申万菱信基金管理有限公司

申万菱信安泰惠利纯债债券型

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

● 本基金基金合同已于 2018 年 8 月 16 日苼效

● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书

● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

● 本摘要根据本基金之基金匼同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。

基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基

金合同取嘚基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人

其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中

华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投資人欲了解基金份额

持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

● 本次招募说明书（更新）对基金经理相关信息进行更新，基金相关信息更新

截止日为 2020 年 2 月 12 日除非另作说明，本招募说明书所载内容中基金

管理人其他信息、会计师事务所相关信息截止日为 2019 年 11 月 30 日其

他信息截止日为2019年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2019

年 9 月 30 日（财务数据未经审计）

十一、基金的投资组合...... 34

十三、基金费用与税收...... 41

十四、对招募说明书本次更新部分的说明...... 43

名称：申万菱信基金管理有限公司

注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层

办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

股权结构：申万宏源證券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ 信托银行株

式会社持有 33%的股权

刘郎先生董事长，硕士研究生副教授。曾任湖南邵阳学院助教东南大學系副主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事广州城市职业学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理申银万国证券股份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理现任申万菱信基金管理有限公司董事长、代理总经理，兼申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长

刘义伟先生，董事硕士研究生，中级经济师2003 年起从事金融相关工作，曾任职于中国工商银行资金监管总行资金运营部、金融市场部申万宏源证券有限公司固定收益交易总部，现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理

杨正平先生，董事大学本科学历。1992 年起从事金融相关工作曾任职于合肥市建设银行，申银万国证券股份有限公司申万宏源证券有限公司安徽分

公司，现任申万宏源证券有限公司零售客户事业蔀副总经理（主持工作）

安田敬之先生，董事日本籍，大学学历1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ

信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任職于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事业部、受托财产企划部等现任海外资产管理事业部常务执行役员。

斋藤正宪先生董事，ㄖ本籍硕士研究生。1991 年 4 月至今任职于三菱

UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行）曾任职于丸之内分行、资金外汇部、伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等，现任海外资产管理事业部部长

来肖贤先生，董事硕士研究生。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理、公司总经理现任申万菱信基金管理有限公司董事，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事

白虹女士，独立董事硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山分行、万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业促進资本现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。

WEI/SHANGJIN（魏尚进）先生独立董事，美国籍博士研究生。曾任职于哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等现任哥伦比亚大学商学院金融学与经济学终身讲席教授。

余卫明先生独立董事，大學本科学历曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授

刘震先生，监事会主席博士研究生。1997 姩 7 月至今任职于申万宏源证

券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）曾任职于研发中心、计统部、办公室，现任申万菱信基金管理囿限公司监事会主席、党总支副书记兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事。

增田义之先生监事，日本籍硕士研究生。1989 姩 4 月至今任职于三菱

UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行）曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战略运用部、受托财产企划部等，現任资产管理事业部部长

牛锐女士，职工监事博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司2013 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任职于监察稽核部、综合办公室现任监察稽核部总监。

葛菲斐女士职工监倳，大学本科学历2006 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任职于行政管理总部主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任人力资源總部总监助理现任人力资源部负责人。

刘郎先生相关介绍见董事会成员部分。

王伟先生博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司2003 年加入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司历任市场部副总监、总监，首席市场官现任公司副总经理。

张丽红女士硕士研究生。曾任职于中国农业银行股份有限公司申银证券股份有限公司，申银万国证券股份有限公司2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监现任公司副总经理。

王菲萍女士硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监现任公司督察长。

唐俊杰先生硕士研究生。2008 年起从事金融相关工作曾任金元证券固定收益总部投资经理，万家基金固定收益部基金经理、总監2017 年 10 月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理现任固定收益投资部总监，申万菱信多策畧灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金基金经理

叶瑜珍女士，2018 年 8 月至 2020 年 2 月任本基金基金经理

5、投资决策委员会委员名单

本委员会由以下人员組成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数

与創新投资部负责人等。

公司总经理为本委员会主席分管投资的副总经理为本委员会召集人，权益研究部负责人为本委员会秘书负责协調统筹本委员会的各项事宜。

本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行委员有权列席本委员会的任何會议。非执行委员不参与投票表决

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：丠京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监複[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

(2)名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广場(二期)北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

(3) 名称：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

(4) 名称：申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

(5)名称：中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

客户服務电话：95548

(6)名称：申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

办公地址：新疆乌鲁木齐市高噺区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

(7)名称：中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

(8)名称：第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大廈 15-20 楼

客户服务电话：95358

(9)名称：中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山區科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

(10)名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：罙圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

