嘉实沪深300联接（）
基金类型：指数型&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：350.61亿份&&&&
基金经理：&
基金全称：嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金&&&&
基金管理人：&
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率-3.38%
近一月增长率9.21%
近一季增长率39.35%
近半年增长率59.56%
购买状态：
申购-&&|&&
赎回-&&|&&
最近访问基金
我自选的基金
以下为热门基金
同公司旗下基金
网友最关注的基金
成立以来收益
嘉实沪深300指数(LOF)：更新招募说明书摘要
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)更新招募说明书摘要基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)由嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事宜而来。《关于嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)变更投资范围及其相关事项的议案》经日嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会日证监许可[号文核准。自日起,由《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》修订而成的《嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》生效,原《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》同日起失效。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为日(未经审计)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基本信息
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。
嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
安奎先生,董事长,大学本科,中共党员,曾任吉林农业机械研究所主任 吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理 吉林省证券公司总经理 东北证券有限责任公司监事长 吉林天信投资公司总经理 中诚信托有限责任公司副总经理。日起任嘉实基金管理有限公司董事长。
赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司总经理。
高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长,外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Bernd Amlung先生,董事,德国籍,德国拜罗伊特大学商业管理专业硕士。自1989年起加入德意志银行以来,曾在私人财富管理、全球市场部工作。现任德意志资产与财富管理公司(Deutsche Asset & Wealth Management, London)全球战略与业务发展部负责人,MD。
?Mark Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD。
韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理 1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理 2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。清华大学商法研究中心副主任、清华大学法学院副教授,担任中国证券法学研究会常务理事、中国商法学研究会理事、北京市经济法学会常务理事、中国法学会检察学研究会金融检察专业委员会委员。曾任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现任上海证券交易所第三届上市委员会委员。
朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。
王利刚先生,监事,经济学学士。2001年2月至今,就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部,历任人力资源部副总监、总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人 平安证券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有16年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理,日至日任万家(原天同)180指数证券投资基金基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司, 日至日任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接基金经理,日至日任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理,日至日任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接基金经理。日至今任嘉实沪深300ETF基金经理,日至今任嘉实中证500ETF基金经理,日至今任嘉实中证500ETF联接基金经理,日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实基本面50、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理。日至今任本基金基金经理。
(2)历任基金经理
本基金无历任基金经理。
3、股票投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司总经理助理兼公司首席投资官(股票业务)邵健先生,公司总经理赵学军先生,公司研究总监陈勤先生,资深基金经理邹唯先生、张弢先生,定量投资部负责人张自力先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期:日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整
法定代表人:田国立
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
托管业务部总经理:李爱华
托管部门信息披露联系人:王永民
客服电话:95566
传真:(010)
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内,中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至日,中国银行已托管276只证券投资基金,其中境内基金251只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一)柜台(场外)基金份额发售机构
1.直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
2.代销机构
(1)中国银行股份有限公司
(2)中国农业银行股份有限公司
(3)中国工商银行股份有限公司
(4)中国建设银行股份有限公司
(5)招商银行股份有限公司
(6)交通银行股份有限公司
(7)中国邮政储蓄银行股份有限公司
(8)上海浦东发展银行股份有限公司
(9)兴业银行股份有限公司
(10)中国民生银行股份有限公司
(11)中信银行股份有限公司
(12)华夏银行股份有限公司
(13)北京银行股份有限公司
(14)平安银行股份有限公司
(15)宁波银行股份有限公司
(16)中国光大银行股份有限公司
(17)东莞银行股份有限公司
(18)杭州银行股份有限公司
(19)浙商银行股份有限公司
(20)江苏银行股份有限公司
(21)乌鲁木齐商业银行股份有限公司
(22)广发银行股份有限公司
(23)嘉实财富管理有限公司
(24)万银财富(北京)基金销售有限公司
(25)上海天天基金销售有限责任公司
(26)杭州数米基金销售有限公司
(27)上海长量基金销售投资顾问有限公司
(28)和讯信息科技有限公司
(29)浙江同花顺基金销售有限公司
(30)中信证券股份有限公司
(31)广发证券股份有限公司
(32)中信建投证券股份有限公司
(33)海通证券股份有限公司
(34)申银万国证券股份有限公司
(35)国泰君安证券股份有限公司
(36)中国银河证券股份有限公司
(37)兴业证券股份有限公司
(38)招商证券股份有限公司
(39)华泰证券股份有限公司
(40)长城证券有限责任公司
(41)国都证券有限责任公司
(42)华福证券有限责任公司
(43)光大证券股份有限公司
(44)渤海证券股份有限公司
(45)安信证券股份有限公司
(46)东北证券股份有限公司
(47)平安证券有限责任公司
(48)国元证券股份有限公司
(49)中国中投证券有限责任公司
(50)湘财证券股份有限公司
(51)中银国际证券有限责任公司
(52)德邦证券有限责任公司
(53)财富证券有限责任公司
(54)中信证券(山东)有限责任公司
(55)中航证券有限公司
(56)中信证券(浙江)有限责任公司
(57)长江证券股份有限公司
(58)金元证券股份有限公司
(59)国盛证券有限责任公司
(60)山西证券股份有限公司
(61)西部证券股份有限公司
(62)广州证券有限责任公司
(63)国联证券股份有限公司
(64)东吴证券股份有限公司
(65)南京证券股份有限公司
(66)浙商证券有限责任公司
(67)恒泰证券股份有限公司
(68)东海证券股份有限公司
(69)东方证券股份有限公司
(70)第一创业证券股份有限公司
(71)宏源证券股份有限公司
