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汇添富实业债债券C(000123)公告正文
汇添富实业债债券：2014年半年度报告摘要
来源 巨潮网
汇添富实业债债券型证券投资基金&2014&年
&&&&&&&&&&&&半年度报告摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&6&月&30&日
&&&&&&&基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
&&&&&&&基金托管人:中国建设银行股份有限公司
&&&&&&&送出日期:2014&年&8&月&25&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§1&重要提示1.1&重要提示
&&&&基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
&&&&基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于&2014&年&8&月&21&日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
&&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
&&&&本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
&&&&本报告中财务资料未经审计。
&&&&本报告期自&2014&年&1&月&1&日起至&6&月&30&日止。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&2&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§2&&基金简介2.1&基金基本情况
&&&&基金简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券
&&&&基金主代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&000122
&&&&基金运作方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&契约型开放式
&&&&基金合同生效日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&6&月&14&日
&&&&基金管理人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富基金管理股份有限公司
&&&&基金托管人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国建设银行股份有限公司
&&&&报告期末基金份额总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&256,632,936.71&份
&&&&基金合同存续期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&不定期
&&&&下属分级基金的基金简称:&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&A&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&C
&&&&下属分级基金的交易代码:&&&&&&&&&&&&&&&000122&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&000123
&&&&报告期末下属分级基金的份额总额&&&&&&&&&164,568,954.92&份&&&&&&&&&&&92,063,981.79&份2.2&基金产品说明
&&&&投资目标&&&&&&&&&在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。
&&&&投资策略&&&&&&&&&本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的&80%;其中对实业债的
&&&&&&&&&&&&&&&&&投资比例不低于债券类资产的&80%,实业债指以生产制造和基础设施为主业的
&&&&&&&&&&&&&&&&&企业所发行的债券,包括公司债、企业债(含城投债)、可转换债券、可分离
&&&&&&&&&&&&&&&&&债券、短期融资券(不含金融企业短期融资券)、中期票据和中小企业私募债
&&&&&&&&&&&&&&&&&券;基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
&&&&&&&&&&&&&&&&&5%。
&&&&业绩比较基准&&&&&中债综合指数
&&&&风险收益特征&&&&&本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品
&&&&&&&&&&&&&&&&&种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型
&&&&&&&&&&&&&&&&&基金。2.3&基金管理人和基金托管人
&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金托管人
&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富基金管理股份有限&&&&&&中国建设银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&姓名&&&&&&&&李文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&田青
&&&&信息披露负责人&&&&&&联系电话&&&&021-&&&&&&&&&&&&&&&&010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&电子邮箱&&&&&&&&&&&&&&tianqing1.
&&&&客户服务电话&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-888-9918&&&&&&&&&&&&&&&&010-
&&&&传真&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&021-&&&&&&&&&&&&&&&&010-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&3&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要2.4&信息披露方式
&&&&登载基金半年度报告正文的管理人互联网&&&&&&&&网址
&&&&基金半年度报告备置地点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海市富城路&99&号震旦国际大楼&21&层汇添富基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&管理股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§3&主要财务指标和基金净值表现3.1&主要会计数据和财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&基金级别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&C
&&&&3.1.1&期间数据和指标&&&&&&&&报告期(2014&年&1&月&1&日&-&2014&&&&&&&&&&&&&报告期(2014&年&1&月&1&日&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&6&月&30&日)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&6&月&30&日)
&&&&本期已实现收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-1,584,199.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-399,971.08
&&&&本期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,377,360.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,710,030.58
&&&&加权平均基金份额本期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0419&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0434
&&&&本期基金份额净值增长率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.92%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.74%
&&&&3.1.2&期末数据和指标&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期末(&2014&年&6&月&30&日&)
&&&&期末可供分配基金份额利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0233&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.0181
&&&&期末基金资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&176,636,225.46&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98,307,839.48
&&&&期末基金份额净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.073&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.068注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2&基金净值表现3.2.1&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&A
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份额净值&&&&&&业绩比较&&&&&&&&业绩比较基准
&&&&&&&&&&&&&&份额净值增
&&&&阶段&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增长率标&&&&&&基准收益&&&&&&&&收益率标准差&&&&&&&①-③&&&&&&&&&②-④
&&&&&&&&&&&&&&&&长率①
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准差②&&&&&&&&率③&&&&&&&&&&&&&&&&④
&&&&过去一个月&&&&&&&&2.29%&&&&&&0.14%&&&&&&&&&&0.42%&&&&&&&&&&&&&&0.07%&&&&&&&&&&&1.87%&&&&&&&&&0.07%
&&&&过去三个月&&&&&&&&5.30%&&&&&&0.13%&&&&&&&&&&2.42%&&&&&&&&&&&&&&0.09%&&&&&&&&&&2.88%&&&&&&&&&&0.04%
&&&&过去六个月&&&&&&&&5.92%&&&&&&0.21%&&&&&&&&&&4.07%&&&&&&&&&&&&&&0.08%&&&&&&&&&&1.85%&&&&&&&&&&0.13%
&&&&过去一年&&&&&&&&&6.98%&&&&&&0.19%&&&&&&&&&-0.65%&&&&&&&&&&&&&&0.09%&&&&&&&&&&7.63%&&&&&&&&&&0.10%
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&4&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要自基金合同
