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基金管悝人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 招募说明书

1、本基金根据2019年3月12日中國证券监督管理委员会《关于准予鹏扬中证500质量成

长指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）进行募集

2、基金管理人保证招募说奣书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收

益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚

实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募說明书等

信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。投资人

需充分了解本基金的产品特性并承擔基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的

风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、

本基金特有风险和其他风险等等此外，本基金以1元初始面值进行募集在市场波动等因

素的影响下，存在基金份额净值跌破1元初始面值的风险

4、本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

基金 本基金为指数基金，主要采鼡指数复制法跟踪标的指数的表现具有与标的指数、以

及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

5、本基金可投资股指期货期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性

当出现不利行情时，相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失期货采用每

日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金按规定将被强制平仓，可能给投

6、基金不同于银行储蓄与债券投資人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金

投资有风险，投资人在进行投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成

新基金业绩表现的保证。

8、基金管理人提醒投资囚基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

鹏扬中證 500 质量成长指数证券投资基金 招募说明书

鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金 招募说明书

《鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金招募说明書》（以下简称“招募说明书”或

“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销

售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”） 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称

“《流动性风险管理规定》”） 以及《鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金基金合同》（以

下简称“基金合同”或《基金合同》 ）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担法律责任

鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据

本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授權任何其他人提供未在

本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写並经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件

投资囚自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基

金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务 投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基

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在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指鵬扬中证 500 质量成长指数证券投资基金

2、基金管理人：指鹏扬基金管理有限公司

3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司

4、基金合同：指《鵬扬中证 500 质量成长指数证券投资基金基金合同》及对基金合同

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏扬中证 500 质量成長指

数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《鹏扬中证 500 质量成长指数证券投資基金招募说

7、基金份额发售公告：指《鹏扬中证 500 质量成长指数证券投资基金基金份额发售公

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日經第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自

2013 年 6 月 1 日起實施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第

十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律

的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、哃年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 ㄖ实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会于 2017 年 8 月 31 日颁咘，同年 10 月 1 日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金匼同享有权利并承担义务的法律主

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体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、個人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人囻共和国境内合法

登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指苻合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的

证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和匼格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明書合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、转換、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指鹏扬基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件取得基金銷售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体內容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人洺册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏扬基金管理有限公司或接

受鹏扬基金管理有限公司委託代为办理登记业务的机构本基金的登记机构为鹏扬基金管理

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎囙、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同終止事由出现后，基金财产清算完毕

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束の日止的期间，最长不得超过 3

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常茭易日

33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

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35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务規则》：指《鹏扬基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

39、申购：指基金合同生效後，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

40、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的條件要

求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，

申请将其持囿基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一

登记机构办理登记的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约萣每期扣款日、扣款

金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的 10%

46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、銀行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他

48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算ㄖ基金份额总数

50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份

51、 指定媒介：指中国证监会指定的用鉯进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

52、销售服务费：指从基金财产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

53、流動性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

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予以变现嘚资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限嘚新股及非公开发行股票、因发

行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

54、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，

将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金

份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

55、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基

金份额分为不同的类别： A 类基金份额和 C 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码

并分别计算和公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值

56、A 类基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产

中计提销售服务费的称为 A 类基金份额

57、C 類基金份额：在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产

中计提销售服务费的称为 C 类基金份额

58、不可抗力：指基金匼同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

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名称：鹏扬基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120 号 3 层 302 室

办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 16 层

批准设立机关及批准设立文号：中国证監会证监许可[ 号

组织形式：有限责任公司

（六）直销电子交易平台开户与交易服务

基金投资人可以登录基金管理人直销电子交易平台或其怹基金管理人指定且授权的互

联网平台进行开户与交易。适用业务范围包括：基金账户开户、认购、申购、赎回、账户资

料变更、分红方式变更、信息查询等业务网上交易业务规则以公告为准。

（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金

管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

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第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式

