私募基金收益率多少 私募基金收益如何_百度文库
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私募基金收益率多少 私募基金收益如何
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贴数:1&分页:方寸纵横发信人: enceladus (我爱小母牛), 信区: ProgramTrading
标&&题: [合集] 一般私募的盈利分成模式是什么
发信站: 水木社区 (Wed Nov&&7 18:38:39 2012), 站内 && ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Mon Oct 29 22:24:52 2012)
提到: && 嘿嘿,目前已经有朋友的资金,而且还不只一两个,希望交由飞阳打理,飞阳这个系统,复制到期货也是不难的事情,拍胸脯的说,用飞阳交易股指15分钟级别,可能比外汇更暴利。
但是一切利益的分配最后还是要摆在桌面上，目前有的朋友提出
1年给他36%的收益，其余挣多少都归我，亏损也归他，其实这个方案也不错，我觉得对我也没有什么大的风险，飞阳1年挣36%，这点把握我还真有，把杠杆降低到30倍，都可以安全实现，但是我确实不想有什么心里负担，这个方案其实和借高利贷没区别。
我目前想提出的方案是，我出飞阳，朋友出资金，亏损30%清盘，我不承担损失，盈利则按照我4朋友6分成。这个方案朋友收益应该大于前1个方案，因为一年挣60%以上，我这个的把握也是很大的。但是我就没有任何的心里负担了，朋友也是拿小钱玩，亏损30%眼都不会眨的。
本版有没有熟悉私募运作的人，给个建议，告诉我一个市场上通用的做法，我怕我上面这个方案，比市场的做法还黑，让朋友不齿。我明年春节后，大概率会启动这一操作。 &&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Mon Oct 29 22:36:43 2012)
提到: && 不得了，上杠杆了
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 嘿嘿,目前已经有朋友的资金,而且还不只一两个,希望交由飞阳打理,飞阳这个系统,复制到期货也是不难的事情,拍胸脯的说,用飞阳交易股指15分钟级别,可能比外汇更暴利。
: 但是一切利益的分配最后还是要摆在桌面上，目前有的朋友提出
: 1年给他36%的收益，其余挣多少都归我，亏损也归他，其实这个方案也不错，我觉得对我也没有什么大的风险，飞阳1年挣36%，这点把握我还真有，把杠杆降低到30倍，都可以安全实现，但是我确实不想有什么心里负担，这个方案其实和借高利贷没区别。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
sim (null) 于
(Mon Oct 29 22:41:02 2012)
提到: && 既然feiyang这么有信心，当然第一种
不要把钱拱手让出啊 && 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 嘿嘿,目前已经有朋友的资金,而且还不只一两个,希望交由飞阳打理,飞阳这个系统,复制到期货也是不难的事情,拍胸脯的说,用飞阳交易股指15分钟级别,可能比外汇更暴利。
: 但是一切利益的分配最后还是要摆在桌面上，目前有的朋友提出
: 1年给他36%的收益，其余挣多少都归我，亏损也归他，其实这个方案也不错，我觉得对我也没有什么大的风险，飞阳1年挣36%，这点把握我还真有，把杠杆降低到30倍，都可以安全实现，但是我确实不想有什么心里负担，这个方案其实和借高利贷没区别。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Mon Oct 29 22:47:26 2012)
提到: && 想了以下，第一种可以转变成，年盈利36%之下，无论盈亏全算朋友的，总体-30%清盘，
如果每年盈利高于36%的部分，全归我，每年一结算，这样好
嘿嘿，第一年，我肯定不会用50倍的杠杆跑，30倍甚至20倍跑，都不会激发清盘条件
等远离清盘线后，可以加大杠杆
【 在 sim (null) 的大作中提到: 】
: 既然feiyang这么有信心，当然第一种
: 不要把钱拱手让出啊
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
charlie88 (DutchTrader) 于
(Tue Oct 30 02:45:13 2012)
提到: && 内盘不是最大是被杠杆吗?
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 想了以下，第一种可以转变成，年盈利36%之下，无论盈亏全算朋友的，总体-30%清盘，
: 如果每年盈利高于36%的部分，全归我，每年一结算，这样好
: 嘿嘿，第一年，我肯定不会用50倍的杠杆跑，30倍甚至20倍跑，都不会激发清盘条件
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
roylorry (傻狐狸) 于
(Tue Oct 30 08:30:08 2012)
提到: && 市场上的私募三种模式，一种不保本，利润28分，一种保本，利润55分，一种保收益，保证部分以上全拿。你这样的确比市场要黑，不过非正规运作的公司随便你们谈了，就是一个项目而已，谈多少都是可以的。 &&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 08:35:00 2012)
提到: && 保收益的一般有多少收益？
【 在 roylorry (傻狐狸) 的大作中提到: 】
: 市场上的私募三种模式，一种不保本，利润28分，一种保本，利润55分，一种保收益，保证部分以上全拿。你这样的确比市场要黑，不过非正规运作的公司随便你们谈了，就是一个项目而已，谈多少都是可以的。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
roylorry (傻狐狸) 于
(Tue Oct 30 08:35:13 2012)
提到: && 此外忘了说，目前市场上第一种模式基本找不到大资金，而第三种模式你如果开个8%的融资成本想要多少钱就能多少钱，这就是市场的现状，不求你高赢利，但求你不亏损。你如果对自己的策略如此有信心，就自己拿钱出来做保证金，和别人的钱一起以第二种或者第三种模式运作做结构化的，你如果想做大，这是必走之路。
【 在 roylorry 的大作中提到: 】
: 市场上的私募三种模式，一种不保本，利润28分，一种保本，利润55分，一种保收益，保证部分以上全拿。你这样的确比市场要黑，不过非正规运作的公司随便你们谈了，就是一个项目而已，谈多少都是可以的。
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
roylorry (傻狐狸) 于
(Tue Oct 30 08:36:39 2012)
提到: && 不同公司不一样，看渠道能力，具体了也涉及公司机密，反正我可以告诉你，如果你保8%，全中国的钱都能给你。
【 在 vdt 的大作中提到: 】
: 保收益的一般有多少收益？
:&& &&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 08:40:16 2012)
提到: && 黑不黑,其实不要看管理人得到多少,而要看资金提供人能得到多少,第一方案如果如果年收益36%可以保证,管理人得300%也无所谓,第二方案,如果年收益达到100%,管理人得40%,资本方得60%何乐不为.
苹果和富士康的 合作比这个更黑,苹果提供技术,但是可以赚90%以上,富士康在一台IPHONE的利润中，估计连10%都分不到，但是富士康巴不得一直抱这个大腿，因为这不到10%的利润，比很多项目100%还多。
我这个模式，不会和我亲友之外的任何资本去谈，更说不上外部的公司，这其实纯属替亲友理财
【 在 roylorry (傻狐狸) 的大作中提到: 】
: 市场上的私募三种模式，一种不保本，利润28分，一种保本，利润55分，一种保收益，保证部分以上全拿。你这样的确比市场要黑，不过非正规运作的公司随便你们谈了，就是一个项目而已，谈多少都是可以的。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
roylorry (傻狐狸) 于
(Tue Oct 30 08:45:12 2012)
提到: && 恩，因为公司和客户的合作是建立在不信任的基础上，是一锤子买卖，没有人会相信你能拿这么高的收益，你和你的朋友是熟人，又经过了充分沟通，我觉得这并无任何不妥。我只是列举了一下我们这行的运作模式，感觉未来的日子结构化一定是相当强大的一股力量，也是希望入行的人的一条捷径。
【 在 gucst 的大作中提到: 】
: 黑不黑,其实不要看管理人得到多少,而要看资金提供人能得到多少,第一方案如果如果年收益36%可以保证,管理人得300%也无所谓,第二方案,如果年收益达到100%,管理人得40%,资本方得60%何乐不为.
