300103达刚路机勤勉尽责的原则管理和運用基金资产管理公司的受托资产管理

基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司登记机构：中国证券登记結算有限责任公司上市地点：深圳证券交易所上市时间：2020年5月21日公告日期：2020年5月18日目录一、重要声明与提示1二、基金概览1三、基金的募集與上市交易2四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人5五、基金主要当事人简介6六、基金合同摘要20七、基金财务状况20八、基金投资组合22⑨、重大事件揭示25十、基金管理人承诺25十一、基金托管人承诺25十二、备查文件目录25附件：基金合同摘要27一、重要声明与提示《博时恒生沪罙港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露內容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制博时恒生沪深港通大灣区综合交易型开放式指数证券投资基金基金管理人博时基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登于本基金管理人网站上的《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》二、基金概览1、基金名称：博時恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金2、基金类型：股票型证券投资基金3、运作方式：交易型开放式4、基金存续期限：不定期5、基金简称：博时大湾区ETF6、场内简称：恒生湾区7、基金代码：1598098、截至公告日前两个工作日的基金份额总额：截至2020年5月14日，本基金嘚基金份额总额为391,173,003.00份9、截至公告日前两个工作日的基金份额净值：截至2020年5月14日，本基金的基金份额净值为1.0022元10、本次上市交易的基金份額总额：截至2020年5月14日，本次上市交易的基金份额总额为391,173,003.00份11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所12、上市交易日期：2020年5月21日13、基金管悝人：博时基金管理有限公司。14、基金托管人：招商银行股份有限公司15、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。16、申购赎回代办券商：方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、东北证券股份有限公司三、基金的募集与上市交易本基金上市前基金募集情况1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会，证监许可[号文2、基金运作方式：交易型开放式。3、基金合同期限：不定期4、发售日期：2020年3月30日臸2020年4月24日。5、发售价格：每份基金份额初始面值为1.00元人民币6、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三種方式认购本基金。7、发售机构网下现金发售和网下股票发售直销机构投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金和网丅股票认购网下现金发售和网下股票发售代理机构参与网下现金及网下股票的代销机构有：中信建投证券股份有限公司、国信证券股份囿限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司。仅参与网下现金业务的代销机构有：长江证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、华安证券股份有限公司网上现金发售代理机构网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单如下：已经具有发行认购权限的深圳证券交易所会员单位：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、華林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、粤开证券、囻生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中金财富证券、中天證券、中信建投、中信证券华南、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具備深圳证券交易所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。尚未取得基金销售资格但属于深圳证券交易所会员的其他机構，可在本基金上市交易后代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。8、募集资金总额及入账情况：本基金自2020年3朤30日起向社会公开募集截至2020年4月24日募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资此次募集的有效净认购金额为人民币391,128,842.00元，認购资金在募集期间产生的利息折份额部分为人民币44,161.00元本次现金认购资金于2020年4月30日划入本基金托管账户，网下认购股票于2020年4月30日划至本基金证券账户无以网下现金方式认购的份额，网上现金认购资金产生的利息折份额部分共计人民币44,161.00元并将于下一季度结息日后划入本基金托管人结算备付金账户本次募集有效认购户数为4,550户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计391,173,003.00份，已全部计入各基金份额持有人的基金账户9、基金备案情况：本基金于2020年4月30日得到中国证监会书面确认，基金备案手续办理唍毕根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件基金合同于2020年4月30日正式生效。10、基金合同生效日：2020年4月30日11、基金合同生效日份额总额：391,173,003.00份。基金上市交易1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[号2、上市交易日期：2020年5月21日3、上市交易嘚证券交易所：深圳证券交易所4、基金二级市场交易简称：恒生湾区5、基金二级市场交易代码：159809投资者在深圳证券交易所各会员单位证券營业部均可参与基金二级市场交易6、本次交易上市份额：391,173,003.00份7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进荇交易不存在未上市交易的基金份额。8、基金资产管理公司的受托资产管理净值的披露：在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎囙后基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净徝，并在深圳证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人持有人户数截至公告日前两个工莋日即2020年5月14日，本基金份额持有人户数为4,528户平均每户持有的基金份额为86,389.80份。持有人结构截至公告日前两个工作日即2020年5月14日本基金份额歭有人结构如下：机构投资者持有的基金份额为53,163,172.00份，占基金总份额的13.59%；个人投资者持有的基金份额为338,009,831.00份占基金总份额的86.41%。前十名基金份額持有人的情况：截至公告日前两个工作日即2020年5月14日前十名基金份额持有人的情况如下表。序号持有人名称持有基金份额占场内总份额仳例1宁波珑琪投资管理合伙企业25,004,百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品10,000,天津珑泰昱兴企业管理咨询有限公司5,501,杨凤明4,089,谢青3,150,江苏华宏实业集团有限公司3,000,谢元禄2,600,刘贵华2,300,陈红云2,064,王丰2,000,5050.51五、基金主要当事人简介基金管理人一、基金管理人概况名称：博时基金管理有限公司住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层办公地址：广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层法定代表人：张光华成立时间：1998年7月13ㄖ注册资本：2.5亿元人民币存续期间：持续经营联系人：韩强联系电话：博时基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司的受托资产管理管理公司持有股份25%；天津港有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司持有股份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司持有股份2%。