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突破三条均线是最佳买入时机
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突破三条均线是最佳买入时机
在中期下跌趋势中,5日、10日、30日均线自下而上顺序一般呈空头排列即股价、5日、10日、30日均线自下而上顺序排列且均以不同的速率下行,股价的弹往往会受到5日、10日均线的阻力,较难站上30日均线。但是,在中期下跌趋势的末期,空方抛压减轻,先知先觉者逢低试探性买入,5日、10日均线先是走平,然后5日均线上穿10日均线形成黄金交叉。买盘逐步增强,成交量放大,股价继续上涨并向上突破30日均线,5日、10日均线先后上穿30日均线形成黄金交叉并呈多头排列,三条均线成为股价回调时的强有力支撑线,从而确认中期下跌行情结束,上涨行情正式启动。一般来说,当股价向上突破5日、10日、30日三条均线特别是三条均线呈多头排列时是最佳买入时机。& 分析与操作要领& （1）&5日、10日、30日三条均线组合,是投资者最为常用的组合之一,具有极强的实用性和可靠性。其中,5日、10日均线可用于判断短期的趋势,而30日均线则用于中期趋势的判断。当股价向上突破5日、10日均线时,说明该股短期趋势转强,再突破30日均线时中期趋势转强且一般可确认庄家建仓完毕即拉升,而下方三条均线特别是三条均线的黄金交叉点更是股价回档时的强有力支撑。& （2）&股价在5日、10日、30日三条均线先后形成黄金交叉之后的上涨,成交量应逐步放大,回调成交量应明显萎缩,特别是在突破30日均线时应有量的配合。否则,其可靠性降低,至少其上涨幅度会有限。& （3）&一般来说,5日、10日、30日三条均线形成黄金交叉后都是在中期底部,后市应有中期上升行情,特别是底部反转形态如双重低、头肩底待突破时伴随三条均线形成黄金交叉可靠性更高。万一在下降趋势中途三条均线形成黄金交叉后误认为是中期底部,买入后涨幅并不大,股价却很快跌破三条均线且三条均线再形成死亡交叉发散下行,说明前期仅是反弹而已,跌势尚未结束,在股价跌破30日均线时应止损出局。
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均线的交叉
?来源：稳赢战术　　1，死亡交叉的识别与运用　　（一）什么是均线死亡交叉　　移动平均线死亡交叉指的是两条不同周期的均线交叉后向下发散的一种走势，较多出现在股价上涨之后下跌趋势初期或出现在股价下跌趋势整理之后破位之时。由一条短期移动平均线向下穿越一条长期移动平均线形成。同时两条均线交叉后向下发散，称之为均线死亡交叉或简称均线死叉。如5日均线下穿10日均线死亡交叉，10日均线下穿20日均线死亡交叉等等。　　均线死亡交叉见下图　　?　　（二）不同周期均线死亡交叉的名称　　通过上面均线死叉案例图形可以看出，短周期移动平均线下穿长期移动平均线，称之为死亡交叉。不同周期移动平均线死亡交叉，代表的市场含义有所不同，死叉的名称也有所不同。　　1，拐点死叉：五日均线死叉10日均线，由于两条均线时间周期较短，属于六线系统中级别最小的两条均线，股价任何一次下跌回调，都由5日均线死叉10日均线开始。故5日死叉10日均线，又被称之为拐点死叉。意思是指此两条均线死叉一旦确立，将是股价下跌回调的第一拐点。拐点死叉也是投资者关注最多的一种均线死叉卖点。　　2,波段死叉：由于5日均线下穿10日均线，两条均线参数较短，虽然是均线死叉信号中的第一卖点，但信号稳定度不高，据此操作卖出，错误的频率较高。