富国天益价值证券投资基金_网易新闻
富国天益价值证券投资基金
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　　基金管理人：富国基金管理有限公司
　　基金托管人：交通银行股份有限公司
　　送出日期：二00九年三月三十一日
　　§ 1 重要提示及目录
　　1．1 重要提示
　　§ 2 基金简介
　　2．1 基金基本情况
　　2．2 基金产品说明
　　2．3 基金管理人和基金托管人
　　2．4 信息披露方式
　　§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
　　3．1 主要会计数据和财务指标
　　金额单位：人民币元
　　注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　3．2 基金净值表现
　　3．2．1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　注：本基金合同于日生效。
　　根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝95％的中信标普300指数＋5％的中信国债指数。本基金股票投资部分的业绩比较基准采用中信标普300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。中信标普300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国Ａ股市场地总体趋势。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
　　本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）按下列公式计算：
　　ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ＝95％ *中信标普300指数ｔ／（中信标普300指数ｔ－1）－1＋5％＊中信国债指数ｔ／（中信国债指数ｔ－1）－1 ；
　　其中，ｔ＝1，2，3，···， Ｔ，Ｔ表示时间截至日；
　　期间Ｔ日收益率（ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ）按下列公式计算：
　　ｂｅｎｃｈｍａｒｋＴ ＝∏Ｔｔ＝1（1＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ ）－1
　　其中，Ｔ＝2，3，4，···； ∏Ｔｔ＝1（1＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）表示ｔ日至Ｔ日的（1＋ｂｅｎｃｈｍａｒｋｔ）数学连乘。
　　3．2．2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　注：截止日期为日。
　　本基金于日成立，建仓期6个月，从日至日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于日大比例分红规模急剧扩大，建仓期3个月，从日至日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
　　3．2．3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　注：本基金合同于日生效，2004年净值增长率数据按实际存续期计算。
　　3．3 过去三年基金的利润分配情况
　　单位：人民币元
　　§ 4 管理人报告
　　4．1 基金管理人及基金经理情况
　　4．1．1基金管理人及其管理基金的经验
　　富国基金管理有限公司于日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金及富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金十只开放式证券投资基金。
　　4．1．2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
　　注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
　　证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
　　4．2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
　　本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天益价值证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天益价值证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
　　4．3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
　　4．3．1公平交易制度的执行情况
　　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
　　4．3．2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
　　公司旗下开放式基金（股票型）业绩比较：
　　根据经托管行和会计师事务所审定的基金年报数据，本公司旗下相近投资风格的富国天益和富国天博的2008年度基金净值增长率分别为－43．83％和－51．52％，二者之差超过5％，其原因分析如下：
　　从ＢＡＲＲＡ收益分解来看，天益和天博的收益均来自于时机选择收益和股票选择收益，风格收益小于0。基金的之间的差异主要来自于时机选择收益。
　　就时机选择收益来说，基金之间的差异在于基金股票仓位的不同导致的现金策略收益的差异。整个2008年股票市场大幅下跌，市场基准全年累计下跌64．97％。相对天博基金，天益基金持续保持相对较低的股票仓位（见下图），表现出较强的抗跌性。尽管8月份以后，天博基金逐步降低仓位，但由于之前保持较高的股票仓位，使得其现金策略的收益小于0。
　　注：1、基准定义：天相280收益 ＊ 80％
