二维码扫描下载
我站仅对该软件提供链接服务，该软件内容来自于第三方上传分享，版权问题均与我站无关。如果该软件触犯了您的权利，请联系 。
e钱包，移动互联网时代的钱包。
e钱包是易方达基金打造的闲钱增值服务。把钱存入e钱包即购买了易方达天天理财货币A基金，即可获得相应的货币基金收益。同时还支持基金交易、生活类增值服务。
【主要特性】
1、收益远超活期利息：日日计息，月月分红，一元起存，节假日也可享受收益。
2、易存取：e钱包支持快速取现功能，资金最快1秒即可到帐，像活期存款一样灵活。
3、易理财：超低认申购费率、支持所有主流银行卡和e钱包支付。
4、安全特性：存入e钱包的资金只能在本人名下银行卡进出，资金闭环管理，手机丢失也不用担心账户资金安全。
5、更多特性：
5.1、取钱你就甩一甩。差钱你就吹一吹。
5.2、支持身份证识别，开户神速，支持手势密码。
【联系我们】
官方网站：.cn
官方微信：微信公众账号搜索“易方达微理财”
客服热线：400-881-8088
本应用推荐手机
最新安卓软件资讯
本站声明：91手机娱乐门户仅创建用户沟通交流的平台，所展示的手机软件、壁纸、铃声、小说等手机资源均为网友上传分享及部分资源提供商授权发布，所有上述资源仅作为用户间分享讨论之用，除开发商授权外不以盈利为目的。如果上述资源版权所有人对此有任何异议，请在两周内速来信与我们联系，我们定当聆听您的意见并严格按照法律程序酌办。找不到网页
很抱歉，您要访问的页面不存在。请浏览页面，来查看您所要访问的网址。
请尝试执行下列操作：
如果是在“地址”栏中键入了网页地址，请检查其拼写是否正确。
主页，然后查找与所需信息相关的链接。
单击按钮尝试其他链接。
HTTP 错误 404 - 找不到文件
Internet 信息服务
技术信息（用于支持人员）
详细信息：易发达E钱包可以还哪些银行的信用卡？_理财频道 - 融360
&&&&易发达E钱包可以还哪些银行的信用卡？
易发达E钱包可以还哪些银行的信用卡？
编辑：廖新范来源：融360原创日期：
& & & E钱包是易方达基金推出的一款手机理财应用，登录E钱包可以购买易方达旗下的货币基金，每个工作日从8:00~22:00，支持T+0快速赎回，取现资金最快1分钟内到账。除了投资理财，E钱包另一大优势是生活还款易，支持还信用卡、还房贷车贷以及跨行转账。那么，易发达E钱包可以还哪些银行的信用卡呢？
& & &&目前E钱包支持还款的信用卡银行包括：招商银行、兴业银行、交通银行、工商银行、平安银行、深圳发展银行、光大银行、民生银行、上海银行、建设银行、农业银行、北京银行、汉口银行、中国银行、南京银行、江苏银行、杭州银行、宁波银行、广东发展银行、浦发银行、中信银行、上海农商行。
& & &&此外，E钱包支持还款的借记卡银行包括：工商银行、农业银行、建设银行、招商银行、浦发银行、深圳发展银行、中信实业银行、交通银行、民生银行、广东发展银行、平安银行等。
延伸阅读：
【独家稿件及免责声明】凡注明 “融360”来源之作品，任何媒体和个人全部或者部分转载，请注明出处（融360 )。文章中所载的信息材料及结论只提供用户作参考，不构成投资建议。
评论列表（网友评论仅供网友表达个人看法，并不表明本站同意其观点或证实其描述）
小编当年在大学里上金融学课程的时候，金融学教授提到有些年轻人办两张信用卡，设置不同的还款日期，刷了一张卡后要还款时，将另一张卡的额度取现还款。小编当时就听了觉得真是好聪...
上海卡奴自杀事件一出，许多银行开始收紧信用卡办理业务，不少小伙伴都发现信用卡越来越难办。但是，不同银行为了抢占市场，都会推出几款申请门槛低、活动多、力度大的主打卡片，这...
