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本帖最后由 涂利民 于
12:26 编辑
求助各位指标高手，帮我把这三个自编指标改成文华财经能用的指标，谢谢！
------------------------------------------------------------------------------------------
aa1:=LINEVALUE(c&o,c,c&o,c,0,0);
a1:=ref(c,BARSLAST(aa1 and c&o));
a2:=ref(c,BARSSINCE(aa1));
bb1:=a2&a1 and c&a2;
买入:bb1&&ref(bb1,1) and bb1;
cc1:=LINEVALUE(c&o,c,c&o,c,0,0);
c1:=ref(c,BARSLAST(cc1 and c&o));
c2:=ref(c,BARSSINCE(cc1));
bb2:=c2&c1 and c&c2;
卖出:bb2&&ref(bb2,1) and bb2;
------------------------------------------------
AC:=c;AH:=h;AL:=l;Ao:=o;
STICKLINE(AC&=AO,AH,AC,1,0),color3333CC;
STICKLINE(AC&=AO,AO,AL,1,0),color3333CC;
STICKLINE(AC&AO,AC,AO,8,1),color3333CC;
STICKLINE(AC&=AO,AH,AC,1,0),colorFFFF00;
STICKLINE(AC&=AO,AO,AL,1,0),colorFFFF00;
STICKLINE(AC&=AO,AC,AO,8,0),COLORFFFF00;
q1:=LINEVALUE(c&o,c,c&o,c,0,0);
q:=LINEVALUE(c&o,c,c&o and q1&ref(q1,1),c,0,0);
DRAWLINE(c&o and q,c,c&o and q1&ref(q1,1),c,1),linethick1,color00FFFF;
买入:ref(c&o,1) and c&q,linethick0;
DRAWICON(ref(c&o,1) and c&q&&and
BARSLAST(c&o and c=q)&BARSLAST(c&0) and
BARSLAST(c&o and c=q)&&BARSSINCE(q),l*0.95,1);
预警:ref(c&o,2) and ref(c,1)&ref(q,1) and
o=ref(c,1) and c&q and
BARSLAST(c&o and c=q)&BARSLAST(c&0) and
BARSLAST(c&o and c=q)&&BARSSINCE(q),linethick0;
----------------------------------------------------------------------
AC:=c;AH:=h;AL:=l;Ao:=o;
STICKLINE(AC&=AO,AH,AC,1,0),color3333CC;
STICKLINE(AC&=AO,AO,AL,1,0),color3333CC;
STICKLINE(AC&AO,AC,AO,8,1),color3333CC;
STICKLINE(AC&=AO,AH,AC,1,0),colorFFFF00;
STICKLINE(AC&=AO,AO,AL,1,0),colorFFFF00;
STICKLINE(AC&=AO,AC,AO,8,0),COLORFFFF00;
q1:=LINEVALUE(c&o,c,c&o,c,0,0);
q:LINEVALUE(c&o,c,c&o and q1&=ref(q1,1),c,0,0);
DRAWLINE(c&o and q,c,c&o and q1&=ref(q1,1),c,1),linethick1,color00FFFF;
买入:ref(c&o,1) and c&q,linethick0;
DRAWICON(ref(c&o,1) and c&q&&and
BARSLAST(c&o and c=q)&BARSLAST(c&0) and
BARSLAST(c&o and c=q)&&BARSSINCE(q),l*0.95,1);
预警:ref(c&o,2) and ref(c,1)&ref(q,1) and
o=ref(c,1) and c&q and
BARSLAST(c&o and c=q)&BARSLAST(c&0) and
BARSLAST(c&o and c=q)&&BARSSINCE(q),linethick0;
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注册时间最后登录阅读权限10积分5261精华0帖子详细谈谈量化投资文华财经期货交易模型如何设计-信息服务
详细谈谈量化投资文华财经期货交易模型如何设计
来源：网络
发布时间： 1:45
&今天我们谈谈一个新人如何设计适合自己的期货交易模型。大家都知道，一个完善的交易系统除了由入场信号，过滤条件，出场信号组成之外，还有如何利用组合来提高收益风险比，如何评估策略有效性等细节需要考虑。
如何在实战中设计一个完善的交易系统将在下文做出详细介绍。&
& & 一、常见的入场模式
& & 常用的入场模式一般有两种：