(72)民生证券股份有限公司
(73)新时代证券有限责任公司
(74)上海证券有限责任公司
(75)世纪证券有限责任公司
(76)华西证券股份有限公司
(77)中原证券股份有限公司
(78)东莞证券有限责任公司
(79)华龙证券有限责任公司
(80)万联证券有限责任公司
(81)财通证券有限责任公司
(82)齐鲁证券有限公司
(83)大同证券经纪有限责任公司
(84)瑞银证券有限责任公司
(85)华鑫证券有限责任公司
(86)中山证券有限责任公司
(87)天相投资顾问有限公司
(88)江海证券有限公司
(89)中国民族证券有限责任公司
(90)厦门证券有限公司
(91)爱建证券有限责任公司
(92)华宝证券有限责任公司
(93)方正证券股份有限公司
(94)英大证券有限责任公司
(95)西南证券股份有限公司
(96)日信证券有限责任公司
(97)信达证券股份有限公司
(98)东兴证券股份有限公司
(99)华融证券股份有限公司
(100)国海证券股份有限公司
(101)国信证券股份有限公司
(102)财富里昂证券有限责任公司
(103)华安证券股份有限公司
(104)宏信证券有限责任公司
(二)注册登记机构
(三)律师事务所和经办律师
(四)会计师事务所和经办注册会计师
四、基金的名称
本基金名称:嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
五、基金的类型
本基金类型:契约型上市开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
七、基金的投资方向
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
八、基金的投资策略
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,在正常市场情况下,本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
1、资产配置比例
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
2、组合构建
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。
本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
3、风险收益目标
本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,在日常管理过程中,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对标的指数的有效跟踪,分享中国股票市场的长期收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金以沪深300指数为标的指数。业绩衡量基准为95%的沪深300指数增长率加5%的银行活期存款税后利率。
本基金管理人在基金管理期间有权更换标的指数和业绩衡量基准,标的指数和业绩衡量基准的更换将提前3个月在指定媒体上公告。
十、基金的风险收益特征
风险中等,获得证券市场平均收益率。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据原基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。
1.报告期末基金资产组合情况
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
9.期末投资目标基金明细
10.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低ETF及股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目标。
11.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
12.投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
(3)其他资产构成
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:嘉实沪深300ETF联接(LOF)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注:根据日中国证监会《关于核准嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议的批复》(证监许可[号),变更了投资范围并更名为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)。本基金自日起 3个月内为建仓期(原持有的沪深300指数成份股、备选成份股调整为嘉实沪深300ETF),建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十七条((二)投资范围和(七)投资禁止行为与限制)的规定:(1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 (2)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。(3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
十三、基金的费用与税收
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用的种类
(1)基金管理人的管理费
(2)基金托管人的托管费
(3)证券交易费用
(4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用
(5)基金份额持有人大会费用
(6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费
(7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行
(8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式
(1)基金管理人的管理费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额,若为负数,则E取0。
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分所对应的基金资产后的余额,若为负数,则E取0。
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
(3)上述(一)基金费用第(3)-(8)项费用,除上款规定的费用外,由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从当期基金财产中支付。
(4)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支 若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减:
(1)本基金场内的赎回费率统一为0.5% 本基金场外赎回费率不高于0.5%,随在开放式基金账户中的持有期限的增加而递减(如果投资人在本基金基金合同生效前连续持有原基金直至本基金基金合同生效后赎回,该投资人的持有期将按原基金持有期加上本基金持有期合并计算):
注:就赎回费而言,1 年指365 天,2 年指730 天。
(2)本基金收取的赎回费中25%的部分归入基金财产。
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)、嘉实中证中期企业债指数(LOF)A/C类场外份额与嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)场外基金份额之间互相转换时,基金转换费率采用“赎回费 + 申购费率补差”算法,计算公式如下:
净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G)
转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额 = 净转入金额 / E其中,B 为转出的基金份额
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D 为转出基金的对应赎回费率
G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时,则申购补差费率G为零
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
其中赎回费的25%归入转出基金资产(嘉实中证中期企业债指数(LOF)C除外) 根据嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金合同的约定,对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
注:日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自日起,在本公司基金网上直销系统(含电话交易)开通旗下部分基金产品的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统(含电话交易)交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。
(三)其他费用
本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。
(四)本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:
1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分:增加了和讯信息科技、邮储银行、同花顺、华安证券、宏信证券五家代销机构,并更新了相关直销机构和代销机构信息。
