基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：二〇一九年八月二十七日

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§1 重要提示 tgxxpl@ 或 基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所

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报告期末( 2019.6.12 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0483 期末基金资产净值 237,401,611.08 期末基金份额净值 1.1297 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公尣价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现蔀分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其與同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差②

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3.2.2 自基金合同生效鉯来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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§4 管理人报告 4.1 基金管悝人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国證监会“证监基金字[2004]80 号”批复批准于 2004 年 6 月 11 日成立截至 2019.6.12 年 6 月 30 日，本公司注册资本 3 亿元人民币本公司股东东北证券股份有限公司出资人民幣 19200 万元，占公司注册资本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 8100 万元占公司注册资本 27%；渤海国际信托股份有限公司出资人民幣 2700 万元，占公司注册资本的 9%截至 2019.6.12 年 6 月 30 日，本公司管理 43 只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、東方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金、东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、东方強化收益债券型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长混合型證券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、東方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市场基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活配置混合型证券投资基金、东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18 个月定期开放債券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投資基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投資基金、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金、东方人工智能主题混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、东方量化多策略混合型证券投资基金、东方城镇消费主题混合型证券投资基金 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明

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任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理、量化投资部总经理助理

量化投资部总经理助理，华威大学经济与國际金融经济学硕士4年投资从业经历。曾任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理职位2018年 7月加盟东方基金管理有限責任公司，曾任东方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理现任东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方量化多策略混合型证券投资基金。

清华大学化學工程与技术硕士8年证券从业经历，曾任北京市凌怡科技公司炼化业务咨询顾问2011年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员权益投资部研究员、投资经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情況的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责嘚原则管理和运作基金资产在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的

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行为。本基金无违法、违规行为本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情況的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）制萣了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法各投资组合经理茬授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集Φ交易制度建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统Φ的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的茭易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易按照时间优先、价格优先的原则保證各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计汾析投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，茬授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存茬可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2019.6.12 年上半年，A 股整体波动性上升4 月初由于一季度 PPI、社融等数据超预期，叠加减税降费等政策利好市场继续小幅冲高并高位运行。但随后由于 A 股自身估值扩张放缓加上国际环境变化，导致市场进一步大幅下跌直至 6 月市场呈现缩量震荡的态势。通过行业板块分析大消费版块中的食品饮料、家电、餐饮旅游，以及大金融板块中的银行、非银金融都取得了正的绝对收益，市场呈现出较强的防御风格在二季度市场的震荡调整当中，本基金通过阿

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尔法模型进行投资选股依然较中证 500 指数取得正超额收益。后期渐入Φ报期盈利消化是市场核心矛盾，前期 TMT 驱动的上涨行情开始出现风格切换的特征预计市场终将重回基本面行情，在政策对冲与盈利消囮间两相权衡并有望逐渐步入估值修复通道，这均有利于提升我们以基本面选股为基础的量化投资策略有效性 4.4.2 报告期内基金的业绩表現 2019.6.12 年 1 月 1日起至 2019.6.12 年 6 月 30 日，本基金净值增长率为 27.79%业绩比较基准收益率为 7.52%，高于业绩比较基准 20.27% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简偠展望 宏观层面来看，2019.6.12 年上半年经济数据整体符合预期但经济周期下行压力犹存。2季度 GDP实际 GDP 增速从 1 季度的 6.4%下降至 6.2%但是名义 GDP 回升至 8.3%，前徝为 7.8%6 月工业增加值和零售同比增速 6.3%和 9.8%，超出市场预期的 5.2%和 8.5%整体而言，经济周期增速放缓但韧性犹存央行货币政策上半年保持稳健中性，市场流动性在政策呵护下整体平稳宽松在经济周期存在下行压力的预判下，下半年宏观政策方向大概率将在稳健与宽松之间找平衡市场流动性较难发生边际收紧。同时关注发达经济体的外部政策方向假如美联储如预期内降息，则给央行带来更大的货币政策空间鈳有效引导公开市场操作利率中枢下移，间接解决中小企业融资难等问题从而支撑经济基本面。此外财政政策依然会继续实施减税降費政策，地方债等依然会按照既定节奏稳步发行综上，货币与财政政策方向较为一致为经济周期的平稳保驾护航，同时政策灵活性更強以便应对外围因素导致的突发风险情况。 A 股市场方面上半年按中信一级行业分类，食品饮料和农林牧渔行业表现最佳同时在科创板效应下，TMT 行业触底反弹超出市场预期，然而上游行业由于盈利放缓等因素表现一般下半年预计市场将逐渐回归基本面，待市场短暂亢奋情绪褪去基本面大概率是产生阿尔法的唯一途径。我司量化投资模型以基本面为驱动精选优质个股，力争长期获取超越业绩比较基准的稳定超额收益 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算本报告期间没有需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员會（以下简称“估值委员会”）成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益投资部、固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名委员

