今年上半年随着大盘的持续回调，股票型基金全线下跌，东吴价值成长双动力、华宝兴业多策略增长…[][]
二季度基金净赎回554亿份，占全部份额的2.6%左右…[]
随着二季报披露，各基金交出成绩单，面对亏损4138.84亿…[]
(08-06 15:21) (08-06 15:15) (08-06 15:06) (08-05 07:37) (08-01 08:26) (07-31 17:16) (07-31 07:07) (07-30 07:48) (07-30 07:42) (07-29 07:54)
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基金数据精华
开放式基金数据精华
封闭式基金数据精华
二季度最牛基金VS最熊基金
股票型基金业绩第一名：大摩基础
据巨潮基金评价数据显示，截至日，大摩基础位居股票型基金二季度业绩排行榜榜首。据其二季报披露，该基金过去三个月净值增长率为-8.32％。跑赢业绩基准9.14％。据基金经理报告称，该基金在2008年二季度主要采取了波段操作的投资策略。该基金为小型基金，季末资产净值不足2亿元，份额约2.15亿份。
　　 展望三季度投资，基金经理廖京胜指出，与没有只涨不跌的股市一样，也没有只跌不涨的股市，在经过2008年上半年的大幅下跌挤出泡沫后，2008年三季度市场在惯性下跌后有望进入震荡整理和蓄势反弹阶段。半年报业绩增长超预期的绩优上市公司有望成为市场中为数不多的亮点，值得重点关注。
　　公开信息显示：该基金的投资目标：“分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。”“看好基础行业的发展前景，中长期持有以基础行业股票为主的证券投资组合，并注重资产在行业间的配置，适当进行时机选择。”业绩比较基准是：“上证综指与深证综指的复合指数×75％+中信标普全债指数×20％+同业存款利率×5％。”基金管理人是大摩华鑫基金管理公司，现任基金经理为廖京胜先生。
LOF抗跌排名榜第一名:华夏行业精选 -13.24％
据相关统计数据显示，截至日，华夏行业是二季度最抗跌的LOF基金。据其二季报披露，该基金过去三个月净值增长率为-13.24％，份额净值为0.721元，同期业绩比较基准增长率为-21.23％。跑赢了业绩基准7.99％，也明显跑赢了大盘。据季报观察，该基金抗跌性表现主要在于低配股票类资产，一季度末，该基金持股占基金总资产的比例仅为65.25％。
　　 展望后市，基金经理指出，阶段性、结构性的机会在股价深幅下跌后将会出现。在投资策略方面，该基金将继续保持适当比例的股票仓位，谨慎选股，坚持不断优化股票资产组合。在保持行业适度均衡的前提下增加股票的集中度，企业的核心竞争力和估值水平始终是本基金选股的首要标准。
　　公开信息显示：华夏行业（交易代码：160314）是契约型上市开放式基金，基金合同于日生效，日开始在深交所上市交易，日开始办理赎回业务。该基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，属于高风险、高收益的品种。 业绩比较基准： 股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80％＋上证国债指数收益率×20％。基金管理人是华夏基金管理有限公司。现任基金经理罗泽萍。
开放式基金跌幅榜第一名:深100ETF -29.26％
该基金过去三个月净值增长率为-29.26％。跑赢业绩比较基准0.31％。作为被动型指数基金，深证100ETF二季度基金净值跟随市场出现了较大幅度的下跌。尽管亏损幅度巨大，但规模相对稳定，份额出现微幅上升迹象。
　　展望后市，基金经理指出：高油价和通胀仍是目前困扰世界经济的主要问题，二季度中国经济面临的各种不确定因素以及增速下行的压力仍将在一定时间内延续，通胀和经济增长之间平衡的难度在增加，最终货币政策的取向和经济增长的轨迹将是一个动态平衡的结果。作为被动投资的基金产品，深证100ETF将继续追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
　　公开信息显示，深100ETF是交易型开放式基金。该基金属股票基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。该基金也是指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资目标为紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准为深证100价格指数。
主动型基金跌幅榜第一名：长信金利 -27.02％
据巨潮基金评价数据显示，截至日，长信金利是所有开放式主动型基金中净值缩水幅度最大的。据其二季报披露，该基金过去三个月净值增长率为-27.02％。跑输业绩基准8.66％。基金经理承认“根本原因在于误判市场方向背景下的策略选择。”
　　二季度净值之所以遭遇重创，基金经理解释：根本原因在于误判市场方向背景下的策略选择。主要体现在以下几个方面：第一、整体熊市背景下的高仓位根本不能抵挡市场的系统性下跌风险；第二：股票组合中高波动性品种所占比例过高放大了净值波动幅度，而在市场整体下跌过程中，这种波动向下的幅度远远大于向上的幅度；第三：5月份开始调整仓位结构时，考虑到5本基金的规模和持仓的具体情况，基于“尽量降低持仓结构调整过程中的冲击成本和降低组合波动性的双重考虑”，选择了一个“先调整持仓结构，后降低股票仓位”的中庸策略。
　　公开信息显示，该基金采用“自上而下”的主动投资管理策略，在充分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发展趋势的基础上，深入分析研究受益于中国趋势点的持续增长的上市公司证券，以期在风险可控的前提下实现投资组合的长期增值。业绩比较基准：上证A股指数×70％＋中信标普国债指数×30％。