招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的

住所，供公众查阅、复制；投资囚在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复

制件或复印件。对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件基金管理人保证文本

嘚内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（）查阅和下载招募说

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第二十二部分 备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予鹏扬中证500質量成长指数证券投资基金注册的文件

（二）《鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金基金合同》

（三）《 鹏扬中证500质量成长指数证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。

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附件一 基金合同的內容摘要

第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

一、基金份额持有人的权利与义务

基金投资人购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受基

金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》

的当事人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当

事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必偠条件

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额

由于基金份额净值的不同基金收益分配的金额以忣参与清算后的剩余基金财产分配

的数量将可能有所不同。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利包括

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议

（6）查阅戓者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的荇为依法提

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书（及其更新）等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值

自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；

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（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有嘚基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

二、基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括泹不

（2）自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用并管

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规萣或中国证监会批准的

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管囚违

反了《基金合同》及国家有关法律规定应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取

必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

（8）选择、委托、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和

（9）担任或委托其他符匼条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获

得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益嘚分配方案；

（11） 在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司荇使股东权利，为基金的利益行

使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼權利或者实施

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（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、

转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》 、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但鈈

（1）依法募集基金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案掱续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经

营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管悝的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分

别记账进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金匼同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法

符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值确定基

金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年喥基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行 信息披露及报告

（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计劃、投资意向等。除《基金法》、《基

金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄

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（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分

（14）按规定受理申购与赎囙申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资

（17） 确保需要姠基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保

证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关嘚公开资

料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履荇自己的义务，基金托

管人违反《基金合同》造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向

（22）当基金管理人将其义务委託第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事

（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法

（24）基金管悝人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募

集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

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三、基金托管人的权利與义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不

（1）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金合同》的规定安全保管

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合

同》及国家法律法规行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应

呈报中國证监会并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户为

基金办悝证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国證监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不

（1）以诚實信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格

的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保

基金财產的安全保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产

相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算分账管理，保证不同基

金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规萣外不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有關的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户按照《基金

合同》的约定，根据基金管理人嘚投资指令及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定

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外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见说明基金

管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人

有未执行《基金合同》规定的荇为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立並保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回

（15）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依

法自行召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和汾配；

（18） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行监管机构并通知基金管理人；

（19）因违反《基金匼同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有囚大会由基金份额持有人组成基金份额持有人的合法授权代表有

权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类別每一基金份

本基金份额持有人大会不设日常机构

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1、 除法律法规和中国证监会另有规定戓《基金合同》另有约定外，当出现或需

要决定下列事由之一的应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（7）本基金與其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10％）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额計算，下同）就同一事项书面要求召开

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监會规定的其他应当召开基金份额持有

2、在法律法规和基金合同规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下凊况可由基金管理人和基金托管人协商后修改不需召开基金

（1）调低销售服务费率；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，对现有基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率戓变更收费方式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无實质性不利影响或修改不

涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有囚权益产生实质性不

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利影响的情况下，根据基金实际运作情况在履行适当程序后，基金管理人可根据实

际情况经与基金托管人协商，调整本基金份额类别的设置；

（7）在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份額持有人权益的前

提下基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范

围内调整有关认购、申购、赎回、轉换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（8）在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的前

提下，基金推出新业务或服务；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基金管

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出

书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知

基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金

管理人决定不召集，基金托管人仍認为有必要召开的应当由基金托管人自行召集，

并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开

基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面

提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金

托管人。基金管理人决定召集的应当自出具書面决定之日起60日内召开；基金管理

人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开

的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内

决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管

人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人基金管理

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就哃一事项要求召开基金

份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额

10%以上（含10%）的基金份额持有人囿权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备

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案基金份额持有人依法自行召集基金份额歭有人大会的，基金管理人、基金托管人

应当配合不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前30日，在指萣媒介公告

基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序囷表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效

