求金融市场与机构作业金融市场机构基础中文版，弗兰克法博齐的

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-09-20 00:47 标签： 金融市场与机构通论
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金融机构与金融市场教学大纲（1014）
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3秒自动关闭窗口近些年金融服务业，经历了巨大的变化。在此背景下，金融中介以最有效的方式管理风险、降低经营中的摩擦就尤为重要。本课程主要讲授不同金融机构的业务特征及运营管理，强调现风险管理方法在金融服务业中的应用。课程的主要目的在于使学生全面理解金融机构商业运作背后的经济学原理与风险管理方法。
本课程主要包括三个部分：1）金融机构及其主要业务，包括商业银行、投资银行、保险公司等传统的金融机构及共同基金、对冲基金、私募股权等新兴金融机构的主要特征和管理；2）商业银行和其他金融机构中的风险度量及风险管理；及3）金融危机及相应的金融监管的变革。
预备知识：
本课程为金融学的专业基础课和商学的专业平台课，要求学生已经完全掌握宏观经济学和微观经济学的基础知识，此外，公司金融与投资学应为本课程的先修课程。
期末试卷结构
是非判断题
涉及学生的学术不诚实问题主要包括作业抄袭；考试作弊；不当使用或未经许可传播课程材料等违反知识产权的行为；未经老师允许获取、利用考试材料等。对于学术不诚实的最低惩罚是考试给予0分。其它的惩罚包括报告学校相关部门并按照有关规定进行处理。
陈选娟、柳永明主编，《金融机构与风险管理》（第1版），格致出版社，2014年。
Saunders, A. and M. Cornett, Financial Markets and
Institutions: A Risk Management Approach, Irwin/McGraw-Hill, 7th edition,
Frederic S. Mishkin and Stanley Eakins, Financial Markets and Institutions
(7th Edition) , The Prentice Hall Series in Finance, 2011.
弗兰克·法博齐，弗兰科·莫迪利亚尼和弗兰克·琼斯，《金融市场与金融机构基础》，机械工业出版社，2010年。
约翰·赫尔，《风险管理与金融机构》，机械工业出版社，2013年。
第一篇 导 论
第1章 导 论
了解金融市场的含义、功能和分类
了解世界金融市场的产生和发展过程
掌握金融机构的功能
掌握各个不同的金融机构的作用
理解金融机构面临的主要风险
了解传统风险管理、现代风险管理和全面风险管理的含义和区别
第二篇 金融机构
第2章 商业银行
了解商业银行的概念和功能
了解各国商业银行的特点、规模和结构
掌握商业银行资产业务的种类
掌握商业银行负债业务的种类
了解表外业务的概念
掌握五种狭义的表外业务的概念和风险
了解中国和美国商业银行的监管体系
第3章 保险公司
理解人寿保险业务的收益率风险、死亡率风险和长寿风险
了解健康保险业务和意外伤害业务的特征
理解责任保险风险和巨灾风险
了解保险业的监管体系
理解保险公司的负债特征如何决定资产组合特征
了解中国的保险市场和保险监管体系
第4章 养老基金
了解公共养老基金的筹资方式
理解养老储备基金的功能和特征
理解个人帐户养老基金的优点和缺陷
理解固定给付和固定缴费计划的不同特征
了解企业年金的委托机制
理解企业年金的风险和风险管理策略
了解中国的社保基金管理体系和企业年金发展历程
掌握投资银行的基本概念
了解美国投资银行的发展特征
了解投资银行的类型及在现代经济发展中的作用
掌握投资银行的各项主要业务及其风险特点
了解投资银行的利益冲突和监管
了解中国的投资银行业
第6章 共同基金
掌握什么是共同基金
了解共同基金在金融市场的角色
了解共同基金的种类有哪些
掌握共同基金的资产净值计算与费用结构
掌握共同基金的投资风格
第7章 对冲基金
了解对冲基金的产生与发展历史
理解对冲基金的定义和特点
了解对冲基金的各种投资策略
初步认识对冲基金在我国的发展和不足
第8章 私募股权投资机构
了解另类投资的概念及其主要投资方式
掌握私募股权投资的概念与分类，重点掌握风险投资与杠杆收购
了解私募股权投资的操作流程与国际主要的私募股权机构
掌握有限合伙结构的主要特点、GP与LP的权利与义务
掌握承诺资本、管理费、附带权益、门槛与追补的概念与薪酬分配的计算方法
了解PE对公司价值增加的途径
了解中国私募股权投资的特点。
