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恒指期货基础知识详细介绍
常用名词术语
期货保证金：为确保合约的履行，对期货合约买卖双方所要求的最低资金限额，亦称履约保证金。保证金水平的高低是交易所根据市场风险和合约价格决定的。到期日：期货合约都规定了相应交割月中合约的最后交易日，在每种期货合约中均有说明。交割月：期货合约中规定的截止交易月份。交割日：在交割月尚未平仓的期货合约持有人，须按交易所的规定履行合约的日期。交易所已在合约中明确履约日期。交割：期货合约卖方与买方之间通过交易所并按交易所规定进行的相互履约的行为。空盘量（持仓量）：尚未经相反的期货合约对冲，也未进行实货交割的某种商品期货合约总数量。&最小变动点：在某一合约交易中允许的最小价格变动量。亦称最小价格变动。最大变动幅度：由交易所规定的期货合约交易中，每日允许的最大价格波动幅度，亦称作涨跌停板。逐日盯市：根据当日交易情况，逐日将收益亏损记入保证金帐户的做法。旨在确保杜绝交易违约现象。即每日计算客户持仓合约的浮动盈亏。对冲：通过卖出（买进）相同交割月份的期货合约来了结先前买进（卖出）的合约。追加保证金通知：客户保证金不足其最低维持保证金时，期货公司给客户催交保证金的通知。结算价（平均价）：该期货合约当日交易的加权平均价。&多头（买多）：买进期货合约。空头（卖空）：卖出期货合约。开仓：即买卖入市，开新仓。平仓：即买卖对冲原有头寸。换月：把某种期货商品的某户交割月份仓位平仓，同时建立同一商品另一交割月份的类似仓位。止损：即斩仓认赔出局。止赢：对赢利头寸回调到某个价位后平仓以确保利润。杠杆作用：即以小博大，用小额保证金就可进行巨额投资的能力。浮动盈亏：未平仓头寸按当日结算价计算的未实现赢利或亏损。
一、恒生指数期货投资的优越性
二、恒生指数期货合约细则
相关指数：恒生指数（由恒指服务有限公司编纂，计算及发放）合约乘数：每点港币$50.00&合约月份：现月，月，及之后的两个季月（立约成本：被结算公司登记的恒生指数期货合约的价格（以完整指数点计算）&立约价值：立约成本乘以合约乘数&最低格波幅：一个指数点&持仓限额：无论长仓或短仓，以恒生指数期货、恒生指数期权及小型恒生指数期货所有合约月份持仓合共delta 10,000为限，并且在任何情况下，小型恒生指数期货的长仓或短仓都不能超过delta2,000&，计算持仓&限额时，每张小型恒生指数期货的仓位delta为0.2。&开市前时段：(香港时间)&上午九时十五分至上午九时四十五分(第一节买卖）及下午二时正至二时三十分&(第二节买卖)&交易时间：(香港时间)上午九时四十五分至中午十二时三十分（第一节买卖）&下午二时三十分至下午四时十五分（第二节买卖）&最后交易日的交易时间：(香港时间)9：45~12：30（第一节买卖）、14：30~16：00（第二节买卖）由于现货市场的收市时间有可能会随时更改，期货市场的收市时间必须根据现货市场收市时间的改变而自动做出相应调整。&交易方法：电子自动化交易。最后交易日：该月最后第二个营业日。&最后结算日：最后交易日之后的第一个营业日。&结算方法：&以现金结算。&最后结算：恒生指数期合约的最后结算由结算公司决定，并采用恒生指数在最后交易日每五分钟所报指数点的平均数为依归，下调至最接近的整数指数点。
资料汇集：
一、股票指数期货
股票指数期货交易指的是以股票为交易标的的期货交易。股票期货品种繁多，主要具有以下几个特点：&&&&首先、股票期货标的物为响应的股票指数。
其次、股指期货报价单位以指数点记，合约的价值以一定的乘数与股票指数报价的乘积来表示。
再次、股指期货的交割采用现金交割，即不是通过交割股票而是通过结算差价用现金来清算头寸。
股指期货具有价格发现、套期保值、资产配置等功能。具体表现在：
第一、价格发现
