&&&&主动投资组合管理：创造高收益并控制风险的量化投资方法（原书第...
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版 次：1页 数：508字 数：200印刷时间：日开 本：16开纸 张：胶版纸印 次：1包 装：平装是否套装：否国际标准书号ISBN：2所属分类：&&&
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“主动投资组合管理” 宝贝
探索全球美好生活@2015 微盘书单&|&一名合格的风险管理爱好者需要看哪些书？
大多数风险管理类的专业书籍都是厚厚的大部头，拿在手里就不由自主衍生出一种太长不看的奇妙感受，最后难免沦为书架的装饰品。
推荐一些风险管理类的轻松有趣的读物，毕竟比起严肃抽象的数学、物理，金融市场与我们的日常更为贴近，也有更多的人感兴趣。
虽然这些书没办法帮你考过FRM（因为我没推荐FRM的Notes），但是至少能保证你不受到《货币战争》的戕害，毕竟投资而论，对知识和思想的投资从来都是最划算的。
1.《从众危机：量化投资与金融浩劫》（The Crises of Crowding: Quant
Copycats, Ugly Models, and the New Crash Normal）
作者：路德维希 B. 钦塞瑞尼
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对于喜欢看金融历史的少年来说，金融危机从来都是其中最吸引人的话题。这本书毫无疑问可以满足这类书籍爱好者的需求，作者是大学教授也是金融从业人员，在量化投资界浸淫多年，书里有大量他对各种人物的一手访谈资料，比如梅利威瑟和默顿，也收录了许多史料。因此这本书将长期资本管理公司（LTCM）到欧债危机以来的量化界的成功与失败梳理得十分清楚，并提出了自己对量化危机源头的见解。
个人认为这本书最好的一点在于不像很多外国书那样为了旁征博引而加入很多无关的内容，而是整本书都紧紧围绕主线展开。另外大家对比一下中英文书名的翻译，就可以发现中文译者还真是手下留情。
2.《黑天鹅 : 如何应对不可预知的未来》（The Black Swan: The Impact of the
Highly Improbable）
作者：纳西姆&尼古拉斯&塔勒布
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相比前一本书，这本书的名气要大得多，在各大畅销书排行榜都待过，但是并没有大多数畅销书那样浓重的商业气息，尽管很多评论者会炒作塔勒布这本书预言了08年的金融危机，不过这些并不能掩盖这本书的光芒。
从观感来说，大概看2到3章，你就会发现作者是一个知识储备十分丰富的话唠，因此与其把这当做一本严肃的投资理念著作，不如将其作为一个随机性研究者对当下金融学和统计学方法的吐槽。在他的各种吐槽和例子中，你会对肥尾分布、极端事件（作者在书里把这个叫做极端斯坦）、过度估计和盲目乐观/悲观等现象有更深入的认识，至少在这一点上，对我们认知金融乃至整个世界都会产生不小的冲击，当然读完，你要小心变成一个怀疑论者。
3.《生活中的概率趣事》（Probability: The Little Number That Rule Our
作者：彼得·欧佛森
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比起市面上大多数讲概率逸闻的书来说，这本书呢的公式似乎显得多了一点；而比起其他所有的概率论与数理统计教材，这本书又轻松了许多。数理统计的基本概念例如大数定理、中心极限定理、贝叶斯公式都在书中都有直接的介绍，里面提到的例子也非常平易近人，因此完全没有必要被里面的公式吓到，顺便也可以感受一下真正的概率论是如何地反直觉。
另外值得一提的是，本书写作于2005年，作者为了揭示为什么赌场都是庄家赢，专门有一章的名字提到了开过赌场川普（Donald
Trump），要是川普最后当选了，不知道这本书最后能不能蹭一下热度。
4.《宽客：华尔街顶级数量金融大师的另类人生》（The Quants：How a New Breed
of Math Whizzes Conquered Wall Street and Nearly Destroyed It）
作者：斯科特&帕特森
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如果之前《从众危机》那本书描述了20年间金融危机的历史的话，这本书则聚焦于量化投资本身的发展和2008年的金融危机。里面的人物同样大名鼎鼎，包括AQR的Asness、Saba的Weinstein、Monemetrics的Simons等等。
作者是WSJ的记者，所以整本书可读性非常强，把金融危机前后这些华尔街弄潮儿的风光与无奈写得淋漓尽致，类似于一部量化投资传，当然以作者对其中人物爱好的描写来看，叫这本书《如何在下班时间去打扑克》也不为过。
5.《乱世华尔街：一位华人交易员的经历》
作者：渔阳
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终于介绍到一本中国人写的书。前面的书都是写别人的，这本书则是作者对自己人生经历的介绍。在大多数人看来，华尔街的交易员基本已经是走上人生巅峰的节奏，而出身北大和加州伯克利的作者也足够满足读者对人类精英的想象，基本上已经往《华尔街之狼》的方向拐了。
与《宽客》里的大佬一样，这本书的作者也是从德州扑克开始讲起，由此可见打扑克是一项重要的技能。但与中二作品中的主角光环不同，作者属于一出道就陨落的典型，因为他刚当上市政债交易员没多久就遇到了金融危机，这种第一人称的惨状描写更能激发读者共鸣，建议阅读时带上纸巾。
6.《海龟交易法则》（Way of the Turtle）
作者：柯蒂斯&费思
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这本书名字的起源是一个有趣的实验，即美国期货界的两个少年理查德&丹尼斯与威廉&埃克哈特之间就一个问题产生了分歧，即伟大的期货交易者究竟是天生的，还是可以后天培养的？他们就这个问题进行了一场赌博，并为寻找答案进行了一场著名的“海龟交易试验”。作者柯蒂斯&费思是这个实验中的“小海龟”，也是最成功的那一只（个），然后他将丹尼斯和埃克哈特教给他们的交易方法记录在这本书里。书中的内容对所有流派的投资者都有积极意义，尤其是对规则的敬畏和对认知偏差的重视，可能是我们所有人都需要好好补上的一课。
7.《不确定世界的理性选择：判断与决策心理学》
（Rational Choice in an Uncertain World: The Psychology of
Judgment and Decision Making）
作者：雷德·海斯蒂/罗宾·道斯
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比起前面的书，这本书要难读一些。不同于《生活中的概率趣事》的平易近人，这本书把概率论和人的认知机制和决策流程结合起来，实际上剖析了我们如何在面对不确定性时做出选择的过程，以及为什么我们将不确定性作为一种风险的表述方式的原因。
这本书的风格和当下越来越流行的行为金融学研究方向趋同，但是有更强的经济学逻辑背景，不过友情提示，不要在睡前看，看的时候做笔记。
8.《主动投资组合管理》（Active Portfolio Management）
作者：理查德C.格林诺德/雷诺德N.卡恩
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这本书对于大部分读者而言，丝毫谈不上轻松有趣。但是读完前面七本书，或许你已经积累了足够多的风险管理的“道”的认知，开始想积累一些关于“术”的知识，那么这本号称量化投资界葵花宝典，不对，圣经的APM对你而言肯定非常有用。
作者是业界鼎鼎大名的Barra的前任研究总监，看完这本书你会对业界投资有耳目一新的认识，另外你还可以配合Qian和Sorensen的《Quantitative
Equity Portfolio
Management》一起看，不过这本书没中文版。最后，再友情提示一下，看这本书之前，你至少先复习一下线性代数。
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