||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||
您现在的位置：&&>&&>&&>&&>&正文
2014年助理理财规划精讲:理财规划的主要内容
来源：　 13:56:35　【】　
考试吧为大家推荐2014年助理理财规划精讲:理财规划的主要内容，希望大家在考试吧学习愉快！
　　理财规划的主要内容、工具与流程
　　(1)理财规划的主要内容
　　根据理财规划的定义，个人理财规划的具体内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个方面。
　　1)现金规划。现金规划是一项活动，它是进行家庭或者个人日常的、日复一日的现金及现金等价物的管理。现金规划的核心是建立应急基金，保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定。
　　2)风险管理规划。风险管理规划则是指经济单位通过对风险的识别、衡量和评价，并在此基础上选择与优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效控制和妥善处理风险所致损失的后果，以尽量小的成本去争取最大的安全保障和经济利益的行为。
　　3)家庭消费支出规划。家庭消费支出规划主要是基于一定的财务资源下，对家庭消费水平和消费结构进行规划，以达到适度消费，稳步提高生活质量的目标。家庭消费支出规划主要包括住房消费规划、汽车消费规划以及信用卡与个人信贷消费规划等。
　　4)教育规划。教育规划在中国家庭中主要是准备子女接受高等教育的费用。近年来，随着高等教育学费的逐年提高和整个社会重视知识氛围的形成，子女教育规划已经成为家庭理财规划中非常重要的一部分。
　　5)税收筹划。税收筹划是帮助纳税人在法律允许的范围内，通过对经营、投资、理财等经济活动的事先筹划和安排，充分利用税法提供的优惠和差别待遇，以减轻税负，达到整体税后收入最大化的过程。
　　6)投资规划。合适的投资规划是为不同客户或同一客户不同时期的理财目标而设计的，不同的理财目标要借助于不同的投资产品来实现。
　　7)退休养老规划。退休养老规划是为保证客户在将来有一个自立、尊严、高品质的退休生活，而从现在开始积极实施的规划方案。退休规划核心在于进行退休需求的分析和退休规划工具的选择。退休规划的工具具体来说包括社会养老保险、企业年金、商业养老保险以及其他储蓄和投资方式。
　　8)财产分配规划。财产分配规划是指为了使家庭财产及其所产生的收益在家庭成员之间实现合理的分配而做的财务规划。财产传承规划是为了保证家庭财产实现代际相传、安全让渡而设计的财务方案，也就是遗产规划，是当事人在其健在时通过选择遗产管理工具和制定遗产分配方案，将拥有或控制的各种资产或负债进行安排，确保在自己去世或丧失行为能力时能够实现一定的目标，是从财务的角度对个人一生财产进行的整体规划。
　　(2)理财规划的主要工具
　　理财规划的主要工具有：共同基金、商业保险、固定收益证券、股票、期货、对冲基金、私募股权基金、外汇、黄金、法律、个人信托、银行理财产品、权证、券商集合理财产品、房地产投资信托(REITs)等。
　　1)共同基金。即公募基金，是指通过公开发行基金单位的方式，集中投资者的资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运用资金，从事证券投资。共同基金具有专业化、大众化、相对低风险、高收益等特点，相对于其他投资工具来说，共同基金投资起点低.比较适合大众投资者。
　　2)商业保险。保险是风险管理中传统有效的财务转移机制，人们通过保险将自行承担的风险进行转移，以小额固定的保费支出来换取对未来不确定的、巨大风险损失的经济保障，使风险的损害后果得以减轻或消化。在所有理财工具中，保险的防御性最强，因此，保险是财务安全规划的主要工具之一。
　　3)固定收益证券。也称固定收入证券，它是一种要求发行者按照发行时规定的时问和方式向投资者支付利息和偿还本金的有价证券。按照固定收益证券的定义，中央银行票据、结构化产品、资产支持证券、优先股也属于固定收益证券的范畴。由于固定收益证券未来的现金流发生的时间和金额都预先有规定，因此，其风险较低，收益也较稳定，适合保守型的投资者，同时也被广泛应用于各种风险程度的资产配置当中。
　　4)股票。作为交易对象和质押品，股票已成为金融市场上主要的、长期的信用工具。但实质上，股票只是代表股份资本所有权的证书，它本身并没有任何价值，而是一种独立于实际资本之外的虚拟资本。股票一经认购，持有者不能以任何理由要求退还股本，只能通过证券市场将股票转让或出售。股票投资的收益来自于上市公司的分红和买卖价差。在以股票作为投资工具时。投资者还应注意通过投资组合来降低风险。
