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巴塞尔协议Ⅲ引发的对信贷业务的思考
　　摘要：2010年9月，巴塞尔协议Ⅲ问世，协议中提高资本充足率、建立资本防护缓冲金、建立逆周期资本缓冲金以及流动资金覆盖率和净稳定资金比率等新增内容，体现全球金融业对金融危机的反思和新的监管思想。巴塞尔协议Ⅲ的实施对商业银行信贷业务提出新挑战。面对新政，商业银行必须做好平衡。在此背景下，银行可在做好内部评级法推广与应用、加强经济资本研究、梳理业务模块等方面做好相应准备。 中国论文网 /1/view-5158993.htm　　关键词：银行监管 巴塞尔协议 信贷业务 　　2010年9月，由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会就巴塞尔协议Ⅲ内容达成一致，全球银行业正式步入巴塞尔协议Ⅲ时代。2012年6月，中国银监会秉承巴塞尔协议Ⅲ的框架内容，修订出台《商业银行资本管理办法（试行）》，于2013年开始实施。中国银行业监管新时代即将开启。 　　巴塞尔协议Ⅲ对商业银行经营管理理念产生深刻影响，面对新的监管要求，信贷业务也将面临新挑战。本文以巴塞尔协议Ⅲ引发的思考为题，尝试分析如何调整信贷资源行业布局，降低信贷业务的资本占用，提升信贷资源使用效率。 　　一、巴塞尔协议全面风险管理思想的演变 　　（一）巴塞尔协议Ⅲ监管思想的演变 　　从1988年的巴塞尔资本协议到2010年的巴塞尔资本协议Ⅲ，巴塞尔协议经历了一个内容不断更新、方法不断改进、思想不断成熟的过程。经多次修正和改进，最终形成一个以最低资本要求、监管部门监督检查、市场纪律为三大支柱，以信用风险、市场风险、操作风险为主要内容的全面风险管理体系。 　　2010年巴塞尔协议Ⅲ正式出台，体现了全球金融业对金融危机的反思和新的监管思想。巴塞尔协议Ⅲ为增强银行非预期损失的抵御能力，要求银行增提缓冲资本，并严格监管资本抵扣项目，提高资本规模和质量；为防范出现类似贝尔斯登的流动性危机，设置流动性覆盖率监管指标；为防范“大而不能倒”的系统性风险，从资产规模、相互关联性和可替代性等方面评估大型复杂银行的资本需求。 　　（二）巴塞尔协议Ⅲ核心要义 　　巴塞尔协议Ⅲ在原巴塞尔协议的框架基础上更多地体现出监管的全面性和多样性，新增主要内容包括： 　　1 提高资本充足率。在巴塞尔协议Ⅲ中，全球商业银行的最低总资本充足率将继续保持为8%，截至2015年1月，一级资本充足率下限须由4%上调到6%，其中普通股股本占总风险资产比例从2%提高至4.5%。 　　2 建立资本防护缓冲金。为减少银行的过度风险性放贷行为，新规则还要求商业银行在2016年1月至2019年1月间，分阶段着手建立“资本防护缓冲”，其中2016年资本防护缓冲金占总风险加权资产的比例要达到0.625%，以后逐年上升0.625%，并于2019年1月达到2.5%的要求。这2.5%的资本防护缓冲资金来源于普通股股本，本质上要求商业银行持有的普通股资本充足率在2019年达到7%，一级资本充足率达到8.5%，总资本充足率达到10.5%。当银行的普通股股本占总风险加权资产比率低于7%时进入缓冲水平，但将在派息和高管薪酬政策上受到更加严格的限制。当信贷流动过度充足时，各国银行监管者可自行决定增加普通股资本。 　　3 建立逆周期资本缓冲金。为保护银行免受信贷过快增长带来的风险，巴塞尔协议Ⅲ要求商业银行根据国家经济形势建立“逆周期资本缓冲”。逆周期资本缓冲金占总风险加权资产的比例介于0～2.5%，对于任何国家逆周期资本缓冲只有在信贷过度增长时才会生效，并且会扩大资本防护缓冲的区间。 　　4 流动资金覆盖率和净稳定资金比率。