申万新动力(310328)
基金类型：股票型&&投资风格：积极成长型
成立日期：&&最新规模：38.88 亿份
申购状态：开放&&赎回状态：开放
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新经济(7年年度报告经营评述
投资与业绩表现　　本成立于日，自成立以来收益率138.69%。2007年收益率为125.72%，同期业绩基准收益率116.86%，领先业绩基准8.86%。报告期内本基金资产配置较为成功，取得了正收益。报告期内本基金进行了第一次分红，以日实现的可分配收益为基准，对基金份额持有人按每10份基金份额13.319元分配收益。　　2007年，中国股市演绎了波澜壮阔的，上证指数收于5261.56点，涨幅96.66%，其间最高涨至6124.04点，创历史新高，成交量也在年内创出超过2000亿元的纪录；深证成指收于17700.62点，涨幅166.29%。A股总市值达到32.71万亿元，已经成为全球第一大新兴市场和第四大证券市场。市场经历了众多大市值发行的考验，功能得以较好地恢复，融资额超过8000亿元，其中IPO募集资金4470亿元，居于全球首位。　　2007年的行情经历过2次较大幅度的调整，分别为5月底和10月中旬。第2次调整期内，本基金正处在分红后的建仓期，考虑到当时的估值水平、宏观政策、以及美国次级债危机的影响，管理人认为第4季度市场处于调整阶段，但下跌空间有限，因此在季度初期仓位控制较低、并没有快速建仓，而是逐步布局2008年看好的和个股，超配了化工、采掘、医药生物和信息服务行业，取得较好的正收益。　　基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断　　我们认为2008年的宏观经济将有两个新特点。首先是经济的不确定性增加，这主要受到出口减速风险、通货膨胀和宏观调控、以及美国次级债危机的影响。其次是政府主导的结构调整行为将明显增多，主要体现在人民币加快升值、资源税和公用事业价格上调、环保费用上调等方面。　　人民币对国际主要货币全面升值之路在2008年才刚刚开始。汇率工具将会替代利率工具在2008年宏观调控中承担更加重要的作用。　　宏观调控在2008年将会呈现前紧后松的态势。抑制信贷投放偏快、房价涨幅偏快、投资反弹压力、物价上涨压力等调控政策将会继续，上半年政策面整体偏紧。相对而言，下半年的政策环境将可能会明显放松。　　总体看来，宏观经济虽然有减速的压力，但是雄厚的财政收入和良好的微观经济状况使得政府有足够的能力启动经济需求，因此2008年经济仍然能够维持较快增长。　　在企业利润方面，将由&全面快速增长&转向&结构性增长&。人均GDP超过2000美元之后，消费、特别是非物质化消费将进入一个快速增长期；在通胀的环境中，那些需求强劲、具有提价能力的行业和企业盈利增长前景将会明显好于其他行业。　　结合对宏观经济和企业盈利的判断，我们认为2008年的证券市场可能呈现3个特征：　　1、估值提升空间不大、盈利增长成为最主要的驱动力：随着资金供求在边际上的收紧，资金推动行情上涨将逐步被业绩增长推动行情上涨所替代，2008年将是A股市场消化较高估值水平的一年；　　2、由全面牛市转向结构性牛市：经济结构的调整使得产业之间利润增长的机会开始出现差异，结构性增长的企业利润决定了结构性牛市；　　3、不确定性因素增加导致市场波动加大：这些因素包括宏观调控、出口减速、股指、海外股市的波动等。　　学会如何在通胀环境中生活和将是2008年的主流话题之一。三类潜在的涨价趋势值得关注：一是国际大宗商品涨价带动农产品、能源替代品、化工产品的涨价；二是国内消费品和服务价格的上涨；三是隐性通胀蕴涵着的潜在上涨压力，主要是包括水电燃气等公用事业产品和资源品定价偏低带来的潜在涨价压力。　　基金管理人下阶段操作策略　　美国次级债危机、国内宏观调控和信贷收紧、上市公司大小非减持等因素仍将存在，本基金将密切关注全球经济、国内政策（包括财政、金融、产业等政策）、地区局势等变化，和一些对市场运行环境有影响的因素，包括股指期货推出、红筹股回归、和直通车、垄断行业大型央企的发行等，努力在通胀环境下寻找较好的投资机会。　　我们认为2008年牛市基础依然存在，振荡上行将是市场的主基调，系统性（包括指数和行业）机会将少于2007年。投资机会主要来自于产业转型、股价调整到位的部分行业、以及自下而上的个股机会。　　对于下阶段的操作策略，本基金重点关注：　　1、技术升级。中国经济发展到一定阶段，产业升级成为必然发展方向，因此科技行业和先进制造业面临新的发展机遇。　　2、消费升级。经济增长和财富效应推动消费升级，包括消费品类别的升级，主要是中高档消费品，以及商业业态的升级。　　3、产业整合。资本市场为产业整合提供了平台，我们关注央企整体上市和资产注入。　　4、节能减排。能源和环保问题带来节能技术、环保、等方面的投资机会。　　5、人民币升值。2008年人民币加快升值，受益行业包括、航空等。　　6、通胀环境中的受益行业。包括是服务和消费行业、以及商品价格上涨的行业。　　7、主题性投资：例如奥运受益股、、节能环保等。
发表于 日 20:07:26希望能尽快反弹
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申万菱信新经济混合(310358)公告正文
申万巴黎新经济:2009年年度报告摘要
来源 基金公司网站
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金
&&&&2009&年年度报告摘要
&&&&2009&年12&月31&日
&&&&基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司
&&&&基金托管人:中国工商银行股份有限公司
&&&&报告送出日期:二〇一〇年三月三十一日
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&1
&&&&§1&重要提示
&&&&基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
&&&&其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
&&&&事签字同意,并由董事长签发。
&&&&基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于&2010&年3&月19&日复核了本报告
&&&&中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
&&&&在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&&&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
&&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
&&&&的招募说明书及其更新。
&&&&本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
&&&&本报告期自&2009&年1&月1&日起至12&月31&日止。
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&2
&&&&§2&基金简介
&&&&2.1&基金基本情况
&&&&基金简称&申万巴黎新经济混合
&&&&基金主代码310358
&&&&交易代码310358
&&&&基金运作方式契约型开放式
&&&&基金合同生效日&2006&年12&月6&日
&&&&基金管理人申万巴黎基金管理有限公司
&&&&基金托管人中国工商银行股份有限公司
&&&&报告期末基金份额总额&6,836,429,542.32&份
&&&&2.2&基金产品说明
&&&&投资目标
&&&&本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公
&&&&司股票,有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化
&&&&投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资
&&&&者获取超过业绩基准的收益。
&&&&投资策略
&&&&本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进
&&&&行证券品种的一级资产配置和和行业配置,‘自下而上’地精选个股。基于基础
&&&&性的宏观研究和判断,并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分
&&&&析进行一级资产配置,即在股票和固定收益证券的投资比例上进行配置。从股
&&&&票的基本面分析、‘社会和谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境
&&&&因素等方面进行综合评价,并根据股票的市场价量表现直接定位到个股,筛选
&&&&受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票,构建股票
&&&&组合。根据固定收益证券的类别、市场和久期进行债券配置以及具体个券的选
&&&&择。
&&&&业绩比较基准&新华富时&A200&指数收益率*85%+金融同业存款利率*15%
&&&&风险收益特征
&&&&本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其风险和预期收益均高于
&&&&平衡型基金,属于证券投资基金中的中较高风险、较高收益品种基金。
&&&&2.3&基金管理人和基金托管人
&&&&项目&基金管理人&基金托管人
&&&&名称&申万巴黎基金管理有限公司&中国工商银行股份有限公司
&&&&姓名&来肖贤&蒋松云
&&&&联系电话&021--
&&&&信息披露
&&&&负责人
&&&&电子邮箱&&.cn
&&&&客户服务电话&95588
&&&&传真021--
&&&&2.4&信息披露方式
&&&&登载基金年度报告正文的管理人互联网网址&
&&&&基金年度报告备置地点
&&&&申万巴黎基金管理有限公司
&&&&中国工商银行
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&3
&&&&§3&主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
&&&&3.1&主要会计数据和财务指标
&&&&金额单位:人民币元
&&&&3.1.1&期间数据和指标&2009&年&2008&年&2007&年
