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计量经济学 教学用基础PPT.ppt87页
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降低原材料成本 本文反映结束！ 谢谢大家观看！ 同步糖化发酵工艺 ，能耗下降30% 降低原材料成本 本文反映结束！ 谢谢大家观看！ 同步糖化发酵工艺 ，能耗下降30% 三、虚拟变量的设置原则应用 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 例：已知冷饮的销售量Y除受k种定量变量Xk的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可： 则冷饮销售量的模型为： 在上述模型中，若再引入第四个虚拟变量 则冷饮销售模型变量为： 则D1+D2+D3+D4 1,产生完全多重共线性 第七章 计量经济检验
回归分析中可能存在的问题：违背了经典线性回归模型的基本假设。 问题导致的后果：回归结果不可信。
违背经典线性回归的表现 误差项均值非零 异方差 误差序列相关 多重共线性
（一）模型设定偏误 一、问题：不满足模型中误差项均值为零的假设。 二、后果：导致系统性偏差。 三、产生的原因：异常值、规律性扰动、 解释变量缺落及参数变化、变量关系非线性。 四、问题的处理：引入虚拟变量等。（针对产生问题的不同原因寻找解决方法） 1、模型设定偏误的出现 解释变量选择不当 函数形式选择不当 后果：直接导致误差均值非零。
检验：变量显著性检验与残差序列分析 2、异常值问题 （1）异常值的出现 （2）异常值的检验：残差序列图 （3）异常值的克服：引入虚拟变量 3、规律性扰动 （1）规律性扰动的出现 （2）规律性扰动的检验：残差序列图 （3）规律性扰动的克服：引入虚拟变量 （4）应注意的问题：“虚拟变量陷阱”
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小题，每题
1.有关经济计量模型的描述正确的为()
A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系
B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述
C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述
D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述
2.在X与Y的相关分析中()
A.X是随机变量，Y是非随机变量B.Y是随机变量，X是非随机变量
C.X和Y都是随机变量D.X和Y均为非随机变量
3.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是()
4.在一元回归模型中，回归系数
通过了显著性t检验，表示()
5．如果X为随机解释变量，X
与随机误差项u
相关，即有Cov(X
)≠0，则普通最小二乘估计
A．有偏的、一致的B．有偏的、非一致的
C．无偏的、一致的D．无偏的、非一致的
6.有关调整后的判定系数
与判定系数
之间的关系叙述正确的是（）
B.模型中包含的解释个数越多，
就相差越小
C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则
有可能大于
7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量()
A．不确定，方差无限大B.确定，方差无限大
C．不确定，方差最小D.确定，方差最小
8.逐步回归法既检验又修正了（）
A．异方差性B.自相关性
C．随机解释变量D.多重共线性
9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差，则参数的普通最小二乘估计量是（）
A．无偏的，但方差不是最小的B．有偏的，且方差不是最小的
C．无偏的，且方差最小D．有偏的，但方差仍为最小
10.如果dL&DW&du，则()
A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关
C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关
11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y
时，多项式β
的阶数m必须（）
A．小于kB．小于等于k
C．等于kD．大于k
=居民消费支出，
=居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农
村居民，则城镇居民消费变动模型为()
13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是（）
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '4090793',
container: s,
size: '920,90',
display: 'inlay-fix'
