信诚中证800金融指数分级 （）
基金类型：[指数型、分级基金]&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：4.2亿份&&&&
基金经理：&
基金全称：信诚中证800金融指数分级证券投资基金&&&&
基金管理人：&
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率9.95%
近一月增长率47.24%
近一季增长率57.89%
近半年增长率70.36%
购买状态：
申购-&&|&&
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信诚金融：不定期份额折算结果及恢复交易的公告
信诚中证800金融指数分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司
（以下简称“本公司”）以 2014 年 12 月 5 日为基准日，对信诚中证 800 金融指数分级证
券投资基金之基础份额（以下简称“信诚金融”，交易代码：165521）、信诚中证
800 金融指数分级证券投资基金 A 份额（以下简称“800 金融 A”，交易代码：150157）
及信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 份额（以下简称“800 金融 B”，交易
代码：150158）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2014 年 12 月 5 日，信诚金融的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留
到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚金融的场内份额、800 金融 A 份额、
800 金融 B 份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金
财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9 位，如下表所示：
折算前基金份额
折算后基金份额
折算后基金
金
基金份额
（单位：份）
新增份额折算
（单位：份）
份额净值
名称
元）
信诚金融
1.000
场外份额
32,451,325.09
52,054,509.96
信诚金融
1.000
场内份额
138,078,160.00
1,878,483,543.00
800 金融 A
1.000
份额
1,371,503,904.00
1,371,503,904.00
81,771,693（注 1）
800 金融 B
1.000
份额
1,371,503,905.00
1,371,503,905.00
1,575,223,485（注 2）
注 1：该“折算后基金份额”为 800 金融 A 份额经折算后产生的新增信诚金融场内份额。
注 2：该“折算后基金份额”为 800 金融 B 份额经折算后产生的新增信诚金融场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2014 年 12 月 9 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统
转托管）和配对转换业务，800 金融 A 份额、800 金融 B 份额将于 2014 年 12 月 9 日上午
9：30—10：30 停牌一小时后复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回
实施细则》，2014 年 12 月 9 日复牌首日 800 金融 A、800 金融 B 即时行情显示的前收盘价
为 2014 年 12 月 8 日的 800 金融 A、800 金融 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001
元）， 分别为 1.001 元和 1.085 元。2014 年 12 月 9 日当日 800 金融 A、800 金融 B 均可能
出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金 800 金融 A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折
算后 800 金融 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益
特征的 800 金融 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的 800 金融 A 份额与较高风险收
益特征的信诚金融份额，因此原 800 金融 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；
此外，信诚金融份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原
800 金融 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而
遭受损失的风险。
2、本基金 800 金融 B 份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算
后 800 金融 B 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征
的 800 金融 B 份额变为同时持有高风险收益特征的 800 金融 B 份额与较高风险收益特征的
信诚金融份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，信诚金融 B 份额净值
随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
3、由于 800 金融 A 份额、800 金融 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期
份额折算后，800 金融 A 份额、800 金融 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参
与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、原 800 金融 A 份额、800 金融 B 份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算
获得的场内信诚金融份额分拆为 800 金融 A 份额、800 金融 B 份额。
5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，800 金融 A 份额、800 金融 B 份额、信诚
金融份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基
金财产，持有极小数量 800 金融 A 份额、800 金融 B 份额、信诚金融份额的持有人，存在
折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服
务电话 400-666-0066,或登录本公司网站
进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬
请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2014 年 12 月 9 日
