做期货的如果还一直在亏&&进来看看绝对有感悟
导语：一个司机出门之前也不可能完全预见到他今天所要面临的路况，那他是不是就不出门了呢？当然不是，虽然司机出门之前无法预知路况，但是他们可以凭借自己的驾驶技术和经验做到处乱不惊，有惊无险。同理，投资者虽然不能够完全预期到市场未来的变化，但是可以根据自己的经验和技术尽量化解风险。日积月累，一旦这些经验和技术定型之后，就意味着投资者已经建立了自己的交易系统。
那么投资者如何建立自己的交易系统呢？前文我们假定市场是随机漫步的，这个无序的市场就好像是一群无序的人群。尽管这群人是无序的，我们可以将其按照性别或者高、矮、胖、瘦等标准加以区分。但是，如果事先没有设定区分标准，那么这群人就只能还是乱糟糟的一群人了。所以，从无序到有序的前提就是确立排序标准。因为市场永远是对的，所以投资者应该跟随趋势。上文我一直强调交易员不应该主观臆断行情，不猜顶，不猜底，要尽量客观交易。客观交易正是投机大师彼得·林奇的至胜法宝。但是，什么是趋势呢？客观交易的灵魂却是趋势在心，战胜市场的办法就是向市场低头。的确很矛盾，投资就是一种矛盾的艺术。古人云：目短于自见，智短于自知。要认清趋势，首先必须认清自我。投资者应该首先给自己定位，自己到底属于套期保值者，还是套利者，或者是投机者。不同的目的有不同的方法，这就是所谓的交易类型。
评注：从无序到有序的排序标准，就是所谓的交易系统，也就是制定符合自己的交易理念的一套规则，然后用这套规则去对市场走势进行分类，识别出适合操作的那一类或几类走势，并针对性的制定相应的交易计划，然后严格执行计划。
　　一旦投资者确立了自己的交易类型，接下来就应该确立交易风格了。在投机市场中趋势天天有，时时有，那么什么样的趋势才是适合自己的趋势呢？什么样的趋势最适合自己只有自己最清楚，这就是趋势在心的原因。有的投资者喜欢快进快出，有的投资者则喜欢放长线钓大鱼。确定了自己的交易类型和风格之后，投资者就要拿着自己选定的标尺去寻找适合自己的趋势了。激进的投资者可以边做边学，将研发和测试过程合二为一；保守的投资者也可以先在以往的走势中做个统计，找到成功概率最高的趋势。前者耗财，后者耗时，投资者自己选择。但是，无论采用哪种方法，都有一个修正、调和的过程，甚至不排除彻底否定，从头再来的可能。
评注：交易系统的建立，或者进入一个新的市场，可以按照“模拟练习（半年左右）-&小资金练习（半年左右）-&正式交易”三个步骤来做。
　　交易系统是有性格的，一个合理的交易系统应该是和投资者的性格特点相吻合的。我前期就曾研发过一个交易系统，核心理念就是少损失，多进场，希望通过不断调整自己对市场判断的误差，以期尽量逼近市场的真实走势。但是其结果可谓痛苦不堪，由于止损有限，不但要时时盯盘，还必须屡败屡战，真可谓劳民伤财。当时我真的感觉自己就是这个系统的奴隶，每天早起晚睡，足不出户，等着被市场蹂躏。有时候一天之内多次被止损，我记得最清楚的一次是一天被打出来三次。这样的系统不但浪费钱财，更是对精神的摧残。后来，我意识到趋势好比一架飞机，在起飞和降落时是最危险的。当然，我不是鼓励大家长线投资，但是艺高方能胆大，胆大未必艺高，而且还与投资者本身的风险承受能力有关。总之，适者生存，投资者对于不适合自己的交易系统应该尽早放弃。
　　交易系统也是有感觉的。原来听一些资深投资者总是把自己的骄人业绩归因为感觉，我当时认为感觉只是这些人的搪塞之言。但是随着自己的阅历逐渐丰富，我也逐渐开始承认感觉的重要性。最初，我完全相信科学计算，入场点位、出场点位、止损点位等等都是通过统计计算出来的。也曾经有一段时间，效果不错。我当时最常想的问题就是，如果把这套交易模式写成电脑程序，完全由电脑执行交易，那要人还有什么用，人类有一天是不是真的会被电脑所取代？不过，我还是有一个问题没想明白，如果有一天全世界的所有电脑都采用同一套交易程序，结果会怎样？后来，实践证明我是杞人忧天，我用很快的时间做到了资金翻倍，但是我又用更快的时间将盈利全部赔光。我开始怀疑是科学计算更重要，还是实践经验更重要？后来得出的结论是，尽信书则不如无书。也许，电脑始终不能取代人脑，就是因为它们没有感觉，不懂得变通。而这种感觉，也并不是我们通常所说的那种心血来潮，而是经过千锤百炼所形成的经验在头脑中下意识的条件反射，就像是司机的应急反应。道可道，非常道。操盘没有一劳永逸，一成不变的规律。