股指期货交易以集中撮合竞价的方式产生未来不同时期的股票指数期货合约价格，反映了投资者对股票市场未来走势的预测；同时，实证研究表明，股票期货市场一般领先于股票现货市场的价格，并有助于提票现货市场价格的信息含量。
第二、套期保值
股指期货合约给交易者提供了避险功能。从国际证券市场的发展来看，“资产证券化”是促进金融市场发展，保证资金供给的重要保障，而促进这一因素长期发挥作用的必要条件之一是股指期货市场的存在，使投资者有回避风险的意识和工具，从而促进了一级市场和二级市场的蓬勃发展。
第三、资产配置
股指期货合约具有资产配置功能，具体表现在：
1）、引进做多做空机制，使投资者的投资策略从等待股票价格上升的单一模式转变为双向投资模式，使投资者的资金在行情下跌中也能够有所作为。
2）、便于发展机构投资者，促进资产组合投资，完善风险管理。
3）、增加了市场的流动性，提高资金使用效率，完善了资本市场。
二、恒生指数期货
恒生指数是香港蓝筹股价变化的指标，也是亚洲区广受欢迎的指数。同时，他也广泛被使用作为衡量基金表现的标准。&&&&恒生指数是一个以加权资本市值法计算的指数，该指数共有三十三只成分股。而每一种股份价格的变动相对恒生指数的影响，直接决定于该家公司的资本市值。市值较高的股份对恒生指数涨落波幅的影响比市值较底的股份要大。该三十三只成分股分别属于工商、金融、地产以及公用事业四个分类指数，其总资本市值占香港联合交易所所有上市股份总资本市值约百分之七十。由于香港股市日益受到关注和对相关对冲工具需求的不断提高，香港期货交易所在1986年五月首先推出恒生指数期货和合约，并随后在1993年3月推出了恒生指数期权合约。这些合约为投资者提供了一套管理投资组合风险和捕捉指数套利交易机会的有效工具。越来越多国内国外投资者的参与使恒生指数期货和期权的受欢迎度不断提高。
1）已经被验证的市场
不管是经验丰富的投资者还是新手都可以参与33只指数成分股的恒生指数期货和。由于本地投资者和国际投资者都把恒生指数当成香港股市和投资组合表现的指标，因此恒生指数期货和期权合约一直被投资者用来进行投资交易和实现风险管理的目的。2）成本效益　　恒生指数期货和期权合约能提供成本效益更高的投资机会。投资者买卖恒生期货和期权合约只要缴纳保证金，而保证金只占合约面值的一部分，使对冲活动更合乎成本效益。&&3）低廉的交易费用　　每一张恒生指数期货和期权合约相等于一组高市值的股票，而每次交易只收取一次佣金，所以交易成本比买入或沽出该组股票的交易成本要低廉。4）结算公司履约保证　　正如其他在期交所买卖的期货及期权一样，恒生指数期货和期权合约现在正由期货交易所拥有的香港期货结算有限公司登记，结算和提供履约保证。香港结算公司作为所有未平仓合约的对手，将有效的去除结算公司参与者的风险。这保证不会推及到结算公司参与者对他的客户的财务责任。因此当投资者选择经纪进行买卖时应该小心谨慎。
小型恒生指数期货
为满足对香港股票市场感兴趣的散户投资者的需要，香港期货交易所将于2000年10月9日推出小型恒生指数期货合约（简称“小指”）。&&&&这个独特设计的小型恒生指数期货合约，是根据期交所期货合约的指标相关指数，即恒生指数作为买卖基础的。小型期货合约指数的合约乘数每点为港币10.00，或是恒生指数期货合约的五分之一。因此，当恒指期货价格在17，500点水平时，小型恒指期货合约的价值则会是港币175，000.00。和恒生指数期货合约一样，小型恒指期货合约也以现金结算。对于本地一些不想承担太大风险和有做微调对冲需要的散户投资者来说，小型恒指期货将会是他们最佳的投资和管理风险的对冲工具。