随着移动支付业务的不断发展，还信用卡再也不用跑到银行去了，除了网上银行以外，我们还可以用余额宝进行信用卡还款。 用余额宝里的钱给信用卡还款非常方便，首先是要在支付宝钱包中...
现在对于买车人士来说可选择的付款方式有很多，比如传统车贷、汽车金融公司贷款等，而近期特别流行的是信用卡分期付款购车。那么可以办理信用卡分期购车的银行有哪些那？ 据了解现在...
由于审批速度快、申请门槛低，信用卡分期购车业务受到了许多囊中羞涩的爱车族们的追捧。但是，哪些银行有信用卡分期购车业务，可供他们申请呢？ 据了解，开通信用卡分期付款购车的银...
今日年化收益
100%本息保障
今日年化收益
50元起投，都市白领最爱
今日年化收益
1元起投，懒人理财力荐
今日年化收益
5万起投，稳健投资首选
人气排行榜
银行信用卡中心
Copyright &
Inc. All Rights Reserved. 京公网安备号
融360 - 银行 版权所有中银薪钱包货币市场基金
来源：中国证券网?上海证券报
　　2014年年度报告摘要　　§1 重要提示　　1.1 重要提示　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
相关公司股票走势
签发。　　基金托管人股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。　　本报告期自日起至12月31日止。　　§2 基金简介　　2.1 基金基本情况　　2.2 基金产品说明　　2.3 基金管理人和基金托管人　　2.4 信息披露方式　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况　　3.1 主要会计数据和财务指标　　金额单位：人民币元　　注：1、本基金合同于日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年。　　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。　　3、本基金利润分配按日结转份额。　　3.2 基金净值表现　　3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　中银薪钱包货币市场基金　　累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图　　(日至日)　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　中银薪钱包货币市场基金　　自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图　　3.3过去三年基金的利润分配情况　　单位：人民币元　　注：本基金合同于2014 年6月26日生效，截至报告期末本基金合同生效未满三年。　　§4 管理人报告　　4.1 基金管理人及基金经理情况　　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验　　中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于日正式成立，由中银国际和美林投资管理合资组建（日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。日，经中国证券监督管理委员会批复，同意股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至日，本管理人共管理四十四只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）、中银主题策略股票型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银理财60天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银保本二号混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银理财21天债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活股票型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介　　注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；　　2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明　　4.3.1公平交易制度和控制方法　　根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。　　4.3.2公平交易制度的执行情况　　本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。　　本报告期内，本公司通过对公司管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，并对连续四个季度的不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，对其进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。　　4.3.3异常交易行为的专项说明　　本报告期内，本基金未发现异常交易行为。　　本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析　　1. 宏观经济分析　　国外经济方面，美国经济强势复苏趋势延续，制造业PMI全年都处于较强的扩张区域，消费者信心指数一路走高，就业市场持续改善，新增非农就业多数月份维持在20万以上，失业率由年初6.6%降至5.6%，物价先升后降，总体温和，GDP年化增速预计2.8%左右，实现了低通胀，较高增长的宏观局面。美联储逐步退出量化宽松，货币政策在正常化通道中。欧洲经济重陷通缩泥潭，欧元区通胀由年初0.8%降至年底-0.2%，物价持续低迷；制造业PMI由年初54逐步降至年底的50左右；失业率持续维持在11%以上，使得欧盟内部分歧加大，政局不稳。在此背景下，欧央行努力协调各方利益，试图启动量宽政策，以刺激消费和物价。乌克兰事件自从2014年3月份以来愈演愈烈，欧美与俄罗斯关系紧张，经济制裁与原油价格之争使得俄罗斯经济深陷泥潭，其他产油国经济也遭受重大打击。在大宗商品价格回落、美元走强及全球经济复苏乏力的共同影响下，多数国家加入降息等宽松货币政策行列。　　国内经济方面，房地产销售和投资持续下滑拖累固定资产投资增长，消费增长徘徊不前，出口增长乏力，使得总需求不旺，宏观经济下行压力持续存在。受产能过剩、总需求不旺和国际大宗商品价格下跌共同影响，物价持续走低，工业品价格连续通缩，且幅度扩大。宏观经济步入微通缩周期，经济增速呈现托底式下滑。具体来看，2014年二季度稳增长压力增大，政策重点开始倾向于稳增长，铁路投资加大、降低社会融资成本等一系列刺激政策使得经济增速在二季度企稳，三季度环比上升，四季度经济重新进入下滑趋势。由于内需不足，原油价格回落，工业品出厂价格持续回落，通缩压力加大；居民通胀水平也呈现稳步回落态势。在此背景下，稳定经济区间运行，以调结构、促改革释放经济增长动力成为共识，积极的财政政策和稳健的货币政策内涵与以往也有所不同，宏观经济调控方式、宏观经济指标与实体经济相互关系都发生变化，经济环境和政策方式进入新常态。财政政策方面，受制于财政赤字规模约束和财政收入增速放缓、财政部关于地方政府债务新规、土地出让金及融资平台融资困难等共同影响，地方政府通过财政刺激经济增长的空间受到极大的限制。货币政策方面，央行通过定向和结构性政策来维持货币供应量总体平稳和引导社会融资成本下行。央行保持适度流动性的同时又抑制信用加速扩张，实行稳健的货币政策，外松内紧，通过公开市场及定向方式进行多轮基础货币投放，并下调一次基准利率，但资金面整体相对经济基本面偏紧。具体政策上，央行多次采用定向降准和SLO、MLF等工具调节流动性，下调逆回购利率、降息等逐步引导融资成本下行，但维持M2增速在13%以内，基础货币投放期限以短期限为主，抑制金融机构信用扩张的冲动，同时扩大人民币汇率波动区间，实现人民币小幅贬值。　　