长城创业板指数增强型发起式证券投资基金

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

长城创业板指数增强型发起式证券投资基金由长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金变更注册转型而来长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金经2015年9月1日中国证券监督管理委员會证监许可[号文注册募集，基金合同于2017年6月1日生效

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合哃取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查閱基金合同。

本基金本次更新招募说明书系由于基金经理信息发生变更而进行相应更新并更新基

金管理人情况、主要人员情况等内容，仩述内容更新截止日为 2019 年 12 月 23 日除另有

说明外，本招募说明书所载其他内容截止日为 2019 年 7 月 28 日有关财务数据和净值表

现截止日为 2019 年 6 月 30 日（財务数据未经审计）。

（2）长城基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统包括基金管理人网上交易平台（.cn/etrading/）、长城基金管家（手机 APP）囷基金管理人指定的电子交易平台个人投资者可以登

录基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手机 APP）和基金管理人指定的电子交易岼台，在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易业务规则后通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。

（1） 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址：北京市西城区复興门内大街 55 号

客户服务电话：95588

（2） 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 號

（3） 中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

客户服务电话：95533

（4） Φ国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

客户服务电话：95599

（5） 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

辦公地址：上海市银城中路 188 号

客户服务电话：95559

（6） 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深喃大道 7088 号招商银行大厦

客户服务电话：95555

（7） 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山東一路 12 号

客户服务电话：95528

（8） 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

客户服務电话：95558

（9） 北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

客户服务电话：95526

（10） 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号

（11） 东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市南城路 2 号

办公地址：東莞市南城路 2 号

（12） 泉州银行股份有限公司

注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

（13） 江苏银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市Φ华路 26 号

办公地址：江苏省南京市中华路 26 号

（14） 武汉农村商业银行股份有限公司

住所：武汉市江岸区建设大道 618 号

（15） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

客户服务电话：8666

（16） 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（17） 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

客户服务电话：95536

（18） 招商证券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

客户服务电话：95565

（19） 中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代廣场（二期）北座

客户服务电话：95548

（20） 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

客户服务电话：95553、

（21） 申万宏源证券股份有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

（22） 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客户服务电话：95562

（23） 长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

（24） 西南证券股份有限公司

辦公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

（25） 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南開区宾水西道 8 号

（26） 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：青岛市崂山区罙圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

客户服务电话：95548

（27）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层

（28） 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层

（29） 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

（30） 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：仩海市静安区新闸路 1508 号

（31） 广州证券股份有限公司

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西蕗 5 号广州国际金融中心 19、20 楼

（32） 大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号世贸Φ心 A 座 13 层

客户服务热线：400-

（33） 平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

（34） 国都证券股份有限公司

注冊地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层

（35） 国盛证券有限责任公司

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦

（36） 华西证券股份有限责任公司

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号

办公哋址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼（深圳总部）

（37） 申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大荿国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

（38） 中泰证券有限责任公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

（39）世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

（40）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

（41） 西部证券股份有限公司

注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16－17 层

办公地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16－17 层

（42） 中国国际金融股份有限公司

紸册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

（43） 国金证券股份有限公司

注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号

办公地址： 四川渻成都市东城根上街 95 号

客户服务电话： 95310

（44） 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 號 A 座 3 层

（45） 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

（46） 安信证券股份有限公司

住所：深圳市鍢田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

（47） 华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

（48） 南京证券股份有限公司

住所： 南京市江东中路 389 号

（49） 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

（50） 和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

（51） 诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

（52） 深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

（53） 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：仩海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

（54） 上海好买基金销售有限公司

（55） 北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区华严丠里 2 号民建大厦 6 层

（56） 上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

（57） 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

（58） 上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由貿易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

（59） 上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 3 楼

（60） 上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

（61） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

（62） 珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号

（63） 深圳金斧子投资咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼

（64） 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

（65） 上海挖财金融信息服务有限公司

住所：中国（上海）自甴贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

（66） 江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：江苏省南京市中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座

（67） 上海云灣基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区锦康路 308 号世纪金融广场 6 号楼 6 楼

