案件风险防控的薄弱点及应对措施浅析
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案件风险防控的薄弱点及应对措施浅析
作为经营货币信用的特殊行业，风险总是与生俱来并且与收益相伴相生。农村信用社作为一家地方性的、自主经营、自担风险的小规模的农村金融机构，各类风险更是如影随形。因此，如何有效识别风险、管理风险、防范风险、化解风险成为保证信用社持续健康发展的重中之重。古田县农村信用社长期以来，经过历任领导严格有效地管理，各项业务扎实稳健地推进，多年来未发生安全事故，未暴露风险事件，这是值得庆贺的。但是随着市场竞争的日渐激烈和经营环境的日趋复杂，各种隐性的风险隐患始终存在，不得不引起全体员工特别是高级管理层的高度正视。现就日常工作中对本单位风险防控的几个薄弱方面及应对措施谈一些粗浅的看法，以求达到抛砖引玉、同力构筑风险防护堤的效果。一、风险防控的薄弱方面及可能产生的负面影响众所周知，银行等金融机构面临的风险分为八大类，即信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险。各类风险并不是单独发生，而是相辅相成，互为基础。作为一个县级信用联社，国家风险和战略风险目前还不能构成重大的风险隐患。信用风险关乎发展力，操作风险体现执行力，市场风险、流动性风险、法律风险等除了产生本条线的风险隐患外，还可能与信用风险、操作风险共同影响信用社的声誉，形成声誉风险，好名声会促进信用社的长足发展，坏了名声则有可能让信用社陷入四面楚歌的泥潭，甚至造成社会动荡。那么这些风险主要的薄弱环节体现在哪些方面呢？（一）信用风险我个人认为，目前我县联社最主要的信用风险表现为贷款客户违约。由于客户无法按期偿还贷款本息，造成信贷资金沉淀，轻则影响经营指标的全面完成，影响职工的工资绩效收入，严重的可能产生连锁反应，并发流动性风险，造成不良的社会反响。（二）操作风险操作风险贯穿于银行业金融机构的所有业务流程与每个岗位，是“开门即来”的无法避免的风险。纵观近几年来全国各地不断暴露的案件，无论是资产项目、负债项目还是结算项目，不难发现，此类案件多是由于有关人员有章不循、对规章制度熟视无睹造成的。因此，防控操作风险的薄弱环节在于制度的执行力。虽然我县联社未发生过类似案件，但日常检查过程发现不少执行无力及不合规的业务处理情况。千里之堤毁于蚁穴，小缺漏可能造成大风险，防范于未然始终是必要的。（三）市场风险目前信用社面临的最大的市场风险还是利率风险。由于受国家宏观调控政策及区域竞争的双重影响，信用社的筹资成本在不断提高，但提高贷款利率却同时受到诸多因素的制约，利润空间在逐步缩小，利率风险成为信用社最重要的市场风险。（四）流动性风险影响流动性风险的主要因素除了国家宏观政策以外，还有各级管理层的流动性偏好与管理手段以及客户的投资观念和对市场的预期。宏观货币政策一旦收紧，将制约各金融机构的信贷投放量，压缩信贷规模，导致民间借贷更加活跃，继而引发存款下滑。此时如果资产负债期限结构不合理，流动性风险就会因为暂时的流动性短缺而加大。各信用社管理层对流动性风险的偏好及管理手段也对信用社自身的流动性风险起着不同的作用。如果决策与高级管理层拘于人力、物力等方面的考虑，认为中长期贷款利率较高，累放的次数少，一方面可以带来更多的利息收入，对实现利润指标能发挥更直接有效的作用，另一方面也可以适当减轻贷款循环发放的工作量，比较看好持有较大比例的中长期贷款额度。那么随着国家经济政策的变化及产业结构调整的需求，客户的经营成本及产业前景可能呈现不利的变化趋势，出现信用风险，影响了信贷资产的及时回笼，可能导致流动性风险。如果决策与高级管理层更加强调资产、负债流动性管理的重要性，一方面积极筹措中长期存款，加强负债稳定性，另一方面充分发挥信用社员工勤奋、吃苦、熟悉区域环境的优势，坚持小额、分散、短期的贷款格局，提高工作效率，加强贷后检查，落实按期收息制度，可以有效降低流动性风险。但是，如果中长期存款比例太高，则资金组织的成本将增大；短期贷款比例太大，流动性虽然很好，但利差降低，工作量增大，同样都会降低信用社的利润空间。此外，客户的投资观念及对市场的预期也影响着流动性风险。一般情况下，保守型的客户比较偏好稳定的利息收入与合理的贷款负担，是中长期存款与短期贷款的主要客户源。当客户对市场预期较高时，投资的热情也会随之高涨，对资金的需求就会加大，进而引起流动性产生变化。