二季度最牛债券型基金VS最熊债券型基金
工银强债A：持债为主 二季度增长居首 1.30％
据巨潮基金评价数据显示，截至日，工银强债A位居二季度债券型基金业绩排行榜首位。据其二季报显示,过去三个月净值增长率为1.30％，跑赢业绩基准0.34％。该基金也是所有证券投资基金逆市上涨的少数品种之一，是季度业绩冠军。
　　 展望后市，基金经理指出：债券市场更多的将会在资金面和通胀预期的博弈下震荡向下，收益率曲线继续上升。在通胀未有明显恶化的情况下，国债市场收益率曲线上升空间有限；但是，由于目前市场资金面比较脆弱，准备金率政策等因素会导致市场波动加大。另外，经济减速、供给增加等因素会导致市场信用利差将会进一步加大，信用类品种收益率曲线将会大幅度上升且陡峭。
　　公开信息显示，工银强债A是一支以投资债券为主的开放式基金。其风险收益特征是，长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。该基金的业绩比较基准为新华雷曼中国综合债券指数。基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司，基金经理是杜海涛。
国投融华：持股占15% 业绩居末位 -10.90％
据巨潮基金评价数据显示，截至日，国投融华位居债券型基金二季度业绩排行榜末位。据其二季报披露，该基金过去三个月净值增长率为-10.90％。跑输业绩基准达5.67％。究其净值缩水原因，应该是持有占比将近15％的股票类资产所致。
　　基金经理工作报告解释：债券市场二季度在央行大幅上调存款准备金率超出市场预期，成品油电力价格调整推升市场通胀预期等因素作用下，国债市场出现急速调整，二季度中国债券总指数、银行间国债和企业债指数分别下跌1.54％、2.87％和0.76％；金融债和央票表现相对较好，金融债和央票指数分别上升0.44％和1.18％。
　　公开信息显示，该基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。业绩比较基准＝80％×中信标普全债指数＋20％×中信标普300指数。
二季度最牛混合型基金VS最熊混合型基金
银华保本：排名居首 低风险受青睐
据巨潮基金评价数据显示，截至日，银华保本在混合型基金季度排名中胜出，领居榜首。据其二季报显示，过去3个月单位基金净值缩水1.49％，仍然跑输业绩基准2.23％。但据季报数据统计，该基金出现了约1亿份的净申购。可见，在弱市中，低风险品种比较受投资者青睐。
　　展望未来，基金经理认为，就中国而言，要素价格长期扭曲是导致经济失衡的重要原因，从可持续发展的角度看，未来要素价格的改革势在必行。然而经济增长放缓，要素价格的上涨结果必然是企业盈利的下滑，出于对经济增长放缓和企业盈利下滑的担忧，A股市场大幅回落。但是要素价格的改革有利于转变经济发展方式，促进国民经济可持续发展，同时考虑到中国城市化进程尚未结束，内需增长潜力依然巨大，我们对中国经济的长期增长保持乐观。
　　公开信息显示，银华保本基金日成立。投资目标：在确保保本周期到期时本金安全的基础上，谋求基金资产的稳定增值。该品种属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、稳定收益。业绩比较基准：以保本周期同期限的３年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。基金管理人是银华基金管理有限公司，基金经理为姜永康。
广发优选：过分乐观 垫底季度排名 -26.41％
据巨潮基金评价数据显示，截至日，广发优选在混合型基金季度排名中垫底。据其二季报显示，过去3个月单位基金净值缩水26.41％，跑输业绩基准6.26％。基金经理解释，这主要因为对于宏观经济过分乐观所致。该基金在报告期遭遇超过18亿份的赎回；期间亏损额度约52亿元。
　　展望未来，基金经理冯永欢认为：几乎绝大多数投资者对于宏观经济周期向下的观点达成共识，只是恶化程度存在分歧，在经历过60％左右的大跌之后，市场估值水平已经比较合理，只要最坏的情况（经济硬着陆、全面衰退）不发生，市场仍存在结构性机会。部分行业和公司有较大吸引力，房地产股市净率2倍左右，个别股票1.3-1.5倍，市盈率10倍左右；银行股2.3-2.5倍左右的市净率、10倍左右的市盈率；受宏观影响较小的消费品，部分龙头公司只有20-25倍的市盈率、家电类15倍市盈率，这些都具有较好的安全边际。
　　据公开信息显示，广发优选是契约型开放式基金，日成立，业绩比较基准：75％*新华富时A600 指数+25％*新华雷曼中国全债指数。基金管理人是广发基金管理公司。基金经理为冯永欢，2008年2月起担任本基金基金经理。
二季度最牛封闭式基金VS最熊封闭式基金
基金天华：持债高于持股 居抗跌首位 -8.45％
相关统计数据显示，截至日，基金天华过去三个月净值增长率为-8.45％，是现存31只老封闭式基金中，二季度业绩表现最好的。究其抗跌原因，应该归功于高配债券类资产，较好地回避了股市的系统性风险，报告显示，二季末，该基金持有的债券类资产占资产总额高达46.70％，而股票资产仅占44.03％。该基金一季末持股比例为56.83%，持有债券占24.39%。
　　展望后市，基金经理指出：尽管市场下行的风险依旧较大，不过，我们也要关注阶段性的机会，一方面，股市短时间内快速的下跌，往往意味着会有短期的底部和阶段性的反弹，原油价格短期内存在回调的可能以及国家宏观调控政策的变化均为反弹提供了机会，另一方面，经过深幅的调整，应该说，部分公司已经具备了投资价值，部分公司有被错杀的可能，我们也要尽量在市场调整的过程中抓住机会，这就需要仔细的梳理行业资料和深入的研究个股。
