请官方解释下:额外的舰长经验收益*3 是知道密度重量怎么计算算的

已知需求曲线是Q=50-3P,求边际收益函数?答案MR=50/3-2/3Q,请高手帮解释一下计算过程.
esIT52VW28
由Q=50-3P知P=(50-Q)/3因为总收益TR=PQ,对总收益求导等于边际收益MR那么:PQ=(50-Q)Q/3=50Q/3-Q^2/3进行求导则有:MR=50/3-2/3Q
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码苹果/安卓/wp
积分 1028, 距离下一级还需 347 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片, 隐身
道具: 彩虹炫, 涂鸦板, 雷达卡, 热点灯, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发下一级可获得
权限: 设置帖子权限道具: 提升卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 涂鸦板
开心签到天数: 24 天连续签到: 2 天[LV.4]偶尔看看III
用FF三因子回归以后,
Ri-rf=a+b1*(rm-rf)+b2*smb+b3*hml
得到a、b1、b2、b3以后,超额收益率是等于上式的残差,还是a+残差?
我的理解应该是等于残差,但为什么看到有些论文里写的又是计算出Fama French 三因子模型的a,应该把a作为超额收益率?
支持楼主:、
购买后,论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主,以表示您对TA发好贴的支持
载入中......
楼上,关于超额收益率的计算问题解决了吗?如过解决了,能不能给我也解释一下这个疑问。
GUOJINGXIAN 发表于
楼上,关于超额收益率的计算问题解决了吗?如过解决了,能不能给我也解释一下这个疑问。只是截距项,不需要加残差。
想知道楼主怎么回归的呢?
这两个超额收益率是不同的概念
ri-rf称为超额收益率 是因为这个变量代表的是投资者进行投资所获取的高于无风险利率的收益 如果把无风险收益看作投资某个资产的机会成本 那么这个超额收益率指的就是你投资某个资产的净利润(可以这么理解)
而α指的是&&你投资了某个资产 承担了市场风险(如果是多因子模型那就是承担模型中所涉及的风险)之外 你额外多获得的那部分收益&&这个超额收益率是指风险超额收益 就是你承担了一定的风险原本应该获得多少收益&&但由于某些原因你获得了更多的收益&&这也是为什么很多时候把α看作基金经理是否有能力的判断标准的原因&&因为如果α长期为正 那么就意味着这个基金经理在承担一定风险时 能够获得比正常更多的收益
热心帮助其他会员
总评分:&论坛币 + 20&
学术水平 + 2&
热心指数 + 2&
无限扩大经管职场人脉圈!每天抽选10位免费名额,现在就扫& 论坛VIP& 贵宾会员& 可免费加入
加入我们,立即就学扫码下载「就学」app& Join us!& JoinLearn&
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
如有投资本站或合作意向,请联系(010-);
邮箱:service@pinggu.org
投诉或不良信息处理:(010-)
京ICP证090565号
京公网安备号
论坛法律顾问:王进律师(ERROR:15) & 访客不能直接访问

我要回帖

更多关于 知道密度重量怎么计算 的文章

 

随机推荐