&&&&本期已实现收益&1,279,693,560.66&-3,654,661,241.34&2,595,010,052.13
&&&&本期利润2,401,758,857.56&-4,911,767,326.03&3,143,961,382.12
&&&&加权平均基金份额本期利润0.1&0.7935
&&&&本期基金份额净值增长率65.41%&-54.24%&125.72%
&&&&3.1.2&期末数据和指标&2009&年末&2008&年末&2007&年末
&&&&期末可供分配基金份额利润&-0.6&0.0237
&&&&期末基金资产净值5,296,908,869.04&3,750,738,584.89&9,210,930,953.01
&&&&期末基金份额净值0.4&1.0237
&&&&注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
&&&&除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
&&&&2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或
&&&&交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水
&&&&平要低于所列数字。
&&&&3.2&基金净值表现
&&&&3.2.1&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
&&&&阶段
&&&&份额净值
&&&&增长率①
&&&&份额净值增长
&&&&率标准差②
&&&&业绩比较基
&&&&准收益率③
&&&&业绩比较基准收
&&&&益率标准差④
&&&&①-③&②-④
&&&&过去三个月&19.24%&1.70%&14.78%&1.49%&4.46%&0.21%
&&&&过去六个月&10.04%&2.00%&9.39%&1.80%&0.65%&0.20%
&&&&过去一年&65.41%&1.85%&73.42%&1.74%&-8.01%&0.11%
&&&&过去三年&70.85%&1.99%&52.65%&2.13%&18.20%&-0.14%
&&&&自基金合同生
&&&&效日起至今80.67%&1.97%&72.96%&2.12%&7.71%&-0.15%
&&&&注:本基金的业绩基准指数=新华富时A200&指数收益率*85%+金融同业存款利率*15%。其中:
&&&&新华富时A200&指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,金融同业存款利率作为衡量非股票投资部分的
&&&&业绩基准。
&&&&作为专业指数提供商提供的指数,新华富时指数体系具有一定的优势和市场影响力;在新华富时
&&&&指数体系中,新华富时A200&指数的市场代表性比较强,比较适合作为股票投资的比较基准。而本基金
&&&&在一般市场情况下主要集中于股票的投资,非股票资产只是进行保持较高流动性的固定收益证券投资,
&&&&故金融同业存款利率比较适合作为本基金的非股票投资的比较基准。
&&&&本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
&&&&benchmark(0)&=1000;
&&&&%benchmark(t)=85%*(新华富时A200&指数(t)/新华富时A200&指数(t-1)-1)+15%*金融同业存款利率;
&&&&benchmark(t)=(1+%benchmark(t)&)*&benchmark(t-1);
&&&&其中&t=1,2,3,...。
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&4
&&&&3.2.2&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金
&&&&累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
&&&&(2006&年12&月6&日至2009&年12&月31&日)
&&&&注:根据本基金基金合同,本基金股票(含权证)投资比例为基金净资产的&45%至95%,一般情
&&&&况下为80%至95%,当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段时,可以将股票投资比例调至
&&&&80%以下(最小可以至45%);权证投资比例为基金净资产的0%至3%;债券和现金类与货币市场工具
&&&&投资比例为基金净资产的5%以上,通常情况下为5%至20%,其中现金类及货币市场工具为基金净资
&&&&产的5%以上。上述投资比例限制自基金合同生效6&个月起生效。基金合同生效满6&个月时,本基金已
&&&&达到上述比例限制。
&&&&3.2.3&自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金
&&&&合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&5
&&&&注:2006&年数据按基金合同生效当年实际存续期计算,未按整个自然年度进行折算。
&&&&3.3&过去三年基金的利润分配情况
&&&&金额单位:人民币元
&&&&年度
&&&&每10份基金
&&&&份额分红数
&&&&现金形式发放总额&再投资形式发放总额年度利润分配合计备注
&&&&2009年-&-&-&-&-
&&&&2008年-&-&-&-&-
&&&&&673,626,832.25&1,707,222,232.00&2,380,849,064.25&-
&&&&合计13.319&673,626,832.25&1,707,222,232.00&2,380,849,064.25&-
&&&&§4&管理人报告
&&&&4.1&基金管理人及基金经理情况
&&&&4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验
&&&&申万巴黎基金管理有限公司是由申银万国证券股份有限公司和法国巴黎资产管理有限公司共同发
&&&&起设立的一家中法合资基金管理公司。公司成立于2004&年1&月15&日,注册地在中国上海,注册资本
&&&&金为1.5&亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,法国巴黎资产管理有限公司
&&&&持有33%的股份。
&&&&公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2009&年12&月31&日,公司旗
&&&&下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的8&只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&6
&&&&公司旗下基金管理资产规模超过230&亿元,客户数超过170&万户。
&&&&4.1.2&基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
&&&&任本基金的基金经理期限
&&&&姓名职务
&&&&任职日期&离任日期
&&&&证券从
&&&&业年限
&&&&说明
&&&&魏立
&&&&本基金
&&&&基金经
&&&&理
&&&&&-&6&年
&&&&特许金融分析师(CFA),英国帝国理工大学管理学
&&&&硕士。1997&年起任上海华虹NEC&电子有限公司工
&&&&程师,&自&2004&年起从事金融工作,先后任职于东
&&&&方证券股份有限公司研究所、富国基金管理有限公
&&&&司。2006&年7&月加入本公司,任投资管理总部高级
&&&&分析师,2007&年9&月至2009&年6&月任申万巴黎新
&&&&经济混合型证券投资基金基金经理助理。2009&年6
&&&&月起任申万巴黎消费增长股票型证券投资基金基
&&&&金经理,2009&年9&月起同时任申万巴黎新经济混合
&&&&型证券投资基金基金经理。
&&&&常永涛
&&&&本基金
&&&&基金经
&&&&理
&&&&&&18&年
&&&&澳门国际大学工商管理硕士。自1992&年起开始从
&&&&事证券市场投资工作,从事股票市场、债券市场的投
&&&&资,曾任四川省信托投资公司上海证券管理总部副
&&&&总经理。自2001&年起开始从事基金管理工作,2001
&&&&年至2004&年任职大成基金管理有限公司交易部、
&&&&基金经理部基金经理,2003&年11&月至2004&年10
&&&&月任大成基金景福基金经理。2004&年12&月加入本
&&&&公司,2005&年11&月至2008&年12&月任申万巴黎新
&&&&动力股票型证券投资基金基金经理,2006&年7&月至
&&&&2009&年9&月任申万巴黎新经济混合型证券投资基
&&&&金基金经理。
&&&&4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
&&&&本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格
&&&&遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上
&&&&为持有人谋求最大利益。
&&&&本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本基
&&&&金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。
&&&&在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,
&&&&保护了基金持有人的合法权益。
&&&&4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
&&&&4.3.1&公平交易制度的执行情况
&&&&我司于&2004&年年底管理两只开放式基金开始,就着手讨论多基金公平交易问题。2004&年年底就颁
&&&&布了关于旗下基金交易情况的内部管理规则,包括《关于基金投资交叉交易行为的管理规则》、《关于
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&7
&&&&基金投资公平交易行为的管理规则》,《标准交易指引》等,并且多次予以修订。原则上我司在日内禁
&&&&止多基金之间的反向交易,要求严格执行多基金日内的公平交易。