: 苹果和富士康的 合作比这个更黑,苹果提供技术,但是可以赚90%以上,富士康在一台IPHONE的利润中，估计连10%都分不到，但是富士康巴不得一直抱这个大腿，因为这不到10%的利润，比很多项目100%还多。
: 我这个模式，不会和我亲友之外的任何资本去谈，更说不上外部的公司，这其实纯属替亲友理财
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
terezeguet (知足常乐) 于
(Tue Oct 30 08:48:58 2012)
提到: && 8%的私人间贷款利率需要有抵押吧 && 【 在 roylorry (傻狐狸) 的大作中提到: 】
: 此外忘了说，目前市场上第一种模式基本找不到大资金，而第三种模式你如果开个8%的融资成本想要多少钱就能多少钱，这就是市场的现状，不求你高赢利，但求你不亏损。你如果对自己的策略如此有信心，就自己拿钱出来做保证金，和别人的钱一起以第二种或者第三种模式运作做结
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
roylorry (傻狐狸) 于
(Tue Oct 30 08:52:20 2012)
提到: && 恩，当然，你自己拿客户投资额的10%-20%作为保证金，和客户的资金在同一个账户里运作，每天都会有人监控账户权益，你一旦亏到你的保证金都无法保证客户收益的时候就自动清盘。
【 在 terezeguet 的大作中提到: 】
: 8%的私人间贷款利率需要有抵押吧
:&& &&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
flop (flop) 于
(Tue Oct 30 09:00:05 2012)
提到: && NB！
【 在 roylorry (傻狐狸) 的大作中提到: 】
: 恩，因为公司和客户的合作是建立在不信任的基础上，是一锤子买卖，没有人会相信你能拿这么高的收益，你和你的朋友是熟人，又经过了充分沟通，我觉得这并无任何不妥。我只是列举了一下我们这行的运作模式，感觉未来的日子结构化一定是相当强大的一股力量，也是希望入行的
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
terezeguet (知足常乐) 于
(Tue Oct 30 09:08:44 2012)
提到: && 放在谁的账户里运作？又由谁来监控？如果是第三方，需要付给第三方多少服务费？ && 【 在 roylorry (傻狐狸) 的大作中提到: 】
: 恩，当然，你自己拿客户投资额的10%-20%作为保证金，和客户的资金在同一个账户里运作，每天都会有人监控账户权益，你一旦亏到你的保证金都无法保证客户收益的时候就自动清盘。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 09:16:05 2012)
提到: && 我说一下飞阳后续替亲友理财的考虑，两种模式，
对方自己开立账户，当然必须是要在我指定的交易商，比如Alpari，Lmax，然后告诉我密码
，我会自己搞VPS挂飞阳操盘，亲友可以自行监控，年底分成。我不担心分不到钱，除非他不想在外汇挣钱了，改密码，否则一天爆仓，我也是可以操作的
利用Alpari的PAMM模式
【 在 terezeguet (知足常乐) 的大作中提到: 】
: 放在谁的账户里运作？又由谁来监控？如果是第三方，需要付给第三方多少服务费？
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
roylorry (傻狐狸) 于
(Tue Oct 30 09:31:27 2012)
提到: && 会成立一个有限合伙公司，账户权益由客户和券商一起监管，不用付额外的费用。
【 在 terezeguet 的大作中提到: 】
: 放在谁的账户里运作？又由谁来监控？如果是第三方，需要付给第三方多少服务费？
:&& &&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
wbcomet (星星风) 于
(Tue Oct 30 09:41:34 2012)
提到: && 你朋友既然把你当西蒙斯，那46分成也属于合理范围，不算黑。 && 第一种方案你也没有风险，只是到不了36%白做而已。 && 你提的方案更有利于你。 && 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 嘿嘿,目前已经有朋友的资金,而且还不只一两个,希望交由飞阳打理,飞阳这个系统,复制到期货也是不难的事情,拍胸脯的说,用飞阳交易股指15分钟级别,可能比外汇更暴利。
: 但是一切利益的分配最后还是要摆在桌面上，目前有的朋友提出
: 1年给他36%的收益，其余挣多少都归我，亏损也归他，其实这个方案也不错，我觉得对我也没有什么大的风险，飞阳1年挣36%，这点把握我还真有，把杠杆降低到30倍，都可以安全实现，但是我确实不想有什么心里负担，这个方案其实和借高利贷没区别。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
terezeguet (知足常乐) 于
(Tue Oct 30 09:57:01 2012)
提到: && 有限合伙公司的成立成本和每年维持成本是多少？比如注册费，办公地点挂靠费，请会
计做帐，年审啥的。 &&&& 【 在 roylorry (傻狐狸) 的大作中提到: 】
: 会成立一个有限合伙公司，账户权益由客户和券商一起监管，不用付额外的费用。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
sim (null) 于
(Tue Oct 30 10:05:57 2012)
提到: && 这花不了几个钱，主要是税 && 【 在 terezeguet (知足常乐) 的大作中提到: 】
: 有限合伙公司的成立成本和每年维持成本是多少？比如注册费，办公地点挂靠费，请会
: 计做帐，年审啥的。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
terezeguet (知足常乐) 于
(Tue Oct 30 10:15:07 2012)
提到: && 税率？ && 【 在 sim (null) 的大作中提到: 】
: 这花不了几个钱，主要是税
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
kongfupanda (Peace,Brave) 于
(Tue Oct 30 10:21:59 2012)
提到: && 披个马甲说下某私募，无论盈亏每年2%的管理费，盈利部分收20%，完全赎回需要1年时间（每季度25%）
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 嘿嘿,目前已经有朋友的资金,而且还不只一两个,希望交由飞阳打理,飞阳这个系统,复制到期货也是不难的事情,拍胸脯的说,用飞阳交易股指15分钟级别,可能比外汇更暴利。
: 但是一切利益的分配最后还是要摆在桌面上，目前有的朋友提出
: 1年给他36%的收益，其余挣多少都归我，亏损也归他，其实这个方案也不错，我觉得对我也没有什么大的风险，飞阳1年挣36%，这点把握我还真有，把杠杆降低到30倍，都可以安全实现，但是我确实不想有什么心里负担，这个方案其实和借高利贷没区别。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
roylorry (傻狐狸) 于
(Tue Oct 30 10:30:29 2012)
提到: && 很多券商可以包全套，他手里一堆壳子，你发一个产品就装到一个公司壳子进去，大概现在一个壳子要30W，其他事情都不用你管，你只用管投资就行了。
【 在 terezeguet 的大作中提到: 】
: 有限合伙公司的成立成本和每年维持成本是多少？比如注册费，办公地点挂靠费，请会
: 计做帐，年审啥的。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
DDRT (趋势正反馈) 于
(Tue Oct 30 11:14:19 2012)
提到: && 笑死我了
没有哪个SB会跟你谈的 &&&&&&&& 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 黑不黑,其实不要看管理人得到多少,而要看资金提供人能得到多少,第一方案如果如果年收益36%可以保证,管理人得300%也无所谓,第二方案,如果年收益达到100%,管理人得40%,资本方得60%何乐不为.