故喜欢波段操作的投资者，经常使用10日均线下穿20日均线，作为波段操作的止盈出局点。所以，10日均线死叉20日均线，又被投资者称之为波段死叉。意思是指喜欢波段操作的投资者，看到波段死叉信号，应当及时出局观望。　　3，休息通道：20日移动平均线，又被称之为工作线，意思是指股价站在20日均线上方，可以进行选股操作或持股待涨。股价跌破20日移动平均线就应当停止操作，休息观望。所以当股价20日均线下穿60日均线时，又被投资者称之为休息通道。意思是指股价只要跌破20日均线与60日均线死叉之下，投资者就应当停止一切操作，养精蓄锐，休息度假。　　4，生命通道：60日均线又叫做季线或生命线，所以当股价收盘跌破60日均线之下时，就看做股价已经失去了生命，后市股价将有可能长期大幅下跌。如果股价在下跌趋势中，60日均线与120日均线形成死亡交叉向下发散时，就被投资者习惯的称之为死亡通道。意思是指股价跌破生命通道之下，后市股价极容易走入大级别长期下跌行情。　　（三）均线交叉的力度　　经过股市长期实战观察，两条不同周期均线交叉的力度有强有弱。有些交叉虽然也是短期均线下穿长期均线，但只能算的上是普通交叉而不能归类为死亡交叉，甚至没有参考价值。　　（下面几个案例图形，蓝色表示5日移动平均线，红色表示10日移动平均线，粉色表示20日移动平均线）　　例： 5日均线下穿10日均线的三种交叉走势　　?如果在两条均线交叉的基础上在加上一条辅助均线观察，三条均线可以组合变化出更多不同的交叉形态，交叉的强弱力度也会一目了然。　　案例1：5日均线下穿10日均线，20日均线在最下方支撑交叉均线，同时20日均线继续向上运行　　?　　案例2：5日均线下穿10日均线，20日均线在最下方支撑交叉均线，同时20日均线向横向运行　　?　　?案例3：5日均线下穿10日均线，20日均线在最上方压制交叉均线，同时20日均线横向运行　　?　　?案例4：5日均线下穿10日均线，20日均线在最上方压制交叉均线，同时20日均线向下运行　　?　　（四）死亡交叉的市场含义及操作策略　　短期均线向下穿越长期均线，表示股价行情后市看坏，后市股价极容易延续下跌回调走势，理论上讲投资者应当尽早离场，出局观望。然而，通过以上图形案例交叉强弱力度对比分析，虽然都是短期均线下穿长期均线，但发出的信号有强有弱，甚至有时均线交叉发出的信号，并不属于死亡交叉，根本无法指导投资者实战操作。特别是配合辅助均线观察，卖出信号强弱更是一目了然。　　因此，在实战中，通过均线交叉发出的买卖信号操作的投资者，应当多关注各条均线的排列次序，以及均线走势方向，（均线向上、向下、还是横向运行）交叉所发出的信号是弱势交叉，普通交叉、还是死亡交叉。同时应当配合大三线长期辅助均线综合研判。在做定夺，千万不可只要看到短期均线下穿长期均线就认为是死亡交叉，而不顾均线交叉力度的强弱以及辅助均线的配合走势。　　2，死亡谷的识别与运用　　（一）死亡谷技术图形　　均线死亡谷，与昨天讲解的均线银山谷技术图形刚好相反，均线死亡谷由三条向下交叉的移动平均线组合而成，首先由一条短期均线向下穿越中期均线，接着在向下穿越长期均线，紧随其后中期均线再向下穿越长期均线，图形上出现三线不同时期向下死叉走势，至此，三线组合图形出现一个箭头向下，不规则的三角形，这个箭头向下不规则的三角形，称之为均线死亡谷，或称之为价压。　　均线死亡谷技术图形见下图：　　以小三线死亡谷为例，白色表示5日均线，黄色表示10日均线，粉色表示20日均线　　?　　（二）死亡谷市场含义及操作策略　　均线死亡谷，单听名字，就有点让投资者不寒而栗。