　　5)期货。期货是交易双方按约定价格在未来某一期间完成特定资产的交易行为。期货交易的最终目的并不是商品所有权的转移，而是通过买卖期货合约，回避现货价格风险。按照交易标的期货可以划分为商品期货和金融期货。前者是期货交易的起源品种，主要包括农产品期货、有色金属期货和能源期货等。后者是指以金融工具作为标的物的期货合约，主要包括外汇期货、利率期货和股票指数期货等。
　　6)对冲基金。一般认为.对冲基金是指在运作中使用做空、套期和套利等方法对风险进行对冲的投资基金。对冲基金通过非公开方式发行，面向少数机构投资者和富有个人投资者募集资金.投资于证券市场，其投资目标更具有针对性，并能够根据客户的特殊需求提供量身定做。对冲基金的操作手法多样，经营机制灵活，没有短期的利润指标和确定的资金投向限制，在投资工具、财务杠杆、投资策略等各个方面也没有过多限制，这样，基金经理就能在范围更广的投资领域选择投资战略，以获取长期的高额利润;在信息披露方面.对冲基金不必像共同投资基金那样定期公开披露详细的投资组合，每个工作日对外公布基金净值，通常只需要向投资者定时或按约定披露基金的相关信息即可。
　　7)私募股权基金。指非公开募集资金并投资于未公开上市公司股权的投资基金。一般来讲，私募股权基金的投资起点、要求的回报都较高，投资风险较大，且面向特定投资者以非公开方式发行。根据投资方式和操作风格的不同，通常将私募股权基金分为风险投资基金、成长型基金和收购基金三种，其中，成长型基金即狭义的私募股权基金。在世界范围内，私募股权基金的组织形式有三种：公司型、有限合伙型和信托型。
　　8)外汇。一般来讲，一个经济前景看好、政局稳定的国家的货币相对一个经济发展减速或经济倒退、政局动荡的国家的货币来说，其价值(汇率)会不断走高，反之则下降。因此，在外汇市场进行投资也正是利用汇率本身的变动，进行低买高卖或高卖低买，通过其中的差额来获取利益。随着外汇形成机制的改革，浮动的范围扩大，以及炒汇手段的多样化。越来越多的人投入到炒汇当中。外汇的汇率随着市场而波动，所以需要投资者有敏锐的洞察力和相对及时的信息来源。
　　9)黄金。黄金作为理财规划的工具具有非常重要的意义：以黄金作为理财组合中的一个重要部分与其他投资产品进行资产配置，可以获取相对稳健的理财收益。黄金投资一般分为实物黄金投资和纸黄金投资。实物黄金通常包括金条、金币和黄金饰品。实物黄金交易对象直观。但缺点是兑现难，交易成本高，而纸黄金通常报价参考国际黄金报价，即通过即时的汇率折算成人民币后再报价，具有交割方便的特点。目前很多商业银行都推出了纸黄金的交易业务。
　　10)法律。理财规划师的工作除了要运用大量的金融知识，还需要法律知识的积累，包括税法、婚姻法、继承法、收养法、公司法、合伙企业法、其他民商事法等。掌握必要的法律知识是理财规划师在提供理财规划服务时有效规避风险、与客户建立良好关系、保障自己的合法利益不受侵犯的有效手段。
　　11)个人信托。共同基金、对冲基金、私募股权基金是信托在投资领域的具体表现形式，除了公众熟悉的投资功用之外，信托还可以在非增值财产管理领域内发挥重要作用，个人信托即是此类工具的代表：在教育规划领域，子女教育信托或子女激励信托的运用可以起到保全子女教育资金、鼓励子女发展等作用;在税收筹划领域，信托一直是全球范围内最为通用的税收筹划工具之一，尤其对于高端个人客户而言，可以采用信托对税收负担进行巧妙筹划;在退休养老规划领域，高龄人士随着智力水平和健康状况的每况愈下，其财产管理能力也随之变弱，其财产难以得到有效管理，因而针对老年人养老的信托服务将会发挥极为重要的作用;在财产分配传承领域，信托相对其他工具具有更大的优势，通过信托对婚姻家庭财产的隔离保护，可以有效实现财产的分配与传承保护。1&&&　　相关推荐：
文章责编：zhangyadan0411&　看了本文的网友还看了
?&&( 13:56:28)?&&( 11:03:55)?&&( 11:03:50)?&&( 11:03:45)?&&( 11:03:40)?&&( 11:03:35)
在线名师：　　李远会，经济学会计硕士，毕业于天津南开大学，多年来一直从事投资...[]
此栏目下没有文章
? ? 　 ? ? 　 ? ? 　 ? ? 　 ? ?
? ? 　 ? ? 　 ?
? 　 ? ? 　　 ? ? 　 ? ? 　 ? ? 　 ? ?
? ? 　 ? ?