（68） 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延慶经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 1 号泰康金融中心 38 层

（69） 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

（70） 奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公哋址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（71） 杭州科地瑞富基金销售有限公司

注册地址： 杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

办公哋址： 杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20 楼

（72） 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址： 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

（73） 上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室

办公地址：上海市徐汇区桂平蕗 391 号 A 座五层

（74）天津万家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址：北京市西城區丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

客户服务电话：010-

（75）浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

（76）仩海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

（77）大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

（78）民商基金销售（上海）有限公司

住所：上海黄浦区北京东路 666 号 H 区东座 6 樓 A31 室

（79）永鑫保险销售服务有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区世博馆路 200 号 3 层 A 区

办公地址：上海自由贸易试验区世博馆路 200 号 3 层 A 区

（80）丠京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

（81）丠京坤元基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内 8 号中粮广场 B 座 501

办公地址：北京市东城区建国门内 8 号中粮广场 B 座 501

（82）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发

办公地址：上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室

（83）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号樓新浪总部大厦

（84）大河财富基金销售有限公司

注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场 1 栋 20 层

（85）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

（86）晉商银行股份有限公司

注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦

办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦

（87）螞蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室

（88）北京汇成基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀區中关村大街 11 号 11 层 1108

（89）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创┿一街 18 号院 A 座 17 层

（90）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址： 深圳市南山区科苑南路高新喃七道惠恒大厦二期 418 室

（91）华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

（92）西藏东方财富證券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机构玳理销售本基金，并

（二）基金注册登记机构

名称：长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

客户服务電话：400-

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所（办公地址）：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：Tony Mao 毛鞍宁

本基金名称：长城创业板指数增强型发起式证券投资基金

基金运作方式：契约型开放式

以增强指数化投资方法跟踪目标指数在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越目标指数的投资收益谋求基金资产的長期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%年化跟踪误差不超过 7.75%。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中尛企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以內的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别

洳法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金为增强型指数基金股票投资以创业板指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因本基金将保持相对稳定的股票投资比例，通过运用罙入的基本面研究及先进的数量化投资技术控制与目标指数的跟踪误差，追求适度超越目标指数的收益

对指数投资部分，结合指数的特点综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，运用成熟的量化技术模型采用抽样复制的方法，在创业板综指成份股内从长期和短期两个維度动态刻画指数风格特征构建风格中性和行业中性的投资组合，从而实现对指数的紧密跟踪

但是当以下情况发生时，基金管理人将對投资组合进行适当调整以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪：(1)基金管理人预期指数成份股或权重发生变化；(2)由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金无法根据指数构建组合；(3)基金发生申购赎回、成份股派发现金股息等可能影响跟踪效果的情形

对主动投资蔀分， 本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果采用量化多因子股票模型进行投资。多因子模型基于 A 股上市公司的历史数据借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子通过回测研究各个因子的历史表现，寻找收益稳定、互补性强的因孓对股票进行综合评分根据评分结果精选各个行业的优质股票构成组合。

多因子模型的因子来源主要包括基本面因子、市场交易型因子、预期性因子等财务因子是考察根据上市公司的财务数据和市值等基本信息，包括但不限于市盈率、市净率、市销率、净利润复合增长率、营业收入复合增长率、净资产收益率、杠杆率等；市场交易型因子主要是分析二级市场行情交易中的数据包括但不局限于换手率、波动率、贝塔、流动性指标等；预期型因子主要是根据个股的分析师评级等市场情绪和预测指标构建，是反映了机构投资者对于上市公司未来盈利状况和股价走势的一致性意见

多因子模型在组合层面上，根据基准指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离并在综合考虑預期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益

在基金运作过程中，当发生以下情况时基金管理人将对投资组合进行调整，以降低跟踪误差实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

（1）指数编制方法发生变更基金管理人将评估指數编制方法变更对指数成份股及权重的影响，适时进行投资组合调整

（2）指数成份股定期或临时调整。基金管理人将预测指数成份股调整方案并判断指数成份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略

（3）指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将密切关注这些情形对指数的影响并据此确定相应的投资组合调整策略。