巴塞尔委员会将在2015年1月和2018年1月分别正式引入流动资金覆盖率和净稳定资金比率指标，而各国银行都将会在2011年和2012年进入相应的指标观察期。在观察期内巴塞尔委员会将推行严格的报告制度来监测两个指标，反复检验两个指标对防范流动性风险和促进金融市场发展的意义。 　　（三）巴塞尔协议Ⅲ严格资本计量 　　将计算资本充足率的公示简化表示为：资本充足率=合格资本/风险加权资产。巴塞尔协议Ⅲ在分子与分母的计算方式上，引入了更为严格的定义： 　　在分子“合格资本”确定方面，引入了资本留存资本，以提升银行吸收经济衰退时期损失的能力，建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本区间，对大型银行提出附加资本要求，降低“大而不能倒”带来的道德风险。 　　在分母“风险加权资产”确定方面，一是严格资本扣除限制，对于少数股权、商誉、递延税资产、对金融机构普通股的非并表投资、债务工具和其他投资性资产的未实现收益、拨备额与预期亏损之差、固定收益养老基金资产和负债等计入资本的要求更为严格；二是扩大风险资产覆盖范围，提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求、增加压力状态下的风险价值、提高交易业务的资本要求、提高场外衍生品交易和证券融资业务的交易对手信用风险的资本要求。 　　巴塞尔协议Ⅲ最终目的是实现商业银行资本数量与质量的提升，增强商业银行应对非预期风险损失的能力。此外，巴塞尔协议Ⅲ引入新的监管概念，形成对商业银行更为全面的风险管理。一是引入杠杆率，以弥补资本充足率要求下无法反映表内外总资产扩张情况的不足，减少对资产通过加权系数转换后计算资本要求所带来的漏洞：二是引人流动性监管指标，包括流动性覆盖率和净稳定资产比率；三是提出其他辅助监测工具，包括合同期限错配、融资集中度等。 　　二、巴塞尔协议Ⅲ对信贷业务的约束性要求 　　（一）资本比率要求约束银行信贷扩张 　　要达到巴塞尔协议Ⅲ资本比率要求，就必须调整现有的资产和负债。一种方法是增加资本金，另一种方法就是控制资产规模。增加资本金是一种切实可行的方法，但是这种方法会受到各方面条件的限制。如果增加资本金受到限制，银行就只能调整资产，控制信贷规模，减少单位信贷资产对经济资本的占用。
　　（二）资本计量要求细化信贷分级 　　信贷资产精细化管理和细分，是巴塞尔协议Ⅲ科学评估信贷资产质量的要求，也是集约化管理资本的实际需要。世界银行曾发布有关贷款分类和准备金计提做法的调查报告，对美国、英国、德国等10个巴塞尔核心原则联络小组成员国进行调查。调查显示，“成员国都越来越清楚地认识到适当的贷款分类和准备金计提程序的重要性……准备金计提方法将在合理的风险管理基础上进一步完善。”目前，国外银行普遍实行了较细的信贷评级方法，如汇丰银行、花旗银行就实施22级分类标准。 　　（三）风险因素约束信贷质量评估 　　巴塞尔协议Ⅲ的实施将进一步强化银行在经营中的风险意识，表现为在信贷质量评估中将更多地采用能够反映风险因素的评估方法，即在进行决策时，不是以盈利的绝对水平作为评判基础，而是以该资金投资风险基础上的盈利贴现值作为依据。决定风险调整资本收益的关键是潜在亏损即风险值的大小，该风险值或潜在亏损越大，投资报酬贴现就越多。这种评估方法可以较真实地反映经营业绩，并对过度投机行为进行限制，有助于避免大额亏损现象的发生，真实地反映银行资产风险和收益状况。 　　（四）信贷顺经济周期性特征将有所改变 　　信贷风险管理的顺周期性变化在巴塞尔协议Ⅲ执行过程中，将更多地体现出预防性特征。20世纪90年代后期亚洲金融危机和俄罗斯债务违约事件中，美国大银行的贷款损失很小。美国银行在贷款快速膨胀的最后几年中收紧了贷款标准，而一般的情况是在接近顶峰或顶峰过后才开始收紧。