& & 1.在盘中计算一些指标，当这些指标达到所设定的开仓条件后，在下一个时间采样区间的开盘价系统开仓。
& & 2.事先确定一个价格，当盘中最新价格达到或者超过这个价格，系统开仓又叫做突破进场。
& & (1)突破信号一般包括两种：
& & 1.根据昨天或者N天前的价格所计算的一个用于今天的固定不变的价格点，采用此类信号的策略：固定时间突破策略，波幅突破策略，枢轴线突破策略。&
& & 固定时间突破策略：通过确定今天开盘后一段时间内的高低点，当这段时间后的价格突破了这段时间内的高低点价格后入场。
& & 波幅突破策略：采用昨天高点减去低点计算出的一个波幅值，然后在今天开盘价基础上加上或者减去这个波幅值来确定一个固定区间，当当天最新价格突破上面区间或者下面区间时入场。
& & 枢轴线突破策略：根据枢轴线计算方法使用昨天高点，开盘价，收盘价来计算三条阻力线和支撑线，当今天价格突破其中的某条阻力线和支撑线时入场。
& & 2.根据盘中价格即时更新的突破信号，也叫做动态带突破，其中波动率通道突破系统和唐奇安通道突破是其中比较经典的策略。波动率通道：采用统计学计算前一段时间收盘价的标准差，然后在收盘价的均线上加减这个标准差来组成一个动态的标准差带，当当前价格突破这个标准差带时开仓。唐奇安通道突破：采用前一段时间的最高价和最低价作为一个动态的区间，当当前价格突破这个区间时开仓。
&& & (2) 开盘价指标信号：
&& 开盘价指标信号通常有三种类型的策略：
& & 1.指标类策略，此类策略的开仓点通常采用一些设定好的高低点的指标值，比如RSI指标等，该指标盘中根据之前的价格进行实时计算，当该指标值达到预设值时在下一根k线的开盘价开仓。
& & 2.均线类，主要是使用两个或者多个不同周期的收盘价的均线，短周期的均线向上穿越长周期或者下穿时，在一根k线的开盘价开仓。
& & 3.形态类策略，通常采用事先定义好的一种形态，当当前价格形态满足这种定义好的形态时，在下一根k线的开盘价开仓。形态类策略中复杂的有，采用形态识别的策略，事先定义一种胜率相对较高的形态，然后在盘中通过形态识别的方法来计算，当当前价格形态与定义的价格形态近似度到达一定时，则在下一根k线的开盘价进场。简单的有红三兵策略，当出现连续三根红色阳线或者三根绿色阴线时开仓。
& & 二、常见的过滤指
& & 通常一个胜率相对较高的进场信号结合一个过滤指标会起到更加提高胜率的效果，在系统设计中过滤指标常常有画龙点睛的作用。常见的过滤条件包括：统计型过滤，时间类过滤，指标类过滤。
& & 统计型过滤：通常是根据历史统计，交易时只有在统计胜率较高的区间才交易。
& & 时间类过滤：通常指因为在特定时间段开仓胜率较低，因此该段时间不开仓。
& & 指标类过滤：通常是采用结合各类技术指标，在原有进场信号的基础上，叠加一个技术指标来进一步减少进场信号。
& & 三、常见的出场模式
& & 趋势跟随类策略通常采用跟踪止盈型出场，主要是通过进场盈利以后，当价格朝着不利的方向移动时，利润回吐到一定百分比时出场。还有一种与跟踪止盈出场类似的是吊灯出场，不管进场后是否盈利，只要价格偏离进场后的最高点（最低点）一定幅度以后即出场。
& & 而其他类型策略通常也会采用主动型出场，通常有在持仓到一定时间后即出场，利润到达一定后即出场，比如反向信号出场或固定时间出场，多用于震荡策略中。
& & 四、策略失效评估
& & 通常策略失效有两种：
& & 1.常见失效通常是策略思想过优化导致失效，可以通过多品种以及分段测试来避免。
& & 2.行情波动属性跟原来历史回测时完全不一样导致的失效。
& & 通常只针对单一品种优化，而放到其他交易品种上时完全无法盈利的策略过优化概率偏高，而普适性好的策略也就是多品种通用的策略，思想失效的可能性较小。以下几种方法可以评估策略是否失效：
& & 同类策略测试：使用同类型策略来测试该品种，如果同类型策略还能有效盈利，而证明该品种波动属性没有发生本质变化，策略失效可能性较大。
& & 多品种测试：多品种测试指在其他波动属性不相同的品种去横向测试该策略，如果完全无法盈利， 通常该策略失效可能性偏大。
& & 五、实盘中需要注意的问题
& & 由于期货合约会换月，所以通常回测时候跟实盘会存在差异，尤其以期货指数合约回测时，实盘差距会较大。指数合约平滑度要比主力合约要好很多，指数合约是所有合约按照成交量加权生成，所以建议使用主力合约在历史回测时为佳。
& & 集合竞价止损有时在实盘时会出现，要避免在集合竞价时出现的报单问题，因为在集合竞价价格出来后，实际发单回被交易所拒绝。
& & 六、策略组合的构建
& & 在实盘时单品种单策略往往想达到高收益风险比是很难的，所以需要通过策略组合来起到平滑资金曲线的效果。有以下几点是策略组合设计时需要注意的：
& & 多策略组合，指通过运行不同类型、不同思想的策略来起到互补效果。策略进场思想相关度要低，否则多策略反而会起到反作用。
& & 多周期组合：指通过在不同周期K线上运行策略。通过隔夜策略和日内策略一起运行是常用做法，隔夜策略通常运行在大时间周期，比如30分钟，小时线，日线等等，而日内策略通常运行在小时间周期上，比如1分钟，5分钟，15分钟等。
& & 多品种组合：指通过分散化的方法，在多个品种上运行策略，通过分散资金在在相关度相对较低的品种上，可以有效的平抑单个品种波动性出现变化时所带来的亏损。您所在位置： &
 &  & 
3、文华财经程序化交易编程函数.pdf18页
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文华财经程序化交易编程函数