1）为散户投资者定身设计　　小型恒生指数期货一方面有期货合约的好处，另一方面也为不想承担太大风险的投资者设计。他较小的合约价值容许有经验和初入门的投资者，以较小的规模参与包括33支成分股的不同等级表现的指数。低成本　　由于小型恒指期货合约的价值是恒指期货合约的五分之一，其保证金要求以及佣金收费也相对较低。2）保证金抵消　　小型恒指期货合约与恒指期货合约的保证金可以100%互相抵消，使投资组合更灵活。3）电子化交易平台　　和交易所的其他产品一样，小型恒指期货合约将采用HKATS电子交易系统买卖。所有买盘和卖盘以价格和时间的优先次序配对成交，买卖盘的买入、卖出价和成交价等资料都即时传送，为客户提供最佳价格。
4）结算公司履约保证　　小型恒指期货合约由期货交易所拥有全部资本的香港期货结算有限公司（HKCC）登记、结算和提供履约保证。香港结算公司作为所有未平仓合约的对手，将有效的去除结算公司参与者的风险。这保证不会推及到结算公司参与者对他的客户的财务责任。因此当投资者选择经纪进行买卖时应该小心谨慎。
三、香港联交所------亚洲领先的国际金融中心依托于内地经济的高速发展，香港已经成为亚洲地区发展最快的国际金融中心。近年来，香港交易所的规模迅速扩大，在全球交易所的排名不断提升。至2004年11月底，香港交易所在全球及亚太区的交易所的排名为：
亚太区排名
资料来源：国际证券交易所联会&&2004年全年，香港主板和创业板的股权总筹资额（包括新股发行、供股、配售、认股权行使等）分别为2656.68亿和52.72亿港元。至2004年12月底，主板上市公司达892家，创业板上市公司204家。　　从投资者结构分析，根据2003年交易所年报披露的信息，机构在香港市场中占据主导地位。本地和海外的机构投资者分别占28%和35%，合计占63%，本地和海外的个人投资者分别占30%和4%。如果按地域分；海外投资者（机构和个人投资者）合计占39%。
市场成交金额按投资者类别的分布（3.9）
从离岸市场到本土市场&&&&经过十几年年的发展，香港市场已逐渐从一个中国内地上市公司的离岸市场发展成一个中国内地上市公司本土市场。因香港的机构投资者多为海外投资者（或在香港运作的海外机构），而被投资的中国公司的主要业务在中国内地。随着中资公司在香港市场中比重的提高，即产生了一个离岸股票市场（即主要投资者和被投资公司均来自本土市场以外的第三地）。由于投资者和上市公司运作环境的差异和沟通的障碍，这种离岸的股权投资存在着巨大的因信息不对称而产生的风险，这也是过去十几年中香港市场的中资股股价大起大落的原因之一。经过十几年年的发展，海外投资人对中国经济环境的了解及中国公司市场化、规范化运作程度的提高，投资人和上市公司的沟通障碍减少。依托于两岸三地大中华产业圈的形成，香港、中国内地及台湾产业一体化程度的提高，香港市场实际上已成为两岸三地上市公司的本土市场。香港市场的国际化、市场化的运作方式及其对国际资金的聚集能力已使其成为中国企业海外融资的首选市场。过去十年中，在香港上市集资逾百亿港元的企业有12家，其中11家是H股或红筹股公司（见下表，只有香港地铁是香港本地公司）。
　　而香港市场再融资的便捷性也是吸引众多大型公司的重要因素。如中国移动（0941）上市后，在二级市场上的再集资合计超过3,000亿港元。
香港上市集资逾百亿港元的企业（1993年7月15日至2004年12月31日）
上市时集资额（亿港元）
中国移动（香港）
中国石油化工
中国石油天然气股份
中银香港（控股）
中国平安保险
中国电信股份
中国海洋石油
资料来源：香港交易所
香港市场已成为内地企业首选的海外融资市场，内地也越来越成为香港市场的主要增长因素。从以下数据可以看出内地企业在香港市场所占的比重和交易活跃程度：
2004年中资股（包括H股、红筹股及注册在海外的非过国有企业）占香港股票市场（主板和创业板）的各项比例
占香港证券市场的比例
按年同比增加
上市公司数目
(304家&) 28%
全年新上市公司数目
股份每日平均成交金额
首次上市集资额
上市后集资额
自1993年1月起总集资额
