求助，如何将期货指数与主力合约约叠加到指数合约里进行实际交易

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-02 10:27 标签： 期货指数与主力合约
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股指期货交易限制或放宽 期指主力合约纷纷上涨
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期指市场主力合约大多收红，IC合约涨幅领先，不过IH小幅下跌。
　　8月3日，随着市场走势逐渐企稳，今日沪指震荡小幅上行，沪指尾盘收红。有消息称中金所考虑放宽对股指期货交易的限制，受此消息刺激，期指市场主力合约大多收红，IC合约涨幅领先，不过IH小幅下跌。　　据彭博消息，知情人士称，中金所考虑放宽对股指期货交易的有关限制，或会涉及到非套保日内交易限制、保证金比率、手续费等多方面规定的放宽。相关规定还需要证监会的批准。中金所考虑将“单个产品、单日开仓”超过10手即构成“异常交易行为”的要求提高至100手，考虑下调保证金比率，将、、股指期货各合约非套期保值持仓交易保证金由40%下调为30%，套保持仓交易保证金由20%下调为10%。亦考虑下调股指期货平今仓手续费标准，并考虑放大最小变动价位，目前监管层尚未就此达成最终决定。　　截至收盘，期指8月合约IF1608报收3166.0点，上涨3.8点，涨幅0.12%；上证50期指8月合约IH1608报收2136.8点，下跌2.0点，跌幅0.09%；期指8月合约IC1608报收6102.6点，上涨23.0点，涨幅0.38%。　　现货方面，沪深300指数报收3193.51点，上涨4.46点，涨幅0.14%；上证50指数报收　　2145.79点，下跌2.66点，跌幅0.12%；中证500指数报收6198.39点，上涨9.06点，涨幅0.24%。　　期现价差方面， IC1608贴水95.79点，IH1608贴水8.99点， IF1608贴水27.51点。　　持仓上看，IF1608持仓量31075手，单日减仓449手，成交金额99.8亿元；IC1608持仓量22089手，单日减仓95手，成交金额131亿元；IH1608持仓量9643手，单日增仓3手，成交金额18.6亿元。　　东吴期货指出，周二期指品种震荡偏强。从技术上看，沪指企稳后维持震荡偏强，收盘日K线收在2950点上，量能较前一交易日明显缩减，受其影响IF期指亦是震荡，总体量能较前一交易日大幅缩减，同时总持仓小幅缩减，日K线收阴仍承压于多条均线。期指三品种贴水情况变化有限，当月合约IF较现货贴水24.2点，同时IH贴水9.4点，IC贴水85.5点，场内两融金额继续减少，期指中期震荡偏强走势依旧，短期企稳震荡整理走势。建议投资者多单谨慎持有。　　国信期货分析，股市的风控控制显着要高于2015年，新的环境下，监管层依旧对IPO速度进行限制。目的是维稳市场的“供求”筹码结构，这种意图监管而且维护“指数”稳定的双重目标，牺牲的只能是制度性建设的此消彼长。这种手法导致市场进入狭窄的波动。 操作建议股指多单轻仓。
(责任编辑：DF120)
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如何解决“主连能交易但不够连续，指数够连续却不能交易“的矛盾收藏
由于期货存在交割和主力合约切换的问题，以至于几乎所有品种的主连合约在换月的时候不可避免地会产生跳空，因而如果我们用主连合约开发中低频程序化策略，那么就一定会有相应的误差。事实上，大部分人开发策略都是基于指数合约，因为指数合约具有最好的连续性，然而指数无法进行交易，又使得我们无法回避这样一个问题：“我明明用指数开发出了一个很好的策略，但是一放到主力合约上进行交易，情况就糟透了。”
虽然利用不同月份的合约去配一份指数出来也不是不可以，但是由于不同月份的合约流动性相差太大，如果对流动性不足的合约进行交易，那么你的利润能不能满足吃点差的坐市商都是个问题。
解决问题的方法之一是利用跨合约引用函数，引用指数的数据而对主连进行交易，力求精确的话也可以在换月期间加一些强平和限制开仓的措施。虽然这也无法完全解决问题，但是至少你的回测情况更接近真实，比你直接用指数合约进行回测准确性要高出一个数量级。
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请教各位大神，如何判断期货主力合约？我知道是看成交量，但是不是要比较哪个合约成交
请教各位大神，如何判断期货主力合约？我知道是看成交量，但是不是要比较哪个合约成交量最大，才能确定主力合约呢？非常感谢！
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所谓主力合约指的是持仓量最大的合约。
期货与股票不同的是，期货合约的生存周期是有限的，到合约最后交易日后就要交割。所谓主力合约指的是持仓量最大的合约。一般情况下，持仓量最大的合约，其成交量也是最大的。因为它是市场上最活跃的合约，也是最容易成交的合约，所以投机者基本上都在参与这个合约。
——其实“主力合约”只是一个很虚的概念，或者说根本是一个伪命题。
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初出茅庐, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
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谢谢您，请问如果现在有、这些合约，是不是看哪个成交量大就是主力合约了？
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主力合约和球队主力属于一个概念。
是否为主力合约主要看当前的活跃度，主要考虑持仓量和成交量。
正常情况下，某个时段内，大部分期货品种会出现某个合约的成交和持仓占据整个品种80%以上的量，因此，可以将其称之为“主力合约&。
个别情况下，某些品种会出现两个合约成交持仓都很大，且不相上下，这时可以将最大的称之为主力，也可以将两个都称为主力，如果你非要将排在第二的称为主力，也不算错。
对于一些垃圾品种，就不要费劲找主力了。
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主力合约和球队主力属于一个概念。
是否为主力合约主要看当前的活跃度，主要考虑持仓量和成交量。
正常情况 ...
谢谢您啦，多多学习，天天向上
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这个还是不要研究了吧
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