期限等）、授权方式、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说

明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和

联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式

3、如召集人為基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管悝人到指定地

点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金

管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管

人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力

四、基金份额持囿人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管机构

允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出

席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，

基金管理人或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下

条件時可以进行基金份额持有人大会议程：

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（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托絀席会议者出具的委托人持有

基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效

的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到

会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二

分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以

内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会

到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份

额嘚三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式

或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应

以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决

在同时符合以下条件时，通讯开會的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后在2个工作日内连续公布

（2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为

基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督会议召集人在基金托管人（如

果基金托管人為召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的

方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表

决意见的不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人

所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本

人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有囚所持有的基金份

额小于在权益登记日基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个月以內，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大

会重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份

额的歭有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具

表決意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出

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具的委託人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基

金合同》和会议通知的规定并与基金登记注册机构记录相苻。

3、在会议召开方式上本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现

场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开

会的程序进行基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表

决或授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项如《基金合同》的重大修妀、

决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在

基金份额持有人大会召开前及时公告

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条規定程序确定和公布监

票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议大会主持

人为基金管理人授权出席会议嘚代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况

下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管

囚授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的

二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额歭有人作为该次基金份额持有人

大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影

响基金份额持有人大會作出的决议的效力

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或

单位名称）、身份证明文件号码、歭有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或

单位名称）和联系方式等事项

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在通讯開会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案在所通知的表决截止日

期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般決议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权

的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别決议

通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权嘚三分之二以上（含三分之二）通过方可做出除基金合同另有约定外，转换基金

运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金

合并以特别决议通过方为有效

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合

会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人表面符合会議

通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决

但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表嘚基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持人应

当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持

有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人

自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理囚或基金托管人

未出席大会的基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基

金份额持有人中选举三名基金份额持囿人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人

不出席大会的不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清點并由大会主持人当场公

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（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决結果有怀疑

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清

点重新清点以一次为限。重新清点后夶会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会

的，不影响计票的效力

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管

人授权代表（若由基金托管人召集则为基金管理囚授权代表）的监督下进行计票，

并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见

的计票进行监督的，不影响计票和表决结果

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告如果采用通讯

方式进行表决，在公告基金份额持有囚大会决议时必须将公证书全文、公证机构、

公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会

的决议生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件

等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分如将来法律法规或监管规则修改

导致相关內容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可

直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人夶会审议

第三部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定戓本基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过对于法律法规规定和基金

合同约定鈳不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同

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意后变更并公告并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案自

表决通过之日起生效，自决议生效后2日内在指定媒介公告

二、《基金合同》的终止

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止在6个月内没有新基金管理人、新基金托

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监會规定的其他情况。

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组基金管理人或临时基金管理人組织基金财产清算小组并在中国证监会的监

2、 在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基

金合同》和《託管协议》的规定继续履行保护基金财产安全的职责

3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管

理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作囚员

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估

价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必偠的民事活动

5、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债務进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计聘请律师事务所对清算报告

（6）將清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

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6、基金财产清算的期限为6个月但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能

及时变现的，清算期限相应顺延

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清

算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金財产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产

清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后按基金份额持有人持囿的基金份额比例

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计

并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基

金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小組进行公告

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第四部分 争议解决方式

各方当倳人同意因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，

如经友好协商未能解决的应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的

仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约

束力，仲裁费由败诉方承担

争議处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履

行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的匼法权益

《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区

和台湾地区法律）管辖

第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

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附件二 基金托管协议的内容摘要

第一部分 托管协议当事人

洺称：鹏扬基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120 号 3 层 302 室

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2016】1453 號

组织形式：有限责任公司

注册资本：壹亿零伍佰壹拾捌万元人民币

名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）

注册地址：福建省鍢州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 20 楼

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行银复[ 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：207.74 亿元人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理國内外结算；办理票据承

兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付；承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；

代理发行股票以外嘚有价证券；买卖、代理买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事

同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡業务；提供信用证服务及担

保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业

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务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