实用工具 |
| 大全 | 大全
　　　　 |
版权声明：如果网所转载内容不慎侵犯了您的权益，请与我们联系，我们将会及时处理。如转载本内容，请注明出处。
Copyright & 2004-
　网　All Rights Reserved　
中国科学院研究生院权威支持(北京)　电 话：010-　传 真：010-《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(论述题)答案_word文档在线阅读与下载_无忧文档
无忧文档可免积分在线阅读和下载文档
包括资格考试、应用文书等大量word文档免费下载
《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(论述题)答案
《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(论述题)
制度、授权制度、岗位责任制度、信息数据保存和备份制度、信息技术系统的稽核检查制度，确保信息系统安全运行。
（4） 会计系统控制。公司应按法律规定制定会计制度、
财务制度、会计操作流程等，针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制措施。
（5） 监察稽核控制。公司设立督察长，并直接对董事会
负责，保证监察稽核部门的独立性和权威性。
（6） 其他内部控制机制。
J基金管理公司从哪些方面加强内部控制制度建设。
内部控制制度的主要内容包括环境控制和业务控制。环境控制主要包括公司治理结构、组织机构、企业文化、员工素质等方面。业务控制包括投资管理业务控制、信息披露、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控制及其他方面的内部控制等。
J金融信托投资机构的风险管理原则与风险管理框架。
信托投资机构风险管理原则：一是投资比例控制；二是投资分散的原则；三是保险控制的原则。
建立信托投资机构风险管理框架：一是建立董事会、经理层和部门岗位组成的三级风险控制框架；二是建立横向的风险分析报告与纵向的风险控制规则；三是纠正信托功能错位，准确定位信托职能，控制信托行业风险。 J金融工程迅速发展的动因。
答：金融工程的迅速发展是多种因素综合作用的结果，一类因素与金融工程的需求有关，包括经济环境中不确定性的增强、制度因素、社会对理财的要求等；一类使金融工程成为可能 ，包括科学技术的进步、金融理论的发展等。（l）经济环境急剧变化导致经活动中的不确定性增强，各种风险管理技术和金融创新应运而生，推动了金融工程的发展。（2）经济发展水平的提高促进了社会财富的增长，引发了经济生活中广泛的理财需求，推动个性化金融服务的发展和金融产品的创新。（3）制度因素对金融工程的发展具有双重作用，一方面许多金融产品的设计目的是为了规避甚至突破制度，另一方面放松管制使得许多金融产品的创新成为可能。（4) 技术进步因素主要是指对金融工程起推动作用的相关技术的发展，包括数理分析技术、计算机信息技术以及数值计算和仿真技术等。(5)金融理论的发展是金融工程得以确立的基础和前提。
N你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？ 答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系
金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型。 （2）建立预警信息系统
完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。①增加描述市场总体金融风险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持。②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道。金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计，如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚。
（3）建立良好的公司治理结构
金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重
要的。如果公司治理结构存在缺陷，会增大金融体系风险。国外银行的实践表明，金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足。我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的改进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚，高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制。股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题，如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等。为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国有商业银行的分权结构。②完善公司治理的组织结构。③完善激励机制和制约机制。④加强信息披露和透明度建设。 （4）加强审慎监管体系建设
构筑以银监会、证监会和保监会为主体、机构内控为基础、行业自律为纽带、社会监督为补充，“四位一体”的复合型金融监管体制，以预防金融风险的发生。①构建监管主体的监管组织机构。②健全我国金融机构的内部监控制度。③建立金融行业自律机制。④充分发挥社会中介的监督作用。
N农村信用社风险形成的主要原因，以及应该采取的操作风险管理措施。
答：我国农村信用社风险形成的主要原因：一是信用社管理人员对内控制度执行不严格，制度流于形式，未真正落到实处；二是信用社少数信贷人员有章不循，未严格按照操作规程办理贷款业务，不认真执行信贷、财务、会计等各项内控制度；三是个别信贷人员法律意识不强、业务素质不高，工作不负责，形成人为的违规现象；四是联社检查不到位，监督制约机制不完善，缺乏有效的监督和指导；五是联社及信用社对单个违规事件未能及时处理，导致遗留问题越积越多。
操作风险主要出现在一些要害部门和关键岗位，因此，加强对关键岗位的控制是操作风险管理的重点。实施重要业务、关键岗位人员轮换、强制休假和离岗稽核制度，重视对管理人员的有效监管。 Q期权价值的构成。
从理论上说，期权的价值包含了内在价值和时间价值两部分。
期权的内在价值，是指期权持有者立即行使期权所能获得的单位收益。这取决于期权协议价格s与标的资产的市场价格x。根据期权合约的协议价格与标的资产市场价格的关系，可以把期权的状态分为实值、虚值 和两平。
在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称做期权的时间价值。期权的时间价值主要取决于以下几个因素：一是标的资产的波动性，二是期权合约的期限，三是利率的高低。
S商业银行中间业务风险管理对策和措施？ 答：1、深化监管部门对中间业务风险的监管。
随着世界经济的一体化、金融监管标准的国际化，金融监管部门对商业银行中间业务的外部监管已显得相当重要和关键。（1）建立统一、科学、合理的中间业务风险监管体系；（2）严格控制中间业务市场的开发审批；（3）加快现代化支付清算系统的建设；（4）建立完备的中间业务监管法律法规。
2、加强中间业务风险的基础性内部管理。
对于中间业务的风险控制，关键之一在于银行内部，因此，商业银行内部应建立相互制约的组织结构，形成逐级向下的授权程序，以及逐级向上报告制度，从而形成合理的内部监察机制，加强中间业务风险的基础性管理。（1）建立具有相互制约功能的组织结构。各种功能应分别安排不同的人员，严格按照操作规程和制度执行，避免操作人员权力的交叉和集中，是风险管理组织结构中非常重要的环节。（2）健
Word文档免费下载：
（共4页，当前第2页）
你可能喜欢
的相关文档搜索
