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华安纳斯达克100指数(040046)
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近1年收益率：-3.5868%
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投资类型：QDII
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华安纳斯达克100指数QDII(040046)
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近3月4.14%
近1年13.69%
最新规模0.28亿
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基金走势图
类&&&&型：
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四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
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四分位排名
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基金投资风格
当前投资风格
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预测中长期市场向上时加仓，向下时减仓，以此获取收益。
市场趋势持续向上时买入
在所有基金中
在同类基金中
风险基金指标
从业年均回报
在管理基金期间出现过的最大涨幅
在管理基金期间出现过的最大跌幅
好买董事长杨文斌（左）和华安基金投资决策委员会成员尚志民（右）合影
该公司同类基金近一年收益比较
10-14鹏华安盈宝前三季业绩名列前茅
10-11华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得投资顾问有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告
09-26华安基金：物联网将驱动新一轮产业革命
09-21华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉兴银行股份有限公司为销售机构的公告
09-21华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构的公告
09-20关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告
09-14华安纳斯达克100指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2016年2号)
储蓄罐活期 (10-24)
每万份收益:1.0834
货币基金7日年化
好买精心打造的现金理财账户
存入10,000
预计年收益297.00元
自选基金(0)华安纳斯达克100指数证券投资基金
来源：上海证券报
　　2015年半年度报告摘要　　1 重要提示及目录　　1．1 重要提示　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，
相关公司股票走势
并由董事长签发。　　基金托管人中国股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自日起至6月30日止。　　基金简介　　2．1 基金基本情况　　2．2 基金产品说明　　2．3 基金管理人和基金托管人　　2．4 境外投资顾问和境外资产托管人　　2．5 信息披露方式　　主要财务指标和基金净值表现　　3．1 主要会计数据和财务指标　　金额单位：人民币元　　注：1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　3．期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。　　3．2 基金净值表现　　3．2．1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　注：本基金业绩比较基准：纳斯达克100价格指数（Ｎａｓｄａｑ 100 Ｐｒｉｃｅ Ｉｎｄｅｘ）收益率。　　根据本基金合同的有关规定：本基金主要投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股，与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。　　本基金的投资比例限制：为投资于纳斯达克100 指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的85％，其中投资于与纳斯达克100 指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的10％；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。　　3．2．2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　华安纳斯达克100指数证券投资基金　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图　　（日至日）　　管理人报告　　4．1 基金管理人及基金经理情况　　4．1．1基金管理人及其管理基金的经验　　华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［1998］20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1．5亿元人民币，公司总部设在上海金融贸易区。目前的股东为（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。　　截至日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ＥＴＦ、华安上证180ＥＴＦ联接、华安上证龙头企业ＥＴＦ、龙头ＥＴＦ联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（ＬＯＦ）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ＥＴＦ）、华安黄金ＥＴＦ联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ＥＴＦ、华安中证细分医药ＥＴＦ、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（ＤＡＸ）ＥＴＦ、华安国际龙头（ＤＡＸ）ＥＴＦ联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ＥＴＦ联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新回报灵活配置、华安新机遇保本、华安新优选灵活配置、华安中证银行指数分级、华安中证全指证券公司指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等67只开放式基金。管理资产规模达到1214．76亿元人民币。　　4．1．2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介　　注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。　　2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。　　4．2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介　　无。　　4．3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》、《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。　　4．4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明　　4．4．1公平交易制度的执行情况　　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的ｉｗｉｎｄ群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。　　本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。　　4．4．2异常交易行为的专项说明　　根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。　　本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况共出现了1次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5％。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。　　4．5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明　　4．5．1报告期内基金投资策略和运作分析　　报告期内1季度，纳斯达克100指数上涨4．1％，指数成分股表现活跃。特别是互联网和生物医药行业，均创出过去十年新高。 单季度，苹果股票上涨9．99％，英特尔上涨4．85％，而谷歌搜索引擎份额有所下降，单季股价下跌8．83％。　　进入2015年2季度，纳斯达克100指数继续稳中有升，上涨1．74％，指数成分股表现活跃。特别是互联网和生物医药行业，均创出过去十年新高。 单季度，苹果股票上涨1．2％，英特尔下跌2．73％。　　总体来看，纳斯达克100指数延续了过去三年以来的趋势，继续大幅跑赢周期股，小盘股，说明美国经济已经进入科技创新带动的新阶段。从美国宏观数据来看，2015年一季度实际ＧＤＰ增速减速，但就业数据向好，房屋新开工面积均高于预期。我们认为，美国经济新的一轮经济增长仍然是科技创新驱动型。　　4．5．2报告期内基金的业绩表现　　截至日，本基金份额净值为1．293元，本报告期份额净值增长率为2．78％，同期业绩比较基准增长率为3．70％，基金偏离度为 －0．92％， 年化跟踪误差0．15％。　　4．6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　　我们预计纳斯达克指数基金在2015年将继续保持良好的投资收益。美国经济进一步走强的信号将持续显现，并进一步体现在企业盈利中。从基本面来看，美国科技股估值仍然合理，创新能力和成长性依旧具有全球优势。　　作为纳斯达克100指数基金的管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。　　4．7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明　　1、估值政策及重大变化　　无。　　2、估值政策重大对基金资产净值及当期损益的影响　　无。　　