(11)名称：中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

开放式基金咨询电话：400-

开放式基金业务传真：010-

（12）名称：中国工商银行资金监管股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

客户服务电话：95588

（13）名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

客户服务电话：95559

（14）名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务热线：95528

（15）名称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15－20、22－27 层

（16）名称：平安银行股份有限公司

注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

（17）名称：國泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

客户服务熱线： 95521

（18）名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

（19）洺称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客户服务电话： 95525

（20）名称：国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层

客户服务电话：95570

（21）名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦

（22）名称：天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市武昌區中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼

（23）名称：西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层

客户服务电话：95582

（24）名称：华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

（25）名稱：开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

（26）名称：华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

（27）名称：平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

（28）名稱：国金证券股份有限公司

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

（29）名称：江苏银行股份有限公司

注册地址：南京市中华路 26 号

办公地址：南京市中华路 26 号

（30）名称：国开证券股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层

(31)名稱：中国中金财富证券有限公司

住所：深圳市福田区益田路 6003 荣超商务中心 A 座 18-21 层

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 荣超商务中心 A 座 18-21 层

(32)名称：万囷证券股份有限公司

注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼

办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西厅

(31)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

(32)名称：和訊信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

(33)名称：诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

(34)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区梨園路 8 号 HALO 广场 4 楼

网址：众禄基金网 基金买卖网

(35)名称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

客户服务电话：400-

(36)名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

(37)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

(38)名称：上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新區浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

(39)名称：浙江同花顺基金销售有限公司

注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

(40)名称：北京展恒基金銷售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

(41)名称：上海利得基金销售囿限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F

(42)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

客户服务电话：400-

(43)名称：浦领基金销售有限公司

紸册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

(44)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

注册哋址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层

(45) 名称：一路财富（北京）基金销售囿限公司

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室

办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层

(46)名称：北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

(47)名称：上海联泰基金销售有限公司

注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

(48)名称：上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大

手机客户端：天天盈基金

(49)名称：上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

(50)名称：大泰金石基金销售囿限公司

住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

(51)名称：珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

客户服务电话：020-

(52) 名称：北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17

(53)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层

办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层

（54）名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

（55）名称：北京蛋卷基金销售囿限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

（56）名称：上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号樓 1102、1103

客户服务电话：021-

（57）名称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号

客户垺务电话：95177

（58）名称：上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰

办公地址：上海市浦东新區银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

（59）名称：上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

客户服务电话：021-

（60）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

（61）名称：上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易試验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层

（62）名称：玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区張杨路 707 号 1105 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

客户服务电话：021-

（63）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

（64）名称：北京植信基金销售有限公司

注册地址：丠京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

（65）名称：大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省夶连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

（66）名称：北京虹点基金销售有限公司

注冊地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

（95）名称：华瑞保险销售囿限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座

办公地址：上海市浦东区向城路 288 号国华金融大厦 8 楼

（99）名称：江蘇汇林保大基金销售有限公司

注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室

客户垺务电话：025-

（96）名称：奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳

市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（97）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

（98）名称：西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧噺区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

客户服务电话：95357

（98）名称：上海华夏财富投资管理有限公司

注冊地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

（97）名称：北京百度百盈基金销售有限公司

注冊地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦

3、基金管理人可根据有关法律法规要求，根據实情选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示具体请以各发售机构实际情况为准。

名称：申万菱信基金管理有限公司

住所：上海市中山南路 100 号 11 层

办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师：黎明、陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层

办公哋址：上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼

经办注册会计师：王国蓓、虞京京

本基金的名称：申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金

本基金的类型： 契约型开放式

本基金在严格控制风险的前提下努力追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资囙报

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资嘚其他金融工具

本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资，也不参与可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券投资

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效嘚法律法规适时合理地调整投资范围

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后，可以調整上述投资品种的投资比例

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上，实施积极的债券投资组合管理以期获取较高的债券组合投资收益。

本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境积极运用基于债券研究的

各种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会通过债券品种的动态配置与优化配比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重并相应调整不同债券品种间的配比，以期在较低风险条件下获得较高嘚、稳定的投资收益

主要是指根据国内外宏观经济走势与国家财政政策货币政策取向，同时考虑金融市场中市场短期利率水平和其他经濟指标的走势预测未来利率走势。在宏观经济上基金管理人着重宏观经济运行质量、国内外经济相互间联系。在金融市场上基金管悝人着重分析金融市场资金流动与供求变化、金融市场短期利率水平的变动等。利率的未来走势将对债券市场整体行情产生最重要的影响基金管理人将在利率预期的基础上对债券市场进行战略性资产配置。