（五）法律风险我认为，目前信用社比较容易产生法律风险的薄弱环节主要有几个方面：一是因为操作流程不合规而引起法律纷争，比如存款、结算业务，对客户身份识别不够到位、假币没收程序不合法、代理业务手续不齐全、开销户及挂失等手续不符合规定、违规修改客户信息、未按规定进行业务授权、内外部对帐制度未落实；贷款业务调查不实、审查不严，造成客户主体不合格、抵质押物权属存在争议、债权悬空或债权时效丧失等；二是对法定程序不够了解导致法律风险，如在配合有权部门办理对客户资产的冻结、扣划等业务时，因把握不准具体权限而产生法律纠纷；三是相关合同文本签订不合规，留下风险隐患。此外对客户征信查询程序不合规、资料保管不当造成客户资料流失、越权担保、重要凭证管理不当等都可能引发法律风险。6、科技风险随着科技技术的不断进步，科技风险防范越来越引起有关管理层的重视，然而尽管这几年不断招收高素质的新员工，注入新生力量，但依然存在员工年龄老化、知识老化、观念老化的现象，由于电脑、网络等科技知识缺乏系统学习，个别员工还不能应对日常操作，缺乏必要的防范理念与措施，风险隐患不容乐观。二、应对措施（一）要想减少客户违约的机率，防控信用风险，首先要做到“擦亮眼睛、扎紧篱笆”。相关人员要做到忠诚履职，不辱使命。对客户事前调查、事后检查等都要详细、全面、客观、公正，不被表面现象迷惑、不被花言巧语攻心、不被小利小惠熏心，堂堂正正做人，认认真真做事是防控信用风险的必由之路。其次要提高自己的业务素养，让自己有能力发现问题、化解隐患。目前有一小部分员工工作效率不高，学习能力不强，疲于应对日常事务，或对新的业务规则不懂也不学，以经验习惯代替规章制度，或重业务指标完成情况，轻风险管理知识更新，对新要求新规范报怨不休，知识老化，无法适应新时期风险防控及管理的要求，无力发现隐患甚至在工作留下风险隐患，因此主动学习、提高业务技能是有效降低信用风险的重要途径。（二）提高执行力，防控操作风险不能只靠转发文件或者联社检查处罚，这些可能都是治标不治本的。我个人认为真正起作用的一是操作者本人的职业操守，让主动合规、自觉合规的意识与习惯成为每个员工的信仰；二要靠科技力量支撑，充分发挥日常监控的作用，让一切操作都在有效监督中进行；三要严格落实责任追究制度，加大违规成本，让有意违规者不敢轻易违规，这里所说的违规成本不仅包括经济处罚、通报批评、个人积分等常规手段，更应包括提拔、考评、工资绩效分配倾斜等方面的具体落实。（三）应对市场利率风险的主要途径是要做到知己知彼，适时调整，灵活应变。即要能够准确判断国家的政策走向，又要全面、及时了解竞争对手的动态，制定出更加合理的利率定价水平，确保竞争优势。比如，在目前利率走高，货币政策从紧的情况下，其他商业银行为保证盈利空间，争相调高贷款利率，同时各商业银行因为信贷规模调控，无法满足客户小额贷款，我们信用社可避其锋芒，独取空白，适当调高50万元以下小额保证贷款的利率，同时借助国家取消房地产抵押登记有关费用的良好时机，适当调整小额抵押贷款的利率，即争取了信贷市场份额，又降低了信用风险。同时还要根据客户的经营项目周期，合理确定贷款期限，有效安排短期及中长期贷款的比例，避免客户短贷长用，长期占用信贷资金却又只能收取较低的利息水平，形成资金成本与收益倒挂的现象。（四）整合全省农信社系统资源，加强行业内部的资金横向调剂，用好用足资金，加大资金营运的灵活性，提高资本生息水平；协调好各级地方政府的关系，用好农业产业的各项优惠政策，积极争取涉农资金入社率等办法均可以有效防控流动性风险。（五）防控法律风险的措施，归根结底，一是不断学习，提高自身能力；二是按章办事，按规定流程操作，不偷懒、不越权、不打人情牌；更重要的是不能心存侥幸，不可自作聪明乱打“擦边球”。（六）防控科技风险关键要有活到老学到老的信心和毅力。只有学会了，搞明白了，才能知道风险所在，才能有的放矢地加以防范。总之，做好案件风险防控工作除了要有相关制度进行规范约束之外，更应充分发挥人的主观能动作用。只有在思想上高度重视了，规章制度才不至于成为摆设，才能做到依规操作、自觉合规、主动抵制违规行为，自觉贯彻“四眼原则”，营造合规守纪氛围，案件风险防控工作“纵向到底横向到边”才能真正落实到位。
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我国外贸企业面临的利率风险及应对策略
外贸企业加强利率风险管理具有重要的现实意义.本文分析了利率风险对外贸企业经营活动的影响以及我国外贸企业在利率风险管理中存在的问题和具体成因,并提出国内外贸企业管理利率风险的有效途径和增强其利率风险管理能力的对策建议.
