诺德深证300指数分级证券投资基金2015年年度报告
基金管理人：诺德基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二一六年三月三十日§1
重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自日起至12月31日止。 §2
基金简介2.1 基金基本情况基金简称诺德S300场内简称诺德S300基金主代码165707交易代码165707基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人诺德基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额14,638,495.37份上市日期日下属分级基金的基金简称诺德300A诺德300B诺德S300下属分级基金的交易代码093165707报告期末下属分级基金的份额总额4,156,080.00份4,156,080.00份6,326,335.37份2.2 基金产品说明投资目标本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证300指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。投资策略本基金为被动式指数基金，采用完全复制指数的投资方法，按照成份股在深证300指数中的基准权重构建指数化投资组合，以拟合、跟踪深证300指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证300指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。 业绩比较基准深证300价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%风险收益特征本基金为股票型基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。下属分级基金的风险收益特征诺德深证300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征。诺德深证300B份额具有高风险、高预期收益的特征。诺德深证300份额为常规指数基金份额，具有较高风险、较高预期收益的特征。长期平均的风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称诺德基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名张欣王永民联系电话021－-电子邮箱xin.客户服务电话400-888-传真021－-.4 信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标 2015年2014年2013年本期已实现收益7,197,645.984,311,663.494,774,005.47本期利润5,619,206.826,570,527.441,693,703.19加权平均基金份额本期利润0.60.0313本期基金份额净值增长率-4.90%22.17%1.42%3.1.2 期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配基金份额利润0.70.0769期末基金资产净值18,176,684.3523,522,716.9661,921,211.77期末基金份额净值1.2421.3061.069注：1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。3、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4、 本基金合同生效日为日。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月24.20%2.00%24.09%1.92%0.11%0.08%过去六个月27.91%6.31%-12.10%2.82%40.01%3.49%过去一年-4.90%5.75%31.35%2.51%-36.25%3.24%过去三年22.28%3.46%77.37%1.76%-55.09%1.70%自基金合同生效起至今28.89%3.31%80.27%1.72%-51.38%1.59%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德深证300指数分级证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(日至日)/注：诺德深证300指数分级证券投资基金成立于日，图示时间段为日至日。本基金建仓期间自日至日，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较诺德深证300指数分级证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图/注：本图为基金2012年至日基金净值增长率与业绩基准收益率比较§4
管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88号文批准设立。公司股东为清华控股有限公司和宜信惠民投资管理（北京）有限公司，注册地为上海，注册资本为1亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了九只开放式基金：诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金（LOF）、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期胡洋本基金基金经理-8清华大学国际工商管理硕士，2008年6月加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作，历任研究员及基金经理助理职务，具有6年以上从事投资管理工作的经历。注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法为保证各类受托投资资金的安全，保证本公司各项资产管理业务的正常运行，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定，基金管理人制定并实施了《诺德基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保在投资管理活动中公平对待所有投资组合，严防直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，其规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括：一、实施信息隔离制度：公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；二、公平分享研究分析报告：所有研究报告均在公司内网平台上发布，但是禁止在其他公开渠道发布，各组合经理同步获取研究分析报告资料；三、严格控制同日反向交易：原则上禁止不同投资组合之间的同日反向交易，确实由于投资组合的投资决策或流动性等需要而发生的同日反向交易，相关投资组合经理应向投资决策委员会提供决策依据并留存记录备案；四、公平执行交易指令：（1）交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，除需经过公平性审核的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关；（2）不同投资组合参与银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，对于需要分配交易量的交易，应当填写《公平交易审批表》，按比例分配的原则实施分配，保证不同投资组合获得公平的交易机会；（3）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室应按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于由于特殊原因无法通过投资交易系统公平交易模块分配的交易，应当实施公平性审核，填写《公平交易审批表》，报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。五、实施事前审核和事后稽核：公司风险管理部门根据市场公认的第三方信息对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行事前审查，对不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。本公司在2015年各季度末对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行专项分析。经T检验分析和贡献率分析，本投资组合与其他投资组合日内、3日内、5日内的同向交易不存在显著占优或占劣的情况，也未发现其他存在利益输送的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基金与其它组合之间未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易，也未发现存在不公平交易的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析报告期内，我们根据自行开发的指数基金管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式,处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理等事件，使得本基金的年化波动率控制在与业绩基准基本相当的水平。 报告期内,本基金遵循被动化指数投资策略，努力控制净值表现与业绩基准的偏差.从实际效果来看,报告期内本基金与业绩基准收益的偏差主要来源于股票分红、停牌复牌和三位小数净值四舍五入等原因所带来的跟踪误差。