　　公开信息显示，基金天华是契约型封闭式基金，成立于日。上市地点为深圳证券交易所，报告期末基金份额总额25亿。该基金为成长型基金，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值的最大化。基金管理人为银华基金管理有限公司，日基金管理人开始运作该基金。许翔先生自日起为基金天华兼任基金经理。
基金裕泽：跑输大盘 二季度表现最差 -26.78％
据相关统计数据显示，截至日，基金裕泽过去三个月净值增长率为－26.78％，是现存31只老封闭式基金中，二季度业绩表现最差的。究其抗跌原因，基金经理认为在4月初进行了分红之后，仓位没有进行较大的调整。然而，据其季报显示，该基金一季末，股票投资占25.21％，债券投资占57.78％；而二季末，持股占比22.19％。前后股票仓位皆较低，基金业绩还明显跑输大盘，基金管理人当反思期间操作得失。
　　在3季度基金管理计划中，基金经理陈亮认为，中国如何应对如此复杂的环境，的确是个考验。产业结构升级、新能源、节能降耗、汇率调整等都是解决问题的办法，当然也只是一个方面。
　　公开信息显示，基金裕泽是契约型封闭式基金，成立于日。上市地点为深圳证券交易所，报告期末基金份额总额5亿份。该基金属于科技基金，主要投资于具有较高科技含量的上市公司。所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资本增值和投资收益的最大化。基金管理人为博时基金管理有限公司。陈亮先生自2008年2月起任起该基金基金经理。基金管理人在基金扩募时认购2,500,000份基金份额，占基金总规模的0.5％，报告期内没有变化。
基金二季度报告重要数据
基金08年二季度增持前30只重仓股
2008年2季度总市值（元）
2008年2季度占流通股比例（%
2008年2季度持股数（股）
持有该股的基金个数
增持市值（元）
基金08年二季度减持前30只重仓股
2008年2季度总市值（元）
2008年2季度占流通股比例（%
2008年2季度持股数（股）
持有该股的基金个数
增持市值（元）
基金08年二季度前50大重仓股
2008年2季度总市值（元）
2008年2季度占流通股比例（%）
2008年2季度持股数（股）
持有该股的基金个数
基金08年二季度新增持前50只重仓股
2008年2季度总市值（元）
2008年2季度占流通股比例（%）
2008年2季度持股数（股）
持有该股的基金个数
2008年二季度基金业绩比较基准收益率前50名一览
基金净值增长率
基准收益率
股票-成长型
股票-价值型
股票-价值型
股票-成长型
混合-灵活组合
股票-平衡型
股票-价值型
股票-价值型
股票-平衡型
混合-配置型
股票-成长型
股票-价值型
股票-行业型
股票-平衡型
股票-价值型
股票-平衡型
股票-平衡型
股票-指数型
股票-价值型
股票-平衡型
兴业可转债
股票-平衡型
混合-配置型
股票-成长型
股票-成长型
混合-配置型
融通新蓝筹
股票-平衡型
股票-行业型
混合-灵活组合
易方达平稳
混合-配置型
股票-平衡型
股票-成长型
股票-价值型
股票-成长型
股票-平衡型
混合-配置型
申万新经济
混合-配置型
混合-配置型
股票-成长型
易方达科讯
股票-平衡型
股票-平衡型
上投阿尔法
股票-平衡型
股票-平衡型
股票-平衡型
股票-行业型
股票-价值型
股票-价值型
混合-配置型
股票-成长型
股票-价值型
2008年二季度各类型基金主要财务指标
本期利润总额（亿元）[2008年二季报]
本期利润扣减公允价值变动损益后的净额（亿元）[2008年二季报]
本期利润总额（亿元）[2008年一季报]
本期利润扣减公允价值变动损益后的净额（亿元）[2008年一季报]
本期利润总额（亿元）[2007年四季报]
本期利润扣减公允价值变动损益后的净额（亿元）[2007年四季报]
总计(含QDII)
总计(不含QDII)
2008年二季度基金剔除前30只重仓股
2008年2季度总市值（元）
2008年2季度占流通股比例（%）
2008年2季度持股数（股）
持有该股的基金个数
基金二季度报告
出品：　　　策划制作：Amy　 　
Copyright & 1998 - 2018 Tencent. All Rights Reserved&基金频道&基金档案&华夏睿磐泰茂混合A(004720)
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华夏睿磐泰茂混合A（004720）
单位净值：
-0.0133-1.34%
0.9780 累计净值
相关基金：华夏睿磐泰茂混合C
成立日期：
基金经理：魏镇江、张管理公司：华夏基金管理有限公司
基金规模：8.69亿元()金融界评级：--
状态：开放申购
购买金额：
预估购买费用：0元
(费率-- --)
状态：开放申购
中国证监会批准的独立基金销售机构，交易安全有保障
基金简称最新净值增长率
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业绩表现 数据日期：
沪深300指数
暂无相关数据
评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考
上海证券评级
广发鑫隆混合A
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合
泓德泓富混合A
泓德泓富混合C
鹏扬景泰成长混合A
鹏扬景泰成长混合C
银华战略新兴灵活配置定期开放
中欧精选定期开放混合A
中欧精选定期开放混合E
银华大数据灵活配置混合发起式
华夏稳盛混合
华夏恒生ETF
华夏恒生ETF联接
华夏恒生ETF联接(美元汇)
华夏恒生ETF联接(美元钞)
华夏能源革新股票
华夏移动互联混合(QDII)人民币
华夏大盘精选混合
华夏大中华混合(QDII)
华夏全球股票(QDII)
主题股友回复数/浏览数时间