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镇江国际经济技术合作有限公司
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商业银行利率风险成因分析及对策
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摘要：近年来，随着我国利率市场化改革的进一步深化，市场利率变动的不确定性给商业银行带来的利率风险日渐突出。但长期以来，我国商业银行受到政策、市场以及银行自身等内外部复杂因素的影响，对利率风险的管理还缺乏有效的应对措施，严重影响商业银行的经营发展。因此，分析和研究商业银行利率风险成因，防范和化解利率风险，有效地进行利率风险管理，是本文所探讨的问题。 　　关键词：利率风险 成因 对策 　　一、商业银行利率风险成因分析 　　（一）政策因素导致的利率风险 　　商业银行由于政策性因素导致的利率风险主要来自二个方面：第一、央行严格的利率管制政策。当前，我国还没有实行完全的利率市场化，对利率调整的规定仍然由中央银行统一制定，商业银行很难根据自己的资产负债情况来控制利率风险。虽然随着利率市场化的进一步推进，央行赋予商业银行一定的利率浮动权限，但银行在自主定价的权限方面仍然十分有限，无法根据不同客户、不同业务进行灵活自主的差异化定价，达不到控制利率风险的目的。第二、央行的货币政策变动较为频繁。利率是金融当局进行宏观经济调控的重要工具，由于我国当前的经济环境较为复杂，央行作为利率政策的直接制定者，其制定的利率政策必须为当时的经济发展服务，因此在当前多变的经济环境下，利率政策不可避免地具有多变性和突发性的特点，导致银行利率的系统性风险大大增加。 　　（二）市场因素导致的利率风险 　　一是我国商业银行的的分业经营体制限制了银行分散利率风险的途径。在当前严格的分业经营体制下，我国商业银行的收益主要来源于存贷款之间的利息差额，而在利率还没有完全市场化的条件下，各商业银行的业务以及信贷资产的收益没有太大的差别，导致行业竞争激烈，经营风险加大。同时，还会导致一些银行受利益驱动，采取非法手段变相调高存款利率或不按规定办理贷款，从而带来了更为严重的利率风险。二是我国金融市场发展缓慢，防范利率风险的工具较为有限。与发达国家金融市场相比，我国的金融创新机制还不够健全和完善，对银行业务拓展限制比较多，客观上阻碍了商业银行利用金融市场和金融创新来防范利率风险。 　　（三）银行内部自身因素导致的利率风险 　　一是资产结构较为单一。当前我国商业银行的业务构成中，存贷款业务占据了主要部分，利息收入基本上占银行收入的80%以上，而其它中间业务、表外业务等在业务结构中所占比例很小，因而利率的变动对商业银行的经营状况有着极大的影响，也给银行带来了巨大的利率风险。二是银行信贷资产质量不高。由于一些企业没有建立规范的企业制度，同时银行自身内部的管理制度还存在一定的欠缺，致使一些信贷资金变成了不良资产，导致利息回收率低，严重影响了银行的净利息收益。三是银行资产负债结构的不平衡。这是当前我国商业银行存在的普遍问题。大多数银行存在存差和借差缺口过大、资金积压、短长期存贷款比例不匹配等问题，一旦利率调整，银行就会承受着较大的利率风险。 　　（四）风险管理不到位 　　一是银行对利率风险的防范意识比较淡薄。目前我国对利率风险的管理无论是理论上还是方法上都存在认识不够的问题。随着我国利率市场化步伐的加快，银行对利率风险的防范意识如果不逐步增强，将会经银行的经营带来严重后果。二是利率风险管理体制不健全。由于我国利率市场化起步较晚，银行对利率风险的识别、度量以及对利率风险的处理都还没有一套较为完整的管理程序，这在客观上制约了利率风险管理水平的提高。三是利率风险管理的专业人才较为匮乏。