&&&&依据中国证监会&2008&年3&月20&日颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》指引
&&&&的精神,我司已经完善了公平交易、异常交易等相关制度的修订,并建立了系统来有效执行相关内容(包
&&&&括建立了多组合同向交易和反向交易价差分析模块,并不断完善异常交易检查模块)。
&&&&依据要求,本期我司对于旗下多个组合进行了两两之间的公平交易检查,未发现可能导致不公平
&&&&交易和利益输送的行为。
&&&&为确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严格禁止并切实防范利益输送行为,我司一方
&&&&面不断优化投资决策和研究流程,强化内部风险控制,另一方面强化日常对投资人员行为规范和职业
&&&&操守的教育培训,并加强投资人员个人投资行为的申报管理。
&&&&我司建立并实施了严格的投资授权制度,投资备选库管理制度和集中交易制度,来切实规范基金
&&&&经理投资决策行为。首先,基金经理只能在授权的范围内,依据投资策略会议决定的投资策略,结合
&&&&投资决策委员会及分析师的资产及行业或板块配置的建议进行操作,超过投资权限的操作需要经过严
&&&&格的审批程序;第二,基金经理只能投资纳入其管理基金的股票备选库中的股票,而且对于我司内部
&&&&严格定义的重大投资决策,必须经投资决策委员会讨论备案后方可实施;第三,所有的投资指令必须
&&&&通过集中交易室执行,集中交易室与投资部门相隔离。交易部必须确保日内公平交易的合规执行,执
&&&&行结果须于当日报风险管理部独立检查。在上述基础上,我司内部控制部门(风险管理部和监察稽核
&&&&部)还将通过对投资组合各项合规性指标的日常风险检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的
&&&&独立的监察稽核,督促落实以上制度的措施,并促进投资运作的规范性。
&&&&4.3.2&本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
&&&&根据投资风格划分,我司旗下没有与本基金相似的投资组合。
&&&&4.3.3&异常交易行为的专项说明
&&&&无
&&&&4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
&&&&4.4.1&报告期内基金投资策略和运作分析
&&&&2009&年对中国经济而言是不平凡的一年,对中国资本市场而言也是不平凡的一年。中国经济从全
&&&&球性的经济危机中率先企稳、恢复,政府适时推出的政策功不可没。同样地,资本市场也因为这些政
&&&&策实施、以及宽松的货币环境而产生一轮较大的行情。上证综指上涨79.98%,而深圳成指上涨111.24%。
&&&&本基金在捕捉行业轮动机会的同时,重点超配了机械设备、家用电器、食品饮料和交运设备,主
&&&&要是基于对投资和消费的看好,而对金融服务、交通运输和化工的配置比例较低。基金经理在第3&季
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&8
&&&&度接手本基金后,适逢阶段性的行情剧烈调整,没有及时调整已有的持仓结构和品种,在操作上不尽
&&&&如人意,导致后续较为被动。随后按照既定思路进行结构调整,虽然11&月份单月表现居市场前列,但
&&&&总体上业绩起色不大,需要2010&年继续努力。
&&&&4.4.2&报告期内基金的业绩表现
&&&&本基金&2009&年度净值上涨65.41%,同期业绩基准上涨73.42%。
&&&&4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
&&&&对&2010&年形势的判断基于以下几点:1)经济复苏的势头可以得到延续,出口复苏是看点之一。2)
&&&&政策退出的预期比较强烈,而且从调控手法上看,有提前和加强的趋势。3)银行信贷投放的控制会加
&&&&强,流动性宽裕度会低于2009&年。4)海外市场会有政策退出、美元走势变动等因素的扰动,波动性
&&&&或许较大。5)融资融券、股指期货,以及其他创新业务的推出,在适当的时点能够对行情起到支撑作
&&&&用。6)通胀的预期仍可能加强。
&&&&基于对经济继续转好,金融新业务对权重股可能起到支撑作用,但政策退出的概率较大、流动性
&&&&相对较紧的判断,全年行情波动较大,指数空间相对有限。不过,在这样的背景下,主题型的机会和
&&&&个股机会会非常突出,包括但不限于:1)新兴产业;2)获得政策支持的区域经济;3)出口复苏。
&&&&我们重点关注的行业包括:1)区域经济:从区位优势、支持政策和发展前景看,我们对安徽、重
&&&&庆和天津等地尤为重视。2)新兴产业:作为中国经济转型的一个重要推动力,新兴产业将迎来创新的
&&&&好时机,那些出现业务转折点或者进入发展前景广阔的新领域的公司值得挖掘。3)金融:关注受益于
&&&&加息和通胀预期的保险,以及受益于创新业务的券商。4)出口复苏和中游行业复苏:包括交通运输、
&&&&化工等。5)低端消费品:收入分配制度的改革以及区域经济的振兴,对低端消费品的拉动作用更为明
&&&&显。
&&&&4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
&&&&本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不
&&&&存在任何重大利益冲突。
&&&&本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即
&&&&就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意
&&&&见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
&&&&本基金管理人设立基金资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,
&&&&审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保
&&&&护基金份额持有人的利益。
&&&&基金资产估值委员会由本基金管理人的总裁、分管副总裁、基金会计主管、监察稽核总监、投资
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&9
&&&&总监和风险管理总监组成。其中,总裁毛剑鸣先生,在资产管理和基金管理领域,拥有11&年的高级管
&&&&理人员经验。分管副总裁过振华先生,拥有6&年的基金公司高级管理人员经验。基金会计主管李濮君
&&&&女士,拥有9&年的基金会计经验。监察稽核总监王菲萍女士,拥有6&年的基金合规管理经验。投资总
&&&&监邹翔先生,拥有12&年的基金公司研究和投资管理经验。风险管理总监张少华先生,拥有6&年的基金
&&&&风险管理经验。
&&&&基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。
&&&&4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
&&&&截至&2009&年12&月31&日,本基金实现的可分配收益为-1,539,520,673.28&元,份额净值为0.7748&元,
&&&&无可分配收益。本报告期内,根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况,本基金未进行收益
&&&&分配。
&&&&§5&托管人报告
&&&&5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
&&&&2009&年,本基金托管人在对申万巴黎新经济混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券
&&&&投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,
&&&&完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
&&&&5.2&托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
&&&&2009&年,申万巴黎新经济混合型证券投资基金的管理人——申万巴黎基金管理有限公司在申万巴
&&&&黎新经济混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费
&&&&用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合
&&&&同的规定进行。本报告期内,申万巴黎新经济混合型证券投资基金未进行利润分配。
&&&&5.3&托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
&&&&本托管人依法对申万巴黎基金管理有限公司编制和披露的申万巴黎新经济混合型证券投资基金
&&&&2009&年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核
&&&&查,以上内容真实、准确和完整。
&&&&§6&审计报告
&&&&本基金聘用的会计师事务所对本基金财务报表出具了“无保留意见的审计报告”,投资者可通过年
&&&&度报告正文查看审计报告全文。
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&10
&&&&§7&年度财务报表
&&&&7.1&资产负债表
&&&&会计主体:申万巴黎新经济混合型证券投资基金
&&&&报告截止日:2009&年12&月31&日
&&&&单位:人民币元
&&&&资产
&&&&本期末
&&&&日
&&&&上年度末
&&&&日
&&&&资&产:
&&&&银行存款&435,718,694.91&907,220,633.90
&&&&结算备付金12,402,894.76&11,839,883.12
&&&&存出保证金3,979,604.75&2,419,778.20
&&&&交易性金融资产4,858,210,175.27&2,887,217,504.36
&&&&其中:股票投资4,858,210,175.27&2,810,917,608.72
&&&&基金投资-&-
&&&&债券投资-&76,299,895.64
&&&&资产支持证券投资-&-
&&&&衍生金融资产-&-
&&&&买入返售金融资产-&-