在实战中，均线死亡谷按时间周期划分可分为大三线死亡谷和小三线死亡谷两种技术图形。（大三线死亡谷由季线，半年线，年线组合而成），（小三线死亡谷由5日均线，10日均线，20日均线组合而成）。均线死亡谷较多出现在股价下跌趋势初期。预示着空方积蓄了足够的下跌能量，后市股价将有可能大幅下挫，投资者见此信号应当及时止损离场，否则将死无葬身之地。死亡谷是均线组合分析中最为典型的卖出信号。　　1,大三线死亡谷，熊市确立　　大三线死亡谷，由60日均价线，120日均价线，240日均价线向下三死叉组合而成。在股市牛熊轮回结构中，大三线银山谷的出现表示一轮浩浩荡荡的牛市行情即已经开始。反之，大三线死亡谷的出现，表示一轮暴跌行情已经拉开序幕，后市股价将进入漫漫熊途。并且在一轮大熊市行情中，大三线死亡谷往往只出现一次。而且大盘或个股一旦出现大三线死亡谷，通常后市股价极有可能拦腰斩断，甚至跌幅更深。尤其股价经过连续几个月甚至几年上涨，股价涨幅翻几倍之后，再股价高位下跌初期出现大三线死亡谷。表示股价大头部应经确立，熊市已经开始。故也有分析师将大三线银山谷称作熊市开端。因此，大三线死亡谷应当属于熊市开始的典型卖出信号。投资者在实战中，见到大三线死亡谷，应当丢掉幻想，顺势操作。果断止损出局。规避股价后市漫漫熊途。　　2，小三线死亡谷，后市惯性下跌　　小三线死亡谷由5日均线下穿10日均线，接着向下穿越20日均线，紧随其后10日均线向下穿越20日均线，小三线不同时间向下死叉组合而成。小三线死亡谷既可以出现在股价牛市行情中，也可以出现在股价熊市行情中行情中。　　昨天和大家讲过，均线发出的买卖信号，明显滞后。尤其是小三线银山谷，信号滞后最为厉害。甚至无法指导投资者做买进动作。而我们今天讲解的小三线死亡谷虽然信号滞后也很厉害。但股市总是下跌容易上涨难，据统计，指数或个股出现小三线死亡谷之后，后市股价仍会惯性向下滑落一段时间，从规避市场短期风险考虑，投资者应当暂时离场，退出观望为宜。即使股价当时属于牛市行情，在大级别上升趋势中，出现小三线死亡谷，仍应暂时离场观望，谨慎对待。重点关注股价后市能否在大三线位置止跌，重新发出明显进场做多信号，在做定夺。　　若小三线死亡谷出现在熊市回调过程中，上方有大三线死亡谷的压制或大三线空头排列的压制，后市股价大幅回调的概率将大于百分之八十五以上。因此。股价大三线压制或顶比顶低大级别回调趋势中出现小三线死亡谷，往往表示股价下跌趋势中反弹阶段顶部已经确立。接下来股价将受到小三线空头排列的压制加速下滑。　　综上所说，无论是大三线死亡谷还是小三线死亡谷，都属于均线组合分析中，典型的看空卖出信号。大三线死亡谷，又被称之为熊市开端。大三线死亡谷的出现，表示慢慢雄途已经开始，小三线死亡谷表示短期阶段顶部已经确立。因此，实战中，投资者见此均线组合信号，应当果断出局。控制风险。　　（三）死亡谷，经典案例　　1，股价连续上涨数倍之后，相对顶部风险区出现顶比顶低走势，紧随其后大三线出现死亡谷组合，后市短短165个交易日，股价跌幅大于80%以上　　?2，股价大级别上升趋势，大三线多头排列之上出现小三线死亡谷，股价每一次的回调幅度仍然较深　　?3，股价大级别下跌趋势，大三线死亡谷压制下出现小三线死亡谷，后市股价惯性下滑，调整的时间和空间令投资者不寒而栗，苦不堪言。
TA的最新馆藏[转]&[转]&三条均线的交易策略
三条均线的交易策略（附：玩均线的三个境界。）