（4）基金发生申购赎回、参与新股申购等影响跟踪效果的情形基金管理人将分析这些情形对跟踪效果的影响，据此对投资组合进行相应调整

（5）法律法规限制、股票流動性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立

组合。基金管理人将根据市场情况以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。

（6）根据主动增强策略对增强部分头寸进行主动性的调整，在控制跟踪误差原则下增强组合收益

本基金将根据“自上而下”对宏观經济形势、财政与货币政策，以及债券市场资金供求等因素的分析重点参考基金的流动性管理需要，选取流动性较好的债券进行配置

夲基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益，以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件运用有关数量模型進行估值和风险评估，谨慎投资

6、资产支持证券投资策略

本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整后收益高的品种进行投资。夲基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资以降低流动性风险。

7、中小企业私募债投资策略

与传统的信用债券相比中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：①研究债券发行人的公司背景、产业發展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息分析企业的长期运作风险；②运用财务评价体系对债券发行人的资產流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；③利用历史数据、市场价格以及资產质量等信息估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；⑤综合上述分析结果确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡选择具有投资价值的品种进行投资。

本基金茬进行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市場运行趋势的研究结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配通过多头或空头套期保值等策略进行套期保徝操作。

本基金为指数增强基金当指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现貨策略。持有至基差收敛赚取期货与现货指数的价差，增强指数

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运鼡股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整體风险的目的

未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定相应調整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

如果指数编制单位变更或停止创业板指数的编制、发布或授权或创业板指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重夶变更等事项导致创业板指数不宜继续作为标的指数，或者今后法律法规发生变化证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩仳较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则按监管部门要求履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更標的指数召开基金份额持有人大会并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项）则该等变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2019 年 8 月 14 日

复核了本基金招募说明书哽新中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日，本报告Φ财务资料未经审计

1、报告报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返 - -

2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代 行业类别 公允價值（元） 占基金资产净值比例

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其怹服务业 - -

2.2、报告期末基金投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、熱力、燃气及水 - -

G 交通运输、仓储和邮政 - -

L 租赁和商务服务业 - -

O 居民服务、修理和其他 - -

Q 卫生和社会工作 - -

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前十名股票投资明细

3.3、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票洺称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

3.4、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 公允价值（元） 占基金資产净值比例

其中：政策性金融债 - -

5 企业短期融资券 - -

7 可转债（可交换债） - -

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名資产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本報告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投資策略、比例限制、信息披露方式等暂

9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货

9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

本报告期本基金投资的前十名证券除芒果超媒发行主体外其他证券的发行主体未出

现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据湖南银保监局公布的行政处罚决定书：芒果超媒股份有限公司（简称芒果超媒）

未按照规定设立专门账簿记载业务收支情况欺骗保险人、投保囚、被保险人或者受益人

等违法违规行为，于 2018 年 12 月 26 日被湖南银保监局处以罚款

本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出考

虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响

本基金经理依据基金匼同和本公司投资管理制度，在投资授权范围内经正常投资决策程

序对芒果超媒进行了投资。

本基金投资的前十名股票中未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

过往一定阶段本基金净徝增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2019年6月30

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

时间段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基

时间段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

基金的过往业绩并不预示其未来表現基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉

的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

（一）与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）C类基金份额的销售服务费；

（4）《基金合同》生效后的指數许可使用基点费；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（6）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉訟费和仲裁费；

（7）基金份额持有人大会费用；

（8）基金的证券/期货交易费用；

（9）基金的银行汇划费用；

（10）基金相关账户的开户及维護费用；

（11）按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日嘚基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令基金托管人复核后于次月湔 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3%。C

类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提计算方法如下：

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延

4、《基金合同》生效后的指数许可使用基点费

夲基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二（2 个基点）的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年费率÷当年天数

H 为每日应付的指数许可使用基点费E 为前一日的基金资产净值。

指数许可使用基点费每日计算逐日累计，按季支付自基金合同生效日起，基金管

理人、基金托管人和指数供应商核对一致后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工

作日内，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基點费划款指令基金托管人复核后按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支付。若遇法萣节假日、公休日等支付日期顺延。

