金融学教程_百度百科
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是研究、、和的基本理论，货币和金融体系的运行机制以及金融运行与经济运行相互关系的一门学科，是经济金融类专业及相关专业的专业基础理论课。随着金融资本全球化浪潮的迅猛推进，国际间流通的速度不断加快，金融业作为“百业之首”在现代经济中的特殊地位及其举足轻重的作用越来越受到各国政府的普遍重视。世界经济发展史证明，一国金融活动的有效程度会直接对该国经济发展产生深刻的乃至于决定性的影响。金融的发展使得金融学科的内涵也在不断地丰富和深化，这就要求我们要不断研究一些新问题、新理论和新方法，培养出一批具有扎实的理论基础和勇于探索、敢于创新的专业人才。为了适应这一需要，我们编写了这本《金融学教程》。作&&&&者ISBN5出版社出版时间开&&&&本16开
金融学是一门科学生活的学问。第一篇　货币与信用
第一章　货币与货币制度
第二章　信用与利息
第三章　金融机构体系
第四章　商业银行
第五章　投资银行
第六章　政策性银行
第七章　金融市场
第三篇　金融宏观管理
第八章　货币供求与均衡
第九章　中央银行与货币政策
第十章　金融风险与金融监管
第四篇　对外金融活动
第十一章　外汇与外汇管理
第十二章　国际收支与国际结算
参考文献作者：
出版日期：
定价：26.00 元金融学是研究资金如何在不同主体间调剂余缺进而实现在全社会范围内合理优化配置的一门学科，具有很强的理论性和实践性。本教材从实用的角度出发，力图通过简洁明晰的阐释使学习者了解现代金融的核心概念，熟悉现代金融的体系框架，掌握现代金融的运行机制。本教材具有以下几点鲜明的特征：实用性、全面性、知识性。金融学教程是从宏观上来阐述金融市场以及金融经济学上的现象，从专业的角度表明现阶段经济发展。
第一章货币理论
第二章金融调控
第三章金融市场
第四章金融机构
第五章金融工具
第六章风险管理
第七章投资理财
第八章国际金融
第九章金融监管
……书名:金融学教程(21世纪金融类研究生系列教材)
作者:曾康霖
出版社:中国金融出版社
开本:异16开
简介:本《教程》的编写者集中了国内部分高校金融学科中研究有成效、造诣较深、在研究生教学方面具有优势的教授。像这样整合国内7所高校的力量进行一门课程的教材建设，在国内是少见的。本《教程》内容的设计要求是：(1)适合硕士生的知识结构、理论水平以及教学计划的学时安排。(2)范围和深浅适度，不宜过多过深。评价、借鉴国外理论和方法，避免简单移植、介绍，注重结合中国实际，升华到理论认识；语言平实，不晦涩。(3)梳理来龙去脉，注重问题展开的层次性和阶段性。(4)比较中显示特色，评价中体现倾向性。
本教材为适应金融学硕士研究生的培养目标、知识水平和知识结构的需要，按现代金融学科发展的状况，在体系设计上进行了创新，全书分为机理相关篇、行为主体篇和学理发展篇。机理相关篇着力论述货币、信用、金融的传统理念与现代理念，注重各种概念在各种领域的相互关系等；行为主体篇突出各种行为选择，包括行为选择的理念依据、实现途径、效应评价等；学理发展篇论述各种金融理论产生的经济社会条件、理论脉络、运作模式、政策主张等。三篇的关系为：机理相关篇的内容为行为主体篇中各金融主体的行为提供理论基础和知识准备，学理发展篇的内容是对各金融主体行为实践的经验总结和思想结晶；行为主体是核心，机理相关是先导，学理发展是深化。
本教材既能作为金融学研究生课堂教学的教材，也可以作为金融理论研究工作者和经济金融部门业务工作者的自学读物。
第一篇 机理相关篇
第一章 金融概论
第一节 传统金融与现代金融
一、“金融”概念的起源
二、“金融”与货币流通及信用
三、现代金融的时代认同
四、金融概念的不同视角
第二节 金融机构与金融市场
一、金融机构、金融中介机构与金融中介
二、金融中介机构存在和发展的理论支撑
三、金融机构与金融市场的互动关系
第三节 金融与经济互动
一、经济决定金融
二、金融反作用于经济
三、金融与经济的融合和分离
四、金融产业
第四节 金融与经济增长
一、金融是现代经济的核心
二、金融抑制与经济增长
三、金融自由化与经济增长
附录：金融创新螺旋
第二章 货币与金融
第一节 货币与金融产品替代
一、货币形态及功能的演变
二、货币与金融资产的一般性替代