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会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委員会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议就估值参与各方提交的估值问题组织讨论，进行决议并组织实施；因特殊原因委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数計算具体投资品种的公允价值并据以对基金等投资组合进行估值 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部門 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时根据估值委员会要求和运营部的估值方案,負责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司簽署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》并依據其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配凊况的说明 根据本基金基金合同的相关规定结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配 4.8 报告期内管理人对本基金持有囚数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，受基金份额持有人赎回等影响本基金存在基金份额持有人数量连续二十个工作日低于二百人的情况,持续时间为 2019.6.12 年 2 月 18 日至 2019.6.12 年 4 月 8日。

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§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在託管本基金的过程中本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协議的约定，对本基金基金管理人—东方基金管理有限责任公司 2019.6.12 年 1 月 1 日至 2019.6.12 年 6 月 30 日基金的投资运作进行了认真、独立的会计核算和必要的投資监督，认真履行了托管人的义务没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 东方基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格嘚计算、基金费用开支及利润分配等问题上不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有關法律法规在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 报告期内本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为东方基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》忣其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投資组合报告等信息真实、准确、完整未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东方岳灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019.6.12 年 6 月 30 日 单位：人民币元

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- - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 51,623,731.76 -24,226,254.34 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方嶽灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019.6.12 年 1 月 1日至 2019.6.12 年 6 月 30 日 单位：人民币元

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____王丹丹____ 基金管理人负责人 主管会计笁作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东方岳灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015 年 8 月 28 日中国证监会《關于准予东方岳灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[ 号）的核准由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华囚民共和国证券投资基金法》和《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2016 年 9 月 19 日至 2016 年 9 月 20 日公开募集设立。本基金为混合型证券投资基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集 800,245,521.92元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]第 号”验资报告验证经向中国证监会备案，《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 22日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为 800,272,194.70 份基金單位，其中认购资金利息

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折合 26,672.78 份基金单位本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金託管人为中国农业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关規定本基金主要投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募債券）、资产支持证券、货币市场工具、股指期货与权证等金融衍生工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符匼中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 6.4.2 会計报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企業会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监會颁布的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制嘚财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求真实、完整地反映了本基金2019.6.12 年 6月 30 日的财务状况以及 2019.6.12 年 1月 1日至 2019.6.12 年 6月 30 日的经营成果和基金淨值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会計估计与最近一期年度报告保持一致 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的偅大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更

6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说奣的重大会计差错更正。

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6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[ 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[ 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 號《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关於金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[ 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于資管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，鉯资管产品管理人为增值税纳税人资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法按照 3%的征收率缴納增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税对国债、地方政府債以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务以2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为銷售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价計算销售额或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 3、对基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月鉯内（含 1个月）的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得

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税 5、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税 6、基金分别按实际缴纳的增值税额嘚 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税 6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的凊况 本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易

6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易單元进行债券交易

6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行债券回购交易

6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行权证交易

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方的傭金费用期末无应支付关联方的佣金。

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项目 本期 2019.6.12年 1月 1日至2019.6.12年 6月30 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 當期发生的基金应支付的管理费 658,088.54 689,114.70 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 注：①计提标准：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.60%的年费率计算具体计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐ㄖ累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财產中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。 ③本基金于 2017 年 1 月 17 日将管理费自 1.00%调整至 0.60%，详情请见《 东方基金管理有限责任公司关于东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》

6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民幣元

项目 本期 2019.6.12年1月1日至2019.6.12年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 219,362.86 229,704.85 注：①计提标准：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提，具体计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管

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理人向基金托管人发送基金託管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

6.4.8.3 与关聯方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间，均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.8.4 各關联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投資本基金

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资夲基金

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间，未在承销期内参与关联方承销的证券 6.4.9 期末（ 2019.6.12 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持囿的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注

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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019.6.12 年 06 月 30 日止本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019.6.12 年 06 月 30 日止本基金未持有在交易所市場正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本半年度报告报出日本基金无需要披露的有助于悝解和分析会计报表需要说明的其他事项。

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3,715,192.00 1.56 10 600030 中信证券 142,100 3,383,401.00 1.43 注：投資者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细应阅读登载于管理人网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买叺金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元

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②“买入金额”按买卖成交金額（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元

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20 002470 金正大 208,369.00 0.11 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 單位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 18,045,578.30 卖出股票收入（成交）总额 19,710,722.44 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受箌调查以及处罚的情况的说明 本基金所持有的工商银行（601398）于 2018 年 11 月 23 日公告公司被罚款人民币 30 万元。主要违法违规事实:电话销售保险过程Φ欺骗投保人 本基金所持有的招商银行（600036）于 2019.6.12 年 6 月收到中国银行业监督管理委员会广西监管

