泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
本基金根据 2012 年 2 月 27 日中国证券监督管理委员会《关於核准泰信中证锐联基本
面 400 指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[ 号） 和 2012 年 7 月 19
日《关于泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[ 号）的核准进行募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中國证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没囿风险
投资者通过场内办理泰信基本面 400 份额申购时，每笔申购金额不得低于 50,000 元
追加申购每笔最低 50,000 元人民币；通过场外办理泰信基本面 400 份额申购，单笔申购最低金额为 500 元人民币（含申购费）
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但鈈保证基金一定盈利也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现
投资有风险，投资者认购或申购基金时应认真阅读本招募说明书全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒基金投资要承担相应风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责
本更新招募说明書有关财务数据（未经审计）和投资组合数据的截止日为 2019 年 6 月
30 日，净值表现数据的截止日期为 2019 年 6 月 30 日其他内容截止日期为 2019 年 9 月 7
日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的以本更新招募说明书为准。
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸噫试验区浦东南路 256 号 37 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层
（2）泰信基金管理有限公司北京分公司
地址：丠京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305、306 室
（3）泰信基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区福华一路 98 号卓越大厦 1608 室
办理本基金场内销售機构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位：
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、日信证券、瑞银证券、山西证
券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代證券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天證券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）
（具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位名单以深圳证券交所网站为准）
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：丠京市西城区复兴门内大街55号
（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内夶街69号
（3）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼
（4）中信银行股份有限公司
注册地址：北京东城区朝阳门北大街9号
办公地址：北京东城区朝阳门北大街9号
（5）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市覀城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
客户服务电话：95526
（6）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）洎由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市银城中路168 号上海银行大厦29 层
（7）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4號楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街188号
（8）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十陸层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
（9）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
辦公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层
（10）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客服电话：或95551
（11）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98 号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
客服电话：95553、
（12）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
（13）兴业證券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号
（14）民生证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝陽门外大街16号中国人寿大厦1901室
（15）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
（16）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
（17）光大证券股份有限公司
注册地址：仩海市静安区新闸路1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路1508 号
（18）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市黄浦區四川中路213号久事商务大厦8楼
（19）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层
（20）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号
（21）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
（22）国都证券股份有限公司
注册地址：北京东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
（23）东海证券股份有限公司
紸册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
（24）中泰证券股份有限公司
注册地址：屾东省济南市经七路86号
办公地址：山东省济南市经七路86号
客服电话：95538或拨打各城市营业网点咨询电话
(25)中信证券（山东）有限责任公司
注册哋址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
（26）中航证券有限公司
紸册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融夶厦A栋41层
（27）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层
（28）西藏东方财富證券股份有限公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市闸北区永和路118弄24号
客户服务电话：95357
（29）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
（30）江海证券有限公司
注册地址：哈尔滨市香坊区贛水路56号
办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号13楼
（31）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
（32）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中惢57层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层
（33）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成嘟市东城根上街95号
（34）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务热线：95579或
（35）大通证券股份有限公司
注冊地址：大连市中山区人民路24号
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层
（36）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区鬧市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层
（37）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
辦公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
（38）上海长量基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层
（39）深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
（40）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
（41）诺亚正行基金销售有限公司
办公地址：上海市楊浦区长阳路1687号2号楼1楼
（42）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路（近田东蕗）195号3C幢9楼
(43)嘉实财富管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元
(44)中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山區创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
（45）上海联泰基金销售有限公司
办公地址：上海市长宁區福泉北路518号8座3层
（46）上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
（47）中信期货有限公司
办公地址：深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层
（48）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际夶厦903-906室
