股票证券投资基金 经中国证券监督管理委员会(以下简称&中国证监会&)《关于核准国联安德盛红利股票证券投资基金募集的批复》(证监许可[ 号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2008 年10 月22 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集规模为729,757,551.04 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》和《国联安德盛红利股票证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票，债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的60%-95%，其中80%以上的股票资产将投资于具有较高预期股息收益率的股票，包括当期股息收益率较高的股票、预期盈利大幅增长的股票以及预期股息分配率将提高的股票；债券、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5%-40% ，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数&80%+上证国债指数&20%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称&财政部&)于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称&企业会计准则&)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号》以及中国证券投资基金业协会于2012 年11 月16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
本基金的收益分配原则遵循了《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》的有关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012 年12 月31 日的财务状况、2012 年度的经营成果和基金净值变动情况。
1 重要会计政策和会计估计
2 会计年度本基金的会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
3 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。本基金编制财务报表采用的货币为人民币。
4 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生
工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。持有至到期投资本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资产本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他
类别的金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融负债其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融
负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
&本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执的；
&本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于当月末全额转入&未分配利润/(累计亏损)&。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量根据《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。根据《国联安德盛红利股票证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基
金资产净值0.25%的年费率逐日计提。本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在
回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式采用现金分红或红利再投资方式，基金份额持有人可选择现金分红或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，本基金默认的收益分配方式为现金分红；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少1 次，最多12 次，年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的90%，但若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。如果基金投资当年出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
1 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
2 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
3 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
4 差错更正的说明
本基金在本年度未发生过会计差错。
7.4.6 税项
(1)主要税项说明
根据财税字[1998]55 号文、财税字[ 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[ 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[ 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[ 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易莹税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008 年9 月18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易莹税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
& 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收莹税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005 年6 月13 日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易莹税，买入股票不征收股票交易莹税。
(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
(2) 应交税费债券利息收入所得税2012 年12 月31 日：1,758.40
2011 年12 月31 日：1,758.40 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
1 重要财务报表项目的说明
2 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末2012 年12 月31 日 上年度末2011 年12 月31 日