同时，在经济衰退时，银行资产组合持续保持了较高的质量。实际上，这正是信贷决策和风险管理理念创造的回报，也是巴塞尔协议Ⅲ在信贷风险管理中设计的蓝本。 　　在严格的风险管理下，当风险变化时资本要求也要发生相应的变化。风险敏感度高的资本管理制度将及时提供有关风险的信息，这样就会及早调整信贷政策，限制贷款行为的过度波动。资本要求的风险敏感性可以抑制贷款供应的波动，即减少贷款过度膨胀和贷款过度萎缩。 　　三、巴塞尔协议Ⅲ引发的思考 　　（一）信贷扩张与资本约束的矛盾 　　我国金融市场仍以间接融资为主，已形成经济增长与信贷投放较为固定的比例关系。一般而言，信贷增长是经济增速的1.5～2倍，在某些年份可能更高。因此，如果我国保持7%～8%的GDP增速，银行信贷必须达到10%～15%的增速。信贷扩张势必会大大增加资本补充的压力，尤其是巴塞尔协议Ⅲ要求的核心资本补充，对中国银行业而言无疑是一大挑战。 　　（二）负债结构调整与网点数量不足的矛盾 　　巴塞尔协议Ⅲ的净稳定资金比率=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金，净稳定资金比率的标准是大于100%，分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定。 　　分子中，一年以内的零售存款、中小企业的存款计入可用稳定融资资金来源的比例为70%，而一般企业存款、同业存款的存款计入可用稳定融资资金来源的比例为50%。 　　分母中为资金流出与流人的差额，其中存款流出为重要的一部分。零售存款、中小企业存款、一般企业存款、同业存款计入资金流出比例依次增大，分别为15%、15%、25%、100%。 　　因此，为满足监管要求，银行显然愿意持有更多的零售存款、中小企业存款和一般企业存款，而不愿意持有过多的同业存款。然而，因为网点数量不足，吸收零售存款和中小企业存款能力不足，同业存款又是资金来源的重要组成部分，这无疑会加剧银行的经营压力。 　　（三）表外业务发展与业务结构调整的矛盾 　　巴塞尔协议Ⅲ的实施将弱化贸易融资类表外业务、承诺类表外业务的相对优势。从净稳定资金比率来看，零售、一般公司信用承诺计入资金流出比例为10%，保函业务计入资金流出比例为50%，信用证业务计入资金流出比例为20%，这将使相关贸易融资表外业务的资金流出数值非常大。为满足监管要求，银行可能会选择减少贸易融资类表外业务和承诺类表外业务。 　　然而，近几年，为加快业务结构转型和避免同质化竞争，很多商业银行提出要加快贸易融资等业务的发展步伐和结构转型步伐，但巴塞尔协议Ⅲ的实施无疑会加剧银行的转型压力。 　　四、积极应对巴塞尔Ⅲ的新要求 　　（一）推动内部评级法推广，充分发挥RAROC指标作用 　　在确保内部评级系统运行正常的基础上，充分发挥RAROC作用，加强盈利性分析，进一步深化内部评级法应用。一是出台内部评级数据质量考评办法，通过考核管理进一步加强评级相关数据质量管理，准确计量经济资本。二是将RAROC指标融入授信审查审批流程，一方面，将潜在RAROC>18%作为新增授信客户信贷准人的重要决策条件，同等条件下优先选择信用风险调整后资本回报率更高的授信客户；另一方面，对于存量续授信客户，将潜在RAROC>15%作为客户续授信的准入条件，同时加强前期RAROC估值落实情况的监控。 　　（二）加强经济资本研究，提升授信客户资本回报率 　　一是动态追踪市场变化，加强资产定价研究，适时灵活调整定价政策。对于大客户强调综合收益管理，通过争取客户对我行的综合贡献弥补其贷款利率水平下浮产生的利润下降空间。 　　二是尽可能提高保证金和其他风险缓释物的比例。