&&&&生效日起至&&&&&&&&7.30%&&&&&&0.19%&&&&&&&&&-1.01%&&&&&&&&&&&&&&0.10%&&&&&&&&&8.31%&&&&&&&&&&0.09%
&&&&今
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&C
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份额净值&&&&&&业绩比较&&&&&&&&业绩比较基准
&&&&&&&&&&&&&&份额净值增
&&&&阶段&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增长率标&&&&&&基准收益&&&&&&&&收益率标准差&&&&&&①-③&&&&&&&&②-④
&&&&&&&&&&&&&&&&长率①
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&准差②&&&&&&&&率③&&&&&&&&&&&&&&&&④
&&&&过去一个月&&&&&&&&2.30%&&&&&&0.14%&&&&&&&&&&0.42%&&&&&&&&&&&&&&0.07%&&&&&&&&&1.88%&&&&&&&&&&0.07%
&&&&过去三个月&&&&&&&&5.22%&&&&&&0.13%&&&&&&&&&&2.42%&&&&&&&&&&&&&&0.09%&&&&&&&&&2.80%&&&&&&&&&&0.04%
&&&&过去六个月&&&&&&&&5.74%&&&&&&0.21%&&&&&&&&&&4.07%&&&&&&&&&&&&&&0.08%&&&&&&&&&1.67%&&&&&&&&&&0.13%
&&&&过去一年&&&&&&&&&6.48%&&&&&&0.19%&&&&&&&&&-0.65%&&&&&&&&&&&&&&0.09%&&&&&&&&&7.13%&&&&&&&&&&0.10%自基金合同
&&&&生效日起至&&&&&&&&6.80%&&&&&&0.19%&&&&&&&&&-1.01%&&&&&&&&&&&&&&0.10%&&&&&&&&&7.81%&&&&&&&&&&0.09%
&&&&今注:本基金的《基金合同》生效日为&2013&年&06&月&14&日,至本报告期末未满三年。3.2.2&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
&&&&&&益率变动的比较
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&5&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013&年&6&月&14&日)起&6&个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§4&管理人报告4.1&基金管理人及基金经理情况4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验
&&&&汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5&号文批准,于&2005&年&2&月&3&日正式成立,注册资本金为&1&亿元人民币。截止到&2014&年&6&月&30&日,公司管理证券投资基金规模约&981.54&亿元,有效客户数约&290&万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理&47&只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&6&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证&300&交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证&300&交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、汇添富理财&30&天债券型证券投资基金、汇添富理财&60&天债券型证券投资基金、汇添富理财&14&天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富理财&28&天债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财&21&天债券型发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财&7&天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽&30&股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深&300&安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金。4.1.2&基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任本基金的基金经理(助理)期限
&&&&姓名&&&&&&&职务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券从业年限&&&&&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任职日期&&&&&&&&&&&离任日期
&&&&&&&&&&&&&汇添富理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国籍:中
&&&&&&&&&&&&财&14&天的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国。学历:
&&&&&&&&&&&&&基金经理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国科技
&&&&&&&&&&&&&助理,汇&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大学学
&&&&&&&&&&&&&添富理财&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&士,清华
&&&&&&&&&&&&60&天、理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大学&MBA。
&&&&&&&&&&&&财&30&天、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业务资
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&6&月
&&&&曾刚&&&&&&理财&28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&13&年&&&格:基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14&日
&&&&&&&&&&&&&天、理财&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&从业资
&&&&&&&&&&&&21&天、理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&格。从业
&&&&&&&&&&&&&财&7&天、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经历:曾
&&&&&&&&&&&&&汇添富多&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&在红塔证
&&&&&&&&&&&&&元收益、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券、汉唐
&&&&&&&&&&&&&可转换债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券、华
&&&&&&&&&&&&&券、实业&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宝兴业基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&7&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要
&&&&债债券、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金负责宏
&&&&现金宝货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&观经济和
&&&&币、双利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&债券的研
&&&&增强债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&究,曾任
&&&&的基金经&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海电气
&&&&理,固定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&集团财务
&&&&收益投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司
&&&&副总监。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产管理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部任经理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&助理,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&年&5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&15&日至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2010&年&2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&5&日任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华富货币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金的基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金经理、
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&年&5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&28&日至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&11
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&1&日任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华富收益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增强基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的基金经
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理、2010
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年9月8
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日至&2011
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&11&月&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日任华富
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&强化回报
