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文献类型：中文图书　浏览次数：38　
题名/责任者:
:无&#x98险、高报酬的时间投资法则/(日) 本田直之著 赵韵毅译
出版发行项:
天津:天津教育&#x51版社,2010
ISBN及定价:
978-7-5309-5868-1/CNY26.80
载体形态项:
191页, [2] 页&#x56版:V21cm
个人责任者:
个人次要责任者:
-时间学-通俗&#x8物
中图法分类号:
据2007年日文版译&#x51
出版发行附注:
由日本幻&#x51社授权天津教育&#x51版社&#x51版
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请输入下面显示的内容调整法则对时间不变性投资组合保险策略绩效分析--《东北财经大学》2006年硕士论文
调整法则对时间不变性投资组合保险策略绩效分析
【摘要】：
时间不变性投资组合保险(TIPI，Time Invariant Portfolio Insurance)策略是一种可有效规避系统风险的动态投资组合保险策略，在投资期内根据风险资产价格波动不断调整风险资产与无风险资产之间的比例，以此来达到避险的目的。由于在实际投资中调整资产头寸需付出交易成本，因此必须在保险精度与所付成本之间进行权衡，建立适当的调整法则，提高TIPI策略的绩效。
本文在空头、多头及震荡三种时期，对上证综合指数运用TIPI策略，通过定期调整法则、市场波动性调整法则、落差调整法则、风险偏好调整法则、仓位调整法则、技术分析调整法则及滤嘴法则进行调整，选取了受保投资组合期末价值、收益率分布形态、保险成本、机会成本以及交易成本作为评价调整法则优劣的指标，变动各调整法则的参数设置进行实证分析，对于是否考虑交易成本分别比较了TIPI策略的绩效，以寻找到最适用的调整法则。
实证研究结果得出在不考虑交易成本时，定期调整法则以8天为期最好；市场波动性调整法则在多头时期调整比例临界值越小投资组合期末价值越低，震荡和空头时期则相反，落差和仓位调整法则对投资组合期末价值的影响趋势与之类似；风险偏好调整法则在多头时期调整临界比例以6％为最佳，空头时期以5％为最佳，均呈马鞍型向两边递减，而震荡时期则是调整比例临界值越小期末价值也越小；技术分析法则辅以市场波动性调整法则时，表现与股市行情有关，当股指上涨时调整临界比例越大则投资组合期末价值越高，股指下跌时正好相反；滤嘴法则在多头时期滤嘴比例设为4％时最佳，向两边随滤嘴比例的变动投资组合期末价值递减，震荡时期变动相反，空头时期则呈波浪形。对于不同市场行情，多头时期调整效果整体较好的是市场波动性、落差以及技术分析辅以市场波动性调整法则，不宜使用滤嘴法则。震荡时期运用滤嘴法则结果变化较大，当滤嘴比例较小时(不大于3％)所得低于所有其他的调整法则，反之也反之；临界比例设定较小(小于3％)时的市场波动性调整法则效果也较好。空头时期运用滤嘴法则有明显优势，效果居中的是定期和风险偏好乘数调整法则。在考虑交易成本时，所得结果与不考虑交易成本时仅有部分差异。
【关键词】：
【学位授予单位】：东北财经大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2006【分类号】：F840【目录】：
ABSTRACT3-7
第一章 导言7-10
一、研究意义7-8
(一) 理论意义7
(二) 实际意义7-8
二、文献综述8-9
三、研究目的9-10
第二章 理论概述10-17
一、时间不变性投资组合保险(TIPI,TIME INVARIANT PORTFOLIO INSURANCE)策略10-11
二、调整法则11-15
(一) 定期调整法则(Time Discipline)12
(二) 市场波动性调整法则(Market Move Discipline)12
(三) 落差调整法则(Lag Discipline)12-13
(四) 风险偏好乘数调整法则(Multiplier Discipline)13
(五) 仓位调整法则(Position Discipline)13
(六) 技术分析调整法则(Technical Analysis Discipline)13-14
(七) 滤嘴法则(Filter Rules)14-15
三、调整法则优劣的评估方法15-17
第三章 实证研究17-48
一、研究假设17
二、样本选取17-19
三、调整法则参数设置19-20
四、实证步骤20
五、结果分析20-48
(一) 调整法则中不同参数设置对TIPI策略绩效分析20-48
第四章 结论及相关建议48-52
一、实证结论48-50
二、相关建议50-52
参考文献52-53
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ekmy0chiy0150
101|0 |□achi
200|1 |□a基于实物期权的TOT融资模式特许经营期限研究－兼论项目风-
|险评估□f董君君著□g王松江
|□a[出版地不详]□c昆明理工大学□d2011
|□a74页□c图表□d27cm
606|0 |□a项目风险评估手术病人边缘时间的风险管理--《当代护士(学术版)》2009年01期
手术病人边缘时间的风险管理
【摘要】：总结手术病人边缘时间的风险管理,包括手术病人边缘时间出现的风险问题和风险管理措施,认为应用风险理论对手术病人边缘时间潜在的风险问题进行识别、评估、预防,进行风险管理,有助于消除隐患,提高围手术期手术质量。
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：R472.3【正文快照】：
手术病人边缘时间指病人入室前(接送时段),病人进入手术间等待过程(安置等待时段),手术复苏期间(复苏时段),转运回病房或ICU(转运时段)4个时间段[1]。通常医务人员及家属十分重视手术中风险的预防,却忽视了手术患者边缘时间的管理,而这四个时间段同样是围手术期风险管理的范
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