长城增强收益定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告
基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：日§1&重要提示1.1&重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。&基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自日起至06月30日止。§2&基金简介2.1&基金基本情况&基金简称长城定期开放债券基金主代码000254基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人长城基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,124,610,520.68份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：长城定期开放债券A长城定期开放债券C下属分级基金的交易代码：000254000255报告期末下属分级基金的份额总额905,253,683.99份219,356,836.69份&2.2&基金产品说明投资目标本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。投资策略本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。业绩比较基准每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）×1.1风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。&2.3&基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长城基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名车君田青联系电话8010-电子邮箱.cntianqing1.客户服务电话&400-010-传真8010-&2.4信息披露方式&登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址.cn基金半年度报告备置地点深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层&§3&主要财务指标和基金净值表现3.1&主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元&基金级别&长城定期开放债券A长城定期开放债券C3.1.1&期间数据和指标报告期(日-&日)报告期(日&-&日)本期已实现收益49,155,411.4711,368,512.95本期利润48,373,573.1211,180,084.73加权平均基金份额本期利润0.05340.0510本期基金份额净值增长率5.06%4.89%3.1.2&期末数据和指标报告期末(&日&)期末可供分配基金份额利润0.05080.0429期末基金资产净值986,206,349.15237,226,221.75期末基金份额净值1.0891.081注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。&&&&②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。&3.2&基金净值表现3.2.1&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较&&&&&长城定期开放债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.37%0.60%0.21%0.01%0.16%0.59%过去三个月3.81%0.52%0.64%0.01%3.17%0.51%过去六个月5.06%0.40%1.37%0.01%3.69%0.39%过去一年14.50%0.34%3.00%0.01%11.50%0.33%过去三年------自基金合同生效起至今20.91%0.27%5.69%0.01%15.22%0.26%&&&&&&长城定期开放债券C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.37%0.61%0.21%0.01%0.16%0.60%过去三个月3.74%0.53%0.64%0.01%3.10%0.52%过去六个月4.89%0.40%1.37%0.01%3.52%0.39%过去一年14.04%0.34%3.00%0.01%11.04%0.33%过去三年------自基金合同生效起至今20.08%0.27%5.69%0.01%14.39%0.26%&3.2.2&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：①本基金合同规定本基金投资组合为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产净值的20%。②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起三个月内或每个封闭期运作满三个月内。本封闭期的建仓期为日至日，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。§4&管理人报告4.1&基金管理人及基金经理情况4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2&基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期钟光正公司固定收益部总经理、长城积极增利债券、长城保本混合、长城增强收益债券、长城稳固收益债券基金的基金经理日-6年男，中国籍，经济学硕士。具有11年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。2009年11月进入长城基金管理有限公司，曾任债券研究员。自2010年2月至2011年10月任“长城货币市场证券投资基金”基金经理，自2010年2月至2011年11月任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理。马强长城久恒、长城积极增利债券、长城保本混合、长城增强收益债券基金的基金经理助理日日3年男，中国籍，特许金融分析师（CFA），北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士、北京大学计算机系统结构专业硕士。曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理、自日至日担任“长城积极增利债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”和“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理助理，自日至日担任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理。&注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1&公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。4.3.2&异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1&报告期内基金投资策略和运作分析本基金在一季度的投资中，坚持组合的原有结构，利率债等待机会，信用债规避信用风险，同时以较低比例参与了转债的波段机会。本基金在二季度的投资中，收益主要来源于较好地把握了转债的上涨行情，并及时止盈退出。在纯债的投资上继续秉承规避信用风险的原则，利率债信用债均衡配置，信用债优选中高等级品种。4.4.2&报告期内基金的业绩表现报告期内，本基金净值增长率为A级为5.06%、C级为4.89%，同期业绩比较基准A级为1.37%、C级为1.37%。4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望5、6月份多项经济数据回暖是经济暂时企稳的信号，但我们认为当前经济仍处于底部确认区域，经济是否企稳仍需要未来进一步确认。另外，由于保增长和调结构之间的互相平衡，我们认为未来经济大概率会在弱复苏和弱衰退之间相互交替。债市方面，我们认为短期数据的回暖并不改变债市长期慢牛的趋势，我们继续看好未来的债券市场。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历&公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。&受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。&受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。&2、基金经理参与或决定估值的程度&基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。&基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。&3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突&估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。&本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。&4、已签约的任何定价服务的性质与程度&本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定：由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C&类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。若截至每季度末，某类基金份额的可供分配利润大于0.02元/份，且没有进行过当季度的收益分配（以收益分配基准日所在期间为准），则应于该季度结束后15个工作日内就该类基金份额的可供分配利润实施收益分配。本报告期内，按基金合同规定，本基金进行了2次收益分配，A类基金分配金额为54,315,216.14元，C类基金分配金额为13,161,409.56元。截止本报告期末，本基金A类基金可供分配利润为45,972,376.28元，C类基金可供分配利润为9,412,491.22元，将按照基金合同的约定向投资者进行分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金无需要说明的情况。