3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述　　（1）公司方面　　公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部高级总监、研究发展部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。　　主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。　　相关人员专业胜任能力及工作经历：　　翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾ＪＰ证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利股票、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。　　杨明，投资研究部高级总监，研究生学历，15年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。　　贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安现金富利货币、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。　　许之彦， 指数投资部高级总监， 理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师）。曾在和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ＥＴＦ及华安上证180ＥＴＦ联接、华安深证300指数证券投资基金（ＬＯＦ）、华安易富黄金ＥＴＦ及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理，指数投资部高级总监。　　陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。　　（2）托管银行　　托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。　　（3）会计师事务所　　对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。　　4、基金经理参与或决定估值的程度　　本基金的基金经理未参与基金的估值。　　5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突　　参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。　　6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息　　无。　　4．8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明　　本报告期不进行收益分配。　　4．9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明　　1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。　　2、本报告期内本基金自日至日基金资产净值连续超过20个工作日低于5000万元。　　托管人报告　　5．1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。　　5．2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。　　本基金本报告期内未实施利润分配。　　5．3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　半年度财务会计报告（未经审计）　　6．1 资产负债表　　会计主体：华安纳斯达克100指数证券投资基金　　报告截止日：日　　单位：人民币元　　注：报告截止日日，基金份额净值1．293元，基金份额总额17，879，118．95份。　　6．2 利润表　　会计主体：华安纳斯达克100指数证券投资基金　　本报告期：日至日　　单位：人民币元　　6．3 所有者权益（基金净值）变动表　　会计主体：华安纳斯达克100指数证券投资基金　　本报告期：日至日　　单位：人民币元　　报表附注为财务报表的组成部分。　　本报告6．1至6．4，财务报表由下列负责人签署：　　基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林　　6．4 报表附注　　6．4．1 基金基本情况　　华安纳斯达克100指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2013］10号文《关于核准华安纳斯达克100指数证券投资基金募集的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自日到日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第＿Ｂ08号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）折合人民币272，883，718．70元，在募集期间产生的活期存款利息折合人民币155，700．83元，以上实收基金（本息）合计共折合人民币273，039，419．53元，折合273，039，419．53份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为美国道富银行（Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂａｎｋ ａｎｄ Ｔｒｕｓｔ Ｃｏｍｐａｎｙ）。　　本基金主要投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股，与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金等，固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于纳斯达克100指数成份股、备选成份股以及与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不低于基金资产的85％，其中投资于与纳斯达克100指数相关的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产的10％；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。　　本基金的业绩比较基准为：纳斯达克100价格指数（Ｎａｓｄａｑ 100 Ｐｒｉｃｅ Ｉｎｄｅｘ）收益率。　　6．4．2 会计报表的编制基础　　本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则―基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第3号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。　　6．4．3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明　　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于日的财务状况以及日至日止期间的经营成果和净值变动情况。　　6．4．4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。　　6．4．5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明　　6．4．5．1 会计政策变更的说明　　本基金本报告期无会计政策变更。　　6．4．5．2 会计估计变更的说明　　本基金本报告期无会计估计变更。　　6．4．5．3 差错更正的说明　　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。　　6．4．6税项　　根据财政部、国家税务总局财税［号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［2004］78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、［2008］1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：　　（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；　　（2）基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；　　（3）基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。　　6．4．7关联方关系　　6．4．7．1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况　　无。　　6．4．7．2本报告期与基金发生关联交易的各关联方　　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。　　6．4．8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易　　6．4．8．1 通过关联方交易单元进行的交易　　6．4．8．1．1股票交易　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。　　6．4．8．1．2权证交易　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。　　6．4．8．1．3债券交易　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。　　6．4．8．1．4债券回购交易　　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。　　6．4．8．1．5应支付关联方的佣金　　本基金本报告期无应支付关联方的佣金。　　6．4．8．2关联方报酬　　6．4．8．2．1基金管理费　　单位：人民币元　　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0．80％的年费率计提。计算方法如下：　　Ｈ＝Ｅ×0．80％／当年天数　　Ｈ为每日应计提的基金管理费　　Ｅ为前一日的基金资产净值　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。　　6．4．8．2．2基金托管费　　单位：人民币元　　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0．25％的年费率计提。计算方法如下：　　Ｈ＝Ｅ×0．25％／当年天数　　Ｈ为每日应计提的基金托管费　　Ｅ为前一日的基金资产净值　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。　　6．4．8．