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长信利丰债券：更新招募说明书(2016年第2号)
长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书
2016 年第【2】号基金管理人:长信基金管理有限责任公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司二○一六年八月长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书重 要 提 示本基金经 2008 年 10 月 31 日中国证券监督管理委员会证监许可【号文核准募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险,基金投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者,应全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2016 年 6 月 29 日,有关财务数据和净值表现截至 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。本基金托管人中国农业银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书目
录一、绪言 .......................................................... 1二、释义 .......................................................... 2三、基金管理人 .................................................... 5四、基金托管人 ................................................... 16五、相关服务机构 ................................................. 19六、基金的募集 ................................................... 33七、基金合同的生效 ............................................... 34八、基金份额的申购与赎回 ......................................... 35九、基金的投资 ................................................... 45十、基金的投资组合报告 ........................................... 54十一、基金的业绩 ................................................. 59十二、基金的财产 ................................................. 59十三、基金资产的估值 ............................................. 62十四、基金收益与分配 ............................................. 68十五、基金费用与税收 ............................................. 70十六、基金的会计与审计 ........................................... 72十七、基金的信息披露 ............................................. 73十八、风险揭示 ................................................... 78十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ....................... 81二十、基金合同的内容摘要 ......................................... 84二十一、基金托管协议的内容摘要 .................................. 100二十二、其他应披露事项 .......................................... 114二十三、基金份额持有人服务 ...................................... 116二十四、招募说明书存放及查阅方式 ................................ 119二十五、备查文件 ................................................ 120长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定,以及《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。本招募说明书阐述了长信利丰债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与基金投资者投资决策有关的全部必要事项,基金投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由长信基金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书做出任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。-
1长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书二、释义在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称代表如下含义:释 义指《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》及对本合同的任本合同、《基金合同》何修订和补充指中华人民共和国(就本合同而言,不包括香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾地区)指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章及规法律法规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件《基金法》
指《中华人民共和国证券投资基金法》《销售办法》
指《证券投资基金销售管理办法》《运作办法》
指《证券投资基金运作管理办法》《信息披露办法》
指《证券投资基金信息披露管理办法》指 2005 年 7 月 14 日上海证券交易所发布并于 2005 年 7 月 14上海证交所《业务规则》
日起施行的《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)》元
指中国法定货币人民币元基金或本基金
指依据《基金合同》所设立的长信利丰债券型证券投资基金指《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》,一份公开披露本基金管理人及托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的会计与审计、基金的信息招募说明书披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新发售公告
指《长信利丰债券型证券投资基金基金份额发售公告》业务规则
指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》中国证监会
指中国证券监督管理委员会中国银监会
指中国银行业监督管理委员会基金管理人或本基金管理指长信基金管理有限责任公司人、本公司基金托管人
指中国农业银行股份有限公司指依据有关基金销售与服务代理协议办理本基金发售、申购、基金销售代理人
赎回和其他基金业务的代理机构,以及可通过上海证券交易所系统办理销售服务业务的会员单位指具有开放式基金代销资格经上海证券交易所和中国证券登记会员单位结算有限责任公司认可的,可通过上海证券交易所交易系统办-
2长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位销售机构
指基金管理人及基金销售代理人基金销售网点
指基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点指基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资者基注册业务
金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等基金注册登记机构
指中国证券登记结算有限责任公司指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承担义《基金合同》当事人务的法律主体个人投资者
指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和机构投资者国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的合格境外机构投资者可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法投资者规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的总称基金达到法律规定及基金合同规定的基金备案条件,基金管理基金合同生效日
人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日募集期
指自基金份额发售之日起不超过 3 个月基金存续期
指基金合同生效后合法存续的不定期之期间日/天
指公历日月
指公历月工作日
指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日T日
指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日T+n 日
指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)认购或发售
指本基金在募集期内投资者购买本基金份额的行为指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购日常申购
买基金份额的行为。本基金的日常申购自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理指基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖日常赎回