三、货币替代及其理论
第二节 货币与金融资产价格
一、利率变动与金融资产价格
二、汇率与金融资产价格
三、货币供求与金融资产价格
第三节 货币与金融稳定
一、货币虚拟化与金融稳定
二、电子货币、网络银行与金融稳定
三、货币政策传导与金融宏观调控
第三章 信用与金融
第一节 信用的学理含义
一、信用的经济学含义
二、信用的社会学含义
三、信用的法学含义
四、信用与诚信和信誉
第二节 信用约束与金融运行
一、产权明晰与信用关系建立
二、信用关系建立与信息对称
三、信息对称与金融运行
第三节 信用维度与金融调控
一、货币供给量与银行信用规模
二、信用流通工具替代与社会信用供给量
三、信贷配给与金融调控
第四节 信用基础与金融风险
一、金融脆弱性与金融风险管理
二、金融富韧性与金融风险管理
三、金融风险管理与信用风险量化
第四章 商业性金融
第一节 商业性金融机构的特点和定位
一、金融的商业性及商业性金融机构的特点
二、商业性金融机构的定位
第二节 商业性金融机构的规模经济、范围经济及价值创造
一、商业性金融机构的规模经济
二、商业性金融机构的范围经济
三、商业性金融机构的价值创造
第三节 商业性金融机构的价值评估
一、商业性金融机构价值评估的意义
二、商业性金融机构有形资产的价值评估
三、商业性金融机构无形资产的价值评估
四、商业性金融机构价值评估的特殊性
第四节 商业性金融机构的职业经理人
一、职业经理人的生成机制
二、职业经理人的价值评估
第五章 政策性金融
第一节 政策性金融概述
一、政策性金融的内涵
二、政策性金融产生发展的必然性
三、政策性金融的实现方式
第二节 西方国家政策性金融的实现方式
一、西方政策性金融机构的特征
二、西方主要发达国家政策性金融的实现
第三节 我国政策性金融的实现方式
一、我国建立政策性金融的时代背景
二、我国三家政策性银行的建立
三、我国政策性银行的运行
四、我国政策性银行与中央银行的宏观调控
第四节 政策性金融的资产负债
一、政策性金融的资金来源
二、政策性金融的资金运用
第五节 政策性金融的生命力
一、“市场缺位”与政策性金融
二、“市场失灵”与政策性金融
三、政策性金融的边界
四、我国政策性金融存在的长期性
第二篇 行为主体篇
第六章 家庭金融
第一节 家庭金融的需求
一、家庭金融与家庭理财
二、家庭金融需求的分类
三、家庭金融需求的决定
四、家庭金融需求与预算约束
第二节 家庭金融的供给
一、金融机构产品供给的设计和定价
二、金融机构满足家庭金融需求的途径和方式——金融营销
三、家庭金融业务发展展望
第三节 家庭理财的资产选择
一、储蓄投资的策略选择
二、证券投资的策略选择
三、基金投资的策略选择
四、外汇投资的策略选择
五、适时调整投资结构，化解风险
第四节 家庭理财的负债选择
一、“负债消费”将成为一部分人生活的内容
二、家庭理财的负债选择策略
三、个人负债消费要防止家庭破产
第七章 公司金融
第一节 资本预算中的风险和实际期权
一、项目投资时机的选择权
二、后继项目投资选择权
三、投资项目放弃选择权
第二节 公司兼并与收购
一、兼并与收购的概念
二、并购协同效应的来源
三、并购、代理成本和公司控制市场
第三节 跨国公司财务
一、跨国公司财务管理的特征
二、跨国公司经营活动及相关的现金流
三、国际资本预算中的项目评估
四、转移定价
第四节 公司治理
一、公司治理机制：内部和外部控制系统
二、公司融资结构与公司治理结构优化
三、股票融资与控制性股东最优持股比例的决定
第五节 控股公司财务：风险与回报率
一、控股公司：类型和特征
二、控股公司多样化经营对风险与回报率的影响
三、控股公司多层控股对风险与回报率的影响
第六节 公司业绩评价：理论与方法
一、理论渊源和计算方法
二、业绩评价体系的创新财务思想
三、存在的问题
第八章 政府金融
第一节 政府金融概述
一、政府金融的产生与发展
二、政府金融含义的界定
三、政府金融的职能定位
第二节 政府金融的理论基础
一、新国家干预主义与公共投资理论
二、政府金融建立在政府资本职能的基础上
三、“政府资本职能”与“政府行政职能”的分离：
政府金融发展的切入点
第三节 政府金融运行的成本与效益分析
一、政府金融资金来源的成本分析
二、政府金融资金市场化运用的效益分析
第四节 政府金融的规模
