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单项选择题股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（）需要投资者高度关注。
A.基差风险、流动性风险和展期风险。
B.现货价格风险、期货价格风险、基差风险
C.基差风险、成交量风险、持仓量风险
D.期货价格风险、成交量风险、流动性风险
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D.可用资金账户小于0，但是权益账户大于0
A.结算会员结算准备金余额小于零，且未能在规定时限内补足
B.客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时限内平仓。
C.因违规、违约受到交易所强行平仓处理
D.按照追加保证金通知，在当日开市前补足保证金
A.期货价格达到涨跌限幅时，期货公司有权对客户持仓进行强行平仓
B.当客户保证金不足时，期货公司有权在不通知客户的情况下对其持仓进行强行平仓
C.对客户强行平仓后的盈利归期货公司所有，亏损归客户所有
D.在追加保证金通知后，一定期限内仍未补足保证金的，期货公司有权强行平仓出自 MBA智库百科()
　　期货市场风险是指期货市场参与者（、、、、国家）在期货市场运作过程正直接或间接的遭受的损失及其可能性。
　　期货市场风险主要包括：市场环境方面的风险、市场交易主体方面的风险、方面的风险。
　　1、方面的风险
　　推出后将引起证券市场环境发生变化，而带来各种不确定性。主要来自以下几个方面：
　　（1）市场过度投机的风险。
　　股指期货推出的初衷是适应的，以期在一定程度上抑制的，但在短期内难以改变交易者的和行为，指数期货对交易者的吸引力主要来源于其损益的放大效应，一定程度上，工具的引进有可能是相当于又引进了一种性更强的工具，因此有可能进一步扩大的投机气氛。
　　（2）方面的风险。
　　理论认为：如果市场价格完全反应了所有当前可得的信息，那么这个就是高效的；如果少数人比广大投资者拥有更多信息或更早得到信息并以此获取，那么这个市场就是低效的。
　　（3）交易转移的风险。
　　股指期货因为具有低、高的特点，会吸引一部分纯粹投机者或偏爱高风险的投资者由证券现货市场转向，甚至产生交易转移现象。市场的资金供应量是一定的，股指期货推出的初期，对的分流可能冲击股票现货市场的交易。国外也有这样的例子。如日本在1998年推出后，指数期货市场的远远超过，最高时曾达到的10倍，而现货市场的交易则日益清淡。
　　（4）。
　　如果由于设计不当，致使交投不活，就会造成有行无市的窘境。撇开其他因素，合约价值的高低，是直接影响指数期货市场流动性的关键因素。一般而言，合约价值越高，流动性就越差。若合约价值过高，超过了市场大部分参与者的，就会把众多参与者排除在市场之外；若合约价值过低，又势必加大保值成本，影响投资者利用股指期货避险的积极性。因此，合约价值的高低将影响其流动性。
　　2、市场交易主体方面的风险
　　在实际操作中，股票指数期货按交易性质分为三大类：
　　一是；
　　二是；
　　三是。
　　相应地，有三种交易主体：〔〕、〔〕和〔〕。而参与交易的投资者包括证券发行商、、以及中小散户投资者，投资者因参与不同性质的交易而不断地进行。虽然股票指数期货最原始的推动力在于套期保值交易，但利用进行与是股票指数期货迅速发展的一个重要原因。
　　（1）套期保值者面临的风险。
　　参与股票指数期货交易的，相当数量是希望利用股指期货进行以的投资者。虽然开设股指期货是为了向广大投资者提供正常的风险规避渠道和灵活的操作工具，但套期保值交易成功是有前提条件的，即投资者所持有的与的结构一致，或具有较强的相关关系。在实际操作中再高明的投资者也不可能完全做到这点，尤其是中小散户投资者。如果投资者对缺乏足够的了解，就有可能失败。
　　套期保值失败主要源于错误的，其具体原因包括：
　　第一是在上的与期货指数的成分结构不一致；
　　第二是对价格变动的趋势预期错误，致使保值时机不恰当；
　　第三是不当，对期货价格的大幅波动缺乏足够的承受力，当期货价格短期内朝不利方向变动时，投资者没有足够的保证金追加，被迫，致使保值计划中途夭折。
　　（2）套利者面临的风险。
　　是跨期现两市的。根据股指期货的定价原理，其是由和股票红利决定的。从理论上讲，如果套利者欲的与期货指数存在较强的相关关系，则套利几乎是无风险的。但获取这种无风险的是有前提的：即套利者对理论期货价格的估计正确。如果估计错误，就有风险。由于我国没有，分红不确定，并且，的变动在很大程度上也不是由的内在价值决定的，种种原因使得套利在技术上存在风险。
　　（3）投机者面临的风险。
　　投机者面临前面所讲的三大风险：“杠杆作用”、“价格涨跌不具确定性”、“交易者自身因素”。简单地说就是，是处在一个不具确定性的市场中，任何风险在杠杆作用下都将放大了几十倍，包括自身的一些因素。