5.在“十一、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十二、基金的业绩”部分:基金业绩更新至日。
7.在“二十五、其他应披露事项”部分:列示了本基金自日至日相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人
中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%。
北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
成都市人民南路一段86号城市之心30H
深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场T1-1202
青岛市市南区香港中路10号颐和国际大厦A座3502室
杭州市西湖区杭大路15号嘉华国际商务中心313室
福州市鼓楼区五四路158号环球广场25层04单元
南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室
广州市天河区天河北路183号大都会广场室
北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人
住所、办公地址
北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人
住所、办公地址
北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人
北京市西城区金融大街25号
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人
住所、办公地址
深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人
上海市银城中路188号
上海市银城中路188号
法定代表人
北京市西城区金融大街3号
北京市西城区金融大街3号
法定代表人
上海市中山东一路12号
上海市中山东一路12号
法定代表人
高天、虞谷云
福州市湖东路154
上海市江宁路168
法定代表人
住所、办公地址
北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人
住所、办公地址
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人
住所、办公地址
北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人
北京市西城区金融大街甲17号首层
北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人
住所、办公地址
广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人
住所、办公地址
宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人
上海、北京地区
北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人
住所、办公地址
东莞市城区运河东一路193号
法定代表人
住所、办公地址
杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人
400-888-8508
住所、办公地址
浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人
住所、办公地址
南京市洪武北路55号
法定代表人
(025)96098
乌鲁木齐市新华北路8号
乌鲁木齐市新华北路8号商业银行大厦
法定代表人
住所、办公地址
广东省广州市农林下路83号
法定代表人
詹全鑫、张扬眉
800-830-0-8003
上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元、北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人
400-021-8850
北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼单元
北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼单元
法定代表人
400-808-0069
上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
法定代表人
浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
法定代表人
上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人
400-089-1289
北京市朝外大街22号泛利大厦10层
北京市朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人
浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
法定代表人
住所、办公地址
北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人
广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(房)
广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人
95575或致电各地营业网点
北京市朝阳区安立路66号4号楼
北京市朝阳门内大街188号
法定代表人
上海淮海中路98号
上海市广东路689号
法定代表人
金芸、李笑鸣
95553或拨打各城市营业网点咨询电话
住所、办公地址
上海市常熟路171号
法定代表人
(021)962505
上海市浦东新区商城路618号
上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人
住所、办公地址
北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人
福州市湖东路268号
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人
住所、办公地址
深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼
江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人
025-(南京)2(深圳)
住所、办公地址
深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人
住所、办公地址
北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人
400-818-8118
福州市五四路157号新天地大厦7、8层
福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人
住所、办公地址
上海市静安区新闸路1508号
法定代表人
刘晨、李芳芳
天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
天津市南开区宾水西道8号
法定代表人
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人
住所、办公地址
长春市自由大路1138号
法定代表人
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼(518048)
法定代表人
住所、办公地址
安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人
住所、办公地址
深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人
住所、办公地址
湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人
400-888-1551
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人
上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
法定代表人
住所、办公地址
湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人
住所、办公地址
青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼
法定代表人
住所、办公地址
南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人
住所、办公地址
浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人
住所、办公地址
湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人
海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人
江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人
住所、办公地址
太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人
400-666-1618
住所、办公地址
陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼
法定代表人
住所、办公地址
广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人
(020)961303
江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
法定代表人
住所、办公地址
苏州工业园区翠园路181号
法定代表人
住所、办公地址