保证金和风险缓释工具可以大幅度降低预期损失和资本占用，从拨备和资本占用成本以及保证金存款收益三个方面增加经济利润，是最有效地提高资本回报率和经济利润的手段。 　　（三）梳理业务模块，降低信贷业务经济资本占用 　　一是在资本已成为刚性制约的稀缺资源的背景下，必须提升资本使用效率和综合回报，真正实现信贷业务的质效发展。通过对银行承兑汇票、保函、信用证等主要表外业务的经济资本成本、经济利润、盈亏平衡保证金比例的平衡测算，为明确表外业务开展方向提供依据，对收益水平不高的部分业务要严格控制其规模。 　　二是账务处理上要对失效、到期的表外业务及时清理。对未到期但实质上已经失效或无追索风险的表外业务，考虑是否能够改变核算方式，不再占用经济资本。 　　三是控制中长期贷款，加大短期融资、贸易融资支持力度。近年来部分银行中长期贷款增长较快，对经济资本占用较大，应引导控制中长期贷款的过快增长，将业务重心转移到“做流量、做批量”上来，新增贷款向短期融资、贸易融资、供应链融资等倾斜。
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《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行的影响和启示 《巴塞尔协议Ⅲ》是金融危机后拯救金融机构的苦口良药吗？强调资本监管的《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行业有什么启发？ 在全球金融危机余波未了、欧美经济仍在衰退边缘挣扎的时候，巴塞尔银行监管委员会来自27个经济体的央行和银行监管机构负责人，于9月12日一致通过了关于加强全球银行体系资本要求的改革方案，即《巴塞尔协议Ⅲ》，成为本轮危机后首个全球范围内的重磅监管改革产物，预计20国集团领导人将于今年11月在韩国首尔举行的峰会上批准新规。 新协议在现有规约的基础之上，不仅上调了针对银行的资本充足比率要求，新增了资本缓冲要求，更注重银行资本的质量，并配合以流动性约束，其目的在于确保银行经营的稳健性，进而保障整个金融体系的稳定和安全。 根据瑞士信贷银行分析人员的估计，《巴塞尔协议Ⅲ》将使欧洲银行业增加1390亿欧元成本，到2012年末，欧洲银行业核心资本的平均比率将由9.6%下降到8.1%。其中劳埃德银行集团和法国信贷银行的核心资本比率将下降到4%左右，巴克莱银行将出现170亿英磅的资本缺口，对汇丰银行和百富勤打击也会较大。伴随着金融危机后全球银行业的“去杠杆化”进程，昔日的银行业巨擘们正在受到《巴塞尔协议Ⅲ》的困扰。 行政强势下的过度监管 与现行资本规定协议相比，这次“巴塞尔协议Ⅲ”的出台可谓神速，巴塞尔委员会自2009年开始酝酿“巴塞尔协议Ⅲ”，即使从雷曼兄弟破产算起，也仅历时两年多就形成了方案。虽然从某种意义上说，“巴塞尔协议Ⅲ”是一个西方金融危机的应急版本，但却也是近几十年来全球银行监管领域最大规模的改革，各国央行和监管部门希望借此促使银行减少高风险业务，同时确保银行储备足够的资本金，能够独自应对今后可能发生的金融危机。 由于银行业在金融危机中饱受诟病，全球银行监管机构承受了巨大压力。特别是在国内，从西方金融危机以来，对银行的监管力度不断强化，一轮接一轮的监管政策不断出台。从10%的资本充足率、到150%的拨备覆盖率、再到75%的存贷比，以及计划中2.5%的拨备/总贷款比率、提前加码执行“巴塞尔协议Ⅲ”等，加之对银行信贷行为的流程和日常监控，银监会为银行的经营行为拉起了一条条红线，并不断提高红线的标准。以至于业界内外不少人士认为“监管风暴”已经或正在来临。 尽管监管当局不会认同，但全球、特别是国内监管部门对银行业的监管已然处于过度监管状态之中。在中国将所谓系统重要性银行急速推向资本市场之际，商业银行却越来越发现，其生存环境越来越失去市场经济氛围。“城门失火，殃及池鱼”，发端于西方国家的金融危机，给予了中国银行监管当局强化监管的理由。而基于中国金融体系基本健康而无系统崩溃危险的现实，过度监管势必对银行资本效应的发挥、资源配置的效果、战略业务的协同等起到相应的制约作用，限制中国银行业的发展。