一、政府金融规模的理论考察
二、政府金融规模的衡量指标
三、政府金融规模的适度评价：以中国、日本为例
第五节 政府金融的风险管理
一、政府金融风险的一般性与特殊性
二、政府金融风险管理的一般性
三、政府金融风险管理的特殊性
第九章 国际金融
第一节 汇率决定的一般分析框架
一、一国货币汇率决定的一般因素
二、一国货币汇率决定的主要因素
第二节 汇率决定的购买力平价
一、购买力平价理论
二、扩展的购买力平价理论
第三节 汇率决定的利率平价
一、无抵补的利率平价理论
二、抵补的利率平价定律
三、现代利率平价理论的进一步发展
第四节 货币主义的汇率决定理论
一、简单的柔性价格下的货币分析
二、扩展的柔性价格货币分析
三、汇率的粘性价格货币分析
第五节 解读与评价
一、对购买力模型的解读与评价
二、对利率平价模型的解读与评价
三、对货币主义汇率理论的解读与评价
第六节 人民币汇率的决定
一、实质经济层面的人民币汇率升值压力
二、金融经济层面的人民币汇率决定的复杂性
三、汇率生成机制的改革
第三篇 学理发展篇
第十章 数理金融
第一节 数理金融概论
一、基本分析框架
二、证券市场
三、市场均衡
第二节 效用函数和风险态度
一、效用函数
二、预期效用原理
三、风险态度
第三节 两期证券市场
一、两资产模型
二、多资产情形
三、基于消费的资产定价
四、CAPM定价原理
第四节 多期证券市场：一般均衡与无套利
一、一般均衡
二、随机贴现因子
三、无套利均衡和风险中性定价
第五节 数理金融对中国金融市场的适用性讨论
第十一章 行为金融
第一节 行为金融学概述
一、行为金融学的产生
二、行为金融学的特征
第二节 行为金融学的理论框架
一、期望理论
二、行为资产组合理论
三、行为资产定价理论
四、行为金融的若干行为模型
第三节 行为金融理论的应用
一、行为金融的交易策略
二、行为金融对一些金融现象的解释
三、行为金融理论在运用中的局限性
第四节 行为金融理论展望
一、从分析个体投资者向分析机构投资者拓展
二、从金融市场向金融中介拓展
三、从微观研究向宏观研究拓展
第十二章 工程金融
第一节 工程金融的基本分析方法
一、无套利定价法
二、风险中性定价法
三、状态价格定价技术
四、积木分析法
第二节 远期、期货和互换的定价
一、金融远期与期货的定价
二、互换的定价
第三节 期权定价
一、期权概述
二、证券价格的变化过程
三、布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第四节 证券产品设计
一、证券产品设计的供求分析
二、证券产品设计的手段分析
三、证券产品设计中应注意的几个问题
第五节 风险管理
一、风险的识别与度量
二、风险管理
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金融投资学就是研究金融领域中金融资产投资运动的特殊规律性的一门学科。但是，金融投资学既是一门理论学科，同时也是一门应用性、实践性很强的学科，它既要研究金融资产投资运动的基本理论、基本规律，又要研究金融资产投资的决策方法、操作方法等应用技巧，而且还应研究金融投资的管理体制、管理方式、调控机制等问题。因此，完整地表述应是：金融投资学是研究金融投资的基本原理即金融资产投资运动及其经济关系的规律性、金融投资的决策方法，以及金融投资调控与管理的一门应用理论科学。
首先，金融投资是金融资产的投资活动，因而是在投资领域中的反映，它不同于一般的媒介商品运动的资金运动，而是以货币增值为目的的资金运动，存在着自身特殊的运动规律和运行机理，金融投资学应对这些规律性的问题进行充分的论述，揭示其经济关系的本质，这属于深层的理论分析。
其次，金融投资是一项以获取未来收益为目的的资金投入活动，具有根强的应用性、实用性和操作性特点，涉及投资的风险与收益比较、资金投向选择、金融资产组合搭配等问题，因此，金融投资学应从金融投资的决策策略、操作方法技巧上对投资者提供应用指导，这属于微观层次上的应用分析。
