bjl套利赚钱还有没有赚钱的可能

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-08-07 18:15 标签： 有没有什么赚钱的项目
教你如何利用套利来捕捉低风险的赚钱机会
发布者：fozi031&&&&&来源：网络转载
　　套利是指利用一个或多个市场存在的各种价格差异，在不冒风险或冒较小风险的情况下赚取较高收益率的交易活动。也就是说，套利是利用资产定价的错误、价格联系的失常以及市场缺乏有效性等机会，通过买进价格被低估的资产，同时卖出价格被高估的资产来获取无风险利润的行为。套利是市场无效率的行为，而套利的结果则促进市场效率的提高。套利有五种基本的形式：时间套利、空间套利、税收套利、工具套利和风险套利。　　时间套利是指同时买卖在不同时点交割的同种资产，它包括未来对未来的套利和现在对未来的套利。空间套利是指在一个市场上低价买进某种资产，而在另一个市场上高价卖出同种资产，从而赚取两个市场间差价的交易行为。 税收套利是指利用不同投资主体、不同证券、不同收入来源在税收待遇上存在的差异所进行的套利交易。　　工具套利是利用一标的资产的现货及各衍生证券的价格差异，通过低买高卖来赚取无风险利润的行为。 风险套利是指利用风险定价上的差异，通过低买高卖来赚取无风险利润的交易行为。　　通俗地讲，套利是指人们同时买进和卖出两张不同类型的期货合约。交易者买进自认为是&便宜的&合约，同时卖出那些&高价的&合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。　　套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。　　跨期套利。 交易者之间进行套利交易，是因为这种交易的风险较低，同时还可以为避免始料未及的或因价格剧烈波动而引起的损失提供某种保护，但套利的盈利能力也较直接交易小。套利的主要作用，一是帮助扭曲的市场价格回复到正常水平，二是增强市场的流动性。　　套利是一种比较成熟的投资模式，相比单向投机的交易来说，具有风险较小，收益较稳定的特点，因此非常适合大资金量、风格稳健的投资者采用。在实际操作中，由于现货交易关系到众多股票同时下单，所以好的套利软件至关重要。　　招商证券和招商期货公司联合推出的股指期货套利软件是一个能够实现跨市场、多品种程序化交易的执行平台，通过对数据进行即时、完整、准确的分析，发现股指期货与现货的套利机会，及时执行一系列交易，同时可拓展期货跨期套利、一篮子股票的自动交易等多种交易方式。　　无风险套利属于跨期套利的一种，而跨期套利在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时，在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。其中参与实际仓单交割的套利就是无风险套利，因为建立在严格的持仓成本和持仓条件基础上，一般不会受市场行情波动的影响。当然，满足这样条件的&无风险&同时又有稳健收益的套利机会并不多见，一旦发生，往往会吸引资金积极参与。
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但当我真正用文华财经赢智WH8模拟盘体验了一下套利是怎么一回事的时候，我才真正明白过来，其实套利就是，简单明了的总结一句话就是：套利其实就是“拆东墙补西墙”，怎么说呢？就比如期货合约,螺丝1601我们对这支合约做多，同时呢，我又下了一单，就是螺丝1602做空，后来螺丝1601它没有涨，反而低了，而相反的呢，螺丝1602这支期货合约，它真的跌了，也就是实现盈利，螺丝1601却亏损了，正好，在螺丝1602这支合约盈利的时候补差了螺丝1601的亏损。所以我买这两只合约还是一样没有亏损。其实套利盈利很小，对，它风险也同样很小。
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资金多会不会盈利大些？对冲不懂
你说的那叫对冲，不叫套利
你这是对冲…套利是现货商囤积现货的情况下，利用期货的杠杆再做一比空…
分跨期跨品种跨市场跨国界，只要存在差异，就有机会