: 苹果和富士康的 合作比这个更黑,苹果提供技术,但是可以赚90%以上,富士康在一台IPHONE的利润中，估计连10%都分不到，但是富士康巴不得一直抱这个大腿，因为这不到10%的利润，比很多项目100%还多。
: 我这个模式，不会和我亲友之外的任何资本去谈，更说不上外部的公司，这其实纯属替亲友理财
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
wrtc (平安) 于
(Tue Oct 30 11:42:03 2012)
提到: && 有把握还有啥心理负担？？？
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 嘿嘿,目前已经有朋友的资金,而且还不只一两个,希望交由飞阳打理,飞阳这个系统,复制到期货也是不难的事情,拍胸脯的说,用飞阳交易股指15分钟级别,可能比外汇更暴利。
: 但是一切利益的分配最后还是要摆在桌面上，目前有的朋友提出
: 1年给他36%的收益，其余挣多少都归我，亏损也归他，其实这个方案也不错，我觉得对我也没有什么大的风险，飞阳1年挣36%，这点把握我还真有，把杠杆降低到30倍，都可以安全实现，但是我确实不想有什么心里负担，这个方案其实和借高利贷没区别。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 12:21:20 2012)
提到: && 奥运羽毛女双冠军拿下李永波有把握吧，但是不也搞假球，说明也是有心理负担。
什么事情没有心理负担，也就是出现任何的情况，自己都没有风险。
但是由于我是要替亲友理财，所以上一条其实也没有完，我还要做到，任何情况，亲友的资金都可以在保本的前提下，实现可观收益。
要实现以上两条，我有把握，但是任何情况，都会有心理负担，只不过程序化交易，
规避了心理波动的风险了
【 在 wrtc (平安) 的大作中提到: 】
: 有把握还有啥心理负担？？？
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
roylorry (傻狐狸) 于
(Tue Oct 30 12:56:27 2012)
提到: && 拿什么来保本呢？
【 在 gucst 的大作中提到: 】
: 奥运羽毛女双冠军拿下李永波有把握吧，但是不也搞假球，说明也是有心理负担。
: 什么事情没有心理负担，也就是出现任何的情况，自己都没有风险。
: 但是由于我是要替亲友理财，所以上一条其实也没有完，我还要做到，任何情况，亲友的资金都可以在保本的前提下，实现可观收益。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 13:01:03 2012)
提到: && 没法保证，所以约定-30%的清盘线，但是其实我目前50倍杠杆可以-30%的回撤，
代理亲友理财，起步我调整到20倍，那历史回撤也就-12%的最大回撤，拿这个
去跑，先远离清盘线再说，高杠杆玩转了，降低杠杆，存活率提升那就不是一星半点儿
【 在 roylorry (傻狐狸) 的大作中提到: 】
: 拿什么来保本呢？
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
roylorry (傻狐狸) 于
(Tue Oct 30 13:07:46 2012)
提到: && 总资金量多少？如果方便告诉的话。还有开始运作后希望你能继续贴出周报，还挺关注的。
【 在 gucst 的大作中提到: 】
: 没法保证，所以约定-30%的清盘线，但是其实我目前50倍杠杆可以-30%的回撤，
: 代理亲友理财，起步我调整到20倍，那历史回撤也就-12%的最大回撤，拿这个
: 去跑，先远离清盘线再说，高杠杆玩转了，降低杠杆，存活率提升那就不是一星半点儿
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 13:16:25 2012)
提到: && 这个回撤的大小和杠杆大小应该不是等比关系吧
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 没法保证，所以约定-30%的清盘线，但是其实我目前50倍杠杆可以-30%的回撤，
: 代理亲友理财，起步我调整到20倍，那历史回撤也就-12%的最大回撤，拿这个
: 去跑，先远离清盘线再说，高杠杆玩转了，降低杠杆，存活率提升那就不是一星半点儿
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 13:19:36 2012)
提到: && 都是有钱人，另外代客理财的周报，不会贴
【 在 roylorry (傻狐狸) 的大作中提到: 】
: 总资金量多少？如果方便告诉的话。还有开始运作后希望你能继续贴出周报，还挺关注的。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 13:20:08 2012)
提到: && 显然是成等比的，怎么你会犯这个错误！！！
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 这个回撤的大小和杠杆大小应该不是等比关系吧
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 13:20:25 2012)
提到: && 这就不贴了啊
是不是可以辞职了
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 都是有钱人，另外代客理财的周报，不会贴
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 13:22:10 2012)
提到: && 分子变小了，分母也会变小啊
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 显然是成等比的，怎么你会犯这个错误！！！
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
zhangxiaojun (zxj) 于
(Tue Oct 30 13:24:22 2012)
提到: && 建议你，刚开始的时候使用市场最常见的一种理财方式，用朋友账号，采用不保底方式，亏损有资金方承担，年化6%以内策略方不分成，6%以上策略方和资金方37分成。 && 另外还有保底方式，可以弄到55分成。有限合伙的形式，是对于5千万以上资金的形式。 &&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 13:24:58 2012)
提到: && 呼吁理解力，我说的是，代客理财的账户，我是不公布的，
飞阳在Alpari上的试验账户，会一直贴下去
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 这就不贴了啊
: 是不是可以辞职了
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 13:25:50 2012)
提到: && 数学怎么毕业的啊，分母是本金，当然不会改变！
降低实际杠杆，振幅缩小了
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 分子变小了，分母也会变小啊
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 13:31:22 2012)
提到: && 难道回撤的分母不是前高？
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 数学怎么毕业的啊，分母是本金，当然不会改变！
: 降低实际杠杆，振幅缩小了
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 13:32:04 2012)
提到: && 如果一直是亏钱策略
分母确实一直是本金
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 数学怎么毕业的啊，分母是本金，当然不会改变！
: 降低实际杠杆，振幅缩小了
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 13:33:16 2012)
提到: && 降低杠杆了，前高也会降低，波峰波谷都会降低，振幅降低了，这次应该明白了吧
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 难道回撤的分母不是前高？
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 13:34:53 2012)
提到: && 亏钱策略，历史回测没有最大回撤，都是-100%
历史回测有最大回撤的策略，那一定是在历史上可以盈利的策略
看到这里，确实明白V总，没有做过一次模型上的历史回测
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 如果一直是亏钱策略
: 分母确实一直是本金
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 13:49:00 2012)
提到: && 我是用实盘思路理解回撤
没想到你还停留在用回测思路理解回撤
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 亏钱策略，历史回测没有最大回撤，都是-100%
: 历史回测有最大回撤的策略，那一定是在历史上可以盈利的策略
: 看到这里，确实明白V总，没有做过一次模型上的历史回测
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 13:55:53 2012)
提到: && 这就是程序化交易和人肉的区别，程序化交易所提出的最大回撤，都是针对历史的，从历史，再推算模型在未来对风险的承受能力，我定义的25%历史最大回撤，其实给未来提供的3倍的富裕
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 我是用实盘思路理解回撤
: 没想到你还停留在用回测思路理解回撤
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 14:03:57 2012)
提到: && 举个例子吧：
杠杆十倍日盈利序列如下：
1w, -1w, 2w, 4w, -2w
最后一天的回撤是2/16 && 杠杆五倍日盈利序列如下：
0.5w, -0.5w, 1w, 2w, -1w
最后一天的回撤是1/13 && 杠杆降了一半，回撤从12.5%变为7.6% &&&& 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 数学怎么毕业的啊，分母是本金，当然不会改变！
: 降低实际杠杆，振幅缩小了
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 14:22:40 2012)
提到: && 这个问题必须用历史最大回撤和几次计算的回撤是有区别来回答
所谓历史最大回撤，是历史上最恶劣的情况，而且是单边下跌的，
比如100万资金，十倍杠杆，跌到50万止跌反弹后，再创新高，这个最大回撤就是50%
而降低为5倍杠杆后，这一个历史遍历出现的最大回撤，将会是，100万资金，5倍杠杆，
跌到75万后，止跌反弹，再创新高。
很容易理解，前一个10倍杠杆，其实就是两个5倍杠杆开仓的结果。
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 举个例子吧：
: 杠杆十倍日盈利序列如下：
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 14:25:46 2012)
提到: && 另外，你这个例子有一个很不正确的地方，就是数据不对
必须是恒定的杠杆，你假定前一个是恒定10倍，那下一个是恒定的5倍，最后不是这个数据
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 举个例子吧：
: 杠杆十倍日盈利序列如下：
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 14:27:40 2012)
提到: && 你这情况就是我说的一直赔钱的情况
但你不可能是从最高点才开始先知先觉缩小的杠杆吧
如果你从达到100w之前就用小杠杆的话
最大权益根本就达不到100w资金
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 这个问题必须用历史最大回撤和几次计算的回撤是有区别来回答
: 所谓历史最大回撤，是历史上最恶劣的情况，而且是单边下跌的，
: 比如100万资金，十倍杠杆，跌到50万止跌反弹后，再创新高，这个最大回撤就是50%
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 14:28:13 2012)
提到: && 那应该是什么样的数据？
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 另外，你这个例子有一个很不正确的地方，就是数据不对
: 必须是恒定的杠杆，你假定前一个是恒定10倍，那下一个是恒定的5倍，最后不是这个数据
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 14:28:51 2012)
