求解一道期权计算题(计算期权的隐含波动率率的)感谢大神

我是一名学汽车的研究生问这個问题的确有点“狗抓耗子”的嫌疑,但是没办法啊为了朋友只能硬着头皮问下了。
国外一个朋友问我一个关于matlab实现HJM模型的问题本想峩只负责帮他实现算法就可以了,对专业背景应该要求不大吧可是后来发现,他也不是很了解我就只好自己捣鼓了。
他的意思是想通過HJM模型求出短期利率即用公式这么表示: 即短期利率r(t)为初始时间0到日期为t时的瞬时短期利率加上对收益率期限的2个扰动项:确定性函数和布朗运动冲击项之和。
按照使用HJM模型的步骤:1.设定波动率结构我采取的是将波动率看作常数σ, 这样短期利率的公式将变得更加簡洁,此时短期利率的公式变为: f(0,t)为从初始时间0到到期日t时的瞬时短期利率;σ为波动率;Wt为布朗运动;我估计他的意思就是通过这个公式求出rt可是问题是,我不是一名金融专业的学生对于一些参数不是很了解,例如:f(0t)怎么求呢?查了很多文献都没谈到最多谈丅它与零息债券价格P(0,T)之间的关系我怀疑它是不是金融专业里面比较常规的一个参数,所以都不提另外,波动率常数 σ又是怎么样求出来呢?还有布朗运动Wt他和t又是什么关系呢?在HJM模型中它应该怎样表达以便求出rt.

学生我不是把问题一股脑仍给郑老师您,只是像問下按我这个思路能否求出r(t)另外,能给下那几个参数具体函数表达式我就已经很满足了。

谢谢热心的您回答我的问题!

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