资料来源：香港交易所2004年成交额最高的公司
成交额（亿港元）
中国石油股份-H股
新鸿基地产
中国人寿-H股
中石油化工-H股
&中国电信-H股
资料来源：香港交易所2004年成交额最高的10家公司当中，6家是内地企业。随着2005年以后新一轮的中资大盘股（保险、银行、电网等）上市后，中资股在香港。
影响香港股市的因素
影响香港股市的因素主要包括宏观因素、微观因素、政治因素及突发事件等。
&1、宏观因素
香港作为亚太（远东）地区的金融中心，自由化的市场经济决定了其股市易受周边国家及地区宏观经济影响。中、美、日等主要国家的经济、利率、汇率、货币供应等宏观经济政策的调整对香港证券市场的影响是比较关键的。
1）、&经济增长状况:衡量一国的经济发展速度的主要经济指标为国内生产总值（GDP）和国民生产总值（GNP）。GDP或GNP增长加快，说明经济发展处于上升势头，股市一般会表现出明显的上升态势。
2）、联系汇率与香港利率:自1983年10月17日实行联系汇率制度之后，通过汇率及利率的传导机制，香港股市便直接受到美国利率调整的影响。在美国改变利率而香港未跟随之前，香港股市将预期香港利率进行调整从而预先反映在股价上。对利率变动反应较大的首先是地产类，其次是金融类，而最小为公用类。
3）、政治因素：香港被认为是世界最自由的市场之一，港府一贯奉行不干预市场经济的原则，但香港经济易受周边国家和地区的政治事件的影响，特别是中美关系及两岸关系的发展、东南亚政局的变化等都会对香港股市产生重要的影响。
2、微观因素
上市公司所处行业类别、主营业务的发展潜力、公司业绩及其它人为因素都是影响上市公司股价波动的重要因素。
人为因素影响:93年以来，在香港股市中曾有中国概念、基建概念、科技概念、中国入世概念等的暴炒风潮。除此之外，人为因素还包括所谓的庄家买卖，其情形大多发生于股票市值较小或流通量较少的股票容易出现。另外，当海外基金开始频繁地参与港股买卖后，它们的投资策略也影响到港股走向。
3、突发事件
突发事件如97年股灾、90年中东战争、98年亚洲金融风暴等，对股票价格的影响是急速和灾难性的。
&p2p理财收益计算方法详细介绍p2p理财收益计算方法是怎样的？这里小编给大家详细介绍。作为一个聪明的P2P理财投资人，在投资之前一定已经要先比较各投资平台的投资周期、年化收益率、回款方式、服务费用等，因为不同的还款方式和收费项目，会导致最后的收益有所差异。投资前，先学会算一笔P2P理财收益账。那p2p理财收益怎么计算？　　p2p理财收益计算方法是怎样的？这里小编给大家详细介绍。作为一个聪明的P2P...&波浪理论：市场价格以不断重复的可识别的模式进行趋势性运动和反转，这种模式在市场的价格数据中反复出现，这种现象即为波浪理论。波浪理论常被用来分析期货品种长期走势的一种技术分析手段，可以说，波浪理论的分析就是技术分析面的宏观分析，掌握好了波浪理论的原理，对于我们顺势试单、顺势持有的心态有着非常好的促进作用，也许我们并不能详细的将每一子浪都细数出来，但是，了解了波浪理论后，对于一波牛市和熊市行情中，可以...&创业汇主页，拆分趋势图！　　一、游戏简介：　　创业汇注册需要330元，注册后游戏里会有300个元宝，玩家每天手动收获元宝，收获的元宝可以卖出也可以挖矿倍增元宝，元宝越多，生产数量也就越多。每天生产率的2%-5%之间。每天生产率的高低取决会员增长比例以及公司的其它游戏的盈利，公司专注于创新各种手游，其它手游将对接创业汇游戏，会员拥有创业汇也就成为小股东之一。元宝既可以变现，也可以在各大游戏和商城使用...&亲爱的朋友：您好！非常感谢您关注选择黄金视力眼贴，我们真心希望这款眼贴给您和您的家人眼睛带来健康。本文为大家详细介绍关于黄金视力眼贴的一些专业知识和产品介绍，方便各位顾客及代理伙伴查阅了解。本文目录，方便阅读。