　　操盘是一个见招拆招，动态博弈的过程。期货市场就是一个没有硝烟的战场，是一个一将功成万骨枯的地方。每天，当我为新的一天布置战术的时候，我觉得自己就像是一位将军；当我拿着十字准线寻找合适的点位的时候，我觉得自己就像是一位狙击手。但是，谁又能知道今天谁又会丧命呢？醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。期货市场毕竟不是战场，生命只有一次，但是交易可以重来。
　　上文曾提到“交易不分析”，让交易员放弃自作聪明的主观臆断本已违背人性，要做到像树叶一样随波逐流就必须忘我，主观符合客观的过程就是一个“看进去”的过程。研发交易系统的时候，投资者必须能够“看进去”，仔细观察市场所谓的变化规律，就像董事会仔细挑选、考核管理团队的每个成员一样。但这只做到了疑人不用，更难的是用人不疑。当组建好了管理团队之后，董事会就应该权力下放。投资者一旦建立了自己比较满意的交易系统之后，操盘过程就应该“跳出来”。这时投资者就应该充分信任交易系统，认真执行系统发出的交易指令。这是在考验执行力。由于自己既是董事长，又是总经理，投资者常犯的一个错误就是越俎代庖，董事长行使总经理的权力。这种现象表现在交易上就是主观经常试图修正客观，也就是投资者不能彻底的执行交易指令。也许，盈利的时候我们还能够做到泰然自若，但是亏损的时候，能够做到顺其自然的人就不多了。
　　总之，交易不分析可谓无为。孔子曾说过，人到七十岁可以做到从心所欲而不越矩。虽然，我们未必真要等到年逾古稀方有所感悟，但要做到游刃有余必先苦其心志。希望大家能够任凭风吹浪打，依然闲庭信步。
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炒单怎么0止损，我进去就亏1个点
我买入就亏一个点，是不是操作有问题？望大神们不吝赐教
怎么是一个点呢，房租水电网络贴息机会成本浪闲的呢？
这么算直接跳楼就是了
耶稣教育俺，还要揍饭
大婶回答了你，你又酱紫冲动
选择那种快要破的位置进场，那种进场可以迅速脱离成本位置的单子，都是好单子。
1止损到0止损是质的飞跃，要是把把能做到0止损的话，基本就不会亏了。
炒蛋才这样要求吧
是种精神，换句话来说，是一原则，是常说的高级阶段，是目标。重在精神，这是最要紧的。不要被表面文字所欺，谁也不能保证次次做到0、1止损。
这种情况就是进错点位了，如果是顺势的话。
刘小鱼 发表于
大婶回答了你，你又酱紫冲动
大神整天想什么啊！
谢谢大家指教，看来我要找个师傅学学，想去郑州看看
对手价进不就一个点吗
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一个接近于亏货的真实期货经历（从开始到现在再到以后）
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本人09年底开户期货，12年6月下第一单，断断续续辗转到了现在，所幸仍然存活，看到这里高手众多，就想把自己做期货以来与交易相关的一些经历说说（我的经历其实好烂的），能与大家交流一下，希望获得高手们的指点，如果有人能从我的经历中获得一些经验教训并认可我的一些观点那对我也是一种鞭策和鼓励，让我能够坚持下去，毕竟这一行的难度我想只要是做过的人都有体会，而自己虽然做得很差但好歹以时间序列来观察自己还是或多或少有些进步和提升的，高手们口下留情别把我喷的无地自容就好。14年2月开始我将每月的期货保证金监控中心月报做了截图，需要时我也将贴出（不过记录好差劲的，资金又小的可怜），12年6月到14年1月的没有想到去截图保留，只能凭记忆描述了，但我必将保证其真实性，因为我说出来的你们一听便知真假，更新会比较慢因为时间太充足了不用着急，等我的更新追赶上现在的时间后我将会把此行为一直继续下去除非我被市场摧毁消灭，在此之前我当然希望能在这个帖子里与大家一直交流下去。如果能获得某些认可进而得到某种合作我当然也会笑纳，明人不做暗事，不管目的有几重，途径合法合情合理就不为过，何况我对所描述状况的真实性可以做出百分保证并且能提供铁石般的证据，不过在我自己看来现在的水平还差的紧远未到获得认可的程度，但以后呢？一切皆有可能
现在开始进入正文，2012年6月后半月具体哪一天我不记得了，终于鼓起勇气下了第一单，一手玉米多单，价位也不记得了，浑身颤抖手心出汗啊，现在想想真是可笑极了，不过也得益于我的胆小让我后来能够保全住宝贵的本金，后来这单赚了一百多块钱出来了，体验了一把下单的感觉，赚了一张毛爷爷，感觉还不错