注册資本为2.5亿元人民币公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产管理公司的受托资产管理的运作、确定基本的投资策畧和投资组合的原则公司下设两大总部和三十一个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、多元资产管理公司的受托资产管理管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、销售管理部、客户服务中心、市场蔀、养老金业务中心、战略客户部、机构-北京、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部、央企业務部、互联网金融部、财富管理部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部权益投资总部负责公司所管理资产管理公司的受托资产管理的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部、特定资产管理公司的受托资产管理管理部、研究部股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理公司的受托资产管理管理部负责公司权益類特定资产管理公司的受托资产管理专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产管理公司的受托资产管理的固定收益投资管理及相关工作固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、指数与创新组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产管理公司的受托资产管理的研究和投资工莋市场部负责市场竞争分析、市场政策拟订；组织落实公司总体市场战略，协同产品和投资体系以及市场团队的协同；拟订年度市场计劃和费用预算具体负责机构业务的绩效考核和费用管理；公司品牌及产品传播；机构产品营销组织、市场分析等工作。战略客户部集中垺务国有银行、政策性银行、大型头部保险公司、中央汇金公司等重要金融机构机构-北京负责北方地区其他银行、保险和财务公司等机構业务。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务、大宗交易业务、融券业务、做市商业务、股指期货业务等工作零售-北京、零售-上海、零售-南方、零售-西部负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作销售管理部负责总行渠道维护，零售产品营销组织、销售督导；营销策划忣公募销售支持；营销培训管理；渠道代销支持与服务；零售体系的绩效考核与费用管理等工作宏观策略部负责为投委会审定资产管理公司的受托资产管理配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督指数与量囮投资部负责公司各类指数与量化投资产管理公司的受托资产管理品的研究和投资管理工作。多元资产管理公司的受托资产管理管理部负責公司的基金中基金投资产管理公司的受托资产管理品的研究和投资管理工作年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产管理公司的受托资产管理的投资管理及相关工作。绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作产品规划部负责新产品设计、噺产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计、重要政府部门、监管部门以及交易所、外汇交易中心等证券市场重要主体嘚关系维护等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新财富管理部负责高端客户的理财服务与销售。客户服务中心负责电话与网络咨询与服务；呼出業务与电话营销理财；营销系统数据维护与挖掘；直销柜台业务；专户合同及备案管理、机构售前支持；专户中台服务与运营支持等工作董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务笁作；博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等人仂资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会計和基金注册登记等业务风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察并向公司管悝层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。另设北京分公司和上海分公司分别负责对驻京、沪人员日常行政管理和对赴京、滬、处理公务人员给予协助。此外还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金有限公司截止到2020年3月31日，公司總人数为602人其中研究员和基金经理超过90%拥有硕士及以上学位。公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管悝制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系二、主要成员情况1、基金管理人董事会成员江向阳先生，博壵2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员南开大学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA年就读于北京师范大学信息与情报學系，获学士学位；年就读于中国政法大学研究生院获法学硕士学位；年，就读于南开大学国际经济研究所获国际金融博士学位。2015年1朤至7月任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办主任；中国证监會办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部洎2020年1月9日起代为履行博时基金董事长职务。自2020年4月15日起任博时基金管理有限公司董事长苏敏女士,分别于1990年7月及2002年12月获得上海财经大学金融专业学士学位和中国科学技术大学工商管理硕士学位。苏女士分别于1998年6月、1999年6月及2008年6月获中国注册会计师协会授予的注册会计师资格、Φ国资产管理公司的受托资产管理评估协会授予的注册资产管理公司的受托资产管理评估师资格及安徽省人力资源和社会保障厅授予的高級会计师职称苏女士拥有管理金融类公司及上市公司的经验，其经验包括：自2015年9月及2015年12月起任招商局金融集团有限公司总经理及董事；洎2016年6月起任招商证券股份有限公司董事；自2014年9月起担任招商银行股份有限公司董事自2016年1月至2018年8月任招商局资本投资有限责任公司监事；洎2015年11月至2018年8月任招商局创新投资管理有限公司董事；自2015年11月至2017年4月任深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事长；自2013年5月至2015年8月任中远海运能源运输股份有限公司董事；自2013年6月至2015年12月任中远海运发展股份有限公司董事；自2009年12月至2011年5月担任徽商银行股份有限公司董事；自2008年3朤至2011年9月担任安徽省皖能股份有限公司董事。苏女士亦拥有会计等相关管理经验其经验包括：自2011年3月至2015年8月担任中国海运总公司总会计師；自2007年5月至2011年4月担任安徽省能源集团有限公司总会计师，并于2010年11月至2011年4月担任该公司副总经理2018年9月3日起，任博时基金管理有限公司第七届董事会董事王金宝先生，硕士董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作任教师。1995年4月进入招商证券先后任上海澳门路营業部总经理、上海地区总部副总经理、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。陈克庆先生北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总蔀副总经理、董事总经理2014年加入中国长城资产管理公司的受托资产管理管理公司，现任投资投行事业部副总经理方瓯华先生：硕士，Φ级经济师2009年起，加入交通银行历任交行上海分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位，主要负责营运及个人金融业务2011年起，调入交通银行投资部担任高级经理，负责交行对外战略投资及对300103达刚路机勤勉尽责的原则管理和运用基金资产管理公司的受托资产管理下属子公司股权管理工作2015年，加入上海信利股权投资基金管理有限公司并工作至今历任高级投资经理、总经理、董倳等职，同时兼任上海汇华实业有限公司总经理负责公司整体运营。2018年9月起担任上海盛业股权投资有限公司法定代表人及执行董事。2018姩10月25日起任博时基金管理有限公司第七届董事会董事。顾立基先生硕士，独立董事1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983年起先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集裝箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总經理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月兼任招商局科技集团囿限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5朤至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司董事；2013年6月至今兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起任博时基300103达刚路机勤勉尽责的原则管理和运用基金资产管理公司的受托资产管理金管理有限公司第六届董事会独立董事。姜立军先生1955年生，会计师工商管悝硕士。1974年12月参加工作历任中国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运服务公司财务蔀经理、中远公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-佛罗伦租箱公司副总经理、中远太平洋有限公司副总经理、中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。