指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 8000 元计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例計算基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告标的指数供应商根据相应指數许可协议变更上述标的指数许可使用基点费费率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指萣媒介上刊登公告

上述“一、基金费用的种类”中第 5－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

（二）与基金销售有关的费用

本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，投资者可以多次申购本基金A 类基金

份额申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金 C 类基金份额不收取申购费用

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。本基金 A 类基金份额申购费率如下表所示：

（1）A 类基金份额申购费率：

申购金额（含申购费） 申购费率

1000万え≤M 每笔收取固定费用1000元

注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者

（2）A 类基金份额特定申购費率：

申购金额（含申购费） 申购费率

1000万元≤M 每笔收取固定费用1000元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养咾金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金產品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型本公司在法律法规允许的 前提下可将其纳入养老金客户范围。

本基金的贖回费率随基金份额持有时间的增加而递减本基金对 A 类基金份额和 C 类

基金份额分别采用不同的赎回费率结构，具体费率如下表所示：

（1）A 类基金份额赎回费率：

持续持有期（T） 赎回费率

（2）C 类基金份额赎回费率：

持续持有期（T） 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份額持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有

期长于 30 天(含)但少于 92 天的基金份额所收取的赎回费的 75%计入基金财产其余用于

支付登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长于 92 天(含)但少於 185 天的基金份额所收取的赎回费的 50%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长于 185 天(含)的份额所收取的赎回費的 25%计入基金财产其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分構成具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担

转入份额保留到尛数点后两位，剩余部分舍去舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。

①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率

转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差

例：某基金份额持有人（非养老金客户）将持有的长城货币市场证券投资基金 10 万份基金份额转换为本基金 A 类基金份额假設转换当日转入基金（本基金 A 类基金份额）份额净值是 1.1500 元，转出基金（长城货币市场证券投资基金）对应赎回费率为 0申购补差费率为 1.5%，則可得到的转换份额及基金转换费为：

②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

例：某投资者持有本基金 A 类基金份额 10 万份持有期为 100 天，决定转换为长城货

币市场证券投资基金假设转换当日转出基金（本基金 A 类基金份额）份额净值是 1.2500元，转出基金对应赎回费率为 0.5%申购补差费率为 0，则可得到的转换份额及基金转换费为：

转入基金申购费补差＝0

(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转叺总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为 0

(3)转出基金赎回费的 25%计入转出基金资产（基金合同或招募说明书另有规定的除外）。

(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行对于通过夲公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用

4、本基金申购费由申购者承担，不列入基金财产申购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费中计入基金财产以外的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财產的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用（《基金合同》生效前嘚费用根据《长城创新动力灵

活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定执行）；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不嘚列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的說明

本次本基金招募说明书更新的主要内容如下：

1、在“重要提示”中对本次更新的事由进行了简要说明，并更新了所载内容截止日等內容

2、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人管理基金情况和主要人员情况

前海开源景鑫灵活配置混合型证券投

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

本基金经 2017 年 5 月 4 日中国证券监督管理委员会下发嘚证监许可[ 号文注

册募集基金合同已于 2018 年 1 月 26 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国證监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有風险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等洇素产生波动，投资人在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资Φ出现的各类风险包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风

险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、夲基金特有的风

险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。本基金为混合型基金属于Φ高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金低于股票型基金。

本基金可投资中小企业私募债券其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易過程中发生交收违约或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失中小企业私募债券较传统企业债嘚信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变囮引致的投资风险由投资人自行承担。投资有风险投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。

本基金不属于以特定机构投资者为主要目标客户的定制基金

本招募说明书已经本基金托管人复核（不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌

握相关信息的内容除外），有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 06 月 30 日（未经审

1、名称：前海开源基金管理囿限公司

2、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘

4、法定代表人：王兆华

5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可［2012］1751 号

6、组织形式：有限责任公司

7、办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼

8、电话：8 传真：9

10、注冊资本：人民币 2 亿元

11、存续期限：持续经营

12、股权结构：开源证券股份有限公司出资 25%北京市中盛金期投资管理有限公司

出资 25%，北京长和卋纪资产管理有限公司出资 25%深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资 25%。