4.4.2报告期内基金的业绩表现截至日，本基金份额净值为1.242元，累计净值为2.008 元。本报告期份额净值增长率为-4.90%，同期业绩比较基准增长率为31.35%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为主要投资目标，期望本基金为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供良好的投资机会。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明为了确保基金估值严格执行新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定并修订了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）根据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会。估值委员会由公司投资总监、运营总监、清算登记部经理、基金会计主管和法务主管组成，所有相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历。估值委员会主要负责制定基金资产的估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：基金会计主管主要负责制定新的估值政策、方法和程序，提供相关的会计数据，并具体负责和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；投资总监主要负责分析市场情况，并在结合相关行业研究员意见的基础上对具体投资品种所处的经济环境和相关重大事项进行判断；法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。根据估值制度，估值委员会成员中不包括基金经理。本报告期内，上述参与流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明报告期内，本基金未实施利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形。本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。§5
托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对诺德深证300指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6
审计报告本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师
曹阳签字出具了普华永道中天审字(2016)第20699号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7
年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金报告截止日：日单位：人民币元资产附注号本期末日上年度末日资 产：--银行存款7.4.7.12,377,617.94202,861.97结算备付金100.1926,094.47存出保证金40,757.6816,331.40交易性金融资产7.4.7.217,386,806.5124,136,752.03其中：股票投资16,865,870.5122,707,540.03基金投资--债券投资520,936.001,429,212.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产7.4.7.3--买入返售金融资产7.4.7.4--应收证券清算款3,803,246.9699,949.46应收利息7.4.7.56,482.6318,834.67应收股利--应收申购款526.84-递延所得税资产--其他资产7.4.7.6--资产总计23,615,538.7524,500,824.00负债和所有者权益附注号本期末日上年度末日负 债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债7.4.7.3--卖出回购金融资产款-200,000.00应付证券清算款--应付赎回款5,032,075.66201,572.67应付管理人报酬11,878.9623,364.58应付托管费2,375.794,672.91应付销售服务费--应付交易费用7.4.7.733,558.9467,729.77应交税费--应付利息-7.41应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.8358,965.05480,759.70负债合计5,438,854.40978,107.04所有者权益：--实收基金7.4.7.910,318,831.3217,367,618.51未分配利润7.4.7.107,857,853.036,155,098.45所有者权益合计18,176,684.3523,522,716.96负债和所有者权益总计23,615,538.7524,500,824.00注：报告截止日日，诺德深证300指数分级证券投资基金之基础份额净值为1.242元，诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额参考净值为1.017元，诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300B份额参考净值为1.467元；基金份额总额为14,638,495.37份，其中诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300份额为6,326,335.37 份，诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额为4,156,080.00 份，诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300B份额为4,156,080.00 份。7.2 利润表会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目附注号本期日至日上年度可比期间日至日一、收入6,742,567.468,257,137.551.利息收入48,086.3866,370.46其中：存款利息收入7.4.7.1116,354.3714,181.97债券利息收入31,732.0151,781.40资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入-407.09其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）8,098,207.295,841,365.81其中：股票投资收益7.4.7.127,900,097.545,214,959.87基金投资收益--债券投资收益7.4.7.13533.40-11,494.37资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益7.4.7.14--股利收益7.4.7.15197,576.35637,900.313.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）7.4.7.16-1,578,439.162,258,863.954.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17174,712.9590,537.33减：二、费用1,123,360.641,686,610.111．