活期存款 2,370,720.86 5,610,079.03
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 2,370,720.86 5,610,079.03
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2012 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 34,719,260.06 40,305,350.72 5,586,090.66
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 34,719,260.06 40,305,350.72 5,586,090.66
项目 上年度末2011 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 47,914,032.40 44,435,851.24 -3,478,181.16
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 47,914,032.40 44,435,851.24 -3,478,181.16
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末(2012 年12 月31 日)及上年度末(2011 年12 月31 日)未持有衍生金融资产/负债。
1 买入返售金融资产
2 各项买入返售金融资产期末余额本基金于本报告期末(2012 年12 月31 日)及上年度末(2011 年12 月31 日)未持
有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末(2012 年12 月31 日)及上年度末(2011 年12 月31 日)未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
1 应收利息单位：人民币元
2 其他资产
项目 本期末日 上年度末2011 年12月31日
应收活期存款利息 761.07 1,094.19
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 128.48 14.41
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.01 0.01
其他 - -
合计 889.56 1,108.61
本基金于本报告期末(2012 年12 月31 日)及上年度末(2011 年12 月31 日)未持有其他资产。
1 应付交易费用单位：人民币元
2 其他负债
项目 本期末2012 年12 月31 日 上年度末2011 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 119,688.01 59,478.00
银行间市场应付交易费用 - -
合计 119,688.01 59,478.00
单位：人民币元
项目 本期末日 上年度末2011 年12月31日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费 118.37 11.04
应付后端申购费 23.10 4.80
债券利息税 - -
银行手续费 - -
预提信息披露费 280,000.00 280,000.00
审计费合计 60,000.00 1,090,141.47 60,000.00 1,090,015.84
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期日至日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 62,437,482.14 62,437,482.14
本期申购 21,733,277.11 21,733,277.11
本期赎回(以&-&号填列) -33,567,732.95 -33,567,732.95
本期末 50,603,026.30 50,603,026.30
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
1 未分配利润单位：人民币元
2 存款利息收入
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,621,422.01 -4,568,026.74 -14,189,448.75
本期利润 -5,317,467.23 9,064,271.82 3,746,804.59
本期基金份额交易产生的变动数 2,542,708.94 -112,271.15 2,430,437.79
其中：基金申购款 -4,433,675.28 -867,935.65 -5,301,610.93
基金赎回款 6,976,384.22 755,664.50 7,732,048.72
本期已分配利润 - - -
本期末 -12,396,180.30 4,383,973.93 -8,012,206.37
单位：人民币元
项目 本期日至日 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31日
活期存款利息收入 69,515.00 65,590.28
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,246.14 4,354.08
其他 243.31 1,272.11
合计 74,004.45 71,216.47
注：此处其他列示的是基金申购款滞留利息。7.4.7.12 股票投资收益项目 单位：人民币元
日至 1日 2011 年1月1日至2011 年12月31 日
卖出股票成交总额 331,449,989.66 338,875,733.63
减：卖出股票成本总额 335,099,418.19 347,833,214.68
买卖股票差价收入 -3,649,428.53 -8,957,481.05
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期日至月31日 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31日
卖出债券成交总额 - 31,921.82
减：卖出债券成本总额 - 27,999.51
减：应收利息总额 - 78.06
债券投资收益 - 3,844.25
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
1 衍生工具收益本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
2 股利收益单位：人民币元
3 公允价值变动收益
项目 本期日至日 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31日
股票投资产生的股利收益 332,216.98 441,521.42
基金投资产生的股利收益 - -
合计 332,216.98 441,521.42
单位：人民币元
项目名称 本期日至日 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31日
1.交易性金融资产 9,064,271.82 -6,023,204.85
&&股票投资 9,064,271.82 -6,023,204.85
&&债券投资 - -
&&资产支持证券投资 - -
&&基金投资 - -
2.衍生工具 - -
&&权证投资 - -
3.其他合计 -9,064,271.82 --6,023,204.85
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期日至 日 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31 日