提到: && 我说的意思是针对历史的，如果10倍杠杆历史最大回撤是10%，那降低到1倍杠杆，最大回撤
就会降低到1%
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 你这情况就是我说的一直赔钱的情况
: 但你不可能是从最高点才开始先知先觉缩小的杠杆吧
: 如果你从达到100w之前就用小杠杆的话
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 14:31:31 2012)
提到: && 我不懂针对历史和未来有什么区别
难道实盘不应该和回测一致吗？
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 我说的意思是针对历史的，如果10倍杠杆历史最大回撤是10%，那降低到1倍杠杆，最大回撤
: 就会降低到1%
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 14:37:23 2012)
提到: && 刚才思考了一下，很复杂，非常复杂
10万本金，1手开仓，10倍杠杆=20万本金，2手开仓，10倍杠杆
这虽都知道，但是不是降低到10万本金，2手开仓，就是5倍杠杆，
原因很简单，这只在开始点是等同的，而在后面的任何点，20万就不等于10万+10万
因为这两个10万，走的路径不同了，而前一个等式，两个10万后面走的路径完全相同，
必须仔细理解
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 那应该是什么样的数据？
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 14:38:42 2012)
提到: && 根据历史最大回撤，制定未来的资金管理策略，这就是历史和未来的区别
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 我不懂针对历史和未来有什么区别
: 难道实盘不应该和回测一致吗？
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 14:39:07 2012)
提到: && 或者不应该用杠杆这个词
应该说原始的资金管理方法的开仓量的倍数
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 刚才思考了一下，很复杂，非常复杂
: 10万本金，1手开仓，10倍杠杆=20万本金，2手开仓，10倍杠杆
: 这虽都知道，但是不是降低到10万本金，2手开仓，就是5倍杠杆，
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 14:39:33 2012)
提到: && 由平台杠杆，确定实际杠杆，就是资金管理策略
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 或者不应该用杠杆这个词
: 应该说原始的资金管理方法的开仓量的倍数
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 14:40:52 2012)
提到: && 你的想法应该是把现有的开仓量减半，回撤就会减半
但实际上不是这样的 && 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 刚才思考了一下，很复杂，非常复杂
: 10万本金，1手开仓，10倍杠杆=20万本金，2手开仓，10倍杠杆
: 这虽都知道，但是不是降低到10万本金，2手开仓，就是5倍杠杆，
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 14:42:14 2012)
提到: && 任何时候的实际杠杆都要减半，就是如此。
你举的例子，前一个如果是实际杠杆10，而且恒定，那下一个的盈亏，不是实际杠杆5产生的
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 你的想法应该是把现有的开仓量减半，回撤就会减半
: 但实际上不是这样的
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 14:48:33 2012)
提到: && 这问题很复杂，任何时候实际杠杆都要减半，很难实现，按照我现在的模型
是定手数开仓的，实际结果是，亏损额度减半。
也就是如果固定手数开仓，初始杠杆如果减半，那今后的最大回撤的额度会减半
如果是固定实际杠杆开仓，实际杠杆减半，那今后最大回撤的比例会减半
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 任何时候的实际杠杆都要减半，就是如此。
: 你举的例子，前一个如果是实际杠杆10，而且恒定，那下一个的盈亏，不是实际杠杆5产生的
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
dency (蓝天白云) 于
(Tue Oct 30 15:31:17 2012)
提到: && 股指期货怎么做到30倍杠杆？最大杠杆也不过8.3吧。 &&&& 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 标&&题: 一般私募的盈利分成模式是什么
: 发信站: 水木社区 (Mon Oct 29 22:24:52 2012), 站内
: 嘿嘿,目前已经有朋友的资金,而且还不只一两个,希望交由飞阳打理,飞阳这个系统,复制到期货也是不难的事情,拍胸脯的说,用飞阳交易股指15分钟级别,可能比外汇更暴利。
: 但是一切利益的分配最后还是要摆在桌面上，目前有的朋友提出
: 1年给他36%的收益，其余挣多少都归我，亏损也归他，其实这个方案也不错，我觉得对我也没有什么大的风险，飞阳1年挣36%，这点把握我还真有，把杠杆降低到30倍，都可以安全实现，但是我确实不想有什么心里负担，这个方案其实和借高利贷没区别。
: 我目前想提出的方案是，我出飞阳，朋友出资金，亏损30%清盘，我不承担损失，盈利则按照我4朋友6分成。这个方案朋友收益应该大于前1个方案，因为一年挣60%以上，我这个的把握也是很大的。但是我就没有任何的心里负担了，朋友也是拿小钱玩，亏损30%眼都不会眨的。
: 本版有没有熟悉私募运作的人，给个建议，告诉我一个市场上通用的做法，我怕我上面这个方案，比市场的做法还黑，让朋友不齿。我明年春节后，大概率会启动这一操作。
: 名利脚下踩，情义两肩挑！
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.60.138.*]
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Tue Oct 30 15:50:15 2012)
提到: && 我做的是外汇
【 在 dency (蓝天白云) 的大作中提到: 】
: 股指期货怎么做到30倍杠杆？最大杠杆也不过8.3吧。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
dency (蓝天白云) 于
(Tue Oct 30 16:11:25 2012)
提到: && 哦，你开始说复制到国内股指期货更爽，我还以为你朋友想让你帮忙程序化股指期货呢。 && 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: 发信站: 水木社区 (Tue Oct 30 15:50:15 2012), 站内
: 我做的是外汇
: 【 在 dency (蓝天白云) 的大作中提到: 】
: : 股指期货怎么做到30倍杠杆？最大杠杆也不过8.3吧。
: 名利脚下踩，情义两肩挑！
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 61.161.193.*]
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
onceawood (老杨[tradinglife fund]) 于
(Tue Oct 30 17:32:51 2012)
提到: && 36%？
这还不如借高利贷了：）
【 在 vdt 的大作中提到: 】
: 不得了，上杠杆了
&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
onceawood (老杨[tradinglife fund]) 于
(Tue Oct 30 17:37:59 2012)
提到: && 千万别搞公司！我10年上过投资收入税，亏死个人
【 在 terezeguet 的大作中提到: 】
: 有限合伙公司的成立成本和每年维持成本是多少？比如注册费，办公地点挂靠费，请会
: 计做帐，年审啥的。
: ...................
&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Tue Oct 30 17:49:26 2012)
提到: && 说明赚大了！
【 在 onceawood (老杨[tradinglife fund]) 的大作中提到: 】
: 千万别搞公司！我10年上过投资收入税，亏死个人
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
jiajia520 (凌晨3点半) 于
(Tue Oct 30 18:45:36 2012)
提到: && 20%?
【 在 onceawood (老杨[tradinglife fund]) 的大作中提到: 】
: 千万别搞公司！我10年上过投资收入税，亏死个人
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
maocao1 (草帽大哥) 于
(Tue Oct 30 20:47:52 2012)
提到: && 我想看楼主将来是咋死的？ &&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
flop (flop) 于
(Tue Oct 30 20:58:21 2012)
提到: && 我只知道一会你要被14D了
【 在 maocao1 的大作中提到: 】
: 我想看楼主将来是咋死的？
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
babypig (猪爸爸) 于
(Tue Oct 30 21:09:45 2012)
提到: && 神预言。。。 && 【 在 flop (flop) 的大作中提到: 】
: 我只知道一会你要被14D了
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
jiajia520 (凌晨3点半) 于
(Wed Oct 31 04:44:45 2012)
提到: && nb!神预测...
【 在 flop (flop) 的大作中提到: 】
: 我只知道一会你要被14D了
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 08:48:57 2012)
提到: && 早上起来,就考虑明白了.
两个前提不变,本金都是10万
另外第一个序列,都是杠杆恒定10万形成的.
则第二个序列,如果上恒定杠杆5倍,那除去第一个数是0.5w外之外，后面的全不对
我可以计算第2个数是什么
当完成第一次盈利后，上一个序列本金变为11万，下一个杠杆5倍的本金变为10.5万
那杠杆5倍第二次交易的盈亏是&&-1W*10.5/11*5/10=-0.万，而不是-0.5万
所以到最后，回撤也不是7.6%
V总在数学模型上的功底，确实不过关
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: 发信站: 水木社区 (Tue Oct 30 14:03:57 2012), 站内
: 举个例子吧：
: 杠杆十倍日盈利序列如下：
: 1w, -1w, 2w, 4w, -2w
: 最后一天的回撤是2/16
: 杠杆五倍日盈利序列如下：
: 0.5w, -0.5w, 1w, 2w, -1w
: 最后一天的回撤是1/13
: 杠杆降了一半，回撤从12.5%变为7.6%
: 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: : 数学怎么毕业的啊，分母是本金，当然不会改变！
: : 降低实际杠杆，振幅缩小了
: “罗马不是一天建成的”，真正重大的趋势不会在一天或一个星期就结束，它走完自身的逻辑过程需要时间。
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 192.104.67.*]
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 09:12:35 2012)
提到: && 结论其实很简单，初始本金相同
开仓手数减半，则最大回撤金额，也会随之减半，V总的例子就是这个情况
开仓杠杆减半，则最大回撤率，也会随之减半
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: 发信站: 水木社区 (Wed Oct 31 08:48:57 2012), 站内
: 早上起来,就考虑明白了.
: 两个前提不变,本金都是10万
: 另外第一个序列,都是杠杆恒定10万形成的.