§5&托管人报告5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金实施利润分配的金额为67,476,625.70元。5.3&托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6&半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：长城增强收益定期开放债券型证券投资基金报告截止日：&日单位：人民币元资&产附注号本期末日上年度末日资&产：银行存款624,209.89570,407.21结算备付金7,062,276.2711,124,313.12存出保证金118,195.41100,351.85交易性金融资产1,188,972,142.831,361,883,327.53其中：股票投资22,159,509.73-基金投资--债券投资1,166,812,633.101,361,883,327.53资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产77,000,000.00-应收证券清算款--应收利息32,091,688.4631,353,517.84应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计1,305,868,512.861,405,031,917.55负债和所有者权益附注号本期末日上年度末日负&债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款81,000,000.00172,500,000.00应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬613,173.34618,139.52应付托管费204,391.12206,046.50应付销售服务费79,274.6580,065.97应付交易费用287,776.3314,891.71应交税费18.7018.70应付利息13,377.9098,216.40应付利润--递延所得税负债--其他负债237,929.92159,000.00负债合计82,435,941.96173,676,378.80所有者权益：实收基金1,124,610,520.681,124,610,520.68未分配利润98,822,050.22106,745,018.07所有者权益合计1,223,432,570.901,231,355,538.75负债和所有者权益总计1,305,868,512.861,405,031,917.55注：报告截止日日，长城定期开放债券A类基金份额净值1.089元，长城定期开放债券C类基金份额净值1.081元，基金份额总额1,124,610,520.68份,其中长城定期开放债券A类基金份额905,253,683.99份,长城定期开放债券C类基金份额219,356,836.69份。&6.2&利润表会计主体：长城增强收益定期开放债券型证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项&目附注号本期日至日上年度可比期间日至日一、收入69,175,658.6857,284,204.971.利息收入35,503,120.0226,281,790.00其中：存款利息收入118,183.4549,240.83债券利息收入33,238,559.6625,679,617.53资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入2,146,376.91552,931.64其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）34,642,805.23702,244.37其中：股票投资收益13,914,310.75-基金投资收益--债券投资收益20,531,815.44702,244.37资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益196,679.04-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-970,266.5730,300,170.604.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）--减：二、费用9,622,000.837,216,317.251．管理人报酬3,615,255.552,464,978.502．托管费1,205,085.20821,659.593．销售服务费467,758.11649,989.614．交易费用843,974.371,085.545．利息支出3,340,561.543,135,464.90其中：卖出回购金融资产支出3,340,561.543,135,464.906．其他费用149,366.06143,139.11三、利润总额&（亏损总额以“-”号填列）59,553,657.8550,067,887.72减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）59,553,657.8550,067,887.72&6.3&所有者权益（基金净值）变动表会计主体：长城增强收益定期开放债券型证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目本期日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,124,610,520.68106,745,018.071,231,355,538.75二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-59,553,657.8559,553,657.85三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--67,476,625.70-67,476,625.70五、期末所有者权益（基金净值）1,124,610,520.6898,822,050.221,223,432,570.90项目上年度可比期间日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）811,597,046.12-5,731,249.33805,865,796.79二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-50,067,887.7250,067,887.72三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）811,597,046.1244,336,638.39855,933,684.51&报表附注为财务报表的组成部分。本报告&&6.1&&至&6.4&财务报表由下列负责人签署：______杨光裕______&&&&&&&&&&______熊科金______&&&&&&&&&&____彭洪波____基金管理人负责人&&&&&&&&&&主管会计工作负责人&&&&&&&&&&会计机构负责人6.4&报表附注6.4.1&基金基本情况长城增强收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号文“关于核准长城增强收益定期开放债券型证券投资基金募集的批复”的核准，由长城基金管理有限公司作为发起人于日至日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2013）验字第号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次募集的有效认购资金（本金）为人民币811,174,776.25元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币422,269.87元，以上实收基金（本息）合计为人民币811,597,046.12元，折合811,597,046.12份基金份额。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。&本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债纯债）、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证，本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金以定期开放方式运作，在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）×1.1。6.4.2&会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则?基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行&企业会计准则&估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号&年度报告和半年度报告&》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于日的财务状况以及日至6月30日的经营成果和净值变动情况。6.4.4&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除6.4.5.2中说明的内容外其余均与最近一期年度报告相一致。6.4.5&会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1&会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2&会计估计变更的说明为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”）中对于固定收益品种估值的相关规定&，自日起&，本基金对持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，调整后采用第三方估值机构提供的价格数据对前述固定收益品种进行估值&。相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%&。除上述事项外，本基金本报告期内无其他会计估计变更。6.4.5.3&差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6&税项1.印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。2.营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。3.&个人所得税个人所得税税率为20%。根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。根据财政部、国家税务总局财税[号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。