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　　我这里不拼爹不傍大款但同样可以优雅的拥有自己的事业，花自己打拼赚来的钱永远比用他人给予的钱自由的多。努力工作带来的不仅是美丽的财富，更是一种自信自立。喜欢这样活着，趁年轻，去做更多有意义的事，为父母、为孩子、为爱人、更为自己，拼一把，活出精彩人生!今天你很贫穷，因为你拒绝学习，拒绝尝试。如果你什么都不想学习，你将永远一事无成。商机就是：别人在摸索，你已经在奔跑，你就能赚钱了；当别人赚钱时，你成功了！世界变，你不变，你将被淘汰。
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什么是阿尔法比率，如何运用阿尔法比率？
正在读取...&|&作者：南京私募基金律师&|&来源：法邦网
南京私募基金栏目关注：
导读：在投资前或投资后，必须对股票和基金的风险进行评估。然而，很多投资者要么不知道应该评估风险，要么找不到一个好的评估方法。今天，向大家介绍一种确定投资回报率的指标即阿尔法系数的相关知识，希望投资基金的基民了解多种考察标准，综合分析，减少不必要的损失。
一、什么是阿尔法比率？阿尔法比率衡量的是资产组合或基金超出标杆市场指数（也即通常说的大盘指数）的投资回报率。最简单的计算，就是把资产组合或基金的投资回报率减去大盘指数的回报率，即得到阿尔法比率。因此，阿尔法比率也是衡量主动型基金经理的超额收益水平。二、如何运用阿尔法比率？阿尔法系数系数说明：阿尔法比率& 0：表示一基金或股票的价格可能被低估，建议买入。亦即表示该基金或股票以投资技术获得比平均预期回报大的实际回报。阿尔法比率& 0：表示一基金或股票的价格可能被高估，建议卖出。亦即表示该基金或股票以投资技术获得比平均预期回报小的实际回报。阿尔法比率 = 0：表示一基金或股票的价格准确反映其内在价值，未被高估也未被低估。亦即表示该基金或股票以投资技术获得平均与预期回报相等的实际回报。因此，阿尔法系数肯定是正的好，而且越大越好。一个正的阿尔法系数表示，经过市场或系统风险调节之后，基金能够超越比较基准。换言之，在同类基金产品中，阿尔法系数越大，该基金经理便能够额外为投资者带来更多的“附加值”。假设有一投资组合，通过对其的风险水平分析，资本资产定价模型预测其每年回报率为10%，但是该投资组合的实际回报率为每年14%。此时，这个投资组合的阿尔法系数为4%（14%-10%），即表示该组合的实际回报率超过由资本资产定价模型预测的回报率4个百分点。我们知道，在投资中风险越大所获得的收益也越大，这是不变的定律，所以阿尔法系数应更值得我们关注。虽然市场千变万化，参考指标也不可能是金科玉律，但巧妙借用阿尔法系数，可以帮助投资者更多地了解基金的盈利能力，选到真正称心如意的基金。
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一、什么是基金风险评估中的标准差？标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。因......
一、什么是基金风险评估中的标准差？标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也就越大。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，投资风险就越高。因......