江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人
住所、办公地址
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人
住所、办公地址
内蒙古呼和浩特市新城区新华大街111号
法定代表人
住所、办公地址
江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
法定代表人
上海市中山南路318号2号楼22-29层
上海市中山南路318号2号楼21-29层
法定代表人
住所、办公地址
广东省深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人
新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
北京西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人
住所、办公地址
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人
400-619-8888
住所、办公地址
北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人
住所、办公地址
上海市西藏中路336号
法定代表人
住所、办公地址
深圳深南大道7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人
住所、办公地址
四川省成都市陕西街239号
深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼深圳总部
法定代表人
住所、办公地址
郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人
住所、办公地址
东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人
住所、办公地址
甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人
住所、办公地址
广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人
住所、办公地址
杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人
(、962336(上海地区)
住所、办公地址
山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人
大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13
法定代表人
住所、办公地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人
400-887-8827
住所、办公地址
深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法定代表人
住所、办公地址
深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人
北京市西城区新街口外大街28号C座5层邮编:100088
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701邮编:100032
法定代表人
住所、办公地址
黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人
400-666-2288
住所、办公地址
北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人
400-889-5618
住所、办公地址
厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人
住所、办公地址
上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人
住所、办公地址
上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层
法定代表人
住所、办公地址
湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人
深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人
住所、办公地址
重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人
(023)6378212
呼和浩特市新城区锡林南路18号
北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人
住所、办公地址
北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人
400-800-8899
住所、办公地址
北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人
北京市西城区金融大街8号
北京市西城区金融大街8号中国华融A座3层、5层
法定代表人
广西桂林市辅星路13号
法定代表人
95563(全国)
深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人
上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人
安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人
甘霖、钱欢
四川成都市人民南路2段18号川信大厦10楼
四川成都市人民南路2段18号川信大厦11楼
法定代表人
中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址
北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人
上海市通力律师事务所
住所、办公地址
上海市银城中路68号时代金融中心19楼
吕红、黎明
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人
经办注册会计师
许康玮、洪磊
占基金总资产的比例(%)
616,870,601.85
616,870,601.85
20,398,821,491.61
固定收益投资
640,728,000.00
640,728,000.00
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
511,147,628.04
40,741,182.27
22,208,308,903.77
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
2,427,303.40
33,566,470.24
231,289,942.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业
20,773,736.64
17,990,302.94
批发和零售业
17,054,025.81
交通运输、仓储和邮政业
16,298,904.11
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
23,712,340.16
208,441,514.44
27,374,642.45
租赁和商务服务业
5,678,437.12
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
3,414,926.72
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
5,191,303.28
3,656,752.06
616,870,601.85
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
22,452,557.54
20,158,832.64
20,084,307.48
16,829,041.41
13,679,856.82
12,084,537.40
10,766,154.30
9,552,412.36
8,838,460.80
8,464,784.05
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
640,728,000.00
其中:政策性金融债
640,728,000.00
企业短期融资券
640,728,000.00
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
140,252,000.00
120,132,000.00
89,991,000.00
80,288,000.00
60,000,000.00
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
嘉实沪深300ETF
交易型开放式
嘉实基金管理有限公司
20,398,821,491.61
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
沪深300股指期货IF1407合约
3,230,700.00
公允价值变动总额合计(元)
股指期货投资本期收益(元)
股指期货投资本期公允价值变动(元)
存出保证金
1,269,644.09
应收证券清算款
16,714,470.22
17,660,347.16
应收申购款
1,204,812.67
其他应收款
3,861,660.96
40,741,182.27
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
日基金合同生效日至日
2006年年度
2007年年度
2008年年度
2009年年度
2010年年度
2011年年度
2012年年度
2013年年度
2014年上半年
申购金额(M,含申购费)
50万元≤M<200万元
200万元≤M<500万元
M≥500万元
按笔收取,1000元/笔
选择账本：
您的建议，我们的动力