均线在技术指标中，真的是最简单也最常拿来运用在各种不同的策略使用上，猎人指的是均线的概念。均线使用的方式的差异在于均线的计算方式与价格使用方式。不同的均线计算方式会产生不同的结果，不同的价格使用也会有不同的效果。此外，使用一条、两条、三条甚至更多条均线的交易策略，也会有很不一样的结果。之前猎人介绍过一条均线进场法与双均线的进场法，今天猎人要来介绍三条均线的使用方式给大家参考，或许对大家会有所帮助。
常用的三条均线进场方式
一般常用的三条均线进场方式如下图所示：
不同的三条均线使用方式
三个臭皮匠真的胜过一个诸葛亮吗？但是通常都是三个诸葛亮玩死一个臭皮匠。
基本上大家常使用K棒收盘价来计算快、中、慢速均线，像是周线、月线与季线。
但是往往忽略了其他的价格使用方式，今天介绍大家另一种方式如下图所示：&
这样的均线交易方式跟一般的有什么不一样呢？ 让我们用图解的方式告诉大家，可能会比较清楚，如下图所示：
简单来说，当收盘价格站上慢速均线并且高过高点的短均线一段距离时，就进场做多。当收盘价格跌破慢速均线并且低于低点的短均线一段距离时，就进场做空。
那什么时候要出场呢？当低点跌破N根K棒低点的均线时，多单出场。 同理，当高点涨过N根K棒高点的均线时，空单出场。
&这样的策略，只有这些单纯的进出场方式再加上结算出场，没有任何的停利停损出场，到底绩效会如何呢？让我们来瞧瞧。
&看到这张绩效表会想说，会发现净利有250几万，看来似乎有点平凡。不过最大策略亏损只有23万，这是没有设定停损的策略喔！但这不表示这策略的进场次数不够多喔！从2002年到现在也有将近1000次，不算少了，胜率45%也算不错了。如此看来，这种策略倾向打游击战，有赚了就跑的迹象。不过这两年的表现真的很不怎样，所以调整的空间还很大。这里大家可以调整的地方有－高低点均线的K棒计算周期、慢速均线的周期，还有进场的方式，看你是要破几根K棒的高低点再进场或是设定某些特殊价格也可以。
希望这星期介绍给大家的策略，可以带给大家不同的想法，也希望这星期的分享大家会喜欢，如果大家喜欢猎人的分享，也请给猎人多多鼓励喔！
均线使用的差异在于价格的使用与周期的选取，甚至可以把均线原理运用到其他的资料上，你可能也会有许多意外的发现喔！
使用均线的三重境界！
近期好多朋友问移动平均线怎么用，为了更好地回答这个问题，不得不翻箱倒柜把前些年研究的各种经典理论从脑海最深处挖出来，顺便把当年的实战也挖出来。要知道，现如今玩的是裸K啊，移动平均线已经是隔了好多年的冷饭了，现在拿出来炒，时间这么长会不会更香更醇？
老板，来一碗82年的炒饭！
移动平均线的玩法有很多种，但是各种玩法原理其实都差不多，无非就是“大资金骗小散户的钱，厨师做菜多放两勺盐”而已。今天我们就来讨论两勺盐，哪两勺？“金叉”和“死叉”啊！！！
为了把冷饭炒得更好味一些，不得不又得瑟一下自己另一个狂拽炫酷屌爆天的技能 --
自编指标。什么自编指标？裸K线之上只叠加10日和20日均线。有了这两条线，我们开炒！
什么是“金叉”？十日线从下向上穿过20日线的交叉点则为金叉，图中的红圈圈。
什么是“死叉”？10日线从上向下穿过20日线的交叉点则为死叉，图中的绿圈圈。
“金叉买入死叉卖出”大把大把的股神之书都是这么说的，在这里就不展开讲了。上图是铁矿石近半年的行情，根据金死叉理论，第一个绿K可开空单，一直运行至第一个红圈时平空单并开多单，这一轮下来赚70个点左右。铁矿石赚70个点是个什么概念？那就是一手赚7000块，一手铁矿石的保证金才3000左右啊亲，OK，这一单可翻两倍。
从第一个红圈一直到现在，可做两单多单，一单空单，其中空单亏了一点点，但是这一波行情理论上至少上百点的利润，一下又翻了3倍，还不算利滚利。