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开心签到天数: 1028 天连续签到: 278 天[LV.10]以坛为家III
这个世界上有一种东西叫做钱。我们把一些钱放在一起管理和运作，基金(fund)一般就是指这笔用于特定目的的钱，有时候也可以指管理和运作这笔钱的组织。 如果这笔钱的目的是为了钱生钱，可以称为投资基金(Investment Fund)。
钱怎么生钱呢？如果钱用来购买实物商品，然后再卖了变成钱，这是贸易，不是我们说的钱生钱。当然钱也不能直接就变成更多的钱。在钱生钱的过程中，钱要先变成一些虚拟的但是又值钱的东西。这些虚拟的东西是各类财产所有权或债权的凭证，也就是证券(securities)。
在投资完成以后，钱的变化就是回报，或者叫收益率(return)。我们希望收益率是正的，但有时候它也可能是负的。在投资之前，我们无法知道会赚钱还是会赔钱。这种不确定的损失叫做风险(risk)。
最安全的投资是购买国债(或者存银行)。我们基本把它们视为无风险投资，它们的回报率也就是无风险收益率(Risk Free Return)。投资就是为了获得比无风险收益率更高的回报。接下来我们考虑的收益率都是超出无风险回报率之上的那一部分，可以称为额外收益(Excess Return)。
风险和回报一般成正比，风险越高，回报越大。 我们通常同时投资多个证券产品，这些产品的集合就叫做投资组合(portfolio搜索)。 到这里需要暂停一下，我们要引入两个希腊字母，阿尔法(α，alpha)和贝塔(β，beta)。这两个拗口的名字是希腊语的前两个字母，相当于英语的A和B或者中文的甲和乙。 现代金融理论认为，证券投资的额外收益率可以看做两部分之和。第一部分是和整个市场无关的，叫阿尔法；第二部分是整个市场的平均收益率乘以一个贝塔系数。贝塔可以称为这个投资组合的系统风险。
初中物理告诉我们，当一个人在行驶中的火车上走的时候，他的速度等于他对于火车的相对速度加上火车的速度。证券投资组合的额外收益率等于它的相对收益率加上整个市场的涨跌所提供的那一部分。但区别在于，火车速度对于在同一辆火车上的每个人而言都是一样的，而整个市场的涨跌对各个投资组合提供的收益率却可能不同。这就是贝塔系数，它取决于这个投资组合和市场的相关性以及投资组合相比市场的风险大小。
一般的投资组合的贝塔系数通常是正的。这样，如果整个市场涨了，整个市场的平均收益率乘以贝塔系数就是正的，对投资组合的贡献也是正的。但如果整个市场跌了，这一部分对投资组合的贡献也就是负的了。股票指数基金的贝塔系数一般在1左右。
在把收益率分解成阿尔法和贝塔两部分以后，一个最重要的事实是，这两部分的价值是不一样的。 简单地说，阿尔法很难得，贝塔很容易。只要通过调节投资组合中的现金和股票指数基金(或者股指期货)的比率，就可以很容易地改变贝塔系数，即投资组合中来自整个市场部分的收益。而阿尔法是如此难得，以致许多金融教授们根本不相信它的存在。
因此阿尔法会很贵，而贝塔很便宜。 指数基金(Index Fund)和交易型开放式指数基金(ETF，Exchange Traded Fund)是购买纯贝塔的工具。因为只有贝塔，所以它们一般只收取很低的基于资本总量的管理费(Management Fee)。没有阿尔法，所以它们一定不会收取基于利润的分成费(Incentive Fee)。 我们常见的公募基金，即共同基金(Mutual Fund)，除了指数基金以外有许多是主动型的，基金经理试图获得更好的绩效，也就是除贝塔以外还想得到些阿尔法。但美国的学术研究发现，一般来说共同基金其实是没有阿尔法的，所以共同基金一般都只收取比较低的管理费。
想获得阿尔法靠的是真本领。贝塔只是随大势，但“水可载舟，亦可覆舟”。国内的许多基金都只有贝塔，当然这很大程度上是因为缺乏金融工具的选择，比如在融资融券出台之前不可以沽空。当大盘开始暴跌的时候，也就是“股神”神话破灭的时候。 业内的朋友刘震有个比喻：阿尔法是肉，贝塔是面。指数基金全是贝塔，卖的是馒头；主动型公募基金卖的有肉有面，是包子；而对冲基金卖的就是纯肉。肉比包子贵，包子比馒头贵。
多年以前学术界不相信阿尔法的存在。没有肉，只吃馒头。业界因此催生了指数基金等产品，目的就是为了给公众提供便宜的贝塔。近年来，许多人渐渐相信阿尔法是存在的。专攻阿尔法的投资开始兴起，它们被称为另类投资(Alternative Investment)，或者替代投资、非主流投资。主流投资是购买贝塔，非主流投资是购买阿尔法。
另类投资有许多种。如果投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权，就叫做私募股权投资(Private Equity，简称PE)。广义的私募股权投资涵盖了企业首次公开发行前各阶段的权益投资，包括大家可能熟悉的创业投资(Venture Capital，简称VC、创投)等。 那我们最关心的对冲基金(Hedge Fund)投资什么呢？现在的对冲基金基本上投资所有的有价证券。只要证券有价格，有可能在买进卖出的过程中赚钱，就可能有对冲基金去做。为了跟私募股权投资基金区别开来，如果基金主要做的是上述的私募股权投资，它就算是私募股权投资基金，不然就可以算做对冲基金。现在对冲基金也可能做私募股权投资，而私募股权投资基金也可能做对冲基金做的事情，界限越来越模糊。