长期以来，我国商业银行的利率管理人员工作重心是对央行利率政策的贯彻执行情况进行落实检查，很大一部分管理人员还达不到利率风险管理工作在专业知识上的要求，从而使商业银行的利率管理水平处于较低的层面。 　　二、商业银行利率风险防范对策 　　（一）强化利率风险控制意识 　　作为商业银行利率管理者，必须要转变思想观念，摈弃过去重贷款风险、轻利率风险的思想，在经营观念、产品设计以及风险评估等方面都要根据当前利率市场化的发展趋势，充分认识利率风险控制的重要性，全方位地加强利率风险管理。只有这样，商业银行才能在利率市场化的大潮中维持正常的经营发展，并取得良好的业绩。 　　（二）逐步建立和完善我国的金融市场 　　利率风险管理如果没有发达的金融市场为基础，将会成为一纸空谈。与发达国家相比，我国的金融市场还存在较大的差距。目前，根据我国金融市场发展的现状，应大力培养可以为商业银行提供多种具有主动权的、流动性强的负债，包括进一步完善股票市场、债券市场等，加大同业拆借、票据市场等发展的深度和广度，为商业银行调整资产负债结构提供较大的回旋余地。 　　（三）大力发展金融衍生市场 　　金融衍生市场在套期保值和避险功能等方面发挥着重要作用。在金融市场发达国家，金融衍生市场是防范市场风险，优化资源配置不可或缺的重要平台。随着我国银行利率市场化的逐步深化，各银行所面临的利率风险也将会逐步加大，对规避风险的需求也将日益强烈。因此，作为规避风险最有效的金融衍生市场会愈来愈受到市场的欢迎，大力发展我国的金融衍生市场既符合我国金融市场发展的要求，也是我国商业银行利率市场化不断深化的必然选择。 　　（四）建立和完善利率风险管理的监督反馈机制 　　一是要建立银行内部的利率风险管理的监督反馈机制。对此，银行内部必须建立一套科学高效的信息系统，加强日常监控和反馈，及时掌握系统内利率风险状况，为利率风险目标的控制提供依据。二是要加强央行对利率风险的监管。央行作为利率的直接制定者，其决策对商业银行的经营会产生直接影响。因此，央行对各商业银行的利率风险状况必须加以准确评估。对此，应当进一步完善各商业银行的信息披露制度，从披露的内容、质量及方式等方面都应当有十分具体的要求，如银行所披露的信息必须经过合法中介机构审核，若披露虚假信息的商业银行必须追究其法定代表人和相关人员的法律责任等，从而使央行在制定利率政策时更符合经济发展的实际需要，同时减少各商业银行的利率风险。 　　（五）加强利率风险管理的法律体系建设和人才培养 　　一个成熟的金融市场必须有要有健全的法律体系作为保障。当前，我国在利率风险管理的法制建设上还不够完善，国家颁布的一些金融法律法规大多侧重于对银行流动性和安全性管理，对利率风险管理还没有一套较为完善的法律体系，无法对利率风险指标进行全面监管。因此，当前迫切需要加强有关利率风险方面的法律、法规建设。同时，还要大力加强利率风险管理人才的培养。利率风险管理是一门技术性非常强、非常复杂的新兴学科，对相关从业人员的业务素质提出了很高的要求。因此，必须大力培养既懂现代管理，又懂金融学、经济学等复合性人才，充实到利率风险管理队伍中，不断提高利率风险管理水平，有效地防范利率风险。 　　三、结论 　　导致商业银行利率风险的因素既有宏观方面因素，也有微观方面的因素，既有银行外部的因素，也有银行内部的因素，作为商业银行利率风险的管理者一定要审时度势，及时把握国家宏观政策的变化趋势，同时也要着眼内部，在制度建设、人才培养等方面都要形成有效机制，以适应不断发展变化的金融市场，提高抵御利率风险的能力。 　　参考文献： 　　[1]牛淑珍.我国商业银行利率风险管理的现状及对策[J].财金之窗，2009：35. 　　[2]李春红.我国商业银行利率风险管理的实证研究[J].华东经济管理，2012：4. 　　[3]程培罡.我国商业银行利率风险管理研究[J].经济导报，2011：6.