出基金份额的行为。本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理指不通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购场外或柜台和赎回等业务的销售机构和场所指通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和场内或交易所赎回等业务的销售机构和场所指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金基金账户管理人管理的开放式基金份额情况的凭证指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理交易账户基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户转托管
指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账-
3长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书户转入另一交易账户的业务指投资者将其所持有的本基金管理人管理的任一开放式基金向本基金管理人提出申请将其原有基金(转出基金)的全部或部基金转换分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款定期定额投资计划
金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式指基金投资所得股票红利、债券利息、票据投资收益、买卖证基金收益券差价、银行存款利息以及其他收益指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金基金资产总值应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和基金份额净值
指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过基金资产估值程指定媒体
指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站指本合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的,使本合同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件,包括但不限不可抗力于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易-
4长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书三、基金管理人(一)基金管理人基本情况基金管理人概况名称
长信基金管理有限责任公司注册地址
中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼办公地址
上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼邮政编码
200120批准设立机关
中国证券监督管理委员会批准设立文号
中国证监会证监基金字[2003]63 号注册资本
壹亿伍仟万元人民币设立日期
2003 年 5 月 9 日组织形式
有限责任公司法定代表人
021-联系人
魏明东存续期间
持续经营基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。【依法须经营范围经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】股东名称
出资比例长江证券股份有限公司
49%股权结构
上海海欣集团股份有限公司
5149.5 万元
34.33%武汉钢铁股份有限公司
2500.5 万元
16.67%总计
15000 万元
100%(二)主要人员情况1、基金管理人的董事会成员情况董事会成员姓名
简历中共党员,法学硕士,工商管理博士,高级经济师,高级商务谈判师。现任上海海欣集团股份有限公司总裁。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”干部,中国第二汽车制造厂干部,湖北经济学院讲师、陈谋亮
男特聘教授,扬子石化化工厂保密办主任、集团总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部、集团法律顾问,中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表,交大南洋部门经理兼-
5长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书董事会证券事务代表,海欣集团董事会秘书处主任、战略投资部总监、总裁助理、副总裁。中共党员,高级工程师,大学学历,硕士学位。现任武汉钢铁(集团)公司党委常委、副总经理、武汉钢铁股份有限公司总经理。曾任武汉钢铁股份有限公司三炼钢厂副厂长兼总工程师,武汉钢铁股份邹继新
有限公司总经理助理兼武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂厂长,武汉钢铁股份有限公司副总经理兼制造部部长,武汉钢铁(集团)公司副总经理,武汉钢铁(集团)公司副总经理兼武汉钢铁股份有限公司总经理。中共党员,硕士,上海国家会计学院 EMBA 毕业,具董事
有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司(代为履行
总经理。曾任职于长江证券有限责任公司。2002 年覃波
男董事长职
加入长信基金管理有限责任公司,历任市场开发部务)
区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理、副总经理。中共党员,大专,高级会计师,注册会计师,注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记,湖北省国有资产管理局副局长、局长,中国三峡总胡柏枝
男公司财务部主任、副总会计师,三峡财务公司总经理,财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员,湖北省人大财经委、预工委副主任。经济学学士,研究员。现任中国生物多样性保护与绿色发展基金会副理事长、中国体制改革研究会公吴稼祥
共政策研究部研究员。曾任职中共中央宣传部和中共中央书记处办公室、华能贵诚信托投资公司独立董事。中共党员,学士。曾任营教导员、军直属政治处主任,交通银行上海分行杨浦支行副行长、营业处处长兼房地产信贷部经理、静安支行行长、杨浦支行谢红兵
男行长,交通银行基金托管部副总经理、总经理,交银施罗德基金管理有限公司董事长,中国交银保险(香港)副董事长。注:上述人员之间均不存在近亲属关系2、监事会成员监事会成员姓名
简历中共党员,本科,正高职高级会计师。现任武汉钢余汉生
监事会主席
铁股份有限公司总会计师。曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁(集-
6长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书团)公司计划财务部会计处处长、武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长、武汉钢铁股份有限公司副总会计师兼计划财务部部长。硕士研究生,会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司执行副总裁、财务负责人。曾任湖北证券有限责任公司营业部财务主管、经纪事业部财务经陈水元
男理,长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理,长江证券股份有限公司营业部总经理总裁特别助理。中共党员,在职研究生学历,会计师。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。曾任甘肃铝厂财务杨爱民
男科副科长、科长,甘肃省铝业公司财务处副处长、处长,上海海欣集团审计室主任、财务副总监。中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司李毅
零售服务部总监。曾任长信基金管理有限责任公司综合行政部副总监。中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金事务部总监。曾任职于上海机械孙红辉
男研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公司。中共党员,硕士。现任长信基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总监。曾任职于上海市魏明东
男徐汇区政府、华夏证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司。注:上述人员之间均不存在近亲属关系3、经理层成员经理层成员姓名
简历总经理(代为履行覃波
简历同上。董事长职务)经济学硕士,EMBA。现任长信基金管理有限责任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理,长江证券有限责任公司北方总部总周永刚
男经理兼北京展览路证券营业部总经理,长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。理学硕士,北京大学计算机软件专业研究生毕业,宋小龙
具有基金从业资格。2012 年 10 月加入长信基金管理有限责任公司,现任长信基金管理有限责任公司-
7长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书副总经理、投资决策委员会主任委员,兼任长信金利趋势混合基金、长信内需成长混合基金和长信银利精选混合基金的基金经理。曾任北京北大青鸟公司项目经理、富国基金管理公司项目经理、行业研究员、基金经理及权益投资部总经理。硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申邵彦明
男银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公司。2001 年作为筹备组成员加入长信基金,历任公司北京代表处首席代表、公司总经理助理。上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、投资决策委员会执行委员,长信利丰债券基金、长信可转债债券基金、长信利富债券基金、长信利保债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信李小羽