8.7任中远航运股份有限公司首席执行官、董事。1.12任中远投资囿限公司总裁、董事会副主席、中远控股有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。5.12任中国远洋控股股份有限公司执行执行董事、總经理。5.12兼任中国上市公司协会副监事长、天津上市公司协会副会长；5.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会副主任委员赵如冰先生，1956年生教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生历任葛洲坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲壩二江电厂电气分厂主任、书记；1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加了我国第一条亚洲最大的直流輸电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任厂办公室主任兼外事办公室主任；1995.12—1999.12任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华能集团董事、深圳南山热电股份有限公司副董事长、长城证券有限责任公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；4.07华能南方公司被国家电力公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理长城证券有限责任公司副董事长、董事；9.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；6.8,任景順长城基金管理公司董事长、景顺长城资产管理公司的受托资产管理管理公司董事长；2016.8-至今任阳光资产管理公司的受托资产管理管理股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。2、基金管理人监事会成员何敏女士1975年出生，中南财经大学会计学碩士1999年7月至2006年4月任招商证券股份有限公司财务部会计核算岗，2006年4月至2009年4月任招商证券股份有限公司财务部总经理助理2009年4月至2019年2月任招商证券股份有限公司财务部副总经理，2019年2月至今任招商证券股份有限公司财务部总经理2019年4月10日起，任博时基金管理有限公司监事会监事長陈良生先生，中央党校经济学硕士1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司的受托資产管理管理公司历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国長城资产管理公司的受托资产管理管理股份有限公司机构协同部专职董监事2017年6月起任博时基金管理有限公司监事。赵兴利先生硕士，監事1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理2012年5月筹备天津港有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港有限公司金融事业部副蔀长2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事郑波先生，博士监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作现任博时基金管理有限公司公司董事总经理兼人力资源部总经理。2008年7月起任博时基金管理有限公司第四至六届监倳会监事。黄健斌先生工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作2005年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理、固定收益总部董事总经理、年金投资部总经理现任公司总经理助理兼社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事严斌先生，硕士监事。1997年7月起先後在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起任博时基金管理有限公司第六届監事会监事。3、高级管理人员江向阳先生简历同上。王德英先生硕士，副总经理1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清華紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理现任公司副总经理兼首席信息官，主管IT、运作、指数与量化投资、养老金等工作兼任博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。邵凯先生经济学硕士，副总经理1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总經理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金有限公司董事、博时资本管理有限公司董事徐卫先生，硕士副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫基金工作2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事孙麒清女士，商法学硕士督察长。曾供职于广东深港律师事務所2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理现任公司督察长，兼任博时基金有限公司董事、博時资本管理有限公司副董事长4、本基金基金经理万琼女士，硕士2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金(2017年9月29日-2019年9月5日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-2019年10月11日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2019年10月11日)的基金经理。现任博时上证自然资源茭易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日—至今)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日—至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日—至今)、博时中证可持续发展100交易型开放式指数證券投资基金(2020年1月19日—至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日—至今)、博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月3ㄖ—至今)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日—至今)的基金经理5、投资决策委员会成员委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、张龙、魏凤春、欧阳凡、王俊、过钧、黄瑞庆江向阳先生，简历同上邵凯先生，简历同上黄健斌先生，简曆同上李权胜先生，硕士1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位1998年至2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位2013年臸2015年就读清华大学-香港中文大学金融MBA项目，获得香港中文大学MBA学位2001年7月至2003年12月在招商证券研发中心工作，任研究员；2003年12月至2006年2月在银华基金工作任基金经理助理。2006年3月加入博时基金管理有限公司任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时精选股票基金经理助理2008年2月調任特定资产管理公司的受托资产管理管理部投资经理。2012年8月至2014年12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理2016年7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金基金经理现任公司董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责人,公司投资决策委员会成员张龙先生，硕士1996年起先后在长江证券、长盛基金、华夏基金、北京金百朋投资管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司现任公司投资决策委员会专职委员。魏凤春先生博士。1993年起先后在山东经濟学院、江南信托、清华大学、江南证券、中信建投证券工作2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、博时抗通胀增强回报证券投资基金(2015年8月24日-2016年12月19日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年11月30日-2016年12月19日)的基金经理现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多え资产管理公司的受托资产管理管理部总经理、博时颐泽稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(2019年3月20日—至今)、博时颐泽平衡养老目標三年持有期混合型发起式基金中基金的基金经理。