程序员赚钱化交易能赚钱吗？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-03-29 18:52 标签： 程序化交易真能赚钱吗
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程序化交易是什么?程序化交易你听过了吗?
　　程序化交易是什么?程序化交易你听过了吗?
　　程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
　　一句话：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个程序化交易系统。
　　程序化交易系统的投资模式
　　1. 将交易模式系统化：程序化交易的买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则，透过电脑的辅助，将各种讯息转化为程序语言，藉由电脑来代替人为发出买卖讯号，再根据系统使用者发出的委托方式，执行下单程序。
　　2. 克服人性的四大心理障碍：排除人为情感因素，用电脑取代人性，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。
　　3. 确保交易方法的一致性：严守既定的操作纪律及交易的基本原则，透过电脑将既定的操作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言，依程序发出进出场买卖的讯号。
　　投资的关键性优势
　　1. 有效掌握多空趋势，顺势操作，赚取波段利润。
　　2. 系统化交易，策略明确，可排除人为贪婪及恐惧等因素
　　3. 讯号指令简单明确，操作方式轻松一致。
　　4. 稳健的投资报酬率。
　　5. 大赚小赔的优异稳定性。
　　6. 有效的风险控管。
　　目前支持股票等金融产品可编程交易的软件主要是机智自动化交易软件已经实现止损止赢和条件单功能，等于部分实现程序化交易。
　　在确定了总体的构建思路后，应该对一个完整的交易系统的每一部分进行量化，包括：
　　一、最大单笔和总体交易头寸的确立，我觉得以总资金的固定比例同时结合单个品种的的平均振荡幅度来确定比较合适。
　　二、开仓时机的选择。既然确定了追随趋势，那么价格就应该是我们最为关心的指标，可以以价格突破某个高点作为开仓的信号，但是这个开仓信号可以加以其它不同条件进行过滤，把明显的假信号或者风险很大的开仓信号过滤掉，比如可以结合价格与均线的距离来确定。
　　三、加仓次数和时机的选择。关于加仓，是比较难于掌握的一个操作步骤，我初步认为加仓应该是在趋势已经确立后再进行，突破了明显压力或者支撑，而这个压力或者支撑是否可以直接采用在技术分析上的价位?这样做会不会与整个程序化交易系统产生比较大冲突?因为这个毕竟是主观的东西，而且还难以在操作之前量化，与程序化交易系统的构造初衷有所背离，究竟可不可行还值得商榷。
　　四、止损位的设定。止损是整个交易系统中比较重要的部分，与确定最大头寸相似，我们可以把止损设定为固定比例同时根据不同品种的不同特征区别对待，并在加仓之后调整止损点位。
　　五、盈利头寸的平仓。关于平仓，因为是追随趋势，那我们就不能让价格的小波动影响到总体的操作，但在数量上如何界定是小回调还是大调整，抑或是价格反转，还是比较困难的。当然运用统计方法我们可以算出历史数据的大小波动及其对应的价格表现，但这样的历史数据对以后的操作有多大的借鉴意义还值得进一步验证。
　　总体上来说，以追随趋势为思路来设计的交易系统，其成功率一定达不到50%，因为市场的运动特征必然会导致出现这样的结果，但是在趋势明确的时候，盈利率却很可能很高。如果不考虑交易成本，那么期货市场本身就是个零和市场，赚钱的人赚到的钱和亏钱的人亏损的钱是相同的，而长期以来针对这样的一个市场能不能做出一套保赚不亏的交易系统一直都是有争议的，因为历史经验证明无论是多么成功的交易者，都会在这个市场中出现反复，市场只要存在其交易就必然进行，而在交易者退出市场之前什么事情都有可能发生，现在能赚钱的交易系统在今后的一段时间里可能就不好用了，所以说这个市场上根本就没有也不可能有那么一套在任何时间任何情况下都能屡试不爽的交易系统，可见不断地验证和修正对于交易系统是非常重要的。
　　最后提一点，程序化交易可能的最大好处就是可以帮助系统使用者最大程度地克服人性贪婪和恐惧的弱点。
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程序化交易最大的优点是其绝对的客观
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哼哼签到天数: 3 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