利广混合基金、长信利盈混合基金和长信利发债券基金的基金经理。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.,Ltd。2002 年加入长信基金管理有限责任公司,先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债基金和长信纯债一年定开债券基金的基金经理、总经理助理、固定收益部总监。注:1、上述人员之间均不存在近亲属关系;2、自 2016 年 7 月 23 日起,宋小龙先生不再担任长信金利趋势混合基金、长信内需成长混合基金和长信银利精选混合基金的基金经理;3、自 2016 年 7 月 30 日起,宋小龙先生不再担任公司副总经理。4、基金经理本基金基金经理情况姓名
简历上海交通大学工学学士,华南理工大学工学硕士,具有基金从业资格,加拿大特许投资经理资格(CIM)。现任长信基金管理有限责任公司副总经理、投资决副总经理、基金经
2008 年 12 月 29
策委员会执行委员,长信利丰债券基李小羽理
金、长信可转债债券基金、长信利富债券基金、长信利保债券基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信利广混合基金、长信利盈混合基金和长信利发债券基金的基金经理。曾任职长城证券公-
8长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书司 、 加 拿 大 Investors GroupFinancial Services Co.,Ltd。2002年加入长信基金管理有限责任公司,先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金和长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、总经理助理、固定收益部总监。5、投资决策委员会成员投资决策委员会成员姓名
总经理(代为履行董事长职务)副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势混合基金、长信宋小龙内需成长混合基金和长信银利精选混合基金的基金经理投资管理部总监、投资决策委员会执行委员、长信双利优选混合基金、谈洁颖长信多利混合基金和长信睿进混合基金的基金经理副总经理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券基金、长信可转债债券基金、长信利富债券基金、长信利保债券基金、长信利广混合李小羽基金、长信金葵纯债一年定开债券基金、长信利盈混合基金和长信利发债券基金的基金经理国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信标普 100 等权薛天
重指数基金(QDII)和长信海外收益一年定开债券基金(QDII)的基金经理黄建中
专户投资部投资经理、投资决策委员会执行委员朱君荣
专户投资部副总监、投资经理高远
研究发展部副总监易利红
股票交易部副总监固定收益部总监、长信利息收益货币基金、长信利鑫债券基金(LOF)张文P和长信纯债壹号债券基金的基金经理注:1、上述人员之间均不存在近亲属关系;2、自 2016 年 7 月 23 日起,宋小龙先生不再担任长信金利趋势混合基金、长信内需成长混合基金和长信银利精选混合基金的基金经理;3、自 2016 年 7 月 30 日起,宋小龙先生不再担任公司副总经理。(三)内部组织结构及员工情况内部组织结构及员工情况股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制,总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。公司经营管理层下内部控制委员会、投资决策委员会设的委员会公司内部组织结构
量化投资部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、股票交易部、-
9长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书债券交易部、基金事务部、零售服务部、机构业务部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部、电子商务部、财务管理部、机构服务部、专户投资部分支机构
北京分公司、深圳分公司、武汉办事处员工总数
163 人(截至 2016 年 6 月 29 日)(四)基金管理人的职责1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;2、办理基金备案手续;3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资;4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;6、编制基金季度、半年度和年度报告;7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;12、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。(五)基金管理人的承诺1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:-
10长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;(5)依照法律法规有关规定,由中国证监会禁止的其他行为。3、基金经理承诺(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。(六)基金管理人的风险管理和内部控制制度基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体系,从制度上保障本基金的规范运作。1、公司内部控制的总体目标(1)保证公司经营管理活动的合法合规性;(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;(3)实现公司稳健、持续发展、维护股东权益;(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。2、内部控制制度遵循的原则(1)合法合规性原则:公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规定。(2)全面性原则:内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每一位员工。(3)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行,内部控制制度应当具有高度的权威性,任何员工不得拥有超越制度约束的权利。-
11长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书(4)独立性原则:公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。(5)相互制约原则:公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。(6)防火墙原则:公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应当制定严格的审批程序和监管措施。(7)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。(8)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。(9)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。(10)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。(11)定性和定量相结合原则: 建立完备风险控制指标体系, 使风险控制更具客观性和操作性。3、内部风险控制体系结构公司内控体系由以下不同层面构成。公司董事会、经营管理层(包括督察长)、内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承担风险控制责任。(1)董事会:全面负责公司的风险控制工作,对建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任;(2)经营管理层:负责日常经营管理中的风险控制工作,对内部控制制度的有效执行承担责任;督察长:负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查,并对公司内部风险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价;(3)内部控制委员会:协助经营管理层负责公司风险控制工作,主要负责-
12长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度,协调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、监察稽核部总监、基金事务部总监、市场开发部总监和部分从事内部控制方面的业务骨干组成;(4)监察稽核部:负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完备性、有效性以及执行情况;对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核;对各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查,并及时报告检查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责;(5)业务部门和公司各岗位:公司业务部门根据公司各项基本管理制度,结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则,加强对各项业务和各业务环节的风险控制;公司各岗位:根据岗位职责和业务操作流程,按业务授权规范操作,严格控制操作风险。4、内部控制制度体系公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司章程。第二个层面是公司内部控制大纲,它是公司自定各项规章制度的基础和依据,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。第三个层面是公司基本管理制度,它包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度,等等。第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施细则是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。5、内部风险管理体系基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。-