&&&&应收证券清算款21,661,707.98&20,345,765.42
&&&&应收利息89,512.53&675,198.49
&&&&应收股利-&-
&&&&应收申购款177,144.03&220,393.98
&&&&递延所得税资产-&-
&&&&其他资产-&-
&&&&资产总计5,332,239,734.23&3,829,939,157.47
&&&&负债和所有者权益
&&&&本期末
&&&&日
&&&&上年度末
&&&&日
&&&&负&债:
&&&&短期借款&-&-
&&&&交易性金融负债-&-
&&&&衍生金融负债-&-
&&&&卖出回购金融资产款-&-
&&&&应付证券清算款13,447,734.86&35,757,893.68
&&&&应付赎回款7,316,438.28&31,929,388.85
&&&&应付管理人报酬6,566,871.83&5,070,120.77
&&&&应付托管费1,094,478.65&845,020.14
&&&&应付销售服务费-&-
&&&&应付交易费用5,789,591.99&4,551,090.82
&&&&应交税费-&-
&&&&应付利息-&-
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&11
&&&&应付利润-&-
&&&&递延所得税负债-&-
&&&&其他负债1,115,749.58&1,047,058.32
&&&&负债合计35,330,865.19&79,200,572.58
&&&&所有者权益:
&&&&实收基金&6,836,429,542.32&8,007,609,079.08
&&&&未分配利润-1,539,520,673.28&-4,256,870,494.19
&&&&所有者权益合计5,296,908,869.04&3,750,738,584.89
&&&&负债和所有者权益总计5,332,239,734.23&3,829,939,157.47
&&&&注:报告截止日2009&年12&月31&日,基金份额净值0.7748&元,基金份额总额6,836,429,542.32&份。
&&&&7.2&利润表
&&&&会计主体:申万巴黎新经济混合型证券投资基金
&&&&本报告期:2009&年1&月1&日至2009&年12&月31&日
&&&&单位:人民币元
&&&&项&目
&&&&本期
&&&&日至
&&&&日
&&&&上年度可比期间
&&&&日至
&&&&日
&&&&一、收入&2,539,738,931.83&-4,728,228,401.14
&&&&1.利息收入5,667,383.44&15,259,232.08
&&&&其中:存款利息收入4,284,487.07&12,356,057.73
&&&&债券利息收入1,382,896.37&2,829,882.10
&&&&资产支持证券利息收入-&-
&&&&买入返售金融资产收入-&73,292.25
&&&&其他利息收入-&-
&&&&2.投资收益(损失以“-”填列)&1,411,076,990.46&-3,488,290,809.79
&&&&其中:股票投资收益1,377,312,891.16&-3,538,096,476.63
&&&&基金投资收益-&-
&&&&债券投资收益4,940,932.58&2,787,263.25
&&&&资产支持证券投资收益-&-
&&&&衍生工具收益-&9,796,504.99
&&&&股利收益28,823,166.72&37,221,898.60
&&&&3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)&1,122,065,296.90&-1,257,106,084.69
&&&&4.汇兑收益(损失以“-”号填列)&-&-
&&&&5.其他收入(损失以“-”号填列)&929,261.03&1,909,261.26
&&&&减:二、费用137,980,074.27&183,538,924.89
&&&&1.管理人报酬73,892,965.22&93,962,723.06
&&&&2.托管费12,315,494.16&15,660,453.85
&&&&3.销售服务费-&-
&&&&4.交易费用51,402,380.09&73,513,333.87
&&&&5.利息支出-&-
&&&&其中:卖出回购金融资产支出-&-
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&12
&&&&6.其他费用369,234.80&402,414.11
&&&&三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)&2,401,758,857.56&-4,911,767,326.03
&&&&减:所得税费用-&-
&&&&四、净利润(净亏损以“-”号填列2,401,758,857.56&-4,911,767,326.03
&&&&7.3&所有者权益(基金净值)变动表
&&&&会计主体:申万巴黎新经济混合型证券投资基金
&&&&本报告期:2009&年1&月1&日至2009&年12&月31&日
&&&&单位:人民币元
&&&&本期
&&&&项目&日至日
&&&&实收基金&未分配利润所有者权益合计
&&&&一、期初所有者权益(基金净值)&8,007,609,079.08&-4,256,870,494.19&3,750,738,584.89
&&&&二、本期经营活动产生的基金净值变
&&&&动数(本期利润)
&&&&-&2,401,758,857.56&2,401,758,857.56
&&&&三、本期基金份额交易产生的基金净
&&&&值变动数(净值减少以“-”号填列)
&&&&-1,171,179,536.76&315,590,963.35&-855,588,573.41
&&&&其中:1.基金申购款782,822,476.42&-267,519,446.85&515,303,029.57
&&&&2.基金赎回款-1,954,002,013.18&583,110,410.20&-1,370,891,602.98
&&&&四、本期向基金份额持有人分配利润
&&&&产生的基金净值变动(净值减少以“-”
&&&&号填列)
&&&&-&-&-
&&&&五、期末所有者权益(基金净值)&6,836,429,542.32&-1,539,520,673.28&5,296,908,869.04
&&&&上年度可比期间
&&&&项目&日至日
&&&&实收基金&未分配利润所有者权益合计
&&&&一、期初所有者权益(基金净值)&8,997,526,286.11&213,404,666.90&9,210,930,953.01
&&&&二、本期经营活动产生的基金净值变
&&&&动数(本期利润)
&&&&-&-4,911,767,326.03&-4,911,767,326.03
&&&&三、本期基金份额交易产生的基金净
&&&&值变动数(净值减少以“-”号填列)
&&&&-989,917,207.03&441,492,164.94&-548,425,042.09
&&&&其中:1.基金申购款1,219,287,748.91&-87,391,763.57&1,131,895,985.34
&&&&2.基金赎回款-2,209,204,955.94&528,883,928.51&-1,680,321,027.43
&&&&四、本期向基金份额持有人分配利润
&&&&产生的基金净值变动(净值减少以“-”
&&&&号填列)
&&&&-&-&-
&&&&五、期末所有者权益(基金净值)&8,007,609,079.08&-4,256,870,494.19&3,750,738,584.89
&&&&报告附注为财务报表的组成部分。
&&&&本报告&7.1&至7.4&财务报表由下列负责人签署:
&&&&基金管理公司负责人:毛剑鸣,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:陈景新。
&&&&7.4&报表附注
&&&&7.4.1&基金基本情况
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&13
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
&&&&国证监会”)证监基金字[&号《关于同意申万巴黎新经济混合型证券投资基金设立的批复》核准,
&&&&由申万巴黎基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎新经济混合型证
&&&&券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括
&&&&认购资金利息共募集人民币3,106,148,932.37&元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(06)
&&&&第0048&号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《申万巴黎新经济混合型证券投资基金基金合同》
&&&&于2006&年12&月6&日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为3,106,794,804.70&份基金份额,其中
&&&&认购资金利息折合645,872.33&份基金份额。本基金的基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司,基金
&&&&托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
&&&&根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万巴黎新经济混合型证券投
&&&&资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括在
&&&&中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的
&&&&允许证券投资基金投资的其他金融工具。本基金资产配置比例为:股票45%至95%,一般情况下为80%
&&&&至95%,当通过详细论证认为股市步入下跌阶段时,经投资决策委员会批准可将股票投资比例最小调
&&&&至45%;权证投资比例为0%至3%;债券和现金类与货币市场工具投资比例为5%以上,通常情况下为
&&&&5%至20%,其中现金类及货币市场工具为5%以上。本基金的业绩比较基准为:新华富时A200&指数收
&&&&益率×85%+金融同业存款利率×15%。