众所周知，中国几乎没有什么衍生品，更谈不上有类似的巨额表外业务，与西方银行相比，中国的银行经营已是异常之稳健。再从流动性上讲，银行出现危机的直接原因主要是流动性危机，在危机期间出现问题的主要是投行等非存款机构，因为这些机构主要靠市场融资，一旦市场出现紧张，就导致融资困难，造成流动性枯竭。而我国货币的流通速度不及美国的几分之一，且银行的资金主要来源于稳定的储蓄资金。所以，相比西方，我们的金融体系很健康，过于严格的监管，带来的负面效果要大于正面作用，且与外资银行的竞争将处于不利地位。 相对于《巴塞尔协议Ⅱ》强调对风险资产的计量，此次《巴塞尔协议Ⅲ》则更加强调对资本的计量。《巴塞尔协议Ⅲ》主要针对西方银行过度发展所遇到的问题，而相比西方银行业发展过度，中国银行业遭遇的是发展不足的问题。用治疗发展过度的药，来治发展不足的病，恐导致南辕北辙，贻误中国银行业务快速发展的良好时机。 《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行的影响（资本约束下银行盈利增长或将趋缓） 对中国银行而言，受制于资本压力约束，一个普遍的观点是将导致盈利水平下降，高利差时代行将结束。但本文认为，高利差仍将维持，而收益增长速度或可下降。 中国银行业总体上属于资本消耗型，收入主要来自利差，对资本补充的需求很大，而银行的收益与利差和资本规模成正比。在经历了2009年信贷扩张的大幅资本消耗以后，如果新规则得以实施，那么中国银行业将面临前所未有的资本短缺困境，而受制于国内资本市场的约束，银行补充资本的速度必然赶不上业务的扩张需求，资本受限是中国银行业未来发展的基本约束条件。而从利差看，在目前的国内上市银行中，利息净收入占营业收入的比例基本维持在75%以上，净利差与净息差基本稳定在2%?3%之间，在全世界范围内也处于高水平。中国对《巴塞尔协议Ⅲ》的提前加码实施，一方面会导致吸存更加激烈的竞争，推动资金成本攀升，但同时杠杆的降低使信贷资源更加稀缺，银行贷款议价能力势必更加提高，总体看来，利差仍将保持较高水平。合而言之，在资本约束下，尽管利差仍可保持高位，但收益增长速度将受到影响而逐步趋缓。
《巴塞尔协议Ⅲ》的显著影响便是，全球各银行资本压力持续加大。有数据显示，这可能要求海外的银行业在未来10年筹集数千亿美元计的新资本。而在中国，资本充足率下降也已成普遍趋势。由于2009年全年10万亿元的贷款投放，使得银行业平均资本充足率由2008年底的12%下降到2009年底的11.4%。尽管2010年中报数据显示，16家上市银行核心资本充足率都在6%以上，除农业银行、光大银行和华夏银行处于6.4%?6.72%之间外，其他13家上市银行均超过7%。但依据国信证券估算，在超额资本要求2%的中位值假设下，按照大型商业银行和中小商业银行核心充足率未来须达到11%和10%的监管标准，16家A股上市银行2012年底便将会面临2900亿元的资本金缺口，而按照最终达标时间2016年看，这一缺口将达到1万亿元以上。持续融资将成为银行业的需求常态。与此相伴的是，股东回报水平的大幅下降，2016年中信银行和华夏银行的ROE 或将下降到10%左右。 《巴塞尔协议Ⅲ》的影响刚刚开始 《巴塞尔协议Ⅲ》除了收紧核心资本，提高了总的资本充足率要求以外，还对此次金融危机暴露出的“高风险资产”，如证券化资产、交易账户上的衍生工具等，在计算风险加权资产方面也做出了更严格的规定。