　　2、 基于ＢＡＲＲＡ风险模型，可以将基金的超额收益分解成：时机选择（ＭａｒｋｅｔＴｉｍｉｎｇ）、风格收益（ＲｉｓｋＩｎｄｉｃｅｓ）、行业收益（Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ）、股票选择收益（ＡｓｓｅｔＳｅｌｅｃｔｉｏｎ）。时机选择收益可进一步分解为：ｂｅｔａ策略和现金策略。其中现金策略收益就是指仓位收益（当然这个仓位都是和基准相比，这里我们选择的是80％）；Ｂｅｔａ策略收益是指股票组合的ｂｅｔａ（股票市场上涨的时候，应该选择ｂｅｔａ较大的股票组合，股市下跌的时候，应该选择ｂｅｔａ较小的组合）。
　　同时，对二者的投资过程的检查结果未发现与制度不一致的情况。
　　综上所述，二者之间的净值增长率之差系基金经理投资策略不同所致，没有证据显示存在利益输送的情况。
　　4．3．3异常交易行为的专项说明
　　本报告期内未发现异常交易行为。
　　4．4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
　　本基金在报告期内净值增长率为－43．83％。按照晨星分类，报告期内本基金在189个可比股票型基金中排名第19。
　　2008年Ａ股市场受宏观经济基本面持续恶化影响，总体呈现单边下跌的行情，跌幅巨大。在国家积极财政政策和宽松货币政策的作用下，投资者对经济未来预期改善，四季度市场出现温和反弹。
　　2008本基金坚持“严格选股、长期持有”的投资风格，基本保持了股票仓位的稳定，同时对持股结构进行了适度的调整，一定程度上规避了部分市场风险。
　　4．5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
　　2009年我们认为在整体基本面趋势向下的大背景下，Ａ股市场出现系统性持续上涨的机会不大，上行空间受到一定压制，但宽松的货币环境和整体较低的估值也大大压缩了市场下行空间。在这种市场格局下，结构性行情出现的概率较大。本基金将密切跟踪宏观经济数据和上市公司基本面，稳健应对Ａ股市场的波动。在行业配置方面，我们仍将以中国经济结构转型和产业升级两大趋势为主要线索，重点关注消费服务类行业，包括金融服务、零售、食品饮料、餐饮旅游、、交通运输、消费电子、医药及医疗服务等行业；科技与创新产业，装备制造业；以及具有产业整合和购并机会的上游行业等。同时我们仍将继续加大结构调整的力度，不断优化组合，争取为投资者创造更多的投资回报。
　　4．6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
　　本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
　　4．7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
　　根据本基金合同约定：“如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配”。本基金本期利润总额、本期已实现收益均为负数，则本基金本期不进行收益分配。
　　§ 5 托管人报告
　　5．1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
　　2008年度，基金托管人在富国天益价值证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
　　5．2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
　　2008年度，富国基金管理有限公司在富国天益价值证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
　　5．3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
　　2008年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富国天益价值证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
　　中国交通银行股份有限公司资产托管部
　　§ 6 审计报告
　　本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
　　投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
　　§ 7 年度财务报表
　　7．1 资产负债表
　　会计主体：富国天益价值证券投资基金
　　报告截止日：日
　　单位：人民币元
　　报告截止日日，基金份额净值 0．6397元，基金份额总额16，947，064，110．93 份。
　　7．2 利润表
　　会计主体：富国天益价值证券投资基金
　　本报告期：日至日
　　单位：人民币元
　　7．3 所有者权益（基金净值）变动表
　　会计主体：富国天益价值证券投资基金
　　本报告期：日至日
　　单位：人民币元
　　7．4 报表附注
　　7．4．1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
　　7．4．1．1会计政策变更的说明
　　本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
　　7．4．1．2会计估计变更的说明
　　本基金本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致。
　　根据中国证券监督管理委员会证监会公告200838号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“指导意见”）的要求，本基金自日起，对特定投资品种变更了估值方法，具体如下：
　　（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0．25％以上的，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值进行估值；
　　（2）当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0．25％以上的，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值进行估值；