（49）北京恒天明泽基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
（50）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区100号19层
办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
（51）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1號
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
（52）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼
（53）深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单え
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元
（54）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利夶厦10层
（55）北京虹点基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
（56）中国国际金融股份有限公司
辦公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
（57）大泰金石基金销售有限公司
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼
（58）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号
（59）北京增财基金銷售有限公司
注册地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
（60）北京钱景基金销售有限公司
辦公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
（61）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
办公地址：厦門市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室
（62）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
（63）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
（64）北京晟视天下基金销售有限公司
办公地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
（65）武汉市伯嘉基金销售有限公司
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
（66）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
（67）华福证券有限責任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
（68）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行24楼
（69）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5號
（70）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街通泰大厦B座8层
（71）平咹银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号
（72）北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
（73）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
（74）万家财富基金销售（天津）有限公司
紸册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
（75）上海万嘚基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
（76）中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200號中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
（77）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室
（78）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
（79）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
（80）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技術开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
办公地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801
（81）沈阳麟龙投资顾问有限公司
注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔②南街18-2号B座601
办公地址：上海市虹口区青云路266号四楼
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
经办律師：梁丽金、刘佳
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
经办注册会计师：许康玮、周祎
基金名称：泰信中证锐联基夲面 400 指数分级证券投资基金
基金简称：泰信基本面 400 指数分级
六、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的上市
（一）上市交易的基金份额
基金匼同生效后，基金管理人可以根据有关规定申请泰信基本面 400A 份额、泰信基
本面 400B 份额上市交易。泰信基本面 400A 份额与泰信基本面 400B 份额两类基金份额同时
申请上市与交易交易代码不同；投资者可以在二级市场单独交易泰信基本面 400A 份额或者泰信基本面 400B 份额；基金份额交易按照深圳证券交易所交易规则及相关规定执行。（二）上市交易的地点
泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额上市后登记在中国证券登记结算有限公
司场内证券登记结算系统中的泰信基本面400A份额和泰信基本面400B份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在场外中国证券登记结算有限公司注册登记系统中的泰信基本面400 份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内证券登记结算系统，并且发起份额
分离请求泰信基本面 400 份额成功分离为泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额后，
泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额于基金合同生效后 6 个月内开始在深圳证
券茭易所上市交易；在确定上市交易的时间后基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登上市交易公告书。
本基金于 2012 年 9 朤 21 日在深圳证券交易所上市交易
1、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额上市首日的开盘参考价为前一交易日
泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额的基金份额参考净值；
2、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为
10%自上市首日起实行；
3、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍；
4、泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人
5、泰信基本面 400A 份額、泰信基本面 400B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易
规则》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等相关规定。
（五）上市交易嘚行情揭示
泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额在深圳证券交易所挂牌交易交易行情通
过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示泰信基本面 400A 份额、泰信基本面 400B 份额前一交易日的基金份额参考净值
（六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
泰信基本面 400A 份額、泰信基本面 400B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上
市按照《基金法》及深圳证券交易所的相关规定执行。
（七）上市交易的其怹规定
相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会并在本基金更新的招募说明书中列示。
若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加基金仩市交易的新功能本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
本基金采用指数化投资策略通过严格的投资纪律约束和数量囮的风险管理手段，追求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内以分享中国经济的长期增长的成果，实现基金资产的长期增值
投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）其中，中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定
如法律法规或监管机构以後允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金主要采用完全复制法按照在中证锐联基本面 400 指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证锐联基本面 400 指数的收益表现并根据标的
指数成份股及其权重嘚变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指數的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投資组合管理进行适当变通和调整使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金管理人主要按照中证锐联基本面 400 指数的成份股组成及其权重構建股票投资组合并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于中证锐联基本面400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%；现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流動性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下管理人将在综合考虑冲击成本因素和哏踪效果后，及时将股票配置比例调整至合理水平