按照英国FSA（英国金融服务局）估计，对于交易账户上的交易活动和资产证券化交易，《巴塞尔协议Ⅲ》的规定意味着同样的风险将增加三倍的资本。反映出巴塞尔委员会正从分子和分母两个方向（收紧资本要求和增加风险权重）对银行提出更严厉的监管要求。这也可以理解为何将正式实施的时间放到遥远的2019年。 中国已经正式成为巴塞尔委员会的成员，中国银行业正在进入一个全新的发展阶段。未来的几年内，对于资本质量和数量不能满足监管要求的银行，应采取严厉的监管措施，同时，不断强化对核心资本和附属资本构成的信息披露，让利益相关者在股票市场上“用脚投票”，引导资本真正流向充足率高、盈利能力强、稳健增长的银行；另一方面，应鼓励更多的银行开发和使用内部评级模型，通过完善模型治理机制，使模型真正成为银行进行风险预测、辅助风险管理决策、实施监管资本和经济资本管理的工具。资本充足率原本不应该是一个简单枯燥的数字，“巴塞尔协议Ⅲ”给中国银行业带来的影响才刚刚开始。 《巴塞尔协议Ⅲ》的启示：银行稳健发展的可持续之路 尽管本文认为“巴塞尔协议Ⅲ”及其中国版本的实施，存在过度监管的问题，因为监管层根本无法准确知道银行的全口径风险敞口，从而也无从证明其所要求的资本充足率的合理性。另外，“巴塞尔协议Ⅲ”本质上仍然是一种被动的事后救济式的风险防范手段，提高资本充足率更多是增加银行抗风险的资本储备，而不是抗风险能力。但在行政的强势管制下，更严的资本约束预期必成现实。无论如何，中国银行业即将面临对于资本的饥渴与额外要求，都将无法持续之前的资本消耗型扩张之路。中国银行业势难再维持当前如此之高的盈利增长速度。虽然银行的盈利高增长伴随的是中国经济的高速发展，但动辄50%或更高的盈利增速毕竟不是常态，或说不可能持续。加之未来中国利率的市场化，利差可能进一步收窄，中国的银行业不应沉醉于暂时的高盈利，而应未雨绸缪，探寻自己盈利增长的可持续发展道路。
面对即将到来的严格资本管制，银行业最有效的应对之策，是提升自己的风险管控水平和抗风险能力，在确保自身足够的资本储备水平下，依据持有的风险资产结构合理配置资本结构，加强风险资产的风险识别与定价能力，提高自身资本的经济效率，以最大化资本收益。因此，当前银行业的策略，一是要正确研判当前的经营形势，积极寻求和建立强有力的资本补充渠道和机制，为业务扩张尽可能创造空间；二是要加快业务转型，向不占用或少占用资本的业务要效益，扩大中间业务收入，改善收入结构，维持收益较高增长。 我们期待借助“巴塞尔协议Ⅲ”的实施，在抑制商业银行信贷扩张冲动的同时，努力促进商业银行业务转型，从做大转向做实做强，同时促使银行股东回归理性认识，设置合理的资本回报水平预期，让中国的商业银行稳健前行. 三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、行业资料、高等教育、中学教育、巴塞尔协议Ⅲ对中国银行的启示及影响21等内容。　
　《巴塞尔协议III》的产生原因,主要内容及其影响_预防医学_医药卫生_专业资料。《...《巴塞尔协议Ⅲ》在此两项上对中国银行业影响不大。 桑福德-伯恩斯坦公司分析师... 　浅谈中国版《巴塞尔协议Ⅲ》的背景、内容及影响 [摘要]文章通过对《巴塞尔协议Ⅲ...1997 年,有 效银行监管原则问世, 并在国际金融实践中越来越被认可,越来越多的... 　《巴塞尔协议Ⅲ》对中国银行的影响和启示 巴塞尔协议Ⅲ 对中国银行的影响和启示《巴塞尔协议Ⅲ》是金融危机后拯救金融机构的苦口良药吗?强调资本监管 的《巴塞尔协议... 　巴塞尔协议III对中国银行的影响 巴塞尔协议III对中国银行的影响 III 新“出炉”的《巴塞尔协议III》 ,在17日中欧国际工商学院举行的“2010中国银行家高 峰论坛”上... 　本文首先介绍了新协议的内容,在总结我国商业银行资本监管的现状的基础 上,分析了其对中国银行业的影响,并提出了相应的对策建议。 