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银行管理论文商业银行利率风险管理对策【摘要】文章结合我国商业银行利率风险管理现状，运用系统分析的方法，对利率风险管理机制进行探讨，提出利率风险系统管理的对策。【关键词】商业银行利率市场化利率风险管理日人民银行放开了金融机构贷款利率上限城乡信用社除外和存款利率下限。这是我国利率市场化改革进程中具有里程碑意义的重要举措，标志着利率管理开始实行贷款利率管下限、存款利率管上限的阶段。利率市场化增加了商业银行资产负债管理的灵活性赋予商业银行利率定价权促进金融产品创新有利于提高竞争力。但商业银行长期潜伏的利率风险也逐步显现出来，给商业银行的经营和风险管理带来严峻的挑战。一、加强利率风险管理的重要性实施利率市场化的国家，央行控制基准利率。基准利率可以引导其他利率美国的基准利率就是联邦基金利率，其他国家主要为再贴现率。央行的任务主要是制定、调整基准利率，不决定金融市场利率。金融市场的利率水平由市场根据资金供求、期限结构、风险结构自主决定。利率市场化包含以下内涵市场利率的高低，不是由中央银行来确定，而是通过基准利率的引导，金融市场资金供求决定利率的变化又能改变资金的流向，实现资金的优化配置。利率市场化对商业银行的影响是全方位的，既有机遇也有挑战。机遇主要包括商业银行获得更大的利率定价自主权，增加了商业银行资产负债管理的主动性，利率市场化使得各种金融工具的价格联系更加紧密，有助于商业银行金融创新,丰富了风险管理的工具。挑战主要表现在存贷款利差将缩小，商业银行的财务状况可能受到负面冲击利率波动频率、波动幅度扩大，利率风险放大。利率风险是指市场利率的变动造成银行的净收入减少的风险。利率风险主要来源于几个方面（一）重新定价风险重新定价风险来源于商业银行资产、负债和表外业务中期限与重新定价的时间差，是利率风险最基本最常见的表现形式。由于利率敏感性资产与利率敏感性负债不匹配，利率变动导致银行的净利差收入减少。当利率敏感性资产大于利率敏感性负债即存在正缺口时，利率下降将导致银行收益减少。反之，存在负缺口时，利率上升将导致银行收益减少。在我国当前尚未完全实现利率市场化的状况下，重定价风险突出表现在计息方式上。根据中央银行规定，人民币活期存款以结息日的活期存款利率计息对于定期存款，按存单开户日的利率计息对于短期贷款，按照合同利率计息。对于中长期贷款，采取一年一定的办法计息。所以我国商业银行资产负债的期限不匹配，一旦利率变动，重新定价的不对称性将影响银行的收益。尤其是在中长期存款与贷款业务中，利率下调时，一年一定的利率政策将导致贷款先于中长期存款重新定价。存款现金流支出固定不变，而贷款利息收入减少，因而银行将面临未来收益减少的风险。（二）收益曲线风险利率变化也会影响银行收益曲线的斜率与形态，收益曲线的意外位移对银行的收益不利影响时，就会形成收益曲线风险。以债市为例，银行是主要参与者，在总资产中，配置了相当比例的国债和金融债券。当利率变化导致债券收益曲线变陡时，银行收益就减少。（三）基准风险银行对不同金融工具定价所依据的利率指数不同所导致的风险。银行的利率敏感性资产与利率敏感性负债完全匹配时．也同样存在此类风险。（四）内含期权风险银行存贷款合同中的各种选择性规定导致银行承受的风险。大多数贷款合同都允许债务人提前还款，存款人有随时取款的权利。一旦利率变动对债务人或存款人有利，银行客户会选择重新安排存款、贷款而对银行产生不利影响。（五）逆向选择风险由于银行与客户之间的信息不对称，银行通常不能直接评估借款项目的风险程度和贷款人的道德品质，借款人获得贷款后有可能从事高风险项目。如果银行提高利率，企业在投资决策时会筛选掉低风险项目，结果将提高信贷市场的平均风险。