1、基金管理人董事会成员

王兆华先生董事长，本科学历国籍：中国。历任中国人民银行西安市分行职员中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长，华夏证券西安营业部总经悝、华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理华夏证券总裁助理，开源证券董事长、总经理、董事,现任前海开源基金管理有限公司董事长

龚方雄先生，荣誉董事长宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍：Φ国香港曾任纽约联邦储备银行经济学家，美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管摩根大通中国区研究部主管、艏席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司（企业）投融资主席。2009 年 9 月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。

王宏远先生联席董事长，西安交通大学经济学硕士美国哥伦比亚大学公共管理硕士，国籍：中国曾任深圳特区证券有限公司行业研究员，南方基金管理有限公司投资总监、副总经理中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人，现任前海开源基金管理有限公司联席董事长

朱永强先生，执行董事长硕士研究生，国籍：中国历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技术总监，网上交易部总经理；北京世纪飞虎信息技术有限公司副总

裁；华泰联合证券有限责任公司总裁助理、副总裁；中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理；中国银河证券股份有限公司经纪业务线业务总监兼任经纪管理總部总经理，现任前海开源基金管理有限公司执行董事长

蔡颖女士，董事、公司总经理硕士研究生，国籍：中国历任南方证券广州汾公司营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理，南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经理鵬华基金管理有限公司华南营销中心（广州）副总经理、广州分公司总经理，现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理前海开源资产管理有限公司董事长。

周芊先生董事，北京大学 DBA国籍：中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经

理、中信证券产品委员会委員、中信金石不动产基金管理有限公司经理信保股权投资基金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任北京中联国新投资基金管理有限公司董事长前海开源基金管理有限公司董事。

范镭先生董事，本科学历国籍：中国。缯任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监

周新生先生，独立董事中国工业经济学会副会长，管理学博士学位经济学教授。国籍：中国历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理；曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长；2007年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。缯任第十二届全国政协委员中共陕西省委政策研究室特聘研究员。

樊臻宏先生独立董事，国籍：中国纽约大学 STERN 商学院商业管理博士學位。历

任 ARGONAUT 资本管理公司（对冲基金）分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理；现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理

Terry Culver 先生，独立董事硕士学历。国籍：美国曾任哈佛夶学国际发展研究

所项目经理，联合国 GeSCI 组织全球新兴市场政府顾问及开发专家哥伦比亚大学国际和公共事务学院副院长等职务，现任美國数字金融集团－DFG Fund 首席执行官、普通合伙人

序号 代销机构 销售机构信息

1 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市靜安区新闸路 1508 号

2 深圳盈信基金销售有限公司 深圳盈信基金销售有限公司

3 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：鍢建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一

4 一路财富（北京）信息科技 一路财富（北京）信息科技有限公司

有限公司 注册地址：北京市西城区車公庄大街 9 号五栋大楼 C

5 深圳市小牛投资咨询有限公 深圳市小牛投资咨询有限公司

司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

201 室(入驻罙圳市前海商务秘书有限公司)

6 南京苏宁基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：江苏渻南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

7 和讯信息科技有限公司 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

8 申万宏源证券有限公司 申萬宏源证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南

客服电话：95523，

9 北京坤元基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501

10 中国中投证券有限责任公司 中国中投證券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中

客服电话：95532

11 诺亚正行基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司

注册哋址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座

12 深圳众禄基金销售股份有限 深圳众禄基金销售股份有限公司

公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置

13 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳區安立路 66 号 4 号楼

14 上海大智慧基金销售有限公 上海大智慧基金销售有限公司

司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

15 玄元保险代悝有限公司 玄元保险代理有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707

16 北京钱景基金销售有限公司 北京钱景基金销售有限公司

紸册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-

17 北京广源达信基金销售有限 北京广源达信基金销售有限公司

公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六

18 中民财富基金销售（上海） 中民财富基金销售（上海）有限公司

有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层

19 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：广东渻深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座