1、编辑平台支持的操作符
操作符 意义 例 ＋
加法 CLOSE ＋OPEN
表示求收盘价及开盘价的和。 －
减法 CLOSE －OPEN
表示求收盘价及开盘价的差。 *
乘法 CLOSE*OPEN
表示求收盘价及开盘价的积。 /
除法 CLOSE/OPEN 表示求收盘价及开盘价的商。 与 并且 ，也可 AND 简写为&& 或 或者 ,
也可 OR 简写为|| 大于 CLOSE OPEN
表示判断当前周期是否收阳。 小于 CLOSE OPEN
表示判断当前周期是否平盘。 大于等于 小于等于 不等于 等于 只定义一个局 TMP1:
OPEN+CLOSE /2; 部变量 ： MA TMP1,10 ; 这个变量在画 上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量 TMP1 ，在下面一行 图时是不画的 中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只 声明了一个 画了第二条语句所求出的结果。 变量， 相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价 在画图时画 线，同时显示了均价的名称为 AVP,第二条线是均价的简单移动平均 ：
出它并且按 线。 这个名字显 AVP: OPEN+CLOSE /2; 示。 MA AVP,10 ;
2、编辑平台支持的自编语法 1. 关于公式名称。公式的名称不可以和已经存在的公式重复。 2. 关于参数。每个自编公式最多可以定义四个参数，参数的定义如下，首先是参数名称，
然后是参数 的最小值，最大值，最后是参数的默认值。在定义参数时要注意的是参数名
称不可以重复。 3. 关于变量名称。变量名称不可以互相重复，不可以和参数名重复，不可以和函数名称
重复。 4. 关于公式内容。公式的每个语句应该以分号结束，包括最后一条语句。在数据公式的
时候请您注意一 定要使用半角输入。在编写公式的过程中，如果您不记得某个函数的确切
写法，可以选择插入函
正在加载中，请稍后...文华财经编程教学|文华程序化编程（视频课件）-西汇国际！
用户名：密码：
文华财经编程教学[视频课件]栏目：文华编程、程序化编程学习、编程视频培训
&&&西汇国际不仅提供程序化现场培训的同时还提供文华财经编程视频教学，学习者通过使用该编程视频课件可熟练撑握文华财经麦语言的编程结构，及在程序化交易中的各类编程技巧。该视频是国内最早一
套最全面、最系统的文华“麦语言”教材，它可为学习节省大量宝贵的时间与费用，并且西汇
将提供全方位的学习在线指导服务，解决学员担心学不会、学不懂的后顾之忧。
第一章：文华编程基础（免费试学部分）
&&& 为了更好的让大家了解文华“麦语言”的基础，特别上传了本编程视频中的第一章内容，共10讲以供大家免费试学。
内容简介：
&&& 该教程从零开始，即便以前您从未有过任何的编程基础，只要从第一节课学起最终都能成为一位编程高手。该文华财经程序化编程培训教程中老师从实践的角度演示了每一个过程的细节，并示例了许多策略的计算与设计方法，学员们可以以举一反三的思维方式学到更多的策略实现方法。该文华编程教学共计分为4章内容，41小节，为了使用大家都能打下编程的基础西汇国际特提供了第一单中最基础的知识部分供大家免费学习，大家可点击下方目录中标题查看（非高清，购买正版为高清）。
第二章（程序设计编写）
2.1、MA均线的编写方法&&&&&& 2.2、均线拐头买卖实例&&&&&&&&&&
2.3、均线交易模型编写&&&&&& 2.4、求条件成立的位置
2.5、求得当天的开盘价&&&&&& 2.6、以当天开盘价制做日内模型&&
2.7、统计指标的背离次数&&&& 2.8、制做背离交易系统
2.9、带长线掩护的交易系统&& 2.10、日内交易中的时间控制&&&&&
2.11、多指标的统一方法&&& 2.12、编写完整的日内模型
第三章（高级编写与调用）
3.1、IFELSE条件语句&&&&&& 3.2、求波段最高最低价&&&&&&&
3.3、求高低价的位置&&&&&&&&&
3.4、制作波段交易模型
3.5、制做指令价交易模型&& 3.6、将程序中变量加固&&&&&&&
3.7、将变量固化稳定信号&&&&& 3.8、成交量与持仓量的提取
3.9、量价配合交易模型&&&& 3.10、模型的仓位控制&&&&&&&&
3.11、模型中的仓位控制&&&&&& 3.12、跨周期函数的应用
第四章（程序的高级功能研讨）
4.1、正确的测试交易模型&&&&&&4.2、程序中的参数&&&&&&&&&
4.3、参数的优化方法&&&&&&&
4.4、参数优化的作用与负作用
4.5、交易滑点的解决方案&&&&& 4.6、未来函数的基本使用&&&
4.7、多品种组合交易
&& 关于该文华财经程序化编程教程定价为1800元全套，凡西汇国际及旗下构机的老用户均可享受9折优惠价，详情咨询西汇国际客服！
推荐教学：
相关内容：&
&&股指、期货交易模型
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&&&电话:029-
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&本说明来自文华财经网站