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金的基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金经理。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2011&年&11
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月加入汇
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&添富基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任金融工
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&程部高级
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经理,现
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任固定收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益投资副
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&总监。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&9&日至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&21&日任
&&&&&&&&&&&第&8&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财&30&天基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金的基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经理,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&6
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&12&日至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&21&日任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财&60&天基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金的基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经理,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&10&日至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&今任汇添
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富理财&14
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天基金的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金经理
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&助理,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&年&9
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&18&日至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&今任汇添
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富多元收
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&益基金的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金经
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理,2012
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&10&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18&日至今
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任汇添富
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理财&28&天
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金的基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金经理,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&1
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&24&日至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&今任汇添
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富理财&21
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天基金的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金经
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理,2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年2月7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日至今任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富可
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&转换债券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金的基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金经理,第&9&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&5
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&29&日至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&今任汇添
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富理财&7
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天基金的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金经
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理,2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&6&月&14
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日至今任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业债基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的基金经
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理,2013
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年&9&月&12
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至今任汇
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&添富现金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宝货币基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金的基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经理,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&12
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&3&日至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&今任汇添
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&富双利增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&强债券基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金的基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&经理。注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
&&&&本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&10&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1&公平交易制度的执行情况
&&&&本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
&&&&本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
&&&&本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2&异常交易行为的专项说明
&&&&根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同日反向交易控制的规则,同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量&5%的交易次数为&4&次,其中&3&次是由于对冲专户采取指数化策略投资导致,1&次是由于投资流动性的需求导致。经检查和分析未发现异常情况。4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1&报告期内基金投资策略和运作分析
&&&&2014&年上半年宏观经济逐步企稳,政策基调从侧重调结构,向稳增长和调结构并重转变,李克强总理多次强调稳增长的重要性,明确&7.5%左右的经济增长目标,央行从&2013&年的偏紧转为偏松,利率市场化进程暂缓,并不断推出创新的定向操作工具,监管层面落实对非标资产的各项政策,市场资金面宽松;政府积极推动各项微刺激政策,托底经济,逐步收到积极的效果。从汇丰&PMI、发电量、工业增加值等数据看,上半年实体经济层面止跌回稳,但是投资增速低于以往,出口数据仍有待继续验证,明年的经济增长压力依然存在。
&&&&在此背景下,上半年债市单边上涨,充分反映政策转向的效应,中债总财富指数上涨&6.05%,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&11&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要利率债和信用债的涨幅都收复了去年下半年的跌幅。上半年机构投资者风险偏好的趋势性转变对市场依然是重大的影响因素,后期国债涨幅收窄,金融债则较稳,而在信用风险风险明显多于以往年份并出现实际违约的背景下,公司债显著分化,整体上落后于城投债。