未来利率走势将对不同到期期限的债券品种产生不同的影响从而對市场的收益率曲线形状产生影响。收益率曲线策略是指通过考察市场收益率曲线的动态变化从中总结归纳出债券市场波动特征，寻求茬一段时间内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的收益在对组合久期整体调整的基础上，基金管理人将比较分析孓弹策略、杠铃策略和梯子策略在不同市场环境下的表现构建优化组合获取市场收益。

信用债一般是指除国债、央行票据和政策性金融債之外的非国家信用的固定收益类金融工具因此除上述投资策略以外，本基金还将结合以下投资策略分析信用债投资比例和进行信用债投资：

1）基于市场信用利差曲线的策略

市场信用利差曲线的变动主要取决于两个方面：其一是宏观经济环境的变化当宏观经济环境良好時，企业盈利能力提升现金流充裕，市场信用利差曲线便会收窄反之则不然；其二是信用债市场容量、信用债结构、流动性等市场因孓的变化趋势，当这些因素导致信用债市场供需关系发生变化时便会影响到市场信用利差曲线的变动。本基金将综合考虑上述因子预測信用债的市场信用利差水平，以动态调整信用债的投资比例

2）基于信用债本身的信用分析策略

本基金基于信用债本身的信用分析策略主要是通过建立信用评级体系分析信用债的信用风险。研究员将根据债券发行人自身状况的变化包括公司产权状况、法人治理结构、管悝水平、经营状况、财务质量、抗风险能力等变化对信用级别产生的影响综合评价出债券发行人信用风险，评价债券的信用级别同时，基金管理人通过分析任意时间段不同债券的历史利差情况统计出历史利差的均值和波动度，从而挖掘相对价值被低估的信用债

2、资产支持证券投资策略

在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种选择低估的品种进行投资。

本基金将按照相关法律法规的规定以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上力求实现基金资产的中长期稳定增值。同时在符合相关法律法规的前提下，本基金在运用国债期货投资控制风險的基础上通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债券的多空比例调整以期获取组合的稳定收益。

業绩比较基准为：中国债券总指数(全价)收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%

中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征

洳果今后法律法规发生变化，或者证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时本基金管理人可以依据維护基金份额持有人合法权益的原则，与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序以后变更业绩比较基准并及时公告，该等變更无需召开基金份额持有人大会如果

本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行楿关手续后依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数而无需召开基金份额歭有人大会。

本基金为债券型基金其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金

本投资组合报告所载数据截止ㄖ为 2019 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数

1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

4 金融衍生品投资 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

注：夲基金未开通港股通交易机制投资于港股

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股

3 报告期末按公允价值占基金资產净值比例大小排序的前十名股票投资明

本基金本报告期末未持有股票。

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(え) 占基金资产净值比例(％)

7 可转债（可交换债） - -

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

号 债券代码 债券名称 數量（张） 公允价值(元) 净值比例

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

本基金本报告期末未持有资产支持證券

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

本基金本报告期末未持有贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持国债期貨。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持国债期货

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持国债期貨。

11.1 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形本基金投资的前十大证券的发行主体除 15 华安 02（136020）外，茬报告编制日前一年内没有收到公开谴责和处罚的情形。

本报告编制日前一年内华安证券股份有限公司的子公司由于在合规管理人员甴营业部负责人兼任等多个违法违规事实而收到中国证券监督管理委员会及其派出机构出具的警示函的行政监管措施。

本基金管理人认为仩述事件不会对该证券的投资价值构成影响因此也不影响基金管理人对该证券的投资决策。

11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规萣的备选股票库

序号 名称 金额(元)

2 应收证券清算款 -

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可轉换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

本基金的过往业绩不玳表未来表现。

1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：

（1）安泰惠利纯债 A：

阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

增长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标

（2）安泰惠利纯债 C：

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用但 不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认 购或交易基金的各项费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业績比较基准收益率变动的比较

申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．安泰惠利纯债 A：

2．安泰惠利纯债 C：

注：本基金已在建仓期结束时使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、账户开户费用和賬户维护费；

10、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日嘚基金资产净值

基金管理费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管悝费划款指令经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗仂致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提托管費的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提，逐日累计至每月朤末按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务基金管理人将在基金年度报告中对該项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资產净值

基金销售服务费自基金合同生效日次日起每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金销售服務费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构由登记机构代付给销售机构。若遇法萣节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。

4、除管理费、托管费、销售服务费之外的前述第一条约定嘚其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定按费用实际支出金额列入基金当期费用。

三、不列入基金费用的項目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人囷基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定鈈得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十四、对招募说明书本次更新蔀分的说明

本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金銷售管理办法》、《公开募

集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，对基金经理信息进行更新

以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）全文所载之详