短短半年，只需两根移动平均线在铁矿石上就可轻松实现翻5倍。这是多么激动人心的发现，似乎看到了“一年小康，三年至富，五年包情妇”的美好前景，还等什么？开户入金炒！
七八年前，真的是这么想并这么干的，结果在这条道路上一去不复返。当我怀撮着几万块辛苦钱加一箩框满满的梦想杀进去时，发现行情却是这样。
结果当然就是亏啊亏啊，很快就明白了丰满的理想和骨感的现实隔了好几个游泳圈的距离，当然也明白了什么叫爆仓。
好多人爆了仓就跑了，我当然不会，我是有梦想的人，绝不允许自己变成一块叉烧。于是认真复盘，发现每个金叉死叉都不一定成为行情的，10个叉里可能只有两三个叉成为有赚的行情。假如能从这10个叉里鉴别出那两三个有用的叉，不就可以赚到钱了吗？想到这点，激动得几夜没睡好。
怎么鉴别？我又懵逼了。
在找不到方法的时候最好的方法就是学**。在往后的五六年的时间里，什么KDJ、MACD、波浪理论、缠论等等，能学的都学了，能用的都用上了，到后期甚至自编指标（真是不疯魔不成活，疯了魔也没成活）。那会儿，觉得自己简直就是学富五车，不，是学富五硬盘，都是盗版电子书啊。
但是效果呢？吹牛时像神一样一套一套的，实操上还是很难鉴别出那几个有用的行情，看盘时一看一个准，做单时总是一卖就涨，一买就跌，不玩时行情很heigh，一开玩行情就趴下，感觉行情总是跟我过不去。难道这几年来，我就学了五硬盘的吹牛知识？难道我本来就不适合做单？
至此，是我所说的均线的第一层境界，以技术的名义去指导实际的操作。
不只是均线，基本上所有的技术玩至此都属于第一层境界。市场里有70%-80%的人止步于此，而且残酷地永远止步于此。如果你也属于这70%-80%的人，恭喜你，你很幸运地遇到了我，你很快就能进入下一境界。
下面我们开扯第二层境界。
某一天，在认真分析行情并寻找更优的入场点时突然脑袋灵光一闪，若有所悟：10个金叉中只有两三个是有行情的，但是却没办法确定这两三个金叉在哪里，假如我十个金叉全买，那两三个对的金叉赚到的钱能不能填满剩下的七八个金叉亏的钱还有剩呢？
这一下顿悟不得了，思维立马如尿崩又如**初夜般洪水猛兽。于是，又开启了疯狂模式，统计了十多个品种四五年的数据，最后得出一系列资金曲线，发现竟然都是正收益，这又是一个惊人的发现啊，一年小康，三年致富，五年包情妇就靠它了。
怀撮着梦想又玩了两三年，这两三年战果如何？有大赚，当然也有大亏，再一次站在爆仓的边缘。但是有收获，练就了一身面不改色的执行力，几年以后我才发现这个能力是多么重要。
站在崩溃的边缘，没有被打倒，痛定思痛，认真复盘，发现赚的时候赚得很快，亏的时候亏得也很快，假如能控制住亏损，赚的继续赚，我的收益不就可以变为正了吗？但是怎么控制住亏损，一直不得法，直到认真研究了海龟法则之后的某一天。
至此，是我所说的均线的第二层境界，技术已不再是唯一，概率统计比单纯的技术分析高一个层次，执行能力又比单纯的概率统计高一个层次。市场里大概只有20%不到的人能走到这里。
研究海龟法则之后发现海龟的突破开仓法和金叉开仓其实一个意思啊，都是固定形态开仓；反向突破止损和死叉止损也一个意思嘛，唯一不一样的地方是海龟有加仓。这个加仓是个什么鬼，有什么用？这个问题一直困惑了我很久，直到有一天一个很久很久之前就认识的概念冒了出来。
什么概念？资金管理！
资金管理又是个什么鬼？请查看K线之外其它相关文章！
假如我每次金叉时只拿三分之一的资金开仓，如果错了，只亏损三分之一的本金里面的一小部分；如果这个金叉是对的，向上拉升10%时加三分之一，再向上拉时不就变成了重仓吃到大行情了吗？这个过程就是轻仓止损，重仓吃行情啊。
