什么是欧洲美元期货原理,什么是欧洲美元期货原理帖子问答

急求 金融工程计算题_百度知道
急求 金融工程计算题
12月份的欧洲美元期货合约报价为98.40
某公司预计在12月份要借入800万美元,为期3个月,利率为LIBOR加0.5%
(a)用欧洲美元期货合约,该公司可以锁定什么样的利率?
(b)公司应该进入什么样的头寸?
(c)如果3个月的实际利率为1.3%,那么期货合约的最终...
我有更好的答案
预期铜价下跌,对远期生产的铜,做卖出期货100手套期保值.结果:现货市场,由于铜价,少收入:500*()=250000元期货市场,卖出期货由于价格下跌而盈利:100*5*()=245000元期货市场的盈利弥补现货市场的亏损(少收入),但由于期货市场价格变动小于现货市场,没有完全能够弥补.满意请采纳。
采纳率:58%
欧洲美元期货报价=100*(1-期货利率)98.4=100*(1-期货利率)解出来期货利率为0.016即1.6%b.公司需要在未来借入款项,担心利率上升,由于欧洲美元期货利率与报价呈反比,故公司应该进入欧洲美元期货市场空头c.到期结算价格=100*(1-0.013)=98.7
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规避利率上升风险者应进入欧洲美元期货的空头头寸,为什么?最好能举例说明哈😊
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欧洲美元期货实际上是属于利率期货范畴,而金融市场对于利率期货的报价方式是以100减去年化利率(所谓的年化利率就是把一定时间段内的收益率化成以年为单位的收益率),而对于利率期货的合约价值结算是这样的:合约规模*[100-(100-利率期货报价)*以年为单位计量单位的期限]/100。 由于是规避利率上升风险,对于欧洲美元期货来说就是要规避报价上的下跌风险,故此是建立空头头寸。
建立空头,一旦报价下跌,投资者会以较低的价格卖出,会亏损啊
你是不是搞错理论了,你不会是把原句中的进入等同于买入吧,这个要看情况而定的,在期货中进入空头头寸实际上是先卖出期货合约,等到平仓时实际上是买入期货合约进行平仓,如果报价下跌的情况下,实际上就等于高卖低买,这是盈利的。你上边的那句话规避利率上升风险者应进入欧洲美元期货的空头头寸,可以理解为规避利率上升风险者应卖出欧洲美元期货或者买入欧洲美元期货期权的看跌期权。
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很愤怒刚学习不久,没法学啊要考试了,急死我了这次就不告诉你们老板了,限你们赶紧弄好算了,麻木了关于欧洲美元期货,对于一个规避利率上升风险的投资者来说,应该欧洲美元期货的空方还是多方?_百度知道
关于欧洲美元期货,对于一个规避利率上升风险的投资者来说,应该欧洲美元期货的空方还是多方?
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应该建立空方。建议别看到欧洲美元期货就想到的是外汇期货或其相关的,实际上它是属于利率期货范畴。而金融市场对于利率期货的报价方式采用了比较特别的方法的,它是以100(国际惯例是把债券每张的面值为100元)减去年化利率(所谓的年化利率就是把一定时间段内的收益率化成以年为单位的收益率),而对于利率期货的合约价值结算是这样的:合约规模*[100-(100-利率期货报价)*以年为单位计量单位的期限]/100。由于是规避利率上升风险,对于欧洲美元期货来说就是要规避报价上的下跌风险,故此是建立空头头寸。
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IMM报价,100-Libor 方式,因此Libor上涨则报价下跌,多头亏损,反之Libor下降则报价上升,多头盈利Libor报价
就是涉及到利率啦
应该建立空方。建议别看到欧洲美元期货就想到的是外汇期货或其相关的,实际上它是属于利率期货范畴。而金融市场对于利率期货的报价方式采用了比较特别的方法的,它是以100(国际惯例是把债券每张的面值为100元)减去年化利率(所谓的年化利率就是把一定时间段内的收益率化成以年为单位的收益率),而对于利率期货的合约价值结算是这样的:合约规模*[100-(100-利率期货报价)*以年为单位计量单位的期限]/100。由于是规避利率上升风险,对于欧洲美元期货来说就是要规避报价上的下跌风险,故此是建立空头头寸。
当然是多方了。美元在中长期是走强的。。请采纳
多 全球最大的就是套息交易 利率涨了 理论上看涨
规避上升风险是多头
何为“规避利率上升风险者”?
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