2. 市场回顾　　伴随着区间管理、调结构、推进利率市场化等政策调控思路转变以及国际大宗商品价格回落，总体来看，2014年债券市场表现不俗。具体来看，一季度经济表现和通胀数据符合预期，经济表现略弱，通胀高位回落，央行公开市场频频释放流动性，资金面保持相当宽松，债市出现小阳春行情，收益率下降幅度较大。期限上，短端收益率受资金面宽松影响下降较多，而长端收益率则回落幅度有限。二季度经济出现下滑趋势，央行货币政策调控以定向宽松为主，债市整体收益率出现大幅回落的局面，尤其是长端债券收益率受投资户追捧出现较大幅度的回落，债券市场出现牛市行情。二季度末稳增长政策频出，通胀出现抬头，信用一度扩张，市场出现获利了结情绪，长端收益率出现一定幅度的回升，但到9月份，央行开始下调正回购利率及宏观经济数据再次走弱，且通胀并未像市场预期走高，债市又出现一波急涨行情，尤其是长端收益率出现明显下滑，收益率曲线平坦化下行。四季度央行小步快跑式引导社会融资成本下降，并于11月底降低基准利率一次，债市延续牛市行情。整体来看，全年中债总全价指数上涨7.48%，中债银行间国债全价指数上涨6.9%，中债企业债总全价指数上涨5.92%，反映在收益率曲线上，一季度国债、金融债、信用债收益率曲线陡峭化下行；二季度国债、金融债和信用债收益率均平坦化下行；三季度国债、金融债、信用债收益率曲线依旧平坦化下行；四季度国债、信用债收益率出现陡峭化下行，金融债收益率曲线依旧平坦化下行。具体来看，10年国债收益率从年初的4.66%最高回落至年底的3.62%，最低点为3.50%，全年下行了104BP。货币市场方面，受IPO影响，时点流动性紧张时有发生，但总体较为平稳，银行间7天回购加权平均利率均值在3.63%，1天回购加权平均利率均值在2.78%，分别比上年下降了49bp和56bp。　　3. 运行分析　　2014年，债券市场整体表现较好。本基金规模稳定增长，业绩表现优于比较基准。本基金通过对久期的有效管理，以及较为均衡的剩余期限安排，有效地控制了流动性风险，保证了在低风险状况下的较好回报。　　4.4.2报告期内基金的业绩表现　　中银薪钱包货币市场基金报告期内份额净值收益率为2.1916%，高于业绩比较基准148bp。　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　　展望2015年，全球经济将在艰难中复苏，主要经济体面临通缩压力，货币政策倾向于宽松，美联储加息时点存在推迟的可能，大宗商品价格低位徘徊，全球主要经济体有望迎来较长期的低通胀低利率时期。具体来说，美国经济内生增长动力依然较强，良好的复苏趋势有望延续，就业市场持续改善，失业率将降至5.5%以下，工资水平涨幅较为缓慢，通胀水平维持较低水平，美联储或推迟加息。美国制造业PMI连续26个月在荣枯分界线上，制造业持续复苏带动就业增长，推动消费者信心恢复，拉动消费增长，美国经济复苏进入良性循环中。房地产市场方面，新屋销售几乎没有增长，营建许可也表现平平，房地产市场复苏乏力给经济增长带来隐患。受原油价格大幅调整的影响，能源产业链也出现较大冲击，页岩油行业遭受打击，负面影响尚未体现；金融系统在低利率时期，高杠杆的风险也尚未暴露。总体而言，美国经济复苏趋势有望延续，但也有较大隐含风险。欧洲方面，欧央行推行QE后，欧洲通缩问题有望部分缓解，低油价和低汇率将有助于欧元区经济企稳复苏，但国别间差别将会继续加大，如何平衡各加盟国之间的利益，将是欧洲最大的风险。乌克兰内乱存在升级的风险，背后体现欧美与俄罗斯之间大国博弈，伴随经济增长乏力，大国间博弈加剧，或使得地缘政治不稳定因素成为冲击经济环境的一大黑天鹅事件，值得关注。　　国内情况看，新常态下，积极财政政策更多体现在中央政府财政支出上，更多体现在民生、重大基建及军工等领域，而地方政府财政受制于财政新规、土地出让金下降及融资平台融资受限等掣肘，刺激经济增长空间有限；稳健的货币政策强调松紧适度，很可能表现为外松内紧，降息降准及公开市场操作投放货币等政策不时出现，但货币供应量、信用增长将严格控制在合理范围，资金市场维持较为均衡的局面，利率难以快速回落至历史低位。宏观经济将继续呈现托底式下滑，其中二季度政策稳增长压力或较大，但宏观经济增速失速硬着陆风险较小。通胀方面，受国际大宗商品价格回落、内需不足等因素的共同影响，通胀低位徘徊，下半年有望小幅回升，全年在1%附近徘徊概率较大；房地产市场销量企稳，但难言复苏，预计下半年仍有调整压力，房价全年持平或小幅回落。在经济托底式下滑阶段，存量债务违约暴露的风险加大，预计上半年债务违约事件发生的可能性将会上升。　　2015年债券市场机会大于风险，机会主要存在于：1、宏观经济托底式下滑，积极财政政策扩张空间有限，实体经济下行压力贯穿全年，央行货币政策将被迫逐步宽松，引导利率水平下行；2、稳健货币政策倾向于松紧适度，降准、降息及公开市场净投放或非公开市场定向净投放等政策工具会时有发生，但节奏和力度都将较为缓慢，使得信用扩张速度放缓，存量债务违约风险上升，名义利率缓慢下行；3、通胀水平持续低位，受国内产能过剩、经济萧条、流动性扩张放缓和大宗商品价格回落的影响，通胀水平将有望较长时期保持在较低水平，工业品出厂价格可能持续维持通缩局面，由此造成实际利率水平偏高，企业盈利困难，并客观上需要央行逐步兑现货币政策以降低社会融资成本；4、存量债务违约风险上升，避险情绪或将进一步推升固定收益类产品估值。风险来自于：1、政府二季度稳增长刺激力度大于预期，例如通过房地产政策放松或大规模基建投资等方式推动经济短期内快速反弹；2、原油价格大幅反弹，使得输入型通胀压力陡然升起；3、经济面临硬着陆风险，大面积债务违约发生，伴随流动性陷阱出现，信用债遭受评级下调、利率债遭受流动性打压等极端情况出现。但以上风险事件短期内出现的概率并不高。　　综合上述分析，我们对2015年的债券市场走势判断较为乐观，上半年存在良好的投资机会，尤其是利率债和高等级信用债，下半年债市行情存在一定不确定性，但信用债仍能提供较好的利差保护。目前利率债收益率处在历史中性水平，信用债收益率水平也具有一定优势。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险，合理分配类属资产，精选信用债进行配置。资金面方面，预计2015年IPO将继续稳步推进，我们将积极把握IPO期间资金利率波动的机会。策略上，上半年我们将合理控制久期和回购比例，精选个券，积极把握短融、存款市场的投资机会，把握票息收入和资本利得，借此提升基金的业绩表现。　　作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明　　4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述　　根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。　　4.7.2基金经理参与或决定估值的程度　　基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。　　4.7.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。　　4.7.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。　　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明　　根据本基金合同有关规定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明　　本基金在报告期内未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。　　§5 托管人报告　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明　　报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明　　报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见　　本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　§6 审计报告　　本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 徐 艳 许培菁签字出具了安永华明（2015）审字第号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。　　