我恍然大悟，原来海龟加仓的真谛是资金管理啊！
再后面的事情就不细表了，无非就是怎么优化资金管理的问题。
至此，是我所说的均线的第三层境界，资金管理，资金管理比单纯的执行又高一个层次。市场里能走到这一步的人真的很少很少，走过来的人都是一路的血和泪。
******<font COLOR="#日均线趋势跟踪交易系统（转载）
( 23:08:05)转载&#9660;
标签： 股票
<font COLOR="#日均线趋势跟踪交易系统
& 21:53 星期二
　　所谓的交易系统【Trading
System】并不神秘，它就是指一套规定何时买入、何时卖出、买卖多少的既定的条件或规则，是一种个性化的决策模式。它可以非常简单，简单到只有一句话，例如：“5/10/20日均线多排时做多，空排时做空”。但简单不等于绩效差，复杂也不等于绩效好，一套高明的交易系统通常都是简单的，不过这种简单不是粗糙，而是“绚烂之极趋于平淡”或“以不变应万变”的那种简单。交易系统有两大特征，一是系统性即具体的内容或方法；二是一致性，即交易者必须充分信任并一以贯之地执行其发出的交易信号，尽量避免情绪化的干扰。交易系统有两种形式，第一种是非计算机程式的，存在于交易者的心中，靠交易者的目测来掌握；缺点是不容易摆脱情绪的干扰，影响系统一致性的发挥；优点是人的综合判断力永远优于机器，从而可以避免一些明显错误的机械交易，减少不必要的损失。第二种是用计算机语言将其编制为程序，实现计算机自动交易，整个交易过程中很少需要人力的介入，从而可以完全避免由于人的情绪波动而造成的负面影响；但除非是专业机构，很少有人能做到这一点——有好的交易思路的人不懂编程，懂得编程的人不懂交易就是一个现实的障碍。TradeStation是号称世界第一的交易系统开发平台，这个软件的发展甚至主导了系统交易理念方法的发展。国内也有不错的平台，如投资家研发版和国际版、指南针无极版和鬼域版、分析家机构版和专业版，也可以作为基本完整的平台使用，感兴趣的读者可以自行研究。需要指出的是，交易系统的绩效取决于其具体内容，与是否将其编制为程序无关。热衷于将交易系统程序化的读者应该综合权衡这样做导致的精力和成本付出究竟是否值得。
　　　　事实上，在“跟随理论”这一章中，我已经给读者们演示了一个威力巨大的交易系统，我把它命名为“5/10/20日均线交易系统”，其具体内容和上面所说的“5/10/20日均线多排时做多，空排时做空”（以下简称“20日均线趋势跟踪交易系统”）表面相似，其实不同。虽然两者都属于趋势跟踪交易系统(只对趋势行情有效，对无趋势行情无效,读者已经了解我对无趋势行情的态度，那就是一个词——放弃），都跟踪5/10/20日均线的方向和位置关系，但两者的差别巨大，下面我将重点阐述这种差别。先看“20日均线趋势跟踪交易系统”，它的内容非常简单，即“在5/10/20日均线多排时做多，空排时做空”，因此很容易被编写为计算机程序，实现完全的机械化交易。尽管这个系统很简单，但是经测试，其交易绩效却是非常突出的，这其中蕴含着深刻的道理。该系统在5/10/20日均线多排时发出做多信号，在空排时发出做空信号，即交易部位来回在做多和做空之间切换，这一切都是在日线图上进行的，完全无视交易品种的中长期的趋势方向，这似乎是一个需要修正的地方，也显然是一个可以让交易者发挥主观能动性的地方。但是如果将交易品种的中长期趋势的大背景考虑进去，该系统无疑将大大复杂化，从而损害其易编程和简洁明了的优势。既然如此，还不如重新开发出一套新的交易系统，“5/10/20日均线交易系统”就是在这种思想指导下诞生的。