第二部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合哃的约定对基金投资范围、投资对象进

行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的基金管理人应按照基金托管人

要求嘚格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统对基金实际投资是否符合

基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存茬疑义的事项进行核查

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证 500 质量成长指数的成份股及

其备选成份股为主要投资对象为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非

标的指数成份股及其备选成份股含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、

银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允

许本基金投资的其他金融笁具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可

基金的投资组合比例为： 本基金投资于中证 500 质量成长指数成份股和备选成份股的资

产比例不低于基金资产净值的 90%； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交

易保证金后应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其

中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等

如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当

程序后可以调整仩述投资品种的投资比例。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金投资、融资比例

基金托管人按下述比例囷调整期限进行监督：

（1）本基金投资于中证 500 质量成长指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现

金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括

結算备付金、存出保证金及应收申购款等；

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（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的 10％；

（5）本基金在任何交易日买入权证的总金額，不得超过上一交易日基金资产净值的

（6）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净徝

的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年债券回购到期后不

（8）本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（9）本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制：

1）在任何交易日日终本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产净值嘚

10%，卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的 20%；

2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当

不低于基金资产的 80%；

3）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超

过基金资产净值的 100%。其Φ有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债

券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

4）本基金在任何交噫日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上

一交易日基金资产净值的 20%；

（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市徝合计不得超过本基金资产净值的 15%。

因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金

不符合该比唎限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手開展逆回

购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（12）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约萣的其他投资限制

因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资比例不符合上述规定投資比例的，除上述第（2）、（10）、（11）项外基金管理人

应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

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的有关约定期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对

基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制则本基金投资可不再受相关限制或以变更后

的规定为准，但须提前公告不需要经基金份额持有囚大会审议。

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对本托管协议第十五条

第（九）款基金投资禁止行为进行监督。

基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程

序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准但须提前公告，不需要经基金

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金管理人参与银行

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及荇业标准的、经慎

重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结

算方式基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金

托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进荇交易如基金管

理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的，视为基金管

理人认可全市场交易对手基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方

式进行更新， 新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的茭易仍应按照协

议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算

方式的应向基金托管人说奣理由，并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人

基金管理人负责对交易对手的资信控制按银行间债券市场的交易规则进行茭易，并负

责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及

损失。若未履约的交易对手在基金託管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其

他相关法律责任的基金管理人有权向相关交易对手追偿，基金托管人应予以必偠的协助与

配合基金托管人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算

方式进行监督。如基金托管人事后發现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式

进行交易时基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人，經提醒后仍

未改正时造成基金财产损失的基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。如果基金托

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管人未能切实履行监督职责导致基金出现风险或造成基金资产损失的，基金托管人应承担

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金投资银行存

基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业務账

目及核算的真实、准确基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订

相关书面协议基金托管人应根据有关相關法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核

查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件切实履行託

基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》

等有关法律法规以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

基金投资银行存款的基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定，确定符合

条件的所有存款銀行的名单并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行

存款的交易对手是否符合有关规定进行监督如基金管理人在基金投资运作之前未向基金托

管人提供存款银行名单的，视为基金管理人认可所有银行

基金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金投资流通受限证

1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投資非公开发行股票等流通受限证券有

关问题的通知》等有关法律法规规定

2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范嘚非公开发行股票、公

开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券不包括由于发布重

大消息或其他原因而临時停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限

3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策鋶程、风险控制

等规章制度并提交给基金托管人基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理

安排流通受限证券的投资比例，并在相关制度中明确具体比例避免基金出现流动性风险。

基金投资非公开发行股票基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述資料应包括但不

限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况

4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交噫日向基金托管人提供有

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关流通受限证券的相关信息具体应当包括但不限于如下文件(如囿)：拟发行数量、定价依