管理人报酬225,424.73429,748.202．托管费45,084.9985,949.663．销售服务费--4．交易费用7.4.7.18371,502.60279,015.935．利息支出3,006.6710,989.99其中：卖出回购金融资产支出3,006.6710,989.996．其他费用7.4.7.19478,341.65880,906.33三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5,619,206.826,570,527.44减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）5,619,206.826,570,527.447.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：诺德深证300指数分级证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目本期日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）17,367,618.516,155,098.4523,522,716.96二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-5,619,206.825,619,206.82三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-7,048,787.19-3,916,452.24-10,965,239.43其中：1.基金申购款62,925,950.2269,216,291.24132,142,241.462.基金赎回款-69,974,737.41-73,132,743.48-143,107,480.89四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）10,318,831.327,857,853.0318,176,684.35项目上年度可比期间日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）57,465,922.614,455,289.1661,921,211.77二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-6,570,527.446,570,527.44三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-40,098,304.10-4,870,718.15-44,969,022.25其中：1.基金申购款36,586,466.7610,442,626.0147,029,092.772.基金赎回款-76,684,770.86-15,313,344.16-91,998,115.02四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）17,367,618.516,155,098.4523,522,716.96报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码（序号）从7.1至7.3，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：胡志伟，主管会计工作负责人：胡志伟，会计机构负责人：高奇7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[号《关于核准诺德深证300指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,955,609.46元，业经普华永道中天验字(2012)第325号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》于日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为497,426,677.33份基金份额，其中认购资金利息折合471,067.87份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《深证300指数分级证券投资基金基金合同》和《深证300指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，深证300分级基金的基金份额包括诺德深证300指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“诺德S300份额”，基金代码“165707”)、诺德深证300指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“诺德300A份额”，基金代码“150092”)与诺德深证300指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“诺德300B份额”，基金代码“150093”)。投资者可在场外申购和赎回诺德S300份额。场外申购的诺德S300份额不进行分拆，投资者可将其持有的场外诺德S300份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成诺德300A份额和诺德300B份额后上市交易。诺德300A份额与诺德300B份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。基金成立并开放申购赎回后，投资者可在场内申购和赎回诺德S300份额，并可选择将其场内申购的每2份诺德S300份额按1:1 的比例分拆成诺德300A份额和诺德300B份额各1份。投资者也可按1:1的配比将其持有的诺德300A份额和诺德300B份额申请合并为诺德S300份额后赎回。在诺德300A份额、诺德300B份额的存续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 在诺德300A 份额、诺德300 份额存续期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日，本基金将进行基金的定期份额折算，每2 份诺德S300 份额按照1 份诺德300A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。持有场外和场内诺德S300份额的基金份额持有人将按前述折算方法获得新增的场外和场内诺德S300份额的分配。其中，诺德300A份额和诺德300B份额的基金份额配比始终保持1：1 的比例不变。另外，本基金还将在以下两种情况根据基金合同进行份额折算，即：当诺德S300份额的基金份额净值达到2.000元，或当诺德300B份额的基金份额参考净值达到0.250元。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第303号文审核同意，本基金诺德A(,855,603.00份基金份额和诺德B(,855,603.00份基金份额于日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证300 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于深证300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。本基金业绩比较基准：深证300 价格指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于日前暂减按25%计入应纳税所得额，自日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系诺德基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国银行股份有限公司("中国银行")基金托管人、基金代销机构清华控股有限公司(“清华控股”)基金管理人的股东宜信惠民投资管理(北京)有限公司(“宜信惠民”)基金管理人的股东(日起)长江证券股份有限公司(“长江证券”)基金管理人的原股东(日之前)、基金销售机构LordAbbett&Co.LLC;基金管理人的原股东(日之前)注：1. 于日，经诺德基金股东会审议通过，并经中国证监会证监许可[号文批准，Lord Abbett & Co.LLC将其持有的诺德基金49%股权转让给宜信惠民，长江证券将其持有的诺德基金30%股权转让给原股东清华控股。本次股权转让后，诺德基金的股东及股权比例为：清华控股持有51%，宜信惠民持有49%。2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.8.1.2 权证交易本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行交易。