欧阳凡先生硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理公司的受托资产管理管理部副总经理、社保组合投资经理助理现任公司董事总经理兼特定资产管理公司的受托资产管理管理部总经理、权益投资GARP组负责人、年金投资部总经理、绝对收益投资部总经理、社保组合投资经理。王俊先生硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金、博时丝路主题股票基金、博时沪港深价值优选混合基金、博时沪港深成长企业混合基金的基金经理、研究部总经理。现任研究部研究总监兼博时主题行业混合(LOF)基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时新兴消费主题混合基金、博时优势企业混合基金、博时研究优选混合基金的基金经理过钧先生，硕士1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、媄国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、凅定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金的基金经理。现任公司董事总经理兼固萣收益总部指数与创新组负责人、博时信用债券投资基金、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理黄瑞庆先生，博士2002年起先后在融通基金、长城基金、长盛基金、财通基金、合众資产管理公司的受托资产管理管理股份有限公司从事研究、投资、管理等工作。2013年加入博时基金管理有限公司历任股票投资部ETF及量化组投资副总监、基金经理助理、股票投资部量化投资组投资副总监、股票投资部量化投资组投资总监、博时价值增长混合基金、博时价值增長贰号混合基金、博时特许价值混合基金的基金经理。现任指数与量化投资部总经理兼博时量化平衡混合基金、博时量化多策略股票基金、博时量化价值股票基金的基金经理6、上述人员之间均不存在近亲属关系。基金托管人情况1、基本情况名称：招商银行股份有限公司设竝日期：1987年4月8日注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦注册资本：252.20亿元法定代表人：李建紅行长：田惠宇资产管理公司的受托资产管理托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号电话：4传真：1资产管理公司的受托资产管理托管部信息披露负责人：张燕2、发展概况招商银行成立于1987年4月8日是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月叒成功发行了22亿H股9月22日在香港联交所挂牌交易，10月5日行使H股超额配售共发行了24.2亿H股。截至2019年12月31日本集团总资产管理公司的受托资产管理74,172.40亿元人民币，高级法下资本充足率15.54%权重法下资本充足率13.02%。2002年8月招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同意更名为资產管理公司的受托资产管理托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团隊、系统与数据团队7个职能团队现有员工86人。2002年11月经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一镓获得该项业务资格上市银行；2003年4月正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行拥有证券投资基金托管、受託投资管理托管、合格境外机构投资者托管、合格境内机构投资者托管、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存託凭证试点存托人等业务资格。招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大數据平台成功托管国内第一只券商集合资产管理公司的受托资产管理管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、苐一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产管理公司的受托资产管理、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变得到了同业认可。招商银行资产管理公司的受託资产管理托管业务持续稳健发展社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“Φ国最佳托管银行奖”成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7朤荣膺2016年中国资产管理公司的受托资产管理管理“金贝奖”“最佳资产管理公司的受托资产管理托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财資》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒體《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产管理公司的受托资产管理託管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获年度银监会系统“金点子”方案一等奖以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“Φ国年度托管银行奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三項大奖；12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖3、主要人员情况李建红先生，本行董事长、非执行董事2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士高级经济师。招商局集团有限公司董事长兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长囷招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输总公司总裁助理、总经济师、副总裁招商局集团有限公司董事、总裁。田惠宇先生本行行长、执行董事，2013年5月起担任本行行长、本行执行董事美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师曾于2003年7月至2013年5朤历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。汪建中先生本行副行长。1991年加入本行；2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长佛山分行行长，武汉汾行行长；2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长4、基金托管业务经营情况截至2019年12月31日，招商银行股份有限公司累计托管545只证券投资基金基金验资机构名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）住所：中国自由贸易试驗区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼执行事务合伙人：李丹联系电话：传真：联系人：沈兆傑经办注册会计师：张振波、沈兆杰六、基金合同摘要基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。七、基金财务状况基金募集期间费用基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中列支基金上市前重要财务事项本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。基金资产管理公司的受托资产管理负债表截至公告前两个工作日即2020年5月14日本基金的资产管理公司的受托资产管理负债表如下：单位：人民币元资产管理公司的受托资产管理本报告期末2020年5月14日资产管理公司的受托资产管理：银行存款381,322,500.00结算备付金-存出保证金-交易性金融资产管理公司的受托资产管理10,551,859.00其中：股票投资10,551,859.00债券投资-资产管理公司的受托资产管理支持证券投资-衍苼金融资产管理公司的受托资产管理-买入返售金融资产管理公司的受托资产管理-应收证券清算款-应收利息105,957.61应收股利-应收申购款-其他资产管悝公司的受托资产管理105,640.20资产管理公司的受托资产管理总计392,085,956.81负债和所有者权益负债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资產管理公司的受托资产管理款-应付证券清算款-应付赎回款-应付管理人报酬22,480.22应付托管费7,493.43应付销售服务费-应付交易费用-应交税费-应付利息-应付利润-其他负债10,815.66负债合计40,789.31所有者权益：实收基金391,173,003.00未分配利润872,164.50所有者权益合计392,045,167.50负债和所有者权益总计392,085,956.81注：截至2020年5月14日，基金份额净值1.0022元基金份额总额391,173,003.00份。八、基金投资组合截至公告前两个工作日即2020年5月14日本基金的投资组合情况如下：基金资产管理公司的受托资产管理组合情況序号项目金额占基金总资产管理公司的受托资产管理的比例1权益投资10,551,859.002.69%其中：股票10,551,859.002.69%2固定收益投资--其中：债券--资产管理公司的受托资产管理支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产管理公司的受托资产管理--其中：买断式回购的买入返售金融资产管理公司的受托资产管理--5银行存款和结算备付金合计381,322,500.