13长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理程序,具体包括以下内容:(1)投资风险管理;(2)交易风险管理;(3)巨额赎回风险管理;(4)基金注册登记风险管理;(5)基金核算风险管理;(6)市场开发风险管理;(7)信息披露风险管理;(8)不可抗力风险管理。6、风险管理和内部控制的措施(1)建立内控结构,完善内控制度:建立、健全了行之有效的内控制度,确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工,确保监察稽核活动的独立性、权威性;(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立了明确的岗位分离制度,做到研究、决策分开,基金交易集中,形成不同部门,不同岗位之间的制衡机制,同时进行空间隔离,建立防火墙,充分保证信息的隔离和保密,从制度上降低和防范风险;(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每位员工都明确自己的任务、职责,及时上报各自工作领域中发现的风险隐患,以防范和化解风险;(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:建立了内部控制委员会,使用适合的程序和方法,确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险;建立自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策,减少风险造成的损失;(5)建立有效的内部监控系统:建立了足够、有效的内部监控系统,如计算机预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司-
14长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,不断提高员工素质和职业技能,防范和化解风险。7、基金管理人关于内部合规控制声明书(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;(2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。-
15长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书四、基金托管人(一)基金托管人情况1、基本情况名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)住所:北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人:周慕冰成立日期:2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号注册资本:32,479,411.7 万元人民币存续期间:持续经营联系电话:010-传真:010-联系人:林葛中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务-
16长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。基金托管业务经营情况截止到 2016 年 3 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 334 只。(二)基金托管人的内部风险控制制度说明1、内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。2、内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理-
17长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。3、内部控制制度及措施具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。-
18长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书五、相关服务机构(一)基金份额发售机构1、直销中心:长信基金管理有限责任公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼法定代表人:叶烨
联系人:王瑞英电话:021-
传真:021-客户服务电话:400-700-5566
公司网站:.cn2、场外代销机构(1)中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 3 号办公地址:北京市西城区金融大街 3 号法定代表人:李国华
联系人:孙小雅电话:010-
传真:010-客户服务电话:95580
网址:(2)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人:周慕冰
联系人:唐文勇传真:010-客户服务电话:95599
网址:(3)中国工商银行股份有限公司注册地址:中国北京复兴门内大街 55 号办公地址:中国北京复兴门内大街 55 号法定代表人:易会满
联系人:李鸿岩电话:010-客户服务电话:95588
网址:.cn(4)中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人:田国立
联系人:宋亚平电话:010-客户服务电话:95566
网址:(5)中国建设银行股份有限公司-
19长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:北京市西城区金融大街 25 号办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人:王洪章
联系人:张静电话:010-客户服务电话:95533
网址:(6)交通银行股份有限公司注册地址:上海市银城中路 188 号办公地址:上海市银城中路 188 号法定代表人:牛锡明
联系人:张宏革电话:021-
传真:021-客户服务电话:95559
网址:(7)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏电话:8
传真:9客户服务电话:95555
网址:(8)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址:上海市中山东一路 12 号法定代表人:吉晓辉
联系人:唐苑电话:021-
传真:021-客户服务电话:95528
网址:.cn(9)中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人:董文标
联系人:姚健英电话:010-
传真:010-客户服务电话:95568
网址:.cn(10)中信银行股份有限公司注册地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人:常振明
联系人:方爽电话:010-客户服务电话:95558
网址:(11)重庆银行股份有限公司-
20长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:重庆市渝中区邹容路 153 号办公地址:重庆市渝中区邹容路 153 号法定代表人:马千真
联系人:孔文超电话:023-
传真:023-客户服务电话:(023)
网址:(12)华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法定代表人:吴建
联系人:刘军祥电话:010-
传真:010-客户服务电话:010-95577
网址:.cn(13)汉口银行股份有限公司注册地址:武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦办公地址:武汉市江汉区建设大道 933 号法定代表人:陈新民
联系人:李星电话:027-
传真:027-客户服务电话:(027)6558
网址:(14)杭州银行股份有限公司注册地址:杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦办公地址:杭州银行庆春路 46 号杭州银行大厦法定代表人:吴太普
联系人:严峻电话:5
传真:6客户服务电话:88-508
网址:.cn(15)平安银行股份有限公司注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦办公地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人:孙建一
联系人:张莉电话:8
传真:8客户服务电话:95511-3
网址:(16)厦门银行股份有限公司注册地址:福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦办公地址:福建省厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦法定代表人:吴世群
联系人:林黎云电话:
传真:客户服务电话:400-858-8888
网址:(17)安信证券股份有限公司-
21长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹电话:5
传真:5客户服务电话:
网址:.cn(18)长城证券股份有限公司注册地址:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层办公地址:深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法定代表人:黄耀华
联系人:高峰电话:9
传真:7客户服务电话:400-
网址:(19)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:杨泽柱
联系人:李良电话:027-
传真:027-客户服务电话:95579 或
网址:(20)大通证券股份有限公司注册地址:辽宁省大连市中山区人民路 24 号办公地址:辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层法定代表人:张智河
联系人:谢立军电话:2
传真:9客户服务电话:
网址:.cn(21)德邦证券有限责任公司注册地址:上海市普陀区曹阳路 510 号南半幢 9 楼办公地址:上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼法定代表人:姚文平
联系人:王志琦电话:021-
传真:021-客户服务电话:400-
网址:.cn(22)第一创业证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人:刘学民
