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量化交易策略模型应用的研究
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量化交易策略模型应用的研究
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其实，一直对量化交易有一定的理解和情节。早在中大读研究生的时候实验室师兄，已经去了中国平安核心投资团队，做高频交易研究的国源师兄的影响，就开始对金融世界产生了浓厚的兴趣。看了丁磊编著的《量化投资--策略与技术》和艾琳.奥尔德里奇的《高频交易》，反复的看，但是都入不了味，现在回过头来想，一个连股都不炒的人怎么可能入味呢。对一些金融的基本概念都不懂。
2013年7月出社会工作后，在10月份确立目标。需要炒股，而且需要一个深入的理解金融的世界。所以确定去考一个证券从业考试，选了证券基础和证券分析两门。号我进行了我人生的第一笔交易，在接下来的两个多月里面，我10笔交易有7笔都是获利的，有些还获利不少。但是，在接下来的交易中，我发现，几次亏损就把我十几次的盈利给吃进去了。还好，那时候钱不多，特别少。
号，我参加了证券从业资格考试。29号公布成绩。两门一次性过了，虽然成绩不高。但我知足。因为这次考试，我在11月到3月的这端时间里面，我把那两本教材看了三遍，把题库做了一遍。我把那些基本的概念都混了个挺熟，推演了那些供需模型，资产组合最优化等。当然，我现在又忘的，但，只要我把整个知识架构曾经过了一遍，我就知道怎么回事。就像我学了7年计算机，就算我现在不懂数据库怎么操作，我也很快能够知道。因为底子在那里。
在互联网公司工作的有点就是，你能够学到互联网技术里面特别干货的知识。比如一些并发编程的设计、基于epoll的事件机制、内存池的设计、以读者写着衍生出的多线程架构、线程池等各种架构。这个从顺序编程到并发编程，这是我在工作中最大的收获。
我的第一年，都是用C来度过的。我写一个缓存模块，然后写了一些边角料的东西。然后剖析了公司最核心的架构。感触良多。这一年，C的收获很大。
我的第二年是开始做APP的一年，我学习Android开发，我从参与动漫App的开发。到主导一个创业项目App的开发，到独自承担一个视频直播即拍App的实现（Android端），这个直播App，包含音视频采集然后用rtmp发送到nginx+rmtp服务器，然后App也带有播放功能，我选取了vitamio播放器。它支持rtmp和hls。这个App除了视频方面，还有一个简单的弹幕，它是一个简单的及时通信功能。
2014年的12月，我开始写一本书。也快上市了。收获了很多。真的是路遥知马力！这是写这本书的最大收获。有些事情，真的是点滴汇集，给自己定计划。然后每次要偏离了就拉自己一把。我也懂得了如何合作。因为我是第一作者，我要协调和激励第二第三作者卖力的帮忙。
关于这本书，大概会在下一个月上市，到时候再说吧。
回归正题。我接下来要做什么。。】
我有想过，写一个关于维修方面的APP，而且为此我还去专门学习了Axure Pro,我不仅买书了，我还花了200元去买在线教育的视频。然后，我自我觉得，我对原型设计的基本任务还是可以胜任的。不信，你来，当然，很抱歉，它不是用Axure Pro设计的。它早于我学习Axure Pro。
但，我总觉得APP死的太快。太多了，自然死的太快，这种没有技术门槛的东西，很容易被人吃掉。
所以，我一直在寻找自己的下一个突破口。我的突破口在哪里？ &我不断的问自己。。。。
我对金融很感兴趣。我是一个计算机学科的学生，但我的书架上有着不下于30本经济金融相关的书籍。我的书籍大多都是经典教材，而不是心灵鸡汤。那种叫你怎么理财之类的垃圾书我没有。关于股票，也都是上股市操盘手那个系列，有十几本书吧，整套。。。。货币金融学、宏观经济学。这些虽然没有完整看完，但都看了个不少。所以，我觉得自己的只是结构还是完整的。。。
我开始重新考虑“量化交易”这个话题。。。对啊，现在的我，对于股票的基础知识烂熟于心。对经济学和金融学基础也有不错的基础。所以，是时候出击了。。。于是，我花了很长一段时间去了解这个领域。去看人家如何去入门。，并读开源的源码。比如zipline，它是的回测平台的引擎，它是基于python的。我觉得quantopian和quantconnect的概念是非常好的。就是你只需要在这里写策略，不需要考虑数据/交易的细节。让你专心写策略。。。而且你可以fork别人的代码。。。太好了。。所以，我找到了自己的目标。就是做中国的quantopian平台。。。
在我读zipline的代码后，我失望了。它只是一个回测平台 backtesting！！！！！！！！！！！而非一个live trading 平台。或许，读者并不知道二者的区别，其实区别很大。最大的区别在于，回测平台的数据是可知的，回测测试可以在一个线程内一次性执行完毕。。。但live trading呢？ 不行。 加入你定义个策略，如果Apple的股价低于130美金，就买入，而高于140美金就卖出。那么这个策略是不是得一直跑着，而且苹果的股价每秒钟，甚至每一笔数据都会从远端推送过来（比如moningstart），然后你判断其价格，然后进行交易。对你还得向远端发送交易订单，并从远端接收交易情况。。。。。好，每个策略都要一直监听着，一直跑着。。。而你是一个云平台，你可以允许几千万用户，提交任意数量的策略来跟中其live