　　　　“20日均线趋势跟踪交易系统”在实际运用过程中还可以作出如下修订，以利于提高交易绩效：1、该系统主要跟踪20日均线的趋势方向，即20日均线向上挺进时做多、向下挺进时做空，只要5/10日均线不向下跌破或向上突破20日均线，5/10日均线的位置关系是多排还是空排可以不予关心，但当20日均线向上挺进时5/10日均线出现死叉或空排理应减轻多头部位，当20日均线向下挺进时5/10日均线出现金叉或多排理应减轻空头部位，这是一定的。2、关于了结并反转头寸的时机，以做空为例，可以分两步操作：第一步当5日均线金叉20日均线，甚至更早，当日阳线站稳20日均线之上，特别是有明显的成交量配合的时候——例如当天的成交量是前一交易日的1.5倍或2倍以上——就可以考虑平掉全部的空头头寸（但先不要急着做多），而不必等到5/10/20日均线全面多排时才这样做；第二步，当5/10/20日均线全面多排时再建立反向的多头头寸。相反，在做多的时候，当5日均线死叉20日均线，甚至更早，当日阴线跌穿20日均线，就可以考虑平掉全部的多头头寸（但先不要急着做空），而不必等到5/10/20日均线全面空排时才这样做；当5/10/20日均线全面空排时再建立反向的空头头寸。3、还可以考虑把30日均线纳入进去，因为30日均线比20日均线具备更加良好的平滑性和稳定性，相应的交易系统可以修订为：“5/10/20/30日均线多排时做多、空排时做空”；或干脆修订为一个更加简洁的系统：“在20/30日均线金叉后多排的情况下做多，在20/30日均线死叉后空排的情况下做空”；当然还可以修订为一个类似的但较快的系统：“在10/20日均线金叉后多排的情况下做多，在10/20日均线死叉后空排的情况下做空”。千万不要轻视这些貌似简单的系统，其绩效与那些没有任何交易系统的散户新手相比是非常突出的，我虽然独立发现了这些系统，但是交易界的前辈们也肯定早就注意到了这些。下面重点讲解我发现的一个绩效更高的“5/10/20日均线交易系统”。
　　　　“5/10/20日均线交易系统”
　　　　这个系统条件复杂，不太容易被编写为计算机程序，至少我本人对此无能为力。“20日均线趋势跟踪交易系统”的特点是没有预设条件，即完全不考虑交易品种的中长期趋势背景，且经常反转部位，也很少强调仓位控管与调整——即资金管理的内容。“5/10/20日均线交易系统”具有严格的预设条件，即它首先通过月线图、周线图和日线图判断交易品种的中长期趋势，确定其支持中线做多或做空的交易思路，然后再从细微处入手。它兼顾宏观与微观两个分析层面，追求近乎绝对的确定性与安全性，且在满足高确定性条件的情况下敢于重仓或高杠杆交易，而在中长期趋势确定、短期趋势不确定的情况下轻仓或空仓。它秉持“长线短做”的交易思想，通过重仓或高杠杆放大确定性高的波段利润，一旦通过中长期趋势的研判认定主要趋势适合做多或做空，就反复通过“重仓——轻仓——清仓”的资金管理模式控管仓位，真正地做到“仓位（或杠杆倍率）与胜算成正比”，始终沿着一个方向交易，绝不轻易反转头寸，除非交易品种的中长期趋势发生改变。它锁定主升浪或主跌浪，回避不确定性。不确定性包括两种，一是绝对意义上的不确定性，即无趋势行情；二是趋势运行途中的不确定性，尤其是中长期趋势和短期趋势发生矛盾、方向冲突的时候。该系统认为长中短期趋势方向均为一致的情况下胜算最高（此时5/10/20日均线和60/120/240日均线的方向是相同的），值得采用高仓位或高倍率杠杆；而中长期趋势和短期趋势方向冲突时（此时5/10/20日均线和60/120/240日均线的方向是相反的），会造成巨大损失，绝对值得通过仓位调整来回避。但是该系统一般不反转头寸，因为该系统认为牛市中的回调和熊市中的反弹所能达到的幅度和持续的时间都是无法预计的。