　　本基金采用中国证券业协会基金估值工作小组推荐的“指数收益法”进行估值。另外，根据《指导意见》的要求，本基金的管理人对管理的不同基金持有的同一投资品种采用一致的估值政策、程序及相关的方法。对于该会计估计变更，本基金采用未来适用法进行核算。此项会计估计变更于2008年度均系因股票长期停牌而引起，对本基金日的净利润和资产净值的影响为减少人民币146，265，116．20元，对2008年度净利润及2008年末资产净值的影响为减少人民币1，677，352．25元。
　　7．4．1．3差错更正的说明
　　本基金本报告期未发生重大差错，无需更正
　　7．4．2关联方关系
　　7．4．2．1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
　　本基金本年度存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
　　7．4．2．2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
　　7．4．3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
　　7．4．3．1通过关联方交易单元进行的交易
　　7．4．3．1．1 股票交易
　　金额单位：人民币元
　　7．4．3．1．2 债券交易
　　金额单位：人民币元
　　7．4．3．1．3 权证交易
　　金额单位：人民币元
　　7．4．3．1．4 回购交易
　　金额单位：人民币元
　　7．4．3．1．5 应支付关联方的佣金
　　金额单位：人民币元
　　注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7．1．1．1关联方报酬
　　7．4．3．2．1 基金管理费
　　单位：人民币元
　　注：（1） 基金管理费按前一日的基金资产净值的1．50％的年费率计提。计算方法如下：
　　Ｈ＝Ｅ×1．50％／当年天数
　　Ｈ为每日应支付的基金管理费
　　Ｅ为前一日的基金资产净值
　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
　　（2） 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付管理费。
　　7．4．3．2．2 基金托管费
　　单位：人民币元
　　注：（1） 基金托管费按前一日的基金资产净值的0．25％的年费率计提。计算方法如下：
　　Ｈ＝Ｅ×0．25％／当年天数
　　Ｈ为每日应支付的基金托管费
　　Ｅ为前一日的基金资产净值
　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
　　（2） 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。
　　7．1．1．2 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
　　本基金2008年度及2007年度未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
　　7．1．1．3 各关联方投资本基金的情况
　　7．4．3．4．1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
　　本基金的基金管理人2008年度及2007年度均未运用固有资金投资本基金。
　　7．4．3．4．2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
　　本基金除基金管理人之外的其他关联方于2008年年末和2007年年末均未投资本基金。
　　7．1．1．4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
　　单位：人民币元
　　注：本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金余额2008末为900，398，025．73元，2007年末为820，523，525．32元。
　　7．1．1．5本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
　　金额单位：人民币元
　　本报告期自日起至日止。
　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
　　投资目标
　　本基金属价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
　　投资策略
　　（1）市净率Ｐ／Ｂ低于市场平均水平；
　　（2）组合中70％以上的个股的动态市盈率低于市场平均水平。
　　业绩比较基准
　　95％的中信标普300指数＋5％的中信国债指数
　　风险收益特征
　　本基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。
　　基金简称
　　富国天益
　　交易代码
　　前端交易代码：100020
　　后端交易代码：100021
　　基金运作方式
　　契约型开放式
　　基金合同生效日
　　报告期末基金份额总额
　　16，947，064，110．93
　　基金管理人
　　基金托管人
　　富国基金管理有限公司
　　交通银行股份有限公司
　　信息披露负责人
　　李长伟
　　张咏东
　　联系电话
　　电子邮箱
　　ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
　　客户服务电话
　　登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
　　ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　基金年度报告备置地点
　　富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
　　交通银行 上海市浦东新区银城中路188号
　　3．1．1 期间数据和指标
　　2008年
　　2007年
　　2006年
　　本期已实现收益
　　－1，324，628，832．10
　　5，067，993，465．01