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您的建议，我们的动力我的多了165521 信诚金融，不知什么时候开始交易？
& 发表时间： 12:57:51
14.23.121.*：
27.203.249.*：
同上？买基金折算完培钱？
211.100.46.*：
拆分就可以交易，问证券公司吧
先别急着拆分
找最新的交易软件进行基金拆分，然后再交易，千万不要上当，有些同志不知道是不懂，还是故意害人，让大家赎回，是不对的，是有损失的，现在的基金是有溢价的
n896：我的还没拆,不折是不是可亨有17号折算的105%的固定收益拆
183.130.156.*：
现在交易不了 怎么办
183.130.156.*：
我的也拆分不了，也不能赎回
1u76ek1SmKQQYKNiTdtNNx==：
我也有点165521不知道什么时候可以收益呢？
分拆为A B再进行交易
今天0.827A全卖了，1.185全换了B
应该这么操作：先从融资融券帐户转到普通帐户，然后选择开放式基金栏-基金分拆--A+B ,卖掉即可。
183.130.156.*：
需要拆分，下载券商软件拆分
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信诚金融：2014年第三季度报告
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
2014 年 9 月 30 日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014 年 10 月 25 日
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 10 月 23 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
信诚中证 800 金融指数分级
基金主代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额
417,040,484.78 份
本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约
束,实现对中证 800 金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的
投资工具。
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成
份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投
资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保
值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投
资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原
因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准
95%×中证 800 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
基金管理人
信诚基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属三级基金的基金简称
信诚中证 800 金融指数
信诚中证 800 金融指数
信诚中证 800 金融
下属三级基金的场内简称
800 金融 A
800 金融 B
下属三级基金的交易代码
报告期末下属三级基金的份额总额
203,364,382.00 份
203,364,383.00 份
10,311,719.78 份
下属三级基金的风险收益特征
信诚金融 A 份额具有预
信诚金融 B 份额具有预
本基金为跟踪指
期风险、预期收益较低
期风险、预期收益较高
数的股票型基金,
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
具有较高预期风
险、较高预期收益
的特征,其预期风
险和预期收益高
于货币市场基金、
债券型基金和混
合型基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2014 年 7 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益
-575,887.54
2.本期利润
-470,224.57
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
453,099,942.78
5.期末基金份额净值
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率
净值增长率
业绩比较基
准收益率标
准收益率③
过去三个月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
注:1、基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为 2013 年 12 月 20 日)。
2.本基金建仓日自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
本基金基金
经理，兼任信
统计物理学博士,CFA,18 年证券、基
诚中证 500
金从业经验, 拥有丰富的量化投资
指数分级基
和指数基金管理经验。曾任职于加
金、信诚沪深
拿 大 Greydanus, Boeckh &
300 指数分级
Associates 公司和加拿大道明资产
基金、信诚中
管理公司(TD Asset Management)。
证 800 医药 2013 年 12 月 20 日
现任公司投资管理部数量投资总监
指数分级基
兼信诚中证 500 指数分级基金、信
金和信诚中
诚沪深 300 指数分级基金、信诚中
证 800 有色
证 800 医药指数分级基金、信诚中
指数分级基
证 800 有色指数分级基金和信诚中
金基金经理，
证 800 金融指数分级基金的基金经
信诚基金管
理有限公司
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
投资管理部
数量投资总
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中
证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》的
约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和
内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基
金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易
执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策
机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,
及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平
交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度