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1 文华的行情软件是否搭载了交易系统？&&&&中国不锈钢交易所文华财经Mytrader 2009版软件为行情分析系统，仅用行情参考. 2 如何获取行情账号？&&&&500元/年，具体情况交易商可联系交易所客服部(400-800-0353)。3 为什么试用版本许多功能使用不了？&&&&文华的软件拥有许多专项功能，例如Level-2深度行情数据, 程序化交易功能等。因为文华转发深度行情以及研发新的交易系统都需要付出高昂的费用，所以您需要对此类专项功能支付费用。4 软件反应慢怎么办？&&&&因为动态行情对您的计算机要求比较高（内存要求512Mb），所以请确保您的计算机的性能。如果系统提示您内存过低，请升级电脑。5 文华软件占用的资源大吗？怎样减小软件占用的资源？&&&&文华软件占用的系统资源并不大。因为我们已经通过修改储存机制等减小了系统资源的占用率。同时我们也给您提供了个性化的设置，您可以将不用的功能去掉，比如画线工具条等，以减少对系统资源的占用。6 为什么行情有慢、卡、断线现象？&&&&这样的问题一般由网络原因造成，期货公司一般会为用户准备网通和电信两个大网的线路，请在登录的时候根据自身的网络状况进行登录，如果您使用的是电信带宽，选择电信服务器登录，如果是网通带宽，选择网通服务器登录。&&&&如果您使用这两种线路以外的其他线路，并且期货公司并没有在此线路上准备服务器，在出现上述问题的时候建议您在客户端上检查一下网络，选择&检测网络&检测当前的网络状况，选择状态最好的登录。如果此种方法仍然不能解决问题，建议您更换本地的线路。7 客户端要求的计算机软件环境、硬件配置和网络有什么要求？&&&&软件环境 硬件配置&&&&Mytrader2009 Win2000 ,WinXP ,WinVista P3CPU， 512M内存, 256K带宽&&&&Myadvisor 赢智 Win2000, WinXP ,WinVista P3CPU， 1G内存, 256K带宽8 可以使用无线网络吗？&&&&GPRS由于带宽达不到文华软件要求、线路不稳定，使用文华的效果非常差，不建议用户使用。&&&&3G网络比GPRS要稍好，基本流畅，但是仍然没有有线的ADSL稳定。9 网速很好为什么经常提示网络状况不好？&&&&我们的网络状况是按照丢包率来计算的，显示网络状况不好说明您的丢包率较大，建议您更换其他合适的服务器。10 程序化交易功能需要付费么？费用是多少？&&&&需要，详情请咨询文华财经的市场部，电话是。11 如果安装时没有选择股民化风格，安装后可以改变吗？&&&&可以，您可以在&界面风格&下拉菜单中找到经典Windows和股民化风格的切换。12 不登陆服务器能否看到以前的行情信息？&&&&不能，因为行情信息是存储在服务器上的，不登陆服务器便无法看到。13 登录行情为什么会有提示用户名和密码错误的情况？&&&&在登录行情的时候请使用您开户的期货公司提供的行情帐号进行登录，并且下载的客户端是您所在期货公司定制的客户端。如果仍然不能登陆，请及时联系您开户的期货公司。14 提示帐号还有XX天过期是什么意思？&&&&您使用的帐号即将到期，请联系您开户的期货公司办理延期。15 为什么要把数据存在服务器上？&&&&你无论何时打开系统都能看到完整并且准确的数据（例如：你一天没有看盘，闭市后才打开系统），因为每次换品种都从服务器下载数据对本机数据进行校正。同样，你无论从何处上网（家里、单位、期货公司、网吧等）看到的数据都是完全一致的,因为使用的是服务器端的数据。否则，不同电脑的系统时间不同，可能会有差异。这样可能会影响您对行情的分析判断。16 从哪里可以看到历次升级的说明？&&&&点击：系统工具&升级说明。17 如何设置代理？&&&&在登录文华行情软件的界面上有一个&通讯设置&，我们目前提供Sock4、Sock5、HTTP1.1三种代理方式。18 如何让软件自动选择速度快的服务器登录？&&&&在登录文华行情软件的界面上有一个&负载平衡&，将里面的&启动负载平衡&选中，系统在登录的时候会自动为您挑选速度最快的服务器登录。19 使用文华行情系统可以看到哪些行情信息？&&&&文华的行情系统包括国内外主要期货交易市场上合约的实时动态行情信息，以及国内外主要股票市场股票的报价、外汇汇率、商品及股票的指数，以及国内商品远期、现货市场上大宗商品的报价。除此之外，您还可以查阅文华自有的文华指数。20 安装界面上&经典Windows界面&和&股民化界面&有什么区别？&&&&这个选项是为了满足客户不同使用习惯而设计的，两个界面风格的区别在于工具条摆放位置上的不同，快捷键的使用也稍有不同。但是功能设计是一样的，您可以在工具栏中&界面风格&一项的下拉菜单中进行切换选择。21 如何查看关注的合约品种？&&&&您可以在书签栏中选择关注品种所在的市场分类，快速查找；也可以在工具栏里点击&行情&从中找到您想要的行情信息；还可以直接用键盘输入合约代码，或输入合约首字拼音，查找所需合约信息。另外，您可以把关注的合约品种添加到自选页面，方便以后查找。22 文华指数与文华连续分别是什么合约？&&&&文华指数与文化连续其实并不是实际存在的合约。文华指数是通过对某一上市交易品种各个合约的成交量和持仓量进行加权计算，得出的总体反应商品价格的指数；文华连续是某商品合约中离到期交割月相同的月数的合约的连续排列，举例来说：&豆连交割&，指的就是所有进入交割月份的豆一合约的组合，&豆连02&，指的是离交割月还有两个月的豆一合约的组合。23 文华商品指数计算原理是什么？&&&&文华财经推出文华商品、文华谷物、文华金属 、文华石化四大指数。四大指数的构成如下：★&文华商品指数&&&大豆一号、豆粕、玉米、豆油、塑料、棕榈油、燃油、天然橡胶、铜、铝、锌、线材钢、螺纹钢、强麦、菜籽油、棉花、白糖、PTA、籼稻一共19个品种的品种指数（豆二、硬麦、黄金由于交易量太小暂不计算在内）。