　　155，387，110．07
　　本期利润
　　－8，746，230，697．72
　　5，490，223，771．13
　　2，242，142，564．50
　　加权平均基金份额本期利润
　　－0．5119
　　1．3527
　　1．0381
　　本期基金份额净值增长率
　　－43．83％
　　118．41％
　　167．57％
　　3．1．2 期末数据和指标
　　期末可供分配基金份额利润
　　－0．3603
　　0．0056
　　0．0258
　　期末基金资产净值
　　10，840，488，730．87
　　13，384，602，270．11
　　5，983，856，672．92
　　期末基金份额净值
　　0．6397
　　1．1388
　　1．5288
　　份额净值增长率①
　　份额净值增长率标准差②
　　业绩比较基准收益率③
　　业绩比较基准收益率标准差④
　　①－③
　　②－④
　　过去三个月
　　－5．65％
　　1．65％
　　－16．81％
　　2．85％
　　11．16％
　　－1．20％
　　过去六个月
　　－17．90％
　　1．70％
　　－32．37％
　　2．81％
　　14．47％
　　－1．11％
　　过去一年
　　－43．83％
　　1．87％
　　－62．43％
　　2．85％
　　18．60％
　　－0．98％
　　过去三年
　　228．28％
　　1．75％
　　101．34％
　　2．23％
　　126．94％
　　－0．48％
　　自基金合同生效起至今
　　299．72％
　　1．52％
　　76．84％
　　1．93％
　　222．88％
　　－0．41％
　　每10份基金份额分红数
　　现金形式发放总额
　　再投资形式发放总额
　　年度利润分配
　　2008年
　　2007年
　　20．548
　　3，359，130，963．43
　　3，000，304，131．46
　　6，359，435，094．89
　　1次分红
　　2006年
　　2．300
　　70，935，510．64
　　29，957，005．67
　　100，892，516．31
　　4次分红
　　22．848
　　3，430，066，474．07
　　3，030，261，137．13
　　6，460，327，611．20
　　5次分红
　　任本基金的基金经理期限
　　证券从业年限
　　任职日期
　　离任日期
　　本基金基金经理兼任研究策划部经理、公司副总经理。
　　硕士，曾任君安证券（深圳）资深研究员；2000．10至今任富国基金管理有限公司研究员、行业研究主管，现任研究策划部经理，公司副总经理兼富国天益基金经理。具有基金从业资格，中国国籍。
　　许友胜
　　本基金基金经理助理
　　硕士，曾任安徽省建筑设计研究院工程师，东方证券股份有限公司研究员，现任富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员，兼任富国天益基金基金经理助理。具有基金从业资格，中国国籍。
　　净值增长率
　　业绩比较基准收益率
　　富国天益价值证券投资基金
　　－43．83％
　　－62．43％
　　富国天合稳健优选股票型证券投资基金
　　－46．75％
　　－55．10％
　　富国天博创新主题股票型证券投资基金
　　－51．52％
　　－55．10％
　　ｂｅｔａ策略
　　现金策略
　　时机选择
　　股票组合
　　Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ
　　股票仓位
　　Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ
　　Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ
　　Ｉｎｆｏ
　　ＢＥＴＡ偏离
　　（％ Ｒｅｔｕｒｎ）
　　（％ Ｒｅｔｕｒｎ）
　　（％ Ｒｅｔｕｒｎ）
　　Ｒａｔｉｏ
　　－0．127
　　－7．54％
　　－0．114
　　0．02％
　　－1．77
　　本期末
　　上年度末
　　资 产：
　　银行存款
　　26，834，041．48
　　1，637，430，802．28
　　结算备付金
　　900，398，025．73
　　820，523，525．32
　　存出保证金
　　601，282．05
　　1，740，567．69
　　交易性金融资产
　　9，878，864，286．98
　　10，653，874，532．84
　　其中：股票投资
　　6，925，813，665．31
　　10，317，617，262．74
　　债券投资
　　2，953，050，621．67
　　336，257，270．10
　　资产支持证券投资
　　衍生金融资产
　　10，777，843．01
　　买入返售金融资产
　　应收证券清算款
　　应收利息
　　35，502，814．01
　　934，707．03
　　应收股利
　　应收申购款
　　33，988，797．84
　　572，299，545．64
　　其他资产
　　资产总计
　　10，876，189，248．09
　　13，697，581，523．81
　　负债和所有者权益
　　本期末
　　上年度末
　　负 债：
　　短期借款
　　交易性金融负债
　　衍生金融负债
　　卖出回购金融资产款
　　应付证券清算款
　　10，724，005．38
　　238，304，101．87
　　应付赎回款
　　7，698，050．61
　　51，912，571．37
　　应付管理人报酬
　　14，006，432．59
　　13，384，114．06
　　应付托管费
　　2，334，405．42
　　2，230，685．67
　　应付销售服务费
　　应付交易费用
　　444，360．83
　　6，613，699．98
　　应交税费
　　72，056．00
　　25，200．00
　　应付利息
　　应付利润
　　其他负债
　　421，206．39
　　508，880．75
　　负债合计
　　35，700，517．22
　　312，979，253．70
　　所有者权益：
　　实收基金
　　16，947，064，110．93
　　11，753，114，848．02
　　未分配利润
　　－6，106，575，380．06
　　1，631，487，422．09
　　所有者权益合计
　　10，840，488，730．87