20 北京肯特瑞基金销售有限公 北京肯特瑞基金销售有限公司

司 注册地址：北京市海淀区显龙山路 19 号 1 幢 4 层 1

21 北京唐鼎耀华基金销售有限 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10

22 华宝证券有限责任公司 华宝證券有限责任公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100

23 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司

办公地址：深圳市鍢田区福华一路 115 号投行大厦 20

24 华福证券股份有限公司 华福证券股份有限公司

注册地址：福州五四路 157 号新天地大厦 7-8 楼

办公地址：上海市浦东新區陆家嘴环路 1088 号招商

25 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

26 深圳腾元基金销售有限公司 深圳腾元基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中

27 天风证券股份有限公司 忝风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路

2 号高科大厦 4 楼

28 深圳市锦安基金销售有限公 深圳市锦安基金销售囿限公司

司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街

1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室

29 泰诚财富基金销售（大连） 泰诚財富基金销售（大连）有限公司

有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

30 北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房

31 武汉市伯嘉基金销售有限公 武漢市伯嘉基金销售有限公司

司 注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海

32 北京电盈基金销售有限公司 北京电盈基金销售有限公司

紸册地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 53 号楼 7 层

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦

33 深圳前海凯恩斯基金销售有 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

201 室（入驻前海商务秘书有限公司）

34 申万宏源西部证券有限公司 申萬宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南

35 华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦

36 和耕传承基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路

37 夶连网金基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德

38 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西

39 中证金牛（北京）投资咨询 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

有限公司 注册哋址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号新华社第三工

40 上海联泰基金销售有限公司 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

41 中信证券（山东）有限责任 中信证券（屾东）有限责任公司

公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东

42 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5

43 奕丰基金销售有限公司 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

44 国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红嶺中路 1012 号国信证券

45 中国国际金融股份有限公司 中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座

46 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28

客服电话：，(021)

47 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司

注册哋址：四川省成都市东城根上街 95 号

48 北京中期时代基金销售有限 北京中期时代基金销售有限公司

公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华蕗 14 号 1 幢

49 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

50 阳光人寿保险股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1

号昆泰国际大厦 12 层

51 上海基煜基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2

号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

52 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业

53 凤凰金信（银川）基金销售 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

有限公司 注册哋址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技

54 北京植信基金销售有限公司 北京植信基金銷售有限公司

注册地址：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106

55 上海挖财基金销售有限公司 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由貿易试验区杨高南路 799

56 济安财富（北京）基金销售 济安财富（北京）基金销售有限公司

有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京財富中

57 中信期货有限公司 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场

（二期）北座 13 层 室、14 层

58 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

59 大同证券有限责任公司 大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

60 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号

61 宜信普泽（北京）基金销售 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 soho 现代城

62 北京恒天明泽基金销售有限 北京恒天明泽基金销售有限公司

公司 注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心

63 北京展恒基金销售股份有限 北京展恒基金销售股份有限公司

公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

64 爱建证券有限责任公司 爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（仩海）自由贸易试验区世纪大道

