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2015银行从业资格考试《风险管理》知识点：信用风险缓释
10:20　来源：中华会计网校&　　 |
　　备战2015年，中华会计网校为广大学员准备了相关的复习资料，希望对您备考有所帮助，祝您在网校学习愉快！
　　信用风险缓释是指银行运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率或违约风险暴露（如净额结算）的下降。
　　巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括：
　　（1）鼓励银行通过风险缓释技术有效抵补信用风险，降低监管资本要求；
　　（2）鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型，精确计量银行经营面临的风险。
　　1.合格抵（质）押品（Collateral）
　　合格抵（质）押品包括金融质押品、实物抵押品（应收账款、商用房地产和居住用房地产）以及其他抵（质）押品。合格抵（质）押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。
　　内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵（质）押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产。拆分按金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵（质）押品的顺序进行。
　　内部评级法初级法下的合格抵（质）押品：
金融质押品
（l）以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金，黄金。
（2）银行存单；我国财政部发行的国债；中国人民银行发行的票据；我国政策性银行、商业银行发行的债券、票据和承兑的汇票；我国中央政府投资的公用企业发行的企业债券、票据和承兑的汇票。
（3）其他国家或地区主权以及由该国或地区监管当局认定为主权的公共企业所发行的BB一级及以上级别的债券；其他机构发行的BBB一级及以上级别的债券；评级在A一3/P一3级及以上的短期债务工具。
（4）同时满足以下条件的金融债券：银行发行；交易所交易；具有优先债务的性质；具有充分的流动性；虽没有外部评级，但发行人发行的同一级别债券外部评级为BBB一级或A一3/P一3级及以上的债券。
（5）公开上市交易股票及可转换债券。
（6）依法可以质押的具有现金价值的人寿保险单或类似理财产品。
（7）投资于以上股票或债券的可转让基金份额，且基金应每天公开报价。
原始期限不超过一年的财务应收账款销售、出租、提供服务产生的债权，不包括应收账款与证券化、从属参与或与信用衍生工具相关的应收账款。
商用房地产和居住用房地产
（1）依法有权处分的国有土地使用权及地上商用房、居民住房，不含工业用房。
（2）以出让方式取得的用于建设商用房或居民住房的土地使用权。
其他抵（质）押品
金融质押品、应收账款、商用房地产、居住用房地产之外，经监管机构认可的符合信用风险缓释工具认定和管理要求的抵（质）押品。
　　采用内部评级法高级法的银行，可按要求自行认定抵（质）押品，但应有历史数据证明抵（质）押品的风险缓释作用。
　　2.合格净额结算（Netting）
　　净额结算对于降低信用风险的作用在于，交易主体只需承担净额支付的风险。若没有净额结算条款，那么在交易双方间存在多个交易时，守约方可能被要求在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项，但守约方收取违约方欠款的希望却很小。内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。
　　内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算；回购交易净额结算；场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。
　　采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。
　　3.合格保证和信用衍生工具（Guarantees and Credit Derivatives）
　　内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：
　　（1）主权、公共企业、多边开发银行和其他银行；
　　（2）外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人；
　　（3）虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人、其他组织或自然人。
　　采用内部评级法高级法的银行，可以按要求自行认定合格保证，但应有历史数据证明保证的风险缓释作用。
　　4.信用风险缓释工具池
　　对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时：
　　采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产。
　　采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术（即采用多个信用风险缓释工具）来降低违约损失率。
【】 责任编辑：水晶
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银行业打响资产质量“保卫战”：缓释存量风险，控制增量风险
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（原标题：银行业打响资产质量“保卫战”：缓释存量风险，控制增量风险）