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为兴趣而生，贴吧更懂你。或实战解析：溢价套利为什么很难赚到钱？
中国基金报
自11月以来，市场持续复苏，不少行业板块飙涨迅速，自前一周、上周，一些分级B接连出现涨停，但因为净值杠杆较高，这些分级B交易价格即便接连涨停，仍然跟不上净值的涨速，导致折价率越来越高，由于对应的分级A价格相对稳定，因此合并成母基金就出现持续折价，11月6日，以为代表的一些母基金出现最高9个百分点的折价，这也吸引相当的投资者入场套利。同样的，也有一些板块出现高于5个百分点的溢价，但从实战看，能够顺利吃到套利收益的投资者，并没有想象中那么多，下面就让我们通过实战来看为什么溢价套利不容易赚到钱。主动型基金不确定性多 套利容易跑偏 11月10日，基民小唐看到(150050)母基金场内溢价率为7.6%，感觉可以进行溢价套利，于是盘中提交了母基金的申购，申购的第二天，母涨幅达到1.4%，第二天则出现微跌，但等他获得份额转入场内时，13日，市场市场出现较大幅度调整，当天净值跌幅达到2.69%，而场内价格跌幅则更为“凶猛”，消费进取盘中最高跌幅超过6%，不仅把小唐之前申购的微薄收益给跌没了，他还要付出相应的套利手续费。总体算了下来，小唐亏了1.5%。实际上，本次亏损还有一个原因，由于套利需要盘中估值，盘中他采纳网站的净值估算，大约溢价率接近9%，但净值公布时，母基金仅溢价6.6%，主要是他套利的是一只主动型基金，而网站是根据指数估算净值的，误差使他的盈利空间缩小不少。教训：市场剧烈波动时，即便是5%点以上的溢价空间，也难以抵御，溢价套利时间较长，可控性差，加上主动型基金的套利难度要比被动型较大，因为仓位、重仓股都可能随时调整，因此不要轻易参加主动分级基金的套利。交易量过小 缺乏接盘侠 今年6月份，在13个交易日涨154.58%，导致该分级基金场内整体溢价近80%，正常情况下，2~3个交易日就可以完成这80%差价的套利，但因为公司自2月份就暂停了该基金的一级市场申购，导致部分资金在场内趁机炒作，让投资者想要套利却苦于没有渠道。6月2日，基金公司开放申购，杜小姐看到一二级市场巨大的差价，第一时间提交申购，确认之后，6月4日，她申购获得的资金开始分拆入场，毫无意外，工银100B出现了第一个跌停，由于参与套利的资金增加了33倍，大量的卖单无法成交，只有静静等待第二天的跌停，由于溢价空间很大，杜小姐认为即便是两三个跌停，她卖出B份额仍然有20%左右的盈利空间。没想到当时市场开始下行，深100指数表现并不佳，根本没有人解盘，杜小姐的分级B卖单一直在第六个跌停才成交出去，期间分级A因为大量资金想出逃，价格也出现短暂下行，最后，这一单套利做了10天才完成，杜小姐耗费了大量的心力，却损失了3%的收益。教训：溢价套利难度在于，必须在二级市场卖出才能获得收益，工银100B巨大的溢价空间让投资者变得盲目，实际上由于基金规模很小，6月份时日均成交额仅有92万元，如果巨量基金入场套利，难免出现无人接盘的情况，因此申购时，不要选择迷你基金套利，另外套利也是有成本的，一些基金公司100万以下申购费用为1.5%，套得多亏得也多。母基金净值不涨 套利只能赚零头 5月份，投资者小赵参与了一次B的套利，当时溢价空间在4%左右，步骤如下：一、申购：17日申购鹏华证保，净值是1.412元，手续费0.5%，成本1.419元；二、盲拆：18日盲拆完成；三、卖出A+B：19日盘中卖出A(0.895元)与B(1.950元)，合并价1.4225元；四、计算盈利：1.06=0.242%，再扣掉卖出A+B份额的佣金0.15%，总盈利才0.227%；市场当时涨幅有限，由于资金的狂热无法持续，入场套利的资金很多，导致本次套利仅是微利。教训：溢价分拆套利，其本质是希望指数的狂热情绪能持续，在申购母基金的3天后还有足够的接盘资金能接下自己分拆后的A、B基金。有接盘就赚，没有接盘就赔。溢价分拆套利的关键是，市场情绪够狂热且能持续，这要求对应指数和板块必须能够持续上升，一旦对应指数和板块主升结束，溢价迅速下降，B类跌停缺乏资金接盘。所以，溢价套利的关键是看准指数和板块的上升能持续，这就考验投资者的判断能力。
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