: 则第二个序列,如果上恒定杠杆5倍,那除去第一个数是0.5w外之外，后面的全不对
: 我可以计算第2个数是什么
: 当完成第一次盈利后，上一个序列本金变为11万，下一个杠杆5倍的本金变为10.5万
: 那杠杆5倍第二次交易的盈亏是&&-1W*10.5/11*5/10=-0.万，而不是-0.5万
: 所以到最后，回撤也不是7.6%
: V总在数学模型上的功底，确实不过关
: 【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: : 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: : 发信站: 水木社区 (Tue Oct 30 14:03:57 2012), 站内
: : 举个例子吧：
: : 本金10w
: : 杠杆十倍日盈利序列如下：
: : 1w, -1w, 2w, 4w, -2w
: : 最后一天的回撤是2/16
: : 杠杆五倍日盈利序列如下：
: : 0.5w, -0.5w, 1w, 2w, -1w
: : 最后一天的回撤是1/13
: : 杠杆降了一半，回撤从12.5%变为7.6%
: : 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: : : 数学怎么毕业的啊，分母是本金，当然不会改变！
: : : 降低实际杠杆，振幅缩小了
: : “罗马不是一天建成的”，真正重大的趋势不会在一天或一个星期就结束，它走完自身的逻辑过程需要时间。
: : ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 192.104.67.*]
: 名利脚下踩，情义两肩挑！
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.60.139.*]
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 09:28:52 2012)
提到: && 注意我说的回撤是以天为单位的
你这种以开仓次数计算的回撤对于实盘来说没有意义 && 因为你经常会多品种同时开单
每单的持仓时间往往大于一天
平仓时间也不尽相同 && 只有在时间轴上看回撤才能反映实盘的真实情况 && 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 早上起来,就考虑明白了.
: 两个前提不变,本金都是10万
: 另外第一个序列,都是杠杆恒定10万形成的.
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 09:29:24 2012)
提到: && 不过我数学确实烂……
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 早上起来,就考虑明白了.
: 两个前提不变,本金都是10万
: 另外第一个序列,都是杠杆恒定10万形成的.
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 09:29:54 2012)
提到: && 天和次数，都一样，没有本质区别，不要扣字眼
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 注意我说的回撤是以天为单位的
: 你这种以开仓次数计算的回撤对于实盘来说没有意义
: 因为你经常会多品种同时开单
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 09:33:53 2012)
提到: &&&& 【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: 发信站: 水木社区 (Wed Oct 31 09:28:52 2012), 站内
: 注意我说的回撤是以天为单位的
: 你这种以开仓次数计算的回撤对于实盘来说没有意义
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~从这条看，你确实现阶段不适合在本版交流，因为虽然操作是程序化，但是对于程序化交易的理解，不到位，我之前说过，
得到一条实战与回撤一致的正收益历史回测曲线，这是万里长征的遵义会议。
但是我知道，你是得不到这条曲线的，所以操作程序化，并不等于是程序化交易
: 因为你经常会多品种同时开单
: 每单的持仓时间往往大于一天
: 平仓时间也不尽相同
: 只有在时间轴上看回撤才能反映实盘的真实情况
: 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: : 早上起来,就考虑明白了.
: : 两个前提不变,本金都是10万
: : 另外第一个序列,都是杠杆恒定10万形成的.
: : ...................
: 投机，天下最彻头彻尾充满魔力的游戏。但是这个游戏懒得动脑子的人不能玩，心理不健全的人不能玩，企图一夜暴富的冒险家不能玩。
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 192.104.67.*]
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 09:42:09 2012)
提到: && 请拿实际数字说话
我看了我三年的实盘数据
按天的最大回撤50.61%
按照交易笔数的最大回撤40%
我目前没找到可以测试多品种交易组合的软件
估计你的回测数据也是单品种的？ && 而且，如果我从一开始就减少一半的仓位
按天的最大回撤是42%，相对于50.61%只减少了20%而非50%
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 天和次数，都一样，没有本质区别，不要扣字眼
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 09:43:39 2012)
提到: && 我在交易版的主要任务是灌水……
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~从这条看，你确实现阶段不适合在本版交流，因为虽然操作是程序化，但是对于程序化交易的理解，不到位，我之前说过，
: 得到一条实战与回撤一致的正收益历史回测曲线，这是万里长征的遵义会议。
: 但是我知道，你是得不到这条曲线的，所以操作程序化，并不等于是程序化交易
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 09:46:53 2012)
提到: &&&& 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~从这条看，你确实现阶段不适合在本版交流，因为虽然操作是程序化，但是对于程序化交易的理解，不到位，我之前说过，
: 得到一条实战与回撤一致的正收益历史回测曲线，这是万里长征的遵义会议。
&&&&&&&&&&&&&&&& ~~~~回测吧
: 但是我知道，你是得不到这条曲线的，所以操作程序化，并不等于是程序化交易
这两年确实是运气好，实盘比回测还牛一点……
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
flop (flop) 于
(Wed Oct 31 09:53:37 2012)
提到: && 求分享踩到的狗屎！
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
:&&&&&&&&&&&&&&&& ~~~~回测吧
: 这两年确实是运气好，实盘比回测还牛一点……
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 10:04:34 2012)
提到: && 接下来可能是真的狗屎了
正在考虑是不是销户
【 在 flop (flop) 的大作中提到: 】
: 求分享踩到的狗屎！
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 10:07:39 2012)
提到: && 我说的是一个数学模型的问题，你这个操作，既不是固定手数开仓，也不是固定杠杆开仓，自然数据完全不具备说明性。
你的操作，其实是交易程序化，但是不是程序化交易，如果在外汇或者期货，编写一个海龟程序，然后历史回测，然后实战，这是程序化交易。
你的操作，有交易系统没错，但是从本质上，和本版的交流是风马牛不相及。
本版之所以放在这个区，就是要说明，交易其实不是重点，交易系统其实更是人云亦云，
本版的交流重点，不是这些，而是如何实现程序化，安全，有效，稳定，这是本版讨论的重点
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 请拿实际数字说话
: 我看了我三年的实盘数据
: 按天的最大回撤50.61%
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
flop (flop) 于
(Wed Oct 31 10:11:17 2012)
提到: && 求团销
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 接下来可能是真的狗屎了
: 正在考虑是不是销户
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 10:11:40 2012)
提到: && 本版交流重点和回测大小有啥关系啊
我的主要任务是灌水
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 我说的是一个数学模型的问题，你这个操作，既不是固定手数开仓，也不是固定杠杆开仓，自然数据完全不具备说明性。
: 你的操作，其实是交易程序化，但是不是程序化交易，如果在外汇或者期货，编写一个海龟程序，然后历史回测，然后实战，这是程序化交易。
: 你的操作，有交易系统没错，但是从本质上，和本版的交流是风马牛不相及。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
LVZHL (Taoism Trader) 于
(Wed Oct 31 10:12:11 2012)
提到: && 不怕被封？
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 本版交流重点和回测大小有啥关系啊
: 我的主要任务是灌水
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 10:12:51 2012)
提到: && 固定杠杆开仓以后
随着净值的变化
实际杠杆会变化的吧
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 我说的是一个数学模型的问题，你这个操作，既不是固定手数开仓，也不是固定杠杆开仓，自然数据完全不具备说明性。
: 你的操作，其实是交易程序化，但是不是程序化交易，如果在外汇或者期货，编写一个海龟程序，然后历史回测，然后实战，这是程序化交易。
: 你的操作，有交易系统没错，但是从本质上，和本版的交流是风马牛不相及。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 10:13:42 2012)
提到: && 对于新兴版面，版主应该鼓励适当的灌水
【 在 LVZHL (Taoism Trader) 的大作中提到: 】
: 不怕被封？
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
LVZHL (Taoism Trader) 于
(Wed Oct 31 10:20:01 2012)
提到: && 积分超过10万 再怎么灌 积分也不会涨了 && 【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 对于新兴版面，版主应该鼓励适当的灌水
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 10:21:26 2012)
提到: && 主要是人气！
有人气就有新韭菜！
【 在 LVZHL (Taoism Trader) 的大作中提到: 】
: 积分超过10万 再怎么灌 积分也不会涨了
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
LVZHL (Taoism Trader) 于
(Wed Oct 31 10:22:46 2012)
提到: && 在我眼里 你也是一根韭菜而已&& 虽然老 也是韭菜 是用来收割的&& 瓦卡卡。。。。。。
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 主要是人气！
: 有人气就有新韭菜！
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 10:24:15 2012)
提到: && 我在本版趴活的梦想
就是什么时候飞哥兑现澳门之行
我在股版来个现场直播
然后把新韭菜一网打尽！
【 在 LVZHL (Taoism Trader) 的大作中提到: 】
: 积分超过10万 再怎么灌 积分也不会涨了
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
LVZHL (Taoism Trader) 于
(Wed Oct 31 10:26:44 2012)
提到: && 在我看来，虽然你是跟韭菜，但是，飞鸽的最高水平也只配给你添小脚趾而已
澳门，我看飞鸽下下辈子也没指望了。
当然，不排除他可以在梦中实现。
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 我在本版趴活的梦想
: 就是什么时候飞哥兑现澳门之行
: 我在股版来个现场直播
: ...................