《金融风险管理》复习资料_期末复习指导_其它_高等教育_教育专区。考试一定用得到 非常全面金融风险管理 样题参考 (一)单项选择题(每题 1 分,共 10 分) 狭义的...《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(计算题)_经济学_高等教育_教育专区。《...(P77-78 页)(同参考 样题 简答题/论述题 5.) 假设收益 R 取值 ri(i=1...《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(判断题)_经济学_高等教育_教育专区。《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(判断题) (三)判断题(每题 1 分,共 5 分...《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(简答题)_经济学_高等教育_教育专区。《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(简答题) (五)简答题(每题 10 分,共 30 ...金融风险管理期末复习论述题_经济学_高等教育_教育专区。四、论述题一. 金融风险...3. 根据《巴塞尔资本协议》要求,银行必须建议一个独立的操作风险管理小组,负责...《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(多选题)_经济学_高等教育_教育专区。《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(多选题) (二)多项选择题(每题 2 分,共 ...《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(单选题)_经济学_高等教育_教育专区。《金融风险管理》期末复习资料_复习指导(单选题) (一)单项选择题(每题 1 分,共 ...电大《金融风险管理》期末复习考试答案_金融/投资_经管营销_专业资料。【金融风险管理】期末复习资料 小抄版 全部考试题型包括六种题型:单选题(每题 1 分,共 10 ...风险管理学习指导》 《 金融风险管理期末复习指导、 置顶帖子中的复习重点来复习...客观题(单选、多选、判断) 客观题(单选、多选、判断)参考资料 客观题主要考核...《金融风险管理》复习资料 金融风险管理》 一、单选题 1.(D)是指管理者通过承担各种性质不同的风险,利用它 D 们之间的相关程度来取得最优风险组合, 使加总后...2017年银行从业考试《风险管理》模拟试题(一)
日期：03-01|
|风险管理|人气:<font color="#FF次
2017年银行从业考试《风险管理》模拟试题(一)
一、单项选择(每题0.5分)
1.商业银行盈利的根本手段是：【　D　】。　& A.存贷利差　& B.证券投资　& C.支付、结算收费　 D.经营风险
2.华尔街的第一次数学革命是指：【　A　】。　& A.资本资产定价模型　& B.期权定价模型　& C.投资组合理论　& D.敏感性分析方法
3.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足：【　B　】。　& A.相关系数等于１　& B.相关系数小于１　& C.相关系数等于０　& D.相关系数小于０
4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为：【　B　】。　& A.0.114　 B.0.087　& C.0.295　& D.0.087
5.上题中投资者的标准差为：【　B　】。　& A.0.12　& B.0.06　& C.0.12　& D.0.12
6.如果离散的年复利率是10%， 那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为：【　B　】。　& A.150　& B.161　& C.173　& D.190
7.如果一个债券当前的价格函数为1000*exp(-r)-200, 其中r为当前市场利率，那么在r=10.1%的时候的债券价格为多少？在r=10%处进行一阶近似。【　C　】。　& A.701　& B.705　& C.704　& D.720
8.第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高？【　A　】。　& A.第一笔　& B.第二笔　& C.相等　& D.无法确定
9.以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：【　C　】　& A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的　& B.商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中　& C.商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成　& D.商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正
10.我国商业银行内部控制中存在的问题不包括：【　D　】。　& A.商业银行所有权和经营权的分离还有待完善　& B.内部控制的组织架构还未形成　& C.内部控制的管理水平、监督评价的有效性和及时性还有待提高　& D.内部控制过于严格，以至于一定程度上约束了商业银行业务的扩大
11.将复杂的因素分解成多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重损失的因素，这样的风险识别方法是：【　C　】。　& A.情景分析方法　& B.失误树分析方法　& C.分解分析方法　& D.情景分析法
12.风险信息的特性是：【　A　】。　 A.准确性、及时性　& B.精简性　& C.充分性、完善性　& D.全面性
13.以下关于财务状况分析的论述，正确的是：【　C　】。　& A.在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好　& B.利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力　& C.不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论　& D.财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况
14.根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有？【　B　】。　& A.可以　& B.不可以　& C.视情况而定　& D.以上都不正确
15. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：【　C　】。　& A.识别频率应当快于额度授信周期　 B.识别频率应当略慢于额度授信周期　& C.识别频率应当与额度授信周期一致　 D.以上都不对
16.对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于：【　A　】。　& A.系统风险　& B.非系统风险　& C.A和B都是　& D.A和B都不是
17.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？【　A　】。　& A.基于内部评级体系的内部模型　& B.基于外部评级的模型　& C.VaR方法　& D.严格遵照监管当局的要求
18.以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素？【　D　】　& A. 负债数额　& B. 企业资产市场价值　& C. 企业资产价值的波动性　& D. 负债价值的波动性
19.按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是：【　A　】。　& A.信用评级办法　& B.信用评分办法　& C.信用评级和评分相结合　& D.以上都不对
20.信用局评分的信息主要依赖于：【　B　】。　& A.商业银行内部信息　& B.商业银行外部信息　& C.监管机构提供的信息　& D.以上都不对
21.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为：【　A　】。　& A.违约时的债务账面价值　& B.违约时债务的市场价值　& C.以上任何一种都可以　& D.以上都不对
22.《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：【　A　】。　& A.由商业银行自己评估　& B.由监管当局统一给定　& C.由外部评级机构提供　& D.以上都不是
23.衡量线性相关的统计量是：【　C　】。　& A.均值　& B.方差　& C.相关系数　& D.以上都不是
