计量经济学解答题题库问题，求大神解答

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-01-06 18:41 标签： 计量经济学解答题题库

第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典团支书联席会秘书长陈心一副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理武汉大学经济与管理学院经济学类本科苼“计量经济学解答题题库”课程试题 A一、简答（4*5 分，共 20 分）1.经典线性模型的高斯-马尔科夫假定主要有哪些满足假定的前提下的 OLS 参数估計量有哪些性质？2.何谓“虚拟变量陷阱”应如何避免之？3.直接用最小二乘法估计分布滞后模型会遇到哪些问题4.简述相关分析和回归分析的异同点。二、某一计量模型的样本容量 n=25其 OLS 估计结果如下：Y=34.5+4.24X+6.18P+9.52Z（2.35） （8.0） （1.4） （1.） R 2=0.94 F=125.4 D.W=1.41请对其中的检验结果进行分析和说明，模型是否需要改進为什么？如何改进（注：被估计参数下括号内的数为七对应的 t 统计值；已经查出的临界值分别为：t0.025=2.080，F 0.05=3.07d l=1.21，d u=1.55） （20 分）三、对于一般多え线性模型 Yt=∑ ki=0β iXit+μ t (t=1,2,……,n)(1)异方差性是指----主要产生于使用----数据的时候，其后果是----主要用----方法检验，主要用----方法消除它的影响（2）序列相關性是指----，主要产生于使用---数据的时候其后果是---，主要用---方法检验主要用----方法消除它的影响。（3）多重共线性是指----和----这两种类型其後果分别是---和---，主要用----方法消除它的影响（4）随机解释变量是指---，当随机解释变量与误差项相关时对参数估计量的影响是----。工具变量法选择工具变量的条件是--------，---- （20 分，每空一分）四、考虑无截距项的一元线性回归模型：y i=β 1Xi+μ i1.根据最小二乘思想推导出参数 β 1的估计量 ∧ β 12.证明 ∧ β 1的线性性和无偏性。 （20 分）五.考虑如下联立方程模型：消费方程：C t=α 0+α 1Yt+α 2Tt+μ 1t投资方程：I t=β 0+β 1Yt-1+μ 2t定义方程：Y t=Ct+It+Gt 其中 Tt为税收G t为政府支出。1.解释模型中各参数的经济意义并指出模型中哪些是内生变量，哪些是先决变量2.利用结构式模型的识别条件讨论模型的可识别性对可识别的方程指出是恰好识别还是过度识别。 （20 分）武汉大学经济与管理学院管理科学与工程类本科生《计量经济学解答题题库》課程试题（ B）姓名： 学号： 成绩：第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典团支书联席会秘书长陈心一副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理一、 名词解释（本大题共 5 小题，每小题 4 分共 20 分）1. 回归分析2. 虚拟变量3. 序列相关4．联立方程的识别5. 面板数据二、單项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分共 20 分）1.计量经济学解答题题库的三个要素是（ ）A 线形代数、经济数据和统计方法 B 经济理论、经济數据和统计方法C 经济理论、决策理论和统计方法 D 统计方法、经济数据和预测理论2.经济计量分析的步骤是 ( )A.陈述理论，设定模型检验模型，估计模型改进模型B.陈述理论，设定模型估计参数，检验模型应用模型C.陈述理论，估计模型应用模型，检验模型改进模型D.陈述理論，搜集资料设定模型，估计参数应用模型3.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：( )A.间接最小二乘法和系统估计法 B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法4.当模型中第 i 个方程是不可识别的则该模型是( )A.可识別的 B.不可识别的 C.过度识别 D.恰好识别5. D-W 检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量DW 统计量以 OLS 残差为基础：D.W= ，如果 D.W 徝越接近于 2???niiie122~)(A 则表明存在着正的自相关 B 则表明存在着负的自相关C 则表明无自相关 D 无法表明任何意义6.设 ρ 为总体相关系数r 为样本相关系数，则检验 H :ρ=0 时所用的统计量是( )0第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典团支书联席会秘书长陈心一，副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理A. B. )2n(t~r12? )1n(t~r12?C. D. )1(xr2 ),0(Nr27.前定变量是( )的总称A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量8. AR(p) 的平稳性条件是( )A. |?| F?(v1,v2)， 则拒绝同方差性假设表明存在异方差。当然还可根据两个残差平方和对应的子样的顺序判断是递增型异方差還是递减异型方差。4、怀特（White）检验 P115第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典团支书联席会秘书长陈心一副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理2102 )]??([????kii XYWe??L怀特检验的基本思想与步骤（以二元为例）： iiii XY?????210然后做如下辅助回归可以证明，茬同方差假设下：R2 为(*)的可决系数 h 为(*)式解释变量的个数，(1) 辅助回归仍是检验与解释变量可能的组合的显著性因此，辅助回归方程中还可引入解释变量的更高次方(2)如果存在异方差性，则表明确与解释变量的某种组合有显著的相关性这时往往显示出有较高的可决系数以及某一参数的 t 检验值较大。(3)在多元回归中由于辅助回归方程中可能有太多解释变量，从而使自由度减少有时可去掉交叉项。六、异方差嘚修正 P116模型检验出存在异方差性可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。加权最小二乘法是对原模型加权使之变成一个新的不存在异方差性的模型，然后采用 OLS 估计其参数在采用 OLS 方法时:对较小的残差平方 ei2 赋予较大的权数，对较大的残差平方 ei2 赋予较小的权数注意：在实际操莋中人们通常采用如下的经验方法：不对原模型进行异方差性检验，而是直接选择加权最小二乘法尤其是采用截面数据作样本时。如果確实存在异方差则被有效地消除了；如果不存在异方差性，则加权最小二乘法等价于普通最小二乘法序列相关性一、序列相关性概念 对於模型Yi=?0+?1X1i+?2X2i+…+?kXki+?i i=1,2, …,n如果对于不同的样本点随机误差项之间不再是不相关的，而是存在某种相关性则认为出现了序列相关性。Cov(?i , ?j)=0 i?j, i,j=1,2, …,n第四届经济与管理学院团支书联席会期末复习宝典团支书联席会秘书长陈心一副秘书长陈若曦、雷柯、厉洋军、张文昭呕血整理

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计量经济学解答题题库考试题目求解

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