三因子模型实证分析_百度文库
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三因子模型实证分析|本​文​通​过​对​F​F​-​三​因​子​模​型​的​研​究​,​并​借​鉴​了​国​内​外​的​研​究​成​果​,​同​时​结​合​国​内​股​市​的​具​体​特​点​,​提​出​以​下​三​个​影​响​股​票​收​益​率​因​子​：​流​通​市​值​、​市​盈​率​、​换​手​率​。​在​F​F​-​三​因​子​模​型​的​基​础​上​,​构​建​了​国​内​特​有​的​新​三​因​子​模​型​,​进​行​了​实​证​检​验​,​并​与​F​F​-​三​因​子​模​型​进​行​了​比​较​分​析​。
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你可能喜欢中国股票市场的三因子模型--《系统工程学报》2002年06期
中国股票市场的三因子模型
【摘要】：通过对中国股票市场从 1995年 7月到 2 0 0 0年 6月所有A股股票月收益率的研究 ,发现股票市场具有显著的市值效应、账面市值比效应、市盈率效应和价格效应 .这些效应不能用市场 β值来解释 ,但再加上两个因子 :市值因子和账面市值比因子 ,可以很好地解释这些效应 .这个三因子模型也能够很好地解释中国股票市场众多指数的差异
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：F830.91【正文快照】：
0　引　言中国的两个证券交易所成立至今已逾 10年 ,不少学者认为市场的交易行为在各项法规的不断完善之下日趋理性化 ,但中国这一新兴的证券市场能否用现代金融理论来解释 ,在一定假定下给出的金融模型能否应用到我国的金融市场 ,与国外成熟的同类市场相比 ,究竟有多少相似
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有谁知道如何用EViews做主成分分析和因子分析，步骤如何，怎么做标准化处理？谢谢达人了。
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eviews5.0可以产生一个factor对象来做因子分析，至于主成分分析,eviews和spss都不能直接做，但可以通过有上述软件因子分析中得到的协方差阵或相关矩阵的特征值和特征向量参考书本中的公式自己来做……
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可以的，具体的操作见高铁梅《views2》中的讲解。490页有案例
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