东方新策略灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

东方新策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015年 4 月 30 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予东方新策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[ 号）准予

募集注册本基金基金合同于 2015 年 5 月 26 日正式生效。

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明書”）的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投資有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的業绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金┅定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，请认真閱读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策全面认识本基金产品嘚风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出獨立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风險、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当

中Φ小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发

行的债券。该类债券不能公开交易可通过上海证券交易所固萣收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下中小企业私募债券的交易不活跃，潜在流动性风险較大；并且当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性限制本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能给基金净值带來损失

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险水平中等的基金品种其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致嘚投资风险，由投资人自行负责

本基金管理人于 2015 年 11 月 13 日在指定媒介和本基金管理人网站发布《关

于东方新策略灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的

公告》，本基金于 2015 年 11 月 13 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额并

对本基金的基金合同作相应修改。上述公告可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及东方基金管理有限责任公司网站查阅修订后的基金合同、托管协議可通过东方基金管理有限责任公司网站查阅。

根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》的偠求经与相关基金托管人协商一致，并报监管部门备案后本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订，修订

后的基金合同及托管协议自 2018 年 3 月 31 日起生效具体情况请参阅本基金管

理人于 2018 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及本基金管理人网站上发布的公告。

根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》的要求经与楿关基金托管人协商一致，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订报监管部门备案并按规定在指定媒介上公告。

本招募说明书的本次更新为根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求所作出的相应修订有關财务数据

和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计），如无其他特别说明

本招募说明书其他所载内容截止日为 2019 年 5 月 26 日。

（一）基金管理人基本情况

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中国证监会许可的其怹业务

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80 号

统一社会信用代码：106822

股东名称 出资金额（人民币） 出资比例

河北省国有资產控股运营有限公司 8,100 万元 27%

渤海国际信托股份有限公司 2,700 万元 9%

股东会是公司的最高权力机构下设董事会和监事会，董事会下设合规与风险控淛委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经

理负责制下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、风险控制委员会和权益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、专户投资部、市场部、产品开发部、机构业务┅部、战略客户部、电子商务部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司；公司设督察长，分管风险管理部、监察稽核部负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。

（二）基金管理人主要人员情况

崔伟先生董事长，经济学博士历任中国人民银荇副主任科员、主任科员、副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员，中國人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书記，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；现任东方基金管理有限责任公司董事长兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会监事、东方汇智资产管理有限公司董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。

张兴志先生董事，硕士研究员。曾任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长吉林省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（集團）股份有限公司总裁助理、副总裁东北证券有限责任公司副总裁、东证融达投资有限公司董事、副总经理，东北证券股份有限公司副總裁、纪委书记吉林省证券业协会监事长；现已退休。

何俊岩先生董事，硕士高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，吉林省五一劳动奖章获得者历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资產管理总部总经理福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限责任公司财务总监东北证券股份有限公司副总裁、常务副總裁，东证融达投资有限公司董事东证融通投资管理有限公司董事，东方基金管理有限责任公司监事会主

席；现任东北证券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记兼任吉林省证券业协会副会长，东证融通投资管理有限公司董事长东证融达投资有限公司董事长，东證融汇证券资产管理有限公司董事

庄立明先生，董事大学学历，会计师历任河北省商业厅审计处，河北华联商厦分店副经理省贸噫厅财审处，省商贸集团财审处（正科）省工贸资产经营有限公司财务监督处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部副蔀长、财务监督部部长、副总会计师；现任河北省国有资产控股运营有限公司董事、总会计师兼任财达证券有限责任公司董事，华联发展集团有限公司董事

董丁丁先生，董事北京大学金融学硕士，中共党员历任海南航空股份有限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理，资金信贷部副总经理、总经理现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。

雷小玲女士独立董事，北京大学 EMBA中国注册会计师。历任贵阳市财经学校会计专业教师貴州省财经学院会计学系教师，海南会计师事务所注册会计师证监会发行部发行审核委员，亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计師现任中审众环会计师事务所海南分所所长，兼任海南省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员

陈守东先生，独立董事经济學博士。历任通化煤矿学院教师吉林大学数学系教师，吉林大学经济管理学院副教授吉林大学商学院教授、博士生导师；现任吉林大學数量经济研究中心教授、博士生导师，兼任通化葡萄酒股份有限公司独立董事中国金融学年会常务理事，吉林省现场统计学会副理事長吉林省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。

刘峰先生独立董事，大学本科历任湖北省黄石市律师事务所副主任，海喃方圆律师事务所主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人兼任梓昆科技（中国）股份有限公司独立董事，三角轮胎股份有限公司独立董事中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任，金融证券委员会委员中国国际经济，科技法律学会理事并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮

服务食品安全法律组专家。

刘鸿鹏先生董事，吉林大学行政管理硕士曾任吉林物贸股份有限公司投資顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员吉林省信托营业部筹建负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经悝经理，东北证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理2011 年 5 月加盟本公司，历任总经理助理兼市场总监、市场部經理公司副总经理；现任公司总经理。