6.4.7&关联方关系6.4.7.1&本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期无对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.7.2&本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行基金托管人、基金代销机构长城证券股份有限公司（“长城证券”）基金管理人股东、基金代销机构东方证券股份有限公司（“东方证券”）基金管理人股东、基金代销机构注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。&6.4.8&本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1&通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1&股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例长城证券412,051,009.23100.00%--&6.4.8.1.2债券交易&&金额单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例长城证券844,231,938.9487.20%251,621,338.6576.36%东方证券123,916,104.1112.80%77,887,317.7623.64%&6.4.8.1.3债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例长城证券9,728,900,000.00100.00%5,368,000,000.00100.00%&6.4.8.1.4&权证交易注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联交易单元进行权证交易。6.4.8.1.5&应支付关联方的佣金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元关联方名称本期日至日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例长城证券375,133.62100.00%287,326.33100.00%东方证券----关联方名称上年度可比期间日至日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例长城证券----东方证券----注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等。)管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.8.2&关联方报酬6.4.8.2.1&基金管理费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的管理费3,615,255.552,464,978.50其中：支付销售机构的客户维护费1,966,659.811,624,172.51注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.6%/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.8.2.2&基金托管费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的托管费1,205,085.20821,659.59注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：&H=E×0.2%/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。6.4.8.2.3&销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期日至日当期发生的基金应支付的销售服务费长城定期开放债券A长城定期开放债券C合计中国建设银行-347,359.79347,359.79长城基金管理有限公司-117.67117.67合计-347,477.46347,477.46获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的销售服务费长城定期开放债券A长城定期开放债券C合计中国建设银行-440,488.95440,488.95长城基金管理有限公司-298.17298.17合计-440,787.12440,787.12注：基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.4%/当年天数H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金资产中一次支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构。6.4.8.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4&各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金，基金管理人于本期末及上年度可比期末亦未持有本基金份额。6.4.8.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：除基金管理人之外，本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。6.4.8.5&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元&关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行624,209.8940,271.16385,042.8413,347.95注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业利率计息。6.4.8.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.9&期末（日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.9.1.2&受限证券类别：债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：张）期末成本总额期末估值总额备注12237714首开债日日新债未上市100.00100.00300,00030,000,000.0030,000,000.00-11225315荣盛01日日新债未上市100.00100.00500,00050,000,000.0050,000,000.00-&6.4.9.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1&银行间市场债券正回购截至本报告期末日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。6.4.9.3.2&交易所市场债券正回购截至本报告期末日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额81,000,000.00元，于日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。6.4.10&有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。各层次金融工具公允价值于日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币22,159,509.73元，划分为第二层次的余额为人民币1,166,812,633.10元，无划分为第三层次余额。公允价值所属层次间重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。第三层次公允价值期初金额和本期变动金额本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§7&投资组合报告7.1&期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资22,159,509.731.70其中：股票22,159,509.731.702固定收益投资1,166,812,633.1089.35其中：债券1,166,812,633.1089.35&&&&&&资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产77,000,000.005.90其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计7,686,486.160.597其他各项资产32,209,883.872.478合计1,305,868,512.86100.00&7.2&期末按行业分类的股票投资组合&&金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业6,535,332.910.53D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,100,000.000.17E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业9,235,546.320.75H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业4,288,630.500.35J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计22,159,509.731.81&7.3&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1600798宁波海运888,8889,235,546.320.752600037歌华有线136,1474,288,630.500.353600219南山铝业300,7513,034,577.590.254002408齐翔腾达163,6382,804,755.320.235601139深圳燃气200,0002,100,000.000.176002521齐峰新材50,000696,000.000.067-----8-----9-----10-----&7.4&报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1&累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600016民生银行199,615,930.1916.212600023浙能电力41,455,826