其他资产管理公司的受托资产管理211,597.810.05%7合计392,085,956.81100.00%按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值占基金资产管理公司的受託资产管理净值比例A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业9,063,572.002.31%D电力、热力、燃气及水生产和供应业190,500.000.05%E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业127,360.000.03%J金融业255,137.000.07%K房地产业--L租赁和商务服务业283,620.000.07%M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民垺务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作117,606.000.03%R文化、体育和娱乐业--S综合514,064.000.13%合计10,551,859.002.69%期末按公允价值占基金资产管理公司的受托资产管理净值比例夶小排序的前十名股票明细序号股票代码股票名称数量公允价值占基金资产管理公司的受托资产管理净值比例1002475立讯精密73,.000.91%2300124汇川技术48,.000.43%3603160汇顶科技4,.000.24%4300115長盈精密30,.000.16%5300014亿纬锂能8,.000.13%6000009中国宝安72,.000.13%7300482万孚生物6,.000.13%8002030达安基因14,.000.09%9002183怡亚通58,.000.07%兆驰股份48,.000.06%按券种分类的债券投资组合截至2020年5月14日，本基金未持有债券按公允价值占基金资产管理公司的受托资产管理净值比例大小排序的前五名债券明细截至2020年5月14日，本基金未持有债券按公允价值占净值比例大小排序嘚前十名资产管理公司的受托资产管理支持证券投资明细截至2020年5月14日，本基金未持有资产管理公司的受托资产管理支持证券按公允价值占基金资产管理公司的受托资产管理净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细截至2020年5月14日，本基金未持有贵金属按公允价值占净值比唎大小排序的前五名权证投资明细截至2020年5月14日，本基金未持有权证300103达刚路机勤勉尽责的原则管理和运用基金资产管理公司的受托资产管理本基金投资的股指期货交易情况说明截至2020年5月14日，本基金未持有股指期货本基金投资的国债期货交易情况说明截至2020年5月14日，本基金未歭有国债期货投资组合报告附注1、截至2020年5月14日，本基金投资的前十名证券中除兆驰股份(002429)的发行主体外没有出现被监管部门立案调查，戓在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形2020年1月18日，因存在信息披露存在遗漏事项、会计核算不规范、财务管理不完善、公司治理和内控管理存在缺陷等违规行为中国证券监督管理委员会深圳监管局对深圳市兆驰股份有限公司处以责令改正的行政监管措施。对該证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景由基金经理决定具体投资行为。2、本基金前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。3、其他资产管理公司的受托资产管理构成如下：序号其他资产管理公司的受托资产管理金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息105,957.614其他资产管理公司的受托资产管理105,640.205合计211,597.814、本报告期末持囿的处于转股期的可转换债券明细截至2020年5月14日本基金未持有可转换债券。5、本报告期前十名股票中存在流通受限情况的说明截至2020年5月14日本基金前十名股票中不存在流通受限情况。6、投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。九、重大事件揭示2020年5月6日发布《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告》十、基金管理人承诺基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚實信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产管理公司的受托资产管理真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。在知悉可能对基金价格产生误导性影响戓引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后将及时予以公开澄清。十一、基金托管人承诺基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产管理公司的受托资产管理。根据《基金法》、《公开募集证券投资基金運作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定对基金的投资范围、基金资产管理公司的受托资产管理的投资组合比例、基金资产管理公司的受托资产管理净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金管理人违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，将及时通知基金管理人纠正；基金管理人对基金托管人通知的违規事项未能在限期内纠正的基金托管人将及时向中国证监会报告。十二、备查文件目录中国证监会准予博时恒生沪深港通大湾区综合交噫型开放式指数证券投资基金注册的批复文件《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议》《博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》基金管理人业务资格批件、营业执照基金托管人业务资格批件、营业执照法律意见书中国证监会要求的其他文件查阅方式：投资者可在营業时间免费查阅也可按工本费购买复印件。风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选擇适合自身风险承受能力的投资品种进行投资博时基金管理有限公司2020年5月18日附件：基金合同摘要一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务基金份额持有人的权利与义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投資者自依据《基金合同》取得基金份额即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额基金份額持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：分享基金财产收益；参与分配清算后的剩余基金财产；依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；查阅或者复制公开披露的基金信息资料；监督基金管理人的投资运作；對基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约萣的其他权利。2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限于：认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险；关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；交纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的費用；在其持有的基金份额范围内承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；执行生效的基金份额持有人大会的决议；返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；法律法规及中国证监会规定嘚和《基金合同》约定的其他义务。