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所需积分：1经济计量学精要(（美）达莫达尔N.古扎拉蒂)【电子书籍下载 epub txt pdf doc 】
书籍作者：
（美）达莫达尔N.古扎拉蒂
书籍出版：
机械工业出版社
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经济计量学精要《经济计量学精要》旨在向读者介绍经济计量理论和技术，力求通过大量的实例、翔实的解释和丰富的习题帮助学生理解经济计量技术。根据学生和教师的建议，第4版的框架进行了重新调整，增加了许多新例子，并恰如其分地给出了各种软件的计算机输出结果。　　本书重点面向经济学和管理类专业本科生以及MBA学员，也适用于涉及经济计量分析，尤其是回归分析的其他社会科学和行为科学专业的学生。出版说明前言作者简介教学建议第1章　经济计量学的特征及研究范围1.1　什么是经济计量学1.2　为什么要学习经济计量学1.3　经济计量学方法论1.4　全书结构关键术语和概念　问题　习题附录1A　互联网上的经济数据第一部分　线性回归模型第2章　线性回归的基本思想：双变量模型2.1　回归的含义2.2　总体回归函数(PRF)：假想一例2.3　总体回归函数的统计或随机设定2.4　随机误差项的性质2.5　样本回归函数2.6　“线性”回归的特殊含义2.7　从双变量回归到多元线性回归2.8　参数估计：普通最小二乘法2.9　综合2.10　一些例子2.11　小结关键术语和概念　问题　习题　选作题附录2A　最小二乘估计值的推导第3章　双变量模型：假设检验3.1　古典线性回归模型3.2　普通最小二乘法估计量的方差与标准误3.3　为什么使用OLS?OLS估计量的性质3.4　OLS估计量的抽样分布或概率分布3.5　假设检验3.6　拟合回归直线的优度：判定系数γ23.7　回归分析结果的报告3.8　数学S.A.T一例的计算机输出结果3.9　正态性检验3.10　综合实例：美国商业部门工资和生产率的关系(年)3.11　预测3.12　小结关键术语和概念　问题　习题第4章　多元回归：估计与假设检验4.1　三变量线性回归模型4.2　多元线性回归模型的若干假定4.3　多元回归参数的估计4.4　估计多元回归的拟合优度：多元判定系数R24.5　古董钟拍卖价格一例4.6　多元回归的假设检验4.7　对偏回归系数进行假设检验4.8　检验联合假设：82=83=0或R2=04.9　从多元回归模型到双变量模型：设定误差4.10　比较两个尺’值：校正的判定系数4.11　什么时候增加新的解释变量4.12　受限最小二乘法4.13　若干实例4.14　小结关键术语和概念　问题　习题附录4A.1　式(4-20)至(4-22)中OLS估计量的推导附录4A.2　式{4-31)的推导附录4A.3　式(4-50)的推导附录4A.4　古董钟拍卖价格一例的EViews输出结果第5章　回归模型的函数形式5.1　如何度量弹性：双对数模型5.2　比较线性和双对数回归模型5.3　多元对数线性回归模型5.4　如何预测增长率：半对数模型5.5　线性一对数模型：解释变量是对数形式5.6　倒数模型5.7　多项式回归模型5.8　过原点的回归5.9　关于度量比例和单位的说明5.10　标准化变量的回归5.11　函数形式小结5.12　小结关键术语和概念　问题　习题附录5A　对数第6章　虚拟变量回归模型6.1　虚拟变量的性质6.2　ANCOVA模型：包含一个定量变量、一个两分定性变量的回归6.3　包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归6.4　包含一个定量变量和多个定性变量的回归6.5　比较两个回归6.6　虚拟变量在季节分析中的应用6.7　应变量也是虚拟变量的情形：线性概率模型(LPM)6.8　小结关键术语和概念　问题　习题第二部分　实践中的回归分析第7章　模型选择：标准与检验7.1　“好的”模型具有的性质7.2　设定误差的类型7.3　遗漏相关变量：“过低拟合”模型7.4　包括不相关变量：“过度拟合”模型7.5　不正确的函数形式7.6　度量误差7.7　诊断设定误差：设定误差的检验7.8　小结关键术语和概念　问题　习题第8章　多重共线性：解释变量相关会有什么后果8.1　多重共线性的性质：完全多重共线性的情形8.2　近似或者不完全多重共线性的情形8.3　多重共线性的理论后果8.4　多重共线性的实际后果8.5　多重共线性的诊断8.6　多重共线性必定不好吗8.7　扩展一例：年期间美国的鸡肉需求8.8　如何解决多重共线性：补救措施8.9　小结关键术语和概念　问题　习题第9章　异方差：如果误差方差不是常数会有什么结果9.1　异方差的性质9.2　异方差的后果9.3　异方差的诊断：如何知道存在异方差问题9.4　观察到异方差该怎么办：补救措施9.5　怀特异方差校正后的标准误和τ统计量9.6　若干异方差实例9.7　小结关键术语和概念　问题　习题第10章　自相关：如果误差项相关会有什么结果10.1　自相关的性质10.2　自相关的后果10.3　自相关的诊断10.4　补救措施10.5　如何估计p10.6　校正OLS标准误的大样本方法：纽维-韦斯特(Newey-West)方法10.7　小结关键术语和概念　问题　习题附录10A　游程检验附录10B　自相关的一般性检验：布鲁尔什-戈弗雷(BG)检验第三部分　经济计量学高级专题第11章　联立方程模型11.1　联立方程模型的性质11.2　