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基金分红记录
权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息(元)
暂无相关数据
基金拆分记录
拆分前净值
拆分后净值
暂无相关数据
0万元&X&50万元
50万元&=X&200万元
200万元&=X&500万元
500万元&=X
0万元&X&50万元
50万元&=X&200万元
200万元&=X&500万元
500万元&=X
7天&=X&30天
30天&=X&365天
至今 华夏睿磐泰茂混合A
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
北京大学硕士|
从业时间： 8年17天
魏镇江先生,北京大学经济学硕士。曾任德邦证券债券研究员等。2005年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任债券研究员、华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(日至日期间)、华夏理财21天债券型证券投资基金基金经理(日至日期间)、华夏鼎诚债券型证券投资基金基金经理(日至日期间)、华夏鼎新债券型证券投资基金基金经理(日至日期间)、华夏债券投资基金基金经理(日至日期间)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(日至日期间)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(日至日期间)等,现任固定收益部总监,华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(日起任职)、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(日起任职)、华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金基金经理(日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(日起任职)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(日起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(日起任职)、华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理(日起任职)。
至今 华夏睿磐泰茂混合A
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据华夏红利混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
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　　（上接C21版） 2、报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占资产比例(%)A农、林、牧、渔业34,365,603.340.15B采掘业1,385,199,881.516.24C制造业3,998,959,230.7618.02C0食品、饮料780,679,839.023.52C1纺织、服装、皮毛55,387,859.440.25C2木材、家具--C3造纸、印刷342,010,221.971.54C4石油、化学、塑胶、塑料642,653,675.412.89C5电子34,826,736.850.16C6金属、非金属413,696,218.501.86C7机械、设备、仪表799,124,479.723.60C8医药、生物制品918,102,666.794.14C99其他制造业12,477,533.060.06D电力、煤气及水的生产和供应业24,346,194.110.11E建筑业402,528,755.961.81F交通运输、仓储业425,815,547.741.92G信息技术业1,745,844,487.117.86H批发和零售贸易1,168,224,586.095.26I金融、业2,470,565,037.3711.13J房地产业563,069,342.512.54K社会服务业174,918,058.750.79L传播与文化产业121,540,076.000.55M综合类60,949,202.900.27&合计12,576,326,004.1556.653、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1600036招商银行43,538,559767,149,409.583.462002024苏宁电器39,954,654695,210,979.603.133600050中国联通121,112,823662,487,141.812.984000063中兴通讯19,842,465592,496,004.902.675601398工商银行127,812,354555,983,739.902.506000568泸州老窖21,192,172550,996,472.002.487601088中国神华18,549,119508,060,369.412.298600000浦发银行27,000,000421,740,000.001.909601318中国平安11,766,523391,472,220.211.7610600583海油工程21,021,517331,719,538.261.494、报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