★&文华谷物指数&&&大豆 玉米 强麦 籼稻。★&文华金属指数&&&铜 铝 锌 罗纹钢。★&文华石化指数&&&燃油 PTA 塑料 PVC。&&&&文华商品指数计算方法是以日作为基准日，基准指数为100点；每一个期货品种的指数数值平均，得到文华商品指数。文华商品指数查看方法是在行情报价窗口直接输入文华码。文华码分别为、。24 软件下方的两个滚动栏有什么用处？&&&&最下方的是新闻滚动栏，为您提供实时的动态新闻，可以通过双击标题来查看详细新闻内容。另外一行是报价列表，可以自定义显示内容，双击查看详细信息，右键单击设置显示内容。25 报价栏中的红绿显示规律和股票有什么区别？&&&&因为期货盘中价格变动较快，所以最新、买、卖价以及买、卖持仓量都是同上一笔数据相比的，这样才能更好的体现出盘中价格变动的剧烈。如果报价或者持仓量增加，为红色。反之为绿色。 而在看盘、最高、最低、成交量、涨跌幅等全日数据都是跟昨日结算价相比较的。&&&&你也可以在系统工具&报价方面的个性化设置&股民化红绿色指示风格，来设置为与股票软件一样的红绿变化方式。26 如何设置一屏多窗？&&&&您可以点击&页面设置&中的创建页面来进行。然后根据提示进行后续操作。分割窗口并且在窗口中插入报价列表或者分析图表。27 如何在一屏多窗口的状态下，放大小窗口？&&&&点击小窗口右上角标志。28 K线图下方的小黄点是什么？&&&&它是信息灯塔，用来查阅该交易日有关该品种合约的重要新闻。可以将光标放到信息灯塔上，点击鼠标左键或者使用快捷键Ctrl+Q 来查看。29 如何将存储的页面放到书签上？&&&&在书签的空白处点击鼠标右键，选择&增加&。在弹出的界面中新建书签名称，然后选择您存储在系统中的页面，点击确定即可。这样存储的页面便在书签上显示出来了。30 报价顺序调整后页面怎样保存？&&&&报价顺序调整后需要在&页面设置&下拉菜单中点击&保存页面&覆盖原页面。31 如何把您在一个页面上设置的抬头格式运用到其它页面？&&&&在报价界面单击鼠标&右键&，在&抬头格式（域）调整&中将您的抬头格式保存，在其他页面同样在&抬头格式（域）调整&中调用，并保存页面就可以了。32 系统工具中的自定义品种代码作用是什么？如何使用？&&&&自定义品种代码是为交易者在使用软件时方便、快捷地调出某些品种合约而设定的，您可以根据您的习惯给经常关注的品种设置一个个性化的代码。当设置好后，键盘输入您设定的自定义代码即可快速查看该品种合约。33 每日交易时间是4小时，为什么文华的小时K线有5根？&&&&因为中午休息把全天交易的第三个小时分割成了上午和下午各半个小时，如果按照交易时间计算，两个半小时是一根完整的一小时周期k线。但因为午休的过程中，外盘走势对国内市场影响很大，下午开盘时往往出现很大的波动。所以文华在这里为用户提供了两个选择，按交易时间，即全天4根小时K线；按自然时间，即全天5根小时K线。34 如何将每天一小时线显示成四根？&&&&您可以点击&系统工具&图表分析方面个性化设置&国内3家交易所60分钟线每天4根&来实现。35 盘口动态数据里的开平仓信息是交易所发出来的么？&&&&这个开平仓信息并不是交易所发的，而是文华在接收到交易所发来的信息后，经过计算，得出的盘口动态信息，即每一笔交易的买卖方向。具体算法是根据成交量与持仓量的变化来确定开平仓方向，根据前一时刻委买价、委卖价与每笔成交价的关系确定多空方向。36 成交明细显示的时间是什么时间？&&&&成交明细显示的时间是您所连接的行情服务器时间，软件右下角显示的也是服务器的时间。37 成交明细中的多空显示是什么意思？换手：如果增仓为0，则为换手。双边开仓：如果增仓数量等于现手数量，则为双边开仓。双边平仓：如果增仓数量等于负的现手数量，则为双边平仓。空头开仓：以买价为成交价并且增仓为正值，则为空头开仓。多头开仓：以卖价为成交价并且增仓为正值，则为多头开仓。空头平仓：以卖价为成交价并且增仓为负值，则为空头平仓。多头平仓：以买价为成交价并且增仓为负值，则为多头平仓。38 动态持仓变化表中的红绿显示是什么意思？&&&&右侧动态持仓变化表中的红绿设置，是根据价格涨跌优先确定红绿显示，当价格相同时再考虑主动买/卖方向。另外增加了根据主动买/卖确定持仓变化表中的红绿显示的选项，选择此项则只根据主动买/卖方向确定红绿显示。操作方法：&系统工具&报价显示方面的个性化设置&根据主动买/卖显示分笔成交的红绿&。39 能否备份和恢复页面、书签、指标、模型、品种化设置？&&&&通过系统工具里的导出、导入页面和书签；导出、导入指标和模型；导出、导入品种化设置可以进行备份和用于恢复系统。40 都有哪些保存指标的功能？保存指标分为通用的标准设置、自设指标参数、品种化指标设置。如果保存为通用的标准设置，那么在调所有合约的看指标时候都生效；另外系统还支持为每一个周期设置4组自设指标参数随时调用；品种化指标设置可以针对每一个合约的每一个周期分别进行指标参数设置。41 第五条均线的修改方法是什么？&&&&由于均线参数设置只有四个，所以要修改第五条MA均线可以通过编辑指标公式进行修改，在第五条MA均线上点&右键&编辑指标公式&。在指标编辑区域中的MA60代表的是60日均线，可以通过更改表达式后面的参数进行调整。 42 技术分析图右上角的左右两上小箭头是做什么用的？&&&&可以通过两个小箭头快速的切换指标。43 在K线图上画线后能否保存，方便今后使用？&&&&您可以通过选择&系统工具&图表分析方面个性化设置& 启动品种化分析然后再勾选&画线保存功能&。