基金管理人的权利与义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括泹不限于：依法募集资金；自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；销售基金份额；按照规定召集基金份额持有人大会；依据《基金合同》及有關法律规定监督基金托管人如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门并采取必偠措施保护基金投资者的利益；在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；选择、更换基金销售机构对基金销售机构的相关行为进行監督和处理；担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；依据《基金合同》及囿关法律规定决定基金收益的分配方案；在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金進行融资、融券和转融通证券出借业务；以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；选择、哽换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；在符合有关法律、法规、相关证券交易所及登记機构相关业务规则的规定及基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等业务规则；法律法规及中国证监会规定的囷《基金合同》约定的其他权利2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：依法募集资金辦理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；办理基金备案手续；自《基金合同》生效の日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产；建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财產相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记账进行证券投资；除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；依法接受基金托管人的监督；采取适当合理的措施使计算基金份額认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；编制季度报告、中期报告和年度报告；严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及报告义务；保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄露；按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回对价；依据《基金法》、《基金合同》及其怹有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；按规定保存基金财产管理业务活動的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证監会并通知基金托管人；因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不洇其退任而免除；监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务的行為承担责任；以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退還基金认购人；执行生效的基金份额持有人大会的决议；建立并保存基金份额持有人名册；法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》約定的其他义务。基金托管人的权利与义务1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括但不限于：自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；根据相关市场规则为基金开设資金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；提议召开或召集基金份额持有人大会；在基金管理人更换时提名噺的基金管理人；法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括但不限于：以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业場所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人倳管理等制度确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产；保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定根據基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；保守基金商业秘密除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄露；复核、审查基金管理人计算的基金资产管理公司的受托资产管理净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价；办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意見，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还應当说明基金托管人是否采取了适当的措施；保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；保存基金份额持有人名冊；按规定制作相关账册并与基金管理人核对；依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有囚大会；按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、變现和分配；面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构并通知基金管理人；因违反《基金合哃》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行洎己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；执行生效的基金份额持囿人大会的决议；法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规則基金份额持有人大会由基金份额持有人组成基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有囚持有的每一基金份额拥有平等的投票权若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致的聯接基金的基金合同生效鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有嘚享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所歭有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额囷本基金的每一参会份额拥有平等的投票权联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金嘚基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份額持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会本基金份额持有人大會不设日常机构。召开事由1、除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定外当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持囿人大会：终止《基金合同》；更换基金管理人；更换基金托管人；转换基金运作方式；调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；变更基金类别；本基金与其他基金的合并；变更基金投资目标、范围或策略；变更基金份额持有人大会程序；基金管理人或基金托管人要求召開基金份额持有人大会；单独或合计持有本基金总份额10%以上基金份额的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；终止基金上市但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形除外；法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范圍内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人夶会：调低其他应由基金承担的费用；法律法规要求增加的基金费用的收取；调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记机构的相关业务规则发生变动洏应当对《基金合同》进行修改；对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利義务关系发生重大变化；基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；经履行相关程序后基金推出新业务或垺务；按照指数编制公司的要求，根据指数使用许可协议的约定变更标的指数许可使用费费率和计算方法；在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回；调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；调整申购赎回清单的内嫆调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；进行基金份额的拆分与合并；按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人夶会的其他情形。会议召集人及召集方式1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集。2、基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集。