　　　　虽然如此，研判牛市中的回调或熊市中的反弹何时结束并不困难，相反这一点可以从图表中很清楚地看出来。在日线图上，牛市中的回调可能止跌于10/20/30/60/120日均线的任何一个位置，熊市中的反弹也可能终止于10/20/30/60/120日均线的任何一个位置。但逆向趋势无论终止于哪根均线上，当行情终于重回原趋势也即中长期趋势方向上的时候，日线图上必定会有日均线族共振、反振、标志性日K线和稍后出现的过头、反向过头现象，这是无法隐藏的。这些现象在周线图上也有对等的反映。举例来说，当熊市中的一轮反弹终止于60日均线的时候，日线图上必定会出现“标志性阴K线”带动下的日均线族的反振现象，此时应该立即开始做空。反应在周线图上，就是4/8周均线在12周均线之下金叉，但无力向上突破12周均线；此时围绕12周均线（对应60日均线）会出现阴阳交错的K线组合并且最终周阴线（对应日线图上围绕60日均线上下的日阴线)会占据上风，然后在一根决定多空胜负的周阴线带动下4/8周均线再次死叉，4/8/12周均线继续保持空排状态，这就是反弹结束、可以放胆做空的明确信号。这是以熊市中的反弹为例，牛市中的回调也是一样的道理。有时候这种价格的逆向运动力度很大，可以抵达120日均线（对应24周均线）或更远的地方，但是我们无需猜测它；当这种逆向运动结束的时候，我们总能根据现有的交易技术在图表上发现它。显而易见，两套交易系统对于行情的认知深浅是截然不同的，其确定性价值也完全不同。在判断行情究竟有无趋势及处于何种级别的趋势方面，任何计算机系统也不会比人的眼睛和头脑更为高明，这就是我在发现“5/10/20日均线交易系统”之初就干脆放弃了程式化考虑的原因。此外，“5/10/20日均线交易系统”的预设条件也很难用计算机语言加以描述。预设条件是该系统必不可少的组成部分，下面分别按“做多”和“做空”两种情形详尽地描述如下：
　　　　做多型“5/10/20日均线交易系统”的预设条件
　　　　1、仔细观察月线图，发现出现月线级别的共振现象（参见“共振理论”）或已经处于月线级别的上升趋势，但不得出现月线级别的超涨（参见“超涨理论”）；
　　　　2、仔细观察周线图，发现出现周线级别的共振现象或已经处于周线级别的上升趋势，但不得出现周线级别的超涨；
　　　　3、仔细观察日线图，发现出现日线级别的共振现象或已经处于日线级别的上升趋势，但不得出现日线级别的超涨；
只有前两个预设条件都成立，才可以树立中线做多的交易思路。只有第三个条件也成立，才能实际着手进行做多交易。
　　　　做空型“5/10/20日均线交易系统”的预设条件
　　　　1、仔细观察月线图，发现出现月线级别的反振现象（参见“反振理论”）或已经处于月线级别的下降趋势，但不得出现月线级别的超跌（参见“超跌理论”）；
　　　　2、仔细观察周线图，发现出现周线级别的反振现象或已经处于周线级别的下降趋势，但不得出现周线级别的超跌；
　　　　3、仔细观察日线图，发现出现日线级别的反振现象或已经处于日线级别的下降趋势，但不得出现日线级别的超跌；
　　　　只有前两个预设条件都成立，才可以树立中线做空的交易思路。只有第三个条件也成立，才能实际着手进行做空交易。
　　　　“5/10/20日均线交易系统”适用于全球任何股票市场。
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