基金赎回费收入 17,416.97 147,380.11
其他 113.03 -
转换费收入 591.13 255.88
合计 18,121.13 147,635.99
注：本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。
1 交易费用单位：人民币元
2 其他费用
项目 本期日至 1日 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31日
交易所市场交易费用 993,095.76 988,772.49
银行间市场交易费用 - -
合计 993,095.76 988,772.49
单位：人民币元
项目 本期日至2012年12 月31日 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 280,000.00 280,000.00
银行划款费用 1,849.39 2,554.07
银行间帐户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 - -
合计 359,849.39 360,554.07
1 或有事项、资产负债表日后事项的说明
2 或有事项截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
3 资产负债表日后事项截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
4 关联方关系
5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础
6 通过关联方交易单元进行的交易
7 股票交易金额单位：人民币元
8 权证交易本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
9 债券交易本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。
10 债券回购交易金额单位：人民币元
11 应支付关联方的佣金
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
招商银行股份有限公司(&招商银行&) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司(&国泰君安&) 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司(&中德安联&) 基金管理人的股东控制的公司
关联方名称 本期日至日 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
国泰君安 197,012,137.37 30.15% 244,076,099.87 38.07%
关联方名称 本期日至日 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月3 1日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
国泰君安 7,000,000.00 100.00% - -
金额单位：人民币元
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国泰君安 166,208.30 29.63% 1,136.37 0.95%
关联方名称 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国泰君安 205,518.77 38.58% 6,945.77 11.68%
注：股票交易佣金计提标准如下：深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额&1&-清算库中买(卖)经手费上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额&1&-买(卖)经手费-买(卖)证管费上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。根据《证券研究服务协议》，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交
易专用交易单元进行股票、债券及回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务。
1 关联方报酬
2 基金管理费单位：人民币元
项目 本期日至日 上年度可比期间2011 年1月1日至2011 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 638,608.96 915,504.92
其中：支付销售机构的客户维护费 71,092.89 104,637.72
注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值&1.5%/ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费单位：人民币元
上年度可比期间
日至2012年12月
2011 年1月1日至2011 年12月
当期发生的基金应支付的托
106,434.93
152,584.18
注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值&0.25%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
1 各关联方投资本基金的情况
2 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份
项目 本期2012 年1 月1 日至2012 年1 2 月31 日 上年度可比期间2011 年1 月1 日至2011 年1 2 月31 日
期初持有的基金份额 4,289,259.05 -
期间申购/买入总份额 - 4,289,259.05
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 4,289,259.05 4,289,259.05
期末持有的基金份额占基金总份额比例 8.48% 6.87%
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末(2012 年12 月31 日)及上年度末(2011 年12 月31 日)，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元
关联方名称 本期2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 上年度可比期间2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 2,370,720.86 69,515.00 5,610,079.03 65,590.28
注：本基金通过&招商银行基金托管结算资金专用存款账户&转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2012 年12 月31 日的相关余额为人民币259,509.05 元。(2011 年：人民币29,204.08 元)
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
2 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
3 期末(2012 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
4 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末(2012 年12 月31 日)未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。