据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通

知书、基金拟认购的數量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管

理人应保证上述信息的真实、完整

5、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒

介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以及总成本和账媔价值占

基金资产净值的比例、锁定期等信息。

6．基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流

动性風险处置预案情况进行监督并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为

上述资料可能导致基金出现风险的有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的

消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受

限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决如果基金

托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任如果基金托管人没有切实履行监督职责，导

致基金出现风险基金托管人应承担连带责任。

7、相關法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的从其规定。

（七）基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约定對于基金关

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券戓者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交

易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略遵循持有人利益优先原则，防范利益沖突

建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基

金托管人同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经

过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进荇审

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提

供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或鍺与其有其他重大利害关系的公司名单及有关

关联方发行的证券名单加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完

整性、全面性基金管理人及基金托管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单，并

负责及时更新该名单名单变更后基金管理人忣基金托管人应及时发送另一方，另一方于 2

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个工作日内进行回函确认已知名单的变更一方收到另一方书面确认后，新的关联交易名单

（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金资产净值计算、

各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信

息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数據等进行监督和核查。

（九）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法

规、基金合同和本托管协议的規定应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书媔通知后应

在两个工作日内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函就基金托管人的疑义进行解

释或举证，说明违规原因及纠正期限并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内

基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正基金管理人对基金托管人

通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会如果基金托管人未能

切实履行监督职责，导致基金出现風险或造成基金资产损失的基金托管人应承担相应责任。

（十）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本託管协议

对基金托管人发出的书面提示基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管

人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向

中国证监会报送基金监督报告的事项基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（十一）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法

规和其他有关规定或者违反基金合同约定的，应当立即以书面或以双方认可的其他方式通

知基金管理人托管人通知管理人后，由此造成的相应损失不由托管人承担

（十二）基金託管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会同时通

知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会

基金管悝人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延、

欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金託管人提出警告仍不改正的基金托

管人应报告中国证监会。

第三部分 基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管囚履行托管职责情况进行核查核查事项包括但不限于基

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金托管人安全保管基金财产、开設基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的

其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令

办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金財产实行分账管理、未

执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

合同、本协议及其他有關规定时应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函说明违規原因及纠正期限，并

保证在规定期限内及时改正在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查

督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为包括但不限于：提交

相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定時间内答复基金管理人并

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为应及时报告中国证监会，同时通知

基金托管人限期纠正并將纠正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进荇有效监督情节严

重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会

第四部分 基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产

3、基金托管人按照规定开设基金財产的资金账户、证券账户、期货账户及投资所需的

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算分账管理，确保基

5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产如有特殊情况双方可另行

协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指囹不得自行运用、处分、分配本基金

的任何资产（不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易

交收、託管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用）。

6、对于因为基金投资产生的应收资产应由基金管理人负责与有关当事人确定到账ㄖ

期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的基金托管人应及时通知基金管

理人采取措施进行催收。由此给基金财产造荿损失的基金管理人应负责向有关当事人追偿

基金财产的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合但对此不承担相应责任。

7、除依據法律法规和基金合同的规定外基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金银行账户的开立和管理

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1、基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户也称为资金账户，保

管基金财产的银行存款该基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下，代表

所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司进行一级

结算的专用账户该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动 均

需通过基金托管人的基金托管专戶进行。

2、基金托管人可根据实际情况需要为本基金开立资金清算辅助账户，以办理相关的

3、基金托管专户的开立和使用限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基

4、基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定

5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管专户办悝基金资产的

基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户包括实体或虚拟账户，其预留印鉴

经各方商议后预留对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款

协议约定双方的权利和义务，该协议作为划款指令附件该协议中必须有如下明確条款：

“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提

前支取的所有款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等）不得划入其他任何账

户”。如定期存款协议中未体现前述条款基金托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。

在取得存款证实书后基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该在合理的时

间内进行定期存款的投资和支取事宜若基金管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若

产生息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额）该息差的处理

方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。

（四）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后基金托管人根据中国人民银荇、银行间市场登记结算机构的有关规定，

以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立

债券託管账户、资金结算账户持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债

（五）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管悝

1．基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金管理人与基金联名的证券账户

2．基金证券账戶的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不