再次，金融投资活动一方面是资金供给者为获取未来收益而在上购置金融资产投入货币资金的过程，另一方面也是资金需求者为购建固定资产或增加流动资产或其他融资目的而从金融市场上筹措资金的过程。这一相互联系、相互影响的过程在市场经济体制下都是通过进行的。如果没有一个宏观管理层对的融、投资主体行为规则、金融市场运作秩序进行法律规范，以及对其运行活动实施必要的监督、管理和调控，必然导致整个金融投资活动的无序化。因此，探讨金融投资中的管理体制及其管理方式、方法等，便构成了宏观层次的调控分析，因而也是金融投资学的重要研究内容。书名:金融投资学
作者:/赵锡军
包装:平装本书适用于经济类大学本科使用，也可作为实际金融工作者的参考。先修课为和。
本书分为三篇。第一篇为金融投资基础，由导论、固定由益投资工具、浮动收益国投资工具、特殊投资工具、金融投资市场要素和中国的金融投资市场六章组成。第二篇为金融投资理论分析，包括资产组合分析、资产组合模型及其简化、最佳资产组合的选择、资本资产的定价及套利定价理论和理论五章的内容。第三篇为金融投资管理，包括投资分析，财务分析，税收、通货膨胀与金融投资和证券业管制四章的内容。
第一篇 金融投资基础
第一章 导论
第一节 什么是金融投资学
第二节 金融投资与国民经济
第二章 固定收益投资工具
第一节 固定收益投资工具的性质和特点
第二节 货币市场投资工具种类
第三节 债券
第四节 优先股
第三章 浮动收益投资工具
第一节 普通股概述
第二节 普通股的价值和价格
第三节 股票交易程序
第四节 普通股收益：股利和资本利得
第四章 特殊投资工具
第一节 可转换证券
第二节 股票期货交易
第三节 金融期货交易
第四节 共同基金投资
第五章 金融资产市场要素
第一节 证券市场概述
第二节 证券经纪商与交易商
第三节 证券交易要素
第四节 主要国际证券市场
第六章 中国金融投资市场
第一节 中国金融投资市的产生与发展
第二节 中国金融投资中介机构
第三节 中国金融投资场所
第四节 中国金融投资工具
第五节 中国金融投资市场临管
第二篇 金融投资理论分析
第一章 资产组合分析
第一节 资产的收益率
第二节 资产组合的收益率与风险
第三节 投资过程分析
第二章 资产组合模型及其简化
第一节 有效界面的形状
第二节 有效界面的求解
第三节 单指数模型
第四节 其他类型的简化模型
第三章 最佳资产组合的选择
第一节 效用分析
第二节 预期效用原理的证明与验证
第三节 投资的国际化
第四章 资本资产的定价
第一节 市场均衡与CAPM
第二节 CAPM的原理及推导过程
第三节 非标准的CAPM
第四节 CAPM的验证
第三篇 金融投资管理[1]　
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& CFA考点之资本资产定价模型（CAPM）
CFA考点之资本资产定价模型（CAPM）
15:22:54 来源：金考网
资本资产定价模型可以说是资产估值领域内最重要的模型了。资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得的报酬率溢价。
(CAPM approach)之外，还有股利贴现模型(Dividend discount model approach)和债券利率加上风险溢价模型(Bond yield plus risk premium approach)。同样是估计资产成本，它们的计算方法各不相同。kce=RFR+β[E(Rmarket)-RFR]kce=(D1/P0)+gkce=风险溢价+公司长期债券利率[E(Rmarket)-RFR]=10%+1.2*5%=16.0%★新改版的推出了、、等产品，通过针对性地讲解、答疑、模考，对学习过程进行全程跟踪、分析、指导，帮助考生全面提升备考效果，考生可根据个人实际情况，自由选择符合自身特点的产品进行学习！
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《统计与金融》内容涉及金融学与统计学的诸多内容，与一般偏重于单纯介绍理论知识和模型的著作不同，把统计模型和金融模型联系在一起，寓统计学知识于金融学之中，并且用各种软件做出了完美的应用程序。作&&&&者(美国)戴维·鲁珀特(DavidRuppert)张健红出版时间&2010年04月
书 名: 统计与金融
出版时间：
开本： 16开
定价: 48.00 元《统计与金融》的主要特点是：
运用金融中的例子，阐明概率与统计的主要原理。
帮助读者理解以经验为依据的研究方法在金融和运筹学中是如何运用的。