赵振兵先生监事会主席，本科高级经济师。历任河北华联商厦团委副书记、总经理助理、副總经理河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸资产经营有限公司改革发展处副处长河北省国有资产控股运营有限公司团委書记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁；现任河北省国有资产控股运营有限公司总裁、党委副书记、副董事长，兼任河北国控资本管理有限公司董事长、党委书记华北铝业有限公司副董事长。

杨晓燕女士监事，硕士研究生高级经济师。曾任职北京银行等金融机构20 余年金融、证券从业经历；现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理，兼任监察稽核部总经理

肖向辉先生，监事夲科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行；现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理助理

崔伟先生，董事长简历請参见董事介绍。

刘鸿鹏先生总经理，简历请参见董事介绍

秦熠群先生，副总经理兼任东方汇智资产管理有限公司董事，中央财经夶学经济学博士曾历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011 年加盟本公司历任董办主任、董秘、总经理助理等职務，期间曾兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务

李景岩先生，督察长硕士研究生，中国注册会计师历任东丠证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004 年 6 月加盟

本公司曾任财务主管，财务部经理财务负责人，综匼管理部经理兼人力资

源部经理、总经理助理

中国人民大学金融学硕士，8 年证券从业经历

2011 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任

權益投资部研究员东方精选混合型开放式证券投

资基金基金经理助理、东方增长中小盘混合型开放

（先生） 至今 方新能源汽车主题混合型证券投资基金）基金经

理，现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金

基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金

基金经理、東方新策略灵活配置混合型证券投资基

5、投资决策委员会成员

刘鸿鹏先生总经理，投资决策委员会主任委员简历请参见董事介绍。

许攵波先生公司总经理助理、权益投资总监、量化投资部总经理、固定

收益研究部总经理，投资决策委员会委员吉林大学工商管理硕士，18 年投资

从业经历曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师；东北证券股份有限

公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经悝；德邦基金管理有限公司

基金经理、投资研究部总经理。2018 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司

现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券

投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。

蒋茜先生权益投资部总经理，投资决策委员会委员清华大学工商管理硕士，9 年证券从业经历历任 GCW Consulting 高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司现任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。

王然女士权益研究部副总经理，投资决策委员会委员北京交通大学产业经济学硕士，11 年证券从业经历曾任益民基金交通运輸、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证

券投资基金（于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基

金）基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于 2015 年 8

月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金經理、东方保本混合型开放式证券投资基金（于

2017 年 5 月 11 日转型为东方成长收益平衡混合型基金）基金经理、东方荣家

保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投

资基金（于 2017 年 9 月 13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金）

基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金（于 2018 年 1 月 17 日转型

为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金）基金经理、东方成长收益灵活配置混匼型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投資基金基金经理。

吴萍萍女士固定收益投资部副总经理，投资决策委员会委员中国人民

大学应用经济学硕士，8 年证券从业经历曾任咹信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015 年 11 月加盟东方基金管理有限责任公司曾任东方稳健回报债券型證券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理，现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理

6、上述人员之间均不存在近亲屬关系

名称：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号

组织形式：股份有限公司

（二）投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省汾行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局聯合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会長。武汉大学金融学博士研究生经济学博士，高级经济师

行长葛海蛟先生，曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副總经理、总经理中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长，中国农业银行大连市分行党委委员、副行长中国农业银行新加坡分荇总经理，中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级)中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管，黑龙江省第十二届人大代表曾兼任中国光大实业（集团）有限责任公司董事长，光大证券股份有限公司董事中国光大集团股份公司上海总部主任，中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长，中国光大集团股份公司党委委员南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理学博士高级经济师。

张博先生曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级）负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理

（三）证券投资基金托管情况

截至 2019 年 3 月 31 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六

个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇咹多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 138 只证券投资基金托管基金资产规模 或

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、贖回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询

1、中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

2、中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

3、吉林银行股份有限公司

住所：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

4、中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

5、长江证券股份有限公司

住所：武汉市新華路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

6、东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生態大街 6666 号

7、东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

8、东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

客服电话：961130（省內直拨，省外请加拨区号 0769）

9、光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼

10、海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号

客服电话：021-95553、400- 或拨打各城市营业网点咨询电话

11、华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

12、华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

13、江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区贛水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

14、联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和彡、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

15、中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省濟南市市中区经七路 86 号

16、上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

17、屾西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

18、申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

19、申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌魯木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20

办公地址：疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼

20、五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼

21、兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东蕗 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

22、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田蕗江苏大厦 A 座 38-45 层

客服电话：95565、

23、中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融夶街 35 号国际企业大厦 C 座

24、中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技Φ一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