第三篇 风险度量
第9章 信用风险
弄清信用风险的基本含义
理解贷款的收益率及其计算，包括贷款的名义利率、合约承诺收益率、预期收益率
掌握如何对信用风险进行衡量
了解信用风险的相关模型，包括信用评分模型、期限结构的模型、KMV模型和风险调整的资本收益模型
了解资产组合理论在信用风险管理中的应用
第10章 利率风险
了解利率风险的分类
掌握利率的市场决定因素
掌握金融机构常用的计量利率风险的模型
了解如何用金融衍生品规避利率风险
第11章 市场风险
掌握市场风险的概念
了解市场风险的重要性
掌握风险度量(Risk Metrics)模型的含义和计算
了解历史模拟模型的基本理念
了解BIS标准化框架的概念和计算
第12章 流动性风险
掌握流动性风险的含义
掌握造成商业银行流动性风险的成因
掌握商业银行流动性风险的主要度量方法
掌握商业银行流动性风险的基本管理策略
了解非存款金融机构流动性风险的基本特点
第四篇 风险管理
第13章 资本充足率
弄清什么是资本的账面价值与市场价值
理解金融机构资本充足性的衡量方法
了解Basel协议对于银行资本的定义及资本充足率要求
了解银行如何资本充足率进行计算
了解监管当局如何对其它金融机构进行资本监管
第14章 远期与期货交易
明确远期合约与期货合约的定义及两者的区别；
掌握远期合约和期货合约在利率风险管理中的应用；
了解远期利率协议及其在利率风险管理中的应用；
了解信用远期在信用风险管理中的应用。
第15章 期权交易
明确期权的概念和分类；
了解期权交易的四种基本策略及其在套期保值中的应用；
掌握金融机构如何利用期权管理利率风险和信用风险；
了解利率上限协议、利率下限协议、利率上下限协议及其在利率风险管理中的应用。
第16章 互换交易
明确互换的概念、种类和特点；
掌握利率互换在利率风险管理中的应用；
掌握总收益互换和信用违约互换在信用风险管理中的应用；
了解互换交易中的信用风险及其防范。
第 17 章 外汇风险管理
弄清什么是外汇风险及其种类
理解外汇风险的成因和来源，对金融机构有什么影响
了解如何使用远期外汇合约、外汇期货、外汇期权和外汇互换等金融工具管理外汇风险
第18章 资产证券化
资产证券化的基本含义
资产支持证券的分类
资产证券化的发展历史
资产证券化的参与主体
担保抵押债券及纯利息和纯本金债券
债务担保证券
资产证券化的定价方法
第五篇 金融危机与金融监管
第19章 中央银行与货币政策
了解中央银行的产生和发展，掌握中央银行在现代社会经济中的地位和作用。
通过货币层次了解，掌握中央银行与货币供应的关系，理解中央银行作为特殊金融机构，如何实现对货币供给的调节和控制。
理解什么是中央银行的基准利率，准备金市场的供求如何均衡。
理解中央银行的三大政策工具的变化如何影响基准利率，从而了解中央银行货币政策操作的一般过程以及操作目标的选择。
了解中央银行作为一国金融体系的核心和金融活动的枢纽，其行为影响了所有的银行、金融机构、企业及社会公众，对宏观经济起着重要的调节作用。
第20章 金融危机与中央银行的应对措施
了解金融危机的一般过程，以及金融危机的简要历史
理解金融危机的不同类别及其成因，特别是美国次贷危机的成因
理解次贷危机中美联储所采取的各种传统或非传统货币政策的原因和作用
了解次贷危机给金融监管带来的挑战，以及危机后金融监管的改变苹果/安卓/wp
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权限: 自定义头衔, 签名中使用图片
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发下一级可获得
权限: 隐身
购买后可立即获得
权限: 隐身
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开心签到天数: 5 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
本帖最后由 zlfpif 于
10:33 编辑
作& && &者：& && && && && &&&著出&&版 社：
载入中......
11:18:26 上传
本帖最后由 lw 于
11:32 编辑
上面那个有点模糊，给你发个超清晰版，全目录……
11:32:53 上传
售价: 10 个论坛币
lw 我要的不是这个，我要弗兰克。法博齐的那本书的中文讲义
真不错，资本市场:机构与工具
谢谢楼主了
楼主，同求那个课件，不知道你有 了吗
非常感谢阿 好人
我晕，有人回答了，
LZ我还想找这书的课后答案呢。你有找到吗？
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