　　投机交易在股指期货交易中往往占很大比重，香港期货市场1999年表明：以投机盈利为主的交易占了整个市场交易的74%〔避险占17.5%，占8.5%〕。期货市场中，参与交易的资金流动快，期货市场的价格波动一般比别的市场更为剧烈。
　　3、市场监管方面的风险
　　对股指期货的监管依据不足，带来股指期货的交易规则上变数较大，游戏规则的不确定性将蕴藏着巨大的风险。虽然这种风险不会时常出现，但在出现问题时，不可避免地用的方式干预市场。
　　、是由、、投资者及其它市场参与者组成，由证券、的有效组织而得以正常进行。在这一系列环节中，都应具有相应的法律规范。
　　期货交易所特有的、对冲机制、双向交易机制、等，使其能够成为规避市场价格风险的一种有效手段，但与此同时，作为一种独特的交易方式，在其自身运行过程中也蕴含了很大的风险。与其他市场的风险相比，的风险是复杂的、多方面的。总的来看，期货市场风险具有以下特征：
　　1、风险存在的客观性；
　　2、风险因素的放大性；
　　3、风险与机会的共生性；
　　4、的相对性；
　　5、的均等性；
　　6、风险的可防范性。
　　1、从是否可控分：不可控风险，如、政府政策。可控风险，如和。
　　2、从交易环节分：，，等。
　　3、从产生的主体分：有的、的、客户和政府的。
　　4、从产生成因分：、、、、。
　　1、价格波动
　　2、——区别其它投资工具的主要标志，也是期货市场高风险的原因。
　　3、非理性投机
　　4、不健全——产生流动性、结算、交割等风险。
　　期货市场风险的防范是期货市场充分发挥功能的前提和基础；是减缓或消除期货市场对社会经济造成不良冲击的；是适应世界经济自由化和国际化发展的需要。
　　作为期货市场的投资者，在进行时对于风险的防范，最主要的要注意几个方面：
　　1．严格遵守期货交易所和的一切风险管理制度。
　　如若违反这些制度，将使您处于非常被动的地位。
　　2．投资的资金、规模必须正当、适度。
　　如果资金渠道有问题，一旦抽紧，势必影响交易；而交易规模如果失当，盲目下单、过量下单，就会使您面临超越自己、能力的巨大风险。切记，期货市场是风险投资市场，决不是赌场，不要把自己降格为一个赌徒。
　　3．要有良好的。
　　根据自己的条件（、时间、健康等），培养良好的心理素质，不断充实自己，逐步形成自己的。
　　4．关注信息、分析形势，注意期货市场风险的每一个环节。
　　期货市场是一个消息满天飞的地方，要逐步培养分析能力，充分掌握有的信息。同时，时刻注意市场的变化，提高自己反应的灵敏度。记住，市场永远是对的。
　　是不可预知的，但又是可以通过分析，加以防范的。在这方面，投资者要做的工作很多，最主要的就是，在入市投资时，首先要从自己熟悉的品种做起，做好基础工作，从做起，辅之以技术分析，能从套期货保值做起更为稳妥。千万不能逆势而为，初期一定要设好“”，以免损失不断扩大，难以全身而退。
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以上内容根据网友推荐自动排序生成中国商品期货市场流动性风险度量实证研究--《中南大学》2009年博士论文
中国商品期货市场流动性风险度量实证研究
【摘要】：
期货市场流动性风险是学术界、监管机构和投资者关注的热点问题,本文检验了中国商品期货市场流动性特征,度量了中国商品期货市场内、外生流动性风险,主要创新工作如下:
1、对中国商品期货市场流动性风险度量进行了系统性研究,证实流动性风险是中国商品期货市场风险的重要组成部分,忽视它的存在会造成对风险的严重低估。本文在BDSS(2001)对流动性风险分类基础上,以买卖价差为分类依据,进一步细分外生流动性风险为有价差时和无价差时流动性风险。现有针对中国商品期货市场流动性风险度量的研究文献不多,本文通过界定期货市场流动性风险及期市内、外生流动性风险定义,对我国商品期货市场流动性特征及内、外生流动性风险度量进行了系统的研究。三大交易所九个样本商品,1,978,362条记录的检验、计算结果表明:中国商品期市存在系统的流动性风险,现阶段传统VaR显著低估了风险,期货市场特有的交易制度在流动性风险出现时将造成无法估量的损失。
2、从流动性分布、时间、协动以及成本特征四个方面,对中国商品期货市场流动性特征进行了实证检验。得到以下结论:中国商品期市流动性波动程度远大于期货价格;期市流动性存在显著的周内效应与协动现象;买卖价差可显著分解为信息不对称、指令处理及指令持续成分;信息不对称成分在日内呈现L形,指令处理成分呈U形,指令持续成分呈反L型。上述流动性特征的显著性检验表明,中国商品期市确实存在系统的、不可分散的流动性风险。
3、建立了中国商品期货市场外生流动性风险度量模型,计算结果支持估计VaR时需要考虑外生流动性风险的影响。构建了中国商品期货市场有价差时外生流动性风险VaR度量模型,用GARCH族模型及回归分析估计了相关参数,结果显示传统VaR模型平均低估风险2%左右,最大有价差风险为交易费用的3.8倍,有价差时外生流动性风险平均可占到期货投资者持仓成本的0.5%左右。其次通过相关假说检验,确定我国商品期市涨跌幅限制造成的延迟效应通常持续一天。调整涨(跌)幅限制前后的收益率,获得无价差外生流动性风险调整后的VaR估计值。两类调整后VaR值在预测准确程度、调整前后VaR值变化等方面都有明显改善。