&&&&上半年股市先跌后涨,创业板略强,在债底和部分正股题材的支撑下,可转债有所回暖,中标可转债指数上涨&4.37%。
&&&&本基金上半年&A&级净值上涨&5.92%,C&级净值上涨&5.74%,主要来自于城投债的贡献。受制于去年银行间开户延迟,本基金去年四季度买入的交易所新债在一月份对组合净值造成短期冲击,二季度净值快速恢复。4.4.2&报告期内基金的业绩表现
&&&&2014&年上半年本基金&A&级净值的收益率为&5.92%,C&级净值的收益率为&5.74%,同期业绩比较基准率为&4.07%。4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
&&&&对于三季度,我们认为经济数据可能转向偏乐观,总理明确表态,央行、银监会、统计局等均有具体的政策相呼应,督察组赴各地督查政策落实情况,全年&GDP&增速达到&7.5%是完全可能的;但增长的质量和延续性还有待进一步验证。上半年资金面和政策面对于债市形成有效的支撑,近期央行引导融资成本下行的态度得到市场的呼应,对于股票和债券短期内都是利好,我们预期三季度资金面依然偏宽松,但供给大幅增加,预期债券收益率下行空间不如二季度,在小幅震荡格局下,低杠杆持有中高评级的信用债依然可以获得良好的收益。沪港通的进程日间明晰,股市乐观情绪增长,前期深跌股反弹空间较大,但随后我们判断主题行情仍将是热点。当前大多数可转债的转股溢价率落到&10%以内,如果风险偏好继续提升,可转债仍有望获得较强的整体性超额收益。
&&&&本基金将努力在相对较低风险的前提下,做好大类资产配置,从中期把握转换时机,精选投资品种,保持组合灵活性。合理地承担有价值的风险,力争为持有创造持续稳定优良的投资业绩。4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
&&&&报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&12&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要复核与基金会计账务的核对同时进行。
&&&&报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
&&&&报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
&&&&本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为&12&次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的&10%,若《基金合同》生效不满&3&个月可不进行收益分配。
&&&&本基金本报告期内未进行利润分配。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§5&托管人报告5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
&&&&本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
&&&&本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
&&&&报告期内,本基金未实施利润分配。5.3&托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
&&&&本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&13&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§6&半年度财务会计报告(未经审计)6.1&资产负债表会计主体:汇添富实业债债券型证券投资基金报告截止日:&2014&年&6&月&30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度末
&&&&&&&&&&&&&资&产
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&6&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&12&月&31&日资&产:
&&&&银行存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&450,742.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,769,556.97
&&&&结算备付金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,294,926.67&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,578,723.37
&&&&存出保证金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,763.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,417.25
&&&&交易性金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&525,177,525.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&898,269,172.02
&&&&其中:股票投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&基金投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&债券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&525,177,525.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&898,269,172.02
&&&&&&资产支持证券投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&贵金属投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&衍生金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&买入返售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&应收证券清算款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,845,601.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,882,836.76
&&&&应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,865,290.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,676,401.39
&&&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&应收申购款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&923,820.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,227.12
&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&其他资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&568,590,671.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&939,207,334.88
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期末&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度末
&&&&负债和所有者权益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&6&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&12&月&31&日负&债:
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&交易性金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&衍生金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&卖出回购金融资产款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&290,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&194,000,000.00
&&&&应付证券清算款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&应付赎回款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,043,150.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,380,229.99
&&&&应付管理人报酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&174,446.11&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&520,624.57
&&&&应付托管费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,841.74&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&148,749.87
&&&&应付销售服务费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,866.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63,901.80
&&&&应付交易费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&375.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&141,651.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&14&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要
&&&&应付利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&其他负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&209,274.78&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&156,398.86
&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&293,646,606.68&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&214,269,905.09所有者权益:
&&&&实收基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&256,632,936.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&716,088,676.44
&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,311,128.23&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,848,753.35