联系人:吴军电话:1
传真:4客户服务电话:95358
网址:.cn(23)东方证券股份有限公司-
22长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 层办公地址:上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 21-29 层法定代表人:潘鑫军
联系人:沈燕电话:021-
传真:021-客户服务电话:95503
网址:.cn(24)东莞证券有限责任公司注册地址:东莞市莞城区可园南路 1 号办公地址:东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼法定代表人:张运勇
联系人:乔芳电话:2
传真:3客户服务电话:
网址:.cn(25)东吴证券股份有限公司注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人:范力
联系人:陆晓电话:1
传真:1客户服务电话:400 860 1555
网址:.cn(26)光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:薛峰
联系人:刘晨电话:021-
传真:021-客户服务电话:95525
网址:(27)广州证券股份有限公司注册地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼法定代表人:邱三发
联系人:林洁茹电话:020-
传真:020-客户服务电话:020-961303
网址:.cn(28)华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人:黄金琳
联系人:张腾电话:3
传真:0客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)
网址:.cn(29)广发证券股份有限公司-
23长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼法定代表人:孙树明
联系人:黄岚电话:020- 转各营业网点
传真:020-客户服务电话:95575 或致电各地营业部
网址:.cn(30)国都证券股份有限公司注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人:常
联系人:李|电话:010-
传真:010-9客户服务电话:400-818-8118
网址:(31)国金证券股份有限公司注册地址:成都市东城根上街 95 号办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏电话:028-8-
传真:028-客户服务电话:95310
网址:.cn(32)国联证券股份有限公司注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦 702法定代表人:雷建辉
联系人:沈刚电话:2
传真:2客户服务电话:95570
网址:.cn(33)国盛证券有限责任公司注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)办公地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)法定代表人:马跃进
联系人:俞驰电话:0
传真:0客户服务电话:
网址:(34)国泰君安证券股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法人代表人:杨德红
联系人:芮敏祺电话:95521
传真:021-客户服务热线:
网址:(35)国信证券股份有限公司-
24长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人:何如
联系人:周杨电话:3
传真:2客户服务电话:95536
网址:(36)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路 98 号办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣电话:021-
传真:021-客户服务电话:400- 或 95553
网址:(37)华安证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址:合肥市蜀山区南二环 959 号 B1 座华安证券法定代表人:李工
联系人:汪燕电话:
传真:客户服务电话:9-96518
网址:(38)华宝证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 57 层法定代表人:陈林
联系人:刘闻川电话:021-
传真:021-客户服务电话:400-820-9898
网址:(39)华龙证券股份有限公司注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人:李晓安
联系人:邓鹏怡电话:
传真:客户服务电话:
网址:.cn(40)华泰证券股份有限公司注册地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址:南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人:吴万善
联系人:郭琳电话:025-
传真:025-客户服务电话:95597
网址:.cn(41)江海证券有限公司-
25长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人:孙名扬
联系人:高悦铭电话:3
传真:1客户服务电话:400-666-2288
网址:.cn(42)中航证券有限公司注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾电话:1
传真:8客户服务电话:400-
网址:(43)平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)法定代表人:杨宇翔
联系人:石静武电话:1
传真:2客户服务电话:95511―8
网址:www.(44)中泰证券股份有限公司注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人:李玮
联系人:王霖电话:5
传真:2客户服务电话:95538
网址:.cn(45)上海证券有限责任公司注册地址:上海市西藏中路 336 号上海证券办公地址:上海市西藏中路 336 号法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华电话:021-
传真:021-客户服务电话:、021-962518
网址:(46)申万宏源证券有限公司注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层法定代表人:李梅
联系人:黄莹电话:021-
传真:021-客户服务电话:95523 或
网址: (47)天风证券股份有限公司-
26长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼法定代表人:余磊
联系人:翟Z电话:027-
传真:027-客服电话:028-
网址:(48)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层法定代表人:林义相
联系人:尹伶电话:010-
传真:010-客户服务电话:010-
网址:(49)西藏同信证券股份有限公司注册地址:拉萨市北京中路 101 号办公地址:上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号法定代表人:贾绍君
联系人:汪尚斌电话:021-
传真:021-客户服务电话:400-
网址:(50)湘财证券有限责任公司注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼法定代表人:林俊波
联系人:钟康莺电话:021-
传真:021-客户服务电话:400-888-1551
网址:(51)日信证券有限责任公司注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路 18 号办公地址:北京西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层法定代表人:孔佑杰
联系人:陈文彬电话:010-
传真:010-客户服务电话:010-
网址:.cn(52)兴业证券股份有限公司注册地址:福州市湖东路 268 号办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大.五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏电话:021-客户服务电话:400-
网址:.cn(53)招商证券股份有限公司-
27长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层法定代表人:宫少林
联系人:黄婵君电话:3
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网址:.cn(54)中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层法定代表人:赵大建
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网址:(55)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:陈有安
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网址:.cn(56)中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人:王常青
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网址:(57)中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人:王东明
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网址:(58)中信证券(山东)有限责任公司注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层(266061)办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层(266061)法定代表人:杨宝林
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28长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层法定代表人:吴永良