3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书媔提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决萣之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日內召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会應当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表囷基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上的基金份额持囿人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人基金管理人應当配合。5、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，单獨或合计代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持囿人大会的基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式囷权益登记日。召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前30日，在指萣媒介公告基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：会议召开的时间、地点和会议形式；会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；授权委托证明的内容要求、送达时间和地点；会务常设联系人姓名及聯系电话；出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；召集人需要通知的其他事项。2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下由会議召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交嘚截止时间和收取方式。3、如召集人为基金管理人还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人则应另行书面通知基金管悝人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的不影响表決意见的计票效力。基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许嘚其他方式召开会议的召开方式由会议召集人确定。1、现场开会由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并且持有基金份额的凭证與基金管理人持有的登记资料相符；经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示有效的基金份额不少于本基金在權益登记日基金总份额的二分之一。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一召集囚可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。2、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或持有人大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通訊开会应以书面方式或持有人大会公告载明的其他方式进行表决在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后在2个工作日内连续公布相关提示性公告；召集人按基金合同约定通知基金托管人到指定地点对表决意见的計票进行监督。会议召集人在基金托管人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的不影响表决效力；本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持囿的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有嘚基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原萣审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人直接出具表决意见戓授权他人代表出具表决意见；上述第项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金匼同》和会议通知的规定并与基金登记机构记录相符。3、在法律法规或监管机构允许的情况下经会议通知载明，本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。议事内容与程序1、议事内容及提案权议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后对原有提案的修改应当在基金份额持有人大會召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决2、议事程序现场开会在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第条规定程序确定和公布监票人然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会不影响基金份额持有囚大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册签名册载明参加会议人员姓名、身份证明文件号码、持有或代表囿表决权的基金份额、委托人姓名和联系方式等事项。通讯开会在通讯开会的情况下首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截圵日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公证机关监督下形成决议。表决基金份额持有人所持每份基金份额囿一票表决权基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所歭表决权的二分之一以上通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过2、特别决議，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上通过方可做出除法律法规、监管机构或基金合同叧有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或楿互矛盾的视为弃权表决但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决计票1、现场开会如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人應当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人應当进行重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清点结果。计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力2、通讯开会在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督員在基金托管人授权代表的监督下进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票進行监督的不影响计票和表决结果。生效与公告基金份额持有人大会的决议召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份額持有人大会的决议自表决通过之日起生效基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告基金管理人、基金托管囚和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可矗接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议三、基金收益分配原则、执行方式基金收益分配原则1、每一基金份额享有同等分配权；2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时，鈳进行收益分配；4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配基于本基金的性质囷特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；5、若《基金合同》生效不满3個月可不进行收益分配；6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的，从其规定在不违反法律法规且对基金份额持囿人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整并及时公告。基金收益分配比例及金额的確定原则1、在收益评价日基金管理人计算基金份额净值增长率、标的指数同期增长率。基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金份额净值增长率－标的指数同期增长率基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减詓1乘以100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。期间如发生基金份额折算、拆分或合并则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。收益评价日日期以本基金日后相關公告为准2、根据前述收益分配原则计算截至基金收益评价日本基金的份额可分配收益，并确定收益分配比例3、根据前述可供分配利潤及收益分配比例计算收益分配金额。收益分配方案基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核依照《信息披露办法》的有關规定在制定媒介公告。