.483.373601398工商银行41,152,682.003.344600028中国石化35,468,294.392.885601988中国银行24,457,114.501.996000425徐工机械22,004,782.741.797600356恒丰纸业20,718,755.871.688000089深圳机场9,318,733.820.769600798宁波海运7,822,214.400.6410601139深圳燃气5,692,986.090.4611600037歌华有线4,362,149.880.3512002408齐翔腾达3,140,864.400.2613600219南山铝业2,538,338.440.2114002521齐峰新材1,452,092.400.12注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2&累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600016民生银行193,705,157.1215.732600023浙能电力60,075,968.764.883601398工商银行38,187,618.003.104600028中国石化34,245,247.222.785000425徐工机械26,860,316.052.186601988中国银行24,016,117.221.957600356恒丰纸业20,776,988.621.698000089深圳机场9,810,831.870.809601139深圳燃气3,417,070.370.2810002521齐峰新材955,694.000.08注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3&买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额419,200,765.60卖出股票收入（成交）总额412,051,009.23注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用.7.5&期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券156,405,000.0012.78其中：政策性金融债--4企业债券827,345,633.1067.625企业短期融资券--6中期票据183,062,000.0014.967可转债--8其他--9合计1,166,812,633.1095.37&7.6&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）112448714邵城投1,198,000129,096,480.0010.552142800214浙商银行债1,000,000105,150,000.008.59312478114渝江021,000,000103,270,000.008.444148055614铁道111,000,000101,230,000.008.27514亿利集MTN0021,000,000100,250,000.008.19&7.7&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。7.9&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.10.1本期国债期货投资政策注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。7.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。7.10.3本期国债期货投资评价注：本基金本报告期内未投资国债期货。7.11&投资组合报告附注7.11.1&本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。7.11.2&基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。7.11.3&期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金118,195.412应收证券清算款-3应收股利-4应收利息32,091,688.465应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计32,209,883.87&7.12.4&期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5&期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§8&基金份额持有人信息8.1&期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例长城定期开放债券A4,313209,889.56261,104,295.0328.84%644,149,388.9671.16%长城定期开放债券C1,646133,266.61--219,356,836.69100.00%合计5,959188,724.71261,104,295.0323.22%863,506,225.6576.78%注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.3&期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金长城定期开放债券A18,528.160.0020%长城定期开放债券C4,690.430.0021%合计23,218.590.0021%&&8.4&期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金长城定期开放债券A0长城定期开放债券C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金长城定期开放债券A0长城定期开放债券C0合计0注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。§9&开放式基金份额变动单位：份项目长城定期开放债券A长城定期开放债券C基金合同生效日（日）基金份额总额490,142,177.73321,454,868.39本报告期期初基金份额总额905,253,683.99219,356,836.69本报告期基金总申购份额--减:本报告期基金总赎回份额--本报告期基金拆分变动份额（份额减少以&-&填列）--本报告期期末基金份额总额905,253,683.99219,356,836.69&§10&重大事件揭示10.1&基金份额持有人大会决议本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。&&&&&10.2&基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人重大人事变动&本报告期，基金管理人无重大人事变动。2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动&本基金托管人日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。&&&&10.3&涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。&&&&10.4&基金投资策略的改变本基金本报告期投资策略无改变。&&&&10.5&为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。&&&&10.6&管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。&&&&10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况&&10.7.1&基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例长城证券3412,051,009.23100.00%375,133.62100.00%-东方证券2-----中金公司1-----平安证券2-----广州证券2-----渤海证券1-----瑞银证券1-----国金证券2-----天源证券1-----华西证券1-----申银宏源1-----中投证券2-----宏信证券1-----华创证券1-----西部证券2-----东兴证券1-----华融证券1-----长江证券1-----国泰君安2-----兴业证券1-----首创证券1-----联讯证券2-----民生证券1-----海通证券1-----华泰证券1-----中信证券1-----国信证券2-----中信建投1-----安信证券1-----银河证券2-----&注：1、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止报告期末共42个交易单元。&2、专用席位的选择标准和程序本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：&（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；&（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；&（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；&（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；&（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。&基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。10.7.2&基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例长城证券844,231,938.9487.20%9,728,900,000.00100.00%--东方证券123,916,104.1112.80%----中金公司------平安证券------广州证券------渤海证券------瑞银证券------国金证券------天源证券------华西证券------申银宏源------中投证券------宏信证券------华创证券------西部证券------东兴证券------华融证券------长江证券------国泰君安------兴业证券------首创证券------联讯证券------民生证券------海通证券------华泰证券------中信证券------国信证券------中信建投------安信证券------银河证券------
信息来源：上海证券报
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