1国家债券442,841,781.001.992央行票据4,378,530,000.0019.723金融债券1,377,260,000.006.20&其中：政策性金融债1,377,260,000.006.204企业债券646,156,840.402.915企业短期融资券140,364,000.000.636可转债29,016,383.390.137其他--8合计7,014,169,004.7931.605、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)10801095089510,000,000961,600,000.004.332080102308央行票据236,000,000607,380,000.002.74308021408国开145,400,000574,560,000.002.59408030308进出035,000,000502,550,000.002.265080101608央行票据165,000,000481,050,000.002.176、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细序号权证代码权证名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例(%)1580021青啤CWB1289,9401,298,931.200.012580022国电CWB1410,8801,082,668.800.003-----4-----5-----8、投资组合报告附注（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。（2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。（3）其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金10,553,643.402应收证券清算款8,824,487.683应收股利3,859,350.394应收利息96,450,711.165应收申购款2,493,218.976其他应收款-7其他-8合计122,181,411.60（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1125709唐钢转债12,629,023.750.062125572海马转债3,029,930.400.013110598大荒转债2,782,014.000.014125960锡业转债2,106,594.940.01（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002024苏宁电器87,000,000.000.39非公开发行股票流通受限（6）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。阶 段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④日至日0.50％0.30％3.26％0.77％-2.76％-0.47％日至日117.83%1.26%51.26%0.88%66.57%0.38%日至日169.42%1.96%101.50%1.61%67.92%0.35%日至日-25.35%1.99%-27.92%2.04%2.57%-0.05%
十三、费用概览（一）基金运作费用1、基金费用的种类基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：（1）基金管理人的管理费；（2）基金托管人的托管费；（3）证券交易费用；（4）基金份额持有人大会费用；（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用；（6）其他按照国家有关规定可以列入的费用。2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式（1）基金管理人的管理费在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。（2）基金托管人的托管费在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。（3）基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。（4）本条第（一）款第1项中第（3）至第（6）项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付，并列入或摊入当期基金费用。3、不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。（二）基金销售费用1、申购费与赎回费（1）申购费①本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。②投资者选择交纳前端申购费时，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：申购金额（含申购费）前端申购费率100万元以下1.5%100万元以上（含100万元）-500万元以下1.2%500万元以上（含500万元）-1000万元以下0.8%1000万元以上（含1000万元）每笔500元③投资者选择交纳后端申购费时，费率按持有时间递减，具体费率如下：持有时间后端申购费率1年以内1.8%满1年不满2年1.5%满2年不满3年1.2%满3年不满4年1.0%满4年不满8年0.5%满8年以后0（2）本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。