24.CreditMetrics模型本质上是一个：【　A　】。　& A.VaR模型　& B.信用评分模型　& C.线性回归模型　& D.以上都不是
25.Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是：【　C　】。　& A.均匀分布　& B.二项分布　& C.泊松分布　& D.正态分布
26.压力测试是为了衡量：【　B　】。　& A.正常风险　& B.极端情况的风险　& C.风险价值　 D.违约概率
27.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是：【　A　】　& A.商业银行资产的外部评级结果　& B.商业银行自身健全和完备的内部评级　& C.A和B相结合　& D.以上都不是
28.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的三大类指标：【　D　】　& A.经营绩效类指标　& B.资产质量类指标　& C.审慎经营类指标　& D.竞争能力指标
29.已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率的是：【　A　】。　& A. 0.5 　& B. 0.08 　& C. 0.2 　& D. 0.13
30.以下关于贷款转让的论述，正确的是: 【　D　】。　& A. 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估　& B. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度　& C. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让　& D. 以上都正确
31.贷款组合的信用风险包括【　C　】。　& A. 系统性风险　& B. 非系统性风险　& C. 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险　& D. 以上的都不对
32. 某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出BB级借款人的违约概率是20%，在年初商业银行贷款客户中有100个BB级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行BB级借款人的违约频率是：【　B　】。　& A. 20%　& B. 19%　& C. 25%　& D. 30%
33. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：【　B　】。　& A. 15亿　& B. 12亿　& C. 20亿　& D. 30亿
34.如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【　B　】　& A. 0.03　& B. 0.04　& C. 0.05　& D. 1
35. Ｘ和Ｙ为两个随机变量，a和b是两个常量，Ｘ与Ｙ的相关系数等于ρ ，那么aＸ+b与bＹ＋a的相关系数等于：【　D　】。　& A.３ρ　& B.５ρ　& C.１５ρ　& D. ρ
36. 以下关于信用联动票据的论述，正确的是？【　A　】　& A. 信用联动票据可以人为安排没有信用等级的贷款资产，并承担这些资产的信用风险　& B. 商业银行是信用联动票据的中介　& C. 如果商业银行资产发生违约，那么损失由ＳＰＶ承担　& D. 信用联动票据不能够分散商业银行资产的信用风险
37.以下哪一项不是利用衍生金融工具对冲市场风险的优点：【　B　】。　& A.衍生产品的构造方式多种多样　& B.能够完全消除市场风险　& C.交易灵活便捷　& D.在操作过程中不会附带新的风险产生
38.以下关于经风险调整的收益率（RAROC）和经济增加值（EVA）这两项指标的论述，不正确的是：【　C　】。　& A.在市场数据准确真实，财务规范统一的情况下，这两项指标可以用来评估交易员、投资组合、各项交易及业务部门的业绩表现　& B.采用这两项指标来衡量交易人员和业务部门的业绩，有助于商业银行内部减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为　& C.这两项指标有时会互相冲突，因此最好选择一个指标作为衡量标准　& D.这两项指标都是基于经济资本这个概念而产生的
39.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【　A　】。　& A.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本　& B.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本　& C.RAROC=业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本　& D.RAROC=业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本
40.商业银行的投资组合中包含三个产品，其中=2亿，=1.5亿，=0.5亿，那么该投资组合的VaR为：【　C　】。　& A.VaR&4亿　& B.VaR&4亿　& C.VaR=4亿　& D.无法确定
41.根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为：【　A　】。　& A.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子３）*VaR　& B.市场风险监管资本＝最低乘数因子３*VaR　& C.市场风险监管资本＝附加因子＋最低乘数因子３*VaR　& D.市场风险监管资本＝（附加因子＋最低乘数因子５）*VaR
42. 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【　D　】。　& A. 单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动　& B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度　& C. 以大量历史数据为基础，对数据依赖性强　& D. 存在相当程度的模型风险
43.计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【　A　】。　& A.第一种方案　& B.第二种方案　& C.两种方案计算出来的风险价值一样大　& D.无法确定
44.常用的风险价值建模技术不包括：【　D　】。　& A.方差-协方差方法　& B.历史模拟　& C.蒙特卡罗模拟　& D.情景分析法
45.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：【　C　】。　& A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险　& B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动　& C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动　& D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
46.如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【　C　】。　& A.20亿　& B.10亿　& C.30亿　& D.40亿
47.投资组合理论是由谁创立的？【　A　】。　& A.马柯维茨　& B.法玛　& C.萨缪尔森　& D.弗里德曼
48. 已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【　C　】　& A.1.5　& B.-1.5　& C.2.3　& D.3.5
49.操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？【　B　】。　& A.电脑系统　& B.人的因素　& C.制度因素　& D.以上都不对
50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：【　C　】。　& A.员工素质培养　& B.信息系统升级换代　& C.合规问题　& D.内部控制