4、构建了中国商品期货市场内生流动性风险度量模型,结果显示内生流动性风险不能忽略,否则将造成难以挽回的损失。首先建立了中国商品期市交易对价格冲击微观结构模型并测算出价格冲击系数。然后在期价服从几何布朗运动和线性价格冲击假设下,设计出考虑合约流动性、交易策略、头寸规模等因素的LrVaR模型,使用蒙特卡罗模拟得到不同参数设定下的LrVaR值,结果证实中国商品期货市场内生流动性风险不容忽视,低流动性组合95%置信水平下的LrVaR高出VaR 3.11倍,99%置信水平下的LrVaR也要高出VaR 2.29倍。
【关键词】：
【学位授予单位】：中南大学【学位级别】：博士【学位授予年份】：2009【分类号】：F224;F724.5【目录】：
ABSTRACT5-11
第1章 绪论11-38
1.1 研究背景11-12
1.2 研究意义12-14
1.3 相关理论及研究综述14-32
1.3.1 金融市场微观结构理论14-16
1.3.2 金融风险研究16-17
1.3.3 流动性风险研究17-25
1.3.4 流动性风险度量研究25-32
1.4 研究内容、架构与创新点32-38
1.4.1 相关概念界定32
1.4.2 已有研究不足及研究思路32-33
1.4.3 研究内容与研究架构33-36
1.4.4 主要创新点36-38
第2章 中国商品期货市场流动性特征实证研究38-86
2.1 流动性度量指标39-45
2.1.1 单一度量指标39-42
2.1.2 综合度量指标42-44
2.1.3 本文选用的流动性度量指标44-45
2.2 流动性分布特征45-51
2.2.1 检验样本和指标45-46
2.2.2 中国商品期货市场流动性分布状况46-49
2.2.3 中国商品期货市场流动性日间变化49-51
2.3 流动性时间特征51-58
2.3.1 引言52
2.3.2 检验样本及指标选择52-53
2.3.3 流动性时间特征检验分析53-57
2.3.4 结论57-58
2.4 流动性协动特征58-66
2.4.1 引言58-59
2.4.2 检验样本及指标选择59-61
2.4.3 流动性协动特征检验分析61-65
2.4.4 结论65-66
2.5 流动性成本特征66-84
2.5.1 引言66-68
2.5.2 流动性成本特征度量模型68-71
2.5.3 检验样本71-72
2.5.4 流动性成本特征实证研究72-83
2.5.5 结论83-84
2.6 本章小节84-86
第3章 中国商品期货市场外生流动性风险度量实证研究86-118
3.1 有价差时外生流动性风险度量87-98
3.1.1 有价差时流动性调整VaR模型87-89
3.1.2 中国商品期市有价差时外生流动性风险度量实证研究89-98
3.1.3 结论98
3.2 无价差时外生流动性风险度量98-117
3.2.1 引言99-101
3.2.2 涨(跌)停对期货市场效率影响101-110
3.2.3 中国商品期市无价差时外生流动性风险度量实证研究110-116
3.2.4 结论116-117
3.3 本章小节117-118
第4章 中国商品期货市场内生流动性风险度量实证研究118-146
4.1 中国商品期货市场价格冲击系数测算118-128
4.1.1 引言119-120
4.1.2 指令驱动机制下净指令流、净持仓差计算120-121
4.1.3 中国商品期市交易对价格冲击微观结构模型121-123
4.1.4 中国商品期市商品价格冲击系数测算123-128
4.1.5 结论128
4.2 中国商品期货市场内生流动性风险度量模型128-136
4.2.1 单一商品执行成本微观结构模型129-131
4.2.2 多种商品执行成本微观结构模型131-135
4.2.3 考虑内生流动性风险LrVaR表达式135
4.2.4 考虑内生流动性风险LrVaR与传统VaR的比较135-136
4.3 中国商品期货市场内生流动性风险度量实证研究136-144
4.3.1 基于蒙特卡罗模拟LrVaR计算方法137-138
4.3.2 商品流动性对LrVaR影响138-140
4.3.3 变现策略对LrVaR影响140-142
4.3.4 合约持有期对LrVaR影响142
4.3.5 头寸规模对LrVaR影响142-143
4.3.6 结论143-144
4.4 本章小节144-146
第5章 结语146-153
5.1 主要工作和结论146-149
5.2 流动性风险规避建议149-151
5.2.1 宏观政策建议149-151
5.2.2 微观投资建议151
5.3 未来研究展望151-153
参考文献153-165
攻读学位期间主要研究成果165-166
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