介绍了新的统计方法，例如时间序列、GARCH模型、再抽样以及非参数回归。
提供了一些运用MATLAB和SAS软件包的例子。戴维·鲁珀特（David Ruppert），美国康奈尔大学统计科学系教授。1970年在康奈尔大学获数学学士学位，1977年在密歇根州立大学获统计学士学位。主要研究领域为多元统计分析、金融风险管理等。他曾在著名期刊上发表了大量很有影响力的论文，主要著作有Transjbrmation and Weighting in Regression MeasurementError in Nonlinear Models；Semiparametric Regression；Measurement Error in Nonlinear Models：A ModernPerspective等。1.1 参考文献2.1 绪论
2.2 概率原理
2.3 概率分布
2.4 随机变量的函数
2.5 随机样本
2.6 二项分布
2.7 位置参数、尺度参数和形状参数
2.8 常见的连续分布
2.9 正态分布的抽样
2.10 顺序统计量和样本的CDF
2.11 偏度和峰度
2.12 厚尾分布
2.13 大数定律和中心极限定理
2.14 多元分布
2.16 条件分布
2.17 随机变量的线性函数
2.19 置信区间
2.20 假设检验
2.22 参考书目注释
2.23 参考文献
2.24 习题3.1 引言
3.2 行为收益
3.3 随机游走模型
3.4 随机游走假设的起源
3.5 有效市场假说（EMH）
3.6 离散的利率以及连续复合的利率
3.8 参考书目注释
3.9 参考文献
3.10 习题4.1 时间序列数据
4.2 xF稳过程
4.3 AR（1）（一阶线性）自回归过程
4.4 AR（1）过程的估计
4.5 AR（p）模型
4.6 滑动平均过程（MA）
4.7 ARIMA过程
4.8 模型选择
4.9 三个月期美国国债利率
4.12 参考书目注释
4.13 参考文献
4.14 习题5.1 预期收益和风险的权衡
5.2 一种风险资产和一种无风险资产
5.3 两类风险资产
5.4 两种风险资产与一种无风险资产的组合
5.5 N种风险资产的风险有效组合
5.6 二次规划
5.7 组合理论有用吗？
5.8 效用理论
5.10 参考书目注释
5.11 参考文献
5.12 习题6.1 引言
6.2 最小二乘法
6.3 标准误差，t值以及P值
6.4 方差分析，R2分析以及F检验
6.5 回归对冲
6.6 回归以及最佳线性预测
6.7 模型选择
6.8 共线性以及方差波动
6.9 预测值的集中
6.10 非线性回归
6.11 一般回归模型
6.12 解决方法
6.13 双边转换回归
6.14 变换的几何图
6.15 稳健回归
6.17 参考书目注释
6.18 参考文献
6.19 习题7.1 CAPM绪论
7.2 资本市场线（CML）
7.3 口系数和证券市场线
7.4 证券特征线
7.5 另外一些投资组合理论
7.6 的估计和CAPM的检验
7.7 CAPM在投资组合分析中的应用
7.8 因素模型
7.9 一个有趣的问题
7.10 是常数吗
7.12 参考书目注释
7.13 参考文献
7.14 习题8.1 引言
8.2 看涨期权
8.3 单一价格法则
8.4 货币的时间价值和现值
8.5 看涨期权定价——一个简单的二项式例子
8.6 二步二项式期权定价
8.7 由期望值进行套利定价
8.8 一般的二叉树模型
8.10 由二叉树到随机游走和布朗运动
8.11 几何布朗运动
8.12 运用布莱克一斯科尔斯模型
8.13 隐含波动率
8.14 看跌期权
8.15 期权价格的演变
8.16 期权和套期保值的杠杆作用
8.17 希腊字母
8.18 内在价值和时间价值。
8.20 参考书目注释
8.21 参考文献
8.22 习题9.1 引言
9.2 零息债券
9.3 票息债券
9.4 到期收益率
9.5 期限结构
9.6 连续复利
9.7 连续远期率
9.8 价格对于收益率的敏感性
……第11章 风险价值
第12章 GARCH模型
第13章 非参数回归和样条函数
第14章 行为金融学
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