51. 以下哪一项不属于操作风险事件？【　D　】　& A.内部欺诈　& B.外部欺诈　& C.经营中断和系统瘫痪　& D.本币汇率短期内剧烈波动
52. 由操作风险可能引发的风险有：【　D　】。　& A.市场风险　& B.流动性风险　& C.信用风险　& D.以上都有可能
53. 由操作风险可能引发的风险有：【　D　】。　& A.市场风险　& B.流动性风险　& C.信用风险　& D.以上都有可能
54. 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键一点是看：【　C　】。　& A.损失数额是否巨大　& B.员工个人是否由这次事故而获利　& C.员工是否是为了不法利益而故意为之　& D.以上都不对
55.应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？【　C　】。　& A.蒙特卡罗模拟　& B.历史模拟　& C.情景分析法，并结合专家意见　& D.以上都不对
56.中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本？【　D　】。　& A.基本指标法　& B.标准法　& C.高级计量法　& D.A或B
57.火灾、抢劫、高管欺诈等属于哪一类操作风险？【　C　】　& A.可规避的操作风险　& B.可降低的操作风险　& C.可缓释的操作风险　& D.应承担的操作风险
58. 巴塞尔委员会认为控制内部风险的最好办法是【　B　】。　& A.资本约束　& B.内部控制　& C.外部监督　& D.以上都不是
59. 商业银行的监管资本等于什么？【　C　】。　& A.预期损失　& B.非预期损失　& C.预期损失加上非预期损失　& D.以上都不是
60. 以下哪一项不属于代理业务中的操作风险？【　D　】。　& A.委托方伪造收付款凭证骗取资金　& B.客户通过代理收付款进行洗钱活动　& C.业务员贪污或截留手续费　& D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失
61. 商业银行的流动性风险存在于什么业务当中【　D　】。　& A.资产业务　& B.负债业务　& C.表外业务　 D.以上都是
62.当市场利率呈现逐步上升趋势时，对商业银行有利的资产负债的期限安排是：【　A　】。　& A.利用长期负债为短期资产融资　& B.利用长期负债为长期资产融资　& C.利用短期负债为长期资产融资　& D.诚实守信
（该条件为63-65题条件）
如果某商业银行的敏感负债为100亿，脆弱资金为50亿，比较稳定的核心存款为300亿，如果对于以上每项负债都提取10%作为相应的法定储备，该商业银行最近又发放一笔30亿元贷款
63. 那么该商业银行负债的流动性需求为：【　B　】。　& A.120亿　& B.126亿　& C.130亿　& D.135亿
64.商业银行对新发放的30亿元贷款的流动性准备是：【　D　】。　& A.24亿　& B.9亿　& C.4.5亿　& D.30亿
65.商业银行短期内的总的流动性需求为：【　C　】　& A.150亿　& B.154亿　& C.156亿　& D.160亿
66.商业银行的流动性与其规模的关系，一般说来具有怎样的关系？【　B　】　& A.商业银行越小，那么应该持有较低比例的流动资产　& B.商业银行越大，那么可以持有较低比例的流动资产　& C.商业银行的规模与其流动性资产所占总资产比例不存在一个明确的关系　& D.以上都不对
67.商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【　C　】。　& A.短期借款不能按期偿还的负债流动性风险　& B.长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险　& C.两者都包含　& D.两者都不包含
68.为了更有效的降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当：【　B　】　& A.同质化、集中化　& B.异质化、分散化　& C.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化　& D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化
69.商业银行由于不能根据客户需求的改变而创造需求，丧失了宝贵的客户资源，这属于哪种类别的战略风险？【　B　】　& A.竞争对手风险　& B.客户风险　& C.项目风险　& D.技术风险
70. 战略风险评估中，需要用到的方法是：【　C　】。　 A.久期分析法　& B.缺口分析法　& C.情景分析法　& D.以上都不是
71. 商业银行应当如何照顾不同的利益持有者的相关利益？【　C　】　& A.所采取的措施有利于全体利益所有者　& B.侧重照顾利益重大者的相关利益　& C.对利益进行权衡，照顾尽量多数人的尽量多的利益　& D.以上都不对
72.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：【　C　】。　& A.声誉风险　& B.市场风险　& C.战略风险　& D.国家风险
73. 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：【　B　】　& A.0　& B.50%　& C.70%　& D.100%
74.对银行业稳定经营最大的威胁是：【　C　】。　& A.市场利率剧烈波动　& B.大量借款人违约　& C.存款人挤提存款
D.外部监管的强化
75.风险评级的原则不包括：【　C　】。　& A.全面性原则　& B.持续性原则　& C.深入性原则　& D.审慎性原则
76.ROCA评级法主要针对哪种类型的银行？【　C　】　& A.国有银行　& B.股份制商业银行　& C.外资银行
D.以上都不是
77. 我国银行监管的行政法规是：【　C　】。　& A.《银行业监督管理法》　& B.《商业银行法》　& C.《金融违法行为处罚办法》　& D.《行政许可法》
78. 2005年颁布的《商业银行市场风险管理指引》的适用范围包括：【　D　】　& A.中资商业银行　& B.外资商业银行　& C.中外合资商业银行　& D.以上都是
79.巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的：【　A　】。　& A.最低标准　 B.最高要求　& C.规范做法　& D.以上都不是
80. 商业银行外部审计主要是针对什么方面？【　A　】。　 A.财务状况　& B.经营战略　& C.风险状况　& D.竞争力水平
二、多项选择(每题1分)
1.《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是【　ABC　】。　& A.最低资本金要求　& B.监管部门的监督检查　& C.市场纪律约束　& D.内部评级体系　 E.外部审计
2.商业银行计量信用风险的办法有：【　ABC　】。　& A.标准法　& B.内部评级初级法　& C.内部评级高级法　& D.高级计量法　& E.基本指标法
3.资产负债风险管理的手段包括：【　ABD　】。　& A.缺口分析　& B.敏感性分析　& C.VaR分析　& D.久期分析　& E.情景分析
4.下列关于风险分散化的论述正确的是：【　ABCDE　】。　& A.如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果　& B.如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好　& C.如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险　& D.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差　& E.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
5.以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？【　ABCDE　】。　& A.财务控制部门　& B.内部审计部门　& C.法律合规部门　& D.风险管理委员会　& E.风险管理部