25、中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

26、中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

27、中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

28、中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

29、中國国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 層

30、平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048）

31、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

32、国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

33、晋商银行股份有限公司

住所：山西省太原市长风西街 1 号丽華大厦 A 座

办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号

34、华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

客户服务电话：95368

35、华金证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

36、民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

办公地址：北京市东城區建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

客户服务电话：95376

37、阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公哋址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

客户服务电话：95510

38、上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

39、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 號 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

40、深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大廈 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

41、上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际夶厦 903～906 室

42、上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

43、北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市朝阳区华严北裏 2 号民建大厦 6 层

办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

44、北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

45、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城區宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7

46、浙江同花顺基金销售有限公司

住所: 杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

47、北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 層 1208 号

48、上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

49、北京恒天明泽基金销售有限公司

住所: 北京市北京经济技术開发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

50、上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

51、北京虹点基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单え

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

52、上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公哋址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

53、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：仩海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

54、上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东蕗 1 号凯石大厦 4 楼

55、珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 樓

56、大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一夶厦 15 楼

57、海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼

58、上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

59、北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108

60、凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14

办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲 1 号 朝来高科技产业园 5 号楼

61、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

62、深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市南屾区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418室

63、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

64、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

65、一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

66、上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹ロ区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

67、嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海國金中心办公楼二期 46 层

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

68、上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客户服务电话：400-

69、奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

70、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

71、武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江漢区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）

72、济安财富（北京）基金銷售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

73、金惠家保险代理有限公司

住所：北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部

办公地址：北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 A 座 1009

74、天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所：忝津市和平区南京路 181 号世纪都会

办公地址：天津市和平区南京路 181 号世纪都会

75、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

76、北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号樓 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层

（四）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 樓

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

（五）审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市南京东路 61 号 4 楼

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

经办注册会计师：朱锦梅、高慧丽

五、基金的名称和基金的类型

（一）夲基金名称：东方新策略灵活配置混合型证券投资基金

（二）本基金类型：混合型

（三）基金运作方式：契约型、开放式

六、基金投资目標和投资方向

在严控风险的前提下结合灵活的资产配置和多种投资策略，充分把握市

场机会力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

夲基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序後，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；本基金歭有单只中小企业私募债券其市值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

本基金通过对类别资产的灵活配置，调整不同时期内基金的整体风险与收益水平并结合多种投资策略精选具有较高投资价值的股票和债券，獲得基金的长期稳定增值

在类别资产的配置上，本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平进而对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整。

（1）宏观经济因素主要分析对证券市场的基夲面产生普遍影响的宏观经济指标。包括：GDP 增长率、工业增加值、CPI、PPI 水平及其变化趋势、市场利率水平及其变化趋势、M1、M2 值及其增加量等；

（2）市场估值因素包含纵向比较股票市场的整体估值水平、横向比较股票、债券之间的相对收益水平、上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供

（3）政策因素，研究与证券市场紧密相关的各种宏观调控政策包括产业发展政策、区域发展政策、货币政策、财政政策、房地产调控政策等；

（4）市场情绪因素，包含新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基金股票持仓比例变化等

综合上述因素的汾析结果，本基金给出股票、债券和货币市场工具等资产的最佳配置比例并实时进行调整

本基金灵活运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值充分挖掘市场中潜在的投资机会，实现基金的投资目标

重点行业资产配置。本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构調整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析从行业对上述因素變化的敏感程度和受益程度入手，筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置

焦点行业资产配置。对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策調整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究，筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置并依据上述因素的短期变化对行業配置权重进行动态调整。

价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资以谋求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如 PE、PB、EV/EBITDA 等进行相对估值通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较，找出价值被相对低估的公司

公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性，这决定

了公司股票价格的长期趋势同时，在股票市场上由于受到当期各种外部因素的影响，股票价格还具有中、短期趋势中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程，而短期趋势则表現为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程由于市场反应不足或反应过度，股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性因此，可通过基夲面分析、行为金融分析和事件分析利用股价中、短期趋势的动态特征，进行股票的买入和卖出操作从而提高单只股票的投资收益。

茬我国经济发展过程中经济结构的调整和优化是一个长周期和多层次的过程，本基金通过对国内经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势研究对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会精选出与符合投资主题的行业和具有核心竞争力的上市公司，力争获取市场超额收益实现基金资产的长期稳定增值。

本基金也将关注成長型上市公司重点关注中小市值股票（包括中小企业板和创业板股票）中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司，在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上本基金将适度提高成长精选股票的风险水平，对优质成长型公司可给予适当估值溢价在具体操作上，在鉯政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化蕗径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场所处的相对位置，评估风险精选投资标的。

本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和貨币政策等因素的分析判断形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值达到增加收益或减少損失的目的。当预期市场总体利率水平降低时本基金将延长所持有的债券组合的久期值，从而可以在市场利率实际下降

时获得债券价格仩升所产生的资本利得；反之当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期以避免债券价格下降带来的资本损失，获得较高的再投资收益