§7 年度财务报表　　7.1 资产负债表　　会计主体：中银薪钱包货币市场基金　　报告截止日：日　　单位：人民币元　　注：1、报告截止日日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额11,894,944,968.12份。　　2、本基金合同于日生效。　　7.2 利润表　　会计主体：中银薪钱包货币市场基金　　本报告期：日（基金合同生效日）至日　　单位：人民币元　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表　　会计主体：中银薪钱包货币市场基金　　本报告期：日（基金合同生效日）至日　　单位：人民币元　　报表附注为财务报表的组成部分。　　本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：　　基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮　　7.4 报表附注　　7.4.1 基金基本情况　　中银薪钱包货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号文《关于核准中银薪钱包货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司于日至日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2014)验字第号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币896,812,186.99元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币14,802.87元，以上实收基金（本息）合计为人民币896,826,989.86元，折合896,826,989.86份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构均为中银基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。　　本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。　　本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款税后利率。　　7.4.2 会计报表的编制基础　　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则―基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。　　采用若干修订后/新会计准则　　月，财政部制定了《企业会计准则第39号――公允价值计量》、《企业会计准则第40号――合营安排》和《企业会计准则第41号――在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号――长期股权投资》、《企业会计准则第9号――职工薪酬》、《企业会计准则第30号――财务报表列报》和《企业会计准则第33号――合并财务报表》；上述7项会计准则均自日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号――金融工具列报》，在自日（基金合同生效日）至日止期间及以后期间的财务报告中施行。　　上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。　　7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于日的财务状况以及日（基金合同生效日）至日止期间的经营成果和净值变动情况。　　7.4.4 重要会计政策和会计估计　　会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。　　7.4.4.1 会计年度　　本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系日（基金合同生效日）起至日止。　　7.4.4.2 记账本位币　　本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。　　7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类　　本基金的金融资产分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。　　本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。　　7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认　　本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。　　本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。　　本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。　　当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销。　　金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。　　本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。　　本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：　　(1) 债券投资　　买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；　　卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。　　(2) 回购协议　　本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。　　7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则　　公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。　　本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。　　本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；　　本基金金融工具的估值方法具体如下：　　1) 银行存款　　本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；　　2) 债券投资　　本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；　　3) 回购协议　　(1) 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；　　(2) 本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；　　4) 其他　　(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；　　(2) 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；　　(3) 如有新增事项，按国家最新规定估值。　　7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销　　当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。　　