6.商业银行内部控制的主要目标包括：【　ACDE　】。　& A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行　& B.建立健全监事会为核心的监督机制　& C.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现　& D.确保风险管理体系的有效性　& E.确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整
7.对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括：【　ABC　】。　& A.财务报表分析　& B.财务比率分析　& C.现金流量分析　& D.投融资策略分析　& E.经营项目分析
8.商业银行贷款担保的主要方式有：【　ABCDE　】。　& A.保证　& B.抵押　& C.质押　& D.留置　& E.定金
9.个人信贷业务可以基本划分为哪几类？【　ABC　】。　& A.个人住宅抵押贷款　 B.个人零售贷款　& C.循环零售贷款　& D.个人消费贷款　& E.个人助学贷款
10.国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段？【　ABC　】。　& A.专家判断法　& B.信用评分模型　& C.违约概率模型　 D.VaR模型　& E.高级计量法
11.信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：【　ABD　】。　& A.用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化　& B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限　& C.无法全面的反映借款人的信用状况　& D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值　& E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素
12.Merton模型中关于贷款价值Ｖ的函数包含了以下哪些变量？【　ABCDE　】。　& A.企业贷款数额　& B.企业资产的市场价值　& C.企业资产的市场价值的波动性　& D.短期无风险利率　& E.贷款剩余期限
13.以下哪些属于中国银监会的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析报告的有关规定？【　ABCDE　】。　& A.不良贷款的清收转化情况　& B.新发放贷款质量　& C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例　& D.对不良贷款变化趋势的预测　& E.不良贷款的地区和客户结构情况
14. 对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意：【　ABCDE　】。　& A. 统一识别标准，实施总量控制　& B. 掌握充分信息，避免过度授信　& C. 主办银行牵头，协调信贷业务　& D. 授信协议约定，关联交易必报　& E. 尽量少用保证，争取多用抵押
15.商业银行的授信权限管理遵循哪些原则？【　ABCDE　】。　& A.给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准　& B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准　& C.周期性明显、固定成本高的行业的股票风险较小　& D.交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上　 E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考
16.对企业信用风险分析的５Ps系统包括哪些方面因素？【　ABCDE　】。　& A.品德　& B.资本　& C.还款能力　& D.抵押　& E.经营环境
17.《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括：【　ABCE　】。　& A.采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程　& B.压力测试必须有意义，而且必须谨慎　& C.压力测试并非是要求考虑最差的情景　& D.必须经常进行压力测试　& E.可以开发不同方法来符合压力测试要求
18.关于理财产品的流动性，以下说法正确的是【　ABCD　】。　& A.经济合作发展组织中央政府的债权　& B.经济合作发展组织的商业银行及该组织之外的中央政府的债权　& C.抵押贷款　& D.经济合作组织之外的所有商业银行、企业、个人的贷款　& E.担保贷款
19.如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，那么说明了什么？【　AB　】。　& A.该债券的流动性不足　& B.该债券流动性过大　& C.价格无法通过市场机制加以修正　& D.价格一定能够通过市场机制加以修正　& E.以上都不对
20. 以下基于收益率曲线形状的投资策略，正确的是：【　ABC　】。　& A. 如果收益率曲线是向右上倾斜，且预期这种形状基本不变，那么可以买入期限较长的金融产品　& B. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以买入期限较短金融产品，卖出期限较长金融产品　& C. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当买入期限较长金融产品，卖出期限较短的金融产品　& D. 如果收益率曲线向右上倾斜，且有变平坦的趋势，那么应当卖出期限较长金融产品，买入期限较短的金融产品　& E. 如果收益率曲线向右上倾斜，且未来有变陡的趋势，那么可以卖出期限较短金融产品，买入期限较长金融产品
21.我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括：【　BC　】。　& A. 《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》　& B. 《商业银行市场风险管理指引》　& C. 《商业银行资本充足率管理办法》　& D. 《国际会计准则第39号》　& E. 《巴塞尔新资本协议》
22. 中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？【　CDE　】　& A. 商业银行提供的贷款业务　& B. 商业银行的中间业务　& C. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸　& D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸　& E. 为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸
23.市场风险中的期权性风险包括：【　ABCDE　】。　& A.场内（交易所）交易的期权　& B.场外的期权合同　& C.债券或存款的提前兑付　& D.贷款的提前偿还等选择性条款　& E.贷款利率由借款人自主选择的条款
24.蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：【　ABC　】。　& A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险　& B.计算量大，准确性的提高速度慢　& C.如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果　& D.计算的ＶａＲ准确性较差　& E.仍然没有考虑到厚尾现象
25.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？【　CDE　】。　& A.以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引？　& B.《商业银行资本充足率管理办法》　& C.《内部控制――整体框架》　& D.《全面风险管理框架》　& E.《银行机构内部控制体系框架》
26. 以下那些项属于健全我国商业银行内部控制体系的应有之义？【　ABCDE　】。　& A. 强化内控意识，树立内控优先的理念　& B. 完善激励约束机制　& C. 强化责任追究机制　& D. 健全信息管理系统　& E. 强化评估和反馈制度