联立方程的偏误：OLS估计量的非一致性11.3　间接最小二乘法11.4　间接最小二乘法：一则实例11.5　模型识别问题11.6　识别规则：识别的阶条件11.7　过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法11.8　2SLS：一个数字例子11.9　小结关键术语和概念　问题　习题附录11　AOLS估计量的非一致性第12章　单方程回归模型的几个专题12.1　动态经济模型：自回归和分布滞后模型12.2　伪回归现象：非平衡时间序列12.3　平稳性检验12.4　协整时间序列12.5　随机游走模型12.6　分对数模型12.7　小结关键术语和概念　问题　习题附录　概率论与统计学基础附录A　统计学回顾：概率与概率分布附录B　概率分布的特征附录C　一些重要的概率分布附录D　统计推断：估计与假设检验附录E　统计表附录F　EViews、MONITAB、Excel和STATA的计算机输出结果参考文献第1页/共6页
生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。
－－泰戈尔
计量经济学试题
一.判断题：
1．违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。×
2.只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和 有效性√
3．要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。×
4．在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程度就高，可以推测模型总体线性关系成立；反之亦然。×
5．样本容量N越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。×
6．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。√
7．实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。√
8．模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。√
9．如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。×
10．异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。×
二. 名词解释
1：普通最小二乘法
为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。
2：总平方和、回归平方和、残差平方和的定义
TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化。
RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和。RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分。
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2016浅谈计量经济学在国际贸易领域应用的文献综述
更新时间：&&&&&&&&
来源：网络&&&&&&&&
【看准网（）】经济论文频道小编搜集的范文“2016浅谈计量经济学在国际贸易领域应用的文献综述”，供大家阅读参考，查看更多相关论文 ，请访问经济论文频道。
　　论文关键字：计量经济学；国际贸易；文献综述 　　论文摘要：对于对外贸易迅猛发展的中国而言，人民币汇率波动的贸易效应受到了学术界广泛关注和思考，本文将对相关文献按照总体和区际分类的角度的进行评述。 　　1．人民币汇率波动与中国总体贸易效应研究评述 　　近年来，由于中国经济持续发展，对外依存度不断提高，关于人民币币值汇率波动对我国总体贸易影响的讨论一直十分激烈。纵观这些成果的研究结论，大致可以分为三种观点：人民币汇率波动对贸易有着正面影响；人民币汇率波动对贸易有着负面影响；人民币汇率波动对贸易影响不大。 　　1．1人民币汇率波动对中国总体贸易有正面影响 　　魏巍贤早在1997年发表于《统计研究》的《中国出口与有效汇率的关系分析》一文对此有比较详细具体的实证分析研究，最终笔者得出结论：从长期来看，改革开放以来出口总量的不断增大与有效汇率的持续贬值密切相关，因此这意味着两方面内容，一是我国以促进出口增长为目标的汇率政策是长期有效的，改革以来的汇率贬值确实起到促进出口长期增长的作用；二是我国出口商品的国际竞争力不尽人意，长期的出口增长过分依赖于汇率的贬值。临时眭政策因素在短期内也百弱f起出口总量的变化使之脱离它与有效汇率的均衡关系水平。 　　另外，李海菠23年在《世界经济研究》发表的一文《人民币实际汇率与中国对外贸易的关系》根据1973—21年的年度统计数据，采用与魏巍贤相类似的方法．即用单方程协整分析检验调整后的实际汇率ARER、中国外贸进出口总额、出口额和进口额的协整关系。加之EG两法估计它们之间的长期关系，最后使用Granger因果关系检验等实证分析方法，研究了人民币实际汇率与中国对外贸易之间的关系，也得出了相类似的结论，即人民币实际汇率与中国对外贸易之间存在着长期的均衡关系。