有限差分法可以求看涨期权的时间价值价值吗

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等执行价值期权的价值和执行时机差异研究--《西南交通大学学报》2004年04期
等执行价值期权的价值和执行时机差异研究
【摘要】：以执行价值处处相等的一系列连续红利期权和变执行价格期权为例,用有限差分法分别计算其价值.指出在执行价格变化的情况下,美式无红利看涨期权无提前执行的必要这一经典结论,只是执行价格变化为零时的特殊结论;任何时刻执行价值相等的期权,其价值有差别,并分析了差别产生的原因及其影响因素.
【作者单位】：
【关键词】：
【基金】：
【分类号】：F224【正文快照】：
　　美式无红利认购期权无提前执行的必要[1～4],这是一个众所周知的结论;任何时刻执行价值都相等的两个期权,一般投资者很容易直观认为它们的价值相等.本文通过构造一系列执行价值处处相等的红利期权和变执行价格期权,说明上述只是执行价格变化为零或红利为零时的特殊结论.1
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