trading。你想想，这个系统该怎么设计？ &而且股票有好几千只。。。。就是，亿一级别的策略需要一直跑着，万一级的股票数据源源不断的进来，然后促发策略里面的条件执行，。。。。。。。。复杂不？ 和回测平台已经是本质区别了。。。。
方法总比问题多。这个过程，我最终找到了CEP complex event processing，复合事件处理。。。。我进一步选取了esper作为学习目标。。。。
就这样，我一步一步的对量化交易更加全面了。。。。
接下来，我想把自己所学，记录下来。。一个程序员的量化交易之路。。侧重在实操，而非金融理论。它的角度是程序员。。。
分为两个部分：
1）一个基于cep引擎的量化交易平台的构建。
& 1.1）回测平台
1.2）实时交易平台构建
2）策略篇。
根据不同策略种类，各个击破。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 晚安。深圳。南山。
阅读排行榜　　量化投资目前在国内正在兴起，具有稳定的收益与高效的风险控制等特征，正日益受到投资者的重视与追捧，发展势头迅猛。量化投资的核心在于量化策略，而量化策略的设计离不开金融创新。为了推进校园双创活动，挖掘金融创新人才，由品今(北京)资产管理有限公司、对外经济贸易大学、中国科学院大学经济与管理学院联合主办，对外经济贸易大学金融学院、北京品今对冲工场投资管理有限公司、对外经济贸易大学金融保险理财模拟研究中心、通联数据股份公司承办的“2016"品今杯"首届全国量化投资策略设计大赛”即将开始啦!　　本次大赛将面向全国高校对量化投资感兴趣的各学科高年级本科生和研究生，大赛整合众多高校与业界资源，为大学生打造丰富多彩的实践平台。将金融创新的理念融入人才培养，将数理技术与金融知识有机结合，制定完备的指导—监督—评价—奖励体系，厚植大众创业、万众创新土壤，为量化投资人才培养和社会需求搭建重要桥梁。大赛采取以团队的形式进行策略设计、仿真交易分析的竞赛方式，参赛者可以在本地进行策略设计、回测、检验，书写策略设计和实施报告，在规定时间提交到指定平台，由大赛委员会经过及时、公平、公正的评审，在规定的时间内公布比赛结果，最终按照决赛成绩评出级别和奖项。组委会在对外经济贸易大学为所有决赛团队提供为期两天的现场量化投资策略设计培训，邀请学界权威学者和业界精英讲授量化投资策略的最新技术。　　品今资管在快速发展的同时，将企业社会责任作为企业发展的驱动力，积极推进校园双创活动，不断挖掘金融创新型人才，为行业和社会输送更多专业精英，推动行业创新发展。　　此次大赛还设置了丰厚的获奖权益，凡是参赛团队均能在比赛中获益颇丰　　所有进入决赛的选手将纳入量化投资人才库;　　优秀参赛选手可成为品今(北京)资产管理有限公司的带薪实习生;　　更有机会直接获得品今(北京)资产管理有限公司的offer，进行实盘操作……　　以上只是获奖权益，更多丰厚奖项鼓励及报名信息，请登录官方网址或关注“品今资管”官网微信,了解更多资讯。　　主办单位：对外经济贸易大学、品今(北京)资产管理有限公司、中国科学院大学经济与管理学院　　承办单位：对外经济贸易大学金融学院、北京品今对冲工场投资管理有限公司、对外经济贸易大学金融保险理财模拟研究中心、通联数据股份公司　　赞助单位：私募排排网、友山基金管理有限公司、道明财富投资管理有限公司　　参赛对象：全国高校对量化投资感兴趣的各学科高年级本科生和研究生　　报名时间：日—3月31日　　绚丽青春 携手筑梦!　　这里是你离梦想更近的地方……　　责任编辑：今鹏量化交易主要有哪些经典的策略_百度知道
量化交易主要有哪些经典的策略
我有更好的答案
量邦科技资深人士总结：
(1)股票、基本面、新闻消息之间的关系不停变化
　　记得2009年美股到达低点的时候，很多“低质”公司的回报大大高于“优质”公司的回报。很多3块钱的“垃圾股”可以在很短时间内涨到10块钱，而高价的优质公司的股票想要翻一倍都要花上很久很久。而在另一段时间跨度或者另一个市场里，可能又是另一番情景。所以跨市场、长期有效的量化交易系统极少甚至可以说没有。
　　(2)有些关键信息并不容易量化
　　微博是市场突发消息和传闻的最大出处，所有投资者都不会无视这里传出的讯息。但是这里的消息格式往往不规范，语法也千奇百怪，你无法让计算机程序挑选出有效信息并运用于自动交易中。
　　(3)过去并不代表未来
　　多数时候，通过历史数据测试可以证明的你的设计交易...
论点，是正确、鲜明阐述作者观点的句子，是一篇文章的灵魂、统帅。任何一篇文章只有一个中心论点，一般可以有分论点。 论点应该正确、鲜明、概括，是一个完整的判断句，绝不可模棱两可。 ①正确性：论点的说服力根植于对客观事物的正确反映，而这...
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