&&&&所有者权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&274,944,064.94&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&724,937,429.79
&&&&负债和所有者权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&568,590,671.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&939,207,334.88注:报告截止日&2014&年&6&月&30&日,基金份额总额&256,632,936.71&份。其中&A&类基金份额总额164,568,954.92&份,份额净值&1.073&元;C&类基金份额总额&92,063,981.79&份,份额净值&1.068元。6.2&利润表会计主体:汇添富实业债债券型证券投资基金本报告期:2014&年&1&月&1&日至&2014&年&6&月&30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&&&&&&&&项&目&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1&月&1&日至&2014&年&&&&&&2013&年&6&月&14&日(基金合同
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&&生效日)至&2013&年&6&月&30&日
&&&&一、收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,766,210.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,205,483.78
&&&&1.利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,207,737.92&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,947,689.88
&&&&其中:存款利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&212,700.79&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,905,774.47
&&&&&&债券利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,979,836.71&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&675.07
&&&&&&资产支持证券利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&买入返售金融资产收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,200.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,240.34
&&&&&&其他利息收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&2.投资收益(损失以“-”填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-11,616,014.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&其中:股票投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&基金投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&债券投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-11,616,014.44&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&资产支持证券投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&贵金属投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&衍生工具收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&股利收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&3.公允价值变动收益(损失以“-”号&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,071,561.49&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&257,793.90填列)
&&&&4.汇兑收益(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&5.其他收入(损失以“-”号填列)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&102,925.95&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&减:二、费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,678,819.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,260,926.04
&&&&1.管理人报酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,533,889.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&817,385.07
&&&&2.托管费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&438,254.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&233,538.60
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&15&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要
&&&&3.销售服务费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&173,944.45&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&183,658.23
&&&&4.交易费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,667.83&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12.21
&&&&5.利息支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,306,126.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&其中:卖出回购金融资产支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,306,126.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&6.其他费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&224,937.25&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,331.93
&&&&三、利润总额&(亏损总额以“-”号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,087,391.30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,944,557.74填列)6.3&所有者权益(基金净值)变动表会计主体:汇添富实业债债券型证券投资基金本报告期:2014&年&1&月&1&日至&2014&年&6&月&30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1&月&1&日至&2014&年&6&月&30&日
&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收基金&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&所有者权益合计
&&&&一、期初所有者权益&&&&&&&&&&&&&&716,088,676.44&&&&&&&&&&&&&&8,848,753.35&&&&&&&&&&724,937,429.79(基金净值)
&&&&二、本期经营活动产生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&18,087,391.30&&&&&&&&&&18,087,391.30的基金净值变动数(本期利润)
&&&&三、本期基金份额交易&&&&&&&&&&&-459,455,739.73&&&&&&&&&&&&&-8,625,016.42&&&&&&&-468,080,756.15产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
&&&&其中:1.基金申购款&&&&&&&&&&&&&&&&82,153,049.37&&&&&&&&&&&&&4,021,148.67&&&&&&&&&&86,174,198.04
&&&&&&&2.基金赎回款&&&&&&&&&&&&-541,608,789.10&&&&&&&&&&&&-12,646,165.09&&&&&&&-554,254,954.19
&&&&四、本期向基金份额持&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
&&&&五、期末所有者权益&&&&&&&&&&&&&&256,632,936.71&&&&&&&&&&&&&18,311,128.23&&&&&&&&&&274,944,064.94(基金净值)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&6&月&14&日(基金合同生效日)至&2013&年&6&月&30&日
&&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&实收基金&&&&&&&&&&&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&所有者权益合计
&&&&一、期初所有者权益&&&&&&&&&&&&2,659,569,513.26&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&2,659,569,513.26(基金净值)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&16&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要
&&&&二、本期经营活动产生&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&8,944,557.74&&&&&&&&&&8,944,557.74的基金净值变动数(本期利润)
&&&&三、本期基金份额交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
&&&&其中:1.基金申购款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00
&&&&&&&2.基金赎回款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&四、本期向基金份额持&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