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vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 10:30:35 2012)
提到: && 新韭菜才能卖上价
老韭菜不值钱
【 在 LVZHL (Taoism Trader) 的大作中提到: 】
: 在我眼里 你也是一根韭菜而已&&
: 虽然老 也是韭菜 是用来收割的&&
: 瓦卡卡。。。。。。
: ...................
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vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 10:31:35 2012)
提到: && 我的水平够给你擦鞋不？
【 在 LVZHL (Taoism Trader) 的大作中提到: 】
: 在我看来，虽然你是跟韭菜，但是，飞鸽的最高水平也只配给你添小脚趾而已
: 澳门，我看飞鸽下下辈子也没指望了。
: 当然，不排除他可以在梦中实现。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
LVZHL (Taoism Trader) 于
(Wed Oct 31 10:33:17 2012)
提到: && 咱们半斤八两 不分胜负 共同享受飞鸽舔脚趾的乐趣吧
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 我的水平够给你擦鞋不？
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 10:34:57 2012)
提到: && 得到苛刻的屡肿认可
比参加澳门游还爽啊！
【 在 LVZHL (Taoism Trader) 的大作中提到: 】
: 咱们半斤八两 不分胜负 共同享受飞鸽舔脚趾的乐趣吧
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traderworld (LMAX-dukascopy) 于
(Wed Oct 31 10:36:54 2012)
提到: && 1，亏10%清仓，超出部分，操盘者承担。10%之内出资人承担。
盈利部分超过5%以上三七开。
2，出资人风险控制：并不是所有出资人的资金都接。只有判明出资人所出的钱只占其现金存款的10%之内。
3，操盘者自身风险控制：原则上不承担交易风险。
【 在 gucst 的大作中提到: 】
: 嘿嘿,目前已经有朋友的资金,而且还不只一两个,希望交由飞阳打理,飞阳这个系统,复制到期货也是不难的事情,拍胸脯的说,用飞阳交易股指15分钟级别,可能比外汇更暴利。
: 但是一切利益的分配最后还是要摆在桌面上，目前有的朋友提出
: 1年给他36%的收益，其余挣多少都归我，亏损也归他，其实这个方案也不错，我觉得对我也没有什么大的风险，飞阳1年挣36%，这点把握我还真有，把杠杆降低到30倍，都可以安全实现，但是我确实不想有什么心里负担，这个方案其实和借高利贷没区别。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 11:25:02 2012)
提到: && 你做期货，1手起开当然有变化
但是做外汇，精确0.01手，按照固定比例开仓，当然可以实现近似恒定杠杆
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 固定杠杆开仓以后
: 随着净值的变化
: 实际杠杆会变化的吧
: ...................
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vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 11:27:55 2012)
提到: && 假设赚了大钱，你会根据杠杆变化补仓吗？
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 你做期货，1手起开当然有变化
: 但是做外汇，精确0.01手，按照固定比例开仓，当然可以实现近似恒定杠杆
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
enceladus (我爱小母牛) 于
(Wed Oct 31 11:29:31 2012)
提到: &&&&&&外汇可能没有日结算这个说法吧 && && 【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 假设赚了大钱，你会根据杠杆变化补仓吗？
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 11:29:36 2012)
提到: && 我说的是模型研究，也就是固定手数的情况，和固定杠杆的情况
我实盘以上两种都不是。
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 假设赚了大钱，你会根据杠杆变化补仓吗？
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 11:30:39 2012)
提到: && 所以我说你还在用回测的思路
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 我说的是模型研究，也就是固定手数的情况，和固定杠杆的情况
: 我实盘以上两种都不是。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 11:33:36 2012)
提到: && 那按照周也可以
总之用交易数来统计回测不能反映实际发生的情况
【 在 enceladus (我爱小母牛) 的大作中提到: 】
:&&外汇可能没有日结算这个说法吧
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LVZHL (Taoism Trader) 于
(Wed Oct 31 11:33:52 2012)
提到: && 强力顶起
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 所以我说你还在用回测的思路
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gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 11:39:38 2012)
提到: && 本来历史回测，就是本版重点讨论的问题
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 所以我说你还在用回测的思路
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gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 11:48:06 2012)
提到: && 我明白，对于实战，其实也一样，实战的对比也要有前提
比如每次一次交易，都是手数相同的开仓，比如没有进行，但是原来模型拟进行的是每次开仓10手，盈利后，开12手，亏损后开8手，但是实际上是，开5手，6手或者4手，这两者的结果也是亏损情况2相比1亏损减半
同样如果原来设想的是50%资金用做保证金开仓，后来调整成固定25%，那后面实战发生的情况，比原先的设想，但是没有进行的情况，回撤率减半。
外汇支持0.01手，象我这样起步就是3手的情况，以上两种情况，都可以实现
但是期货是1手起步，当然资金可以开100手，那没有问题，都可以实现，但是如果是10手以内起步，那奇数手无法实现折半开仓，而等比例开仓，更是不可能
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 所以我说你还在用回测的思路
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 11:59:00 2012)
提到: && 原来你说我的水平不适合本版是在夸我
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 本来历史回测，就是本版重点讨论的问题
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 12:01:48 2012)
提到: && 本版的分区是IT版面，所以不会编程的人，自然不适合在本版交流，不是针对你
你只不过是系统交易者而已，这其实和看见MACD金叉平空做多，看见MACD死叉平多做空
的交易者没有区别，只不过海龟系统比这个MACD系统高明而已
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 原来你说我的水平不适合本版是在夸我
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
dency (蓝天白云) 于
(Wed Oct 31 12:16:32 2012)
提到: &&&& 程序化交易不就是让电脑来交易吗？肯定也是有一个内在模型，有一个逻辑让程序执行。 && 譬如我编一个程序，看到MACD金叉做多；看到死叉做空；
让程序去跑，难道就不是程序化交易了？只不过这个程序很烂，但还是程序化交易呀。
不能说非得赚钱的程序，才能叫程序化交易吧。 && 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: 发信站: 水木社区 (Wed Oct 31 12:01:48 2012), 站内
: 本版的分区是IT版面，所以不会编程的人，自然不适合在本版交流，不是针对你
: 你只不过是系统交易者而已，这其实和看见MACD金叉平空做多，看见MACD死叉平多做空
: 的交易者没有区别，只不过海龟系统比这个MACD系统高明而已
: 【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: : 原来你说我的水平不适合本版是在夸我
: 名利脚下踩，情义两肩挑！
: ※ 修改:·gucst 于 Oct 31 12:02:17 2012 修改本文·[FROM: 61.161.193.*]
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 61.161.193.*]
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gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 12:20:53 2012)
提到: && 是的，编一个程序，去历史回测，然后去实战这是程序化交易
而制定一个规则，自己严格的执行，这不是程序化交易，这是系统交易
我的意思是V总是系统交易者，而如果另外一个人，完全用V总的交易模型，但是用程序实现，并且有历史回测，根据最大回撤（请记住，存在不等于-100%最大回撤的交易模型，都是在历史可以存活的模型），制定未来的资金管理策略，并且让程序执行，这才是程序化交易者
【 在 dency (蓝天白云) 的大作中提到: 】
: 程序化交易不就是让电脑来交易吗？肯定也是有一个内在模型，有一个逻辑让程序执行。
: 譬如我编一个程序，看到MACD金叉做多；看到死叉做空；
: 让程序去跑，难道就不是程序化交易了？只不过这个程序很烂，但还是程序化交易呀。
: ...................
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dency (蓝天白云) 于
(Wed Oct 31 12:23:22 2012)
提到: && 我个人理解这两者区别只是在有没有用程序实现，应该没有本质不同。
V总的规则很简单，用程序实现应该非常容易。 && 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: 发信站: 水木社区 (Wed Oct 31 12:20:53 2012), 站内
: 是的，编一个程序，去历史回测，然后去实战这是程序化交易
: 而制定一个规则，自己严格的执行，这不是程序化交易，这是系统交易
: 我的意思是V总是系统交易者，而如果另外一个人，完全用V总的交易模型，但是用程序实现，并且有历史回测，根据最大回撤（请记住，存在不等于-100%最大回撤的交易模型，都是在历史可以存活的模型），制定未来的资金管理策略，并且让程序执行，这才是程序化交易者
: 【 在 dency (蓝天白云) 的大作中提到: 】
: : 程序化交易不就是让电脑来交易吗？肯定也是有一个内在模型，有一个逻辑让程序执行。
: : 譬如我编一个程序，看到MACD金叉做多；看到死叉做空；
: : 让程序去跑，难道就不是程序化交易了？只不过这个程序很烂，但还是程序化交易呀。
: : ...................