1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元
2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
3 银行间市场债券正回购
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 备注
000002 万科A
重大事项停牌 10.6 2
1 11.1 3 220,000 1,922,000.0 0 2,336,400.00 -
截至本报告期末2012 年12 月31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2012 年12 月31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
1 金融工具风险及管理
2 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
2 按长期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有长期信用债券投资。
3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同业市场交易，因此除在附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口单位：人民币元
本期末2012 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
银行存款 2,370,720.86 - - - - - 2,370,720.86
结算备付金 259,509.05 - - - - - 259,509.05
存出保证金 - - - - - 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 - - - - - 40,305,350.72 40,305,350.72
衍生金融资产 - - - - - - -
应收证券清算款 - - - - - 201,830.28 201,830.28
应收利息 - - - - - 889.56 889.56
应收申购款 - - - - - 4,849.41 4,849.41
其他资产 - - - - - - -
资产总计 2,630,229.91 - - - - 41,262,919.97 43,893,149.88
应付证券清算款 - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - 31,656.06 31,656.06
应付管理人报 - - - - - 50,645.16 50,645.16
应付托管费 - - - - - 8,440.85 8,440.85
应付交易费用 - - - - - 119,688.01 119,688.01
其他负债 - - - - - 1,090,141.47 1,090,141.47
应付税费 - - - - - 1,758.40 1,758.40
负债总计 - - - - - 1,302,329.95 1,302,329.95
利率敏感度缺口 2,630,229.91 - - - - 39,960,590.02 42,590,819.93
上年度末 3个月 1-5 5年 不计息
1个月以内 合计
年12月31日 个月 -1年 年 以上
银行存款 5,610,079.03 - - - - - 5,610,079.03
结算备付金 29,204.08 - - - - - 29,204.08
存出保证金 - - - - - 750,000.00 750,000.00
交易性金融资产 - - - - - 44,435,851.24 44,435,851.24
应收利息 - - - - - 1,108.61 1,108.61
应收申购款 - - - - - 296.15 296.15
资产总计 5,639,283.11 - - - - 45,187,256.00 50,826,539.11
应付证券清算款 - - - - - 1,340,343.87 1,340,343.87
应付赎回款 - - - - - 11,469.91 11,469.91
应付管理人报酬 - - - - - 64,662.61 64,662.61
应付托管费 - - - - - 10,777.09 10,777.09
应付交易费用 - - - - - 59,478.00 59,478.00
其他负债 - - - - - 1,090,015.84 1,090,015.84
应付税费 - - - - - 1,758.40 1,758.40
负债总计 - - - - - 2,578,505.72 2,578,505.72
利率敏感度缺口 5,639,283.11 - - - - 42,608,750.28 48,248,033.39
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价
日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位：人民币元)
分析 相关风险变量的变动 本期末2012 年12 月31 日 上年度末2011 年12 月31 日
市场利率下降25 个基点 - -
市场利率上升25 个基点 - -
注：本基金于本期末未持有对利率敏感的金融资产与金融负债。因此，市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
本基金于上年度末未持有对利率敏感的金融资产与金融负债。因此，市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的94.63%，无债券投资和衍生金融资产。
1 其他价格风险敞口金额单位：人民币元
2 其他价格风险的敏感性分析
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元
4 报告期内股票投资组合的重大变动
5 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细金额单位：人民币元
6 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细金额单位：人民币元
7 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 本期末2012 年12 月31 日 上年度末2011 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 40,305,350.72 94.63 44,435,851.24 92.10
交易性金融资产-基金投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 40,305,350.72 94.63 44,435,851.24 92.10
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位：人民币元)
分析 相关风险变量的变动 本期末2012 年12 月31 日 上年度末2011 年12 月31 日
业绩比较基准上升5% 增加1,878,220.79 增加2,526,128.27
业绩比较基准下降5% 减少1,878,220.79 减少2,526,128.27
&8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 40,305,350.72 91.83
其中：股票 40,305,350.72 91.83
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,630,229.91 5.99
6 其他各项资产 957,569.25 2.18