&&&&本财务报表由本基金的基金管理人申万巴黎基金管理有限公司于&2010&年3&月26&日批准报出。
&&&&7.4.2&会计报表的编制基础
&&&&本基金的财务报表按照财政部于&2006&年2&月15&日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38&项具
&&&&体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业
&&&&会计准则”)、中国证监会公告[2010]5&号《证券投资基金信息披露XBRL&模板第3&号<年度报告和半年度
&&&&报告>》、中国证券业协会于2007&年5&月15&日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万巴黎
&&&&新经济混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4&所列示的基金行业实
&&&&务操作的有关规定编制。
&&&&7.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
&&&&本基金&2009&年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009&年12&月31
&&&&日的财务状况以及2009&年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
&&&&7.4.4&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
&&&&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&14
&&&&7.4.5&差错更正的说明
&&&&本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。
&&&&7.4.6&税项
&&&&根据财政部、国家税务总局财税[&号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财
&&&&税[2004]78&号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[&号《关于股息红利个人所得税有关
&&&&政策的通知》、财税[&号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1&号《关
&&&&于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
&&&&(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
&&&&(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
&&&&(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人
&&&&所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、
&&&&红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收
&&&&企业所得税。
&&&&(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
&&&&7.4.7&关联方关系
&&&&关联方名称&与本基金的关系
&&&&申万巴黎基金管理有限公司&基金管理人&基金销售机构&基金注册登记机构
&&&&中国工商银行基金托管人&基金代销机构
&&&&申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万
&&&&国”)
&&&&基金管理人的股东&基金代销机构
&&&&法国巴黎资产管理公司&基金管理人的股东
&&&&注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
&&&&7.4.8&本报告期及上年度可比期间的关联方交易
&&&&7.4.8.1&通过关联方交易单元进行的交易
&&&&7.4.8.1.1&股票交易
&&&&金额单位:人民币元
&&&&本期
&&&&日至日
&&&&上年度可比期间
&&&&日至日
&&&&关联方名称
&&&&成交金额
&&&&占当期股票成交总额
&&&&的比例
&&&&成交金额
&&&&占当期股票成交总额
&&&&的比例
&&&&申银万国&7,840,610,273.27&23.38%&11,422,604,282.95&41.46%
&&&&7.4.8.1.2&权证交易
&&&&金额单位:人民币元
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&15
&&&&本期
&&&&日至日
&&&&上年度可比期间
&&&&日至日
&&&&关联方名称
&&&&成交金额
&&&&占当期权证成交总额
&&&&的比例
&&&&成交金额
&&&&占当期权证成交总额
&&&&的比例
&&&&申银万国&-&-&27,794,719.55&88.39%
&&&&7.4.8.1.3&应支付关联方的佣金
&&&&金额单位:人民币元
&&&&本期
&&&&日至日
&&&&关联方名称
&&&&当期佣金
&&&&占当期佣金总量的比
&&&&例
&&&&期末应付佣金余额
&&&&占期末应付佣金总额
&&&&的比例
&&&&申银万国&6,632,594.30&23.58%&1,304,075.96&22.52%
&&&&上年度可比期间
&&&&日至日
&&&&关联方名称
&&&&当期佣金
&&&&占当期佣金总量的比
&&&&例
&&&&期末应付佣金余额
&&&&占期末应付佣金总额
&&&&的比例
&&&&申银万国&9,709,148.16&42.01%&1,018,603.80&22.39%
&&&&注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由适用期间内中国证券登记结算有限责任公司收取的
&&&&证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。
&&&&(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
&&&&等。
&&&&7.4.8.2&关联方报酬
&&&&7.4.8.2.1&基金管理费
&&&&单位:人民币元
&&&&项目
&&&&本期
&&&&日至日
&&&&上年度可比期间
&&&&日至日
&&&&当期发生的基金应支付的管理费&73,892,965.22&93,962,723.06
&&&&其中:支付销售机构的客户维护费12,783,268.32&15,509,860.27
&&&&注:支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的
&&&&年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产
&&&&净值*1.50%/当年天数。
&&&&7.4.8.2.2&基金托管费
&&&&单位:人民币元
&&&&项目
&&&&本期
&&&&日至日
&&&&上年度可比期间
&&&&日至日
&&&&当期发生的基金应支付的托管费&12,315,494.16&15,660,453.85
&&&&注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日
&&&&累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。
&&&&7.4.8.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&16
&&&&本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
&&&&7.4.8.4&各关联方投资本基金的情况
&&&&7.4.8.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
&&&&本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。
&&&&7.4.8.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
&&&&本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。
&&&&7.4.8.5&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
&&&&单位:人民币元
&&&&本期
&&&&2009&年1&月1&日至2009&年12&月31&日
&&&&上年度可比期间
&&&&关联方名称日至日
&&&&期末余额&当期利息收入&期末余额&当期利息收入
&&&&中国工商银行&435,718,694.91&4,103,504.51&907,220,633.90&12,122,382.10
&&&&注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
&&&&7.4.8.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
&&&&本报告期和上年度可比期间内,本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。
&&&&7.4.9&期末(2009&年12&月31&日)本基金持有的流通受限证券
&&&&7.4.9.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
&&&&金额单位:人民币元
&&&&7.4.12.1.1&受限证券类别:股票
&&&&证券代码&证券名称&成功认购日&可流通日流通受限类型
&&&&认购
&&&&价格
&&&&期末估
&&&&值单价
&&&&数量
&&&&(单位:股)
&&&&期末
&&&&成本总额
&&&&期末
&&&&估值总额
&&&&备
&&&&注
&&&&601117&中国化学&&新股网上申购5.43&5.43&14,000&76,020.00&76,020.00&-
&&&&300037&新宙邦&&新股网上申购28.99&28.99&500&14,495.00&14,495.00&-