6月的后面时间以及7月前半月我过了一下下单瘾，反复搞玉米和螺纹，都是一手一手的搞，新手手气好，搞了7,8单没有赔钱的，但都是几百的小灰灰，后来由于有事暂停了。直到11月初重新回来，我的噩梦便要上演了。
12年的那轮豆粕暴涨之后大幅回撤，我自以为是的觉得跌差不多了，11月初的多单给了我第一次教训，把之前的利润都赔掉了，虽然现在我做单方式还是等回撤，但什么时候算是回撤的差不多了，什么时候进场我当时是毫无头绪的，此后一直到年底我只做了6单，因为我不知道怎么做所以不敢轻易做单了，我够怂的吧？
这6单我生搬硬套了6种不同的进出场方式，哪儿来的？书上抄袭来的，我倒是看了国内外不少的交易书籍，不会做就抄呗，咱们都熟悉这种方法。但结果说明了一切，没头苍蝇乱撞式的做法，对已有方法不能坚持执行足够次数以观察其现实的真实绩效，亏一次就怀疑放弃，是一种错误。但我实在对那些方法没有信心，根本无法坚持，即便真有效我也执行不了，因为那不是我琢磨出来的也没有经过自己的复盘测试和实盘测试，必然无法信任。各位，我的这段时期的感受你们有没似曾相识？总之这俩月让我难受到了极点，把把亏一次都没对过，眼前一片黑暗。
虽然极为难受，怎么做都不对，但赔的并不多，因为仓位极轻，且交易不频繁，所以受到的伤害并不大，奉劝大家尽量轻仓做，可以让你生存的久一些。接下来的一段时间我又一次停止做单，这一次是因为我要彻底的思考一次到底应该如何来做，我可以说还没有一次真正的盈利单，我先要做出一单盈利出来，必须是在一种确定的方法下的盈利，哪怕这种方法长期平均是亏损的，起码我得固定下来
一个回复都还没，什么原因？是要等到上保证金监控的交易记录吗？还是大家都喜欢晒实盘的帖子？
两个月的思考加复盘，我决定采用一种双均线系统，但并非完全采用交叉的进出场方式，这出于我对别人方式的不信任，为了能坚持住用一种方法，我根据复盘的研究在最简单的双均线系统基础上做了一些改动，主要动机是保证执行，绝不能再乱做，先能固定下做单方式，交易足够次数后根据实盘结果再考虑改进，个人对电脑回测很多年的测试结论并不是很相信，我们交易的是未来，只有实盘跑出来的才是可信的，因此我认为交易系统简单点很重要，其适应性平均来讲胜过复杂系统，关于测试我认为采用多品种复盘3到5年的数据就够了，尽量寻找普适性较好的方式不要过度拟合，这样即便胜率低一些却能经受不同品种长时间的考验，归根结底得实盘搞，否则还都是纸上谈兵
13年3月重新上阵，有了自己的武器虽然简陋但心里不再完全没有底，结果2单止损后我迎来了希望中的盈利，做空螺纹1手盈利过了1000，之后就是反复的盈亏，最大单笔赚到了1800，20来比交易总共赚了3600，胜率在4成左右，我又兴奋了，赚的虽少但相对来说不是完全盲目的运气钱，而且仓位很轻，要是重一点岂不？嘿嘿
之后有些事情又暂时告别市场，当时我心里觉得有底了，等事情弄完再做也不迟，其实真是太不努力了，12月份回来开始全身心投入交易，之前我做的是60分钟级别的，要是做更小级别比如15分钟，交易次数不是更多赚的也会更多吗？当时我就是这样想这样做的，结果两个月的交易反映出来的是交易次数大幅提升，胜率降低，手续费激增，盈利却没有提升反而抹掉了60分钟级别交易的盈利，看来此路不通
14年2月过年回来我决定抛弃小级别的操作，专心回归做60分钟级别，交易次数少点没关系，因为当时我操作品种少，还没有多品种多周期组合，60分钟级别交易次数也不会很多，包括我前面说的在多品种上测试你的系统也是后来才做的事，下面的内容即将包含保证金监控的交易记录截图，晚上再更
又一位写小说的人才
还顺带拉资金
又一位写小说的人才
还顺带拉资金
你马上就会发现我的水平很不咋地，如何拉到资金？不过我承认是希望拉到资金的，第一楼已经明白说出来了，但现在水平完全不够，只是希望以后有所提升而能够拉到资金，这个经历不是小说，我没那文学素质，还有保证金监控中心截图至少应该能保证真实性吧？而且拉不到资金的话我就自己继续做着也没关系
又一位写小说的人才
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而且我还几乎是亏货呢，亏货拉资金人家也不愿意给啊
下面开始，2014年2月的，我交易次数很少，只有靠足够长的时间的记录来观察，我会坚持下去的
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5月白糖一次跳空直接越过止损点，算是一次失控，也给我上了一次风险教育课。
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