　　13，384，602，270．11
　　负债和所有者权益总计
　　10，876，189，248．09
　　13，697，581，523．81
　　日至日
　　上年度可比期间
　　日至日
　　一、收入
　　－8，468，936，034．65
　　5，689，456，760．96
　　1．利息收入
　　87，824，309．59
　　12，777，905．68
　　其中：存款利息收入
　　17，841，643．46
　　6，936，947．10
　　债券利息收入
　　66，841，212．59
　　5，840，958．58
　　资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 3，141，453．54 － 其他利息收入 －－2．投资收益（损失以“－”填列） －1，139，914，798．29 5，243，475，586．47其中：股票投资收益－1，265，286，138．51 5，185，029，835．62 债券投资收益 2，830，909．278，813，738．67资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 20，944，405．64 16，542，389．77股利收益101，596，025．31 33，089，622．413．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－7，421，601，865．62 422，230，306．125．其他收入（损失以“－”号填列） 4，756，319．，962．69 二、费用（以“－”号填列）－277，294，663．07 －199，232，989．83 1．管理人报酬－210，621，802．29－111，452，755．56 2．托管费 －35，103，633．71 －18，575，459．223．销售服务费 － －4．交易费用 －27，414，781．78 －65，142，220．72 5．利息支出－3，664，294．20－3，618，890．83 其中：卖出回购金融资产支出 －3，664，294．20－3，618，890．83 6．其他费用－490，151．09 －443，663．50 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）－8，746，230，697．725，490，223，771．13项目 本期日至日 实收基金分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 11，753，114，848．02 1，631，487，422．，602，270．11二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － －8，746，230，697．72－8，746，230，697．72三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）5，193，949，262．91 1，008，167，895．576，202，117，158．48 其中：1．基金申购款12，889，072，738．76 －203，163，259．，909，479．432．基金赎回款（以“－”号填列） －7，695，123，475．851，211，331，154．90－6，483，792，320．95四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） － － －五、期末所有者权益（基金净值）16，947，064，110．93 －6，106，575，380．，488，730．87 项目上年度可比期间日至日 实收基金 未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）3，913，982，500．89 2，069，874，172．035，983，856，672．92二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 5，490，223，771．135，490，223，771．13三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） 7，839，132，347．1，573．828，269，956，920．95 其中：1．基金申购款 15，689，439，760．127，723，389，348．，829，108．88 2．基金赎回款（以“－”号填列）－7，850，307，412．99－7，292，564，774．94－15，142，872，187．93四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） －－6，359，435，094．89－6，359，435，094．89 五、期末所有者权益（基金净值）11，753，114，848．021，631，487，422．09 13，384，602，270．11关联方名称 与本基金的关系富国基金管理有限公司基金管理人、基金发起人注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构海通证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构 申银万国证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构山东省国际信托有限公司（原名：山东省国际信托投资有限公司） 基金管理人的股东 加拿大蒙特利尔银行基金管理人的股东关联方名称与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人注册登记人、基金销售机构交通银行股份有限公司（“交通银行”）基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司（“海通证券”）基金管理人的股东、基金代销机构申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日 成交金额占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例海通证券 1，139，956，441．