7 合计 43,893,149.88 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
代码 金额单位：人民币元
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 20,156,702.32 47.33
C0 食品、饮料 1,609,062.65 3.78
C1 纺织、服装、皮毛 660,000.00 1.55
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,009,139.67 2.37
C5 电子 6,410,100.00 15.05
C6 金属、非金属 2,288,000.00 5.37
C7 机械、设备、仪表 6,199,650.00 14.56
C8 医药、生物制品 1,980,750.00 4.65
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 960,400.00 2.25
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 1,409,400.00 3.31
H 批发和零售贸易 1,236,398.40 2.90
I 金融、保险业 9,893,650.00 23.23
J 房地产业 5,898,800.00 13.85
K 社会服务业 750,000.00 1.76
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 40,305,350.72 94.63
序号 股票代码 股票名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 170,000 2,837,300.00 6.66
2 600104 上汽集团 160,000 2,822,400.00 6.63
3 600016 民生银行 350,000 2,751,000.00 6.46
4 600048 保利地产 200,000 2,720,000.00 6.39
5 000625 长安汽车 400,000 2,660,000.00 6.25
6 000002 万科Ａ 220,000 2,336,400.00 5.49
7 002236 大华股份 50,000 2,317,500.00 5.44
8 002415 海康威视 60,000 1,866,600.00 4.38
9 601169 北京银行 200,000 1,860,000.00 4.37
10 600000 浦发银行 180,000 1,785,600.00 4.19
11 600585 海螺水泥 80,000 1,476,000.00 3.47
12 002635 安洁科技 30,000 1,409,400.00 3.31
13 002241 歌尔声学 30,000 1,131,000.00 2.66
14 000100 TCL 集团 500,000 1,095,000.00 2.57
15 600309 烟台万华 64,647 1,009,139.67 2.37
16 000961 中南建设 70,000 960,400.00 2.25
17 600887 伊利股份 40,000 879,200.00 2.06
18 000513 丽珠集团 25,000 870,000.00 2.04
19 300005 探路者 50,000 855,000.00 2.01
20 600383 金地集团 120,000 842,400.00 1.98
21 600176 中国玻纤 80,000 812,000.00 1.91
22 000069 华侨城Ａ 100,000 750,000.00 1.76
23 000639 西王食品 49,149 729,862.65 1.71
24 002327 富安娜 20,000 660,000.00 1.55
25 000562 宏源证券 35,000 659,750.00 1.55
26 600557 康缘药业 30,000 624,000.00 1.47
27 000800 一汽轿车 70,000 582,400.00 1.37
28 600422 昆明制药 25,000 486,750.00 1.14
29 002262 恩华药业 14,022 381,398.40 0.90
30 300024 机器人 5,000 134,850.00 0.32
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 10,654,641.73 22.08
2 000002 万科Ａ 8,119,189.42 16.83
3 000970 中科三环 7,850,074.45 16.27
4 002241 歌尔声学 7,669,126.44 15.90
5 600837 海通证券 5,678,463.69 11.77
6 002635 安洁科技 5,456,049.00 11.31
7 601166 兴业银行 4,841,458.00 10.03
8 600547 山东 4,706,384.00 9.75
9 000069 华侨城Ａ 4,699,224.34 9.74
10 600123 兰花科创 4,476,612.02 9.28
11 000024 招商地产 4,460,530.07 9.24
12 600176 中国玻纤 4,391,654.84 9.10
13 002236 大华股份 4,318,774.18 8.95
14 600016 民生银行 4,287,418.00 8.89
15 002273 水晶光电 4,199,951.50 8.70
16 000630 铜陵有色 4,179,520.08 8.66
17 600887 伊利股份 3,990,501.33 8.27
18 600585 海螺水泥 3,902,199.00 8.09
19 600104 上汽集团 3,720,125.14 7.71
20 600519 贵州茅台 3,597,299.76 7.46
21 600600 青岛啤酒 3,477,483.61 7.21
22 000562 宏源证券 3,474,058.61 7.20
23 002535 林州重机 3,465,721.01 7.18
24 000568 泸州老窖 3,428,117.86 7.11
25 600801 华新水泥 3,341,841.00 6.93
26 000661 长春高新 3,253,937.00 6.74
27 600535 天士力 3,241,688.30 6.72
28 600157 永泰能源 3,175,579.00 6.58
29 000961 中南建设 3,135,865.00 6.50
30 002353 杰瑞股份 3,101,924.80 6.43
31 002415 海康威视 3,065,523.24 6.35
32 600406 国电南瑞 3,040,863.58 6.30
33 600030 中信证券 2,954,500.00 6.12
34 600637 百视通 2,950,736.00 6.12
35 000157 中联重科 2,940,448.00 6.09
36 600546 山煤国际 2,887,456.90 5.98
37 000625 长安汽车 2,837,077.46 5.88
38 600015 华夏银行 2,766,282.00 5.73
39 600315 上海家化 2,763,826.00 5.73
40 000650 仁和药业 2,504,582.20 5.19
41 002104 恒宝股份 2,494,771.53 5.17
42 000651 格力电器 2,447,799.06 5.07
43 002262 恩华药业 2,436,663.78 5.05
44 000963 华东医药 2,357,941.55 4.89
45 600549 厦门钨业 2,261,000.00 4.69