7.4.4.7 实收基金　　实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。　　7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量　　(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会基金部通知（2006）22号文《关于货币市场证券投资基金提前支取定期存款有关问题的通知》的规定，因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担；　　(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；　　(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；　　(4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；　　(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。　　7.4.4.9 费用的确认和计量　　(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率逐日计提；　　(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率逐日计提；　　(3) 基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率逐日计提；　　(4) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；　　(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响每万份基金净收益小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。　　7.4.4.10 基金的收益分配政策　　(1) 本基金每份基金份额享有同等分配权；　　(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；　　(3) “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；　　(4) 本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；　　(5) 本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益小于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除；　　(6) 当日成功申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；　　(7) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。　　7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计　　本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。　　7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明　　7.4.5.1 会计政策变更的说明　　会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。　　7.4.5.2 会计估计变更的说明　　本基金本报告期无会计估计变更。　　7.4.5.3 差错更正的说明　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。　　7.4.6税项　　7.4.6.1 营业税、企业所得税　　证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。　　证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。　　7.4.6.2个人所得税　　个人所得税税率为20%。　　基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。　　暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。　　7.4.7关联方关系　　注：1、报告期内，基金管理人子公司中银资产管理有限公司于2014年9月正式成立，基金管理人持有其100%股份。　　2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。　　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易　　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易　　本基金于本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。　　7.4.8.2关联方报酬　　7.4.8.2.1基金管理费　　单位：人民币元　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：　　H=E×0.33%÷当年天数　　H为每日应计提的基金管理费　　E为前一日的基金资产净值　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。　　7.4.8.2.2基金托管费　　单位：人民币元　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。计算方法如下：　　H=E×0.05%÷当年天数　　H为每日应计提的基金托管费　　E为前一日的基金资产净值　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。　　7.4.8.2.3销售服务费　　单位：人民币元　　注：基金销售服务费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下：　　H=E×0.30%÷当年天数　　H为每日应计提的基金托管费　　E为前一日的基金资产净值　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。　　7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易　　单位：人民币元　　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况　　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况　　本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。　　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况　　本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。　　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入　　单位：人民币元　　注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，日（基金合同生效日）至日止期间获得的利息收入为人民币8,505.00元，2014年末结算备付金余额为人民币0.00元。　　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况　　基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。　　7.4.8.7其他关联交易事项的说明　　本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。　　