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的管理费225,424.73429,748.20其中：支付销售机构的客户维护费30,814.05205,766.69注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.00% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的托管费45,084.9985,949.66注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度可比期间内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末，本基金其他关联方未持有本基金份额。本报告期末及上年度末，本基金其他关联方未持有本基金份额。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行2,377,617.9413,744.03202,861.9713,042.77注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。7.4.9 期末（日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注000002万
科Ａ重大资产重组24.43--18,400.00253,265.04449,512.00-000028国药一致重大资产重组66.1563.05465.0031,892.3230,759.75-000712锦龙股份重大资产重组29.1228.001,200.0036,416.5734,944.00-000748长城信息重大资产重组24.6831.394,900.00152,684.18120,932.00-000829天音控股重大资产重组12.22--1,670.0028,336.9220,407.40-000876新 希 望重大事项18.9917.093,730.0082,885.5970,832.70-000901航天科技重大资产重组52.8847.59880.0051,929.1346,534.40-000982中银绒业重大事项8.655.1017,620.0082,216.56152,413.00-002011盾安环境重大事项16.7215.051,500.0022,952.8525,080.00-002048宁波华翔重大资产重组17.40--1,100.0024,994.0019,140.00-002065东华软件重大资产重组25.10--1,724.0033,164.0243,272.40-002219恒康医疗重大资产重组14.90--4,347.0068,837.5064,770.30-002340格林美重大事项15.2014.355,119.0073,599.1077,808.80-002465海格通信重大事项16.6915.028,000.00132,951.19133,520.00-300043互动娱乐重大事项15.80--1,200.0017,148.5018,960.00-300088长信科技重大资产重组14.0312.632,000.0019,604.9028,060.00-300104乐视网重大资产重组58.80--2,206.00111,724.58129,712.80-注：本基金截至日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本报告期末本基金未从事银行间债券正回购交易，无质押债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本报告期末本基金未从事交易所债券正回购交易，无质押债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)
公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为15,399,210.96 元，属于第二层次的余额为 1,987,595.55元，无属于第三层次的余额(日：第一层次22,983,228.69元，第二层次1,153,523.34元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8
投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资16,865,870.5171.42其中：股票16,865,870.5171.422固定收益投资520,936.002.21其中：债券520,936.002.21资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,377,718.1310.077其他各项资产3,851,014.1116.318合计23,615,538.75100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业260,382.701.43B采矿业369,088.18 2.03 C制造业9,307,898.2351.21D电力、热力、燃气及水生产和供应业444,535.642.45E建筑业316,794.911.74F批发和零售业493,165.632.71G交通运输、仓储和邮政业49,090.240.27H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,776,387.319.77J金融业1,064,843.345.86K房地产业1,313,831.847.23L租赁和商务服务业419,544.872.31M科学研究和技术服务业27,846.000.15N水利、环境和公共设施管理业279,848.471.54O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作101,486.160.56R文化、体育和娱乐业371,858.432.05S综合49,138.560.27合计16,645,740.5191.588.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业- - C制造业--D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业47,826.000.26G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业95,634.000.53K房地产业--L租赁和商务服务业76,670.000.42M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计220,130.001.218.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1000002万
科Ａ18,400449,512.002.472000651格力电器10,460233,781.001.293000001平安银行13,700164,263.000.904000725京东方Ａ51,600153,252.000.845000982中银绒业17,620152,413.000.846000333美的集团4,430145,392.600.807002673西部证券4,388144,409.080.798002465海格通信8,000133,520.000.739300104乐视网2,206129,712.800.7110000776广发证券6,401124,499.450.688.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1000783长江证券7,700.0095,634.000.532000415渤海租赁8,500.0076,670.000.423002091江苏国泰1,800.0047,826.000.268.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1000651格力电器3,258,923.1113.852000002万