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网址:.cn(60)信达证券股份有限公司注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人:张志刚
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网址:(61)西南证券股份有限公司注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人:余维佳
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网址:.cn(62)杭州数米基金销售有限公司注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼法定代表人:陈柏青
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网址:(63)上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人:张跃伟
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网址:(64)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801法定代表人:汪静波
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29长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室法定代表人:杨文斌
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网址:(66)和讯信息科技有限公司注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人:王莉
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网址:(67)上海天天基金销售有限公司注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人:其实
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网址:(68)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809法定代表人:沈伟桦
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网址:(69)浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人:凌顺平
联系人:吴强电话:8
传真:3客户服务电话:
公司网站:(70)上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人:冯修敏
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网址:(71)上海陆金所资产管理有限公司-
30长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人:郭坚
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网址:(72)大泰金石投资管理有限公司注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼法定代表人:袁顾明
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网址:(73)上海联泰资产管理有限公司注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址: 上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼法定代表人:燕斌
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网址: (74)海银基金销售有限公司注册地址: 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼法定代表人: 刘惠
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网址: (75)北京恒宇天泽投资管理有限公司注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室内办公地址: 北京市东城区东滨河路乙 1 号航星园 8 号楼(东半楼)6 层法定代表人: 郭军爱
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网址: /(76)上海凯石财富基金销售有限公司注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人:陈继武
联系人:葛佳蕊电话:021-
传真:021-客户服务电话:
网址:(77)上海利得基金销售有限公司-
31长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人:沈继伟
联系人:徐鹏电话:86-021-
传真:86-021-客户服务电话:400-067-6266
网站:.cn/3、场内销售机构场内代销机构是指有基金代销资格的上海证券交易所会员,名单详见上海证券交易所网站:.cn注:基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。(二)与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息:信息类型
注册登记机构
律师事务所
会计师事务所中国证券登记结算有
毕马威华振会计师事务名称
上海源泰律师事务所限责任公司
所北京市西城区太平桥
上海市浦东南路 256 号华
北京东长安街 1 号东方广注册地址大街 17 号
夏银行大厦 1405 室
场东 2 座 8 层北京市西城区太平桥
上海市浦东南路 256 号华
上海南京西路 1266 号恒办公地址大街 17 号
夏银行大厦 1405 室
隆广场 50 楼法定代表人
廖海(负责人)
姚建华联系电话
021-王国蓓(王国蓓、虞京京联系人
廖海、刘佳为经办注册会计师)-
32长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书六、基金的募集基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关规定及基金合同,并经中国证监会 2008 年 10 月 31 日证监许可【2008】1252 号文核准募集。本基金为契约型开放式债券型基金,基金存续期为不定期。本基金自 2008 年 12 月 3 日起公开募集,并于 2008 年 12 月 23 日结束募集。经上海众华沪银会计师事务所有限公司验资,本基金募集期共募集819,356,829.46 份,有效认购户数为 6,266 户。-
33长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书七、基金合同的生效(一)基金合同生效根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的有关规定,本基金符合基金合同生效的条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2008年 12 月 29 日获得中国证监会书面确认,基金合同从该日起生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元人民币的,基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5,000万元,基金管理人应当及时向中国证监会报告说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定的,按其规定办理。-
34长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书八、基金份额的申购与赎回(一)申购和赎回的场所本基金的销售机构包括基金管理人直销机构和基金管理人委托的代销机构以及通过上海证券交易所交易系统办理申购、赎回及相关业务的会员单位。基金投资者应当在销售机构办理基金申购、赎回业务或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。(二)申购和赎回的开放日及时间1、开放日及开放时间基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。场内申购、赎回业务的开放时间为9:30-11:30和13:00-15:00,场外申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与销售机构约定,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。2、申购、赎回开始日及业务办理时间本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月时间里开始办理。本基金已于 2009 年 1 月 23 日开始办理本基金的日常申购业务,并于 2009 年 2 月27 日开始办理本基金的日常赎回业务。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。若上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔断至收盘的,申购赎回等业务的具体办理时间截至到当-