: 名利脚下踩，情义两肩挑！
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 61.161.193.*]
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 12:27:38 2012)
提到: && 本质上区别很大，区别在资金管理策略方面
程序化交易者，是跟据历史回测结果，制定未来的资金管理策略（有一个前提老掉牙了，就是程序上要能实现历史回测和同期实战高度一致，说得简单，其实能实现的人非常少）
而系统交易者，首先不清楚，这个策略在历史数据中的生存能力，当然就更谈不上在未来
是否具备足够的抗风险能力。
以上的区别，是程序化交易者和系统交易者，最大的区别，这个区别其实非常本质
【 在 dency (蓝天白云) 的大作中提到: 】
: 我个人理解这两者区别只是在有没有用程序实现，应该没有本质不同。
: V总的规则很简单，用程序实现应该非常容易。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 12:35:30 2012)
提到: && 还是举海龟的例子，两个交易者都用海龟系统，都是100万资金，而且都同时交易10个品种
系统交易者，会根据海龟系统，制定一个品种开仓手数的规定，并且在今后严格执行，
程序化交易者，会编制海龟交易程序，制定一个资金管理策略，以100万本金去历史回测
10个品种，得到总体收益率曲线，然后调整出开仓手数，使得其历史最大回撤满足自己
的风险要求，比如-25%，然后以这个资金管理策略，去跑未来。
虽然两者的交易信号一致，也就是进场出场一致，但是资金管理策略，肯定完全不同
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 本质上区别很大，区别在资金管理策略方面
: 程序化交易者，是跟据历史回测结果，制定未来的资金管理策略（有一个前提老掉牙了，就是程序上要能实现历史回测和同期实战高度一致，说得简单，其实能实现的人非常少）
: 而系统交易者，首先不清楚，这个策略在历史数据中的生存能力，当然就更谈不上在未来
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
vdt (呆瓜交易者) 于
(Wed Oct 31 13:13:18 2012)
提到: && 这个帖子暴露出你对系统交易的无知
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 还是举海龟的例子，两个交易者都用海龟系统，都是100万资金，而且都同时交易10个品种
: 系统交易者，会根据海龟系统，制定一个品种开仓手数的规定，并且在今后严格执行，
: 程序化交易者，会编制海龟交易程序，制定一个资金管理策略，以100万本金去历史回测
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
LVZHL (Taoism Trader) 于
(Wed Oct 31 13:20:12 2012)
提到: && 同意。飞鸽对于程序化交易确实一知半解非常肤浅。可以说尚未入门。
【 在 vdt 的大作中提到: 】
: 这个帖子暴露出你对系统交易的无知
&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst2 (巨2) 于
(Wed Oct 31 13:22:32 2012)
提到: && 这话你也敢说。我假装没看见。 && 【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 这个帖子暴露出你对系统交易的无知
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
babypig (猪爸爸) 于
(Wed Oct 31 13:23:48 2012)
提到: && v总也被封
不过v总是大区版主
不过貌似程交版属于编程大区。。。。 && 好纠结。。。。 && 【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 这个帖子暴露出你对系统交易的无知
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
LVZHL (Taoism Trader) 于
(Wed Oct 31 13:24:03 2012)
提到: && 说的很好啊，很正确。
【 在 gucst2 的大作中提到: 】
: 这话你也敢说。我假装没看见。
: &&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
fatpanda (胖大熊猫) 于
(Wed Oct 31 13:24:38 2012)
提到: && 本熊赞同V大的言论，会被飞鸽封不
海豚系统的确不咋地啊
【 在 vdt (呆瓜交易者) 的大作中提到: 】
: 这个帖子暴露出你对系统交易的无知
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst2 (巨2) 于
(Wed Oct 31 13:27:08 2012)
提到: && 不对啊，他应该是无所不知的啊！ && 【 在 LVZHL (Taoism Trader) 的大作中提到: 】
: 说的很好啊，很正确。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst2 (巨2) 于
(Wed Oct 31 13:36:32 2012)
提到: && 长知识了。一直以为和feiyang齐名的海龟系统是一个多么完善的系统的呢，照楼主所说，原来不过是只固定了进场和出场规则的一个空壳子啊。 && 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: 发信站: 水木社区 (Wed Oct 31 12:35:30 2012), 站内
: 还是举海龟的例子，两个交易者都用海龟系统，都是100万资金，而且都同时交易10个品种
: 系统交易者，会根据海龟系统，制定一个品种开仓手数的规定，并且在今后严格执行，
: 程序化交易者，会编制海龟交易程序，制定一个资金管理策略，以100万本金去历史回测
: 10个品种，得到总体收益率曲线，然后调整出开仓手数，使得其历史最大回撤满足自己
: 的风险要求，比如-25%，然后以这个资金管理策略，去跑未来。
: 虽然两者的交易信号一致，也就是进场出场一致，但是资金管理策略，肯定完全不同
: 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: : 本质上区别很大，区别在资金管理策略方面
: : 程序化交易者，是跟据历史回测结果，制定未来的资金管理策略（有一个前提老掉牙了，就是程序上要能实现历史回测和同期实战高度一致，说得简单，其实能实现的人非常少）
: : 而系统交易者，首先不清楚，这个策略在历史数据中的生存能力，当然就更谈不上在未来
: : ...................
: 名利脚下踩，情义两肩挑！
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 61.161.193.*]
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
Trade (交易) 于
(Wed Oct 31 13:41:25 2012)
提到: && 海豚？章大卫那个？
不是骗子吗? && 【 在 fatpanda 的大作中提到: 】
: 本熊赞同V大的言论，会被飞鸽封不
: 海豚系统的确不咋地啊
:&& &&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
FXtrader (INNER GAME) 于
(Wed Oct 31 13:54:43 2012)
提到: && 你这个方案确实比市场通行的要黑。
一般不保本的都是2:8或者3:7分成，投资者拿大头。
保本的话，有5:5甚至7:3的。
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 嘿嘿,目前已经有朋友的资金,而且还不只一两个,希望交由飞阳打理,飞阳这个系统,复制到期货也是不难的事情,拍胸脯的说,用飞阳交易股指15分钟级别,可能比外汇更暴利。
: 但是一切利益的分配最后还是要摆在桌面上，目前有的朋友提出
: 1年给他36%的收益，其余挣多少都归我，亏损也归他，其实这个方案也不错，我觉得对我也没有什么大的风险，飞阳1年挣36%，这点把握我还真有，把杠杆降低到30倍，都可以安全实现，但是我确实不想有什么心里负担，这个方案其实和借高利贷没区别。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 13:57:37 2012)
提到: && 其实前面一个版友的方案很好，我准备按照阶梯方式
比如年收益10%以下，全部归资金提供者
100%以上，则55开
这样其实对资金提供者和我，都有利，也就是我如果能挣得更多，就可以分得更多
【 在 FXtrader (INNER GAME) 的大作中提到: 】
: 你这个方案确实比市场通行的要黑。
: 一般不保本的都是2:8或者3:7分成，投资者拿大头。
: 保本的话，有5:5甚至7:3的。
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
Trade (交易) 于
(Wed Oct 31 13:58:17 2012)
提到: && 不保本的2:8算比较正常的
就这个，还很难拉得到资金
多数是要保本的 && 对于保证金游戏，保本资金其实没什么意思
省个融资利率
而已 && 【 在 FXtrader 的大作中提到: 】
: 你这个方案确实比市场通行的要黑。
: 一般不保本的都是2:8或者3:7分成，投资者拿大头。
: 保本的话，有5:5甚至7:3的。
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
FXtrader (INNER GAME) 于
(Wed Oct 31 13:59:07 2012)
提到: && 阶梯模式是很好的。
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 其实前面一个版友的方案很好，我准备按照阶梯方式
: 比如年收益10%以下，全部归资金提供者
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
fatpanda (胖大熊猫) 于
(Wed Oct 31 14:01:51 2012)
提到: && 我是按照资金量来做的
新手50万以下资金，三七分成
500万以上，一九分成
【 在 FXtrader (INNER GAME) 的大作中提到: 】
: 阶梯模式是很好的。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
FXtrader (INNER GAME) 于
(Wed Oct 31 14:02:18 2012)
提到: && 没看太明白，您可以多说两句吗？谢谢
【 在 fatpanda (胖大熊猫) 的大作中提到: 】
: 我是按照资金量来做的
: 新手50万以下资金，三七分成
: 500万以上，一九分成
: ...................