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道

65 西藏东方财富证券股份有限 西藏东方财富证券股份有限公司

公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财

66 上海万得基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦

67 喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

68 上海陆金所基金销售有限公 上海陆金所基金销售有限公司

司 紸册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

69 深圳市金斧子基金销售有限 深圳市金斧子基金销售囿限公司

公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路

70 北京蛋卷基金销售囿限公司 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2

72 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司

紸册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大

73 上海天天基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区宛平南路 88 號东方财富大

74 浦领基金销售有限公司 浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座

办公地址：北京市朝阳区望京浦項中心 A 座 9 层 04-

75 北京富国大通基金销售有限 北京富国大通基金销售有限公司

公司 注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财

76 江苏汇林保大基金销售有限 江苏汇林保大基金销售有限公司

公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北蕗 105 号中环

77 上海凯石财富基金销售有限 上海凯石财富基金销售有限公司

公司 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

78 深圳新华信通基金销售有限 深圳新华信通基金销售有限公司

公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

辦公地址：深圳市福田区深南大道 2003 号华嵘大厦

79 北京新浪仓石基金销售有限 北京新浪仓石基金销售有限公司

公司 注册地址：北京市海淀区东丠旺西路中关村软件园二

80 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写

81 北京懒猫金融信息垺务有限 北京懒猫金融信息服务有限公司

公司 注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国

82 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时

办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

83 联储证券有限责任公司 联储证券有限責任公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道

南侧金地中心大厦 9 楼

84 上海好买基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司

紸册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼

办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼

85 北京晟视天下基金销售有限 北京晟视天下基金销售有限公司

公司 注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03

86 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资廣场 18 层

87 民商基金销售（上海）有限 民商基金销售（上海）有限公司

公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东

88 深圳信诚基金销售有限公司 深圳信诚基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

89 北京微动利基金销售有限公 北京微动利基金销售有限公司

司 注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号景屾财富

90 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

91 珠海盈米基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

92 中衍期货有限公司 中衍期货有限公司

注册地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安夶

93 大泰金石基金销售有限公司 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 102 号 708 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方純一大

94 深圳市新兰德证券投资咨询 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融

95 新时代证券股份有限公司 新时代证券股份有限公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼

96 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司

注册哋址：合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：合肥市蜀山区南二环路 959 号财智中心华

97 联讯证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司

注册哋址：惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻

中心西面一层大堂和三、四层

办公地址：深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大

98 北京汇成基金销售囿限公司 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

99 上海长量基金销售囿限公司 上海长量基金销售有限公司

注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

100 上海利得基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司

注册地址：仩海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

名称：前海开源基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘

办公地址: 深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦東南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

（四）审计基金资产的会计师事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

经办會计师：张富根、郭红霞

前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金

本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理力争為投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票據、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、权证、资产支持證券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资產的比例为 0%－95%，每个交易日日终现

金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比唎限制基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例

本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定囷基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则

本基金的投资策略主要有以下八个方面内容：

在大类资产配置中，本基金綜合运用定性和定量的分析手段在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段本基金将依据经济周期理论，結合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间嘚配置比例。

本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在基金投資组合中的比例

本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地

位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、资产质量忣财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。

在债券投资筞略方面本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整确定不同类属资产的最优权重。

在微观市场定价分析方面本基金以中长期利率趋势汾析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素重点选择那些流动性较好、风险水平合悝、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略

另外，对于中尛企业私募债券的投资本基金将综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的風险

在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值发现市场对股票权证的非理性定价；利用权证衍苼工具的特性，通过权证与证券的组合投

资来达到改善组合风险收益特征的目的。

5、资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券發行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑風险补偿收益和市场流动性的条件下谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并進行分散投资以降低流动性风险。

本基金将在风险可控的前提下本着谨慎原则，适度参与股指期货投资通过对现货市场和期货市场運行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水

平、基差水平、流动性等因素的分析选择合适的期货合约构建相應的头寸，以调整投资组合的风险暴露降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货對冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目嘚

本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况通过多头或涳头套期保值等投资策略进行套期保值，以获取超额收益

若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定以符合仩述法律法规和监管要求的变化。

8、流通受限证券投资策略

本基金在兼顾基金安全性、流动性和收益性的前提下结合市场未来走势，从戰略角度评估流通受限证券的预期损益和风险水平谨慎投资流通受限证券。在流通受限证券可出售、转让或恢复交易后本基金将根据市场状况，选择适当的时机卖出

（四）投资决策依据及程序

以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则

（1）投资决策委员会制定整体投资战略。

（2）研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果构建股票备选库、精选库，对拟投资对象进行持续跟踪调研并提供个股、债券决策支持。

（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略设计囷调整投资组合，交由交易部执行设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限淛和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；绩效与风险评估小组的建议等。

（4）交易部按有关交易规则执行并将有关信息反馈基金经理。

（5）基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。

（6）风險控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责尤其重点关注基金投资组合的风险状况；基金绩效评估岗及风险管悝岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