（3）基金管理人可以根据基金合同的相关规定调整申购费率和赎回费率，并按规定提前。基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。2、申购份额与赎回金额的计算方式（1）申购份额的计算如果投资者选择交纳前端申购费，则申购份额的计算方法如下：净申购金额=申购金额/（1+申购费率）申购费用=申购金额－净申购金额申购份额=净申购金额/T日基金份额净值对于申购费用为固定金额的基金申购业务，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额。净申购金额及申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。如果投资者选择交纳后端申购费，则申购份额的计算方法如下：申购份额=申购金额/T日基金份额净值基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或收益归入基金资产。例一：假定T日的基金份额净值为1.200元，三笔申购金额分别为1,000元、100万元和500万元，如果投资者选择交纳前端申购费，各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：&申购1申购2申购3申购金额（元，A）1,000.001,000,000.005,000,000.00适用前端申购费率（B）1.5%1.2%0.8%净申购金额(C=A/（1＋B）)985.22988,142.294,960,317.46前端申购费(D=A－C)14.7811,857.7139,682.54申购份额(=C/1.200)821.02823,451.914,133,597.88例二：假定T日的基金份额净值为1.200元，一笔申购金额为1000万元，如果投资者选择交纳前端申购费，该笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下：&申购4申购金额（元，A）10,000,000.00适用前端申购费率（B）-前端申购费（C=A×B）500.00净申购金额（D=A-C）9,999,500.00申购份额（=D/1.200）8,332,916.67例三：假定T日的基金份额净值为1.200元，四笔申购金额分别为1,000元、100万元、500万元和1000万元，如果投资者选择交纳后端申购费，各笔申购获得的基金份额计算如下：&申购1申购2申购3申购4申购金额（元，A）1,000.001,000,000.005,000,000.0010,000,000.00申购份额（=A/1.200）833.33833,333.334,166,666.678,333,333.33（2）赎回金额的计算如果投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费，则赎回金额的计算方法如下：赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率赎回金额=赎回总金额-赎回费用如果投资者在认购时选择交纳后端认购费，则赎回金额的计算方法如下：赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率后端认购费用＝赎回份额×基金份额面值×后端认购费率/（1＋后端认购费率）；（后端认购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位）赎回金额=赎回总金额-赎回费用-后端认购费用其中，基金份额面值为1.00元。如果投资者在申购时选择交纳后端申购费，则赎回金额的计算方法如下：赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值赎回费用＝赎回总金额×赎回费率后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率/（1＋后端申购费率）（后端申购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位）赎回金额=赎回总金额-赎回费用-后端申购费用例四：假定某投资者在T日赎回10,000份，该日基金份额净值为1.250元，其在认购/申购时已交纳前端认购/申购费，则其获得的赎回金额计算如下：赎回总金额=10,000×1.250=12,500.00元赎回费用=12,500×0.5%=62.50元赎回金额=12,500-62.5=12,437.50元例五：假定某投资者在募集期内认购本基金份额时选择交纳后端认购费，并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000份，赎回当日的基金份额净值分别为1.025、1.080和1.140元，各笔赎回扣除的赎回费用、后端认购费用和获得的赎回金额计算如下：&赎回1赎回2赎回3赎回份额（A）10,00010,00010,000基金份额面值（B）1.0001.0001.000赎回日基金份额净值（C）1.0251.0801.140赎回总金额（D=A×C）10,250.0010,800.0011,400.00赎回费用（E=D×0.5%）51.2554.0057.00适用后端认购费率（F）1.2%0.9%0.7%后端认购费（G=A×B×F/（1+F））118.5889.2069.51赎回金额（=D-E-G）10,080.1710,656.8011,273.49例六：假定某投资者申购本基金份额当日的基金份额净值为1.200元，该投资者选择交纳后端申购费，并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回10,000份，赎回当日的基金份额净值分别为1.230、1.300和1.360元，各笔赎回扣除的赎回费用、后端申购费用和获得的赎回金额计算如下：&赎回1赎回2赎回3赎回份额（A）10,00010,00010,000申购日基金份额净值（B）1.2001.2001.200赎回日基金份额净值（C）1.2301.3001.360赎回总金额（D=A×C）12,300.0013,000.0013,600.00赎回费用（E=D×0.5%）61.5065.0068.00适用后端申购费率（F）1.8%1.5%1.2%后端申购费（G=A×B×F/（1+F））212.18177.34142.29赎回金额（=D-E-G）12,026.3212,757.6613,389.71（3）T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。