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吴老师 （北京）
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本帖最后由 ST振翔 于
17:05 编辑
以做多为例，止赢设置TakeProfitSet（N），止损设置StopLossSet（M），开仓后，每达到止盈位一次就加仓一手，同时止盈位按新入场价位自动上调，止损位也上调N点，若达到止损位则全部平仓。
加仓次数为X+Y，X取决于当前的盈利资金量（每盈利10000元X增加1，IntPart((NetProfit()+1);），Y为手动设置的值（一般为1-15左右）
以下以本人一个RB的5分钟交易系统为例，进行说明：
未做止盈连续加仓设置的系统（止盈27 止损63），交易结果：
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16:23:10 上传
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做过止盈连续加仓设置的系统（止盈27 止损63），交易结果：
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16:25:44 上传
下载次数: 3
可见交易效率明显提高。但弊端是对资金量要求比较高,存在一定的风险。
如果将止盈止损差值调的大一点（止盈15 止损200），盈亏比更有显著的提升：
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这里用一个很简单的交易系统说明，收盘价高于20个BAR之前的收盘价做多，反之做空，代码如下：Params
Numeric TakeProfitSet(15);&&
Numeric StopLossSet(200);&&
Numeric Length(20);
Numeric Y(5);
Vars
& & N
& & NumericSeries MyEntryP
& & Numeric MinP
& & Numeric MyExitP
& & Numeric Lots(1);
& & Numeric X;
& && &&&
Begin
& & MinPoint = MinMove*PriceS
& & X =IntPart((NetProfit()+1);
If(MarketPosition==0)
{
& &&&If(Close[1]&Close[Length])
& && & MyEntryPrice=O
& && & SellShort(Lots,MyEntryPrice);
& &}
& &&&Else If(Close[1]&Close[Length])
& && & MyEntryPrice=O
& && & Buy(Lots,Open);
& &}
}
If(MarketPosition==-1 )
{
& &if(High &= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint)
& && &&&{
& && && && &MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinP
& && && && &If(Open & MyExitPrice) MyExitPrice = O& &&&
& && && && &BuyToCover(0,MyExitPrice);
& && &&&}
& &Else If(l[1]&= MyEntryPrice - TakeProfitSet*MinPoint)& &
& && &&&{
& && &if(Close[1]&Close[Length]&&&& CurrentEntries&X+Y)&&
& &{
& &&&MyEntryPrice=O
& && && &SellShort(Lots,MyEntryPrice);
& &}
& &Else
& &{
& && && && &MyExitPrice = O& && &
& && && && &BuyToCover(0,MyExitPrice);
& &}
& && &&&}
}&&
& &
If(MarketPosition==1)&&
{
& &if(Low &= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint)
& && &&&{
& && && && &MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinP
& && && && &If(Open & MyExitPrice) MyExitPrice = O& && &
& && && && &Sell(0,MyExitPrice);
& && &&&}
& &Else If(h[1]&= MyEntryPrice + TakeProfitSet*MinPoint)& &
& && &{& && &
& && & if(Close[1]&Close[Length] && CurrentEntries&X+Y)&&
& && & {
& && & MyEntryPrice=O
& && & Buy(Lots,MyEntryPrice);
& && & }
& && & Else
& && & {
& && && && &MyExitPrice = O
& && && && &Sell(0,MyExitPrice);
& && && && &}
End复制代码收益如图：
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下载次数: 6
结果告诉我们，不需要什么神奇的指标，也不需要什么不可透露的方法，只要资金管理适当，钱够多，人够傻，就能获利。
精华0在线时间329 小时UID112550积分258帖子阅读权限50注册时间最后登录
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精华0UID112550积分258帖子主题阅读权限50注册时间最后登录
没人回复？自己顶一下～
精华0在线时间1332 小时UID12330积分838帖子阅读权限60注册时间最后登录
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精华0UID12330积分838帖子主题阅读权限60注册时间最后登录
我测试的结果怎么和楼主测试的不一样呢
精华0在线时间329 小时UID112550积分258帖子阅读权限50注册时间最后登录
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趋势跟踪 发表于
我测试的结果怎么和楼主测试的不一样呢
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19:53:49 上传
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连续建仓开了吗？
精华0在线时间28 小时UID106612积分27帖子阅读权限10注册时间最后登录
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精华0UID106612积分27帖子主题阅读权限10注册时间最后登录
非常好，思路对了。钱就不是问题了。
精华0在线时间69 小时UID128312积分22帖子阅读权限10注册时间最后登录
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精华0UID128312积分22帖子主题阅读权限10注册时间最后登录
恩，止盈和止损这两个点数楼主做过优化么？如果没有做过优化还是挺不错的。
盈利加仓的缺点就是增加了风险暴露，lz的系统是每获得一定盈利就固定增加一定的手数，同时当前所有持仓合约止损的空间还是一样大，那么随着加仓的进行可能一次损失的量会远远超过最开始设定的止损了。也就是说在做这次交易之前，并不知道最后可能会亏损多少。
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darknesszeal 发表于
恩，止盈和止损这两个点数楼主做过优化么？如果没有做过优化还是挺不错的。
盈利加仓的缺点就是增加了风险 ...