41 14．57％4，067，774，904．74 20．80％ 申银万国证券1，850，366，416．22 23．64％3，843，804，531．70 19．65％关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日 成交金额占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例海通证券 47，659，974．，974．302．15％ 2，294，568．60 8．22％ 申银万国证券390，693，459．80 17．59％ 1，646，465．105．90％关联方名称本期日至日 上年度可比期间日至日成交金额占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 海通证券 － － 6，758，592．60 28．79％申银万国证券 －－ － －关联方名称 本期日至日上年度可比期间日至日 成交金额占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例海通证券 － － － － 申银万国证券 1，072，200，000．0016．77％ － －关联方名称本期日至日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例 海通证券968，960．91 14．79％ 37，152．68 8．42％ 申银万国证券1，552，826．42 23．70％83，472．39 18．92％ 关联方名称上年度可比期间日至12年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例海通证券 3，335，569．45 21．06％ 855，486．67 12．95％申银万国证券 3，127，642．7419．75％ 1，029，416．72 15．58％项目本期日至日上年度可比期间日至日 当期应支付的管理费210，621，802．29 111，452，755．56其中：当期已支付 196，615，369．70 98，068，641．50期末未支付 14，006，432．，114．06项目 本期日至日上年度可比期间日至日当期应支付的托管费 35，103，633．71 18，575，459．22其中：当期已支付 32，769，228．，773．55 期末未支付 2，334，405．422，230，685．67本期日至日关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入数量（单位：股／张 ） 总金额 海通证券 601898 中煤能源 公开发行426，382 7，176，009．06 海通证券601186 中国铁建 公开发行 2，049，600 18，610，368．00海通证券 601958 金钼股份 公开发行252，832 4，189，426．24 海通证券 渝城投债 公开发行500，000 50，000，000．00海通证券 110003 新钢转债 公开发行 151，9，000．00上年度可比期间日至日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式基金在承销期内买入数量（单位：股／张 ） 总金额 申银万国证券、海通证券 601166 兴业银行 公开发行 357，，860．00申银万国证券、海通证券 601919 中国远洋 公开发行 172，270 1，460，849．60 海通证券601169 北京银行公开发行 66，240 828，000．00 申银万国证券、海通证券 601939 建设银行 公开发行440，，741．00 申银万国证券、海通证券 601808 中海油服 公开发行 34，9．44申银万国证券、海通证券 601088 中国神华 公开发行 145，496 5，381，897．04申银万国证券、海通证券601857 中国石油 公开发行 750，951 12，540，881．70 申银万国证券、海通证券601390 中国中铁 公开发行2，924，966 14，039，836．80 申银万国证券 601866 中海集运 公开发行1，976，8，747．00 申银万国证券、海通证券 601601 中国太保 公开发行 531，7，590．00海通证券 云化债 公开发行 52，010 5，201，000．00 海通证券 上汽债 公开发行277，830 27，783，000．00 申银万国证券、海通证券 110026 中海转债 公开发行65，，000．00关联方名称本期日至日上年度可比期间日至日 期末余额 当期利息收入期末余额 当期利息收入 交通银行26，834，041．48 9，865，306．29 1，637，430，802．284，862，656．57受限证券类别：股票证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价数量（单位：股 ） 期末成本总额 期末估值总额002257 立立电子
未知 认购新发 21．81 21．．00 959，072．9．94序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％） 1 权益投资6，925，813，665．31 63．68 其中：股票6，925，813，665．31 63．68 2 固定收益投资2，953，050，621．67 27．15 其中：债券2，953，050，621．67 27．15 资产支持证券 － － 3金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － －其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计927，232，067．21 8．53 6 其他资产70，092，893．90 0．64 7 合计 10，876，189，248．09100．00代码 行业类别 公允价值占基金资产净值比例（％） Ａ 农、林、牧、渔业 195，055．76 0．00 Ｂ 采掘业350，295，063．93 3．23 Ｃ制造业 3，197，938，215．71 29．50 Ｃ0 食品、饮料1，020，384，477．92 9．41 Ｃ1纺织、服装、皮毛 182，474．60 0．00 Ｃ2 木材、家具889，168．