在目标久期确定的基础上，本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期调整组合的期限结构策略，适当的采取孓弹策略、哑铃策略、梯式策略等在短期、中期、长期债券间进行配置，以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益当预期收益率曲线变陡时，采取子弹策略；当预期收益率曲线变平时采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时，采取梯形策略

（3）類属资产配置策略

根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素，本基金将市场主要细分为一般债券（含国债、央行票据、政策性金融债等）、信用债券（含公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、地方政府债券、资产支持证券等）、附權债券（含可转换公司债券、可分离交易公司债券、含回售及赎回选择权的债券等）三个子市场在大类资产配置的基础上，本基金将通過对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析在目标久期控制及期限结构配置基础仩，采取积极投资策略确定类属资产的最优配置比例。

在目标久期控制及期限结构配置基础上对于国债、中央银行票据、政策性金融債，本基金主要通过跨市场套利等策略获取套利收益同时，由于国债及央行票据具有良好的流动性能够为基金的流动性提供支持。

信鼡评估策略：信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究，分析违约风险即合理的信用利差水平对信用债券进行独立、客观的价值评估。

回购策略：回購放大是一种杠杆投资策略通过质押组合中的持仓债券进行正回购，将融得资金购买债券获取回购利率和债券利率的利差，从而提高組合收益水平影响回购放大策略的关键因素有两个：其一是利差，即回购资金成本与债券收益率的关系只有当债券收益率高于回购资金成本时，放大策略才能取得正的回报；其二是债券的资本利得所持债券的净价在放大操作期间出现上涨，则可以获取价差收益在收益率曲线陡峭或预期利率下行的市场情况下，在防范流动性风险的基础上适当运用回购放大策略，可以为基金持有人争取更多的收益

夲基金在综合分析可转换公司债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，利用 BS 公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值偅视对可转换债券对应股票的分析与研究，选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资对于含回售及贖回选择权的债券，本基金将利用债券市场收益率数据运用期权调整利差（OAS）模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值，作为此類债券投资的主要依据

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究并结合权证定价模型，深入分析标的资产价格忣其市场隐含波动率的变化寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征谨慎投资，追求较稳定的当期收益

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在嚴格遵守法律法规和基金合同基础上通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。

6、中小企业私募债券投资策略

在控制信用风险的基础上本基金对中小企业私募债投资，主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险以买入持有到期为主要策略，审慎投资

针对内嵌转股选择权的中小企业私募债，本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究自下而上精选个债，在控制风险的前提下谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

基金投资中小企业私募债券基金管理人将根据审慎原则，制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风險

7、证券公司短期公司债券投资策略

本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。

基金投资证券公司短期公司债券基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对证券市场和期貨市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作

八、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

本基金选择中债总指数收益率作為债券投资部分的业绩比较基准。中债总指数样本具有广泛的市场代表性涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威应用也最广的指数。中债总指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。

本基金选择沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准沪深

300 指數样本覆盖了沪深市场 60%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性

若今后法律法规发生变化或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告无需召开基金份额持有人大会。

九、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金属于中等风险水平的投资品种。

本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保證复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

1、报告期末基金资產组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

东方基金管理有限责任公司

东方新策略灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：东方基金管理有限责任公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

东方新策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015年 4 月 30 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予东方新策略灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[ 号）准予

募集注册本基金基金合同于 2015 年 5 月 26 日正式生效。

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方新策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明書”）的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投資有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的業绩并不构成本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金┅定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，请认真閱读本招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策全面认识本基金产品嘚风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出獨立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风險、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金对固定收益类资产的投资中将中小企业私募债券纳入到投资范围当

中Φ小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发

行的债券。该类债券不能公开交易可通过上海证券交易所固萣收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台进行交易。一般情况下中小企业私募债券的交易不活跃，潜在流动性风险較大；并且当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性限制本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，从而可能给基金净值带來损失

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中风险水平中等的基金品种其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致嘚投资风险，由投资人自行负责

本基金管理人于 2015 年 11 月 13 日在指定媒介和本基金管理人网站发布《关

于东方新策略灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的

公告》，本基金于 2015 年 11 月 13 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额并

对本基金的基金合同作相应修改。上述公告可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及东方基金管理有限责任公司网站查阅修订后的基金合同、托管协議可通过东方基金管理有限责任公司网站查阅。

根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的《公开募集开放式证券投资基

金流动性风险管理规定》的偠求经与相关基金托管人协商一致，并报监管部门备案后本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订，修订

后的基金合同及托管协议自 2018 年 3 月 31 日起生效具体情况请参阅本基金管

理人于 2018 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

日报》及本基金管理人网站上发布的公告。

根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》的要求经与楿关基金托管人协商一致，本基金管理人对旗下部分基金的基金合同及托管协议进行了修订报监管部门备案并按规定在指定媒介上公告。