一、黄金视力眼贴的历史及背景；二、黄金视力眼贴的作用及作用机理；三、黄金视力眼贴的主要成分；四、黄金视力眼贴的适用人群；五、黄金视力眼贴的使用说明及注意事项；六、黄金视力眼贴的使用周期及见效...&在做外汇交易时，外汇对冲交易是一个比较常见的交易。今天为您详细介绍外汇对冲交易策略，希望会对您的炒外汇有一定的帮助。一、对冲操作的的保证金与开仓量配比保证金交易风险极大，确实赔钱者众多。其实，保证金交易可以对冲，用对冲操作防范风险。这种操作盈利未必最大，但可以保证不亏损。必须记住，只有在方向性很明确时才能冒险单边操作，这种行情在一年中没有几次。所以，按不同风险情况确定不同比例，在同样货币对上同时建...&
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3秒自动关闭窗口恒指期货交易技巧之四大心法
欲善其事，必先利其器，要在恒指期货市场中立于不败之地，拥有必胜的四大操作心法是先决条件，有了正确的观念，再配合投机、避险、套利及价差交易的多样交易策略，必然能在期货市场游刃有余，创造惊人的收益。一个成功的指数期货交易者，所凭借的其实并不是独门的技术指标，也不是精准异常的基本面分析，而是具备正确的操作理念与心法，严格的自我纪律和严格的止损，尊重趋势顺势操作，避免武断，积小胜为大胜，这样你便能跻身赢家之列。
1、跟随趋势，让利润奔跑股指期货是标准的零和交易，你只有赔钱和赚钱两种结果，赚钱的人是赚那些赔钱人的钱，赔钱的人则是赔钱给那些赚钱的人，所以想要成为赚钱的人，自然要想办法赚得比人家多，赔得比人家少。进一步来说，当波段趋势产生而你也持有同方向的仓位时，千万不要只是赚个3、5点就轻易获利平仓，而应该一直持有头寸知道价格趋势结束，涨不动或者跌不下去的时候，才顺势获利平仓，如此才使一个正确的操作；相反，若看错行情，应该严格执行止损，如此才能赚多赔少实现整体盈利。所以真正的赢家，并不在于输赢的次数多寡，而在于赢的时候要赚足波段利润，输的时候，则要尽快认赔使损失降到最小。
2、严格遵守操作策略及交易纪律
正因为每个投资人分析基本面与技术面各不相同，若要成为赢家，就必须严格遵守操作策略与交易纪律：每个投资者都应该有一套适合自己而且能够赚钱的操作策略，以此为交易纪律。符合交易原则才进场交易，即使进场交易，也应该先测试多空方向，分步进场，等趋势确立后，才进一步加码乘胜追击；相反，若持有反向头寸时，应该避免在赔钱的头寸上面继续加码摊平成本，到达止损应该严格止损，切忌不能死扛。只有遵守交易纪律，才能够提高你的胜率。
3、风险永远在利润之上
台风侵袭可能带来巨大的灾难，相信没有人敢掉以轻心，必先做好一切防台措施，操作股指期货也是这样，由于利润和风险是相伴而生的，所以投资者在追求利润的同时也必须先知道可能面临风险的大小。但往往很多投资者本末倒置，大都先问：我可以赚多少钱？而不是我的风险有多大？我赔得起多少钱？由于股指期货是一种高杠杆的操作，所以风险的重要性绝对应该置于利润之上，要先求避险然后再追求利润，如此风险才能够控制在可承受范围内，长期才能够赚多赔少。
4、设好止损，严格执行
亚当理论中提到，当你战斗中受轻伤的时候，如果不及时止血，等到下一次你再受伤的时候，原来的小伤口可能就会变成大伤口而血流如注。同样地，操作恒指期货也是这样，一旦看错趋势，就要冷静的面对亏损，一旦达到止损点的时候，必须义无反顾地执行止损。正所谓留得青山在，不怕没柴烧，唯有严格的止损，才能够确保亏损得到有效控制，千万不能死抱住亏损头寸期待反弹，这样可能由小损失变成无法想象的损失，甚至被市场淘汰出局。更多行情指导信息详询张经理，QQ，免费开户指导/配资指导。
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课程内容一览
