为什么 期权 交易集中于 平值 浅虚值看涨期权

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-09-04 02:54 标签： 期权虚值额
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多项选择题下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有(
)。A．内涵价值小于零时，期权是虚值期权B．内涵价值等于时间价值的期权是平值期权C．当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权D．当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权
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1A．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的B．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金C．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的D．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的2A．前者标的物是期货合约，后者标的物是商品或资产B．前者买方不需要缴纳保证金而卖方需要，后者买方必须缴纳保证金而卖方不需要C．前者买方不负有必须执行期权的义务，后者买卖双方均有履约义务D．前者买卖双方盈亏具有对称型，后者买方和卖方的盈亏具有不对称性3A．11 000B．11 500C．10000D．10 5004A．卖出大豆期货合约B．买入大豆看跌期货期权C．卖出大豆看跌期货期权D．买入大豆期货合约，同时买入大豆看涨期货期权5A．获取价差B．产生杠杆作用C．限制风险D．立即获得权利金
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个股期权的实值、平值和虚值
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3秒自动关闭窗口期权观察：波动率下跌空间有限_期市要闻_新浪财经_新浪网
　　周四上证50ETF高开后振荡走低，截至收盘，上证50ETF报收于2.333，较前一交易日上涨0.56%。受其影响，上证50ETF期权交投活跃，共成交123501手，其中认购期权成交65405手，认沽期权成交58096手，认沽认购比率上涨至0.89，市场看跌情绪升温，短期上方压力较大。成交集中在平值及浅虚值期权，密切关注2.0—2.5区域交易行为。持仓量方面，远月认购增仓略大于认沽，暗示投资者依然长期看好后市。
　　受现货振荡上行影响，认购价格涨跌互现，认沽价格几乎全线下跌，10月合约中，2.1执行价格以下实值认购期权已呈持平状态，关注无风险套利机会。上方压力较重，短期价格下行风险加剧，11月认购隐含波动率平均为12.89%，而认沽则维持在37.93%，认沽始终高于认购，但价差有进一步收敛趋势。总体来看，隐含波动率处于历史低位，未来下跌空间有限，呈现“认购低，认沽高，右偏”特征，期限结构明显。
　　图为期权成交量对比
　　总体来看，现货近期维持振荡概率依然较大，操作上，激进投资者可于上方压力位2.5处卖出虚值认购期权，下方支撑位2.0卖出虚值认沽期权，构造卖出跨式组合赚取时间价值。考虑到下行风险加大，备兑期权持有者将期权展期至远月期权，增强价格下行保护力度。基于波动率右偏特征考虑，也可构建熊市垂直价差组合。
　　（作者单位：永安期货）
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