做程序化，单个策略在单个品种上的表现是有极限的震荡策略失效很正常趋势类策略一般不会失效所以单个策略在单个品种上是不可能有太好表现的策略不能随便换一直用，但在单个品种上不能放太多资金找最活跃的5-8个品种坚持做一年下来，你会发现有惊喜的我的感觉是，在策略不够牛逼的时候，所谓的分仓还是有意义的，大部分策略在震荡市会表现欠佳。此时多品种就能降低点影响 目标品种长期维持震荡，比如上证2011年后的那种样子，很难玩出花样来。可是同样的策略，套到创业板指数，怎么都翻背了
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观点有启发
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&&分仓操作值得提倡&&古人亦曰 不将鸡蛋放在一个篮子里&&
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本帖最后由 刘娇^_^ 于
09:49 编辑
14:13:43 上传
可学习参考！
分享一个做程序化交易的平台
量化易，大家可以去百度了解下
感谢楼主分享东西很好
鼓励积极发帖讨论
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meteor01 发表于
感谢楼主分享东西很好
学习了，感谢楼主分享！
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刘娇^_^ 发表于
可学习参考！量化易我知道，参加过和TB一起举办的程序化培训
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组合是王道
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有些短线策略，胜率高，但是单笔盈利低，这就要求不能滑点，只有程序化交易能够迅速捕捉价差的细微变化。而对于突发的跳跃式行情，像今年1月7日多品种突然跳水，甚至长期趋势中，道琼斯指数80%的涨幅，是在15%时间内完成。
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程序化交易逆市赚钱
　　东莞时报讯 （记者 谢瑞芳） 在这惨淡的股市中，却也有一些人能赚钱。也针对这跌跌不休的股市，推出了程序化交易产品，既能做多也能做空。国信证券一只过百万的程序化交易产品，从9月份上市至今，收益率已经达到12%。　　不过，投资顾问提醒投资者，程序化交易产品同样有风险，只是通过程序化交易降低风险，实现平稳增长。　　程序化交易，是借助一些技术分析的相关指标，由预设电脑程序计算交易买卖点位，并由计算机系统发出操作指令，完成交易计划。优点是可以提高交易效率，克服人性弱点，排除人为情感因素，解决盯盘问题，精确管理风险，提高投资收益率。　　记者了解到，目前东莞的程序化交易产品主要针对高端客户，门槛一般为100万元，最低也不能低于50万元，一般散户也只能望而却步。　　程序化交易稳中有赚　　12月8日，国信证券东莞营业部为投资者举办了一场主题为“2013年投资机遇”的分析会，在这场会上，国信证券向客户推出9月份开始运行的程序化交易产品。这是东莞最早的一支程序化交易产品，今年9月份推出，目前有100万的资金在运行。11月份，股市大盘下跌6%，而这支程序化交易产品的收益率则达到了6%，也就是说，它跑赢大盘12%。　　另外一支程序化交易产品是华联“金莞家”系列投资咨询产品旗下的“智赢程序化”交易，从日开始运行，截至12月5日已获得10%的收益。　　虽然目前已有的两支程序化交易产品的收益率都不错，但不论是国信证券东莞营业部财富管理中心总经理林玉伟，还是华联期货业务管理部总经理助理冯雄华，均表示，程序化交易产品同样存在风险，不是百分百赚钱，只是通过程序化交易系统事先设置的止损点和止盈点，让账户的亏损不会太多，尽量实现稳中有赚。　　林玉伟打开他所操盘的程序化交易产品，给记者看这个产品成立以来的运行情况。　　记者看到，该产品有亏有盈，亏损最多的一天损失了3000多元，但从总体情况来看，赚得还是比较多，最多的一天赚了12000多元。　　门槛较高将散户挡在门外　　华联期货和国信证券东莞营业部的程序化交易产品，都有一个共同的特点，准入门槛高。两支产品的准入门槛均为100万元。　　林玉伟告诉记者，其公司的产品最初的门槛为500万元，最终考虑到客户的需要，将门槛降低到100万元。　　华联期货的“智赢程序化”交易门槛虽为100万元，但实际上50万元的账户也有。冯雄华说：“如果资金量太小，产品运行起来效果没那么好。”　　林玉伟也持同样的观点，他说：“资金少，能做的策略就少，打个比方，如果只有50万元，那我们只能做一手，那这一手亏了，整个产品就亏，但如果有100万元，我们就能做二三手，其中一手亏，其他的涨，那整个产品也还是涨的。”　　考虑准入门槛比较高，券商也开始考虑做一些集合产品，即将一支程序化交易产品打散再组合管理，同样是100万元的资金，打散成5个20万元，再组合起来，这样就能让更多的投资者参与进来。
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