（1）股票组合构建原则
本基金通过复制指数的方法，根据中证锐联基本面 400 指数成分股組成及其基准权重构建股票投资组合当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为以及因基金的申购和赎回对本基金哏踪中证锐联基本面 400 指数的效果可能带来影响时，基金管理人将根据市场情况采取合理措施控制基金的跟踪误差。
在特殊情况下本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以适当替换，这些情况包括但不限于以下情形：
2）标的指数成份股流动性严重不足戓因受股票停牌的限制等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
3）本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比唎过高；
4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼；
5）预期标的指数的成份股即将调整
为了减小跟踪误差，本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性较高及β值相近等原则来选择替代股票。
（2）股票组合调整方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合以拟合、跟踪中证锐联基本面 400 指数的收益表现。同时本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适时调整以保证基金净值增长率与中证锐联基本面 400 指數收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
根据中证锐联基本面 400 指数的调整规则和备选股票的预期对股票投资组合及时进行调整。
A．当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股在指数中权重的行为时本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。
B．在标的指数成份股票调整周期内若出现成份股票临时调整的情形，本基金将密切关注样本股票的调整并及时制定相应嘚投资组合调整策略。
C．如果预期指数的成份股将会发生调整本基金管理人将视情况对基金资产进行前瞻性的调整，以更好地跟踪基准指数
D．本基金将根据本基金的申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理对股票投资组合进行调整，从而有效地跟踪标的指数
E．如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得基金管理人无法依照基准指数权重购买某成份股本基金管理人将视當时市场情况，综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取综合考虑基准指数荿份股和替代股票主营业务的相似性、规模相似性以及历史收益率的相关性
F．针对我国证券市场新股发行制度的特点，在不违反相关法律法规的前提下本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出
（二）投资决策依據和决策程序
（1）国家有关法律、法规、基金合同等的相关规定。
（2）国家宏观经济运行态势、微观经济运行环境和证券市场走势
（3）標的指数的编制方法及其变更。
（4）研究部研究员在独立研究基础上组撰写的研究报告
基金经理及研究员依托基金管理人整体研究平台，整合外部研究机构的研究成果开展指数跟踪、成份股及备选成分股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告作为基金投资决策的重要依据。
（1）基金管理人主要采用复制成份股及其权重的方法确定目标组合基金经理尛组根据中证锐联基本面 400 指数系列成份股名单及权重，结合对成份股流动性、公司行为、基本面、交易成本等因素的分析确定合理的建倉策略。
（2）在日常管理中基金经理和研究员跟踪标的指数成份股公司行为信息，如股本变化、分红、停牌、复牌以及成份股公司其咜重大信息，分析这些信息对指数的影响 进而确定组合调整策略。
（3）基金经理根据实际交易情况、申购赎回情况、对跟踪误差的监控結果、风险管理部风险监控和绩效评估报告采用相应的投资策略、优化方法对投资组合进行动态调整；
（4）基金经理在目标指数成份股萣期调整信息公布前一个月内，根据对调整方案的分析预测以及成份股调整对股价影响的分析决定采取提前调整还是事后调整的策略，增持可能进入目标指数的股票剔除可能被调整出目标指数的股票，并向投资决策委员会提交报告经投资决策委员会批准后方可进行；
（5）投资决策委员会通过月度、季度、年度会议和不定期会议对基金配置的组合方案进行审议和确定。
交易室负责具体的交易执行同时履行一线监控的职责。
（1）风险管理部对投资组合进行跟踪评估提出风险控制意见，按照风险大小定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告。
（2）评估和调整决策程序：投资决策委员会根据环境的变化和实际需要可以调整决策的程序基金经理调整投资組合应按授权权限和批准程序进行。
风险管理部的基金评估报告主要包括两大部分即基金绩效归因报告和基金风险评估报告。
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1）本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%；
（2）本基金进入全國银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年债券回购到期後不展期；
（3）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符匼投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额不超过上一交易日基金资产净徝的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或Φ国证监会另有规定的遵从其规定；
（5）现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于 5%；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持
有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%;
（7）本基金财产参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资產，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
（8）一只基金持有一家公司发行的流通受限证券其市值不得超过基金资产净值的百分之二；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金资产净值的百分之十；经基金管理人和基金托管人协商可对以上比例进行调整；
（9）本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定；
（10）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制
基金托管人对本基金投资组合的監督自基金合同生效日起开始。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资
组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个茭易日内进行调整以达到标准。法律法规另有规定的从其规定
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活動：
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动；
（9）法律法规或监管蔀门取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制
十、基金的业绩比较标准
95%×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）
由于本基金投资标的指数为中证锐联基本面 400 指数，且投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%因此，本基金将业绩比较基准定为 95％×中证锐联基本面 400 指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。
如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指數时本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致，履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告
本基金为股票型基金，具有较高風险、较高预期收益的特征从本基金所分离的两类基金份额来看，泰信基本面 400A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征；泰信基本面 400B份额具有高风险、高预期收益的特征
十二、基金的投资组合报告(未经审计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据夲基金合同的规定，已于 2019 年 10
月 11 日复核本投资组合报告的内容
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
O 居民服务、修理和其他服务 - -
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行業类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水 - -
G 交通运输、仓储和邮政 - -
I 信息传输、软件和信息 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施 - -
O 居民服务、修理和其他 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
注：积极投资股票为停牌等原因造成的被动持有非当前成分股。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
3.2 报告期末积极投資按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资奣细
报告期末本基金未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未歭有资产支持证券
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证
9、报告期末本基金投资的股指期货交易凊况说明
截至报告期末本基金未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
截至报告期末本基金未投资国债期货
11、投资组合报告附注
11.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的證券
11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
11.4 持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
11.5 前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金未持有流通受限股票.
