为什么回测效果非常好的聚宽策略 如何实盘实盘却不行

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-13 06:15 标签： 非常好的英文
每天学习10分钟，人生将会大不同，优质视频，学习量化交易。如何提升回测的准确性？很多投资者都会发现，有些策略在回测时效果还是很令人满意的，但是在实盘中却没有那么理想，这一现象其实是由于程序化软件的回测机制所导致的，对症下药，让策略的回测更准确！舍不得流量？刷不开视频？没关系，以下献上视频内容文字版~如何提升回测的准确性?1.在条件允许的情况下尽量采用TICK数据测试，回测的准确性和质量将会较高除非是交易周期比较长，如果是交易周期比较短的，比如日内策略，建议都用tick数据进行测试。2.高频交易尽量用对手价测试或者下一对手价测试（但有时也并不一定会准确）高频交易，比如，进出场只赚几个点，而且发单用对手价格进行成交，但是实际上，在交易过程当中对手价格没有触及到挂单价格时，也就是说最新的成交价就在对手价和挂单价之间来回变动，其实也是有可能成交的，就相当于排队排到了。但是如果用对手价触及挂单价进行测试，是测不出来“排队”的情况的，“排队”其实已经成交了，但是对手价来触及挂单价并不一定能达到你的挂单价，所以说在测试中出现这种情况是没有办法解决的问题。3.止损点数尽量超过平均波动的数倍举个例子，比如这个策略是用在一分钟，而一分钟的平均波动是五个点，那么此时建议，止损应该是5个点的2-3倍，如果低于2倍，回测效果就会不准确了。4.滑价成本一定要足够我们有时，回测出来的策略非常漂亮，实际过程中，交易的信号也和回测的信号是一致的，但为什么就赚不了钱呢？——商品至少单边一跳比如说，橡胶单边一跳就是50块钱一手，最小波动单位是5，一手是10吨，在交易过程中，单边至少要加一跳的滑价。如果单边加一跳的滑价，并且调用tick数据，还能够赢利，且资金曲线也走得比较好的情况下，可以考虑进行实盘。5.如果无TICK数据尽量调用1分钟数据进行回测MC精细回测里调用1分钟数据打上勾策略优化我们很多时候都在矛盾到底要不要用最优的优化数据，其实还是可以用的：第一，其实你的策略也是在你和过去的走势，你的参数也是在你和过去策略走势的一个最好的情况。量化交易，就是通过过去的数据表现来开发出一些适合过去的策略，能不能适应未来，大家都无法判断，所以我们优化出来的最优参数是可以考虑使用的。第二，在策略优化出来以后，看一下参数的3D分布情况，如果策略的最优参数周围的相近参数都表现比较好的话，也是可以考虑用这个参数的。说明并不是为了完全拟合其中的一些交易而取某一个参数表现比较好。第三，如果交易次数很多的情况下优化出来的参数，一定要谨慎使用。交易次数越多，程序化交易出来的参数越有过度拟合的可能。策略优化的两种方式1.全部数据统一优化（全局优化），该品种全部数据优化的结果2.分区间优化每三个月或一段时间进行一次数据优化。下个交易周期利用该优化数据交易。但是我们通过统计结果显示，第二种方式总体结果并不佳，参数的选择跟不上市场的节奏。建议还是通过第一种方式。谨慎使用优化出来的参数：前提是，一定要清仓使用，先去观察参数或者回测的结果和实际的表现是否是一致的，如果不一致，就要立即停掉这支策略，重新评定策略的回测和优化到底有没有问题。有兴趣的朋友不妨测试，若有心得也一起讨论吧。更多内容，可上策略星学院网站，如果喜欢，欢迎分享给朋友。MultiCharts&∣分享量化和交易知识长按，识别二维码，加关注MultiCharts(multicharts)　
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