执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告
期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易
(完全复制的指数基金除外)。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2014 年第三季度,A 股在“沪港通”政策预期、货币政策多向宽松、反腐力度加大等催化剂合力刺激
下,修复信心,迎来全面上扬行情,并出现风格转换。如果说今年上半年的关键词是“微刺激”和“稳增
长”,下半年的流行词应是“新常态”和“促改革”。经济基本面数据在本季于 7 月短期回暖之后转头向
下。汇丰制造业 PMI 在 7 月创 18 个月新高之后呈向下态势。“三驾马车”增速全面下降,8 月工业增加值
同比增速大幅下滑至 6.9%,创下 2009 年 2 月以来的最低点,固定资产投资增长同期超预期下滑。PPI 跌幅
则扩大,生产资料端通缩压力重新浮现,产能过剩问题仍在加剧。。另一方面,粗钢增速下滑,发电量增速转
负,是 2009 年以来首次负增长,房地产投资也大幅下滑。不过,9 月汇丰新订单预览值和新出口订单预览值
则分别连续 4 个月和连续 5 个月保持在 50 以上,呈现需求仍有一定扩张。政治局年中会议强调正确看待经
济增长速度,同时强调发展的三个规律:经济规律的科学发展、自然规律的可持续发展和社会规律的包容性
发展,给“新常态”的经济发展格局定下基调。但是,从微观层面,政策纠结于经济下行的趋势与改革力度
加大的方向之间的平衡。定向宽松政策力度仍维持并加大。14 年上半年新增 M2 已超 10 万亿,远高于 13 年
同期的 8 万亿和 09 年同期的 9 万亿。央行则在本期通过 PSL(抵押补充贷款)和再贷款来创造货币,并藉助
SLF(常设借贷便利)于 9 月中向五大行定向投放期限 3 个月的 5000 亿,近似于短期一次全面降准,以应对季
末流动性需求,从数量政策层面再放水。在中长期实体经济利率下行受阻和中小企业融资贵融资难问题等
背景下,利率市场化改革由“加快推进”变为“有序推进”。国务院常务会议延续 5 月以来 7 次提及并发
文要求缓解融资困难问题,显示社会政策的托底决心。央行 9 月中发行 100 亿元 14 天正回购,中标利率从
此前的 3.7%下调至 3.5%。与之前的 14 天正回购重启时中标利率随行就市下调 10 个基点不同,本次是央行
在银行间市场利率平稳的情况下主动下调,显示引导短期利率下行的意愿。由于偏高的正回购利率水平导
致金融机构对中长期资金面相当谨慎,极大地削弱了配置长期资产的积极性,从而导致长端利率居高不下。
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
因此,正回购利率的下调将将可能缓解实体经济的融资困境,为经济增长提供动力。这促使国债收益率曲线
继续平坦化,反映市场对货币政策的理解,“紧信用,宽货币”。从资本市场国际资金流动层面,“沪港通”
的推出与施行为中国资本项目逐步全面放开打开了想象空间,10 月“沪港通”时间表的确立,则率先吸引
QFII 资金大幅进入 A 股市场抄底低估值蓝筹股,带动了本期市场的信心修复,并促发了市场 28 风格的切换。
18 届四中全会将于 10 月召开,研究全面推进依法治国。在“三中全会”决定公布即将一周年之际,在北戴
河会议后,“中央全面深化改革领导小组”8 月中审议通过了下一个五年改革大方向,《党的十八届三中全
会重要改革举措实施规划( 年)》。“老虎”周永康事件在本期终浮出水面,显示反腐已取得阶段
性胜利,也给市场注入了改革的信心。房地产政策于本季末则全面放开。在海外,美联储在 9 月会议中明确
表示将可能“在下一次会议上结束目前的购买资产计划”,市场对 2015 年底的 FOMC 利率预测中位值比年
中进一步上调,显示加息周期可能提前。黄金受挫,美元指数则在本季全面上扬,并在季末突破 85。与美国
相反,欧央行则在 9 月会议超市场预期下调基准利率 10 个基点,并宣布大规模 QE,加速了资金向美国回流。
本期市场在各种催化剂等政策的合力推动下,呈现信心恢复后的全面上扬行情。本期沪深 300 指数上
涨 13.20%,中证 500 指数上涨 25.25%,创业版指数上涨 9.69%,中证 800 金融指数上涨 8.80%。
在本报告期内,我们利用自行开发的量化跟踪复制技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回现金流
中,有效地管理跟踪误差。在市场震荡期间,我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。在本报告期
内,基金利用股指期货作为工具进行套保,以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差,及应付大额申购赎
回,期末现货与股指期货合约总市值占基金净值比例符合法规与风控要求。
作为首只金融行业指数分级基金,本基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的投
资工具,并且分级份额在场内交易。场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。
股市的连续下跌促使市场中两只分级基金在本期触发定点向下折算。在本报告期内,信诚 800 金融在蓝筹
周期行情带动下,场内连续大幅整体溢价,场内份额大规模增加。
展望 2014 年第四季度,市场将关注“四中全会”以及之后的改革政策力度。预期至明年一季度,政府
将密集出台改革政策,从而会决定性改变中国的经济周期和经济增长模式。在“新常态”的经济环境中,虽
然不会再出现全面大规模刺激的举措,定向宽松政策引导资金流向,在各种改革政策配合下,从更深层面促
进改革的力度和经济的转型。市场将在政策催化预期中,期待新增资金继续入市,延续上升动能。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金上市后份额净值增长率为 9.37%,同期比较基准收益率为 8.37%。报告期内,本基金日
均跟踪误差在 0.5%之内,年化跟踪误差为 3.7%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
427,573,779.06
其中：股票
427,573,779.06
固定收益投资
20,201,880.00
其中：债券
20,201,880.00
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
10,764,472.53
856,321.85
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
459,396,453.44
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
农、林、牧、渔业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
427,573,779.06
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
427,573,779.06
5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
数量（股）
公允价值（元）
值比例（%）
45,985,417.14
39,886,908.69
39,349,583.52
27,261,502.52
25,481,391.00
24,489,153.00