止盈止损位有过优化，每个品种略有不同，这里只是举例。
每获得一定盈利就固定增加一定的手数，但当前所有持仓合约止损的空间不是一样大。止损位是移动的，设止盈20，止损200，第一手时止损200，加仓到第二手时就止损位移到180，两手平均190，加仓到第三手时，三手平均止损(160+180+200)/3=180
精华0在线时间69 小时UID128312积分22帖子阅读权限10注册时间最后登录
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恩，我明白你的意思，我意思是在交易结束之前你不知道自己会加仓加到多少手。
一手的时候你可能的最大损失是200点
两手的时候是190 * 2 =380
n手的时候是（200+1/2*n^2 + 10n），n这个数字如果在你交易之前是没确定，那么不知道最坏的情况下你的回撤会到多少。
当然如果你交易前限定了n的合理范围，那么这个数值的最大值就能确定了。我个人比较喜欢能在交易前确定自己最多会回吐多少。
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darknesszeal 发表于
恩，我明白你的意思，我意思是在交易结束之前你不知道自己会加仓加到多少手。
一手的时候你可能的最大损失 ...
我这里加仓次数为X+Y，X取决于当前的盈利资金量（每盈利10000元X增加1，IntPart((NetProfit()+1);），Y为手动设置的值（一般为1-15左右）。
如果希望能确定最大的加仓次数N，可以把这里&X+Y&设置成&Max（N,X+Y）&即可。
精华0在线时间69 小时UID128312积分22帖子阅读权限10注册时间最后登录
期市新手, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
精华0UID128312积分22帖子主题阅读权限10注册时间最后登录
恩 明白了，非常感谢
Powered by那是怎么设置的啊
目前，中金所的沪深300指数期货的仿真交易没有止损指令。
其他答案（共1个回答）
是没有设置止损自动成交的还是要手动的
股指期货首先是期货，期货的下单方式种类很多，可以通过买或者卖等方式进入市场进行交易，在平仓的时候进行反向交易就行了。更多需要讨论的，可以联系我们：
楼上的不懂就不要乱说！看你们一个二个像是很懂似的的
麻烦你们去百度搜索一下SNB股票自动交易软件 给可以帮你完成止损操作。多了解一下，不要回复的时候什么都不知...
很乐意为你解惑，希望对你在后市操作中提高赢利、减少损失有帮助
问题1、如何判断止损点和止盈点？
（1）上升趋势线破卖出没商量！上升过程经过每...
如何判断止损点和止盈点？
（1）上升趋势线破卖出没商量！上升过程经过每次整理后再上升的阳线的开盘价格能够连成一根趋势线，实战举例；600118G...
请教我从北京去济南,最快最划算的方法是神马?费用是多少?几点的?谢谢!
答: 选择好的公司进行股权投资,一般三年内可在美国或香港上市,回报率在3倍以上,如在美国纳斯达克或纽约交易所可获得十倍甚至更高的收益。例如：百度、杨陵博迪森、中星微电...
答: 选择一个风险和收益自己能够承受了的品种进行操作 一般来说 风险大的品种 收益会高一些 这个自己选择好就OK (Q)
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