高利率的结果是高风险项目挤出低风险项目，产生逆向选择现象，使信贷市场贷款项目整体质量下降，从而提高了项目的违约概率。我国商业银行主要经营存、贷款业务，利率风险头寸很大，并呈快速上升的态势，面临的利率风险很高。2005年底，我国银行业金融机构资产总计37万亿元，其中贷款占6O％左右负债中存款占80左右。金融机构利息收入和金融机构往来收入占总营业收入的85左右，利息支出和金融机构往来支出占营业支出的65左右。资产、负债以及收入的利率敏感性都很强。商业银行资产负债期限不匹配，使得重新定价风险成为近一个阶段最主要的利率风险。在利率市场化条件下，利率风险是商业银行面临的最重要的风险之一。利率风险具有隐蔽、复杂、难以精确计量等特点，按照审慎原则有效管理利率风险对于银行的安全和稳健经营至关重要。商业银行资产负债管理的核心，就是确定银行能够承受的利率风险限度，并寻求资产负债在数量、期限、利率方面的协调。将利率风险控制在事先规定的限度内，提高银行净利息收入。二、我国商业银行利率风险管理中存在的问题按照巴塞尔委员会的要求考察，目前我国商业银行利率风险管理机制建设尚处于初级阶段。无论是风险意识、管理架构，还是人员素质、风险控制技术等都有待于进一步完善和提高。我国商业银行利率风险管理主要存在以下问题。（一）对利率风险管理重视不够，利率风险管理方法和手段落后我国长期实行利率管制政策，导致商业银行的竞争主要存贷款规模扩张的竞争，在经营决策中普遍关心信用风险和流动性风险，并未对利率风险给予足够的重视。也缺乏有效的避险工具。商业银行基本上不能根据自身的资金实力、资金成本、供求关系自主制定不同的利率来调节资产负债结构，表内资产负债结构单一，表外的金融衍生产品匮乏。（二）缺乏完备高效的利率管理机制一是利率决策机构缺位，目前各商业银行尚未建立完整的利率风险管理决策机构，常常是指定某一部门负责执行中央银行的利率政策，缺少商业银行自身的利率政策及其有效的决策机制。二是利率体系构成中重要决策因素缺失。近几年，对高端客户贷款的营销中价格竞争成为主要手段，而银行对金融产品的定价需要考虑的因素、遵循的原则、操作的程序等方面相对缺乏。（三）利率风险的避险机制尚未建立一是由于各商业银行对利率敏感性缺口分析技术等手段的运用缺乏资产负债期限、数量结构等详细的基础数据支持。二是尚未建立科学合理的利率风险评判系统，对利率风险的识别、测度不能进行正确的衡量、分析。三是潜在的利率风险报告机制、反馈机制尚未建立，商业银行只能被动应对风险的发生。四是缺乏有效的利率风险补偿机制。五是缺乏有效的利率风险避险工具。（四）资金定价能力有待考验在利率市场化条件下，资金价格的定位涉及商业银行经营目标、战略决策、市场竞争策略等宏观和微观层面。但目前商业银行资金定价实践仅局限于对贷款利率进行一定幅度的浮动，基本上没有在市场中进行资金定价的经验。（五）利率风险管理的高级人力资源匮乏利率风险管理工作对利率管理人员的知识结构、专业理论和技术方法的要求甚高，而我国银行业目前接受这方面系统培训的人员甚少，对利率走势的预测、风险的识别和控制的能力较弱。利率走势预测工作的薄弱导致对业务部门缺乏及时有效的指导。三、全面推行我国商业银行利率风险管理的对策在当前利率市场化过程中，我国商业银行应参照巴塞尔利率管理的核心原则，积极推进利率风险管理体系的建设。（一）完善利率风险管理机制，建设利率风险管理信息系统一是要组建专门负责利率风险管理的委员会，如利率政策管理委员会，委员会由商业银行的高管人员和专门研究人员组成，定期就影响利率变化的重大问题进行研讨，制定应对利率风险的政策措施，同时对利率政策的执行情况进行检查和分析。二是组建专职人员队伍，负责相关信息的搜集和分析，预测利率变动趋势，并提出相应的应对策略。三是规范利率风险管理的操作程序，建立分析、识别、计量、评估、预警和控制的利率管理机制。