08 0．01 Ｃ3 造纸、印刷 － － Ｃ4石油、化学、塑胶、塑料 523，817，546．54 4．83 Ｃ5电子 25，170，041．29 0．23 Ｃ6 金属、非金属467，278，387．22 4．31 Ｃ7 机械、设备、仪表681，672，585．60 6．29 Ｃ8 医药、生物制品477，202，333．06 4．40 Ｃ99 其他制造业1，341，201．40 0．01 Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业49，616，552．72 0．46 Ｅ 建筑业20，577，984．00 0．19 Ｆ 交通运输、仓储业327，765，583．81 3．02 Ｇ 信息技术业1，004，183，867．36 9．26 Ｈ 批发和零售贸易1，070，757，051．98 9．88 Ｉ 金融、保险业681，889，015．07 6．29 Ｊ 房地产业166，326，581．21 1．53 Ｋ 社会服务业 27，985，465．440．26 Ｌ 传播与文化产业4，937，999．28 0．05 Ｍ 综合类 23，345，229．04 0．22 合计6，925，813，665．3163．89券商名称 交易单元数量 回购交易 股票交易 债券交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期回购交总额的比例（％） 成交金额 占当期股票交总额的比例（％） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（％）成交金额占当期权证成交总额的比例（％） 佣金 占当期佣金总量的比例（％） 海通证券 1 － － 1，139，956，441．，659，974．30 2．15％ － － 968，960．91 14．79％ － 申银万国 21，072，200，000．0016．77％ 1，850，366，416．22 23．64％ 390，693，459．8017．59％ － －1，552，826．42 23．70％ － 光大证券 1 2，404，700，000．00 37．61％213，960，136．172．73％ 383，649，824．60 17．28％ 4，087，641．29 4．67％181，864．31 2．78％ －中金公司 1 － － 2，119，548，973．26 27．08％ 15，648，426．680．70％34，100，704．18 38．96％ 1，722，144．99 26．28％ － 银河证券 1 －－101，637，137．41 1．30％ 23，084，713．70 1．04％ － － 86，391．51 1．32％ －湘财证券1 482，400，000．00 7．55％ 281，164，695．44 3．59％ － －25，524，514．9029．16％ 238，990．95 3．65％ － 恒泰证券 1 － － 48，560，000．000．62％9，194，989．10 0．41％ － － 41，271．84 0．63％ － 安信证券 11，962，500，000．0030．70％ 1，598，390，155．08 20．42％ 168，221，591．40 7．58％8，021，030．999．16％ 1，358，636．95 20．73％ － 东方证券 1 － － 261，745，950．413．34％223，364，824．70 10．06％ 2，359，866．16 2．70％ 222，483．19 3．40％ －西南证券 ，000．00 7．38％ 210，409，573．95 2．69％ 959，198，090．，425，993．74 15．34％ 178，850．04 2．73％ － 高华证券 1 － － － － － － －－ － －－序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002024 苏宁电器55，387，2，310．02 9．15 2 600519 贵州茅台 8，033，0，578．80 8．05 3600271 航天信息 25，192，953 635，114，345．13 5．86 4002028 思源电气 13，696，2，192．00 3．54 5 000792 盐湖钾肥 6，709，0，243．02 3．51 6600585 海螺水泥 9，883，079 256，268，238．47 2．36 7600036 招商银行 20，463，7，412．48 2．30 8 002022 科华生物 10，380，9，937．20 2．23 9002153 石基信息 4，620，475 223，908，218．50 2．07
大秦铁路 24，020，7，962．86 1．78序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％） 1 600519贵州茅台 754，973，543．45 5．64 2 002024 苏宁电器728，602，202．63 5．44 3 600585海螺水泥 559，377，627．08 4．18 4 601006 大秦铁路464，345，300．94 3．47 5 601166兴业银行 417，151，660．41 3．12 6 600036 招商银行373，738，363．08 2．79 7 600456宝钛股份 338，580，117．64 2．53 8 002022 科华生物262，945，075．52 1．96 9 000898鞍钢股份 236，827，849．91 1．77 10 000807 云铝股份205，481，481．80 1．54
思源电气 187，875，776．58 1．40 12 600019宝钢股份 185，714，278．32 1． 中国神华 164，667，885．93 1．23