我们精心准备课程，力求全面展现量化投资轮廓，深度挖掘量化投资内涵。
量化与对冲概览
主讲嘉宾：于明
授课时间：周五上午
一、对于投资的认识
二、量化投资概念和优势
1. 量化投资是什么
2. 案例：我的个策略
3. 量化投资的优势
三、量化投资相关知识要求
四、量化投资工具
五、量化对冲经典策略介绍
1. 量化择时策略
2. 套利策略
3. Alpha策略
4. 事件驱动策略
5. 高频策略
六、量化投资发展趋势
1. 国外量化投资现状
2. 中国量化投资方向和机会
期货量化投资
主讲嘉宾：刘寅
授课时间：周五下午
一、交易的本质
二、主观交易与量化交易的差异
三、量化模型开发思路
四、量化模型开发实践
五、案例：我的实盘策略
六、量化交易的核心
七、量化交易的研究维度与方向
1. 资金维度
2. 流动性维度
3. 波动性分析
五、品种、行情、策略的统一
投资理念、实战经验教训、实战问题讨论
互动主持：部分授课嘉宾
互动时间：周五晚间（18:00--20:30）
备注：自由参加
量化投资在股票市场的应用
主讲嘉宾：何川
授课时间：周六上午
一、Alpha模型的定义
1. 理论上：CAPM模型
2. 实务上：做多股票，做空股指期货
3. 凡是寻找超额收益的策略都是alpha策略
二、多因子模型
1. 因子定义
对于预测股票价格有意义的因素
2. 因子的分类/数据来源
财务报表因子
3. 因子的有效性评估
策略开发步骤：
单因子测试
多因子测试
1. 市场中性
2. 行业中性
3. 其他中性
六、风险控制
七、交易执行
1. 交易成本分析
2. 交易可靠性分析
八、组合构建
量化投资理论进阶与高级实践
主讲嘉宾：高健
一、常见量化投理论及前沿探索
二、策略核心要件及评估
三、基于生命周期下的多策略协同与管理
四、实用资金管理模式
五、常见风险管理模式
六、产品运行计划实务
中国量化投资学会专家。着名私募（丰润恒道）研究总监。北京邮电大学计算机专业PHD，美国普渡大学访问学者，研究方向为人工智能和数据挖掘。曾任方正中期期货量化投资负责人，对量化投资有深入的前瞻的理解，在量化投资的策略研发、组合管理、结构化产品设计各个方面有丰富的经验。
北京中金量化科技投资有限公司董事长。中国跨学科金融科技智库联合创始人，中国人民大学量化投资客座教授，原中国国际期货有限公司资管中心副总裁兼总监，原中期金融工程实验室投资总监，原中期资产管理有限公司交易部总监，原中期研究院量化策略部主管，北京量化投资学会秘书长、中国量化投资学会专家成员、北京大学金融学研究生。国内早从事高频交易量化团队，擅长量化策略研究和多模型协同交易，CTA研究和评估专家。参与编写《期货CTA业务模式及配套制度建设》。
中国量化投资学会专家，毕业于北京邮电大学电信工程专业，先后就职于浙商期货，捷豹国际投资集团，云杉树资产管理公司。拥有多年量化交易策略研发经验，在过去几年实现了较为稳定的业绩，在CTA量化投资组合设计以及风险控制等方面具有丰富的实践经验，研究方向包括商品指数化策略、商品对冲套利、趋势跟踪、内外盘套利等多个课题。
中国量化投资学会理事，北京量化投资学会副会长，中国量化投资学会MOM分会会长，具有多年私募工作经验，在股票和期货量化投资、策略组合、投资组合、产品组合方面有深入的研究和独到的见解。
招生对象：
有一定投资股票期货经历、希望了解或加强量化投资相关知识、经验，提高实战水平的个人投资者、提高业务水平的金融从业人员、需求量化投资合作机会的伙伴。
培训时间：两天
培训费用：电议，包括培训费、教材费、就餐茶歇等费用（学员住宿交通等费用自理）
交费流程：
报名登记成功后，将费用交至指定账户（以费用到账先后确定名额，汇款时请备注汇款人姓名及汇款用途），汇款前请联系我们。
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