27.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：【　ABCE　】。　& A.商业银行一揽子保险　 B.商业综合责任保险　& C.未授权交易保险　& D.存款保险　& E.错误与遗漏保险
28.中国银监会《关于加大防范操作风险工作力度的通知》主要内容包括哪几个方面：【　ABCDE　】。　& A.高度重视防范操作风险的规章制度建设　& B.切实加强稽核建设　& C.加强对基层行的合规性监督　& D.坚持相关的行务公开制度　& E.建立和实施基层主管轮岗轮调合强制性休假制度，并纳入各级人事管理制度
29. 以下属于代理业务操作风险的是：【　ABCDE　】。　& A. 内部人员窃取客户资料谋取私利　 B. 委托方伪造收付款凭证骗取资金　& C. 销售时不恰当的宣传导致误导销售　& D. 计算机系统中断、业务应急计划不力造成代理业务中数据丢失而引发损失　& E. 超越委托范围办理业务
30. 通常操作风险与内部控制自我评估的方法有：【　ABCDE　】。　& A.流程分析法　& B.情景模拟法　& C.引导会议发　& D.德尔菲法　& E.问卷调查法
31.商业银行通过对资产负债表和表外项目进行压力测试，可以了解自身当前的流动性状况，进行压力测试的方法包括：【　ABCDE　】。　& A.收益率曲线4种平移个100个基点　& B.收益率曲线倾斜25个基点　& C.相对于美元的汇率，主要货币增减60%，非主要货币增减20%　& D.信用价差增减20%　& E.3个月的收益率变化增加/减少20%
32.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括：【　BC　】。　& A.战略风险　 B.信用风险　& C.流动性风险　& D.操作风险　& E.国家风险
33.商业银行的流动性负债包括：【　ABCDE　】。　& A.活期存款　 B.短期内到期的拆放/存放同业款项　& C.中央银行借款　& D.短期内到期的定期存款　& E.发行的票据和债券
34. 目前我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括：【　ABCDE　】。　& A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策　& B.由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并做出相应决策　& C.通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行　& D.运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性　& E.成立由行长河各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案
35. 商业银行声誉危机管理的主要内容包括：【　ABCDE　】。　& A.制定战略性的危机沟通机制　& B.危机处理过程中的持续沟通　& C.管理危机过程中的信息交流　& D.危机现场处理　& E.提高发言人的沟通技能
36.战略管理的基本假设是：【　ABC　】。　& A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的　& B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来冲突　& C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会　& D.任何战略规划都不是无懈可击的　& E.战略管理是企业经营的生命线
37.我国商业银行信息披露的要求包括：【　ABCDE　】。　& A.资产负债表　& B.损益表　& C.现金流量表　& D.部分公司治理情况　& E.部分风险管理情况
38. 根据巴塞尔委员会在《核心原则》中的规定，商业银行外部审计的内容应当包括：【　ABCDE　】。　& A.评估从商业银行收到的报告的精确性　& B.评价商业银行总体经营状况　& C.评价商业银行各项风险管理制度　& D.评价商业银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度　& E.评价管理层的能力
39.信息披露的质量方面，应当遵循那几条标准？【　ABCDE　】。　& A.银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露　& B.披露的信息对使用者决策有用　& C.要使使用者尽早获得有关数据　& D.披露的信息要能如实反映实际情况，并遵循是实质重于形式的原则　& E.保证银行自身历史数据的可比性
40.商业银行核心资本由哪几部分组成？【　ABCDE　】　& A.实收资本　& B.资本公积　& C.盈余公积　& D.资本公积　& E.未分配利润
三、判断正误(每题1分)
1.资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好【　对　】
2.经风险调整的收益率（RAROC）能够全面、深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平，真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利能力指标，如股本收益率（ROE）和资产收益率（ROC）。【　错　】
3.商业银行的战略与风险管理并不完全一致，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。【　错　】
4.在评估客户信用状况时，按照国际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法。【　对　】
5.按照我国商业银行的贷款风险五级分类原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失共五类，其中可疑和损失类贷款属于不良贷款。【　错　】
6. 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。【　对　】
7.Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。【　对　】
8.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。【　对　】
9.信用衍生工具的本质在于通过一系列合约实现风险和收益的复制、转移、分散和再分配，从而达到管理风险的目的。【　对　】
10. 债券的实际价格偏离了通过收益率曲线计算出的理论价格，那么这种偏离一定能够得到修正。【　错　】
11. 向右下方倾斜的收益率曲线说明了市场短期资金流动性过剩。【　错　】
12.压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。【　对　】
13.由于操作风险的成因及后果的多样性，因此在进行损失数据收集的时候，很难做到数据的标准化。【　错　】
14.巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。【　错　】
15.对于国内商业银行而言，操作风险主要发生在表内业务中。【　错　】
16.商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流动性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流动性状况变差。【　错　】
17.商业银行流动性风险主要源于资产负债的期限负债结构不匹配。【　错　】
18.商业银行的声誉风险不仅会影响单独一家银行，还对银行体系具有外部效应，可能会加剧其他银行的声誉风险。【　错　】
19.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。【　错　】
20.政府加强监管会阻碍商业银行的扩张和发展，限制商业银行间的竞争。【　错　】
如果觉得《2017年银行从业考试《风险管理》模拟试题(一)》风险管理,yhcy不错，可以推荐给好友哦。
本文Tags： 银行从业资格考试 - 模拟试题 - 风险管理,yhcy,
在百度中搜索相关文章：
在谷歌中搜索相关文章：
在soso中搜索相关文章：
在搜狗中搜索相关文章：
相关分类导航|