关键词:巴塞尔协议Ⅲ 商业银行 ... 　本文首先介绍了新协议的内容,在总结我国 商业银行资本监管的现状的基础上,分析了其对中国银行业的影响,并提 出了相应的对策建议。 关键词:巴塞尔协议Ⅲ;商业银行... 　带来的机遇和挑战,同时 结合了国内商业银行目前的信用风险管理实际情况, 分析了其中 存在的问题,进一步研究了《巴塞尔协议Ⅲ》对中国商业银行信 用风险管理的影响。 ... 　论巴塞尔协议与中国银行监管法制的完善_韩语学习_外语学习_教育专区。论巴塞尔协议...必将对国际银行业的经营与监管产生巨大而深远影响。 二、中国现行银行监管法制的...网易财经频道-巴塞尔协议意味着什么
更新：9月26日16:6
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巴塞尔协议意味着什么彭晓红( 10:10:22)
　　纽约联邦储备银行副行长威廉·鲁特莱基在美联储工作了26年,目前是巴塞尔银行监管委员会的成员，他在金融企业的监管方面有丰富的经验。目前，对全球银行业影响深远的巴塞尔协议的最后修改稿已经确定，并将于明年初开始实行。身为委员会委员的威廉·鲁特莱基对各成员国包括中国的银行业有对其进行解释指导的义务。9月25日，记者在上海见到了威廉·鲁特莱基先生，请他对此进行了详细的解释。
　　记者：1988年巴塞尔协议框架有什么不足之处，为什么要对其进行修改？
　　鲁特莱基：1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。但是它也有不足的地方。具体来说，就是简化了信用风险的判断。各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。
　　由于银行所有的贷款活动都涉及信用风险，所以各银行都越来越重视内部风险的控制和管理。旧协议的标准很难确切地对这样的风险作出评估。从90年代末以来，银行市场发生了巨大的变化，这使各银行及监管者意识到要对旧协议作彻底的修改。
　　巴塞尔委员会在1996年6月发出了意见征求稿，积极寻求各种改革方案。从去年到现在的9个月时间里，委员会收到了来自全球的众多的意见方案。
　　记者：新的巴塞尔协议的主要修改内容是什么？对全球各银行有何深远的影响？
　　鲁特莱基：我们认为，新的巴塞尔协议框架包括三大支柱：一、对银行提出了最低资本要求，即最低资本充足率达到8％。这是一年以前由我提出的，目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。二、加大对银行监管的力度。监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。三、对银行实行更严格的市场约束。要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
　　我想从这三个方面讲讲新的协议框架对全球银行业有什么影响。在我们收到的建议中，涉及最多的就是关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。新协议对此增加了两个方面的要求。第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。但这一定要在严格的监管之下进行。目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。一些企业在贷款时，由于没有经过担保和抵押，在发生财务危机时会在还款方面发生困难。通过评级银行可以降低自己的风险，事先预备相应的准备金。