科Ａ2,931,671.0012.463000001平安银行2,721,261.0011.574000776广发证券2,193,333.639.325002673西部证券2,009,042.208.546000333美的集团1,973,519.848.397300059东方财富1,869,690.407.958002024苏宁云商1,778,391.007.569000166申万宏源1,526,926.006.4910000725京东方Ａ1,473,790.006.2711000063中兴通讯1,347,718.005.7312002415海康威视1,320,245.005.6113000100TCL 集团1,175,766.005.0014002450康得新1,150,229.004.8915300104乐视网1,128,790.404.8016000625长安汽车1,092,831.004.6517000858五 粮 液1,077,979.444.5818002142宁波银行972,399.004.1319002230科大讯飞934,144.003.9720000768中航飞机929,701.003.9521300024机器人896,630.003.8122000503海虹控股860,602.883.6623002202金风科技837,757.003.5624000728国元证券815,835.003.4725300070碧水源791,905.233.3726002065东华软件790,867.003.3627000338潍柴动力780,203.003.3228300027华谊兄弟767,052.003.2629000157中联重科764,456.003.2530000069华侨城Ａ759,596.163.2331000538云南白药758,193.503.2232300168万达信息735,480.003.1333002183怡 亚 通687,612.002.9234000423东阿阿胶672,436.812.8635002236大华股份672,192.802.8636002465海格通信665,475.002.8337000970中科三环657,692.002.8038000623吉林敖东651,474.602.7739002241歌尔声学647,883.002.7540002104恒宝股份640,958.012.7241000009中国宝安640,211.002.7242000686东北证券628,929.002.6743000402金 融 街600,635.002.5544002304洋河股份588,228.102.5045000750国海证券581,451.002.4746000895双汇发展573,488.002.4447000060中金岭南571,713.002.4348000559万向钱潮546,360.602.3249002500山西证券543,461.002.3150002008大族激光535,101.992.2751000425徐工机械531,063.002.2652300253卫宁健康527,196.002.2453002456欧菲光525,575.002.2354000977浪潮信息522,946.002.2255002129中环股份514,410.002.1956000061农 产 品509,834.002.1757000039中集集团506,084.002.1558000826启迪桑德498,300.002.1259000883湖北能源490,077.002.0860000581威孚高科477,398.002.0361002594比亚迪472,705.002.01注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1000651格力电器3,744,364.1815.922000002万
科Ａ3,514,269.8014.943000001平安银行2,994,436.3412.734002673西部证券2,655,574.0011.295000776广发证券2,444,881.4210.396000333美的集团2,236,384.669.517300059东方财富2,180,589.229.278002024苏宁云商2,033,651.608.659002415海康威视1,535,485.006.5310000166申万宏源1,522,593.366.4711000063中兴通讯1,487,354.006.3212000725京东方Ａ1,483,751.006.3113000858五 粮 液1,325,351.005.6314000100TCL 集团1,325,261.005.6315002450康得新1,254,470.205.3316300104乐视网1,237,488.005.2617000625长安汽车1,234,603.005.2518300024机器人1,185,573.525.0419000768中航飞机1,141,954.004.8520000503海虹控股1,072,828.004.5621002230科大讯飞1,030,356.704.3822002142宁波银行984,951.004.1923002202金风科技966,872.004.1124300027华谊兄弟956,788.004.0725000157中联重科933,791.003.9726000538云南白药931,541.003.9627000069华侨城Ａ924,569.543.9328000728国元证券922,956.883.9229000338潍柴动力921,047.763.9230300070碧水源900,299.583.8331002065东华软件890,682.003.7932000423东阿阿胶802,225.463.4133002241歌尔声学776,579.003.3034300168万达信息775,953.003.3035000623吉林敖东763,040.003.2436000970中科三环758,503.203.2237002236大华股份746,781.003.1738000009中国宝安743,815.003.1639000559万向钱潮730,451.403.1140002465海格通信721,590.003.0741000402金 融 街707,159.523.0142002304洋河股份705,568.133.0043002183怡 亚 通682,247.002.9044000060中金岭南650,991.002.7745002456欧菲光628,795.022.6746002104恒宝股份627,693.002.6747002008大族激光626,269.002.6648000686东北证券624,814.002.6649000895双汇发展601,798.112.5650002152广电运通596,501.162.5451300253卫宁健康579,333.842.4652000039中集集团576,016.002.4553000425徐工机械575,517.002.4554000977浪潮信息570,185.002.4255300315掌趣科技562,229.502.3956002594比亚迪554,494.812.3657000826启迪桑德544,927.322.3258000750国海证券535,258.002.2859300124汇川技术523,372.002.2260000917电广传媒521,309.402.2261000839中信国安518,366.002.2062002500山西证券510,825.132.1763002129中环股份509,257.002.1664000581威孚高科500,302.742.1365300058蓝色光标499,386.002.1266000061农 产 品498,056.002.1267002030达安基因489,986.552.0868300002神州泰岳486,959.002.0769000568泸州老窖483,831.002.0670000831五矿稀土480,812.002.0471000709河北钢铁477,193.002.0372002410广联达474,985.002.02注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额113,773,826.68卖出股票的收入（成交）总额126,204,994.94注："买入股票成本"、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券520,936.002.872央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债--8同业存单--9其他--10合计520,936.002.878.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)1国债155,200520,936.002.878.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期未投资贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未投资股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期未投资国债期货。8.11.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1本基金跟踪复制标的指数深证300指数，配置了深证300指数成分股广发证券、中银绒业。日，广发证券收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。