&&&&300038&梅泰诺&&新股网上申购26.00&26.00&500&13,000.00&13,000.00&-
&&&&002330&得利斯&&新股网上申购13.18&13.18&500&6,590.00&6,590.00&-
&&&&002310&东方园林&&新股网下申购58.60&110.88&7,197&421,744.20&798,003.36&-
&&&&300032&金龙机电&&新股网下申购19.00&29.80&104,437&1,984,303.00&3,112,222.60&-
&&&&300036&超图软件&&新股网下申购19.60&38.31&24,330&476,868.00&932,082.30&-
&&&&注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
&&&&金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市
&&&&后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股
&&&&上市日之间不能自由转让。
&&&&7.4.9.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票
&&&&本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
&&&&7.4.9.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券
&&&&截至本报告期末&2009&年12&月31&日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&17
&&&&相关抵押债券。
&&&&§8&投资组合报告
&&&&8.1&期末基金资产组合情况
&&&&金额单位:人民币元
&&&&序号&项目&金额
&&&&占基金总资产的比
&&&&例(%)
&&&&1&权益投资&4,858,210,175.27&91.11
&&&&其中:股票&4,858,210,175.27&91.11
&&&&2&固定收益投资&-&-
&&&&其中:债券&-&-
&&&&资产支持证券&-&-
&&&&3&金融衍生品投资&-&-
&&&&4&买入返售金融资产&-&-
&&&&其中:买断式回购的买入返售金融资产&-&-
&&&&5&银行存款和结算备付金合计&448,121,589.67&8.40
&&&&6&其他各项资产&25,907,969.29&0.49
&&&&7&合计&5,332,239,734.23&100.00
&&&&8.2&期末按行业分类的股票投资组合
&&&&金额单位:人民币元
&&&&代码&行业类别&公允价值&占基金资产净值比例(%)
&&&&A&农、林、牧、渔业&-&-
&&&&B&采掘业&334,418,956.05&6.31
&&&&C&制造业&2,544,880,030.17&48.04
&&&&C0&食品、饮料&400,207,800.20&7.56
&&&&C1&纺织、服装、皮毛&83,103,344.50&1.57
&&&&C2&木材、家具&-&-
&&&&C3&造纸、印刷&-&-
&&&&C4&石油、化学、塑胶、塑料&326,039,305.59&6.16
&&&&C5&电子&62,115,977.26&1.17
&&&&C6&金属、非金属&548,662,682.00&10.36
&&&&C7&机械、设备、仪表&1,000,371,468.42&18.89
&&&&C8&医药、生物制品&124,379,452.20&2.35
&&&&C99&其他制造业&-&-
&&&&D&电力、煤气及水的生产和供应业&-&-
&&&&E&建筑业&39,978,003.36&0.75
&&&&F&交通运输、仓储业&-&-
&&&&G&信息技术业&87,279,826.72&1.65
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&18
&&&&H&批发和零售贸易&373,050,849.85&7.04
&&&&I&金融、保险业&957,244,750.92&18.07
&&&&J&房地产业&325,325,747.60&6.14
&&&&K&社会服务业&46,053,406.18&0.87
&&&&L&传播与文化产业&-&-
&&&&M&综合类&149,978,604.42&2.83
&&&&合计&4,858,210,175.27&91.72
&&&&8.3&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
&&&&金额单位:人民币元
&&&&序号&股票代码&股票名称&数量(股)&公允价值&占基金资产净值比例(%)
&&&&1&000568&泸州老窖&7,090,285&276,804,726.40&5.23
&&&&2&600104&上海汽车&7,993,435&208,868,456.55&3.94
&&&&3&600036&招商银行&10,000,000&180,500,000.00&3.41
&&&&4&000983&西山煤电&4,260,901&169,967,340.89&3.21
&&&&5&600348&国阳新能&3,399,868&164,451,615.16&3.10
&&&&6&600016&民生银行&20,499,794&162,153,370.54&3.06
&&&&7&600511&国药股份&5,928,275&151,763,840.00&2.87
&&&&8&600805&悦达投资&12,592,662&149,978,604.42&2.83
&&&&9&600031&三一重工&3,589,093&132,114,513.33&2.49
&&&&10&000965&天保基建&7,832,252&118,267,005.20&2.23
&&&&注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万巴黎基金管理有限公司网
&&&&站的年度报告正文。
&&&&8.4&报告期内股票投资组合的重大变动
&&&&8.4.1&累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20&名的股票明细
&&&&金额单位:人民币元
&&&&序号&股票代码&股票名称&本期累计买入金额&占期初基金资产净值比例(%)
&&&&1&600030&中信证券&331,844,367.33&8.85
&&&&2&600036&招商银行&323,795,478.04&8.63
&&&&3&600016&民生银行&282,245,642.97&7.53
&&&&4&600000&浦发银行&276,674,632.43&7.38
&&&&5&601166&兴业银行&271,518,594.41&7.24
&&&&6&601318&中国平安&245,874,650.75&6.56
&&&&7&600028&中国石化&233,807,514.61&6.23
&&&&8&601919&中国远洋&233,507,589.09&6.23
&&&&9&000983&西山煤电&217,979,898.07&5.81
&&&&10&600104&上海汽车&206,591,997.89&5.51
&&&&11&600550&天威保变&191,769,887.71&5.11
&&&&12&601899&紫金矿业&187,051,587.17&4.99
&&&&13&600048&保利地产&185,717,805.69&4.95
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&19
&&&&14&000568&泸州老窖&185,126,852.14&4.94
&&&&15&601601&中国太保&177,711,217.95&4.74
&&&&16&600089&特变电工&175,454,253.92&4.68
&&&&17&600837&海通证券&165,670,513.98&4.42
&&&&18&000858&五粮&液&160,773,763.87&4.29
&&&&19&000898&鞍钢股份&160,434,097.02&4.28
&&&&20&600383&金地集团&159,594,954.00&4.26
&&&&21&600331&宏达股份&157,770,966.29&4.21
&&&&22&000002&万科A&145,659,204.00&3.88
&&&&23&600900&长江电力&144,019,395.00&3.84
&&&&24&000651&格力电器&143,868,948.44&3.84
&&&&25&000157&中联重科&140,077,423.56&3.73
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&&&&27&600256&广汇股份&135,770,139.64&3.62
&&&&28&600805&悦达投资&134,672,232.16&3.59
&&&&29&000060&中金岭南&130,097,754.18&3.47
&&&&30&600050&中国联通&130,023,315.39&3.47
&&&&31&000829&天音控股&125,454,500.20&3.34
&&&&32&600312&平高电气&123,379,668.76&3.29
&&&&33&600216&浙江医药&122,551,504.71&3.27
&&&&34&000937&金牛能源&121,290,671.49&3.23
&&&&35&000001&深发展A&120,931,236.80&3.22
&&&&36&600026&中海发展&117,177,457.53&3.12
&&&&37&000965&天保基建&112,933,399.87&3.01
&&&&38&002244&滨江集团&112,622,151.14&3.00
&&&&39&600143&金发科技&112,519,542.78&3.00
&&&&40&600739&辽宁成大&112,336,479.86&3.00
&&&&41&600628&新世界&108,503,947.92&2.89
&&&&42&600031&三一重工&108,111,320.08&2.88
&&&&43&601001&大同煤业&107,927,842.75&2.88
&&&&44&600511&国药股份&107,912,037.56&2.88
&&&&45&000069&华侨城A&106,778,886.23&2.85