19,561,828.32
15,829,812.57
15,208,882.65
14,363,147.67
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
20,187,056.40
其中：政策性金融债
企业短期融资券
20,201,880.00
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
数量（张）
公允价值(元)
13 国债 22
12,267,472.80
14 国债 07
7,919,583.60
注：本基金本报告期末仅持有上述 3 只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期内未进行权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
持仓量(买/
公允价值变动
合约市值(元)
在本报告期内,基金利
用股指期货作为工具
进行套保,以配合现货
IF1410
1,472,520.00
投资复制标的指数减
小跟踪误差,及应付大
额申购赎回
公允价值变动总额合计(元)
6,720.00
股指期货投资本期收益(元)
4,140.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企
业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日
无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”
的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,
以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况
下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 1、中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“平安集团”)于 2013 年 10 月 14 日发布了“中
国平安保险(集团)股份有限公司关于平安证券收到中国证监会行政处罚决定书的公告”。披露了平安集团
控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2013〕48 号)的相关情况。中国证监
会决定责令平安证券改正及给予警告,没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的
业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐业务许可 3 个月。
对中国平安的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,此次中国证监会的处罚决定
是对平安集团控股子公司平安证券所做出的。2012 年,平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收
入的 0.19%,投行业务利润占平安集团净利润的 0.66%。作为平安证券的控股股东,平安集团已承诺将持续
督促平安证券严格按照中国证监会的要求进行专项整改,切实保护投资者利益。我们认为,该处罚事项未对
其长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚中证 800 金融是指数型基金,对于平安集团的投资
是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和
公司制度的规定。
2、海通证券于 2014 年 5 月 21 日收到“中国证监会行政监管措施决定书”。披露证监会在检查券商
承销情况中发现,海通证券在承销中存在两起违规行为。海通证券在承销杭州炬华科技股份有限公司首次
公开发行并在创业板上市过程中,向上海电气财务公司配售股票,上海电器财务与海通证券董事能施加重
大影响的上海电气实业公司受同一实际控制人控制。海通证券在承销慈铭健康体检管理集团股份有限公司
首次公开发行并上市项目中,存在向投资者提供超出招股意向书等公开信息以外的发行人其它信息行为。
以上行为分别收到中国证监会警告和诫勉谈话的处罚。
对海通证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对海
通证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外,信诚 800 金融是指数型基金,对于海通证券的投
资是按照指数成分和权重进行相应配置。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规
和公司制度的规定。
除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
5.11.3 其他资产构成
金额（元）
存出保证金
245,141.08
应收证券清算款
587,180.88
应收申购款
其他应收款
856,321.85
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末,未持有积极投资的股票投资。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
信诚中证 800 金融指
信诚中证 800 金融指
信诚中证 800 金融指
数分级
报告期期初基金份额总额
3,133,030.00
3,133,031.00
8,930,896.03
报告期期间基金总申购份额
414,269,827.55
减:报告期期间基金总赎回份额
12,426,299.80
报告期期间基金拆分变动份额（份
200,231,352.00
200,231,352.00
-400,462,704.00
额减少以“-”填列）
报告期期末基金份额总额
203,364,382.00
203,364,383.00
10,311,719.78
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,本基金曾出现过连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满
两百人)的情形。
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2014 年第三季度报告
§9 备查文件目录
备查文件目录
1、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金相关批准文件
2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
3、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金基金合同
4、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
9.2
信诚基金管理有限公司办公地--上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 9 层。
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 。
信诚基金管理有限公司
2014 年 10 月 25 日
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