这样就可实现画线保存的功能了。44 能否脱机浏览历史K线？&&&&您浏览过的K线会保存在本地主机上，可以进行脱机浏览，但是周线和月线不会进行保存。45 能否查看历史的TICK数据？&&&&因为Tick数据非常庞大，所以无法全部下载。因此，只能从服务器建立之日起在服务器端进行自动保存。所以更久的Tick数据无法查看。46 在分时图中（最高价+最低价）/2为纵坐标中心有什么用？&&&&当该交易日内价格波动不是很明显只在横轴（如果以昨日结算价作为横轴）附近窄幅震荡时，使用（最高价+最低价）/2为纵坐标中心会让平稳的走势进行纵向拉伸，让波动变动明显，以便投资者更好的查看和分析走势。47 怎么把纵坐标中心改成昨日收盘价？&&&&在报价列表上&点击鼠标右键&涨跌定义域小数点位数设定&，将选定市场的涨跌定义进行修改，改为与昨收的绝对值比较即可。48 均量指标中，空心和实心部分代表什么？&&&&成交量图中包含主动性买量和主动性卖量的信息，填入红色实心的部分代表主动性买盘的成交量，剩余空心的代表主动性卖量的成交量。框的颜色是红色，代表当天收的是阳线，青色代表收的是阴线。49 如何调出自定义分析周期？&&&&使用工具条上的&自定义周期&快捷键，或者&在K线图上&技术分析&分析周期&自定义周期&50 如何局部放大K线图？&&&&在K线图中，点住鼠标左键在需要放大的位置拉出四方框，然后松开左键。即可得到局部放大的K线图。51 交易所发布数据的规则是什么？&&&&交易所数据的发布规则是根据不同品种的活跃程度，每隔一段时间进行一次取样（一般每秒2次），然后发布取样点的数据。也就是说交易所不保证每笔成交数据都发出来。52 K线图上数据缺失怎么办？&&&&在有数据缺失情况的品种合约的K线上点击&鼠标右键&重传历史数据&。这样，数据将会被重新下载，填补缺失的部分。53 为什么电脑中显示的品种合约都是旧的？&&&&这是由于您本地的码表合约没有更新。具体操作方法在&报价页面点右键&申请某个交易所的最新码表&。54 什么是品种化？&&&&每个交易者都有自己经常关注的品种，和熟悉使用的技术分析指标等。品种化就是把交易者针对不同的合约以及分析周期设置的指标和划线保存下来，以后打开时只要选中品种化，就免去了重复设置的操作过程。55 如何使用品种化？&&&&首先确保&系统工具&图表分析方面的个性化设置&启用品种化分析&被选中，在K线图表下方灰色的工具条左侧选择 &存指标&保存该品种当前的品种化设置&。当需要调用时，进入该品种K线图标上选择&品种化&即可。56 ru0507合约是2004年上市的，K线里怎么会有2003年的K线呢？&&&&为了方便用户做分析参考，我们将ru0307、ru0407&&的数据连接在一起。形成了一个连续的分析图。57 指数、主力、连续的区别是什么？&&&&&指数&根据每个品种的持仓量和成交量进行加权计算，旨在反映整个市场更真是走势和市场价格&重心&的变化趋势。&&&&&主力合约&是报价取成交量最大合约的报价，成交量与持仓量取指数合约的成交量和持仓量。一般在主力合约换月的时候我们会连续观察5天，如果5天都是最大，那么更新为新的主力合约。&&&&&连续&，指的是交割月合约交割后连接下一个交割月的合约，连01指的是还有1个月到期合约的连接下一个还有一个月到期的合约，连02、连03&&依此类推。58 文华的指数与连续图有什么不同？&&&&连续图反映的是主力合约价格的走势，因为总是用一个品种来代表，当主力品种接换的时候，如果用固定时间接换，就会产生跳空，让技术图表严重变形，让历史走势失真；如果采用人为找平滑切换点，又主观改变了客观的走势，也让历史走势失真。&&&&文华指数是在连续图的基础上做了改进和创新。反映的是市场价格&重心&的变化趋势，根据每个品种的持仓量和成交量权重，做出了真正反映整个市场走势的指数图。真正做到客观，并且避免跳空。59 在K线图中，鼠标滑动滑轮是对k线的水平压缩或放大，可不可以用来调整合约？&&&&通过点击下拉菜单&系统设置&图表分析方面个性化设置&k线图滑轮切换合约&来实现。60 对数坐标和普通坐标有什么区别？对数坐标：反应的是上涨和下跌的百分比，比如涨5%和跌5％，它们的K线长度应该是一样长的。普通坐标：就是按涨跌的绝对值计算，涨100点和跌100点的长度应该一样长。对数坐标通常用于周期比较长，涨跌幅度比较大的分析。而普通坐标通常用于周期短，涨跌幅度相对小的分析。61 如何处理图形被压缩的情况？&&&&当我们叠加多个技术指标进行分析的时候，有时候会遇到图形被压缩的情况，利用自动坐标功能，可以避免这种情况。62 什么是程序化交易系统？&&&&程序化交易是指将投资者的交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。63 如何才能使用程序化交易？&&&&首先，您需要使用文华的行情系统，这里推荐您使用最新的版本Mytrader2009。使用文华自带的交易软件一键通2009，我们将行情系统和交易系统进行了无缝对接，实现自动交易，使您在交易过程中充分感受到文华一贯的人性化服务。64 为什么点击&加载交易模型&没有反应？&&&&点击&加载交易模型&时系统会提示&只能在技术分析图表中加载模型！&，就是说，您只能在技术分析界面，才能点击加载模型，这里技术分析窗口包括各个周期的K线图、Tick图、秒周期图等。65 如何获得程序化交易的模型？&&&&文华财经一键通2009为您提供了一个编写、运行使用程序化交易模型的平台。但是因为模型是交易者自身交易的思路和策略的体现，所以模型因人而异。我们可以辅导您将思路和策略转化成模型，同时您也可以从专业的模型编写者手中购买，文华不提供交易模型。