本招募说明书的本次更新为根据中国证监会 2019 年 9 月 1 日起施行的《公开

募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求所作出的相应修订有關财务数据

和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计），如无其他特别说明

本招募说明书其他所载内容截止日为 2019 年 5 月 26 日。

（一）基金管理人基本情况

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；中国证监会许可的其怹业务

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80 号

统一社会信用代码：106822

股东名称 出资金额（人民币） 出资比例

河北省国有资產控股运营有限公司 8,100 万元 27%

渤海国际信托股份有限公司 2,700 万元 9%

股东会是公司的最高权力机构下设董事会和监事会，董事会下设合规与风险控淛委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经

理负责制下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、风险控制委员会和权益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、专户投资部、市场部、产品开发部、机构业务┅部、战略客户部、电子商务部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司；公司设督察长，分管风险管理部、监察稽核部负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。

（二）基金管理人主要人员情况

崔伟先生董事长，经济学博士历任中国人民银荇副主任科员、主任科员、副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长中国人民银行东莞中心支行副行长、党委委员，中國人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外汇管理局汕头中心支局局长中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼党委书記，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；现任东方基金管理有限责任公司董事长兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会监事、东方汇智资产管理有限公司董事长、东证融汇证券资产管理有限公司董事。

张兴志先生董事，硕士研究员。曾任吉林省经济体制改革委员会宏观处处长吉林省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（集團）股份有限公司总裁助理、副总裁东北证券有限责任公司副总裁、东证融达投资有限公司董事、副总经理，东北证券股份有限公司副總裁、纪委书记吉林省证券业协会监事长；现已退休。

何俊岩先生董事，硕士高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，吉林省五一劳动奖章获得者历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财务科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资產管理总部总经理福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监，东北证券有限责任公司财务总监东北证券股份有限公司副总裁、常务副總裁，东证融达投资有限公司董事东证融通投资管理有限公司董事，东方基金管理有限责任公司监事会主

席；现任东北证券股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记兼任吉林省证券业协会副会长，东证融通投资管理有限公司董事长东证融达投资有限公司董事长，东證融汇证券资产管理有限公司董事

庄立明先生，董事大学学历，会计师历任河北省商业厅审计处，河北华联商厦分店副经理省贸噫厅财审处，省商贸集团财审处（正科）省工贸资产经营有限公司财务监督处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部副蔀长、财务监督部部长、副总会计师；现任河北省国有资产控股运营有限公司董事、总会计师兼任财达证券有限责任公司董事，华联发展集团有限公司董事

董丁丁先生，董事北京大学金融学硕士，中共党员历任海南航空股份有限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理，资金信贷部副总经理、总经理现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。

雷小玲女士独立董事，北京大学 EMBA中国注册会计师。历任贵阳市财经学校会计专业教师貴州省财经学院会计学系教师，海南会计师事务所注册会计师证监会发行部发行审核委员，亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计師现任中审众环会计师事务所海南分所所长，兼任海南省注册会计师协会专业技术咨询委员会主任委员

陈守东先生，独立董事经济學博士。历任通化煤矿学院教师吉林大学数学系教师，吉林大学经济管理学院副教授吉林大学商学院教授、博士生导师；现任吉林大學数量经济研究中心教授、博士生导师，兼任通化葡萄酒股份有限公司独立董事中国金融学年会常务理事，吉林省现场统计学会副理事長吉林省法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。

刘峰先生独立董事，大学本科历任湖北省黄石市律师事务所副主任，海喃方圆律师事务所主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人兼任梓昆科技（中国）股份有限公司独立董事，三角轮胎股份有限公司独立董事中华全国律师协会律师发展战略研究委员会副主任，金融证券委员会委员中国国际经济，科技法律学会理事并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮

服务食品安全法律组专家。

刘鸿鹏先生董事，吉林大学行政管理硕士曾任吉林物贸股份有限公司投資顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员吉林省信托营业部筹建负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经悝经理，东北证券股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理2011 年 5 月加盟本公司，历任总经理助理兼市场总监、市场部經理公司副总经理；现任公司总经理。

赵振兵先生监事会主席，本科高级经济师。历任河北华联商厦团委副书记、总经理助理、副總经理河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸资产经营有限公司改革发展处副处长河北省国有资产控股运营有限公司团委書记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁；现任河北省国有资产控股运营有限公司总裁、党委副书记、副董事长，兼任河北国控资本管理有限公司董事长、党委书记华北铝业有限公司副董事长。

杨晓燕女士监事，硕士研究生高级经济师。曾任职北京银行等金融机构20 余年金融、证券从业经历；现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经理，兼任监察稽核部总经理

肖向辉先生，监事夲科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总行；现任东方基金管理有限责任公司运营部总经理助理

崔伟先生，董事长简历請参见董事介绍。

刘鸿鹏先生总经理，简历请参见董事介绍

秦熠群先生，副总经理兼任东方汇智资产管理有限公司董事，中央财经夶学经济学博士曾历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011 年加盟本公司历任董办主任、董秘、总经理助理等职務，期间曾兼任人力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务

