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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-09-23 10:05 标签： 期权期货及其他衍生品第十版

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布莱克-斯科尔斯-默顿模型

1．股票价格的对数正态分布性质

布莱克-斯科尔斯模型的潜在假设是

（在不支付股利的条件下）

分比大致是服从正态分咘的，

在连续的几个短时期内股价变动之间是相互独立的

格收益率服从随机游走。定义：

μ：股票每年的收益率期望；

内股票价格变动百分比的平均值为μΔt，股价变动百分比的标准差为

因此，布莱克-斯科尔斯模型的潜在假设可以表述为：

方程（15-1）表明：给定股票现价時在未来任一时刻的股票价格服从对数正态分布。

时的价格方程（15-2）说明

方程（15-2）表明股票价格

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