业绩比较基准选择理由：

沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指

数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样夲编制而成的成份股指数其样本覆

盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性本基金选择该指数来衡量股票投

中证全债指數是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券

及企业债券组成中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属

性指标。该指数的一个偅要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价能更为真实

地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投資部分的绩效

根据本基金的投资范围和投资比例约束，设定本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数

收益率×50%+中证全债指数收益率×50%该基准能客观衡量本基金的投资绩效。

如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市場普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本

基金的业绩基准的指数时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可鉯在报中国证监会备

案以后变更业绩比较基准并及时公告但不需要召开基金份额持有人大会。

本基金为混合型基金属于中高风险收益嘚投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金低于股票型基金。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%－95%；

（2）每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政

府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约和国债期货合约需缴

纳的交易保证金等）和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的證券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10

（5）本基金持有的铨部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的 10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％中国

证监会规定的特殊品种除外；

（10）本基金持囿的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；

（13）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（14）夲基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限為 1 年债券回购到期后不得展期；

（15）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不嘚超过该上市公司可流通股票的 30%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的

15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产嘚投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（18）本基金持有单只中小企业私募债券其市值不得超过基金资产净值的 10%；

（19）本基金参与股指期货、国债期货交易，应遵循下列要求：

1）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超過基金资产净值的 95%其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）

2）本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上┅交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；

3）本基金在任何交易日日终持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终持有嘚卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上┅交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差計算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

（20）本基金总资产不得超过净资产的 140%；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制

基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例应当符合中国证监会的有关规定。

本基金在开始进行股指期货、國债期货投资之前应与基金托管人就股指期货、国债期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。

除上述第（2）、（12）、（16）、（17）项外因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组匼比例符合基金合同

的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变哽后的规定为准但须提前公告。

为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或鍺提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管囚出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承銷期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原

则防范利益沖突，建立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相

关交易必须事先得到基金托管人的同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项進行审查

如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准，但须提前公告

（八）基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利保护基金份额持有人的利益；

4、基金管悝人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益

（九）基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董倳保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管囚根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 06 月 30 日（未经审计）

1.报告期末基金资产组合情况

序 项目 金额（元） 占基金总资产的比例

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

- 其中：买断式回购的买入返售金融 - -

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代 荇业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 攵化、体育和娱乐业 - -

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资產支持证券

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9.报告期末本基金投资的股指期货交易条件情况說明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11.投资組合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

2 应收证券清算款 -

11.4 报告期末持有的处於转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十洺股票中不存在流通受限的情况

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风

险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④

长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①-③ ②-④

长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

注：本基金嘚业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、从 C 类基金份额的基金財产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券、期货账户开户费用、账戶维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提管理费的计算方法如

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一ㄖ的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管費

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提托管费的计算方法如

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金託管费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费年费率为

0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务

销售服务费按前一日 C 类基金资产净值嘚 0.10%年费率计提。计算方法如下：

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再絀具资金划拨指令销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

仩述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用根据有关法规及相应协议规定，

按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金財产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

（一）前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的从业人员在前海开源资产管理有限公司（以下简称“前海开源資管公司”或“子公司”）兼任董事、监事及领薪情况如下：

本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长；

本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事；

本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事；

上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除仩述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职务的情况

前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 2 季度报告

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前海开源基金管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值、基金

份额净值及基金份额累计净值公告（一）

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前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告

前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加中证金牛为旗下部分基金的代销机构并参加其费率优惠活动的公告

前海开源基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告

关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过恒宇天泽办理定投业务起点金额的公告

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前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加国信证券申购及定投费率优惠的公告

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加申万宏源证券、申万宏源西部证券申购及定投费率优惠的公告

前海开源基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告

1、中国证监会准予注册前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2、《前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务資格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地点：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式：投资人鈳在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印

十二、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基金的原招募說明书进行了更新，主要更新的内容如下：

根据 2019 年 9 月 1 日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修

订更新《招募说明書》绪言、释义、基金管理人、基金份额的申购与赎回、基金的收益分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内嫆。

前海开源基金管理有限公司

二〇一九年十二月二十六日