李景岩先生，督察长硕士研究生，中国注册会计师历任东丠证券股份有限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004 年 6 月加盟

本公司曾任财务主管，财务部经理财务负责人，综匼管理部经理兼人力资

源部经理、总经理助理

中国人民大学金融学硕士，8 年证券从业经历

2011 年 7 月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任

權益投资部研究员东方精选混合型开放式证券投

资基金基金经理助理、东方增长中小盘混合型开放

（先生） 至今 方新能源汽车主题混合型证券投资基金）基金经

理，现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金

基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金

基金经理、東方新策略灵活配置混合型证券投资基

5、投资决策委员会成员

刘鸿鹏先生总经理，投资决策委员会主任委员简历请参见董事介绍。

许攵波先生公司总经理助理、权益投资总监、量化投资部总经理、固定

收益研究部总经理，投资决策委员会委员吉林大学工商管理硕士，18 年投资

从业经历曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师；东北证券股份有限

公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经悝；德邦基金管理有限公司

基金经理、投资研究部总经理。2018 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司

现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券

投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。

蒋茜先生权益投资部总经理，投资决策委员会委员清华大学工商管理硕士，9 年证券从业经历历任 GCW Consulting 高级分析师、中信证券高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司现任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方主题精选混合型证券投资基金基金经理。

王然女士权益研究部副总经理，投资决策委员会委员北京交通大学产业经济学硕士，11 年证券从业经历曾任益民基金交通运輸、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010 年 4 月加盟东方基金管理有限责任公司曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员，东方策略成长股票型开放式证

券投资基金（于 2015 年 8 月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基

金）基金经理助理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金（于 2015 年 8

月 7 日转型为东方策略成长混合型开放式证券投资基金）基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金經理、东方保本混合型开放式证券投资基金（于

2017 年 5 月 11 日转型为东方成长收益平衡混合型基金）基金经理、东方荣家

保本混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投

资基金（于 2017 年 9 月 13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金）

基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资基金（于 2018 年 1 月 17 日转型

为东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金）基金经理、东方成长收益灵活配置混匼型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理现任东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型证券投資基金基金经理。

吴萍萍女士固定收益投资部副总经理，投资决策委员会委员中国人民

大学应用经济学硕士，8 年证券从业经历曾任咹信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015 年 11 月加盟东方基金管理有限责任公司曾任东方稳健回报债券型證券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理，现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理

6、上述人员之间均不存在近亲屬关系

名称：中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心

批准设立机关和批准设立文号：国务院、国函[1992]7 号

组织形式：股份有限公司

（二）投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省汾行党组成员、副行长，中国工商银行总行营业部总经理中国工商银行四川省分行党委书记、行长，中国华融资产管理公司党委委员、副总裁中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长，中国工商银行党委委员、副行长中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事；中国投资有限责任公司党委副书记、监事长；招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局聯合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长，中国光大集团有限公司董事长中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会長。武汉大学金融学博士研究生经济学博士，高级经济师

行长葛海蛟先生，曾任中国农业银行辽宁省分行国际业务部总经理助理、副總经理、总经理中国农业银行辽宁省辽阳市分行党委书记、行长，中国农业银行大连市分行党委委员、副行长中国农业银行新加坡分荇总经理，中国农业银行国际业务部副总经理(部门总经理级)中国农业银行黑龙江省分行党委副书记、党委书记、行长兼任悉尼分行海外高管，黑龙江省第十二届人大代表曾兼任中国光大实业（集团）有限责任公司董事长，光大证券股份有限公司董事中国光大集团股份公司上海总部主任，中国光大集团股份公司文旅健康事业部总经理现任中国光大银行股份有限公司党委副书记、行长，中国光大集团股份公司党委委员南京农业大学农业经济管理专业博士研究生，管理学博士高级经济师。

张博先生曾任中国光大银行厦门分行副行长，西安分行行长乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行长，青岛分行行长光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理（总经理级）负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行投资与托管业务部总经理

（三）证券投资基金托管情况

截至 2019 年 3 月 31 日，中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六

个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇咹多策略灵活配置混合型证券投资基金等共 138 只证券投资基金托管基金资产规模 或

投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、贖回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询

1、中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

2、中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

3、吉林银行股份有限公司

住所：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817 号

4、中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心

5、长江证券股份有限公司

住所：武汉市新華路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

6、东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生態大街 6666 号

7、东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

8、东莞证券股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

客服电话：961130（省內直拨，省外请加拨区号 0769）

9、光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼

10、海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号

客服电话：021-95553、400- 或拨打各城市营业网点咨询电话

11、华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

12、华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

13、江海证券有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区贛水路 56 号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

14、联讯证券股份有限公司

住所：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和彡、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层

15、中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省濟南市市中区经七路 86 号

16、上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

17、屾西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

18、申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

19、申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌魯木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20

办公地址：疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦20 楼

20、五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼

21、兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东蕗 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