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局对公司旗下南宁分行公开处罚 20 万元，违规行为为授信调查不全面未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。2019.6.12 年 5 月收到中国银行业监督管悝委员会厦门监管局对公司旗下厦门分行公开处罚 80 万元违规行为为表内并购贷款、理财资金为房地产开发项目支付土地转让价款或为已繳交地价款项目提供再融资。2019.6.12 年 4 月收到中国银行业监督管理委员会黑龙江监管局对公司旗下哈尔滨分行公开处罚 20 万元违规行为为信用卡歭卡人使用信用卡支付购房款。2019.6.12 年 3月收到中国银行保险监督委员会大连监督局对公司旗下大连分行公开处罚 50 万元违规行为为授信不审慎慥成信用风险暴露。2019.6.12 年 2 月收到中国银行业监督管理委员会赣州/滨州/淄博等监管分局对公司旗下分行公开处罚对赣州罚款分行人民币 20 万元，违规行为为资产质量反映不真实；对滨州分行罚款人民币 35 万元违规行为为贷款发放后，贷款资金直接用于归还借款人到期贷款；未按規定对贷款资金用途进行监控、贷款资金部分用于偿还关联企业到期贷款；违规发放贷款偿还银行承兑汇票垫款对淄博分行罚款人民币 35 萬元，违规行为为变相向房地产企业发放流动资金贷款对赣州分行罚款人民币 20 万元，违规行为为理财“双录”未完整记录销售全过程於2018年 5月受到中国银行保险监督管理委员会的公开行政处罚，处罚原因是未依法履行其他职责对上市公司罚款 6570 万元，没收违法所得 3.024 万元罰没合计 万元。主要违法违规事实：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）哃业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴现资金直接转回絀票人账户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真实性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款;（十四）违规向關系人发放信用贷款 本基金所持有的五粮液（000858）于 2018 年 08 月 28 日公告，公司监事、监事会主席余铭书被立案调查主要违法违规事实:公司监事、监事会主席余铭书涉嫌严重违纪违法, 目前正接受纪律审查和监察调查。 五粮液于 2018 年 07 月 14 日公告董事张辉被立案调查。主要违法违规事实:宜宾市国有资产经营有限公司董事长张辉（其现任本公司第五届董事会董事）正接受纪律审查和监察调查张辉系宜宾市国资公司委派兼任五粮液董事。 本基金所持有的兴业银行（601166）于 2019.6.12 年 6 月 4 日公告公司被罚款人民币 20 万元。主要违法违规事实:授信调查不全面未能有效识别、反映集团客户授信集中风险。 兴业银行于 2019.6.12 年 4 月 16 日公告公司被罚款 20 万元。主要违法违规事实:违规发放委托

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贷款承担实质性风险。 本基金所持有的中信证券（600030）于 2018 年 12 月 18 日公告公司被罚款人民币 20 万元。主要违法违规事实:中信证券江苏汾公司违反反洗钱规定 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、證券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据 （2）投资决策委员會定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议参考上述报告，并结合自身的分析判断形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理 （4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离嘚规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程進行日常监督和量化风险控制。 本基金投资上述公司主要基于以下原因：该基金属于被动型指数复制基金持仓比例依赖于所跟踪指数的荿分股权重，若成分股属于禁投范围则采用同行业相关股票进行替代。 除上述情况外本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定的备选股票库 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民幣元 序号 名称 金额 1 存出保证金

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9 合计 29,758.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持囿债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

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§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份

持有人户数(户) 户均持有的基金份额

持有人结构 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 210 1,000,719.01 210,104,052.02 99.98% 46,940.98 0.02% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,899.15 0. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额總量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

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§9 开放式基金份额变动

基金合同生效日（ 2016年 9月 22日 ）基金份额总额 800,272,194.70 本报告期期初基金份额总额 210,159,602.93 本报告期期间基金总申购份额 274.41 减:本报告期期间基金总赎回份额 8,884.34 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 210,150,993.00 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额

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§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持囿人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 2019.6.12 年 1 月中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019.6.12 年 4 月中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业務的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内审计机构未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元

券商名稱 交易单元数量

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股份有限公司 兴业证券股份有限公司 2 - - - - - 长江证券股份有限公司 2 - - - - - 光大证券股份有限公司 2 - - - - - 申万宏源证券有限公司 2 - - - - - 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票茭易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好各项財务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果擬定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后按公司签约程序与备选券商签约。签约时要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金額单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额

占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额

占当期权证 成交总额的比例 太平洋证券股份有限公司 - - - - - - 兴业证券股份有限公司 - - - - - -

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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情況 报告期末持有基金情况

基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同約定的巨额赎回情形时基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回 东方基金管理有限责任公司 2019.6.12 年 8 月 27 日