3、基金转换费用及转换份额的计算（1）基金转换费：无。（2）转出基金费用：按转出基金正常赎回时应收的赎回费收取费用，如该部分基金采用后端收费模式购买，需收取正常赎回时应收的后端申购费。（3）转入基金费用：对转入基金申购费费率进行优惠，收取优惠申购费，细则如下：①收取申购、赎回费用的基金之间的转换第一，前端或后端收费基金I转入前端收费基金II（I→II）如果II基金的前端申购费率最高档比I基金的前端申购费率最高档高，则其差额部分即为转入II基金时的申购费率；反之，则转入II基金时的申购费率优惠至0。特例处理：由于华夏红利申购金额在1000万元以上的前端申购费率为固定费用500元，华夏回报二号(,,)、华夏优势增长(,,)、华夏复兴(,,)申购金额在1000万元以上的前端申购费率为固定费用1,000元，对于转换金额在1000万元以上的A类或B类华夏份额转入华夏红利收取固定申购费用500元，对于转换金额在1000万元以上的A类或B类华夏债券基金份额转入华夏回报(,,)二号、华夏优势增长、华夏复兴收取固定申购费用1,000元。第二，前端或后端收费基金I转入后端收费基金II（I→II）转入II基金的已持有期为I基金后端申购费率为0的年限。例如，A类或B类华夏债券基金份额转入华夏大盘精选(,,)后收费，转入时即视为已持有华夏大盘精选满5年。华夏回报二号、华夏优势增长、华夏复兴转入其他可做转换业务的后端收费模式开放式基金免收后端申购费用。②不收取申购、赎回费用的基金（目前包括华夏现金增利(,,)、华夏债券C类）与收取申购、赎回费用的基金之间的转换第一，收取申购、赎回费用的基金转入华夏现金增利、华夏债券C类转入华夏现金增利、华夏债券C类不收取申购费用。第二，华夏现金增利、华夏债券C类转入收取申购、赎回费用的基金前端收费，按优惠的申购费率收取，公式如下：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。特例处理：华夏现金增利或华夏债券C转入华夏红利、华夏回报二号、华夏优势增长、华夏复兴，转换金额1000万元以上，实际收取申购费如下：华夏现金增利或华夏债券C转入华夏红利前，实际收取申购费=500元-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。华夏现金增利或华夏债券C转入华夏回报二号、华夏优势增长、华夏复兴，实际收取申购费=1,000元-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。第三，华夏现金增利、华夏债券C类转入收取申购、赎回费用的基金后端收费在计算转入基金的持有年限时，其持有期从买入华夏现金增利、华夏债券C类基金份额的时间开始计算。上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额的转出的情况，对转出基金持有时间的确定有特殊规定，即每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）③不收取申购、赎回费用的基金之间的转换（目前包括华夏现金增利、华夏债券C类）不收取转入基金费用。十四、对招募说明书更新部分的说明华夏红利混合型证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规的要求，对本基金管理人于日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：（一）更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”。（二）更新了“四、基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况。（三）更新了“五、相关服务机构”的“代销机构”的相关信息，新增了“方正证券有限责任公司”、“兴业银行(,)股份有限公司”等代销机构信息，更新了会计师事务所的相关信息。（四）更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中直销和代销机构的相关信息，将基金申购费、赎回费、转换费的相关信息从“十四、基金的费用与税收”移至“八、基金份额的申购、赎回与转换”。（五）更新了“九、基金的投资”中基金投资组合报告部分。（六）更新了“十、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。（七）更新了“二十一、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息。（八）更新了“二十二、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的 相关公告。华夏基金管理有限公司二○○九年二月十日
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