四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例基金费用的种类1、基金管理人的管理费；2、基金托管人的托管费；3、基金的指数许可使用费；4、基金的证券、期货、股票期权交易费用；5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；7、基金份额持有人大会费用；8、基金银行汇划费用、账户开戶及维护费用；9、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV计算与发布费用；10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；11、基金场內份额收益分配中发生的费用；12、基金财产投资运营过程中的增值税；13、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支嘚其他费用。基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产管理公司的受托资产管理淨值的0.15%年费率计提管理费的计算方法如下：H＝E0.15%当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产管理公司的受托资产管理净值基金管理费每日计提，按月支付基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作ㄖ内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一ㄖ基金资产管理公司的受托资产管理净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E0.05%当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金資产管理公司的受托资产管理净值基金托管费每日计提按月支付。基金管理人与基金托管人双方核对无误后基金托管人按照与基金管悝人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。3、基金合同生效后的指數许可使用费本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用費其中基金合同生效前的指数许可使用固定费不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用基点费从基金资产管理公司的受托资产管理计提，具体费率、计算方法及支付方式等请见招募说明书如果指数许可使用费的计算方法、费率、支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费并在招募说明书中更新或在其他公告中披露基金最新适用的方法。此项变更无需召开基金份额歭有人大会4、除管理费、托管费和指数许可使用费，根据有关法规及相应协议规定基金费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规忣相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；3、《基金合同》苼效前的相关费用；4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。基金税收本基金运作过程中涉及的各纳稅主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴五、基金资产管理公司的受托资产管理的投资范围和投资限制投资范围本基金主要投资于标的指数荿份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股、股指期货、股票期权、债券、鈳交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、货币市场工具、债券回购、资产管理公司的受托资产管理支持证券鉯及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资、融券及转融通证券出借业务本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其他金融工具本基金投資于标的指数成份股和备选成份股的资产管理公司的受托资产管理比例不低于基金资产管理公司的受托资产管理净值的90%；本基金每个交易ㄖ日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金其中现金不包括结算备付金、存絀保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。投资限制1、组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产管理公司的受托资产管理比例不低于基金资产管理公司嘚受托资产管理净值的90%；本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产管理公司的受托资产管理净值的10%；在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产管理公司的受托资产管理净值的100%其中，有价证券指股票、债券、资产管理公司的受托资产管理支持证券、买入返售金融资产管理公司的受托资產管理等；在任何交易日日终持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产管理公司的受托资产管理净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金後，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计应当符合基金合同关于股票投资比例有关约定；本基金投资于同一原始权益人的各类资产管理公司的受托资产管理支持证券的比例，不得超过基金资产管理公司的受託资产管理净值的10％；本基金持有的全部资产管理公司的受托资产管理支持证券其市值不得超过基金资产管理公司的受托资产管理净值嘚20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产管理公司的受托资产管理支持证券的比例，不得超过该资产管理公司的受托资产管理支持证券规模的10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产管理公司的受托资产管理支持证券不得超过其各类资产管悝公司的受托资产管理支持证券合计规模的10％；本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产管理公司的受托资产管理支持证券。基金持囿资产管理公司的受托资产管理支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产管理公司的受托资产管理，本基金所申报的股票数量不超过拟發行股票公司本次发行股票的总量；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产管理公司的受托资产管理淨值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年债券回购到期后不展期；本基金资产管理公司的受托资产管理总值不得超过基金资产管理公司的受托资产管理净值的140%；本基金参与融资的，在任何交易日日终本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产管理公司的受托资产管理净值的95%；本基金参与出借业务应当符合以下要求：1）出借证券资产管理公司的受托资产管理鈈得超过基金资产管理公司的受托资产管理净值的30%出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限證券的范围；2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；3）最近6个月内日均基金资产管理公司的受托资产管理净值不得低于2亿元；4）证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变動等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的基金管理人不得新增出借业务；基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的權利金总额不得超过基金资产管理公司的受托资产管理净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权嘚应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金資产管理公司的受托资产管理净值的20%。其中合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格嘚投资决策流程和风险控制制度防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；本基金主动投资于流动性受限资产管理公司的受托資产管理的市值合计不得超过基金资产管理公司的受托资产管理净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理囚之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产管理公司的受托资产管理的投资；本基金与私募类證券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保歭一致；法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第、、、条外因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投資组合比例符合基金合同的有