石基信息 148，926，975．121．11 15 600583 海油工程 122，036，387．33 0． 中国太保116，116，736．61 0．87 17 600271 航天信息 114，722，821．500．86 18 000002 万科Ａ 112，666，899．43 0．84 19 600761 安徽合力112，046，953．76 0．84 20 000024招商地产 105，600，000．00 0．79序号 股票代码 股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1601166 兴业银行 177，642，894．86 1．33 2 600030中信证券 169，860，665．34 1．27 3000807 云铝股份 114，581，989．12 0．86 4 600585海螺水泥 74，087，703．03 0．55 5000024 招商地产 66，205，952．86 0．49 6 600000浦发银行 59，544，569．29 0．44 7600019 宝钢股份 55，799，459．13 0．42 8 601899紫金矿业 54，531，177．83 0．41 9600036 招商银行 48，560，000．00 0．36 10 600048保利地产 47，320，376．79 0．35
鞍钢股份 47，143，800．31 0．35 12 601398工商银行 43，244，160．57 0．32
中国平安 41，731，465．19 0．31 14 000063中兴通讯 36，880，793．89 0．28
长江电力 34，670，521．45 0．26 16 600028中国石化 33，112，348．50 0．25
东方电气 31，173，160．68 0．23 18 000667名流置业 30，695，920．27 0．23
大秦铁路 28，011，762．58 0．21 20 600583海油工程 26，123，602．200．20买入股票成本（成交）总额 6，946，336，899．38 卖出股票收入（成交）总额1，493，806，346．81序号债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 897，921，647．10 8．282 央行票据709，080，000．00 6．54 3 金融债券 669，162，000．00 6．17其中：政策性金融债669，162，000．00 6．17 4 企业债券 616，727，133．67 5．69 5 企业短期融资券 －－ 6 可转债60，159，840．90 0．55 7 其他 － － 8 合计 2，953，050，621．67 27．24序号债券代码 债券名称数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 央行票据35 3，000，0，000．002．95 2 国债⑽ 2，871，160 297，021，502．00 2．74 农发222，000，000 221，300，000．00 2．04 4 国债⑶2，150，2，188．80 2．03 5 央票101 2，000，0，000．001．81序号 名称 金额 1 存出保证金 601，282．05 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 －4 应收利息35，502，814．01 5 应收申购款 33，988，797．84 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 －9 合计70，092，893．90序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 125709唐钢转债18，785，141．10 0．17 2 110002 南山转债 2，988，307．20 0．03 3 125528柳工转债1，762，182．60 0．02持有人户数（户） 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额占总份额比例持有份额 占总份额比例 562，730 30，115．80 2，462，539，509．，484，524，601．92 85．47％项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金7，294，525．64 0．0430％基金合同生效日（日）基金份额总额1，033，718，023．69报告期期初基金份额总额 11，753，114，848．02 报告期期间基金总申购份额12，889，072，738．76报告期期间基金总赎回份额 7，695，123，475．85报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）－报告期期末基金份额总额16，947，064，110．93以上事项均于上述日期在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上披露。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。本报告期本基金投资策略无改变。本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，原安永大华会计师事务所有限责任公司更名为安永华明会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为15万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为6年。本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。根据中国证监会200838号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，参考中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的意见，经与基金托管人、基金审计机构协商一致，富国基金管理有限公司自日起对旗下基金持有的相关停牌股票按照指数收益法进行估值，即在估值日，以该股票所上市的交易所行业分类指数中对应的行业指数的日收益率作为该股票的收益率，根据上述所得的收益率计算该股票当日的公允价值。上证行业分类指数由上海证券交易所提供，行情由上海证券交易所发布。深证行业分类指数由深圳证券交易所提供，行情由深圳证券交易所发布。
本文来源：中国证券报
责任编辑：王晓易_NE0011
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