35长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书日最后一次指数熔断发生时止,即对当日交易所提前停止交易时至 15:00 间提交的申购、赎回、基金转换等业务申请,将无法按照当日申购、赎回、基金转换等业务申请进行处理。具体情况参见届时我公司网站发布的公告。对于上海证券交易所、深圳证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的,将按照熟早原则执行。认购和分红方式变更都不受上述开放时间调整的影响。(三)申购和赎回的原则1、“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照基金投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体及基金管理人网站上予以公告。(四)申购和赎回的程序1、申购和赎回的申请方式基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的交易时间内提出申购或赎回的申请。基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,基金投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。2、申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日(T 日),并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,基金投资者可在 T+2 日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。-
36长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书3、申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。基金投资者赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。(五)申购和赎回的金额1、申购金额的限制投资者通过场外申购时,首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元(含申购费);超过最低申购金额的部分不设金额级差。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循上述规则;各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理申购业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。投资者通过上海证券交易所场内申购时,每笔申购金额最低为人民币 100元(含申购费),同时每笔申购必须是 100 元的整数倍。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。2、赎回份额的限制投资者通过场外赎回时,最低赎回份额调整为 1 份,即投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回的最低份额为 1 份;投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足 1 份的,注册登记机构将全部剩余份额自动赎回。投资者通过本公司直销柜台及网上直销平台赎回本基金遵循上述规则;各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理赎回业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。投资者通过上海证券交易所场内赎回时,单笔赎回的基金份额为 1 份的整数倍。3、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,对以上限制进行调整,最迟在调整前 2 日在指定媒体及基金管理人网站上公告。4、申购份额及余额的处理方式:申购费用以人民币元为单位,计算结果按-
37长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书照四舍五入方法,保留至小数点后两位;申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,场外申购时,计算结果保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日基金份额净值为基准计算,保留到整数位,剩余部分折回金额返回投资者。5、赎回金额的处理方式:赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入。由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。6、基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。(六)申购费用和赎回费用1、申购费用本基金不收取申购费用。2、赎回费用本基金的赎回费用在基金投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率为 0.1%。3、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2日在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后对基金投资者适当调整基金基金赎回费率和基金转换费率。5、本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费总额的 25%归基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。(七)申购份额和赎回金额的计算-
38长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书1、申购份额的计算公式本基金申购份数的计算方法如下:申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。例:假定 T 日的基金份额净值为 1.1 元,申购金额为 1 万元,则得到的基金份额为:申购份额==9090.90 份,截位保留整位数为 9090 份即:基金投资者投资 1 万元在场外申购本基金,可得到 9090.90 份基金份额;如在场内申购本基金,则可得到 9090 份。2、赎回金额的计算基金投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中:赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用以上计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。例:某基金投资者赎回 1 万份基金份额,对应的赎回费率为 0.1%,假设赎回当日基金份额净值是 1.1 元,则其可得到的赎回金额为:赎回份额
赎回当日基金份额净值
赎回金额10,000 份
10,989 元即:基金投资者赎回本基金 1 万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.1 元,则其可得到的赎回金额为 10989 元。3、基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额基金份额总数。T 日的基金份额净值精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。本基金 T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日公告。遇特殊-
39长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。(八)申购和赎回的注册登记1、基金投资者申购基金份额成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为基金投资者登记权益并办理注册登记手续,基金投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。2、基金投资者赎回基金份额成功后,基金注册登记机构在 T+1 日自动为基金投资者办理扣除权益的注册登记手续。3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施 2 日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以公告。(九)拒绝或暂停申购的情形及处理方式发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日的基金资产净值;3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或基金管理人认为会损害已有基金份额持有人的利益的申购;5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。发生上述暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体及基金管理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给基金投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。(十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;2、证券交易场所交易非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;-
40长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书3、发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况;4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额,若出现上述第 3 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。(十一)巨额赎回的情形及处理方式1、巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。2、巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付基金投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;未能赎回部分,基金投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获赎回的部分申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。如基金投资者-