66 &当K线走完之后再发出交易指令&这个选项是做什么用的？&&&&因为在很多时候盘中价格波动比较剧烈，价格在某个时间点短暂的满足了模型设定的交易指令，如果只设定价格满足触发交易，交易系统会发出很多虚假信号，造成频繁开平仓。&K线走完之后再发出交易指令&功能就是为了解决系统频繁发出虚假信号而设定的。67 &当K线走完之后再发出交易指令&和&信号确认&有什么异同？&&&&等K线走完再发出交易指令是指在满足条件的那个点所在的K线走完后再发出指令进行操作，但是这样会产生一定的滑点。而信号确认是当出现满足条件的信号时先不进行操作，观察几秒行情变化，若还符合所设条件就进行操作，这样就尽最大可能的减小了滑点，增大盈利空间。68 &指令间连线&起什么作用？&&&&这个功能方便您在技术分析图表上更直观的看到交易模型指令在实盘中的使用效果。它会将交易模型的入场点、入场方向用不同的颜色标记出来，如：买入开仓，卖出平仓用红色连线标记；卖出开仓，买入平仓用青色连线标记。这样以来，十分方便您观察交易指令的方向正确与否，以及进行盈利或亏损的量化分析。69 在程序化交易模型编写中，只能设置4个参数么？&&&&程序化交易模型中并不是只可以设置4个参数，您可以再编写模型时设定您需要的所有参数，这里我们为您提供的4个参数是方便您修改，以及测试的。 70 效果测试中的起始时间为什么不能自由设置？&&&&效果测试时使用的是使用本机上的行情数据，所以您想放大测试时间区间，就需要从服务器上下载足够的行情数据。具体的操作方法是在程序化交易窗口中点击&显示效果标签&，然后使窗口内的K线图显示到您所需要的时间段。71 如何将程序化交易模型应用于主图？&&&&点击&程序化交易&中的&加载交易模型&，在弹出的窗口左边选择需要加载的交易模型名称，这样交易模型就被应用到主图上了。72 Tick图中也可以应用交易模型么？&&&&可以的。具体操作方法是把行情的主窗口切换到Tick图，然后点击&程序化交易&中的&加载交易模型&，在弹出的窗口左边选择需要加载的交易模型名称，这样交易模型就被应用到Tick图上了。73 为什么以前版本的交易模型新版本不能用了？&&&&Mytrader2009对编辑模型的函数进行了一定的改进，高、开、低、收、成交量分别可用H、O、L、C、V来表示，所以如果原模型里变量名称用到上述字母，需要将其用其他名称替换。另外，IF函数也改为IFELSE。具体语句列表请参考使用说明书。74 当使用Close函数时应该注意什么问题？&&&&当前的K线走完之前，Close引用的是最新价。而当其走完之后，这根K线变成历史K线时，Close引用的时间就是这个K线的收盘价。所以Close引用的不全是一根K线的收盘价。75 在编写交易指令时，BP、SP与BPK、SPK能一起用么？&&&&建议不要将指令混用，即反手指令和单向指令不要在一个模型中混用，以避免因为指令应用不规范而造成使用中出现错误开平仓的现象。 76 如果在满足条件开仓后，又再次满足条件了，系统会不断重复开仓么？&&&&模型具有自动过滤功能，交易指令为一一对应关系，所以平仓前即使满足开仓条件，软件也不会发出指令进行再次开仓。另外，如果您的模型只有单一方向的交易指令，那么模型是无法正常使用的，但如果希望单独使用这种单边交易方向的模型，请在模型结尾处加上过滤条件语句NOFILTER（详细使用方法参见说明书），此时模型不再具有过滤功能，只要满足条件便会发出交易指令，因而要慎用。77 在进行效果测试时，测试报告里&平均交易周期&是什么含义？&&&&这里的平均交易周期指的是 （总的交易天数/总交易次数），也就是平均每次交易需要几天。78 在进行效果测试时，测试报告里&盈利系数&和&风险系数&是什么意思？&&&&&盈利系数&指的是（盈利的总次数/总的交易次数），也就是每次交易盈利的几率。&风险系数&指的是(亏损的总次数/总交易次数)，也就是每次交易亏损的几率。79 程序化交易中的效果测试，与实盘交易的拟合度有多高？&&&&如果正确设置好效果测试中的参数，其结果跟实盘交易的拟合度还是很高的。不过，建议效果测试的结果仅仅是您交易模型的一个参考，因为，效果测试与实盘间还是存在一些差距的。80 程序化交易中的效果测试，为什么与实盘交易存在差距？&&&&原因在于以下几点：首先，实盘中涨跌停价是不能成交的，而效果测试则会以成交均价计算盈亏。 其次，效果测试无法考虑到盘中价格变化，只以该周期的开盘价、收盘价或最高最低价作参考发出交易指令，而实盘时，以盘中价格发出交易信号，这个交易信号可能在之后的价格变化中发生改变，从而造成实盘与测试之间的差异。并且在实盘操作中还存在一些不可预料的情况，比如机器死机，网络断线等等，这些客观因素都对实盘交易产生一定的影响。 81 加密销售保险么？&&&&文华软件提供的&加密销售&功能是为了您能够将您的交易模型进行有偿出租或者出售。 进行加密销售后的模型的源代码使用者是无法看到的，这样就维护了您的版权。同时您也可以设置购买者的文华账号，这样就使得您的模型只有专门的账号才可以使用，确保您的利益。82 &全自动交易信号消失以后，自动恢复持仓&有什么作用？&&&&在程序化交易中，由于价格反复震荡，当价格达到平仓的要求时，系统会自动帮您发出平仓指令，进行平仓。但有时会出现一些虚假的不稳定的信号，自动平仓以后价格可能会向相反方向运动，导致交易信号消失，为了解决这一问题，文华软件提供了&全自动交易信号消失以后，自动恢复持仓&的功能，当信号消失后，系统重新为您开仓，使得您的交易方向可以延着价格变动的方向继续进行，避免出现提前平仓。