现在我们渐渐清楚了，试图获得纯阿尔法的，又不像私募股权投资基金那样投资于非公开上市交易股权的基金，就是对冲基金。 因为对冲基金获得的是纯阿尔法，阿尔法又很难得，所以它们才有资格收取很高的管理费(一般是每年收取资产的2%左右)和分成费(一般是利润的20%左右)。因为它们一般没有什么贝塔，所以它们的收益率基本不受整个市场走向的影响。
不论市场大盘涨了或者跌了，成功的对冲基金都应该赚钱，基本没有市场系统风险，这也就是“对冲”这两个字的意义。 正因为阿尔法难得，对冲基金行业中滥竽充数者也比比皆是。有些号称对冲基金，其实提供的都是贝塔。说卖的是肉，其实只是馒头，或者是包子里搭了那么一丝肉。要甄别阿尔法和贝塔，有时候并不是一件很容易的事情。
为了最大限度获取难得的阿尔法，对冲基金往往运用最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融产品，承担风险，追求高收益。因为它们需要操作灵活，所以ZF对它们的监管很少，也正因此往往限制它们允许接纳的投资者的类型。现在一般局限于机构投资者和被认为可以承担高风险的富有人群，不可以对普通公众开放。 猪就是肉吃起来味道不错的动物。
本文来源：金枫股经
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To hedge or to speculate，that ’s a problem.
不错，值得分享！
感谢，多读几遍
不错，值得一看
饿死在金字塔顶的人
accumulation 发表于
这个世界上有一种东西叫做钱。我们把一些钱放在一起管理和运作，基金(fund)一般就是指这笔用于特定目的的钱 ...这段表述很棒，我要把这段话变成自己的语言。赞！
说的不错。唯一可惜的是停留在基本概念上面，没有深入。
简直太棒！
谢谢楼主！
受益良多！楼主辛苦了！
基本面讲的很详细啊
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论坛法律顾问：王进律师夏普比率和最大回撤到底怎么计算？ - 知乎843被浏览92359分享邀请回答import pandas as pd
import numpy as np
year_list=[]
month_list=[]
rtn_list=[]
# 生成对数收益率，以半年为周期
for year in range(2006,2017):
for month in [6,12]:
year_list.append(year)
month_list.append(month)
rtn=round((-1)**(month/6)*(month/6/10),3)+(np.random.random()-0.5)*0.1
rtn_list.append(rtn)
# 生成半年为周期的收益率df
df=pd.DataFrame()
df['year']=year_list
df['month']=month_list
df['rtn']=rtn_list
这组收益率是对数收益率，。从2006年到2016年，以半年为频率，总共22个数据点。计算其夏普比率：round(df['rtn'].mean()/df['rtn'].std()*np.sqrt(2),3)
结果是：0.495由于我们要计算的是年化的值，所以收益率要乘以2，波动率要乘以（一年是半年的2倍）。现在我们把数据变换成以年为频率的收益率。使用groupby方法：# 生成每年的收益数据df_year（对数收益率可以直接相加）
df_year=df.groupby(['year']).sum()
del df_year['month']
计算其夏普比率：round(df_year['rtn'].mean()/df_year['rtn'].std(),3)
得到的结果是：2.205可以看到，同样的收益率数据，使用不同周期，计算出来的结果差距非常大。一般来说，周期频率越小，越难以保持收益稳定，每天都盈利比每年都盈利困难太多了。我们可以想象一个极端情况，10年中，每年的收益都是10%，夏普值就是无穷大，因为收益完全稳定，没有任何波动，然而每月的收益又不完全相同，所以从每月的收益率来看，夏普值并不是无穷大。所以在看Sharpe值的时候，一定要留意这个Sharpe值的计算方式，否则很容易产生误判。自己计算的话，并没有强行的标准，只是有两点要注意。一是要结合自己的实际，比如高频策略当然得用日收益率，每周调仓的策略可以用周收益率。二是对比策略优劣的时候，周期要一致，比如对比每日调仓的策略和每月调仓的策略，一定要换算到同一个周期上，才有可比性。微信公众号：小牛八卦
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