在全球经济复苏乏力、国内经济呈现“三期叠加”阶段性特征的背景下，中国经济面临较大下行压力，商业银行资产质量也在持续承压。特别是随着“去产能”等五大任务落地及“僵尸企业”出清等措施深入推进，银行业信用风险暴露明显增多。面对更加严峻的风险考验，2016年防控金融风险被放到更加重要的位置，央行和银监会继续提高和改进监管能力，着力防控资产泡沫，处置风险隐患，确保不发生系统性金融风险。与之同步，各家商业银行严格控制资产质量风险，遏制不良贷款上升成为银行业风险化解的重要任务。紧扎风险藩篱自2012年第三季度以来，商业银行不良贷款率环比逐季上升。来自银监会的数据显示，2016年三季度末，商业银行不良贷款余额14939亿元，比上季度末增加566亿元；商业银行不良贷款率1.76%，比上季度末上升0.01个百分点。其中，黑龙江、吉林、河南等省份的不良率高达3%以上，风险压力不容小觑。特别是伴随“去产能”的推进，进一步加大了银行业信用风险，加之与其他因素造成的信用风险叠加，形成对商业银行的严峻考验。业内人士表示，产能过剩行业往往也是杠杆率比较高的行业。由于投资回报率低，又主要是依靠负债扩张产能，结果必然是销售利润率的不断下降和负债率大幅上升并存，产能过剩行业的不良率近年来明显高于其他行业。来自多方面的信息显示，当前银行业不良资产主要集中在与过剩产能相关的领域中，尤其是钢铁、船舶、工程机械等行业及关联行业，以及金属贸易、煤炭贸易等贸易类行业。由于我国产能过剩的形成除了周期性因素外，主要受到结构性和体制性因素的影响，因此专家预计，“去产能”将会持续较长一段时间，在经济未探底回升的环境下，商业银行不良率仍将处于上升态势。应对产能过剩行业短期内难以改变、不良贷款持续暴露的严峻形势，各家银行近期都将加强信贷资产质量管控作为工作的重中之重，不断加大信贷审批、资产保全、审计监察等多部门的风险管理合力，落实风险防控责任，加大问责力度，遏制风险高发态势。例如，2016年工行完善了大数据风险监控体系，加强对潜在风险的排查会诊和安全加固，组建了专业化处置队伍，努力提高不良贷款处置效率和效益；农行则持续加强风险管理体系建设，并加强重点区域、重点行业风险管控，推进重点领域信用风险专项治理，确保资产质量稳定。多家银行均已表示，2017年将继续紧扎风险藩篱，创新办法措施，加强动态风险监测和预警，有效缓释存量风险，严格控制增量风险。加快不良资产“出清”随着我国银行业不良资产规模的不断扩大，商业银行需要加快处置和化解不良资产压力，以提高服务实体经济的能力。2016年，不良资产处置的政策环境变得更加有利。2016年年初以来，最高人民法院、发改委、财政部、银监会等有关部委密集出台了多项有利于不良资产处置的司法和监管政策，不良资产处置的政策环境逐步改善，为商业银行提高不良资产处置的效率和效益创造了难得的契机。一方面，多家银行积极参与并努力主导相关企业的资产重组和处置，促进“僵尸企业”和问题企业不良贷款的出清；另一方面，在用好用足财务和拨备资源、加大力度处置和核销不良贷款的同时，多家银行通过不良资产证券化等新工具，降低存量不良贷款规模。除借助信贷等传统工具外，多家银行还在金融产品和工具创新上加大力度，提高不良资产处置的质量和效果。市场化债转股在去年取得突出成效。2016年12月，中钢集团与中行等6家银行签署债务重组协议，采取“留债+可转债+有条件债转股”的模式进行逾600亿元的债务重组。此外，工行、建行、农行等也在积极稳妥推进市场化债转股，并已有相关项目签约和逐步落地。时隔8年重启的不良资产证券化试点是去年金融市场的一大亮点。截至2016年12月，首批试点银行不良资产证券化总规模突破150亿元。中行、招行、建行、农行、工行相继加入试点行列。同时，伴随着互联网金融的快速发展，“不良资产+互联网”也呈现出新的发展势头。从技术手段来看，部分传统资产管理机构开始借助互联网平台进行不良资产处置，此外，还产生了以互联网渠道为主的新的不良资产处置机构。业内专家建议，今年国家应继续出台相关政策，降低准入门槛，引入更多愿意承担高风险并有能力通过处置不良贷款获得高收益的机构，可以支持机构综合运用债转股、重组并购顾问、股权投资等方式处置不良资产。强化主动风险管理比起后期处置，前期加强对风险的管理更为重要。面对更加复杂和严峻的经营环境，商业银行2016年主动转变经营理念，防风险与促增长并举，从根本上加强和改善了对信贷风险的管理。记者从多家银行了解到，2016年以来，通过行业限额管理、客户名单制等举措，多家银行对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、煤化工等“两高一剩”行业实施了严格的信贷管理，严控这些行业新增贷款，真正实现信贷资源由低效行业向高效行业转移的目标。围绕产业结构调整的要求，商业银行正逐步降低“两高一剩”和“僵尸企业”等落后行业和过剩产能对信贷资源的占用，大力支持产业升级和并购重组；加大对于新兴产业、居民生活服务、创业群体、小微企业的支持力度，发展绿色金融和普惠金融，使金融资源的配置方向与经济转型方向一致，由低效部门向高效部门流动，助力经济转型。来自银监会的数据显示，截至2016年三季度末，银行业金融机构涉农贷款（不含票据融资）余额27.6万亿元，同比增长8%；用于小微企业的贷款（包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款）余额25.6万亿元，同比增长13.7%。用于信用卡消费、保障性安居工程等领域贷款同比分别增长19%和57.5%，分别高于各项贷款平均增速7个和45.5个百分点。同时，各家银行高度关注一些新兴业务领域的潜在风险。2016年以来，银行票据风险事件集中爆发，多家银行出现重大风险事件。6月份，商业银行对票据业务进行全行业大排查，提前消除了票据业务无序急剧扩张带来的风险。针对互联网金融风险抬头，全行业对互联网金融风险进行了全面排查与专项整治。 业内专家建议，2017年，在供给侧结构性改革的背景下，实体经济提质增效对商业银行的信贷经营提出了更高要求，商业银行应真正渗透到消费升级、产业升级和结构升级的进程中去，加快信贷和服务模式创新，尽快转变为基于主动经营风险的全面风险管理机制。（原题为《打好资产质量“保卫战”》）
(原标题：银行业打响资产质量“保卫战”：缓释存量风险，控制增量风险)
本文来源：澎湃新闻网
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2012银行从业《风险管理》第三章知识点：信用风险缓释
14:24　来源：2012银行从业《风险管理》第三章知识点：信用风险缓释&　　 |
第三章 信用风险管理 第四节 信用风险控制 　　二、 信用风险缓释 　　　　1.合格的抵（质）押品 　　　　2.合格净额结算 　　　　3.合格保证和信用衍生工具 　　　　　　4.信用风险缓释工具池　　【】 责任编辑：rain
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