46 600199 金种子酒 2,248,126.51 4.66
47 600702 沱牌舍得 2,104,722.35 4.36
48 600079 人福医药 2,099,118.70 4.35
49 600707 彩虹股份 2,086,626.80 4.32
50 300070 碧水源 2,061,180.30 4.27
51 002230 科大讯飞 2,034,089.00 4.22
52 002294 信立泰 1,976,944.00 4.10
53 600011 华能国际 1,948,800.00 4.04
54 000807 云铝股份 1,943,182.13 4.03
55 601601 中国太保 1,929,800.00 4.00
56 000603 盛达矿业 1,843,757.87 3.82
57 600742 一汽富维 1,800,397.00 3.73
58 600271 航天信息 1,799,174.35 3.73
59 600062 华润双鹤 1,778,785.00 3.69
60 000887 中鼎股份 1,747,627.76 3.62
61 002155 辰州矿业 1,694,000.00 3.51
62 000423 东阿阿胶 1,659,600.00 3.44
63 000430 张家界 1,632,385.35 3.38
64 002430 杭氧股份 1,602,131.66 3.32
65 600376 首开股份 1,590,230.00 3.30
66 601808 中海油服 1,574,363.44 3.26
67 600138 中青旅 1,564,623.20 3.24
68 002450 康得新 1,538,000.00 3.19
69 600066 宇通客车 1,519,842.00 3.15
70 002612 朗姿股份 1,516,698.92 3.14
71 600000 浦发银行 1,503,400.00 3.12
72 601169 北京银行 1,485,400.00 3.08
73 002038 双鹭药业 1,480,947.48 3.07
74 002376 新北洋 1,472,709.05 3.05
75 002029 七匹狼 1,447,201.12 3.00
76 600458 时代新材 1,429,000.00 2.96
77 002304 洋河股份 1,423,440.00 2.95
78 600570 恒生电子 1,413,400.00 2.93
79 600557 康缘药业 1,397,200.00 2.90
80 601888 中国国旅 1,372,661.54 2.85
81 600588 用友软件 1,363,990.74 2.83
82 600111 包钢稀土 1,362,923.00 2.82
83 600489 中金黄金 1,356,247.50 2.81
84 002456 欧菲光 1,311,276.00 2.72
85 002050 三花股份 1,297,516.47 2.69
86 601318 中国平安 1,297,289.41 2.69
87 601009 南京银行 1,221,557.88 2.53
88 600587 新华医疗 1,219,216.24 2.53
89 600028 中国石化 1,216,000.00 2.52
90 002266 浙富股份 1,213,719.74 2.52
91 300088 长信科技 1,191,958.04 2.47
92 002589 瑞康医药 1,152,512.40 2.39
93 002385 大北农 1,143,900.00 2.37
94 000935 四川双马 1,118,860.00 2.32
95 600348 阳泉煤业 1,104,169.57 2.29
96 600060 海信电器 1,091,703.50 2.26
97 600779 水井坊 1,088,406.00 2.26
98 002146 荣盛发展 1,074,458.10 2.23
99 002583 海能达 1,066,300.00 2.21
100 002672 东江环保 1,064,650.00 2.21
101 000100 TCL 集团 1,045,000.00 2.17
102 600690 青岛海尔 974,560.00 2.02
103 600309 烟台万华 969,797.94 2.01
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600048 保利地产 8,386,257.43 17.38
2 000970 中科三环 7,997,969.05 16.58
3 002241 歌尔声学 6,785,591.41 14.06
4 000002 万科Ａ 6,172,412.00 12.79
5 000069 华侨城Ａ 6,118,178.21 12.68
6 600837 海通证券 5,550,800.00 11.50
7 002353 杰瑞股份 4,885,891.53 10.13
8 002273 水晶光电 4,833,431.50 10.02
9 000024 招商地产 4,659,991.30 9.66
10 600547 山东黄金 4,659,466.52 9.66
11 002635 安洁科技 4,445,321.56 9.21
12 600123 兰花科创 4,392,784.10 9.10
13 600016 民生银行 4,349,080.00 9.01
14 600637 百视通 4,207,131.24 8.72
15 600887 伊利股份 4,104,742.28 8.51
16 000630 铜陵有色 4,103,300.00 8.50
17 000423 东阿阿胶 3,886,406.19 8.06
18 002415 海康威视 3,825,326.12 7.93
19 600519 贵州茅台 3,736,818.20 7.75
20 600176 中国玻纤 3,691,492.07 7.65
21 002104 恒宝股份 3,628,438.02 7.52
22 600271 航天信息 3,470,211.00 7.19
23 002535 林州重机 3,449,772.07 7.15
24 600315 上海家化 3,443,376.00 7.14
25 000568 泸州老窖 3,408,900.63 7.07
26 600801 华新水泥 3,367,317.02 6.98
27 600157 永泰能源 3,342,710.00 6.93
28 600600 青岛啤酒 3,317,877.00 6.88
29 600535 天士力 3,317,508.12 6.88
30 000661 长春高新 3,198,590.00 6.63
31 600406 国电南瑞 2,953,793.47 6.12
32 600030 中信证券 2,869,600.00 5.95
33 000157 中联重科 2,866,885.00 5.94
34 002430 杭氧股份 2,859,473.66 5.93
35 600546 山煤国际 2,783,354.00 5.77
36 600199 金种子酒 2,739,584.40 5.68
37 000562 宏源证券 2,731,247.94 5.66
38 601166 兴业银行 2,711,002.80 5.62
39 600805 悦达投资 2,696,819.61 5.59
40 600015 华夏银行 2,674,010.00 5.54
41 600348 阳泉煤业 2,610,373.03 5.41
42 000651 格力电器 2,583,929.00 5.36
43 002376 新北洋 2,546,139.40 5.28
44 600585 海螺水泥 2,532,500.00 5.25
45 000895 双汇发展 2,496,567.00 5.17
46 000858 五粮液 2,490,744.28 5.16
47 002262 恩华药业 2,455,045.59 5.09