&&&&46&600893&航空动力&105,518,086.53&2.81
&&&&47&000729&燕京啤酒&104,666,601.45&2.79
&&&&48&601939&建设银行&104,590,187.08&2.79
&&&&49&000623&吉林敖东&103,944,919.31&2.77
&&&&50&600117&西宁特钢&103,409,302.26&2.76
&&&&51&601006&大秦铁路&101,654,890.64&2.71
&&&&52&002008&大族激光&99,734,097.56&2.66
&&&&53&601328&交通银行&99,630,357.22&2.66
&&&&54&600741&华域汽车&99,339,426.06&2.65
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&20
&&&&55&600779&水井坊&92,301,256.97&2.46
&&&&56&002109&兴化股份&92,255,295.58&2.46
&&&&57&600078&澄星股份&92,082,596.97&2.46
&&&&58&601958&金钼股份&91,371,945.09&2.44
&&&&59&600362&江西铜业&91,036,144.04&2.43
&&&&60&002018&华星化工&90,857,207.26&2.42
&&&&61&000630&铜陵有色&90,676,357.20&2.42
&&&&62&601699&潞安环能&89,812,815.18&2.39
&&&&63&600019&宝钢股份&88,315,061.95&2.35
&&&&64&600309&烟台万华&86,031,932.80&2.29
&&&&65&600230&沧州大化&83,795,389.92&2.23
&&&&66&002133&广宇集团&82,730,906.54&2.21
&&&&67&600352&浙江龙盛&77,815,842.46&2.07
&&&&68&000926&福星股份&75,717,315.43&2.02
&&&&69&600748&上实发展&75,484,664.63&2.01
&&&&8.4.2&累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20&名的股票明细
&&&&金额单位:人民币元
&&&&序号&股票代码&股票名称&本期累计卖出金额&占期初基金资产净值比例(%)
&&&&1&600000&浦发银行&388,594,359.63&10.36
&&&&2&600030&中信证券&363,200,544.57&9.68
&&&&3&600036&招商银行&260,783,383.90&6.95
&&&&4&600028&中国石化&256,927,657.84&6.85
&&&&5&601899&紫金矿业&245,652,504.12&6.55
&&&&6&601166&兴业银行&234,385,968.47&6.25
&&&&7&601919&中国远洋&230,929,789.48&6.16
&&&&8&601318&中国平安&224,299,254.40&5.98
&&&&9&600048&保利地产&213,425,939.88&5.69
&&&&10&601939&建设银行&205,029,102.69&5.47
&&&&11&600550&天威保变&193,896,538.67&5.17
&&&&12&000858&五粮&液&193,428,282.02&5.16
&&&&13&600050&中国联通&190,389,324.35&5.08
&&&&14&600016&民生银行&189,596,940.56&5.05
&&&&15&002202&金风科技&188,600,440.45&5.03
&&&&16&000002&万科A&175,835,100.38&4.69
&&&&17&600395&盘江股份&167,639,160.39&4.47
&&&&18&600331&宏达股份&158,524,223.83&4.23
&&&&19&000001&深发展A&154,119,438.56&4.11
&&&&20&000926&福星股份&151,156,349.97&4.03
&&&&21&600739&辽宁成大&145,136,208.97&3.87
&&&&22&600111&包钢稀土&141,430,232.09&3.77
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&21
&&&&23&600256&广汇股份&141,070,652.45&3.76
&&&&24&600900&长江电力&139,821,245.71&3.73
&&&&25&000069&华侨城A&138,210,868.77&3.68
&&&&26&000937&金牛能源&137,662,029.22&3.67
&&&&27&600216&浙江医药&136,354,295.56&3.64
&&&&28&000898&鞍钢股份&133,015,769.99&3.55
&&&&29&601001&大同煤业&132,804,344.41&3.54
&&&&30&000983&西山煤电&129,528,743.50&3.45
&&&&31&000024&招商地产&128,953,319.93&3.44
&&&&32&600887&*ST&伊利&126,904,649.05&3.38
&&&&33&000401&冀东水泥&125,209,676.95&3.34
&&&&34&600312&平高电气&124,688,322.75&3.32
&&&&35&002244&滨江集团&121,572,148.52&3.24
&&&&36&600837&海通证券&118,401,159.65&3.16
&&&&37&601958&金钼股份&117,460,173.93&3.13
&&&&38&600741&华域汽车&116,300,865.99&3.10
&&&&39&600031&三一重工&115,695,005.55&3.08
&&&&40&600026&中海发展&112,461,933.10&3.00
&&&&41&600518&康美药业&111,937,131.17&2.98
&&&&42&600325&华发股份&109,957,730.51&2.93
&&&&43&600383&金地集团&109,331,934.04&2.91
&&&&44&000623&吉林敖东&108,948,247.79&2.90
&&&&45&601006&大秦铁路&108,667,363.25&2.90
&&&&46&600581&八一钢铁&108,184,166.46&2.88
&&&&47&000729&燕京啤酒&103,583,547.11&2.76
&&&&48&600694&大商股份&103,016,389.43&2.75
&&&&49&600089&特变电工&102,597,592.40&2.74
&&&&50&002008&大族激光&100,814,501.39&2.69
&&&&51&600143&金发科技&99,901,768.41&2.66
&&&&52&600352&浙江龙盛&97,798,455.29&2.61
&&&&53&600779&水井坊&97,472,735.31&2.60
&&&&54&000807&云铝股份&95,758,613.26&2.55
&&&&55&601601&中国太保&95,527,434.13&2.55
&&&&56&600309&烟台万华&93,879,454.48&2.50
&&&&57&600307&酒钢宏兴&93,773,560.64&2.50
&&&&58&600276&恒瑞医药&91,236,549.31&2.43
&&&&59&600348&国阳新能&90,010,508.51&2.40
&&&&60&002024&苏宁电器&89,603,427.42&2.39
&&&&61&002018&华星化工&89,536,465.56&2.39
&&&&62&000528&柳工&89,474,206.04&2.39
&&&&63&600009&上海机场&88,181,766.45&2.35
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&22
&&&&64&601699&潞安环能&84,473,293.27&2.25
&&&&65&000552&靖远煤电&82,730,438.42&2.21
&&&&66&600230&沧州大化&82,542,012.55&2.20
&&&&67&600823&世茂股份&82,417,405.89&2.20
&&&&68&000157&中联重科&81,489,611.31&2.17
&&&&69&600585&海螺水泥&81,473,819.54&2.17
&&&&70&000792&盐湖钾肥&80,431,095.52&2.14
&&&&71&600416&湘电股份&80,017,183.80&2.13
&&&&72&600117&西宁特钢&79,415,693.00&2.12
&&&&73&000932&华菱钢铁&78,781,004.79&2.10
&&&&74&000063&中兴通讯&77,157,834.36&2.06
&&&&75&000811&烟台冰轮&75,840,000.93&2.02
&&&&76&600858&银座股份&75,247,911.09&2.01
&&&&8.4.3&买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
&&&&单位:人民币元
&&&&买入股票的成本(成交)总额&16,546,375,437.67
&&&&卖出股票的收入(成交)总额&17,002,273,696.42
&&&&注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
&&&&费用。
&&&&8.5&期末按债券品种分类的债券投资组合
&&&&本基金本报告期末未持有债券。
&&&&8.6&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
&&&&本基金本报告期末未持有债券。
&&&&8.7&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
&&&&本基金本报告期末未持有资产支持证券。
&&&&8.8&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