日，公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》，依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，证监会拟决定：对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得680万元，并处以2041万元罚款；对王新栋等五位责任人，各处以10万元罚款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。广发证券是是中国最优秀的证券公司之一，基本面良好。2014年净利润50.2亿元，2015年上半年净利润84.06亿元。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性状况。日，中银绒业公告：“公司于1月29日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》：公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会于日对公司立案调查。” 中银绒业自日开始停牌至今，权重被动变大，成为基金前十大股票。本基金认为：该事件对于公司整体经营业绩不构成重大影响。涉及事项的主要责任人是前任董事长，目前已经辞职，公司已经按照相关程序对其进行了更换，并履行了披露义务。目前公司生产经营状况一切正常。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性状况。除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.12.2本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金40,757.682应收证券清算款3,803,246.963应收股利-4应收利息6,482.635应收申购款526.846其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,851,014.118.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000002万
科Ａ449,512.002.47重大资产重组2000982中银绒业152,413.000.84重大事项3002465海格通信133,520.000.73重大事项4300104乐视网129,712.800.71重大资产重组8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前5名积极投资股票中不存在流通受限情况。§9
基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例诺德300A21619,241.111,071,787.0025.79%3,084,293.0074.21%诺德300B5637,382.02782,820.0018.84%3,373,260.0081.16%诺德S3001,0785,868.59530,108.958.38%5,796,226.4291.62%合计1,8577,882.872,384,715.9516.29%12,253,779.4283.71%9.2 期末上市基金前十名持有人诺德300A序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1华期梧桐成都资产管理有限公司―四川金鼎产融股权投资基金管理776,920.0018.69%2李莉343,700.008.27%3刘辉荣301,000.007.24%4张振芳243,327.005.85%5习乃伍221,029.005.32%6上海明K投资管理有限公司―明KCTA一号基金207,963.005.00%7钱磊204,000.004.91%8郑凯鹏110,500.002.66%9陆馨100,846.002.43%10周剑如100,140.002.41%诺德300B序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1华期梧桐成都资产管理有限公司―四川金鼎产融股权投资基金管理773,020.0018.60%2李莉240,700.005.79%3熊飞198,723.004.78%4温渭泉117,300.002.82%5祁琼芳110,000.002.65%6郑凯鹏106,400.002.56%7冒锋92,710.002.23%8温心90,000.002.17%9温连娟80,000.001.92%10黎少英80,000.001.92%9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金诺德300A--诺德300B--诺德S3000.000.00%合计0.000.00%9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金诺德300A-诺德300B-诺德S3000合计0本基金基金经理持有本开放式基金诺德300A-诺德300B-诺德S300-合计-9.5发起式基金发起资金持有份额情况§10
开放式基金份额变动单位：份项目诺德300A诺德300B诺德S300基金合同生效日（日）基金份额总额33,855,603.0033,855,603.00429,715,471.33本报告期期初基金份额总额6,178,047.006,178,047.005,655,482.50本报告期基金总申购份额--123,547,564.60减：本报告期基金总赎回份额--126,920,645.73本报告期基金拆分变动份额-2,021,967.00-2,021,967.004,043,934.00本报告期期末基金份额总额4,156,080.004,156,080.006,326,335.37总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。§11
重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）本基金管理人日发布公告，杨忆风先生因个人原因离任公司董事长，潘福祥先生代任公司董事长。本基金管理人于日发布公告，潘福祥先生离任公司总经理，任职公司董事长，代任公司总经理。本基金管理人日发布公告，胡志伟先生担任公司总经理、罗凯先生担任公司副总经理。本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。（2）2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本基金本报告期的基金审计机构。报告期内应支付会计师事务所的报酬为人民币6万元整，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任过本基金募集的验资机构，提供过相关服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金的基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信证券2-----海通证券1-----国信证券2-----东北证券1-----方正证券1-----光大证券1-----国联证券1-----安信证券2-----招商证券1-----长江证券1-----申银万国1-----湘财证券1-----国海证券2149,599,116.1662.41%136,292.0262.18%-中投证券232,639,753.3813.62%29,715.7113.56%-国泰君安224,257,687.8810.12%22,530.9410.28%-浙商证券116,960,962.527.08%15,677.527.15%-东方证券29,961,215.424.16%9,219.254.21%-东兴证券15,285,502.702.21%4,811.902.20%-民生证券1992,980.600.41%924.790.42%-注："根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。1、基金专用交易单元的选择标准如下：（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；（3）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：新租用基金专用交易单元：无；退租基金专用交易单元：无。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国信证券412,425.3744.06%31,000,000.0095.68%--中投证券523,659.3755.94%1,400,000.004.32%--§12
影响投资者决策的其他重要信息无。
诺德基金管理有限公司二一六年三月三十日
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