41长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书在提交赎回申请时未作明确选择,基金投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。(3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应当通过招募说明书规定的方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体及基金管理人网站上刊登公告,并向中国证监会备案。连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20 个工作日,并应当在指定媒体及基金管理人网站上公告。(十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在依照有关规定在指定媒体及基金管理人网站刊登暂停公告。2、如果发生暂停的时间为 1 日,第 2 个工作日基金管理人应依照有关规定在指定媒体及基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1 个开放日的基金份额净值。3、如果发生暂停的时间超过一日但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近一个开放日的基金份额净值。4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购和赎回时,基金管理人应提前 2个工作日在指定媒体及基金管理人网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并公告最近一个开放日的基金份额净值。(十三)基金的转换本公司已开通了长信利丰债券基金与长信利息收益货币基金 A、B 级份额(A级代码:519999; 级代码:519998)、长信银利精选混合基金(前端代码:519997)、长信金利趋势混合基金(前端代码:519995)、长信增利动态混合基金(前端代码:519993)、长信纯债壹号债券基金、长信恒利优势混合基金、长信双利混合基金、长信量化先锋混合基金、长信内需成长混合基金、长信可转债债券基金、长信改革红利混合基金、长信量化中小盘股票基金、长信新利混合基金、长信利-
42长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书富债券基金、长信量化多策略股票基金、长信利盈混合基金、长信利广混合基金、长信多利混合基金、长信睿进混合基金、长信利保债券基金、长信先锐债券基金、长信利发债券基金之间的双向转换,具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。根据中国证监会[2009]32 号《开放式证券投资基金销售费用管理规定》的相关规定,本公司从 2010 年 4 月 23 日起调整开放式基金转换业务规则。具体规则如下:1、投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。2、转换份额的计算公式:(1)非货币基金之间转换转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值赎回费=转出确认金额×赎回费率补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率)转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值(若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零)(2)货币基金转至非货币基金转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率)转入确认金额=转出确认金额-补差费转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值(货币基金份额净值为 1.00 元,没有赎回费)(十四)基金的转托管基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。-
43长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。(十五)定期定额投资计划本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务,具体实施方法以基金管理人的公告为准。(十六)基金的非交易过户指基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其它情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的基金投资者。继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请在基金注册登记机构规定期限内办理,并按基金注册登记机构规定的标准收费。(十七)其他情形基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金份额的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。当基金份额处于冻结状态时,基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回申请、非交易过户以及基金的转托管。-
44长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书九、基金的投资(一)投资目标通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。(二)投资范围本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的 20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的 20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。(三)投资理念基于对经济和债券市场的展望采用自上而下的投资策略,通过积极主动的投资管理,运用各种价值增值策略提高潜在的总收益和控制基金风险,为投资者提供稳健持续增长的投资收益。多种价值增值策略关注于分析宏观经济的长期变化趋势、利率及其波动性分析、固定收益类别资产的选择和债券的信用级别分析,注重基金持续稳健的投资业绩。(四)投资策略本基金为债券型基金,基金资产主要投资于固定收益类品种,其中投资于以企业为主体发行的债券不低于基金债券资产的 20%,并通过投资国债、金融债和资产支持证券等,增加企业债投资组合的投资收益。本基金主要采用积极管理型的投资策略,自上而下分为战略性策略和战术性策略两个层面,结合对各市场上不同投资品种的具体分析,共同构成本基金的投资策略结构。-
45长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书利率预期策略收益率曲线策略
战略性策略自优化配置策略上久期控制策略
而现金流管理策略下战术性策略
对冲性策略风险可控策略图 9-1:本基金投资策略体系1、债券类资产投资策略A、利率预期策略基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断,合理确定投资组合的目标久期,提高投资组合的盈利潜力。如果预测利率趋于上升,则适当降低投资组合的修正久期;如果预测利率趋于下降,则适当增加投资组合的修正久期。B、收益率曲线策略债券市场的收益率曲线随时间变化而变化,本基金将根据收益率曲线的变化,和对利率走势变化情况的判断,在长期、中期和短期债券间进行配置,并从相对变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略,以最大限度地规避利率变动对投资组合的影响。C、优化配置策略根据基金的投资目标和管理风格,分析符合投资标准的债券的各种量化指标,包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等,利用量化模型确定投资组合配置比例,实现既定条件下投资收益的最优化。D、久期控制策略久期作为衡量债券利率风险的指标,反映了债券价格对收益率变动的敏感度。本基金通过建立量化模型,把握久期与债券价格波动之间的关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,严格控制组合的目标久期。根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债-
46长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。通过久期控制,合理配置债券类别和品种。E、风险可控策略根据公司的投资管理流程和基金合同,结合对市场环境的判断,设定基金投资的各项比例控制,确保基金投资满足合规性要求;同时借助有效的数量分析工具,对基金投资进行风险预算,使基金投资更好地完成投资目标,规避潜在风险。F、现金流管理策略统计和预测市场交易数据和基金未来现金流,并在投资组合配置中考虑这些因素,使投资组合具有充分的流动性,满足未来基金运作的要求。本基金的流动性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和修正久期控制三个方面。G、对冲性策略利用金融市场的非有效性和趋势特征,采用息差交易、价差交易等方式,在不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益,改善基金资产的风险收益属性,获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩小的趋势,在未来某一时点将这两只债券进行置换,从而获取利息差额;买入较低价格的资产,卖出较高价格的资产,赚取中间的价差收益。2、可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。3、资产支持证券等品种投资策略资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等在内的资产支持证券。本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于这类金融工具。在具体品种和分支的选择上,本基金主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券各个分支的风险与收益状况进行评估,根据基金投资组合管理的目标选择合适的分支进行投资。-
47长信利丰债券型证券投资基金更新的招募说明书4、新股申购投资策略在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差。在我国证券市场上,新股申购是一种风险较低的投资方式。本基金将研究股票首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,同时参考一级市场资金供求关系,从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票,将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低,确定继续持有或者卖出。5、股票投资策略本基金将采取“自上而下”和“自下而上”