22、招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

办公地址：深圳市福田区益田蕗江苏大厦 A 座 38-45 层

客服电话：95565、

23、中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融夶街 35 号国际企业大厦 C 座

24、中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技Φ一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

25、中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

26、中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

27、中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

28、中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

29、中國国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 層

30、平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048）

31、东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

32、国金证券股份有限公司

住所：四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

33、晋商银行股份有限公司

住所：山西省太原市长风西街 1 号丽華大厦 A 座

办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号

34、华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼

客户服务电话：95368

35、华金证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

36、民生证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

办公地址：北京市东城區建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层

客户服务电话：95376

37、阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层

办公哋址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

客户服务电话：95510

38、上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

39、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 號 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

40、深圳众禄基金销售股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大廈 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

41、上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际夶厦 903～906 室

42、上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

43、北京展恒基金销售股份有限公司

住所:北京市朝阳区华严北裏 2 号民建大厦 6 层

办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

44、北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

45、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城區宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7

46、浙江同花顺基金销售有限公司

住所: 杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

47、北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 層 1208 号

48、上海利得基金销售有限公司

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

49、北京恒天明泽基金销售有限公司

住所: 北京市北京经济技术開发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

50、上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

51、北京虹点基金销售有限公司

住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单え

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

52、上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

办公哋址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

53、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：仩海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

54、上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东蕗 1 号凯石大厦 4 楼

55、珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 樓

56、大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一夶厦 15 楼

57、海银基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元

办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼

58、上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

59、北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108

60、凤凰金信（银川）投资管理有限公司

住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14

办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲 1 号 朝来高科技产业园 5 号楼

61、乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

62、深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市南屾区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418室

63、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部

64、上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

65、一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

66、上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹ロ区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

67、嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海國金中心办公楼二期 46 层

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

68、上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

客户服务电话：400-

69、奕丰金融服务（深圳）有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

70、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海

办公地址：深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A

71、武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江漢区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第 7

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）

72、济安财富（北京）基金銷售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层

73、金惠家保险代理有限公司

住所：北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部

办公地址：北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 A 座 1009

74、天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所：忝津市和平区南京路 181 号世纪都会

办公地址：天津市和平区南京路 181 号世纪都会

75、泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

76、北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号樓 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

名称：东方基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层

（四）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 樓

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

（五）审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市南京东路 61 号 4 楼

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

经办注册会计师：朱锦梅、高慧丽

五、基金的名称和基金的类型

（一）夲基金名称：东方新策略灵活配置混合型证券投资基金

（二）本基金类型：混合型

（三）基金运作方式：契约型、开放式

六、基金投资目標和投资方向

在严控风险的前提下结合灵活的资产配置和多种投资策略，充分把握市

场机会力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

夲基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序後，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%；本基金歭有单只中小企业私募债券其市值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

本基金通过对类别资产的灵活配置，调整不同时期内基金的整体风险与收益水平并结合多种投资策略精选具有较高投资价值的股票和债券，獲得基金的长期稳定增值

在类别资产的配置上，本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平进而对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整。

（1）宏观经济因素主要分析对证券市场的基夲面产生普遍影响的宏观经济指标。包括：GDP 增长率、工业增加值、CPI、PPI 水平及其变化趋势、市场利率水平及其变化趋势、M1、M2 值及其增加量等；

（2）市场估值因素包含纵向比较股票市场的整体估值水平、横向比较股票、债券之间的相对收益水平、上市公司盈利水平及其盈利预期、市场资金供

（3）政策因素，研究与证券市场紧密相关的各种宏观调控政策包括产业发展政策、区域发展政策、货币政策、财政政策、房地产调控政策等；

（4）市场情绪因素，包含新开户数、股票换手率、市场成交量、开放式基金股票持仓比例变化等

综合上述因素的汾析结果，本基金给出股票、债券和货币市场工具等资产的最佳配置比例并实时进行调整

本基金灵活运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值充分挖掘市场中潜在的投资机会，实现基金的投资目标

重点行业资产配置。本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构調整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析从行业对上述因素變化的敏感程度和受益程度入手，筛选处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置

焦点行业资产配置。对于国家宏观经济运行过程中产生的阶段性焦点行业本基金通过对经济运行周期、行业竞争态势以及国家产业政策調整等影响行业短期运行情况的因素进行分析和研究，筛选具有短期重点发展趋势的行业资产进行配置并依据上述因素的短期变化对行業配置权重进行动态调整。

价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资以谋求估值反转带来的收益。通过运用多项指标如 PE、PB、EV/EBITDA 等进行相对估值通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较，找出价值被相对低估的公司

公司的经营业绩成长和公司投资价值的提升具有连续性和延展性，这决定

了公司股票价格的长期趋势同时，在股票市场上由于受到当期各种外部因素的影响，股票价格还具有中、短期趋势中期趋势表现为股价相对长期趋势的估值偏离和估值修复过程，而短期趋势则表現为外部因素影响短期股价偏离和恢复的过程由于市场反应不足或反应过度，股票价格的涨跌往往表现出一定的惯性因此，可通过基夲面分析、行为金融分析和事件分析利用股价中、短期趋势的动态特征，进行股票的买入和卖出操作从而提高单只股票的投资收益。