&&&&五、期末所有者权益&&&&&&&&&&&2,659,569,513.26&&&&&&&&&&&8,944,557.74&&&&&2,668,514,071.00(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告&6.1&至&6.4&财务报表由下列负责人签署:
&&&&______林利军______&&&&&&&&&&&&______陈灿辉______&&&&&&&&&&&&____王小练____
&&&&基金管理人负责人&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人&&&&&&&&&&&&会计机构负责人6.4&报表附注6.4.1&基金基本情况
&&&&汇添富实业债债券型证券投资基金&(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]53&号文《关于核准汇添富实业债债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)于&2013&年&5&月&20&日至&2013&年&6&月&7&日向社会公开发行募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第&&号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于&2013&年&6&月&14&日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币&2,658,300,816.20&元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币&1,268,697.06&元,以上实收基金(本息)合计为人民币2,659,569,513.26&元,折合&2,659,569,513.26&份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
&&&&本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&17&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金的投资目标为在严格管理风险和保持资产流动性的基础上,努力实现资产的长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。6.4.2&会计报表的编制基础
&&&&本财务报表系按照中国财政部&2006&年&2&月颁布的《企业会计准则—基本准则》和&38&项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第&2&号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第&3&号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露&XBRL&模板第&3&号》及其他中国证监会颁布的相关规定。
&&&&本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
&&&&本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于&2014&年&6&月&30&日的财务状况以及&2014&年上半年的经营成果和净值变动情况。6.4.4&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
&&&&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5&差错更正的说明
&&&&本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6&税项
&&&&1、印花税
&&&&经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自&2008&年&4&月&24&日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的&3‰调整为&1‰;
&&&&经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自&2008&年&9&月&19&日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[&号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&18&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要让,暂免征收印花税。
&&&&2、营业税、企业所得税
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78&号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自&2004&年&1&月&1&日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[&号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
&&&&根据财政部、国家税务总局财税[2008]1&号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
&&&&3、个人所得税
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[&号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴&20%的个人所得税;
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[&号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
&&&&根据财政部、国家税务总局财税字[&号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自&2008&年&10&月&9&日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
&&&&根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85&号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自&2013&年&1&月&1&日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在&1&个月以内(含&1&个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在&1&个月以上至&1&年(含&1&年)的,暂减按&50%计入应纳税所得额;持股期限超过&1&年的,暂减按&25%计入应纳税所得额。6.4.7&关联方关系6.4.7.1&本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
&&&&本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&19&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要6.4.7.2&本报告期与基金发生关联交易的各关联方
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与本基金的关系
&&&&汇添富基金管理股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
&&&&中国建设银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金托管人、基金代销机构
&&&&东方证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理人的股东、基金代销机构
&&&&东航金戎控股有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理人的股东
&&&&文汇新民联合报业集团&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理人的股东
&&&&汇添富资产管理(香港)有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理人的子公司
&&&&上海汇添富公益基金会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&与基金管理人同一批关键管理人员
&&&&汇添富资本管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理人施加重大影响的联营企业6.4.8&本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1&通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1&股票交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.8.1.2&债券交易
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日(基金合同生效日)至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1&月&1&日至&2014&年&6&月&30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&关联方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占当期债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占当期债券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成交金额&&&&&&&&&&&&&&成交总额的&&&&&&&&&&成交金额&&&&&&&&&&&&成交总额的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
&&&&东方证券股份有限&&&&&&&&&&&&&&&&471,666,289.99&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&&12,200,883.50&&&&&&&100.00%公司6.4.8.1.3&债券回购交易
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日(基金合同生效日)至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1&月&1&日至&2014&年&6&月&30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
&&&&关联方名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占当期债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占当期债券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&回购&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&回购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&回购成交金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&回购成交金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成交总额的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&成交总额的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例