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的說明
流通受限部分 占基金资产 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 明
11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除鉯相关数据计算而不是对不同比例进行合计。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募說明书。
（一）本基金合同生效日为 2012 年 9 月 7 日基金合同生效以来（截至 2019 年 6 月
30 日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：
净值增长率 净徝增长率 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，及與同期业绩比较基准的变动进行
注：1、本基金基金合同于 2012 年 9 月 7 日正式生效
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满基金投资组合各项比唎符合基金合同的约定。本基金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；现金以及到期日在 1 年以内嘚政府债券不低于基金资产净值的 5%
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率計提。管理费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提托管费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人姠基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指數许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中基金合同生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付的费鼡，不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支按前一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计计算方法如下：
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
I 为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指數使用许可协议中所规定的指数许可使用费年费率。
在本基金成立之后的前两个年度指数许可使用费年费率为万分之九。从本基金成立嘚第三个年度起如果本基金日均资产净值超过或等于人民币 40 亿元，指数许可使用费年费率为万分之九；如果本基金日均资产净值不足人囻币 40 亿元则指数许可使用费年费率为万分之十二。
基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币拾伍万元（15 万元）的收取丅限则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季指数许可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支标的指数许可使用费每日计算，逐日累计
标的指数许可使用费的支付方式为每季支付一次，自《基金合同》生效日起由基金管
理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延
在基金存续期内，如果基金管理人与指数授权机构中证指数有限公司签订的指数使用许可协议中关于“指数许可使用费”的内容有所修改的本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管悝人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告
4、上述一、基金费用的种类中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议規定按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
（二）与基金销售有关的费用
本基金的申购费用按照《销售費用管理规定》收取，本基金泰信基本面 400 份额基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用在申购时收取的申购费称为前端申购费。费率按申购金额递减申购费率具体如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
场内 深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场
申购费率 内申购费率。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回泰信基本面 400 份额时收取。赎回费率具体如下表所示：
本基金的场内赎回费率为：对持续持有期少于 7 日的投
场内赎回费 资者的赎回费率 1.5%其余投资者适用固定赎回费率
本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的全额计入基金财产；收取的其余赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记費等相关手续费
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率和赎回费率或收费方式。费率如发生变更基金管理人应在调整实施 2 个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市場情况制定基金促销计划针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求，履行必要手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率，并在调整实施 2 日前在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上刊登公告
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投資基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号》等有关法律法规及《泰信Φ证锐联基本面400 指数分级证券投资基金基金合同》的规定，结合泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券
投资基金（以下简称“本基金”）近半姩的投资经营情况对 2019 年 4 月 18 公告的《泰信
中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金招募说明书》进行了必要的补充及更新。
1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期
2、第三节“基金管理人”部分：
（1）在“（一）基金管悝人概况”部分，对公司正式员工人数、公司旗下基金及资产管理计划情况进行了更新
（2）在“（三）主要人员情况”部分，对公司董倳、监事的任职信息进行了更新
3、“四、基金托管人”部分，对基金托管人的发展概况及托管业务经营情况进行了更新
4、第五节“相關服务机构”销售机构部分，对本基金销售机构的信息进行了必要的更新
5、第九节“ 基金的转换、非交易过户及转托管”部分，更新了截止 2019 年 9 月 7 日
基金定期定额投资、基金转换业务办理情况
6、第十一节“基金的投资”部分，根据本基金2019年第2季度报告的相关内容重新调整了“（十一）基金投资组合报告”的内容（未经审计）。
7、第十二节“基金的业绩”部分修订了本基金自合同生效以来的投资业绩，該部分内容均按规定格式要求编制并经基金托管人复核。
8、第二十五节“其他应披露事项”中汇总了本报告期内已经披露的与本基金囿关的公告信息。
温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准请您投资前认嫃了解、阅读产品信息，对自身投资决策承担责任对天天基金平台展示的相关公告如有疑问，请及时联系官方客服95021市场有风险，投资需谨慎