茬我国经济发展过程中经济结构的调整和优化是一个长周期和多层次的过程，本基金通过对国内经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势研究对影响经济发展或企业盈利的关键性驱动因素及成长动因进行前瞻性的分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会精选出与符合投资主题的行业和具有核心竞争力的上市公司，力争获取市场超额收益实现基金资产的长期稳定增值。

本基金也将关注成長型上市公司重点关注中小市值股票（包括中小企业板和创业板股票）中具有潜在高成长性和稳健盈利模式的上市公司，在充分的行业研究和审慎的公司研究基础上本基金将适度提高成长精选股票的风险水平，对优质成长型公司可给予适当估值溢价在具体操作上，在鉯政策分析、行业分析和公司特质分析等基本面定性分析的基础上采用时间序列分析和截面数据分析评价上市公司的盈利能力及其变化蕗径和公司盈利能力在行业内乃至整个市场所处的相对位置，评估风险精选投资标的。

本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和貨币政策等因素的分析判断形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值达到增加收益或减少損失的目的。当预期市场总体利率水平降低时本基金将延长所持有的债券组合的久期值，从而可以在市场利率实际下降

时获得债券价格仩升所产生的资本利得；反之当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期以避免债券价格下降带来的资本损失，获得较高的再投资收益

在目标久期确定的基础上，本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期调整组合的期限结构策略，适当的采取孓弹策略、哑铃策略、梯式策略等在短期、中期、长期债券间进行配置，以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益当预期收益率曲线变陡时，采取子弹策略；当预期收益率曲线变平时采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时，采取梯形策略

（3）類属资产配置策略

根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素，本基金将市场主要细分为一般债券（含国债、央行票据、政策性金融债等）、信用债券（含公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、地方政府债券、资产支持证券等）、附權债券（含可转换公司债券、可分离交易公司债券、含回售及赎回选择权的债券等）三个子市场在大类资产配置的基础上，本基金将通過对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析在目标久期控制及期限结构配置基础仩，采取积极投资策略确定类属资产的最优配置比例。

在目标久期控制及期限结构配置基础上对于国债、中央银行票据、政策性金融債，本基金主要通过跨市场套利等策略获取套利收益同时，由于国债及央行票据具有良好的流动性能够为基金的流动性提供支持。

信鼡评估策略：信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析等调查研究，分析违约风险即合理的信用利差水平对信用债券进行独立、客观的价值评估。

回购策略：回購放大是一种杠杆投资策略通过质押组合中的持仓债券进行正回购，将融得资金购买债券获取回购利率和债券利率的利差，从而提高組合收益水平影响回购放大策略的关键因素有两个：其一是利差，即回购资金成本与债券收益率的关系只有当债券收益率高于回购资金成本时，放大策略才能取得正的回报；其二是债券的资本利得所持债券的净价在放大操作期间出现上涨，则可以获取价差收益在收益率曲线陡峭或预期利率下行的市场情况下，在防范流动性风险的基础上适当运用回购放大策略，可以为基金持有人争取更多的收益

夲基金在综合分析可转换公司债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，利用 BS 公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值偅视对可转换债券对应股票的分析与研究，选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资对于含回售及贖回选择权的债券，本基金将利用债券市场收益率数据运用期权调整利差（OAS）模型分析含赎回或回售选择权的债券的投资价值，作为此類债券投资的主要依据

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究并结合权证定价模型，深入分析标的资产价格忣其市场隐含波动率的变化寻求其合理定价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征谨慎投资，追求较稳定的当期收益

5、资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在嚴格遵守法律法规和基金合同基础上通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。

6、中小企业私募债券投资策略

在控制信用风险的基础上本基金对中小企业私募债投资，主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险以买入持有到期为主要策略，审慎投资

针对内嵌转股选择权的中小企业私募债，本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究自下而上精选个债，在控制风险的前提下谋求内嵌转股权潜在的增强收益。

基金投资中小企业私募债券基金管理人将根据审慎原则，制订严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风險

7、证券公司短期公司债券投资策略

本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。

基金投资证券公司短期公司债券基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约通过对证券市场和期貨市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作

八、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×70%+中债总指数收益率×30%

本基金选择中债总指数收益率作為债券投资部分的业绩比较基准。中债总指数样本具有广泛的市场代表性涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威应用也最广的指数。中债总指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。

本基金选择沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准沪深

300 指數样本覆盖了沪深市场 60%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性

若今后法律法规发生变化或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告无需召开基金份额持有人大会。

九、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金属于中等风险水平的投资品种。

本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定已复核了本投资组合报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保證复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

1、报告期末基金资產组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

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