并且笔者还证实了实际汇率可以改善短期内中国的对外贸易状况。 　　通过检索文献发现．该类文献的数量相对而言比较少，原因应该是我国经济发展的总体事实与该理论有所不一致。 　　1．2人民币汇率波动对中国总体贸易有负面影响 　　郑恺26年发表于《财贸经济》的一文《实际汇率波动对我国出口的影响——基于SITC比较》对“人民币汇率波动对中国总体贸易有负面影响”进行了实证研究，简要综述如下： 　　根据有关的国际贸易理论，决定对外贸易通常有3个变量。第一是外国收人大小，第二是相对于外国商品的贸易条件，第三是货币比价即汇率大小。由此，为了度量汇率波动对贸易的影响，必须控制以上3个变量。但由于GNI不存在月度统计数据，笔者采用美国的工业生产指数来代替GNI或GDP数据，此外由于我国不存在进出口价格的完整时间序列数据，因此可以利用实际汇率进行替代。在构造实证模型时，笔者将波动率作为外生变量，在存在协整的情况下，相应采用VAR的扩展VEC模型来估计估计短期内波动率对贸易波动的影响。其构造的模型为： 　　其中，EX为中国对美国的出口数量的自然对数值，i表示为不同的行业，IPF为美国工业，生产指数的大小，R表示人民币兑美元的实际汇率的自然对数值，v表示实际汇率的波动率，ecm为误差修正项，反映了贸易变化的长期趋势。J表示变量滞后阶数。 　　笔者运用了以上VAR的扩展模型进行分析，由于VAR可以解决不平稳数据造成的不稳定性以及内生变量之间的相互影响。因此可以更好的估算出汇率波动对贸易的影响，他研究了自1994年以来中国对美国按SITC出口贸易与实际汇率波动的关系，结果表明我国的一些行业受汇率波动的负面影响较大。 　　此外，李建伟、余明23年在《世界经济》发表的《人民币有效汇率的波动及其对中同经济增长的影响》一文也对“人民币汇率波动对中围总体贸易有负而影响”这-fq题进行了实证研究．笔者利用的是1995年1月一23年6月的季度数据，与郑恺使用的方法不同．李建伟、余明两位学者运用的是两阶段最小二乘法，对人民币实际有效汇率与进出口贸易和利用外资的十日关关系进行回归分析．结果显示人民币实际有效汇率是影响中国进出口贸易和利用外资的重要因素，从而他们认为人民币有效汇率大幅度波动会对中国经济增长形成巨大负面冲击。 转贴于 看准网
　　1．3人民币汇率波动对中国总体贸易影响不大 　　曹阳、李剑武于26年在《世界经济研究》发表的《人民币实际汇率水平与波动对进出口贸易的影响》一文基于198—24年的年度数据，首先用AK—GARCH模型测算出人民币实际汇率的波动率。最后采用Engle—Grnager两步法，进行了协整分析，从而对“实际汇率波动对我国进出口贸易的影响”进行研究，笔者发现人民币汇率波动的增加对我国的进出口贸易的影响不显著。 　　强永昌等24年于《世界经济研究》发表《有关人民币汇率问题的对外贸易分析》一文．笔者通过对我国199—21年各种价格研究了199年以后的人民币汇率和中国对外贸易的关系。首先分别构建了出口方程以及进口方程，根据199—21年的样本数据，用Eviews软件进行回归分析，最终得出了中国对外贸易出口额、进口额与人民币实际汇率之间存在的弹性关系不大，相关性较弱的结论。 　　综上所述，以上三类文献分别从人民币汇率波动对贸易的正面影响、负面影响和影响不大三个方面进行了实证研究。 　　2．人民币汇率波动与中国区际贸易效应研究评述 　　刘巍、郭友群23在《国际经贸探索》发表了《对人民币汇率与广东省进出口额之间关系的实证分析》一文，笔者运用广东省1987-21年的数据进行了实证分析，指出人民币牌价汇率变动1个单位，广东省的出口额就同方向变动O．15亿美元．人民币牌价变动1％，广东省出口额就同方向变动29％。这个结论说明，人民币贬值有利于广东省出口的增长。得出同样结论的有关研究文献是戴世宏26年发表于《上海金融》的《人民币汇率变动对上海市贸易收支的影响》一文，笔者采用ADF检验，对上海1993—24年度的GDP、进口额及人民币实际有效汇率进行研究．发现人民币汇率贬值有力地促进了上海市出口贸易的增长，这种促进作用随着贸易自由化程度的提高而不断增强；进口方面，人民币贬值对上海市进口产生了一定的抑制作用。 　　以上两篇文献主要是基于实际汇率与进出口量的关系分析，而陈志昂21年发表于《商业经济与管理》的《人民币汇率与浙江出口变动的实证研究》一文则是分别考虑了实际汇率和名义汇率对贸易的影响，在泰米姆·贝佑米估计的贸易方程的基础上，利用浙江省199-1998年的相关数据，建立了以汇率和贸易国国内生产总值为变量的长期和短期回归模型，实证分析分析得出结论：人民币名义汇率对浙江出口正相关，实际有效汇率对浙江出口负相关，但汇率弹性较低。 　　所以，结合以上文献总的来看，人民币汇率波动对各省对外贸易的影响的不同结果符合中国经济改革开放以来市场规模不断扩大，“中国制造”和“世界加工厂”逐渐形成的事实，并且市场规模的出口效应大都分布在中国的沿海发达地区，基本与经验判断一致。 　　3．结论 　　以上各类成果因研究方法、样本时间段和采用变量的不同，因而使得其结果也截然不同。这可能也是一直以来学者们在汇率波动对人民币汇率波动对国际贸易的影响上无法达成一致、稳健的结论的原因之一。转贴于 看准网 """
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