&&&&本基金本报告期末未持有权证。
&&&&8.9&投资组合报告附注
&&&&8.9.1&本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年
&&&&内受到公开谴责、处罚的情形。
&&&&8.9.2&基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
&&&&8.9.3&期末其他各项资产构成
&&&&单位:人民币元
&&&&序号&名称&金额
&&&&1&存出保证金&3,979,604.75
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&23
&&&&2&应收证券清算款&21,661,707.98
&&&&3&应收股利-
&&&&4&应收利息&89,512.53
&&&&5&应收申购款&177,144.03
&&&&6&其他应收款-
&&&&7&待摊费用-
&&&&8&其他-
&&&&9&合计&25,907,969.29
&&&&8.9.4&期末持有的处于转股期的可转换债券明细
&&&&本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
&&&&8.9.5&期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
&&&&本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
&&&&§9&基金份额持有人信息
&&&&9.1&期末基金份额持有人户数及持有人结构
&&&&份额单位:份
&&&&持有人结构
&&&&持有人户&机构投资者&个人投资者
&&&&数(户)
&&&&户均持有
&&&&的基金份
&&&&额持有份额&占总份额比例&持有份额&占总份额比例
&&&&270,288&25,293.13&507,159,495.29&7.42%&6,329,270,047.03&92.58%
&&&&9.2&期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
&&&&项目&持有份额总数(份)&占基金总份额比例
&&&&基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金&743,840.17&0.01%
&&&&§10&开放式基金份额变动
&&&&单位:份
&&&&本报告期期初基金份额总额&8,007,609,079.08
&&&&本报告期期间基金总申购份额782,822,476.42
&&&&减:本报告期期间基金总赎回份额1,954,002,013.18
&&&&本报告期期间基金拆分变动份额-
&&&&本报告期期末基金份额总额6,836,429,542.32
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&24
&&&&§11&重大事件揭示
&&&&11.1&基金份额持有人大会决议
&&&&本基金本报告期间未召开基金份额持有人大会。
&&&&11.2&基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
&&&&经本公司外方股东提名,Jean&Audibert&先生担任本公司第二届监事会监事,Vincent&Trouillard&Perrot
&&&&先生不再担任本届监事会监事。该事项于2009&年3&月6&日获得股东会批准。
&&&&本公司在本报告期内无其他重大人事变动。
&&&&本基金基金托管人在本报告期内无重大人事变动。
&&&&11.3&涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
&&&&本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
&&&&11.4&基金投资策略的改变
&&&&本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,
&&&&未发生显著的改变。
&&&&11.5&为基金进行审计的会计师事务所情况
&&&&本报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会
&&&&计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服
&&&&务时间为2&年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费130,000&元。
&&&&11.6&管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
&&&&本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
&&&&11.7&基金租用证券公司交易单元的有关情况
&&&&11.7.1&基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
&&&&金额单位:人民币元
&&&&股票交易&应支付该券商的佣金
&&&&券商名称
&&&&交易
&&&&单元
&&&&数量
&&&&成交金额
&&&&占当期股
&&&&票成交总
&&&&额的比例
&&&&佣金
&&&&占当期佣
&&&&金总量的
&&&&比例
&&&&备注
&&&&申银万国证券股份有限公司
&&&&2&7,840,610,273.27&23.38%&6,632,594.30&23.58%
&&&&新增
&&&&1&个
&&&&国泰君安证券股份有限公司1&5,325,311,149.19&15.88%&4,526,484.14&16.09%&-
&&&&国金证券股份有限公司&1&3,604,254,343.05&10.75%&3,063,601.05&10.89%&-
&&&&海通证券股份有限公司
&&&&2&3,264,386,064.06&9.73%&2,767,639.45&9.84%
&&&&新增
&&&&1&个
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&25
&&&&中信证券股份有限公司&1&2,807,821,634.59&8.37%&2,281,385.40&8.11%&-
&&&&国信证券股份有限公司&1&2,723,432,355.72&8.12%&2,212,820.57&7.87%&-
&&&&中投证券股份有限公司&1&1,721,043,694.08&5.13%&1,398,368.33&4.97%&新增
&&&&长江证券股份有限公司&1&1,487,686,232.81&4.44%&1,264,525.18&4.50%&新增
&&&&华创证券有限责任公司&1&1,170,313,887.84&3.49%&994,760.01&3.54%&-
&&&&招商证券股份有限公司&1&1,190,694,678.48&3.55%&967,455.04&3.44%&-
&&&&西部证券股份有限公司&1&1,127,186,497.13&3.36%&958,107.62&3.41%&-
&&&&北京高华证券有限责任公司1&602,095,295.59&1.80%&511,779.50&1.82%&-
&&&&平安证券有限责任公司&1&460,059,153.41&1.37%&373,804.88&1.33%&-
&&&&中信建投证券股份有限公司1&145,967,219.50&0.44%&124,068.61&0.44%&-
&&&&华泰联合证券有限责任公司1&50,046,215.77&0.15%&40,663.31&0.14%新增
&&&&长城证券有限责任公司&1&12,380,953.00&0.04%&10,059.55&0.04%新增
&&&&光大证券股份有限公司&1&-&-&-&-新增
&&&&中国国际金融有限公司&1&-&-&-&-新增
&&&&银河证券股份有限公司&1&-&-&-&-新增
&&&&注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况良
&&&&好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供
&&&&质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究
&&&&报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
&&&&11.7.2&基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
&&&&金额单位:人民币元
&&&&债券交易&回购交易&权证交易
&&&&券商名称
&&&&成交金额
&&&&占当期债
&&&&券成交总
&&&&额的比例
&&&&成交金额
&&&&占当期回
&&&&购成交总
&&&&额的比例
&&&&成交金额
&&&&占当期权
&&&&证成交总
&&&&额的比例
&&&&国泰君安证券股份有限公司&32,914,526.16&79.54%&-&-&-&-
&&&&海通证券股份有限公司&4,460,880.10&10.78%&-&-&-&-
&&&&中投证券股份有限公司&2,674,084.11&6.46%&-&-&-&-
&&&&长江证券股份有限公司&915,029.78&2.21%&-&-&-&-
&&&&西部证券股份有限公司&417,574.85&1.01%&-&-&-&-
&&&&中信证券股份有限公司&-&-&-&-&-&-
&&&&国信证券股份有限公司&-&-&-&-&-&-
&&&&华创证券有限责任公司&-&-&-&-&-&-
&&&&招商证券股份有限公司&-&-&-&-&-&-
&&&&申银万国证券股份有限公司&-&-&-&-&-&-
&&&&国金证券股份有限公司&-&-&-&-&-&-
&&&&北京高华证券有限责任公司&-&-&-&-&-&-
&&&&平安证券有限责任公司&-&-&-&-&-&-
&&&&中信建投证券股份有限公司&-&-&-&-&-&-
&&&&华泰联合证券有限责任公司&-&-&-&-&-&-
&&&&长城证券有限责任公司&-&-&-&-&-&-
&&&&光大证券股份有限公司&-&-&-&-&-&-
&&&&中国国际金融有限公司&-&-&-&-&-&-
&&&&申万巴黎新经济混合型证券投资基金2009&年年度报告摘要
&&&&26
&&&&银河证券股份有限公司&-&-&-&-&-&-
&&&&申万巴黎基金管理有限公司
&&&&二〇一〇年三月三十一日