这样使您的收益达到最大化。83 文华软件的套利系统有什么特色功能？&&&&文华软件的套利系统化繁为简，让套利像做单个合约一样简单，系统通过对价差的看涨和看跌抓价，自动判断买卖方向，不需要您复杂的操作和思考，使套利更简单。84 利价差图表中的长周期分析只有日线的分析吗？&&&&不是的。你可以通过单击鼠标右键来选择不同的分析周期，其中包括了分钟、小时、月、周及自定义周期等。85 如何自建合约？&&&&首先在&自定义合约维护&里面建立一个合约，然后在&数据维护&里面添加数据。可以通过&选入品种&自定义合约&，从中调出自建合约。86 文华软件的新闻来自哪里？准确性和及时性怎么样？&&&&文华软件的新闻来自权威的道琼斯，经过我们文华员工5*24小时不断的翻译整理和转发，给您提供了权威、及时、准确的新闻资讯。87 文华软件的新闻资讯都有哪些方面的新闻？怎么查找？&&&&文华软件的新闻资讯分类详细，包括国内国外的新闻，同时可根据期货品种的不同，查找相关的新闻，可用关键字查找，也可主题检索和分类查找等。88 新闻页面没有显示文字，一片空白怎么办？&&&&在客户端登陆的情况下，把客户端最小化，然后在桌面文华财经的快捷图标上点鼠标右键，选择&属性&，在打开的属性框上选择&查找目标&，然后在该文件夹下找到&NEWS&文件夹，将其删除。删除后重新登陆客户端再次打开新闻就正常了。89 一键通下单系统如何保护客户的账号安全？&&&&文华一键通下单系统给您提供了软键盘输入账号和密码，防止您的键盘被监听，发生账号和密码丢失的问题。同时我们在账号和密码向服务器传输的过程中也采用了加密传输的方式，别人即使通过网络窃取了信息，也无法破解您的账号和密码，从而保证您的账号和密码安全。90 文华一键通下单有多快？&&&&相比传统的六步下单模式，文华一键通下单系统可以通过抓价和下单两步完成下单过程，同时我们也推出了炒单模式，是炒手的利器，实现了一键下单。 91 为什么说限价止损和跟踪止赢的结合能够实现盈利的最大化？&&&&因为及时的止损能够将风险降到最低，最大程度上保证浮盈，减少亏损。举例说明如下：如果您以2000元每手的价格买入一手合约，其最小变动价位为1元，并且设置止损点为3个最小变动价位，止赢点为5个最小变动价位并且追踪止赢为3个最小变动价位。当价格跌至1997元时，系统立即执行止损平仓。当价格突破止赢的5个点位时，仍然有上攻趋势，系统不会立即止盈。只有当价格回抽3个最小变动价位或者浮盈降到5个最小变动价位是，系统才会止赢。这样就很好地实现了您利益的最大化。92 止损止赢有哪两种方式？限价止损+追踪止赢：举例说明：多头开仓价2000，设置止损点差5，止赢点差20，追踪止赢3，最小变动价位2。注：系统的默认保底止赢是2个价位。（1）价格跌至1990，自动止损；（2000 - 5 * 2 = 1990）（2）价格上涨至区间开始回撤,回撤至2036,自动止赢；（=+20*2+3*2=2046）（3）价格上涨至2046以上，回撤3*2，自动止赢。全程跟踪止损：举例说明：多头开仓价格2000，设置止损点差5，步长3，最小变动价位2。（1）价格反向运行，达到止损点1990时，自动止损。（2000 - 5*2 = 1990）（2）价格最高涨至2020，回撤至2008，自动止损；（2008 = 2000 - 5*2 +（3*2）*20/（3*2） 20/（3*2）取整 =3）93 什么是算法交易？&&&&算法交易简单的来说就是提高成交几率的交易方法。算法交易包括：追价，超价和分批下单。 94 为什么抓好价格之后修改了手数，之后再抓价，手数又变回原来的手数了，还要再改？&&&&因为抓价时会自动会按照默认手数填好，抓完价之后改手数，再抓价系统会还原至默认的手数，这需要在&设置&下单手数&修改合约手数&中修改系统默认下单手数。这样设置好要下单的手数之后，只要抓价，系统就会依据您设置好的手数进行下单。95 在交易界面中的买卖、对价买卖、挂价买卖分别是什么意思？&&&&买卖时指按照最新价进行买卖；对价买卖就是按照买价卖出，按照卖价买入；挂价买卖就是按照买价买入，卖价卖出。96 为什么当持有多仓的时候，想补仓，抓价点买入，却提示错误？&&&&当持有多仓的时候，如果点一下持仓列表，系统会默认为平仓操作，就相当于您在做买入平仓操作。但是在您的持仓中没有空单，这样就会出现错误的信号。所以当持有多仓仍需补仓时，抓价后需要修改一下开平仓方向的设置。 97 平仓的时候出现挂单，之后再发平仓指令就出现错误信号，什么原因？&&&&因为当平仓时发出挂单，系统会将默认为可用持仓数为零，这时发出平仓指令则认为是错误信号。所以需要要先撤挂单，再发平仓。同样可以选择&设置&手动下单&平仓自动撤掉原有挂单&来实现自动撤单。98 设置完炒单热键之后为什么按键盘却下不了单？&&&&在交易软件界面上的一键炒单模式默认是不开启的，需要选中一键炒单这个选项，那么之前设置的炒单热键就好用了。99 双击平仓的时候，是采用什么价格进行平仓的，双击平仓的时候能进行追价平仓吗？&&&&双击平仓的时候是采用对价进行平仓的， 系统默认手动平仓的时候启用追价。100 什么是步长？怎么使用？&&&&举例说明：大豆合约2000RMB开仓，止损点差为5，步长为3，最小变动价位是1。入市后，大豆价格如果上涨未超过一个步长即价格小于2003，那么该大豆合约的止损价格为1995RMB，如果合约价格等于或大于2003RMB小于2006RMB后，即价格上涨了一个步长，那么系统会自动止损点上调到1998RMB，依次价格上涨两个步长即价格大于或等于2006RMB后，系统会将止损点上调到2001RMB。