3与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易　　本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。　　6．4．8．4各关联方投资本基金的情况　　6．4．8．4．1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况　　本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。　　6．4．8．4．2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况　　本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。　　6．4．8．5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入　　单位：人民币元　　注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管，按适用利率或约定利率计息。　　6．4．8．6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况　　本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。　　6．4．8．7其他关联交易事项的说明　　本基金本报告期无其他关联交易事项。　　6．4．9期末（日）本基金持有的流通受限证券　　6．4．9．1因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券　　本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。　　6．4．9．2期末持有的暂时停牌等流通受限股票　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。　　6．4．9．3期末债券正回购交易中作为抵押的债券　　6．4．9．3．1银行间市场债券正回购　　截至本报告期末日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。　　6．4．9．3．2交易所市场债券正回购　　截至本报告期末日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。　　6．4．10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项　　无。　　投资组合报告　　7．1期末基金资产组合情况　　金额单位：人民币元　　7．2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布　　金额单位：人民币元　　7．3期末按行业分类的权益投资组合　　7．3．1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合　　金额单位：人民币元　　注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。　　7．3．2期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合　　金额单位：人民币元　　注：以上分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。　　7．4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细　　7．4．1指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细　　金额单位：人民币元　　注：1． 所用证券代码采用彭博代码。　　2．投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的半年度报告正文。　　7．4．2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细　　金额单位：人民币元　　注：所用证券代码采用彭博代码。　　7．5报告期内股票投资组合的重大变动　　7．5．1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细　　无。　　7．5．2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的权益投资明细　　金额单位：人民币元　　注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用　　7．5．3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额　　单位：人民币元　　7．6期末按债券信用等级分类的债券投资组合　　本基金本报告期末未持有债券。　　7．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细　　本基金本报告期末未持有债券。　　7．8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　7．9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细　　本基金本报告期末未持有金融衍生品。　　7．10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细　　本基金本报告期末未持有基金。　　7．11投资组合报告附注　　7．11．1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。　　7．11．2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。　　7．11．3期末其他各项资产构成　　单位：人民币元　　7．11．4期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。　　7．11．5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　7．11．5．1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明　　本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。　　7．11．5．2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明　　本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。　　基金份额持有人信息　　8．1 期末基金份额持有人户数及持有人结构　　份额单位：份　　8．2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况　　注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；　　本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。　　开放式基金份额变动　　单位：份　　重大事件揭示　　10．1基金份额持有人大会决议　　报告期内无基金份额持有人大会决议。　　10．2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动　　1、本基金管理人重大人事变动如下：　　（1）日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。　　（2）日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。　　（3）日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。　　2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：　　无。　　10．3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼　　本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。　　10．4 基金投资策略的改变　　报告期内无基金投资策略的改变。　　10．5报告期内改聘会计师事务所情况　　本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。　　10．6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况　　本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。　　10．7 基金租用证券公司交易单元的有关情况　　10．7．1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况　　金额单位：人民币元　　注：1．券商专用交易单元选择标准：　　选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持，具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商。具体标准如下：　　（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；　　（2）具备高效、安全的通讯条件；可靠、诚信，能够公平对待所有客户，有效执行投资指令，取得较高质量的交易成交结果，交易差错少，并能满足基金运作高度保密的要求；　　（3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；　　（4）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；　　（5）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。　　2、券商专用交易单元选择程序：　　（1） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估　　由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。　　（2） 填写《新增交易单元申请审核表》　　牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。　　（3） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批　　公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。　　（4）协议签署及通知托管人　　基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。　　华安基金管理有限公司　　二一五年八月二十八日　　日　　基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二一五年八月二十八日
(责任编辑：Newshoo)
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