　　第二个支柱是加大对银行监管的力度，要求监管机构对银行的资本充足率有严格的控制，确保银行有严格的内部体制，有效管理自己的资本需求。同时监管者有责任为银行提供每个单独项目的监管。监管者的责任包括决定银行管理者和董事会是否有能力决定自己的资本需求，是否对不同的风险有不同的应对方法。例如在一些风险很高的行业，如证券、房地产等，市场准入者面临风险后会给银行带来损失。虽然这不是银行管理者所愿意看到的事情，但监管者就必须确保银行与其他人一样了解这种后果。
　　第三个方面是市场对银行业的约束。新的巴塞尔协议要求市场对金融体系的安全进行监管，要求银行及时披露信息。现在科技的发展很快，以前只面向研究者和机构投资者的资料,普通个人投资者也同样能得到。而通过新的巴塞尔框架协议，市场能够对银行的约束更加有利。
　　记者：中国的银行业目前正在进行各项积极的改革。如9月21日后中国人民银行放开了国内银行经营外币的利率。而各商业银行间的竞争将更加激烈。你能够给中国的央行和各商业银行提出哪些建议？
　　鲁特莱基：新的巴塞尔协议对银行资本充足率有所警示，同时也迫使银行建立自己内部的评级体制，以便更好地了解市场。在世界上大多数国家，包括美国，现在也同样面临这样的问题。他们越来越关注银行如何面对未来的风险。监管者所面临的挑战是如何评估银行的现行财务和管理的情况。监管必须从分析管理质量入手，基于过去银行管理者的经验，判断未来他们会遇到什么样的管理风险。
　　监管者根据自己对各银行的判断决定他们有多大的权限改变利率。一般来说，在经济条件好的时候，就算银行管理者不够强有力，银行也可能照样经营得很好。而在经济发展形势不佳的情况下，银行管理者的劣势会很容易显示出来。
　　对中国人民银行，我认为它会继续研究中国各商业银行所面临的风险，并决定中国各银行适用什么样的资本制度来回避经营风险。央行需要花更多的时间衡量中国银行业面临的风险，由此决定某家银行的资本是否充足。中国的银行监管者将在监管中国商业银行内部评估体制方面肩负起更多的责任。就像对其他监管者一样，我希望中国人民银行对各商业银行提供更加强有力的指引，要求各银行建立有效的内部评估机构。所以，我觉得中国央行的指引至少应该是“非常强的”。
　　记者：现在在中国，没有一家银行机构建立了有效的内部评估体系，而参与海外权威机构评级的数量也很少。你认为在新的巴塞尔协议实施后，中国的银行业能尽快与国际惯例接轨吗？
　　鲁特莱基：据我所知，中国的一些商业银行正在研究如何建立自己的内部评估体系，我想在未来他们会建立起行之有效的内部评估体系，虽然可能经历一段较长的时间才能达到目的。我可以预见的是，在近期之内，它们对风险管理和信用判断方面的认识会有长足的进步。
　　我支持中国央行在提高政策灵活性和加强企业竞争方面的想法。同时这些改革措施也提高了对央行的监管要求，从而指导商业银行充分利用自己的优势，回避未来的风险，在竞争中取胜。这对央行的要求非常高。
　　记者：中国人民银行对巴塞尔协议的态度是什么？你觉得中国的银行业为这些新的更高的要求做好了准备了吗？
　　鲁特莱基：中国人民银行是巴塞尔协议的成员之一，他们也派人参加了我们有关的核心研讨会，作为非委员会成员的代表发表了意见。他们对新协议的态度是非常积极的，对最低资本要求也提出了讨论意见。我对各国金融监管者提出的建议是非常广泛的，有的可能不适应一些国家的情况，例如一些国家的银行根本不可能请国外的信用评级机构提供服务。
　　我觉得中国人民银行对整个巴塞尔协议非常支持，他们也提出了自己的一些看法。明年我们将就执行这个协议提供一些参考意见，委员会非常希望全球各个银行监管机构就巴塞尔协议如何在一个特定的国家充分执行提出自己的看法。
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