48 002236 大华股份 2,420,128.46 5.02
49 600216 浙江医药 2,405,905.60 4.99
50 000963 华东医药 2,403,528.00 4.98
51 000961 中南建设 2,399,009.80 4.97
52 000650 仁和药业 2,341,615.75 4.85
53 002436 兴森科技 2,248,939.26 4.66
54 300070 碧水源 2,220,520.40 4.60
55 002230 科大讯飞 2,199,021.70 4.56
56 600707 彩虹股份 2,172,836.37 4.50
57 600079 人福医药 2,159,510.00 4.48
58 600549 厦门钨业 2,142,181.50 4.44
59 600702 沱牌舍得 2,085,056.27 4.32
60 600011 华能国际 2,010,000.00 4.17
61 000063 中兴通讯 2,009,316.40 4.16
62 300115 长盈精密 2,000,946.00 4.15
63 002294 信立泰 1,952,639.00 4.05
64 600062 华润双鹤 1,923,216.80 3.99
65 601601 中国太保 1,886,200.00 3.91
66 000807 云铝股份 1,882,613.28 3.90
67 000603 盛达矿业 1,860,083.00 3.86
68 600267 海正药业 1,795,580.44 3.72
69 600694 大商股份 1,742,749.00 3.61
70 002155 辰州矿业 1,722,234.00 3.57
71 002038 双鹭药业 1,719,673.29 3.56
72 300171 东富龙 1,716,553.25 3.56
73 600742 一汽富维 1,695,246.12 3.51
74 000430 张家界 1,680,031.10 3.48
75 601808 中海油服 1,612,517.15 3.34
76 002086 东方海洋 1,586,431.15 3.29
77 600376 首开股份 1,578,642.00 3.27
78 600104 上汽集团 1,570,906.85 3.26
79 002450 康得新 1,568,872.60 3.25
80 600138 中青旅 1,497,492.70 3.10
81 000887 中鼎股份 1,490,970.58 3.09
82 600066 宇通客车 1,455,061.96 3.02
83 002304 洋河股份 1,454,539.44 3.01
84 002029 七匹狼 1,445,551.30 3.00
85 002612 朗姿股份 1,432,241.38 2.97
86 002456 欧菲光 1,429,632.60 2.96
87 600587 新华医疗 1,421,269.86 2.95
88 300064 豫金刚石 1,413,012.00 2.93
89 300124 汇川技术 1,411,304.32 2.93
90 600570 恒生电子 1,401,361.40 2.90
91 601118 海南橡胶 1,389,401.66 2.88
92 600458 时代新材 1,321,520.60 2.74
93 601888 中国国旅 1,300,200.00 2.69
94 600489 中金黄金 1,293,770.00 2.68
95 601318 中国平安 1,292,634.56 2.68
96 600588 用友软件 1,278,790.14 2.65
97 600111 包钢稀土 1,268,430.99 2.63
98 002050 三花股份 1,228,411.00 2.55
99 600028 中国石化 1,218,000.00 2.52
100 601009 南京银行 1,209,600.00 2.51
101 600779 水井坊 1,163,732.00 2.41
102 300054 鼎龙股份 1,154,961.30 2.39
103 002266 浙富股份 1,102,016.00 2.28
104 300088 长信科技 1,075,713.52 2.23
105 002589 瑞康医药 1,074,713.44 2.23
106 002385 大北农 1,061,000.00 2.20
107 000935 四川双马 1,056,316.00 2.19
108 600060 海信电器 1,048,200.00 2.17
109 002146 荣盛发展 1,048,066.06 2.17
110 002672 东江环保 1,030,000.00 2.13
111 600718 东软集团 1,027,471.42 2.13
112 600517 置信电气 1,022,837.24 2.12
113 300017 网宿科技 997,007.38 2.07
单位：人民币元
注：不考虑相关交易费用。
1 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5 投资组合报告附注
1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1 期末其他各项资产构成单位：人民币元
1 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元
1 存出保证金 750,000.00
2 应收证券清算款 201,830.28
3 应收股利 -
4 应收利息 889.56
5 应收申购款 4,849.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 957,569.25
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 000002 万科A 2,336,400.00 5.49 重大事项停牌
&9 基金份额持有人信息
1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份
2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有人户数 户均持有的基 持有人结构
机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,982 25,531.29 14,141,475.80 27.95% 36,461,550.50 72.05%
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
基金 6,770,861.93 13.38%
注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员持有该只基金份额总量的数量区间为100 万份以上；本公司基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10 万份至50 万份(含)；
2、截止本报告期末，本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
&10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年10 月22 日)基金份额总额 729,757,551.04
本报告期期初基金份额总额 62,437,482.14
本报告期基金总申购份额 21,733,277.11
减：本报告期基金总赎回份额 33,567,732.95
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 50,603,026.30
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份