7.4.9期末（日）本基金持有的流通受限证券　　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券　　本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。　　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票　　本基金期末未持有的暂时停牌等流通受限股票。　　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券　　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购　　截至本报告期末日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额1,687,046,429.42元，是以如下债券作为质押：　　金额单位：人民币元　　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购　　截至本报告期末日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。　　7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项　　7.4.14.1公允价值　　7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具　　银行存款、买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。　　7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具　　7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值　　于日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中无第一层次的余额，属于第二层次的余额为人民币4,079,702,556.27元，无第三层次的余额。　　7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动　　本基金以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。　　日（基金合同生效日）至日，对于以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。　　7.4.14.1.2.3第三层次公允价值期初金额和本期变动金额　　本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。　　7.4.14.2承诺事项　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。　　7.4.14.3其他事项　　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。　　7.4.14.4财务报表的批准　　本财务报表已于日经本基金的基金管理人批准。　　§8 投资组合报告　　8.1期末基金资产组合情况　　金额单位：人民币元　　8.2债券回购融资情况　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明　　本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。　　8.3基金投资组合平均剩余期限　　8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况　　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明　　本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。　　8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例　　8.4期末按债券品种分类的债券投资组合　　金额单位：人民币元　　8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细　　金额单位：人民币元　　8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　8.8 投资组合报告附注　　8.8.1基金计价方法说明　　本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。　　8.8.2本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。　　8.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。　　8.8.4期末其他各项资产构成　　单位：人民币元　　8.8.5 其他需说明的重要事项标题　　由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。　　§9 基金份额持有人信息　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构　　份额单位：份　　9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况　　9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况　　§10 开放式基金份额变动　　单位：份　　注：表内“总申购份额”含红利再投份额。　　§11 重大事件揭示　　11.1基金份额持有人大会决议　　本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动　　本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼　　本报告期内，没有涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。　　11.4 基金投资策略的改变　　本报告期内，基金投资策略没有发生改变。　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况　　本报告期内，为基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为80,000.00元，目前会计师事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为1年（本报告期）。　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况　　本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情况。　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况　　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况　　金额单位：人民币元　　注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。　　2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。　　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况　　金额单位：人民币元　　11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况　　本基金本报告期内偏离度绝对值均未超过0.5%。　　中银基金管理有限公司　　二一五年三月二十七日　　日　　基金管理人：中银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二一五年三月二十七日来源上海证券报)点击进入参与讨论
(责任编辑：Newshoo)
社区热帖推荐
看看哪位主播卸了妆让你认不出来……[]
客服热线：86-10-
客服邮箱：