&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst2 (巨2) 于
(Wed Oct 31 14:03:15 2012)
提到: && 这对楼主不公平吧！有好多私募100%以上部分全拿的！你55分成，得少赚多少啊？不划算！ && 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: 发信站: 水木社区 (Wed Oct 31 13:57:37 2012), 站内
: 其实前面一个版友的方案很好，我准备按照阶梯方式
: 比如年收益10%以下，全部归资金提供者
: 100%以上，则55开
: 这样其实对资金提供者和我，都有利，也就是我如果能挣得更多，就可以分得更多
: 【 在 FXtrader (INNER GAME) 的大作中提到: 】
: : 你这个方案确实比市场通行的要黑。
: : 一般不保本的都是2:8或者3:7分成，投资者拿大头。
: : 保本的话，有5:5甚至7:3的。
: : ...................
: 名利脚下踩，情义两肩挑！
: ※ 修改:·gucst 于 Oct 31 13:58:20 2012 修改本文·[FROM: 61.161.193.*]
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 61.161.193.*]
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
FXtrader (INNER GAME) 于
(Wed Oct 31 14:03:35 2012)
提到: && 所以是以GDP作为标杆吗？
【 在 roylorry (傻狐狸) 的大作中提到: 】
: 不同公司不一样，看渠道能力，具体了也涉及公司机密，反正我可以告诉你，如果你保8%，全中国的钱都能给你。
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
FXtrader (INNER GAME) 于
(Wed Oct 31 14:05:00 2012)
提到: && 多谢，受益良多。
【 在 roylorry (傻狐狸) 的大作中提到: 】
: 恩，因为公司和客户的合作是建立在不信任的基础上，是一锤子买卖，没有人会相信你能拿这么高的收益，你和你的朋友是熟人，又经过了充分沟通，我觉得这并无任何不妥。我只是列举了一下我们这行的运作模式，感觉未来的日子结构化一定是相当强大的一股力量，也是希望入行的
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
enceladus (我爱小母牛) 于
(Wed Oct 31 14:12:22 2012)
提到: &&&&&&建议哪本15年前出的 系统交易方法 去扫盲下 &&别以为系统交易者都是不回测的 &&资金管理也一样 &&没了张屠户，难道还真只能吃带毛猪了. && 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: 发信站: 水木社区 (Wed Oct 31 12:27:38 2012), 站内
: 本质上区别很大，区别在资金管理策略方面
: 程序化交易者，是跟据历史回测结果，制定未来的资金管理策略（有一个前提老掉牙了，就是程序上要能实现历史回测和同期实战高度一致，说得简单，其实能实现的人非常少）
: 而系统交易者，首先不清楚，这个策略在历史数据中的生存能力，当然就更谈不上在未来
: 是否具备足够的抗风险能力。
: 以上的区别，是程序化交易者和系统交易者，最大的区别，这个区别其实非常本质
: 【 在 dency (蓝天白云) 的大作中提到: 】
: : 我个人理解这两者区别只是在有没有用程序实现，应该没有本质不同。
: : V总的规则很简单，用程序实现应该非常容易。
: 名利脚下踩，情义两肩挑！
: ※ 修改:·gucst 于 Oct 31 12:28:17 2012 修改本文·[FROM: 61.161.193.*]
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 61.161.193.*]
&&&&&&&& ☆─────────────────────────────────────☆ &&
gucst2 (巨2) 于
(Wed Oct 31 14:16:30 2012)
提到: && 你这不是给他出难题呢么？他要是找不着咋整啊？再说了，要是万一那本书写错了咋整啊？谁也保不齐那本书不会有俩仨错别字啥地呀。 &&&& 【 在 enceladus (我爱小母牛) 的大作中提到: 】
: 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: 发信站: 水木社区 (Wed Oct 31 14:12:22 2012), 站内
:&&建议哪本15年前出的 系统交易方法 去扫盲下
:&&别以为系统交易者都是不回测的
:&&资金管理也一样
:&&没了张屠户，难道还真只能吃带毛猪了.
: 【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: : 标&&题: Re: 一般私募的盈利分成模式是什么
: : 发信站: 水木社区 (Wed Oct 31 12:27:38 2012), 站内
: : 本质上区别很大，区别在资金管理策略方面
: : 程序化交易者，是跟据历史回测结果，制定未来的资金管理策略（有一个前提老掉牙了，就是程序上要能实现历史回测和同期实战高度一致，说得简单，其实能实现的人非常少）
: : 而系统交易者，首先不清楚，这个策略在历史数据中的生存能力，当然就更谈不上在未来
: : 是否具备足够的抗风险能力。
: : 以上的区别，是程序化交易者和系统交易者，最大的区别，这个区别其实非常本质
: : 【 在 dency (蓝天白云) 的大作中提到: 】
: : : 我个人理解这两者区别只是在有没有用程序实现，应该没有本质不同。
: : : V总的规则很简单，用程序实现应该非常容易。
: : 名利脚下踩，情义两肩挑！
: : ※ 修改:·gucst 于 Oct 31 12:28:17 2012 修改本文·[FROM: 61.161.193.*]
: : ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 61.161.193.*]
: #-*- 靠天吃饭 -*-
: #机械运动中
: ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 221.12.37.*]
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FXtrader (INNER GAME) 于
(Wed Oct 31 15:05:36 2012)
提到: && 海龟还真不见得比这个MACD系统高明。
【 在 gucst (飞哥) 的大作中提到: 】
: 本版的分区是IT版面，所以不会编程的人，自然不适合在本版交流，不是针对你
: 你只不过是系统交易者而已，这其实和看见MACD金叉平空做多，看见MACD死叉平多做空
: 的交易者没有区别，只不过海龟系统比这个MACD系统高明而已
: ...................
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onedream (onedream) 于
(Wed Oct 31 15:10:17 2012)
提到: && 我能告gucst没有进过调查取证就给出：海龟比MACd系统高明&&这一不知道是不是正确的结论吗？ && 我觉得这一结论误导读者。 && 【 在 FXtrader (INNER GAME) 的大作中提到: 】
: 海龟还真不见得比这个MACD系统高明。
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FXtrader (INNER GAME) 于
(Wed Oct 31 15:11:41 2012)
提到: && 一个无时不刻不在进行价值判断的人，总是会得出各种各样误导读者的结论的。
当然，不进行价值判断太难了，没有分别心那就是佛啊。
【 在 onedream (onedream) 的大作中提到: 】
: 我能告gucst没有进过调查取证就给出：海龟比MACd系统高明&&这一不知道是不是正确的结论吗？
: 我觉得这一结论误导读者。
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gucst (飞哥) 于
(Wed Oct 31 15:14:12 2012)
提到: && 没事，你可以去告，甚至去法院告那些十年看空中国房价的所谓经济学家，希望给予
补偿自己因为轻信这个言论，而没有参与炒房的损失。
【 在 onedream (onedream) 的大作中提到: 】
: 我能告gucst没有进过调查取证就给出：海龟比MACd系统高明&&这一不知道是不是正确的结论吗？
: 我觉得这一结论误导读者。
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lucktome (lucktome) 于
(Wed Oct 31 15:15:30 2012)
提到: && 我记得V总说过，他做过历史回测，然后果断上了海龟
从现在截断历史，前面表现好的，后面未必佳；前面平平常常的，后面未必没有爆发力。
浓汤野人爆仓几次，一下翻身，就是最好的例子；文艺复兴相信历史，一样清盘。
一切历史回测，都是纸老虎；未来才是实实在在的对手。
相信历史回测，不如多关心关心盈亏比、胜率。 && 【 在 onedream 的大作中提到: 】
: 我能告gucst没有进过调查取证就给出：海龟比MACd系统高明&&这一不知道是不是正确的结论吗？
: 我觉得这一结论误导读者。
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FXtrader (INNER GAME) 于
(Wed Oct 31 15:16:38 2012)
提到: && 文艺复兴清盘了？你记错了吧
【 在 lucktome (lucktome) 的大作中提到: 】
: 我记得V总说过，他做过历史回测，然后果断上了海龟
: 从现在截断历史，前面表现好的，后面未必佳；前面平平常常的，后面未必没有爆发力。
: 浓