建立利率风险指标体系，引入相关的风险计量工具和模型，把利率风险尽可能数量化。根据利率风险的特点，选择合适的管理系统软件和技术工具，提高风险测算和评估的效率。同时，要加强利率风险管理数据库的建设，提高信息加工、分析和处理能力。总之，要在借鉴国内外同行业经验的基础上，建立适合我国商业银行的利率风险信息管理体系。（二）建立科学的利率风险监管模式可以采用集中管理与分级管理相结合的动态监控模式。风险头寸的规模和性质由商业银行总行利率风险管理部门统一决策，并逐级分解到各基层机构，作为风险控制线对各级机构进行约束。若下级银行风险头寸超出控制限额，则把不能抵消的风险头寸自动提交上级行处理。（三）加强利率风险管理文化建设,造就一支高素质利率管理队伍为了确保利率风险政策和管理程序的正确执行，各种风险管理工具的有效使用，商业银行应加强自身内部的风险管理文化建设。提高全体员工的利率风险意识，充分认识利率风险对银行经营的重大影响。引进利率风险管理专家充实利率风险管理岗位，加大员工培训力度。商业银行应在总行和分行的资产管理部门建立起一支系统掌握现代利率风险管理理论、方法和技术，并能灵活地加以运用的利率管理队伍，使他们成为利率风险管理主力军。（四）完善产品定价体系利率市场化后，价格对市场的敏感性将体现出来。要充分发挥利率的杠杆作用，实现利润最大化。通过差别定价，扩大优质客户的市场份额。根据资产负债管理的战略需要，以中央银行的基准利率为基础，在充分考虑资金成本、存贷款费用、贷款的目标收益率、同业竞争等因素的基础上，确定利率水平。总行对各分行的定价授权，可依据各分行的经营管理水平、所在地经济发展状况、当地同业竞争关系等因素确定。产品定价机制运行后，商业银行必须加强稽核监督，避免自主定价造成下级管理者和经办者利用职权酿成道德风险。（五）扩大中间业务和表外收入，拓宽商业银行收益来源由于利率市场化会造成传统存、贷款利差减少，迫切要求银行增加其他收入。大力发展中间业务和创新业务成为银行新的利润增长点。因此，必须适应金融改革和发展的趋势，在高度重视中间业务的同时，应重点发展新的业务1充分发挥银行网络资源优势，大力发展各种代收费、代保管、代理保险等业务，增强商业银行的社会化服务功能同时，积极拓展与资本市场相关的各种代理业务，如银证通、代理证券资金清算、基金代理销售和托管业务等。2利用信息和信用优势，大力开展对客户的各种信息与信用咨询业务。3大力发展国际业务中的信用证、保函、国际托收、汇款、押汇等业务。4积极创造条件，逐步开展现代管理业务，抓住国有资本重组的历史机遇，发展理财顾问业务等。5随着消费信贷规模的逐步扩大，逐步扩大住房抵押贷款证券化业务。上述新业务中特别是知识和技术密集型的中间业务，比如国内外结算、财务顾问、承诺、信息咨询、投资理财等高附加值业务，是商业银行规避利率市场化风险、培育新的利润增长点的重点，也将成为我国商业银行经营和发展的战略选择方向。总之，利率市场化对我国商业银行的发展意义将是深远的。利率风险管理是一项复杂的系统工程，商业银行需要在经营观念转变、制度建设、产品开发、储备人才等各个方面做好充分准备，提高商业银行经营的灵活性和市场竞争力，加快我国金融业改革和开放。参考文献1卢庆杰，唐国兴．利率市场化与商业银行利率风险管理J．上海经济研究，2003，（4）．2李志刚，孟元．西方商业银行的利率风险管理J．现代商业银行，2003，（12）．3李慧敏，姚红波．国有商业银行关于利率市场化的对策J.金融论坛，2003，（7）．4李世雨.浅析我国商业银行利率风险管理现状及对策J.科技情报开发与经济，2005，（16）．5裴军.浅析我国商业银行的利率风险管理J.理论界，2005，（9）．
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