&&&&东方证券股份有限&&&&&&&&&&&28,632,756,000.00&&&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&&74,700,000.00&&&&&&&100.00%公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&20&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要6.4.8.1.4&权证交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.5&应支付关联方的佣金注:本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。6.4.8.2&关联方报酬6.4.8.2.1&基金管理费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1&月&1&日至&2014&年&6&&&2013&年&6&月&14&日(基金合同生效日)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至&2013&年&6&月&30&日
&&&&当期发生的基金应支付&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,533,889.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&817,385.07的管理费
&&&&其中:支付销售机构的客&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&917,544.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&541,365.30户维护费注:基金管理费按前一日的基金资产净值的&0.70%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.70%/当年天数H&为每日应支付的基金管理费E&为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起&2&个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。6.4.8.2.2&基金托管费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1&月&1&日至&2014&年&6&&&2013&年&6&月&14&日(基金合同生效日)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&月&30&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&至&2013&年&6&月&30&日
&&&&当期发生的基金应支付&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&438,254.24&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&233,538.60的托管费注:基金托管费按前一日的基金资产净值的&0.20%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.20%/当年天数H&为每日应支付的基金托管费E&为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起&2&个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&21&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要6.4.8.2.3&销售服务费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1&月&1&日至&2014&年&6&月&30&日
&&&&获得销售服务费的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&当期发生的基金应支付的销售服务费
&&&&各关联方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&C&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
&&&&中国建设银行股份有限&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&133,661.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&133,661.53
&&&&&&&&&公司
&&&&汇添富基金管理股份有&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&13,748.50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,748.50
&&&&&&&&&限公司
&&&&东方证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&218.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&218.60
&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&147,628.63&&&&&&&&&&&&&&&&&&147,628.63
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&6&月&14&日(基金合同生效日)至&2013&年&6&月&30&日
&&&&获得销售服务费的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&当期发生的基金应支付的销售服务费
&&&&各关联方名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&C&&&&&&&&&&&&&&合计
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&A
&&&&中国建设银行股份有限&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&166,655.33&&&&&&&&&&&&&&&&&&166,655.33
&&&&&&&&&公司
&&&&汇添富基金管理股份有&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&3,927.04&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,927.04
&&&&&&&&&限公司
&&&&东方证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&94.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94.15
&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&170,676.52&&&&&&&&&&&&&&&&&&170,676.52注:本基金&A&类基金份额不收取基金销售服务费,&类基金份额的基金销售服务费年费率为&0.40%。本基金基金销售服务费按前一日&C&类基金资产净值的&0.40%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.40%÷当年天数H&为&C&类基金份额每日应计提的基金销售服务费E&为&C&类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前&2&个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。6.4.8.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券(回购)交易。6.4.8.4&各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金的基金管理人本报告期内(及上年度可比期间)未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&22&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.8.5&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年度可比期间
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期
&&&&关联方&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&6&月&14&日(基金合同生效日)至
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1&月&1&日至&2014&年&6&月&30&日
&&&&&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年&6&月&30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&当期利息收入&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&当期利息收入
&&&&中国建设银行股份&&&&&&&&&&&&450,742.79&&&&&&&&&&&9,676.55&&&&&&&&1,681,273.97&&&&&&&&&&&&1,795.90
&&&&有限公司注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2014&年半年末获得的利息收入为人民币&200,785.89&元(2013&年半年末:人民币&0&元),2014&年半年末结算备付金余额为人民币&15,294,926.67&元(2013&年半年末:人民币&0&元)。6.4.8.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。6.4.9&期末(2014&年&6&月&30&日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。6.4.9.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。6.4.9.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1&银行间市场债券正回购截至本报告期末&2014&年&6&月&30&日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。6.4.9.3.2&交易所市场债券正回购
&&&&截至本报告期末&2014&年&6&月&30&日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额&290,000,000&元,其中&50,000,000&元于&2014&年&7&月&1&日到期,50,000,000&元于&2014年&7&月&2&日到期,80,000,000&元于&2014&年&7&月&3&日到期,&60,000,000&元于&2014&年&7&月&4&日到期,50,000,000&元于&2014&年&7&月&7&日到期&。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第&23&页&共&31&页
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&汇添富实业债债券&2014&年半年度报告摘要6.4.10&有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
&&&&&&截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&§7&投资组合报告7.1&期末基金资产组合情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位:人民币元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占基金总资产的
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&